Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Processos Estocasticos
Continuidade, Derivadas e Integrais de Processos Estocasticos
Bruno Barbosa Albert
Universidade Federal de Campina Grande
Centro de Engenharia El
etrica e Inform
atica
Departamento de Engenharia El
etrica

26 de outubro de 2010

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Sumario

Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Continuidade, Derivadas e Integrais

Varios sistemas encontrados na Engenharia Eletrica sao

descritos por equacoes difrenciais lineares.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Continuidade, Derivadas e Integrais

Varios sistemas encontrados na Engenharia Eletrica sao

descritos por equacoes difrenciais lineares.
Quando os sinais de entrada sao determinsticos a solucao do
sistema fornece o sinal de sada.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Continuidade, Derivadas e Integrais

Varios sistemas encontrados na Engenharia Eletrica sao

descritos por equacoes difrenciais lineares.
Quando os sinais de entrada sao determinsticos a solucao do
sistema fornece o sinal de sada.
Nocoes de continuiudade, derivadas e integrais sao u
teis
nesses casos.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Continuidade, Derivadas e Integrais

Varios sistemas encontrados na Engenharia Eletrica sao

descritos por equacoes difrenciais lineares.
Quando os sinais de entrada sao determinsticos a solucao do
sistema fornece o sinal de sada.
Nocoes de continuiudade, derivadas e integrais sao u
teis
nesses casos.
A ideia e estender esses conceitos para o caso de sinais
aleat
orios.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Continuidade, Derivadas e Integrais

Varios sistemas encontrados na Engenharia Eletrica sao

descritos por equacoes difrenciais lineares.
Quando os sinais de entrada sao determinsticos a solucao do
sistema fornece o sinal de sada.
Nocoes de continuiudade, derivadas e integrais sao u
teis
nesses casos.
A ideia e estender esses conceitos para o caso de sinais
aleat
orios.
Se o sinal de entrada for aleat
orio, precisamos definir quando
um PE e derivavel ou integravel, por exemplo.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Convergencia pela Media Quadratica

No caso determinstico as nocoes de contiuidade, derivadas e

integrais envolvem alguma forma de limites.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Convergencia pela Media Quadratica

No caso determinstico as nocoes de contiuidade, derivadas e

integrais envolvem alguma forma de limites.
No lado probabilstico usamos algum criterio de convergencia.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Convergencia pela Media Quadratica

No caso determinstico as nocoes de contiuidade, derivadas e

integrais envolvem alguma forma de limites.
No lado probabilstico usamos algum criterio de convergencia.
Na pratica, a convergencia pela media quadratica e a mais
u
til.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Convergencia pela Media Quadratica

No caso determinstico as nocoes de contiuidade, derivadas e

integrais envolvem alguma forma de limites.
No lado probabilstico usamos algum criterio de convergencia.
Na pratica, a convergencia pela media quadratica e a mais
u
til.
Esse criterio de convergencia envolve apenas o segundo
momento.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Convergencia pela Media Quadratica

Definicao:
Uma sequencia aleat
oria Xn converge no sentido da media
quadratica para a v.a. X , com EX 2 < , se
lim E [(Xn X )2 ] = 0

Denotamos a convergencia pela media quadratica por (limit in the

mean)
l. i. m. Xn = X
quando n .

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Convergencia pela Media Quadratica

Note que
E [(Xn X )2 ] = var(Xn X ) + [E (Xn X )]2 .
Se o lado esquerdo da equacao acima tende para 0 quando n
e como os valores do lado esquerdo sao nao negativos, segue que

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Convergencia pela Media Quadratica

Note que
E [(Xn X )2 ] = var(Xn X ) + [E (Xn X )]2 .
Se o lado esquerdo da equacao acima tende para 0 quando n
e como os valores do lado esquerdo sao nao negativos, segue que
var(Xn X ) 0 e

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Convergencia pela Media Quadratica

Note que
E [(Xn X )2 ] = var(Xn X ) + [E (Xn X )]2 .
Se o lado esquerdo da equacao acima tende para 0 quando n
e como os valores do lado esquerdo sao nao negativos, segue que
var(Xn X ) 0 e
[E (Xn X )]2 0

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Convergencia pela Media Quadratica

Note que
E [(Xn X )2 ] = var(Xn X ) + [E (Xn X )]2 .
Se o lado esquerdo da equacao acima tende para 0 quando n
e como os valores do lado esquerdo sao nao negativos, segue que
var(Xn X ) 0 e
[E (Xn X )]2 0
(EXn EX )2 0

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Convergencia pela Media Quadratica

Note que
E [(Xn X )2 ] = var(Xn X ) + [E (Xn X )]2 .
Se o lado esquerdo da equacao acima tende para 0 quando n
e como os valores do lado esquerdo sao nao negativos, segue que
var(Xn X ) 0 e
[E (Xn X )]2 0
(EXn EX )2 0
EXn EX 0

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Convergencia pela Media Quadratica

Note que
E [(Xn X )2 ] = var(Xn X ) + [E (Xn X )]2 .
Se o lado esquerdo da equacao acima tende para 0 quando n
e como os valores do lado esquerdo sao nao negativos, segue que
var(Xn X ) 0 e
[E (Xn X )]2 0
(EXn EX )2 0
EXn EX 0
EXn EX .

Bruno Barbosa Albert

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asticos

Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Convergencia pela Media Quadratica

Exemplo: Convergencia para uma v.a.

Considere o espaco amostral S = [0, 1] com uma distribuicao de
probabilidades uniforme para todos os elementos de S. Defina a
sequencia


1
Xn () = 1 +
n
A sequencia Xn converge para alguma v.a. no sentido da media
quadratica?

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Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Convergencia pela Media Quadratica

Solucao:
Como
lim Xn () =

S,

fazemos X () = para a v.a. requerida na definicao. Assim



1

Xn () X () = 1 +
=
n
n
e portanto a v.a. Xn X e distribuda uniformemente no intervalo
[0, 1/n] pois [0, 1].

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Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Convergencia pela Media Quadratica

Solucao: (continuacao).
Temos entao
1
2n
1
.
var(Xn X ) =
12n2
E (Xn X ) =

Assim
E [(Xn X )2 ] = var(Xn X ) + [E (Xn X )]2 =
e portanto,

1
3n2

1
=0
n
n 3n2
e Xn converge para uma v.a. uniforme no sentido da media
quadratica.
lim E [(Xn X )2 ] = lim

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Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Continuidade

No caso determinstico dizemos que f (t) e contnua em t0 se

lim f (t) = f (t0 ).

tt0

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asticos

Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Continuidade

No caso determinstico dizemos que f (t) e contnua em t0 se

lim f (t) = f (t0 ).

tt0

No caso aleat
orio, em geral, a continuidade e concebida em
um sentido probabilstico.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Continuidade

No caso determinstico dizemos que f (t) e contnua em t0 se

lim f (t) = f (t0 ).

tt0

No caso aleat
orio, em geral, a continuidade e concebida em
um sentido probabilstico.
Nos concentraremos na convergencia no sentido da media
quadratica, por causa

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Continuidade

No caso determinstico dizemos que f (t) e contnua em t0 se

lim f (t) = f (t0 ).

tt0

No caso aleat
orio, em geral, a continuidade e concebida em
um sentido probabilstico.
Nos concentraremos na convergencia no sentido da media
quadratica, por causa
de sua tratabilidade matematica e

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Continuidade

No caso determinstico dizemos que f (t) e contnua em t0 se

lim f (t) = f (t0 ).

tt0

No caso aleat
orio, em geral, a continuidade e concebida em
um sentido probabilstico.
Nos concentraremos na convergencia no sentido da media
quadratica, por causa
de sua tratabilidade matematica e
de sua utilidade no estudo de sistemas lineares sujeitos a
entradas aleatorias.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Continuidade

Definicao:
O PE X (t) e contnuo no ponto t0 no sentido da media quadratica
se
E [(X (t) X (t0 ))2 ] 0 quando t t0
Denotamos a continuidade pela media quadratica por
l. i. m.tt0 X (t) = X (t0 )

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Continuidade

Se a definicao anterior for verdadeira para todo t0 I ,

dizemos que o X (t) e contnuo no sentido da media
quadratica.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Continuidade

Se a definicao anterior for verdadeira para todo t0 I ,

dizemos que o X (t) e contnuo no sentido da media
quadratica.
Observe que se todas as funcoes amostras de um PE forem
contnuas em t0 , entao o processo tambem sera contnuo pela
media quadratica no ponto t0 .

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Continuidade

Se a definicao anterior for verdadeira para todo t0 I ,

dizemos que o X (t) e contnuo no sentido da media
quadratica.
Observe que se todas as funcoes amostras de um PE forem
contnuas em t0 , entao o processo tambem sera contnuo pela
media quadratica no ponto t0 .
O contrario nem sempre e verdadeiro.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Continuidade

Se a definicao anterior for verdadeira para todo t0 I ,

dizemos que o X (t) e contnuo no sentido da media
quadratica.
Observe que se todas as funcoes amostras de um PE forem
contnuas em t0 , entao o processo tambem sera contnuo pela
media quadratica no ponto t0 .
O contrario nem sempre e verdadeiro.
Como verificamos se um determinado PE e contnuo pela
media quadratica em t0 ?

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Continuidade

Se a definicao anterior for verdadeira para todo t0 I ,

dizemos que o X (t) e contnuo no sentido da media
quadratica.
Observe que se todas as funcoes amostras de um PE forem
contnuas em t0 , entao o processo tambem sera contnuo pela
media quadratica no ponto t0 .
O contrario nem sempre e verdadeiro.
Como verificamos se um determinado PE e contnuo pela
media quadratica em t0 ?
O teorema seguinte fornece uma condicao suficiente.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Continuidade
Teorema:
Se RX (t1 , t2 ) for contnua em t1 e t2 no ponto (t0 , t0 ), entao X (t)
e contnuo pela media quadratica em t0 .

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Continuidade
Teorema:
Se RX (t1 , t2 ) for contnua em t1 e t2 no ponto (t0 , t0 ), entao X (t)
e contnuo pela media quadratica em t0 .
Demonstracao.
Considere a media quadratica
E [(X (t) X (t0 ))2 ] = EX 2 (t) E [X (t)X (t0 )] E [X (t0 )X (t)
+ EX 2 (t0 )
= RX (t, t) RX (t, t0 ) RX (t0 , t) + RX (t0 , t0 )

Bruno Barbosa Albert

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asticos

Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Continuidade
Teorema:
Se RX (t1 , t2 ) for contnua em t1 e t2 no ponto (t0 , t0 ), entao X (t)
e contnuo pela media quadratica em t0 .
Demonstracao.
Considere a media quadratica
E [(X (t) X (t0 ))2 ] = EX 2 (t) E [X (t)X (t0 )] E [X (t0 )X (t)
+ EX 2 (t0 )
= RX (t, t) RX (t, t0 ) RX (t0 , t) + RX (t0 , t0 )
Fazendo t t0 o lado direito tende para zero se RX (t1 , t2 ) for
contnua em (t0 , t0 ).

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
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Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Continuidade
Exemplo:
O processo X (t, A) = A sen 2t,
quadratica em qualquer ponto?

Bruno Barbosa Albert

A [0, 1] e contnuo pela media

Processos Estoc
asticos

Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Continuidade
Exemplo:
O processo X (t, A) = A sen 2t,
quadratica em qualquer ponto?

A [0, 1] e contnuo pela media

Solucao:
Pela funcao de autocorrelacao temos
RX (t1 , t2 ) =

sen 2t1 sen 2t2

3

Essa funcao e claramente contnua em qualquer ponto

(t0 , t0 ) 2 , portanto, pelo teorema anterior, o proceso X (t) e
contnuo em qualquer ponto t.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Continuidade
Exemplo:
O processo de Poisson e contnuo no sentido da media quadratica?

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Continuidade
Exemplo:
O processo de Poisson e contnuo no sentido da media quadratica?
Solucao:
O processo de Poisson N(t) tem suas funcoes amostras em forma
de degraus, entretanto sua funcao de autocorrelacao tem a forma
RN (t1 , t2 ) = min{t1 , t2 } + 2 t1 t2 ,
que e claramente contnua em qualquer ponto (t0 , t0 ) 2 ,
portanto, pelo teorema anterior, o proceso N(t) e contnuo em
qualquer ponto t, apesar de suas funcoes amostras serem
descontnuas.

Bruno Barbosa Albert

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Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Derivadas

Definicao:
O PE X (t) tem uma derivada no sentido da media quadratica
X (t0 ) no ponto t0 se
l. i. m.0

X (t0 + ) X (t0 )
= X (t0 )

ou seja,


X (t0 + ) X (t0 )
X (t0 )
lim E
0

=0

Denotamos a derivada pela media quadratica por dX (t)/dt.

Bruno Barbosa Albert

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asticos

Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Derivadas

Se a definicao anterior for verdadeira para todo t0 I ,

dizemos que o X (t) e derivavel no sentido da media
quadratica.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Derivadas

Se a definicao anterior for verdadeira para todo t0 I ,

dizemos que o X (t) e derivavel no sentido da media
quadratica.
Observe que se todas as funcoes amostras de um PE forem
derivaveis em t0 , entao o processo tambem sera derivavel pela
media quadratica no ponto t0 pela definicao.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Derivadas

Se a definicao anterior for verdadeira para todo t0 I ,

dizemos que o X (t) e derivavel no sentido da media
quadratica.
Observe que se todas as funcoes amostras de um PE forem
derivaveis em t0 , entao o processo tambem sera derivavel pela
media quadratica no ponto t0 pela definicao.
O contrario nem sempre e verdadeiro.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Derivadas

Se a definicao anterior for verdadeira para todo t0 I ,

dizemos que o X (t) e derivavel no sentido da media
quadratica.
Observe que se todas as funcoes amostras de um PE forem
derivaveis em t0 , entao o processo tambem sera derivavel pela
media quadratica no ponto t0 pela definicao.
O contrario nem sempre e verdadeiro.
Como verificamos se um determinado PE e derivavel pela
media quadratica em t0 ?

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Derivadas

Se a definicao anterior for verdadeira para todo t0 I ,

dizemos que o X (t) e derivavel no sentido da media
quadratica.
Observe que se todas as funcoes amostras de um PE forem
derivaveis em t0 , entao o processo tambem sera derivavel pela
media quadratica no ponto t0 pela definicao.
O contrario nem sempre e verdadeiro.
Como verificamos se um determinado PE e derivavel pela
media quadratica em t0 ?
O teorema seguinte fornece uma condicao suficiente.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Derivadas

Teorema:
Se RX (t1 , t2 ) tiver uma segunda derivada
2
RX (t1 , t2 )
t1 t2
no ponto (t0 , t0 ), entao X (t) e derivavel pela media quadratica em
t0 .

Bruno Barbosa Albert

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asticos

Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Derivadas
Exemplo:
O processo X (t, A) = A sen 2t, A [0, 1] e derivavel pela
media quadratica em qualquer ponto?

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Derivadas
Exemplo:
O processo X (t, A) = A sen 2t, A [0, 1] e derivavel pela
media quadratica em qualquer ponto?
Solucao:
Pela funcao de autocorrelacao temos
RX (t1 , t2 ) =

sen 2t1 sen 2t2

3

A segunda derivada parcial com respeito a t1 e t2 e

2
4 2 cos 2 2t0
RX (t1 , t2 )|t1 =t0 ,t2 =t0 =
.
t1 t2
3
Essa funcao tem derivada em qualquer ponto (t0 , t0 ) 2 ,
portanto o processo X (t) e derivavel em qualquer ponto t.
Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Integrais
Considere um intervalo de tempo (T0 , T1 ).

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Integrais
Considere um intervalo de tempo (T0 , T1 ).
Desejamos definir a integral do PE X (t) nesse intervalo.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Integrais
Considere um intervalo de tempo (T0 , T1 ).
Desejamos definir a integral do PE X (t) nesse intervalo.
Seguindo a nocao de Riemann de uma integral para o caso
determinstico,

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Integrais
Considere um intervalo de tempo (T0 , T1 ).
Desejamos definir a integral do PE X (t) nesse intervalo.
Seguindo a nocao de Riemann de uma integral para o caso
determinstico,
particionamos o intervalo (T0 , T1 ) em n subintervalos k e
tomamos a soma
n
X
X (tk )k
Y =
k=1

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Integrais
Considere um intervalo de tempo (T0 , T1 ).
Desejamos definir a integral do PE X (t) nesse intervalo.
Seguindo a nocao de Riemann de uma integral para o caso
determinstico,
particionamos o intervalo (T0 , T1 ) em n subintervalos k e
tomamos a soma
n
X
X (tk )k
Y =
k=1

Observe que a v.a. Y define uma area.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Integrais
Considere um intervalo de tempo (T0 , T1 ).
Desejamos definir a integral do PE X (t) nesse intervalo.
Seguindo a nocao de Riemann de uma integral para o caso
determinstico,
particionamos o intervalo (T0 , T1 ) em n subintervalos k e
tomamos a soma
n
X
X (tk )k
Y =
k=1

Observe que a v.a. Y define uma area.

Quando k , k 0 e definimos a seguir a integral de

X (t) no sentido da media quadratica.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Integrais

Definicao:
A v.a. Y definida acima e dita ser a integral do PE X (t) no
intervalo (T0 , T1 ) no sentido da media quadratica se
Y = l. i. m.n

n
X

X (tk )k =

k=1

T1

X (t) dt,
T0

ou seja,
"

lim E Y

n
X
k=1

Bruno Barbosa Albert

X (tk )k

=0

Processos Estoc
asticos

Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Integrais

Pode-se verificar se a integral pela media quadratica existe por

meio do criterio de Cauchy, que envolve novamente a funcao de
autocorrelacao apenas.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Integrais

Pode-se verificar se a integral pela media quadratica existe por

meio do criterio de Cauchy, que envolve novamente a funcao de
autocorrelacao apenas.
Teorema:
Se a seguinte integral de RX (t1 , t2 ) existir
ZZ

T1

RX (t1 , t2 ) dt1 dt2

T0

entao a integral de X (t) no sentido da media quadratica existe

nesse intervalo.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
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Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Integrais
O teorema a seguir fornece uma condicao suficiente para
integrabilidade mais facil de se verificar.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Integrais
O teorema a seguir fornece uma condicao suficiente para
integrabilidade mais facil de se verificar.
Teorema:
Suponha que X (t) e um PE contnuo no sentido da media
quadratica no intervalo (T0 , T1 ), entao a integral de X (t) no
sentido da media quadratica existe nesse intervalo.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Integrais
O teorema a seguir fornece uma condicao suficiente para
integrabilidade mais facil de se verificar.
Teorema:
Suponha que X (t) e um PE contnuo no sentido da media
quadratica no intervalo (T0 , T1 ), entao a integral de X (t) no
sentido da media quadratica existe nesse intervalo.
Exemplo:
O processo de Poisson N(t) e integravel no sentido da media
quadratica?

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Continuidade, Derivadas e Integrais de PE

Integrais
O teorema a seguir fornece uma condicao suficiente para
integrabilidade mais facil de se verificar.
Teorema:
Suponha que X (t) e um PE contnuo no sentido da media
quadratica no intervalo (T0 , T1 ), entao a integral de X (t) no
sentido da media quadratica existe nesse intervalo.
Exemplo:
O processo de Poisson N(t) e integravel no sentido da media
quadratica?
Solucao:
O processo de Poisson e contnuo pela media quadratica,e
portanto, pelo teorema anterior e integravel.
Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos