Paulo C Carmona T.-Un Primer Curso en Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (2007) PDF

UN
PRIMER
CURSO EN
ECUACIONES
DIFERENCIALES
ORDINARIAS
PAULO C. CARMONA T.
DUMAR A. VILLA Z.
SERGIO A. CARDONA T.
DICIEMBRE DE 2007
ISBN: 978-958-44-2580-5
UN PRIMER CURSO EN ECUACIONES
DIFERENCIALES ORDINARIAS
PAULO C. CARMONA T.
DUMAR A. VILLA Z.
SERGIO A. CARDONA T.
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PRIMERA EDICIN. DICIEMBRE DE 2007
ARMENIA, QUINDO. COLOMBIA
EDICIN 300 EJEMPLARES
ISBN: 978-958-44-2580-5
EDITADO E IMPRESO POR ARTE IMAGEN

TEL. 748 51 09 - 314 852 48 72
Prefacio
En muchos contextos de las Ciencias Basicas (Matematicas, Fsica, Qumica y

Biologa) y la Ingeniera, se utilizan las Ecuaciones Diferenciales como herra-
mienta para la resoluci
on de problemas; y en buena forma, los fundamentos
que se tengan en esta disciplina contribuyen a la elaboracion de soluciones
confiables y eficientes. Sin embargo, el estudio de las Ecuaciones Diferenciales
es muy extenso; y por tal raz
on en este libro se pretende desarrollar principal-
mente, aquellos t
opicos que son fundamentales para las Ecuaciones Diferen-
ciales de Primer Orden, pensando en: Un Primer Curso de Ecuaciones Dife-
renciales; que pueda implementarse en Programas de Pregrado de cualquier
Universidad que contenga esta asignatura en su plan de estudios. La estrate-
gia que se maneja en este texto, es la de presentar los distintos enfoques en
los cuales se pueden estudiar las Ecuaciones Diferenciales, estos son: analtico,
numerico, cualitativo y perturbativo.
En el aspecto analtico, se desarrollan tecnicas para la resoluci
on de las Ecua-
ciones Diferenciales Ordinarias de Primer y Segundo Orden; enfocados prin-
cipalmente en las ecuaciones del tipo lineal. Las metodologas numerica, cua-
litativa y perturbativa, solamente se desarrollan para Ecuaciones de Primer
Orden; buscando una preparacion previa a otros topicos m
as avanzados que
aplican esta misma metodologa. Desafortunadamente esta forma de trabajo,
implica para el logro de los objetivos, la eliminacion de algunos temas que estan
tradicionalmente incluidos en los textos clasicos de las Ecuaciones Diferencia-
les como lo son: Transformada de Laplace, Aplicaciones de las Ecuaciones de
Segundo Orden y los Sistemas de Ecuaciones Diferenciales Lineales.
iii
iv Prefacio
El texto esta dividido en cuatro captulos, cada uno de los cuales se sub-
divide en secciones, y en algunas ocasiones, se tienen subsucesiones. En el
primer captulo, se estudian algunos metodos analticos para la resoluci
on de
Ecuaciones de Primer Orden y algunas de sus Aplicaciones. En el segundo
captulo, se desarrolla la teora para las Ecuaciones de Segundo Orden, cen-
trando la atencion en las ecuaciones con coeficientes constantes. Para el tercer
captulo, se sigue trabajando con las Ecuaciones de Segundo Orden, pero de-
sarrollando la teora de las soluciones con Series de Potencias y se incluye el
caso particular de la Ecuaci
on de Bessel. Por u
ltimo, en el cuarto captulo se
retorna a las Ecuaciones de Primer Orden, pero all, se describen algunos de
los metodos cualitativos, perturbativos y numericos usados para estas ecua-
ciones; incluyendo la utilizaci
on del software matem
atico especializado Maple
para implementar las herramientas geometricas.
Por u
ltimo, el texto ofrece variedad de ejercicios y ejemplos que facilitan el
entendimiento de las conceptos y los metodos presentados en cada seccion del
libro.
Indice general
1. Ecuaciones de Primer Orden 1

1.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2. Ecuaciones con Variables Separables . . . . . . . . . . . 8
1.3. Ecuaciones Exactas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
n para Ec. Exactas . . . . . . .
1.4. Factores de Integracio 20
1.5. Ecuaciones Lineales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.6. Ecuaciones Diferenciales Homog
eneas . . . . . . . . . . 28
n de Bernoulli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7. Ecuacio 32
1.8. Teorema de Existencia y Unicidad . . . . . . . . . . . . . 34
1.9. Algunas Aplicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2. Ecuaciones de Segundo Orden 59

2.1. Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
2.2. Ecuaciones con Coeficientes Constantes . . . . . . . . . 66
2.3. M n de Orden . . . . . . . . . . . . . .
etodo de Reduccio 75
2.4. Coeficientes Indeterminados . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
n de Para
2.5. Variacio metros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
2.6. Ecuaciones Diferenciales de Orden Superior . . . . . . 103
3. Soluciones por Series 115

n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
3.1. Introduccio
3.2. Puntos Ordinarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
3.3. Puntos Singulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
v
vi Indice General
n a la Ecuacio
3.4. Introduccio n de Bessel . . . . . . . . . . 154
lisis Cualitativo, Perturbativo y Num

4. Ana erico 171
n Geom
4.1. Representacio etrica . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
4.2. Comportamiento a Largo Plazo . . . . . . . . . . . . . . . 176
4.3. Sensibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
4.4. Bifurcaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
4.5. M
etodos Num
ericos: Euler y Heun . . . . . . . . . . . . . 208
Captulo 1
Ecuaciones Diferenciales de
Primer Orden: Metodos
Analticos
En este captulo se estudian algunas tecnicas analticas para la resoluci

on de
las ecuaciones diferenciales de primer orden, iniciando con la incorporacion
de los conceptos basicos como el orden, la linealidad y la solucion de una
ecuaci
on diferencial entre otros. Despues, se desarrollan las tecnicas analticas
m
as importantes para la resoluci
on de ecuaciones diferenciales ordinarias tales
como: exactas, lineales, homogeneas, Bernoulli y Riccatti entre otras.
1.1. Generalidades
El siglo XVII se caracterizo por el desarrollo de la fsica y las matematicas. En

el campo de la fsica, surgieron innumerables problemas que requirieron de las
ecuaciones diferenciales para su resolucion. Por ejemplo, Jacob Bernoulli
ocrona1 o
(1654-1705) en 1690 mostro que el problema de determinar la curva is
curva de descenso constante, es equivalente a resolver una ecuaci
on diferencial
no lineal de primer orden. A
nos despues, Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-
1716), plante
o el problema de la cuadratura de la hiperbola, que consiste en
hallar un cuadrado cuya area sea igual al area bajo una curva (hiperbola)
1
Es la curva a lo largo de la cual una partcula descender
a bajo la acci
on de la gravedad
desde cualquier punto hasta el final, en exactamente el mismo tiempo.
1
2 1. Ecuaciones de Primer Orden
sobre un intervalo dado.

Para ilustrar un poco el uso que pueden tener las ecuaciones diferenciales en
la cotidianidad, considere el siguiente problema: suponga que en un corral de
forma cuadrada ABCD hay una gallina en el vertice B que se da cuenta que
en el punto C, hay un hueco que le permitira escapar. En el preciso momento
que la gallina emprende la huida a una velocidad constante, un granjero que se
encuentra en el punto A del corral, nota exactamente lo mismo que el animal,
y a una velocidad constante, pero superior en un 50 % a la velocidad de la
gallina, intenta alcanzarla. Si el granjero sigue en cada momento la trayectoria
del animal en lnea recta, podra escapar la gallina del corral o sera atrapada
por el granjero antes de llegar al punto C? La respuesta a la pregunta es que la
gallina alcanza a escapar del corral y la justificacion matem
atica se har
a m
as
adelante.
Antes de pensar en la resoluci
on de problemas como el de la gallina y el
granjero, se requieren primero algunos conceptos basicos que permitiran hablar
en el mismo lenguaje y as estructurar cientficamente el estudio de las ecua-
ciones diferenciales.
n 1.1.1 (Ecuacio
Definicio n Diferencial) Una ecuacion diferencial es
cualquier ecuaci
on que contenga derivadas, bien sea ordinarias o parciales.
Ejemplo 1.1.2 Algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales son:
dy
1. dx = 5xy.
d2 y(x) d2 y
2. dx2 x dy(x)
dx = 0 o equivalentemente dx2
dy
x dx = 0.
3. [y ]2 + 10y = ex .
! 2 "
2 f (t,x,y)
4. f (t,x,y)
t = 2 f (t,x,y) +
x2 y 2
: Ec. de difusion del calor.
2 f (x,y) 2 f (x,y)
5. x2
+ y 2
= 0 : Ec. de Laplace.
2 f (t,x) 2 f (t,x)
6. 2 x2
= t2
: Ec. de onda.
1.1. Generalidades 3
Nota 1.1.3 Algunas observaciones referentes a la definicion de una ecuacion

diferencial:
Ecuaciones como 4., 5., y 6. del ejemplo anterior, se denominan ecua-

ciones diferenciales parciales, debido a que contienen derivadas par-
ciales.
De manera simbolica, las ecuaciones diferenciales ordinarias (E.D.O.) se

# $
denotan por F x, y (x) , y (x) , . . . , y (k) (x) = 0.
En estas notas solo se estudian las ecuaciones diferenciales ordinarias o

ecuaciones que solamente contienen derivadas ordinarias.
En general, las ecuaciones diferenciales involucran muchos tipos de fun-

ciones, pero en el caso particular de las ecuaciones diferenciales ordina-
rias, se tienen funciones de la forma f : R R, es decir, funciones de
variable y valor real.
n 1.1.4 (Clasificacio
Definicio n) Las ecuaciones diferenciales ordinarias
se clasifican seg
un, el orden y la linealidad. Cuando se habla de orden, se
refiere a la derivada de mayor orden que hay dentro de la ecuacion diferencial
y cuando se habla de linealidad, se considera la linealidad de la ecuaci
on con
respecto a la variable dependiente y a sus derivadas.
Ejemplo 1.1.5 Algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales lineales son:
d3 y
1. dx3
5x2 y + sen2 x = 0.
y
2. x2
+ 3ex y = cos x.
Ejemplo 1.1.6 Algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales no lineales son:
1. (y )2 y sen x = 0.
dy
2. dx + xy = x2 cos y.
Ejercicio 1.1.7 Clasifique las E.D.O. del ejemplo (1.1.2).
Nota 1.1.8 En general, cualquier ecuacion diferencial lineal puede escribirse

en la forma:
dn y dn1 y dy
an (x) n
+ an1 (x) n1
+ + a1 (x) + a0 (x) y = f (x) . (1.1)
dx dx dx
donde la funcion f (x) se conoce como el t

ermino no homog
eneo de la
ecuaci
on. Si f (x) 0, entonces se dice que la ecuacion (1.1) es homog
enea.
Nota 1.1.9 Algunas caractersticas para identificar las E.D.O. lineales son:
La variable dependiente y todas sus derivadas son de primer grado.
La variable dependiente y sus derivadas no act

uan como par
ametro de
ninguna funcion trascendente que aparezca en la ecuacion.
Siempre que se habla de ecuaciones, un concepto que esta enteramente rela-

cionado con esta, es el de soluci
on; para el caso particular de las ecuaciones
diferenciales, que sera la solucion de una ecuacion diferencial?
n 1.1.10 (Solucio
Definicio n) Una solucion de una ecuacion diferencial, es
una funcion que al sustituirla en la ecuacion diferencial produce una identidad.
Nota 1.1.11 Como se buscan soluciones continuas de las ecuaciones dife-

renciales, debe tenerse en cuenta un intervalo abierto para el dominio de la
funcion solucion; es decir, un intervalo que defina continuamente la solucion
de la ecuacion diferencial. Tal intervalo se conoce como intervalo de defini-
ci
on de la solucion y el intervalo mas grande que define una solucion continua
se llama intervalo maximal de existencia, el cual se caracterizara en la
secci
on 1.8.
9
Ejemplo 1.1.12 La funci
on y (x) = + 7x definida para x > 0 es solucion
x3
de la ecuacion diferencial 4x2 y + 12xy + 3y = 0. Veamos:
9
Si se reemplazan la funcion y (x) = + 7x , junto con sus derivadas y (x) =
x3
27 7 21 135
y y (x) = on 4x2 y +
en el lado izquierdo de la ecuaci
2 x5 2 x3 4 x5 4 x7
12xy + 3y = 0 se obtiene:
% & % & % &
2 21 135 27 7 9 7
4x + 12x +3 + =
4 x 5 4 x7 2 x5 2 x3 x3 x
21 135 162 42 27 21
+ + =
x x3 x3 x x3 x
= 0.
Por tanto, la ecuacion 4x2 y + 12xy + 3y = 0 se transforma en la identidad

9
0 = 0 y as, la funci
on y (x) = + 7x es soluci
on de la ecuaci
on. Observe que
x3
9
se requiere que x > 0 debido a que la funcion y (x) = + 7x no esta definida
x3
para x 0 y por tanto el intervalo maximal de existencia de la soluci
on es
(0, ).
C1 C2
Ejercicio 1.1.13 Muestre que la funcion y (x) = +
x
con C1 , C2 R,
x3
es soluci on 4x2 y + 12xy + 3y = 0 para x > 0.
on de la ecuaci
9
Note del ejemplo y el ejercicio anterior que la solucion y (x) = + 7x de la
x3
on diferencial 4x2 y + 12xy + 3y = 0 es un caso particular de la familia
ecuaci
C1 C2
de funciones y (x) = +
x
, basta con tomar C1 = 9 y C2 = 7. Esta
x3
observacion sugiere las siguientes definiciones:
n 1.1.14 (Condicio
Definicio n(es) Inicial(es)) Condici
on(es) que per-
mite(n) determinar dentro de una familia de funciones, una solucion particular
de la ecuacion diferencial.
n 1.1.15 (Problema de Valor Inicial) Problema que involu-

Definicio
cra una ecuaci
on diferencial sujeta a una o m
as condiciones iniciales.
Nota 1.1.16 La cantidad de condiciones iniciales dentro de un problema de

valor inicial coincide con el orden de la E.D.
Nota 1.1.17 Un problema de valor inicial tambien se conoce como problema

de Cauchy.
Ejemplo 1.1.18 El problema de valor inicial que esta relacionado a la solu-

on particular y (x) = 93 + 7x de la ecuacion diferencial 4x2 y +12xy +3y =
ci
' x
4x2 y + 12xy + 3y = 0
0 es
y (1) = 2 y y (1) = 10.
C1 C2
Desde el punto de vista geometrico, la familia de soluciones y (x) = + x
x3
puede representarse graficamente asignando distintos valores a las constantes
9 7
C1 y C2 , ademas recuerde que la solucion particular y (x) = + x
se
x3
consigue tomando C1 = 9 y C2 = 7.
Figura 1.1: Algunas soluciones para la E.D. 4x2 y + 12xy + 3y = 0
Hasta ahora se han mencionado para la ecuacion diferencial 4x2 y + 12xy +

C1 C2
3y = 0 dos tipos de soluciones: la familia de funciones y (x) = + x
que se
x3
9 7
conoce como soluci
on general de la E.D. y la funcion y (x) = 3 + x que
x
se conoce como soluci'on particular y esta asociada a un problema de valor
4x2 y + 12xy + 3y = 0
inicial. En este caso , es el P.V.I. asociado con la
y (1) = 2 y y (1) = 10
soluci
on.
Existe otro tipo de solucion que no aparece regularmente mediante los metodos
analticos (no hace parte de la solucion general), para este caso particular
la funcion constante y (x) 0 tambien es solucion (compruebelo!!!). Estas
soluciones se llaman soluciones singulares.
1.1.1. n
Ejercicios de la Seccio
1. Clasifique las ecuaciones diferenciales indicando el orden y si es lineal o

no.
(
a) xy (3) (y )4 + y = 0. c) y = 1 + (y )2 .
# $
b) t5 y (4) t3 y + 6y = 0. d) y 2 1 dx + xdy = 0.
2. Compruebe que la funci

on dada es solucion de la ecuacion diferencial.
Asuma un intervalo de definici
on I adecuado.
dy
a) y = ex/2 para 2 dx + y = 0.
d2 y dy
b) y = e3x cos 2x para dx2 6 dx + 13y = 0.
ln x
c) y = x2
para x2 y + 5xy + 4y = 0.
d y 2
d) y = [ cos x] [ln (sec x + tan x)] para dx 2 + y = tan x.
) *
e) t = ln 2X1
X1 para dXdt = (X 1) (1 2X).
# $
f ) 2x2 y + y 2 = 1 para 2xydx + x2 y dy = 0.
3. Compruebe que la familia dada es solucion de la ecuacion diferencial.

Asuma un intervalo de definici
on I adecuado para cada solucion.
C1 ex dy
a) y = 1+C1 ex para
= y (1 y).
dx
2 + x 2 2 dy
b) y = ex 0 et dt + C1 ex para dx + 2xy = 1.
d2 y dy
c) y = C1 e2x + C2 xe2x para dx2 4 dx + 4y = 0.
4. Compruebe que cada funci

on es solucion de la ecuacion diferencial parcial
dada.
2 2
a) U (x, t) = e t sen x con = 0 para 2 xU2 = U
t .
2 2U
b) U (x, t) = sen x sen t con = 0 y R para 2 xU2 = t2
.
1
c) U (x, y, z) = con (x, y, z) = (0, 0, 0) para Uxx + Uyy +
x2 +y 2 +z 2
Uzz = 0.
5. Determine los valores de m para los cuales la funcion dada, es solucion

de la ecuacion diferencial.
d2 y dy
a) y = emx para dx2 5 dx + 6y = 0.
d2 y dy
b) y = xm para x2 dx 2 7x dx + 15y = 0.
aficas de los miembros de la familia monoparametrica x3 + y 3 =

6. Las gr
3Cxy son llamados hojas de Descartes. Compruebe que esta familia es
una solucion implcita de la ecuacion diferencial no lineal de primer orden
# $
dy y y 3 2x3
= .
dx x (2y 3 x3 )
on diferencial x(y )2 4y 12x3 = 0 tiene la forma general

7. La ecuaci
de una E.D.O. de primer orden. Determine si esta ecuacion se puede
dy
transformar a la forma normal dx = f (x, y).
1.2. Ecuaciones con Variables Separables
El caso general de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden puede

describirse mediante la ecuacion
dy
= f (x, y) , (1.1)
dx
donde adicionalmente se asume que f es una funci

on continuamente diferen-
ciable para x e y sobre una regi
on en el plano xy. El caso mas simple para
trabajar resulta cuando la funcion f de la ecuacion (1.1) solamente depende
de x, es decir, se tiene una ecuacion diferencial de la forma
dy
= g (x) , (1.2)
dx
1.2. Ecuaciones con Variables Separables 9
y donde f (x, y) = g (x) es una funcion continuamente diferenciable de x en

alg
un intervalo.
Se sabe del calculo integral que si la derivada de una funci
on es g (x), entonces
+
la funcion original es G (x) = g (x) dx; por lo tanto la solucion general de la
+
ecuaci
on diferencial (1.2) esta dada por y (x) = G (x) = g (x) dx.
Nota 1.2.1 Observe que G (x) es una familia uniparametrica de funciones

+
puesto que al calcular g (x) dx resulta una constante de integracion.
x5
Ejemplo 1.2.2 La funci
on y (x) = 5 +C es la soluci
on general de la ecuaci
on
diferencial y = x4 .
Si adicionalmente se tiene una condicion ' inicial y (1) =
y = x4
2, entonces la soluci
on particular al problema de valor inicial
y (1) = 2
x5 11
est
a dada por y (x) = 5 5 ; debido a que cuando x = 1 e y = 2 por la
15
condici
on inicial, la soluci
on general se transforma en 2 = 5 + C C =
1
2 5 = 11
5 .
Teniendo en cuenta que la soluci

on (1.1) podra no estar
definida explcitamente, el problema de valor inicial asociado tambien podra
no tener una solucion particular explcita; por cuanto se podra pensar en una
soluci
on implcita para el P.V.I. en terminos de integrales definidas, como se
muestra a continuaci
on.
Suponga que la ' funcion g (x) es continua en el intervalo (x0 , ). El problema
dy
dx = g (x)
de valor inicial tiene como solucion
y (x0 ) = y0
, x
y (x) = y0 + g () d. (1.3)
x0
dy
Para deducir la ecuacion (1.3), considere la ecuacion = g (), integrando
d
+x
en ambos lados desde x0 en adelante con respecto a , se obtiene x0 dy d d =
+x
x0 g () d; utilizando la regla de la cadena y el teorema fundamental del
+x
c
alculo se tiene que y (x) y (x0 ) = x0 g () d y como y (x0 ) = y0 entonces
+x
y (x) = y0 + x0 g () d
Nota 1.2.3 La importancia de la f

ormula (1.3) radica en que puede usarse la
integracion numerica para encontrar la solucion del P.V.I. propuesto cuando
+x
no pueda hallarse x0 g () d explcitamente.
+x 2
Ejemplo 1.2.4 La funci on y (x) = 1 + 0 e d es la soluci
on del P.V.I.
' 2
dy x
dx = e
y solamente puede aproximarse numericamente ya que g (x) =
y (0) = 1
2
ex no tiene una antiderivada explcita.
Ejercicio 1.2.5 Utilice un programa de computador para realizar la grafica

+x 2
de la funcion y (x) = 1+ 0 e d considerando 0 x 1. Ademas, encuentre
los valores que toma la funcion en algunos puntos del intervalo. Por ejemplo,
+ 1/2 2
y (1/2) = 1 + 0 e d.
La ecuacion (1.1) es un caso particular de otro tipo de ecuaciones diferencia-

les que aparece muy a menudo que se llaman ecuaciones diferenciales de
variables separables y que se expresan mediante la ecuacion
dy
= g (x) h (y) . (1.4)
dx
Estas ecuaciones aparecen cuando la funcion f que depende de x e y, puede

expresarse por medio de un producto de funciones que dependen independi-
entemente de x e y.
Ejemplo 1.2.6 Las siguientes ecuaciones diferenciales son de variables sepa-

rables:
1. y = y 2 sen x, donde g (x) = sen x y h (y) = y 2 .
dy x 1 1
2. dx = y , donde g (x) = x y h (y) = y o tambien g (x) = x y h (y) = y .
dy y 1
3. (1 + x) dy ydx = 0 dx = 1+x , donde g (x) = 1+x y h (y) = y.
Para resolver las ecuaciones diferenciales que tienen variables separables se

tiene el metodo de separaci
on de variables, su deduccion y uso se ilustran
a continuaci
on.
dy 1 dy
Dada dx = g (x) h (y) y asumiendo que h (y) = 0 se tiene que h(y) =
+ 1 dy + + 1 dx
g (x) h(y) dx dx = g (x) dx y por la regla de la cadena, h(y) dy =
+
g (x) dx
Ejemplo 1.2.7 Resolver las siguientes ecuaciones diferenciales de variables

separables.
dy + 1
+
1. y = y 2 sen x dx = y 2 sen x y2
dy = sen xdx y1 =
1
cos x + C y (x) = Ccos x .
dy x
+ + y2 x2
2. dx = y ydy = xdx 2 = 2 + C1 x2 + y 2 = C,
con C = 2C1 .
dy y + dy + dx
3. dx = 1+x y = 1+x ln |y| = ln |1 + x| + C1 y (x) =
C (1 + x), con C = ec1 .
Nota 1.2.8 Si se asume que la funcion constante y = K es soluci

on de la
ecuaci
on (1.4), entonces la u
nica condici
on que debe cumplirse es que h (K) =
0. La funci
on y = K se llama soluci
on singular de la ecuacion diferencial.
Ejemplo 1.2.9 Encontrar las soluciones singulares de las ecuaciones diferen-

ciales del ejemplo anterior
1. Para y = y 2 sen x, se tiene que h (y) = y 2 que se anula cuando y = 0.
dy x 1
2. Para dx = y , no hay valores constantes para que la funcion h (y) = y
se anule. Por tanto, no hay soluciones singulares.
dy y
3. Para dx = 1+x , la u
nica solucion singular es y = 0 que se obtiene de
h (y) = y.
Cuando se tiene un problema de valor inicial asociado a una ecuacion diferen-

dy
cial de variables separables, es decir, un P.V.I. de la forma dx = g (x) h (y)
+ y d +x
con y (x0 ) = y0 ; su solucion esta dada por la expresion y0 h() = x0 g () d.
Veamos:
Asuma que las funciones g (x) y h (y) = 0 son continuas en alguna region del
dy
plano xy que contiene al punto (x0 , y0 ). Por otro lado, d = g () h (y) y como
1 dy
h (y) = 0, entonces = g (); e integrando en ambos lados desde x0 en
h(y) d
+ x 1 dy +x
adelante con respecto a , se obtiene x0 h(y) d d = x0 g () d; utilizando
+ x dy
la regla de la cadena al lado izquierdo de la ecuacion, se tiene x0 h(y) =
+x + y d +x
x0 g () d y0 h() = x0 g () d
Ejemplo 1.2.10 Resolver los siguientes problemas de valor inicial.

'
dy 2
dx = y cos x
1. . Una forma de resolver el P.V.I. propuesto sin tener
y (0) = 1
que aplicar (de memoria) la formula del teorema anterior, consiste en
hallar la solucion general de la ecuacion diferencial, usando despues la
condici
on inicial y as calcular la soluci
on particular del problema de
Cauchy. Aqu, la soluci
on general est
a dada por
, ,
dy 1
= cos xdx = sen x + C.
y2 y
Usando la condici
on inicial y (0) = 1 en la solucion general, 1 = sen 0 +
1
C C = 1. Luego, la solucion particular es y (x) = 1+sen x
1
y (x) = 1sen x .
2. Para y = y 2 4 con y (0) = 2, la solucion general se calcula mediante

, , ,
dy dy
= dx = x + C1 ,
y2 4 (y 2) (y + 2)
y usando fracciones parciales se obtiene

% &
1 y2 y2
ln = x + C1 = Ce4x , conC = e4C1 .
4 y+2 y+2
2(1+Ce4x )
Despejando para y, se obtiene y (x) = 1Ce4x . Usando la condicion
2(1+C)
inicial y (0) = 2 se llega a, 2 = 1C 1 = 1. La inconsistencia
anterior surge debido a que la solucion particular del P.V.I. no est
a dentro
de la familia de funciones que componen la solucion general. Debido a
esto, se calculan las soluciones singulares de la ecuacion, que estan dadas
por
y 2 4 = 0 (y 2) (y + 2) = 0 y = 2yy = 2.
Por tanto la solucion singular que satisface la condicion inicial es y = 2,

que tambien es la solucion del problema de Cauchy.
) *
dy
= x sen 1
dx y
3. . Evidentemente, la ecuacion diferencial es de varia-
y (1) = 2
bles separables y su solucion general esta dada por
, , ,
dy
# $= xdx csc (1/ y) dy = x2 + C.
sen 1/ y
Note que la integral indefinida del lado izquierdo no puede calcularse y

por tanto para resolver el P.V.I., se usa la expresion
, y , x , y
d # $ x2 1
# $= d csc 1/ d = .
2 sen 1/ 1 2 2
La expresi
on anterior puede aproximarse numericamente para distintos
valores de x e y.
Ejercicio 1.2.11 Tome la regi

on del plano
0 1
= (x, y) R2 : 0 x 2 y 1 y 3
y en un programa de computador, realice la grafica de la funcion definida

+y # $ 2
implcitamente por 2 csc 1/ d = x 21 .
1.2.1. n
1. Encuentre la soluci
on al problema de valor inicial como una funcion
explcita o mediante una integral definida, seg
un el caso.
dy dy ex
a) dx = x4 con y (2) = 3. c) dx = con y (1) = 3.
1+x
dy ln x dy # 3 $
b) dx = 4+cos2 x
con y (2) = 5. d) dx = cos x con y (2) = 4.
2. Resuelva la ecuaci
on diferencial usando el metodo de separacion de va-
riables. En los ejercicios marcados con () use integracion indefinida
adecuadamente.
dy ) *2
a) = sen (5x). e) y dx y+1
dx dy ln x = x .
b) dx + e3x dy = 0. f) dy
dx = xy+2yx2
xy3y+x3 .
dy # $
c) dy
dx + 2xy = 0. g) dx = y 4 cos x1/2 . ()
dy 2 2
dy
d) ex y dx = ey + e2xy . h) = ex +y . ()
dx
3. Resuelva los siguientes problemas de valor inicial. En el ejercicio marcado

con (), use integracion definida adecuadamente.
dx
# $
a) dt = 4 x2 + 1 , x (/4) = 1.
dy y 2 1
b) dx = x2 1
,
y (2) = 2.
dy
c) dx = ey sen x, y (0) = 0. ()
4. Determine una soluci

on implcita y una explcita del problema de valor
inicial respectivo.
2
a) 1 y 2 dx 1 x2 dy = 0, y (0) = 3/2.
# $ # $
b) 1 + x4 dx + x 1 + 4y 2 dy = 0, y (1) = 0.
5. Demuestre que una solucion implcita de la ecuacion diferencial

# 2 $ # $
2x sen ydx x + 10 cos ydy = 0, es ln x2 + 10 + csc y = C. En-
2
cuentre las soluciones singulares, si existen.

1.3. Ecuaciones Exactas 15
) *
dy dy
6. Encuentre una funci
on que satisfaga la ecuacion a x dx + 2y = xy dx y
que pase por el punto (a, 2a).
7. Explique por que el intervalo de definicion de la soluci

on explcita y =
x
y (x), del P.V.I. y = y , y(4) = 3 es el intervalo abierto 5 < x < 5.
8. Sin usar computador ni calculadora graficadora, como resolvera usted

dy # $
la E.D. ( x + x) dx = y+y ?
1.3. Ecuaciones Exactas
Siguiendo con el estudio analtico de las ecuaciones diferenciales de primer

orden, y teniendo en cuenta que ya se han estudiado las ecuaciones diferenciales
de las formas y = g (x) y y = g (x) h (y), se procede a continuacion al estudio
de las ecuaciones diferenciales de la forma
dy
M (x, y) + N (x, y) = 0, (1.1)
dx
que bajo ciertas condiciones se llaman ecuaciones diferenciales exactas.

Para determinar cuando una ecuacion como (1.1) puede resolverse analtica-
mente y es exacta; suponga inicialmente que las funciones M (x, y) y N (x, y)
son continuamente diferenciables en una regi
on del plano xy y que existe una
funcion (x, y) tal que x (x, y) = M (x, y) y y (x, y) = N (x, y), usando la
regla de la cadena se tiene que,
dy
M (x, y) + N (x, y) = 0
dx
dy
+ = 0
x y dx
d
[ (x, y)] = 0;
dx
y por tanto la solucion general de la ecuacion diferencial (1.1) esta dada por
(x, y) = C.
En el parrafo anterior, se encontro la solucion general de la ecuaci
on (1.1)
asumiendo la existencia de la funci

on (x, y); sin embargo queda el siguiente
cuestionamiento, cu
ales son las condiciones que deben darse para que real-
mente exista la funci
on (x, y)? La respuesta a esta pregunta la da la siguiente
afirmacion:
Sean las funciones M (x, y) y N (x, y) continuamente diferenciables en una re-
gion del plano xy, entonces existe una funcion (x, y) que satisface x (x, y) =
M (x, y) y y (x, y) = N (x, y) si y solo si My (x, y) = Nx (x, y). Veamos:
Primero, suponga que x (x, y) = M (x, y) y y (x, y) = N (x, y), entonces
se tiene que xy (x, y) = My (x, y) y yx (x, y) = Nx (x, y) y como M y N
son continuamente diferenciables, entonces xy (x, y) = yx (x, y) y por tanto
My (x, y) = Nx (x, y).
Para mostrar la existencia de la funcion (x, y), suponga que My (x, y) =
Nx (x, y), x (x, y) = M (x, y) y y (x, y) = N (x, y); tomando la ecuacion
x (x, y) = M (x, y) (1.2)
e integrando respecto a x,
,
(x, y) = M (x, y) dx + h (y) (1.3)

3+ 4
derivando respecto a y se obtiene y (x, y) = y M (x, y) dx +h (y) y como
y (x, y) = N (x, y), entonces
,
N (x, y) = My (x, y) dx + h (y) . (1.4)
+
Despejando h (y) queda h (y) = N (x, y) My (x, y) dx, observe que la parte
derecha de la ecuacion anterior debe depender u
nicamente de y.
Integrando respecto a y y reemplazando en la ecuacion (1.3) se tiene que
, , 5 , 6
(x, y) = M (x, y) dx + N (x, y) My (x, y) dx dy. (1.5)
As, la funci
on (x, y) existe y se calcula mediante (1.5)
Nota 1.3.1 Observe de la segunda parte del proceso anterior, que se da un

metodo para encontrar la soluci
on general de una ecuaci
on exacta.
Nota 1.3.2 Una E.D.O. como (1.1) se llama exacta, si se cumple que
My (x, y) = Nx (x, y).
Nota 1.3.3 No se recomienda aprenderse de memoria la formula (1.5), y en

lugar de esto, se aconseja seguir el procedimiento mencionado anteriormente.
Ejemplo 1.3.4 Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales exactas.
# $ dy
1. 2xy9x2 + 2y + x2 + 1 dx = 0. Aqu, M (x, y) = 2xy9x2 y N (x, y) =
2y + x2 + 1, realizando My (x, y) y Nx (x, y) se obtiene My (x, y) = 2x =
Nx (x, y) y por tanto, se comprueba que la ecuacion es exacta. Para
resolverla, primero como en la ecuacion (1.2), considere x (x, y) = 2xy
9x2 e integrando con respecto a x,
,
# $
(x, y) = 2xy 9x2 dx = x2 y 3x3 + h (y) ;
derivando con respecto a y, y (x, y) = x2 + h (y) y como x2 + h (y) =

N (x, y) = 2y + x2 + 1, entonces h (y) = 2y + 1 h (y) = y 2 + y. As,
la solucion general de la ecuacion diferencial es x2 y 3x3 + y 2 + y = C.
2xy # # $$ dy
2. 2x 2 ln x2 + 1 dx
x2 +1
= 0. En este caso, M (x, y) = x2xy
2 +1 2x
# 2 $ 2x
y N (x, y) = ln x + 1 2. Ademas, My (x, y) = x2 +1 = Nx (x, y) y
por tanto, la E.D. es exacta. Considere x (x, y) = x2xy 2 2x e inte-
# 2 +1 $
grando con respecto a x, se tiene (x, y) = y ln x + 1 x2 + h (y).
# $
Derivando respecto a y, y (x, y) = ln x2 + 1 + h (y) y entonces
# $ # $
y (x, y) = ln x2 + 1 + h (y) = ln x2 + 1 2 = N (x, y) y por tanto
# $
h (y) = 2y. Luego, la solucion general es y ln x2 + 1 x2 2y = C.
dy
3. yexy cos 2x 2exy sen 2x + 2x + (xexy cos 2x 3) dx = 0. Para esta
on diferencial, M (x, y) = yexy cos 2x2exy sen 2x+2x y N (x, y) =
ecuaci
M N M
xexy cos 2x 3. Calculando xy
y y x se obtienen y = e cos 2x +
xyexy cos 2x2xexy sen 2x y N xy xy xy
x = e cos 2x+xye cos 2x2xe sen 2x.
Por tanto, la ecuacion es exacta. Sean x (x, y) = yexy cos 2x
2exy sen 2x + 2x y y (x, y) = xexy cos 2x 3, observe que en este caso
particular, resulta mas comodo trabajar con y (x, y) = xexy cos 2x 3
debido a la naturaleza mas complicada de x (x, y) a la hora de integrar.
As, integrando y (x, y) respecto a y, (x, y) = exy cos 2x 3y + h (x).
Derivando respecto a x, x (x, y) = yexy cos 2x 2exy sen 2x + h (x) y
como x (x, y) = yexy cos 2x 2exy sen 2x + 2x, entonces h (x) = 2x
y por tanto h (x) = x2 . Luego, la solucion general esta dada por
exy cos 2x 3y + x2 = C.
Para resolver problemas de valor inicial relacionados con ecuaciones exactas,

basta con realizar el proceso ilustrado anteriormente para encontrar la solu-
ci
on general y despues, utilizar la condici
on inicial para calcular la solucion
particular.
Ejemplo 1.3.5 Resolver los siguientes problemas de valor inicial

' # $ dy
2xy 9x2 + 2y + x2 + 1 dx =0
1. Se sabe del ejemplo anterior que la
y (1) = 3.
# $ dy
soluci on diferencial 2xy 9x2 + 2y + x2 + 1 dx
on general de la ecuaci =
0 es x2 y 3x3 + y 2 + 2y = C. Al usar la condicion inicial y (1) = 3 en la
on general, se obtiene que 12 3313 +32 +23 = C C = 15.
soluci
on particular es la funcion x2 y 3x3 + y 2 + 2y = 15.
As, la soluci
'
dy
yexy cos 2x 2exy sen 2x + 2x + (xexy cos 2x 3) dx =0
2. En este ca-
y (0) = 1.
on general es exy cos 2x
so, se tiene por el ejemplo anterior que la soluci
3y + x2 = C y usando y (0) = 1 en la solucion se genrea e0(1) cos 0
3 (1) + 02 = C C = 4 y por tanto, la solucion particular al

P.V.I. es exy cos 2x 3y + x2 = 4.
' dy sen x cos xxy 2
dx = y(x2 1)
3. . Para este ejemplo, M (x, y) = xy 2 sen x cos x y
y (0) = 2.
# $
N (x, y) = y x2 1 . Haciendo M N M
y y x se encuentran y = 2xy =
N 2
# 2
$
x . Sean x (x, y) = xy sen x cos x y y (x, y) = y x 1 e integran-
2 # $
do y con respecto a y se obtiene (x, y) = y2 x2 1 + h (x). Derivan-
ltima ecuacion con respecto a x, se tiene x (x, y) = xy 2 +h (x)
do esta u
y como x (x, y) = xy 2 sen x cos x, entonces h (x) = sen x cos x
2 # $
h (x) = 12 cos2 x; y por tanto (x, y) = y2 x2 1 + 12 cos2 x. As, la
2 # $
solucion general es y2 x2 1 + 12 cos2 x = C. Usando la condicion ini-
2 # $
cial y (0) = 2, entonces 22 02 1 + 12 cos2 0 = C C = 32 . Por lo
# $
tanto, la solucion particular del P.V.I. es y 2 1 x2 cos2 x = 3.
1.3.1. n
1. Determine si la ecuaci
on diferencial es exacta. Si lo es, resuelvala.
) *
dy
a) y ln y exy + y1 + x ln y dx = 0.
# $ dy
b) 5x + 4y + 4x 8y 3 dx = 0.
# $ dy
c) 2y x1 + cos (3x) dx + xy2 4x3 + 3y sen (3x) = 0.
# $ dy
d) 3x2 y + ey + x3 + xey 2y dx = 0.
) *
1 dy
e) x2 y 3 1+9x 2
3 2
dx + x y = 0.
2. Resuelva cada problema de valor inicial.
a) 4y + 2t 5 + (6y + 4t 1) dy
dt = 0, y (1) = 2.
) *
1 dy
b) 1+y 2 + cos x 2xy dx = y (y + sen x), y (0) = 1.
3. Determine el valor de k para que la ecuacion diferencial correspondiente

sea exacta.
# $ dy
a) y 3 + kxy 4 2x + 3xy 2 + 20x2 y 3 dx = 0.
# $ dy
b) 6xy 3 + cos y + 2kx2 y 2 x sen y dx = 0.
dy
4. Demuestre que la ecuaci
on diferencial Fy + Fx dx = 0 es exacta si y
s
olo si F satisface la ecuaci
on diferencial parcial Fxx + Fyy = 0 conocida
como la ecuaci
on de Laplace.
5. Las soluciones de la ecuaci

on de Laplace se llaman funciones
onicas. Verifique que F (x, y) = x2 y 2 es una funci
arm on arm
onica.
dy
Resuelva Fy + Fx dx = 0 para esta F y bosqueje estas soluciones junto
con F = C en los mismos ejes coordenados.
6. Discuta c
omo se determinan las funciones M (x, y) y N (x, y), tales que
cada ecuaci
on diferencial sea exacta.
# $ dy
a) M (x, y) + xexy + 2xy + x1 dx = 0.
) *
dy
b) x1/2 y 1/2 + x2x+y + N (x, y) dx = 0.
7. Cierto o falso?, toda ecuaci

on diferencial separable de primer orden
dy
dx = g (x) h (y) es exacta.
1.4. n para Ecuaciones Exactas

Factores de Integracio
Considere la ecuaci
on diferencial
dy
M (x, y) + N (x, y) =0 (1.1)
dx
y suponga que NO es exacta. La idea en esta secci

on es encontrar una funci
on
u (x, y) tal que al multiplicarla en la ecuacion (1.1), la ecuacion resultante
sea exacta. La funci
on u (x, y) que cumple con este objetivo se conoce como
factor integrante
o factor de integraci
on. En general, encontrar u (x, y)
es complicado, pero si el factor integrante es una funci
on de una sola variable,
n para Ec. Exactas
1.4. Factores de Integracio 21
bien sea u (x) o u (y), entonces encontrarla puede ser relativamente simple.
Veamos:
dy
Dada M (x, y) + N (x, y) dx = 0 no exacta, suponga que existe un factor de
! "
dy
integracion u (x) tal que u (x) M (x, y) + N (x, y) dx = 0 es exacta, es decir,
dy
la ecuacion diferencial u (x) M (x, y) + u (x) N (x, y) dx = 0 cumple con
[u (x) M (x, y)]y = [u (x) N (x, y)]x

u (x) My (x, y) = u (x) N (x, y) + u (x) Nx (x, y)
u (x) My (x, y) Nx (x, y)
= .
u (x) N (x, y)
M (x,y)N (x,y)
As, el factor integrante u (x) existe, si la expresion y N (x,y)x depende
)+ *
My (x,y)Nx (x,y)
u
nicamente de x y esta dado por u (x) = exp N (x,y) dx .
Ejercicio 1.4.1 Muestre que para la ecuacion diferencial no exacta (1.1),

)+ *
Nx (x,y)My (x,y)
existe un factor de integraci
on u (y) = exp M (x,y) dy siempre que
Nx (x,y)My (x,y)
la expresion M (x,y) dependa solamente de y.
De acuerdo con el proceso y el ejercicio anterior, para transformar una ecuacion

diferencial en exacta, basta con comprobar que alguna de las expresiones
My (x, y) Nx (x, y) Nx (x, y) My (x, y)

o ,
N (x, y) M (x, y)
dependen solamente de x
o y respectivamente.
Ejemplo 1.4.2 Encontrar el factor de integracion adecuado y resolver las

ecuaciones diferenciales propuestas.
# $ dy
1. 3xy + y 2 + x2 + xy dx = 0. Sean M (x, y) = 3xy + y 2 y N (x, y) =
M N
x2 + xy, Ademas y = 3x + 2y y
x = 2x + y por lo que la ecuaci on
My (x,y)Nx (x,y) 3x+2y(2x+y) 1
no es exacta. Por otro lado, N (x,y) = x2 +xy
= x y as,
#+ dx $
se tiene el factor integrante u (x) = exp x = x. Luego, la ecuacion
2 2
# 3 2
$ dy
diferencial 3x y + xy + x + x y dx = 0 es exacta. Veamos:

3 4
3 4
y 3x2 y + xy 2 = 3x2 + 2xy = 3 2
x x + x y . La soluci
on de esta nueva
1 2 2
ecuaci a dada por x3 y +
on est 2 x y = C. Compru ebelo!!!
dy
2. y + (2x yey ) dx = 0. En este caso, M (x, y) = y y N (x, y) = 2x yey y
M N
haciendo y = 1 y x = 2 se llega a la conclusion que la ecuacion
Nx (x,y)My (x,y) 21 1
diferencial no es exacta. Realizando M (x,y) = y = y, se
obtiene el factor integrante u (y) = y que transforma la ecuacion en
# $ dy
3 24
y 2 + 2xy y 2 ey dx = 0, la cual es exacta ya que y y = 2y =

3 2 y
4
x 2xy y e . Al resolver la ecuaci on exacta resultante, aparece la
# $
on general xy 2 y 2 2y + 2 ey = C. Compruebelo!!!
soluci
1.4.1. n
dy
1. Verifique que la ecuaci
on diferencial xy sen x + 2y cos x + 2x cos x dx =
0 no es exacta. Multiplquela por el factor integrante (x, y) = xy y
compruebe que la nueva ecuaci
on es exacta. Por u
ltimo, resuelvala.
2. Encuentre el factor integrante adecuado y resuelva las ecuaciones dife-

renciales.
dy
a) 2y 2 + 3x + 2xy dx = 0.
# $ dy
b) 2xy 3 + y 4 + xy 3 2 dx = 0.
# $ dy
c) 3x2 y 1 + y + 2x + 4y 2 dx = 0.
dy
d) y + ex + = 0.
dx
on (x, y) = ey sen x es un factor de integraci
3. Sabiendo que la funci on
para la E.D.
yF (x) + x2 G (y) y = 0
Encontrar explcitamente a F (x) y a G (y).
4. Para las siguientes ecuaciones diferenciales, existe un factor integrante

de la forma u (x, y) = xr y s . Encuentre r y s y resuelva las ecuaciones.
Utilice el hecho que (xr y s M )y = (xr y s N )x para encontrar a r y s.
1.5. Ecuaciones Lineales 23
# $ dy
a) 6y 5 + 7xy 4 + 3x5 dx = 0.
# $ dy
b) 3x1 2y 4 + 3y 1 + xy 3 dx = 0.
5. Bajo que condiciones, tendr

a la ecuacion (1.1) un factor de integracion
de la forma (x + y)?
6. Muestre que si (1.1) es homogenea, entonces un factor integrante para

1
la ecuacion es (x, y) = xM (x,y)+yN (x,y) .
My Nx
7. Pruebe que si yN (x,y)xM (x,y) = R (xy), entonces
%, t &
(x, y) = exp R (s) ds ,
0
con t = xy es un factor integrante para (1.1).
1.5. Ecuaciones Lineales
Hasta ahora, se han desarrollado algunos metodos analticos para resolver

ecuaciones diferenciales no lineales; en esta secci
on se pretende utilizar algunas
ideas relacionadas con los espacios lineales y con los factores integrantes men-
cionados en la secci
on anterior, para la resoluci
on de E.D. lineales de primer
orden, este metodo se conoce como el m
etodo de variaci
on de par
amet-
ros y se generalizara mas adelante para ecuaciones lineales de orden superior.
Por lo pronto, considere la ecuacion diferencial lineal no homogenea de primer
orden
dy
+ p (x) y = f (x) , (1.1)
dx
y suponga como en el caso de los sistemas lineales, que la soluci
on de esta
ecuaci
on, puede expresarse como y (x) = y1 (x) + yp (x), donde y1 (x) es una
soluci
on asociada a la ecuaci
on homogenea relacionada con (1.1), es decir,
dy
dx + p (x) y = 0; y yp (x) es una solucion particular de la ecuacion (1.1).
dy
Inicialmente, se resuelve la ecuaci
on homogenea dx + p (x) y = 0 mediante
separaci
on de variables as:
, ,
dy dy
+ p (x) y = 0 = p (x) dx + C1
dx y
, +
ln |y| = p (x) dx yc (x) = Ce p(x)dx , con C = eC1
+
de donde y1 (x) = e p(x)dx .
Por otro lado, y para encontrar la solucion particular, suponga que existe un
factor integrante u (x) tal que la funcion yp (x) = y1 (x) u (x) es una solucion
particular de la ecuacion (1.1), es decir, yp (x) + p (x) yp (x) = f (x).
Usando el hecho que yp (x) = y1 (x) u (x) + y1 (x) u (x), entonces se llega a
y1 (x) u (x) + y1 (x) u (x) + p (x) [y1 (x) u (x)] = f (x)

3 4
y1 (x) + p (x) y1 (x) u (x) + y1 (x) u (x) = f (x)
y como y1 (x) + p (x) y1 (x) = 0 ya que y1 (x) es solucion de la ecuacion y (x) +

f (x)
p (x) y (x) = 0, entonces y1 (x) u (x) = f (x). De donde, u (x) = y1 (x)
+ + +
u (x) = f (x) e p(x)dx u (x) = f (x) e p(x)dx dx
Luego, la soluci
on de la ecuaci
on (1.1) esta dada por:
+ + , +
p(x)dx p(x)dx p(x)dx
y (x) = Ce +e f (x) e dx (1.2)
dy
Ejemplo 1.5.1 Resolver la ecuaci
on diferencial x dx + 2y = x2 x + 1 por
medio del metodo de variaci
on de par
ametros.
Primero, se requiere escribir la ecuacion en la forma de la ecuaci
on (1.1),
dy
es decir, si x = 0, al dividir la ecuacion diferencial por x se obtiene dx +
2 1 dy 2
xy = x1+ x, de donde la ecuacion homogenea asociada es dx + xy = 0.
Aplicando el metodo de variables separables se llega a la solucion yc (x) =
c
x2
y para construir la solucion particular, se considera la funcion yp (x) =
1
y1 (x) u (x) = x2
u (x) como solucion de la ecuacion original. Ademas, yp (x) =
2 1
x3 u (x) + x2 u (x) y reemplazando en la ecuaci on se tiene 2 1
x3 u (x) + x2 u (x) +
231 4 1 3 2 x4 x3 x2
x 2 u (x) = x 1 + x u (x) = x x + x u (x) = 4 3 + 2 .
x 2
As, la soluci on es y (x) = xc2 + x4 x3 + 12 .
Aunque el metodo de variaci

on de parametros siempre funciona para resolver
ecuaciones diferenciales de primer orden, su aplicaci
on es engorrosa y por
tanto se incluira otro metodo de resolucion sugerido por la formula (1.2) que
se conoce como el m etodo del factor integrante.
+ +
Primero, observe el termino f (x) e p(x)dx dx que aparece en la formula (1.2),
+
este termino sugiere la inclusi
on del termino exponencial e p(x)dx a la ho-
ra de integrar (cuando fuese posible) el lado izquierdo en la ecuaci
on (1.1).
+ +
dy
on (1.1) por e p(x)dx se obtiene dx
Ahora, si se multiplica la ecuaci e p(x)dx +
+ + ! + " +
d
p (x) ye p(x)dx = f (x) e p(x)dx dx ye p(x)dx = f (x) e p(x)dx e in-
tegrando en ambos lados de la u
ltima ecuacion respecto a x, se obtiene la
formula (1.2).
+
El termino e p(x)dx se conoce como factor integrante o factor de inte-
graci
on para las ecuaciones lineales de primer orden.
Ejemplo 1.5.2 Utilice el metodo del factor integrante para resolver las ecua-
ciones diferenciales.
dy
1. dx y = 2 sen (3x). Aqu, p (x) = 1 y f (x) = 2 sen (3x) y as el factor
+
integrante es e dx = ex . Multiplicando la ecuacion por ex se tiene
dy
ex ex y = 2ex sen (3x)
dx
d 3 x 4
e y = 2ex sen (3x)
dx ,
x
e y = 2ex sen (3x) dx
3 1
y = cos 3x sen 3x + Cex .
5 5
# $ dy # $5/2 x
2. x2 + 1 dx + xy = x2 + 1 . En este caso,) p (x) = 2 y f (x) =
# 2 $3/2 + xdx * x +1
x +1 y as el factor integrante es exp x2 +1
= x2 + 1. Al
multiplicar la E.D. por el factor de integraci

on y simplificando se tiene
! " # $
d 2 2 2
dx y x + 1 = x + 1 . Despu es de resolver por separacion de va-
riables se encuentra a
3x5 + 10x3 + 15x + C

y= .
15 x2 + 1
De la misma manera que se hizo en la seccion 1.3, a la hora de resolver proble-

mas de valor inicial en el caso de las ecuaciones diferenciales lineales el proceso
no cambia; es decir, se calcula la solucion general de la ecuacion y despues se
usa la condicion inicial para encontrar la solucion al P.V.I. Veamos:
Ejemplo 1.5.3 Resolver los siguientes problemas de valor inicial

'
dy
dx x2 y = 3x2
1. En este caso se tiene un factor integrante
y (0) = 1.
+ 2 3
e x
!
dx = ex /3 que al multiplicarlo por la ecuaci
" on diferencial origina
d x 3 /3 2 x 3 /3 x 3 /3 x 3 /3
dx ye = 3x e ye = 3e + C y (x) =
3 /3
3 + Cex . Usando la condicion inicial y (0) = 1 se tiene C = 4 y por
3
tanto la solucion al P.V.I. es y (x) = 3 + 4ex /3 .
' '
dy
dx y = f (x) 2x, 0 x 1
2. , con f (x) = . Observe en este ca-
y (0) = 0 0, x > 1
so que la funci on f (x) esta definida a tramos, lo que implica trabajar
inicialmente con 0 x 1 y despues con x > 1.
'
dy
dx y = 2x
Para 0 x 1, se considera el P.V.I. , cuya solucion
y (0) = 0
(por el metodo del factor de integracion) es y (x) = 2ex 2x 2 con
dy
0 x 1. Para x > 1, se considera u
nicamente la E.D. dx y = 0, ya
que la condicion inicial no cabe dentro del intervalo de definicion de x.
La soluci
on de esta ecuaci
on (por el metodo de variables separables) es
y (x) = Cex .
Como la soluci
on del P.V.I. original debe ser una funci
on continua, en-
tonces debe darse que lm y (x) = lm y (x) lm 2ex 2x 2 =

x1 x1+ x1
lm Cex 2e 2 2 = Ce C = 2 4e . As, la solucion
x1+ '
2ex 2x 2, 0 x 1
particular del P.V.I. es y (x) = # $ .
2 4e ex , x > 1
Ejercicio 1.5.4 Utilice un programa de computador (Maple, Matlab, Ma-

thematica, ...) para graficar la funcion solucion del ejemplo anterior.
1.5.1. n
1. Resuelva cada E.D. y luego determine el mayor intervalo en el cual

est
a definida la soluci
on.
sen x
2. a) xy + y = ex . c) xy = 3y + x .
b) y = yt + 2. d) dr
d + r sec = cos .
on definida para resolver el P.V.I. y = (sen t) y + 4, y (0) =

3. Use integraci
1.
4. Encuentre una soluci

on continua de la ecuacion diferencial
dy
+ p (x) y = f (x)
dx
y bosqueje la solucion si:

'
1, 0 x 3
a) f (x) = ; p (x) = 2; y (0) = 0.
0, x > 3
'
1, 0 x < 1
b) f (x) = 1; p (x) = ; y (0) = 1.
0, 1 x < 2
5. Examine el P.V.I. y + ex y = f (x), y (0) = 1. De la solucion del P.V.I.

para x 0, como una integral definida cuando f (x) = 1. Cual es la
on cuando f (x) = 0?, y cuando f (x) = ex ?
soluci
6. Para que valor(es) del par

ametro a es posible encontrar f
ormulas ex-
plcitas (sin integrales) para las soluciones de la ecuacion diferencial
dy 2
= axy + 4ex ?
dx
7. Del calculo se sabe que
dy 1 dy
= , siempre que = 0 (1.3)
dx dx/dy dx
dy 1
La E.D. dx = y+x es no lineal en y. Aplique la ecuacion (1.3) para
obtener una E.D. con variable dependiente x. Es lineal en x? Si lo es,
resuelvala.
8. Mediante un cambio de variables adecuado, resolver para (x), la

+1
ecuaci
on 0 (x) d = n (x).
9. Encontrar la soluci
on general en terminos de f , de la ecuacion diferencial
dy f (x)
+2 y = f (x) .
dx f (x)

eneas
Las E.D. homogeneas son el primer caso de un grupo de ecuaciones que se

resuelven mediante un cambio de variables adecuado. Para todas estas ecua-
ciones que se resuelven por sustituci
on, el proceso que se sigue es el mismo, a
saber, mediante un cambio de variables adecuado que se lleva a la E.D., se llega
a una ecuaci
on diferencial que pueda resolverse por los metodos hasta ahora
estudiados, esto es, variables separables o factor integrante para ecuaciones
lineales.
Antes de describir la forma y la resolucion de las ecuaciones diferenciales ho-
mogeneas, se requiere el concepto de homogeneidad para funciones que se
enuncia a continuaci
on.
eneas 29
n 1.6.1 (Funcio
Definicio n Homog
enea) Una funcion f (x, y) que satisfa-
ga la relaci
on
f (tx, ty) = t f (x, y) con R
se denomina funci
on homogenea de orden (o grado) .
Ejemplo 1.6.2 La funci on f (x, y) = x2 xy + y 2 es homogenea de segun-

# $
do grado ya que f (tx, ty) = (tx)2 (tx) (ty) + (ty)2 = t2 x2 xy + y 2 =
t2 f (x, y), es decir, f (tx, ty) = t2 f (x, y) .
Una ecuaci
on diferencial de la forma
dy
M (x, y) + N (x, y) =0 (1.1)
dx
se dice que es homog

enea siempre que las funciones M (x, y) y N (x, y) sean
homogeneas del mismo orden.
Para su resolucion, considere que la ecuacion (1.1) es homogenea de orden .
dy
El cambio de variables y (x) = xu (x) implica que dx = u+x du
dx y al reemplazar
en la ecuaci
on (1.1) se llega a
5 6
du
M (x, xu) + N (x, xu) u + x = 0
dx
5 6
du
x M (1, u) + x N (1, u) u + x = 0
dx
5 6
du M (1, u) 1
= +u ;
dx N (1, u) x
que es una E.D. de variables separables
dy y 2 +2xy
Ejemplo 1.6.3 Resolver la ecuaci
on diferencial homogenea dx = x2
.
En este caso la ecuacion diferencial se escribe en forma equivalente como
dy
y 2 + 2xy x2 dx = 0, de donde M (x, y) = y 2 + 2xy y N (x, y) = x2 . Las fun-
ciones M (x, y) y N (x, y) son homogeneas de segundo orden (compruebelo!!!),
por tanto la sustitucion y (x) = xu (x) implica que y (x) = u (x) + xu (x)
(xu)2 +2x(xu)
y transforma la E.D. en u + x du
dx = x2 x du 2
dx = u + u
+ du
+ dx
u2 +u
= 7 x ;
aplicando
7 fracciones parciales para la integral del lado izquier-
7 u 7 u
do se origina ln 7 u+1 7 = ln |x| + C1 u+1 = Cx con C = eC1 . Despejando
y(x)
u (x) y deshaciendo la sustitucion y (x) = xu (x) u (x) = x se tiene
Cx2
que y (x) = 1Cx .
Nota 1.6.4 En algunas ocasiones, se usa una definicion alternativa para las
E.D. homogeneas, mediante la ecuacion
dy )y*
=F , (1.2)
dx x
#y $
que considera a F , como una funcion donde las variables x e y pueden
x
# $
escribirse siempre en la forma xy . La funcion F xy se denomina funci
on ho-
mogenea y la resoluci
on de la E.D. es similar a lo realizado anteriormente
y(x)
usando la sustitucion u (x) = x . Veamos:
#y$ dy
Ejemplo 1.6.5 Resolver la E.D. x tan x + y x dx = 0 usando la ecuacion
(1.2).
# $
Si se considera x = 0 y se divide la E.D. por x se obtiene tan xy + xy dy
dx =
# $ dy
x dx y
0 dx dy
= tan xy + xy . Sea u (x) = y(x) du
x , entonces dx = x2 dy
dx =
x du
dx + u y reemplazando en la ecuacion se tiene x du
+ u = tan u + u
dx
+ + dx
cot udu = ln |sen u| = ln |x| + C1 . Despejando u y deshaciendo la
x
on queda y (x) = x arcsen (Cx) con C = eC1 .
sustituci
y(x)
Ejercicio 1.6.6 Muestre que la sustitucion u (x) = x transforma la E.D.
(1.2) en una ecuacion de variables separables.
1.6.1. n
1. Cambie la variable dependiente de y a u usando el cambio de variable

indicado. Diga de que tipo es la ecuacion en la nueva variable (lineal,
separable, ...). No la resuelva.
dy # $
a) dx = x y + xy 2 + cos xy, sea u = xy.
eneas 31
dy y 2 +xy
b) dx = y 2 +3y 2
, sea u = xy .
dy
c) dx = 1 + eyx+5 , sea u = y x + 5.
dy 1xy 2 y
d) dx = 2x2 y
, sea u = xn para un valor adecuado de n.
2. Use el cambio de variable indicado y luego halle la soluci

on general de la
ecuaci
on resultante. Use este resultado para dar la solucion general de
la ecuacion o del P.V.I. original seg
un el caso.
dy xy ex /2
2
a) dx = 2 + 2y , sea u = x.
dy
b) dx = cos (x + y), y (0) = 4 , sea u = x + y.

dy x+ x2 +y 2
c) dx = y , y (0) = 2, sea u = x2 + y 2 .
3. Verifique que cada una de las siguientes E.D. son homogeneas. Halle la
soluci
on general o la soluci
on al P.V.I. seg
un corresponda, haciendo la
sustituci
on adecuada.
a) (x y) dx + xdy = 0.
dy
2
b) x dx y = x2 + y 2 .
# $
c) ydx + x + xy dy = 0.
dy x2 +xy+y 2
d) dx = x2
.
dy
e) x = xey/x + y, y (1) = 0.
dx
f ) ydx + x (ln x ln y 1) dy = 0, y (1) = e.
dy
4. Muestre que la E.D. dx = f (Ax + By + C) se transforma en una
ecuaci
on de variables separables mediante la sustituci
on u (x) = Ax +
By (x) + C.
5. Utilice el proceso empleado en el ejercicio anterior para resolver cada

E.D. o el P.V.I. seg
un el caso.
a) dy
dx = (x + y + 1)2 .
dy
b) dx =2+ y 2x + 3.
dy
c) dx = cos (x + y), y (0) = 4 .
on x = z y encuentre el valor de para resolver la

6. Realice la sustituci
ecuaci
on diferencial
# $ # $
x + y 3 dx + 3y 5 2xy 2 dy = 0.
7. (Cambio en la variable independiente) Hasta ahora solamente se

ha cambiado la variable dependiente en las E.D. Tambien es posible
cambiar la variable independiente para obtener una nueva ecuacion. Esto
es an
alogo a cambiar la forma de medir el tiempo. Considere la E.D.
dy
= 3t2 y + 3t5 .
dt
Supongase que se define una nueva variable dependiente del tiempo usan-

do la formula s = t3 . Entonces t = 3 s.
dy
a) Mostrar que ds = y + s.
b) Encontrar la solucion general de la E.D. en la variable s.
c) Cual es la solucion general de la E.D. original?
1.7. n de Bernoulli
Ecuacio
La ecuacion diferencial de Bernoulli tiene su nombre gracias al matematico

holandes Daniel Bernoulli (1700-1782) quien la propuso y tuvo la necesidad
de resolverla cuando trabajaba en dinamica de fluidos. La E.D. de Bernoulli
describe el comportamiento de un fluido que se mueve a lo largo de una lnea,
el fen
omeno est
a expresado por medio de la ecuaci
on
dy
+ p (x) y = f (x) y n . (1.1)
dx
n de Bernoulli
1.7. Ecuacio 33
Para su resolucion, basta con aplicar adecuadamente la sustitucion u (x) =

y (x)1n . Veamos:
dy n 1n
Considere la ecuaci
on dx + p (x) y = f (x) y y sea u (x) = y (x) con n = 1,
dy dy
entonces dudx = (1 n) y
n 1 n du
dx y por tanto, dx = 1n y dx . Adem as, como u =
y 1n n
, entonces y = uy y reemplazando en la E.D. (1.1) se tiene
1 du 1 du
yn + p (x) uy n = f (x) y n + p (x) u = f (x)
1 n dx 1 n dx
on u (x) = y (x)1n transforma la E.D. (1.1) en una ecuacion

As, la sustituci
lineal
Nota 1.7.1 Si n = 0 en la E.D. de Bernoulli, esta coincide con la E.D. lineal

de primer orden. Ademas si n = 1, se tiene una E.D. lineal homogenea.
dy
Ejemplo 1.7.2 Resolver la E.D. de Bernoulli x2 dx + 2xy y 3 = 0.
dy dy 3
Sea u = y 13 = y 2 , entonces = 2y 3 dxdu
dx = y2 du
dx . Reem-
! 3 " dx
3 4
2 y du 3 3
plazando en la E.D. original queda x 2 dx + 2x uy y = 0
x2 du 2 du 4 2
2 dx + 2xu 1 = 0. Multiplicando por x2
aparece dx x u + x2 =
du 4 2
0 dx xu = x2 . Usando el factor integrante x4 se tiene que
d
3 4 2 2
dx x4 u = x6
u (x) = 5x + Cx4 . Deshaciendo el cambio de varia-
bles u (x) = y (x)2 se llega a la soluci
on general implcita 1
y(x)2
= 2
5x + Cx4 .
1.7.1. n
1. Verifique que cada una de las siguientes E.D. es de Bernoulli. Halle la

soluci
on general o la soluci
on al P.V.I. seg
un corresponda, haciendo la
sustituci
on adecuada.
# $
a) y = x xy 3 y .
dy
b) x2 dx + y 2 = xy
# $ dy # $
c) 3 1 + x2 dx = 2xy y 3 1 .
d) x2 y 2xy = 3y 4 , y (1) = 2.
dy
e) x2 2xy = 3y 4 , y (1) = 12 .
dx
2. La E.D.
dy
= p (x) + q (x) y + r (x) y 2 (1.2)
dx
se conoce como E.D. de Riccatti, en honor al matem

atico italiano Jacopo
Riccatti (1676-1754). Para resolver la ecuaci
on (1.2) se usa la sustituci
on
y (x) = y1 (x) + u (x), donde y1 (x) es una solucion particular conocida
de la ecuacion.
a) Muestre que la sustitucion y (x) = y1 (x) + u (x), donde y1 (x) es

una solucion particular de la ecuacion de Riccatti, transforma la
E.D. (1.2) en una ecuacion de Bernoulli.
1
b) Muestre que la sustitucion y (x) = y1 (x) + u(x) , donde y1 (x) es una
soluci
on particular de la ecuaci
on de Riccatti, transforma la E.D.
1.2 en una E.D. lineal.
3. Verifique que cada una de las funciones y1 (x) son soluciones particulares
de la E.D. Riccatti dada. Utilice el ejercicio anterior para resolver cada
una de estas ecuaciones.
dy y
a) dx = x12 x + y 2 con y1 (x) = x1 .
dy
b) dx x2 y 2 + x4 1 = 0 con y1 (x) = x.
dy 1
c) dx y tan x = y 2 cos x cos x con y1 (x) = sen x.
1.8. Intervalo Maximal de Existencia y el Teorema de Exis-

tencia y Unicidad
Hasta ahora, se han desarrollado algunos metodos analticos para la resoluci

on
de la ecuacion diferencial de primer orden,
dy
= f (x, y) .
dx
1.8. Teorema de Existencia y Unicidad 35
Si se incluye la condicion inicial y (x0 ) = y0 , se obtiene el P.V.I.

'
dy
dx = f (x, y)
(1.1)
y (x0 ) = y0 ,
donde el objetivo es encontrar su solucion particular (si existe).

Tambien se ha visto que encontrar explcitamente la solucion del P.V.I., en
ocasiones es imposible. Teniendo en cuenta que la solucion del P.V.I. (1.1) debe
ser una funci
on de variable y valor real, surgen los siguientes cuestionamientos:
Cu
ales son las condiciones que deben tenerse para garantizar la exis-
tencia de dicha solucion?
Bajo que condiciones la soluci

on es u
nica?
Asumiendo la existencia y unicidad de la solucion, donde est

a definida?
La respuesta a las preguntas planteadas anteriormente las responde el teore-

ma de existencia y unicidad (T.E.U.) que se enuncia a continuacion.
Teorema 1.8.1 (Teorema de Existencia y Unicidad) Considere el

f
P.V.I. (1.1). Si f y y son funciones continuas en alg
un rect
angulo
0 1
R = (x, y) R2 : x0 x < x0 + a, y0 b < y < y0 + b
que contiene al punto (x0 , y0 ), entonces existe una u

nica solucion del P.V.I. en
# b$
alg
un intervalo x0 x < x0 +, donde = mn a, M y M = max |f (x, y)|.
(x,y)R
Un resultado similar se cumple para x < x0 .
Nota 1.8.2 Sobre el teorema de existencia y unicidad:

f
La continuidad de las funciones f y y garantiza la existencia y la uni-
cidad de la soluci
on del P.V.I.
El intervalo de definicion de la solucion esta condicionado por la region

de continuidad R.
n 1.8.3 (Intervalo Maximal de Existencia) El intervalo mas

Definicio
grande, donde est
on del P.V.I. (1.1), se conoce como inter-
valo maximal de existencia.
Se ilustrara con algunos ejemplos el uso de dicho resultado.

'
dy 2 y 2
dx = x + e
Ejemplo 1.8.4 Mostrar que la solucion del P.V.I. existe
y (0) = 0
1
en el intervalo
8 0 x 2 para 1 y 1. 9
2 1
Sea R = (x, y) R : 0 x , 1 y 1 , entonces
2
7 7 % &2
7 2 y 2 7 2 y 2 1 5
M = max |f (x, y)| = max 7x + e 7 = max x + e = +1 =
(x,y)R (x,y)R (x,y)R 2 4
) *
1 1
y como b = 1 en este caso, = mn 2 , 5/4 = 12 .
Ejemplo 1.8.5 Encontrar el intervalo ' maximal de existencia seg un el teorema

dy 2
dx = 1 + y
de existencia y unicidad del P.V.I.
y (0) = 0.
0 1
Sea R = (x, y) R : 0 x a, b y b , entonces M = max 1+y 2 =
2
) * (x,y)R
b
1+b2 . Por tanto, la solucion y (x) existe para = mn a, 1+b 2 . Como el valor
b 1
maximo que toma la expresi on 1+b 2 es (compruebelo!!!), el T.E.U. predice
2
que la solucion existe para 0 x 12 .
Nota 1.8.6 La soluci

on explcita del P.V.I. anterior es y (x) = tan x, lo cual

implica que el intervalo maximal de existencia de la solucion es 2 <x< 2.
El comentario anterior y el resultado encontrado en el ejemplo anterior, ponen
de manifiesto las limitaciones del teorema de existencia y unicidad en cuanto
al intervalo de existencia de la soluci
on.
Nota 1.8.7 La prueba del teorema de existencia y unicidad se desarrolla de

acuerdo con el siguiente proceso, expuesto secuencialmente en los ejercicios 3.,
4. y 5. de la secci
on.
on de funciones {yn (x)}

1. Construir una sucesi n=0 por medio de
'
y0 (x) = y0
+x (1.2)
yn+1 (x) = y0 + x0 f (s, yn (s)) ds,
la cual contiene funciones que se acercan a la solucion de (1.1) a medida

que n .
on {yn (x)}
2. Deducir que la sucesi n=0 tiene un l
mite sobre un intervalo
adecuado, es decir, lmn yn (x) = y (x) para x0 x x0 + .
3. Establecer que la funci

on lmite y (x) es una solucion del problema de
valor inicial (1.1).
4. Determinar que la soluci

on del P.V.I. (1.1) es u
nica.
La sucesion de funciones {yn (x)}

n=0 mencionada en el paso 1 de la nota ante-
rior, permite aproximar la solucion del P.V.I. (1.1) mediante aproximaciones
sucesivas, y se debe al matem
atico frances Charles-Emile Picard (1856-1914).
El metodo de construccion de la solucion por medio de dicha sucesion es cono-
cido como el M
etodo de Aproximaciones Sucesivas de Picard o simple-
mente M
etodo de Iteradas de Picard y a continuacion se ilustra con un
ejemplo.
Ejemplo' 1.8.8 Utilizar el metodo de las iteradas de Picard para resolver el

y = 2x (y + 1)
P.V.I.
y (0) = 0.
De acuerdo con la ecuacion (1.2), se utiliza el hecho que yn+1 (x) =
+x
0 2s (yn (s) + 1) ds para determinar la solucion del P.V.I. Veamos:
, x , x
y1 (x) = 2s (y0 (s) + 1) ds = 2sds = x2 .
0 0
, x , x
# $ x4
y2 (x) = 2s (y1 (s) + 1) ds = 2s s2 + 1 ds = x2 + .
0 0 2
, x , x % 4 &
s x4 x6
y3 (x) = 2s (y2 (s) + 1) ds = 2s s2 + + 1 ds = x2 + + .
0 0 2 2 6
, x , x % 4 6
&
s s
y4 (x) = 2s (y3 (s) + 1) ds = 2s s2 + + + 1 ds
0 0 2 6
x4 x6 x8
= x2 + + + .
2 6 24
..
.
, x
yn (x) = 2s (yn1 (s) + 1) ds
0
, x : 4 6 2(n1)
;
s s s
= 2s s2 + + + + + 1 ds
0 2 6 (n 1)!
x4 x2n
= x2 + + + .
2! n!

<
<
x2n xn
Ahora, cuando n se tiene que y (x) = n! . Ademas como n! = ex ,
n=1 n=0

< x2 n
<
x2n ( ) 2
entonces n! = n! = ex 1. As, la solucion del P.V.I. es y (x) =
n=1 n=1
2
ex 1; que se puede comprobar f
acilmente aplicando el metodo de separaci
on
de variables al P.V.I. original.
1.8.1. n
1. Muestre que la soluci

on del P.V.I. propuesto existe y encuentre el inter-
valo maximal de existencia de la solucion seg
un el teorema de existencia
y unicidad.

y = y 2 + cos x2
y = 1 + y + y 2 cos x
5 6 5 6
a) 1 b) 1

y (0) = 0 con x 0, .
y (0) = 0 con x 0, .
2 3

2
y = ex + y 2
5 6
c) 1

y (0) = 0 con x 0, .
2
on del P.V.I. propuesto y calcule su intervalo maximal
de existencia.
'
xy + xy = 1 y y = 2x + y
a) c) 3 + 3y 2 x
y (1) = 0.
' y (0) = 0.
y = 1 + xy
b)
y (0) = 0.
3. En este ejercicio se prueba la forma como converge la sucesion de fun-

ciones {yn (x)}
n=0 definida como
'
y0 (x) = 0
+x
yn+1 (x) = 0 f (s, yn (s)) ds.
f
a) Si y es continua en el rect
angulo D, muestre que existe una con-
stante positiva K tal que
|f (x, y1 ) f (x, y2 )| K |y1 y2 |
donde (x, y1 ) y (x, y2 ) son puntos en D.

Ayuda: Mantenga x fija y aplique el teorema del valor medio sobre
f como funci
on que solamente depende de y. Elija K como el valor
f
m
aximo de y en D.
b) Use el ejercicio anterior para probar que si yn1 (x) y yn (x)

pertenecen a la sucesion {yn (x)}
n=0 , entonces
|f (x, yn (x)) f (x, yn1 (x))| K |yn (x) yn1 (x)| .

c) Demuestre que si x h, entonces
|y1 (x)| M |x| ,
donde M se elige de modo que f (x, y) M para todo (x, y) en D.

d) Aplique los resultados de los ejercicios anteriores para mostrar que
M K |x|2
|y2 (x) y1 (x)| .
2
e) Utilice induccion matematica para probar que
M K n1 |x|n M K n1 hn
|yn (x) yn1 (x)| .
n! n!
f ) Tenga en cuenta que yn (x) = y1 (x) + [y2 (x) y1 (x)] + +

[yn (x) yn1 (x)] para probar que
|yn (x)| |y1 (x)| + |y2 (x) y1 (x)| + + |yn (x) yn1 (x)| .
g) Aplique los resultados de los ejercicios anteriores para mostrar que

> ?
M (Kh)2 (Kh)n
|yn (x)| Kh + + + .
K 2! n!
n
<
h) Con base en el ejercicio anterior, muestre que |yj (x)| converge
j=0
n
< (Kh)j
cuando n usando el hecho que j! tambien converge
j=0
cuando n . Como conclusion, la sucesion {yn (x)}
n=0 converge.
+x
4. En este ejercicio se prueba que la funcion y (x) = y0 + x0 f (s, y (s)) ds
es soluci
on del P.V.I. (1.1).
dy
a) Muestre que la funcion y (x) satisface la ecuacion diferencial dx =
f (x, y (x)).
b) Establezca que la funcion y (x) satisface la condicion inicial y (x0 ) =

y0 .
5. En este ejercicio se prueba la unicidad de la solucion de la ecuacion

integral , x
y (x) = y0 + f (s, y (s)) ds. (1.3)
x0
a) Suponga que y son dos soluciones de la ecuacion (1.3). Muestre

que , x
| (x) (x)| |f (s, (s)) f (s, (s))| ds.
0
b) Aplique el resultado del ejercicio (3a), para demostrar que

, x
| (x) (x)| K | (s) (s)| ds,
0
donde K es una cota superior de f

y en la regi
on D.
+x
c) Defina la funcion U (x) = 0 | (s) (s)| ds y muestre que
U (x) 0 para cada x 0. Por lo tanto, (x) (x) y as,
la solucion de (1.3) es u
nica.
6. Este ejercicio muestra que no siempre es cierto que

, b , b
lm n (x) dx = lm n (x) dx
n a a n
a
un cuando lmn n (x) exista y sea continuo.
2
on de funciones {n (x)}
Considere la sucesi n=0 con n (x) = 2nxe
nx
y tomando 0 x 1.
a) Muestre que lmn n (x) = 0 para 0 x 1, y por tanto

, 1
lm n (x) dx = 0.
0 n
+1
b) Muestre que 0 n (x) dx = 1 en , y por tanto
, 1
lm n (x) dx = 1.
n 0
7. Aplique el metodo de las iteradas de Picard para resolver cada uno de

los siguientes P.V.I.
' '
y = y 1 y = x2 y x
a) c)
y (0) = 0. y (0) = 0.
'
y = xy + 1
b)
y (0) = 0.
8. Utilice el Metodo de las Iteradas de Picard para calcular y0 (x), y1 (x),

y2 (x) y y3 (x) en los siguientes problemas de valor inicial.
' '
y = x2 + y 2 y = ex + y 2
a) c)
y (0) = 1. y (0) = 0.
'
y = 1 y3
b)
y (0) = 0.
Observe que este ejercicio muestra el por que no siempre funciona el

metodo de Picard para encontrar soluciones explcitas a problemas de
valor inicial.
1.9. Algunas Aplicaciones
En esta seccion se pretende mostrar el uso que pueden llegar a tener las E.D.
en situaciones particulares y la gran utilidad de los metodos expuestos ante-
riormente. En estas notas se presentaran brevemente aplicaciones para E.D.
de primer orden.
1.9. Algunas Aplicaciones 43
Ejemplo 1.9.1 (Problemas de Persecusi

on) De vuelta al problema de la
gallina. En la p
agina 2 se enunci
o la siguiente situacion: suponga que en
un corral de forma cuadrada ABCD hay una gallina en el vertice B que se
da cuenta que en el punto C, hay un hueco que le permitira escapar. En el
preciso momento que la gallina emprende la huida a una velocidad constante,
un granjero que se encuentra en el punto A del corral, nota exactamente lo
mismo que el animal, y a una velocidad constante, pero superior en un 50 %
a la velocidad de la gallina, intenta alcanzarla. Si el granjero sigue en cada
momento la trayectoria del animal en lnea recta, podr
a escapar la gallina
del corral o sera atrapada por el granjero antes de llegar al punto C? En
Figura 1.2: Situacion del ejemplo de persecusion granjero - gallina
la figura anterior se muestran graficamente los acontecimientos, teniendo en

cuenta que la curva dentro del cuadro ABCD es la trayectoria seguida por
el granjero; adem
as se propone una ubicaci
on geometrica del corral en el
plano cartesiano. Sean y = f (x) la trayectoria (parabolica) del granjero y
k su velocidad; como la distancia recorrida por el granjero esta dada por el
producto entre la velocidad y el tiempo, es decir, S = V t; entonces el tiempo
para el granjero llegue desde (1, 0) hasta (x, y) esta dado por
, x (
1
t= 1 + (y )2 dx (1.1)
k
@ABC @ 1 AB C
Velocidad Distancia
Por otro lado, en el tiempo t el granjero est

a en la posici
on (x, y) y la gallina
en (0, t) y ademas, la direccion del granjero esta dada por el vector x, t y
ty yt
cuya pendiente es 0x = x ; y a su vez esto es igual a y , entonces se tiene
yt
que y = x y reemplazando el valor de t encontrado en (1.1), se obtiene
+x (

y 1
k 1 1 + (y )2 dx
y = (1.2)
x
Asumiendo x = 0 en (1.2), se obtiene

, x (
1
xy = y
1 + (y )2 dx
k 1
y derivando respecto a x,
(
1
y + xy = y 1 + (y )2
( k
kxy = 1 + (y )2

Haciendo u = y ,
2
kxu = 1 + u2
, ,
du dx
=
1+u 2 kx
1
arcsenh u = ln |x| + C1 .
k
En el momento que se inicia la persecucion, x = 1 y y = u = 0 ya que la

direccion del granjero es el eje x. As, C1 = 0 y por tanto la solucion es
1
arcsenh u = ln |x|
k ) *
u = senh ln |x|1/k
1/k 1/k
eln|x| e ln|x|
=
2
1/k
|x| |x|1/k
= .
2
Teniendo en cuenta que u = y y x 0 para todo t, entonces en el punto C

de coordenadas (0, 1) se tiene
, 0
(x)1/k (x)1/k
y (0) =
1 2
% &
1 k k
=
2 k1 k+1
k
= 2
.
k 1
Ahora bien, el granjero alcanzar

a la gallina si llega al punto C antes que lo
k
haga el animal, es decir, si y (0) 1 k 2 1
1 k2 k 1 0

1+ 5
k 2 1.618. Como k = 1.5. Es decir, la gallina alcanza a escapar ...
Ejemplo 1.9.2 (Trayectorias Isogonales y Ortogonales) Determinar la

familia de curvas que son isogonales2 a 45 para la familia x2 2y = C. Para
Figura 1.3: Esquema que representa geometricamente las trayectorias isogo-

nales a un angulo .
encontrar una E.D. que exprese tal situaci

on, note de la figura anterior que
tan = tan ( ) ya que = . Ademas por identidades trigonometricas
tan tan
tan ( ) = , (1.3)
1 + tan tan
y como y son los angulos de tangencia de f y g respectivamente, entonces

2
Se dice que una familia de curvas a isogonal a otra con un
angulo , si estas se cortan
formando un a ngulo .
tan = f (x) y tan = g (x). Llevando estos resultados a la ecuacion (1.3),

junto con el hecho particular que = 45 en este caso, se tiene
f (x) g (x)
tan 45 =
1 + f (x) g (x)
f (x) y
= . (1.4)
1 + f (x) y
En la ecuacion anterior se cambia g (x) por y ya que la forma algebraica de

g no se conoce.
Sea f (x, y, C) = x2 2y C, entonces derivando respecto a x la expresion
x2 2y = C se obtiene f (x) = x. As
x y
tan 45 =
1 + xy
x1
y = . (1.5)
x+1
Esta u
ltima ecuacion diferencial es de variables separables y su solucion es
y (x) = x 2 ln |x + 1| + C, (compruebelo!!!).
En el caso que las curvas se corten formando un angulo de 90 , se dice que
estas son ortogonales. Observe que la ecuacion (1.4) no aplica si f y g son
ortogonales, ya que el cociente en dicha ecuacion se anula debido a que
f g = 1 (1.6)
por ser f y g ortogonales, es decir, f g +1 = 0. Sin embargo, esta caracterstica

geometrica de las rectas ortogonales permite el uso de la ecuacion y as la
familia de curvas ortogonales a x2 2y = C se determina al reemplazar f en
la ecuacion (1.6), o sea
1
xy = 1 y = .
x
La cual es una E.D. de variables separables cuya solucion es y (x) = ln |x|+C.

La ilustracion correspondiente a la situacion de las curvas isogonal y ortogonal

a la familia x2 2y = C que pasan por el punto (2, 2) esta dada en la siguiente
figura.
Figura 1.4: Grafica de la funcion x2 2y = 0, junto con la trayectoria isogonal a

45 y = x 2 ln |x + 1| + 2 ln 3 y la trayectoria ortogonal y = x ln |x| + 2 + ln 2
que pasan por el punto (2, 2).
Ejemplo 1.9.3 (Mezclas) Un tanque que se encuentra destapado y tiene

una capacidad de 150 gal, contiene inicialmente 60 gal de agua con 5 lb de sal
disueltas en este, si entra salmuera (agua con sal) a una tasa de 9 gal/ min con
una concentracion de sal de 1 lb/ gal y si ademas la solucion bien mezclada
sale del tanque a una tasa de 6 gal/ min, cu
al es la cantidad de sal en el
tanque cuando este se llena?, cual es la concentracion de sal en el tanque a
los 50 min?
Para resolver el problema, antes que nada es necesario realizar algunas obser-
vaciones:
El hecho que el tanque este destapado, implica que se tienen dos

fenomenos en el tiempo. El primero mientras el tanque se esta llenando:
volumen variable; el segundo despues que el tanque se llena: volumen
constante.
En el enunciado del problema, la expresion bien mezclada se refiere a

que la concentracion es la misma en cualquier lugar dentro del tanque;
aunque esto no es del todo cierto (por que?), el quitar este supuesto
genera un planteamiento mediante ecuaciones diferenciales parciales.
Sea x (t) la cantidad de sal (en libras) en el tanque en el tiempo t (minutos),

entonces la forma como cambia la cantidad de sal en el tanque est
a dada por:
Tasa de Tasa de Tasa de

= (1.7)
cambio de x (t) entrada de x (t) salida de x (t)
A su vez, la tasa de entrada (salida) de x (t) esta dada por:
Tasa del flujo del Concentraci

on de la

lquido que entra (sale) sustancia que entra (sale)
En terminos de unidades de medida, la ecuacion (1.7) se expresa como:
lb gal lb gal lb
=
min min gal min gal
de donde se observa la equivalencia de las unidades, y por ende, el balance de

la ecuacion. De manera similar, si V (t) es el volumen del tanque en el tiempo
t, se tiene que el volumen vara de acuerdo con:
Tasa de cambio Tasa de entrada Tasa de salida

=
de V (t) de V (t) de V (t)
dV
En particular para el problema, dt = 9 6 V (t) = 3t + C. Como al
inicio del fenomeno se tienen 60 gal de agua, entonces V (0) = 60 y por tanto
V (t) = 3t + 60.
Tomando explcitamente los valores y variables asignados para el problema se
obtiene la ecuaci
on diferencial
dx x
=916 .
dt 3t + 60
Ademas, la cantidad de sal al inicio del proceso es 5 lb con lo cual se obtiene

la condicion inicial x (0) = 5.

As, el problema de valor inicial que representa el fenomeno cuando cambia el
volumen es '
dx 6x
dt =9 3t+60
para 0 t 30
x (0) = 5.
Note que se toma 0 t 30 ya que en este lapso de tiempo se esta llenando

el tanque.
Resolviendo la ecuaci
on diferencial del P.V.I. anterior se tiene,
dx 6x dx 6
=9 + x = 9.
dt 3t + 60 dt 3t + 60
El metodo del factor integrante para ecuaciones lineales produce la solucion

C1
x (t) = 3t + 60 + (compruebelo!!!).
(3t + 60)2
Usando la condicion inicial x (0) = 5 se obtiene C1 = 198000; y por tanto la
198000
cantidad de sal x en el tanque, en el tiempo t es x (t) = 3t + 60 + (3t+60) 2 . En
794
el instante que el tanque se llena, t = 30 se tiene x (30) = 5 = 158.8. Por
tanto, a los 30 min hay 158.8 lb de sal en el tanque.
Para responder a la segunda pregunta, tenga en cuenta que el volumen del
tanque permanece constante y la E.D. para este caso es:
dx x
=919
dt 150
3t 3t
que tiene como factor integrante a e 50 ; y cuya solucion es x (t) = 150+C2 e 50 .
Para encontrar el valor de C2 , tenga en cuenta que el fenomeno ocurre conti-
nuamente desde el principio y debe haber una relacion de continuidad entre
3t
198000
las funciones x (t) = 3t + 60 + (3t+60)2
y x (t) = 150 + C2 e 50 . Es decir, el
valor de C2 resulta de la igualdad
198000 3t
lm 3t + 60 + = lm 150 + C2 e 50
t30 (3t + 60)2 t30+
794 9
= 150 + C2 e 5
5
44 9
C1 = e 5 53.2368.
5
As, la cantidad de sal que hay en el tanque despues que este se llena se rige
3t 9
por la funcion x (t) = 150+ 44
5 e
50 + 5
. Para conocer la concentracion al minuto
x(40)
40, basta con realizar 150 1.0321.
Luego, la concentraci
on de sal en el tanque a los 40 min es aproximadamente
1.0321 lb/ gal.
1.9.1. n
1. Un esquiador acu
atico P localizado en el punto (a, 0) es remolcado por
un bote de motor Q localizado en el origen y viaja hacia arriba a lo
largo del eje y. Hallar la trayectoria del esquiador si este se dirige en
todo momento hacia el bote.
2. Suponga que un halc

on P situado en (a, 0) descubre una paloma Q en
el origen, la cual vuela a lo largo del eje y a una velocidad v; el halcon
emprende vuelo inmediatamente hacia la paloma con velocidad w. Cual
es el camino seguido por el halc
on en su vuelo persecutorio?
3. Un destructor est
a en medio de una niebla muy densa que se levanta por
un momento y deja ver un submarino enemigo en la superficie a cuatro
kilometros de distancia. Suponga lo siguiente:
a) El submarino se sumerge inmediatamente y avanza a toda maquina

en una direcci
on desconocida.
b) El destructor viaja tres kilometros en lnea recta hacia el submarino.

Que trayectoria deber

a seguir el destructor para estar seguro que
pasara directamente sobre el submarino, si su velocidad v es tres ve-
ces la del submarino?
4. Suponga que el eje y y la recta x = b forman las orillas de un ro cuya

corriente tiene una velocidad v (en la direccion negativa del eje y). Un
hombre esta en el origen y su perro esta en el punto (b, 0). Cuando el
hombre llama al perro, este se lanza al ro y nada hacia el hombre a una
velocidad constante w (w > v). Cual es la trayectoria seguida por el
perro?
5. Cuatro caracoles situados en las esquinas de un cuadrado [0, a] [0, a]

comienzan a moverse con la misma velocidad, dirigiendose cada uno
hacia el caracol situado a su derecha. Que distancia recorreran los cara-
coles al encontrarse?
6. Un ganso intenta volar de regreso a su nido que se ubica al occidente de

su posici
on pero sopla un viento constante sur-norte de km/ h. El ganso
mantiene el curso hacia su nido a una velocidad de b km/ h pero el viento
lo desva como se ilustra en la figura 5. Supongase que la trayectoria del
ganso est
a dada por (x (t) , y (t)) y (x (T ) , y (T )) = (0, 0), donde T es
el tiempo desconocido para que el ave llegue a su nido. El angulo de
direccion es = (t).
dx dy
a) Deduzca que dt = b cos = bx y que dt = b sen + =
2 x +y 2
by + .
x2 +y 2
dy dy dt dt
b) Use la regla de la cadena dx = dt dx junto con dx = 1/ dx
dt para
deducir el P.V.I.
2
dy y c x2 + y 2
= , y (a) = 0;
dx x

donde c = b.
)y *
dy
c) Deduzca que la EDO es de la forma dx =F y resuelvala me-
y
x
diante el cambio de variable u = x para obtener
5 6
a ) x *1c ) x *1+c
y= .
2 a a
d) Usando la solucion y (x) obtenida en c. y que si la velocidad del

viento es menor a la velocidad del ave (o sea, si c < 1), el ganso
llega a su nido, deduciendo que lmx y (x) = 0. Que sucede si
c > 1?
7. Determinar las trayectorias isogonales a 45 y ortogonales a cada una de

las siguientes familias de funciones.
1
a) y = x+C . c) x2 + y 2 Cx = 0.
b) y 2 Cx3 = 0. d) y Ceax = 0, con a constante.
#1 3
$
8. Determinar la curva que pasa por 2, 2 y corta a cada miembro de la
familia x2 + y 2 = C 2 formando un angulo de 60 .
9. Un tanque bien mezclado contiene 300 gal de agua con una concen-
tracion de sal de 0.2 lb/ gal. Entra agua con una concentracion de sal
de 0.4 lb/ gal a una tasa de 2 gal/ min. Una v
alvula abierta permite que
el agua salga del tanque a la misma tasa.
a) Determine la cantidad y concentracion de sal en el tanque como

una funcion del tiempo.
b) Cuanto tiempo tomara que la concentracion aumente a 0.3 lb/ gal?
on tiene un volumen de 250 m3 . El aire de la habitacion

10. Una habitaci
on de 0.03 g/ m3 . Entra aire fresco
contiene cloro con una concentraci
a una tasa de 2.5 m3 / min. El aire de la habitaci
on est
a bien mezclado
y fluye hacia afuera por una puerta a la misma tasa que entra el aire
fresco.
a) Encuentre la concentracion de cloro en la habitacion como una fun-

ci
on del tiempo t.
b) Suponga que la tasa de flujo de aire fresco es ajustable. Determine
la tasa de entrada requerida para reducir la concentracion de cloro
a 0.0015g/ m 3 en 360 min (6 horas)
11. Un tanque de 30 gal contiene inicialmente 15 gal de salmuera (agua

con sal) que contiene 6 lb de sal. Sup
ongase que salmuera que contiene
1 lb/ gal de sal es bombeada al tanque a una tasa de 2 gal/ min mientras
que una solucion bien mezclada sale del tanque a una tasa de 1 gal/ min.
Cu
anta sal hay en el tanque cuando el tanque est
a lleno? Al cabo de
25 min?
12. Un tanque de 100 gal contiene inicialmente 100 gal de agua azucarada
con una concentraci
on de 0.25 lb/ gal. Suponga que se a
nade az
ucar al
tanque a una tasa de p lb/ min, que la mezcla azucarada es removida a
una tasa de 1 gal/ min y que el agua azucarada en el tanque se mantiene
bien mezclada.
a) Que valor de p debera escogerse de tal manera que cuando queden

5 gal de soluci
on azucarada en el tanque, la concentracion sea de
0.5 libras de az
ucar por gal
on?
b) Es posible escoger p tal que la u
ltima gota de agua que salga tenga
una concentracion de 0.75 libras de az
ucar por galon?
13. Un tanque est

a parcialmente lleno con 100 gal de salmuera y 10 lb de
sal. Le entra salmuera a 0.5 lb de sal por galon a un flujo de 6 gal/ min.
El contenido del tanque esta bien mezclado y de el sale un flujo de
4 gal/ min de soluci
on. Calcule la cantidad de sal que hay en el tanque a
los 30 min si este no se ha llenado a
un.
14. Utilice la informaci

on del ejercicio anterior y ademas considere que el
tanque esta abierto por arriba y su volumen total es de 400 gal, para
calcular el tiempo al cual se inicia el derramamiento de la solucion. Por

u
ltimo, encuentre las funciones que determinan la cantidad y concen-
tracion de sal en el tanque.
15. La ley de enfriamiento de Newton establece la forma como vara

de la temperatura de un cuerpo de la siguiente manera: La tasa de
cambio de la temperatura de la superficie de un objeto, es proporcional
a la diferencia entre la temperatura del objeto y la temperatura del
medio que lo rodea en ese momento. Determine una E.D. que describa
matem
aticamente la ley de enfriamiento de Newton.
16. Un term
ometro se saca de un recinto donde la temperatura del aire es
20 y se lleva al exterior, donde la temperatura es 3 . Despues de medio
ometro indica 15 . Cual es la lectura cuando t = 1 min?
minuto el term
Cu ometro llegue a 6 ?
anto tiempo se necesita para que el term
17. La temperatura ambiente en su comedor es de 22 . La experiencia le

ha ense
nado que la temperatura de una taza de cafe que se lleva al
comedor bajara su temperatura de 100 a 30 en 15 min. Cu
al debe ser
la temperatura de su taza de cafe al traerla si quiere que pasen 18 min
antes que baje a 30 ?
18. Cierta componente se enfra de acuerdo con la ley de enfriamiento de

Newton con constante de proporcionalidad 0.2. Al final de la primera
etapa de procesamiento, la temperatura de la componente es de 120 . La
componente se deja durante 10 min en un cuarto grande y despues pasa
a la siguiente etapa. En este momento la temperatura de su superficie
es de 60 . Cual debe ser la temperatura del cuarto para obtenerse el
enfriamiento deseado?
19. El fen
omeno de decaimiento radiactivo, el cual por experimentacion se
sabe que se comporta de acuerdo con la siguiente ley: La tasa a la
cual una cantidad de un is
otopo radiactivo decae es proporcional a la
cantidad de is
otopo presente. La constante de proporcionalidad depende
solamente del tipo de is
otopo que se use.
a) Modele el decaimiento radiactivo usando la notacion: t para el tiem-

po, N (t) para la cantidad de isotopo presente en el tiempo t y
para la tasa de decaimiento (constante > 0).
b) Si la cantidad de isotopo presente en t = 0 es N0 , establezca el
correspondiente P.V.I. para el modelo en la parte a, resuelvalo y
esboce la gr
afica de N (t). Que pasa cuando t ?
20. La vida media de un is

otopo radiactivo es la cantidad de tiempo que se
requiere para que una cantidad de material radiactivo decaiga hasta la
mitad de su cantidad original.
a) La vida media del carbono 14 (C 14) es de 5570 a

nos. Determine
el par
ametro tasa de decaimiento . Cuales son sus unidades?
ln 2
b) Demuestre que la vida media de cualquier isotopo es
21. La dataci
on por carbono permite establecer el tiempo transcurrido desde
la muerte de un material organico. Para ello se asume que:
El carbono 14 (C 14) se forma en proporcion constante al carbono

que la materia viva ingiere durante su existencia.
Una vez el material vivo muere, el C 14 presente empieza a decaer,
pero no es a
nadido nuevo carbono al material.
Por lo tanto, midiendo la cantidad de C 14 que hay a

un en el ma-
terial organico y comparandolo con la cantidad de C 14 encontrado
tpicamente en la materia viva, puede aproximarse un tiempo desde
su muerte. Usando el par
ametro tasa de decaimiento calculado en el
ejercicio (20)., determine el tiempo desde su muerte si:
a) Un 88 % del C 14 original permanece a

un en el material.
b) Un 12 % del C 14 original permanece a

un en el material.
22. La vida media del is

otopo radiactivo Iodine131 (I 131) es de 8 das (ver
ejercicio 20.). Este is
otopo es usado en el tratamiento del hipertiroidismo.
El I 131 administrado a un paciente se acumula de manera natural en
la tiroides, donde decae y mata parte de la glandula
a) Suponga que el I 131 tarda 72 horas en ser llevado del productor

al hospital. Que porcentaje de la cantidad original llega realmente
al hospital?
b) Cuanto tiempo tardara una cantidad inicial de I 131 almacenada,

para decaer completamente de tal manera que los sobrantes puedan
ser arrojados sin precauciones especiales?
23. A partir de mediciones cuidadosas, se sabe que cuando un cuerpo denso

se eleva o cae por el aire, la magnitud de la fuerza de amortiguamiento es
proporcional al cuadrado de la velocidad. Luego, el modelo que describe
la velocidad v de un cuerpo de masa m que cae es:
dv
m = mg kv 2
dt
donde k > 0 es la constante de amortiguamiento newtoniano. La direc-

ci
on positiva es hacia abajo.
a) Como la E.D.O. es autonoma (no depende del tiempo), halle las

soluciones de equilibrio (soluciones constantes) y bosqueje posibles
soluciones. Cu
al es la velocidad lmite?
b) Resuelva explcitamente la EDO sujeta a la condicion inicial v (0) =

0 y deduzca que
) mg *1/2 % 1 eAt &

v (t) =
k 1 + eAt
) *1/2 # mg $1/2
gk
donde A = 2 m y que lm v (t) = k . Compare este
t
valor de la velocidad lmite hallado en a.
Captulo 2
Ecuaciones Diferenciales de
Segundo Orden
En este captulo se desarrolla teoricamente la estructura de las soluciones para

las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias de Segundo Orden y la forma de con-
seguirlas cuando se tienen E.D. lineales. Inicialmente se estudia la estructura de
la solucion para dichas ecuaciones y se desarrollan algunas tecnicas analticas
para su resolucion, cuando se tienen ecuaciones con coeficientes constantes.
Por u
ltimo, se extienden los resultados para ecuaciones de orden mayor que
dos homogeneas y no-homogeneas.
2.1. Generalidades
Desde los tiempos antiguos, se planteo el problema de encontrar la curva cerra-

da con permetro fijo que tuviese el mayor area; a pesar que las observaciones
geometricas indicaban al crculo como la respuesta; solo hasta principios del
siglo XVIII, James Bernoulli resolvi
o el problema conocido como del Isope-
rmetro. La particularidad del problema es que es el primer problema conocido
que usa las ecuaciones diferenciales de orden superior en su resolucion.
Las ecuaciones diferenciales de segundo orden, pueden escribirse de forma
general mediante la ecuaci
on
# $
y = f x, y, y (2.1)
y dependiendo de f , la relacion entre las variables x, y y y puede generar una
59
60 2. Ecuaciones de Segundo Orden
E.D. lineal o no-lineal como se estudio en la seccion (1.1).

Para determinar la naturaleza de las soluciones de ecuaciones como (2.1), se
realizara la discusion considerando las E.D. lineales de segundo orden, es decir,
ecuaciones de la forma
y + p (x) y + q (x) y = g (x) (2.2)
asumiendo adem
as que las funciones p, q y g son continuas sobre alg
un inter-
valo abierto I.
En particular, el estudio de ecuaciones de segundo orden no lineales se realiza
usando los sistemas de ecuaciones diferenciales no lineales, que est
an fuera de
los contenidos de estas notas.
De la misma manera que se tiene un teorema de existencia y unicidad para
ecuaciones de primer orden (ver p
agina 35), tambien existe un resultado an
alo-
go para ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden y se enuncia a con-
tinuacion:
Teorema 2.1.1 (Existencia y Unicidad) Considere el problema de valor

inicial '
y + p (x) y + q (x) y = g (x)
(2.3)
y (x0 ) = y0 y y (x0 ) = y0 ,
y sean p, q y g funciones continuas sobre un intervalo I que contiene a x0 .

Entonces existe una u
nica solucion del P.V.I. (2.3) sobre I.
Sabiendo que existe un espacio solucion de la ecuacion (2.2), el siguiente paso

es caracterizar dicho espacio. Para esto, recuerde que el conjunto de funciones
continuas sobre un intervalo I, C (I) es un espacio vectorial; que ademas con-
tiene a los subespacios C 1 (I) que es el conjunto de funciones continuamente
diferenciables y C 2 (I) que se define como el conjunto de funciones dos veces
derivables y cuyas primeras dos derivadas tambien son continuas.
Nota 2.1.2 Como toda funci

on derivable es continua, m
as toda funci
on con-
tinua no es derivable; entonces C 1 (I) C (I) y C 2 (I) C 1 (I), es decir,

C 2 (I) C 1 (I) C (I).
Teniendo en cuenta que la derivada de una funci

on es un operador lineal,
entonces las aplicaciones D0 : C (I) C (I), D1 : C 1 (I) C (I) y
D2 : C 2 (I) C (I) definen transformaciones lineales (con las operaciones
cl
asicas de suma de funciones y multiplicaci
on por escalar). Del algebra lineal
se sabe que la suma de transformaciones lineales genera nuevamente una trans-
formacion lineal y por tanto la aplicacion D2 +D1 +D0 : C 2 (I) C (I) define
una transformacion lineal. En general, la transformacion lineal que caracteriza
la estructura del espacio solucion de (2.2) se llama operador diferencial y se
define a continuacion.
n 2.1.3 (Operador Diferencial Lineal) La

Definicio transformacion
lineal
D2 + p (x) D + q (x) D0 : C 2 (I) C (I) ,
con p y q continuas en I, se denomina operador diferencial lineal de segundo

d2 y dy
orden y se denota por L [y] (x) = dx2
+ p (x) dx + q (x) y.
Nota 2.1.4 Con base en la definici

on anterior, el operador diferencial lineal
es una aplicaci
on que asigna una funci
on a otra funci
on, mediante la derivada.
Ejemplo 2.1.5 Dadas las funciones y (x) = sen x, p (x) = x2 y q (x) = 3x, su
operador diferencial lineal est
a dado por
L [sen x] = (sen x) + x2 (sen x) + 3x (sen x)

= sen x + x2 cos x + 3x sen x.
A continuaci
on se caracteriza la solucion de (2.2) teniendo en cuenta que su
soluci
on general, como se muestra al final de la secci
on, esta dada por y (x) =
yh (x) + yp (x) con yh (x) como la solucion general de la ecuacion diferencial
homogenea asociada, es decir,
y + p (x) y + q (x) y = 0 o L [y] = 0 (2.4)
y yp (x) como una solucion particular.

Para construir la solucion general de (2.4), considere a y1 (x) y y2 (x) soluciones
de (2.4) en un intervalo I, entonces para la combinacion lineal de soluciones
se tiene,
L [C1 y1 + C2 y2 ] = (C1 y1 + C2 y2 ) + p (x) (C1 y1 + C2 y2 ) + q (x) (C1 y1 + C2 y2 )

# $ # $
= C1 y1 + p (x) y1 + q (x) y1 + C2 y2 + p (x) y2 + q (x) y2
= C1 L [y1 ] + C2 L [y2 ] = 0.
y por tanto se tiene que la combinacion lineal de soluciones de la ecuacion

(2.4) tambien es solucion en I
La solucion
y (x) = C1 y1 (x) + C2 y2 (x) , (2.5)
on general de (2.4) siempre y cuando y1 (x) y2 (x)

es precisamente la soluci
y1 (x) y2 (x) = 0 en I. Veamos:
Sea y = y (x) cualquier solucion de (2.4), deben hallarse valores para C1 y C2
tales que y (x) = C1 y1 (x) + C2 y2 (x). Para esto, fije x0 I y denote a y0 y y0
como los valores de y y y en x = x0 respectivamente. Si existen las constantes
C1 y C2 , deben satisfacer el par de ecuaciones
C1 y1 (x0 ) + C2 y2 (x0 ) = y0 (2.6)

C1 y1 (x0 ) + C2 y2 (x0 ) = y0 , (2.7)
Despejando C1 en las dos ecuaciones del sistema anterior se tiene
y0 C2 y2 (x0 )
C1 = para (2.6)
y1 (x0 )
y0 C2 y2 (x0 )
C1 = para (2.7),
y1 (x0 )
y aplicando transitividad se tiene,
y0 C2 y2 (x0 ) y C2 y (x0 )
= 0 2 .
y1 (x0 ) y1 (x0 )
y0 y1 (x0 )y0 y1 (x0 )

De donde se obtiene que C2 = y1 (x0 )y2 (x0 )y1 (x0 )y2 (x0 ) . Reemplazando el valor
y y (x )y y (x )
de C2 en (2.6) se tiene que C1 = y1 (x00)y2 (x00 )y0 (x20 )y02 (x0 ) ; ademas como x = x0
2 1
se escogi
o arbitrario en I, entonces la existencia de C1 y C2 est
a condicionada
a que y1 (x) y2 (x) y1 (x) y2 (x) = 0 en I
Nota 2.1.6 La importancia de que la solucion general de (2.4) tenga la forma

y (x) = C1 y1 (x) + C2 y2 (x), radica en que basta con encontrar dos soluciones
para caracterizar todas las soluciones de (2.4).
La condicion y1 (x) y2 (x) y1 (x) y2 (x) = 0 que se requiere para obtener la

soluci
on general, equivale a decir que y1 y y2 son linealmente independien-
tes y dicha cantidad define el determinante Wronskiano para y1 y y2 . Mas
especficamente,
n 2.1.7 (Wronskiano) Dadas las funciones y1 y y2 , la cantidad

Definicio
y1 y2 y1 y2 define el Wronskiano de y1 y y2 y se denota por W [y1 , y2 ].
Nota 2.1.8 Con el fin de recordar la definici

on del Wronskiano de un par de
funciones, observe que
7 7
7 y y 7
7 1 2 7
W [y1 , y2 ] = 7 7 = y1 y2 y1 y2 . (2.8)
7 y1 y2 7
Para finalizar, se muestra que la solucion general de la ecuaci

on (2.2) est
a dada
por y (x) = C1 y1 (x)+C2 y2 (x)+yp (x), donde C1 y1 (x)+C2 y2 (x) es la solucion
general de la ecuaci
on diferencial homogenea asociada y yp (x) una solucion
particular de (2.2). Veamos:
Sean y = y (x) una solucion cualquiera y yp (x) una solucion particular de
(2.2), entonces al aplicar el operador diferencial lineal a la diferencia de y y yp
se tiene
L [y yp ] (x) = L [y] L [yp ]

= g (x) g (x) = 0,
es decir, y yp es una soluci

on de (2.4); y como la forma de la soluci
on
general de (2.4) es C1 y1 + C2 y2 , entonces y yp = C1 y1 + C2 y2 y (x) =
C1 y1 (x) + C2 y2 (x) + yp (x)
En las siguientes secciones, se muestra como conseguir parejas de funciones
soluci
on de (2.4) que sean linealmente independientes y soluciones particulares
que permitan generar la solucion general de (2.2).
2.1.1. n
1. Cada familia de funciones es la solucion general de la E.D. en el intervalo

indicado. Determine un miembro de la familia que sea solucion del P.V.I.
correspondiente.
a) y'(x) = C1 e2x + C2 e5x en (, ) para el P.V.I.

y + 3y 10y = 0
y (0) = 1 y y (0) = 1.
C1
b) y (x) = x + Cx22 en (0, ) para el P.V.I.
'
x2 y + 4xy + 2y = 2 ln x + 3
y (1) = 0 y y (1) = 2.
2. Sea x(t) = C1 cos t + C2 sen t la solucion general de la ecuacion

x + 2 x = 0 en el intervalo (, ), demuestre que cada una de

las soluciones dadas satisface las condiciones iniciales
x1
a) La solucion x(t) = x0 cos t + sen t con condiciones

iniciales x(0) = x0 y x (0) = x1 .
x1
b) La solucion x(t) = x0 cos((t t0 )) + sen((t t0 )) con condi-
ciones iniciales x(t0 ) = x0 , x (t0 ) = x1 .
3. La familia biparametrica y (x) = C1 ex cos x + C2 ex sen x es una soluci

on
de la E.D. y 2y + 2y = 0 en el intervalo (, ). Determine si se
puede encontrar un miembro de la familia que satisfaga las condiciones
en la frontera dadas en cada caso.
a) y (0) = 1, y () = 0. c) y (0) = 1, y (/2) = 1.

b) y (0) = 1, y () = 1. d) y (0) = 0, y () = 0.
4. Si r y s son n
umeros reales; el operador diferencial D + r se define
como (D + r) [y] = y + ry, ademas se define el operador diferencial
(D + r)(D + s) como (D + r)(D + s) [y] = (D + r) [(D + s) [y]]. Si y =
2x3 e3x eval
ue:
a) (D 2) [y]. c) (D 2)(D + 3) [y].

b) (D + 3) [y]. d) (D + 3)(D 2) [y].
on del operador diferencial (D + r) [y] = y + ry y

5. Usando la definici
tomando a s, r R, demuestre:
a) (D r) [esx ] = esx (s r), con s un n

umero real cualquiera.
b) (D r) [h(x)esx ] = esx (D + s r) [h(x)].
6. Se denomina conjunto fundamental de soluciones, al conjunto de

funciones que son solucion de la ecuacion diferencial homogenea asociada
a la ecuaci
on no homogenea, y a su vez, son linealmente independientes.
Verifique que el conjunto dado es un conjunto fundamental de soluciones
para la ecuacion diferencial dada. Ademas, compruebe que yp es una
soluci
on no homogenea; y por u
ltimo escriba la
soluci
on general de la E.D. no homogenea.
a) El conjunto de funciones {sen x, cos x} para la E.D. y + y = 1 y la

soluci
on particular yp (x) = 1 para todo x.
0 1
b) El conjunto de funciones ex , e2x para la E.D. y 3y + 2y = 2x
3
y la solucion particular yp (x) = x + 2 para todo x.
c) El conjunto de funciones {cos x, sen x} para la E.D. y + y = sec x

y la solucion particular yp (x) = x sen x + (cos x) ln(cos x) en el

intervalo 2 x 2 .
01 1
1
d) El conjunto de funciones x , x2 para la E.D. x2 y + 4xy + 2y =
2 ln x + 3 y la solucion particular yp = ln x para x > 0.
D 2 2 +x 2 E
7. Muestre que conjunto de funciones ex /2 , ex /2 0 es /2 ds forma un
conjunto fundamental de soluciones para la E.D. y + xy + y = 0 para
todo x. Ademas resuelva el P.V.I. considerando las condiciones iniciales
y (0) = 1 y y (0) = 1.
8. Suponga que W [y1 , y2 ] = k constante, para y1 y y2 soluciones de y +

p (x) y + q (x) y = 0. Muestre que p (x) = 0.
2.2. Ecuaciones con Coeficientes Constantes
El primer metodo de resolucion para E.D. de segundo orden que se estudiara en

este captulo, considera a la ecuaci
on diferencial lineal de segundo orden
y + p (x) y + q (x) y = 0,
en su forma m
as simple, es decir, cuando las funciones p y q son cantidades
2.2. Ecuaciones con Coeficientes Constantes 67
constantes, o lo que es lo mismo, cuando se tiene una E.D. de la forma
y + by + cy = 0, con b, c R. (2.1)
Para encontrar la solucion general de (2.1), recuerde de la secci

on (1.5) que
la solucion general de la E.D. y my = 0 esta dada por y (x) = Cemx ;
lo cual indica que la funcion base del conjunto solucion para la ecuacion
diferencial de primer orden es y (x) = emx . Teniendo en cuenta que tanto la
E.D. de primer orden como la E.D. de segundo orden (2.1) tienen la misma
estructura lineal, es plausible pensar en una solucion de (2.1) de la forma
y (x) = emx . Asumiendo dicha solucion, se tiene
(emx ) + b (emx ) + c (emx ) = 0

# $
emx m2 + bm + c = 0.
Ya que emx = 0 para todo x R, la funcion y (x) = emx es soluci

on de (2.1)
siempre y cuando
m2 + bm + c = 0. (2.2)
Por lo tanto, la solucion de (2.1), depende de las races (en m) de la ecuacion

(2.2).
Nota 2.2.1 La ecuaci

on (2.2), se conoce como la ecuaci
on caracterstica
asociada a la ecuaci
on diferencial (2.1).
Observe de la ecuacion (2.2), que esta es una ecuacion polinomica de segundo

orden, y por tanto se pueden presentar soluciones de la E.D. (2.1), de acuerdo
con la naturaleza de las races de la ecuaci
on caracterstica; esto es:
i. Races reales distintas, es decir, m1 , m2 R tales que m1 = m2 .
ii. Races reales repetidas, es decir, m1 , m2 R tales que m1 = m2 .
iii. Races complejas conjugadas, es decir, m1 , m2 C tales que m1 = +i

y m2 = i.
A continuaci
on se estudia la forma de la solucion general de (2.1), asumiendo
soluciones de la forma y (x) = emx .
2.2.1. Races Reales Distintas
Suponga que la ecuacion (2.2) tiene dos races reales distintas, m1 y m2 ; en-
tonces las funciones y1 (x) = em1 x y y2 (x) = em2 x son soluciones de (2.1)

(compruebelo!!!). Estas forman la solucion general de (2.1), de acuerdo con
(2.5), ya que W [em1 x , em2 x ] = 0 para todo x R. Especficamente la solucion
general bajo estas condiciones est
a dada por
y (x) = C1 em1 x + C2 em2 x . (2.3)
Ejercicio 2.2.2 Muestre que si m1 = m2 , entonces W [em1 x , em2 x ] = 0 para

todo x R.
Ejemplo 2.2.3 Determinar la solucion general de la E.D. y + 5y + 6y = 0.

En este caso, la ecuacion caracterstica asociada a la E.D. es m2 + 5m + 6 =
0 (m + 3) (m + 2) = 0 y sus races son m1 = 3 y m2 = 2. As, la
on general de la E.D. es y (x) = C1 e3x + C2 e2x .
soluci
'
y + 5y + 6y = 0
Ejemplo 2.2.4 Encontrar la solucion del P.V.I.
y (0) = 0 y y (0) = 1.
En el ejemplo anterior, se determino la solucion general de la E.D. como y (x) =
C1 e3x +C2 e2x ; para determinar la solucion del P.V.I. propuesto, es suficiente
con aplicar las condiciones iniciales y (0) = 0 y y (0) = 1 a la solucion general,
de manera analoga a como se ha hecho en el captulo anterior. Esto es,
y (0) = 0
C1 e3(0) + C2 e2(0) = 0
C1 + C2 = 0 y
y (0) = 1
3C1 e3(0) 2C2 e2(0) = 1
3C1 2C2 = 1
'
C1 + C2 = 0
Ademas, el sistema resultante , tiene como solucion a
3C1 2C2 = 1
C1 = 1 y C2 = 1. Por tanto, la solucion del P.V.I. es y (x) = e3x + e2x .
2.2.2. Races Reales Repetidas
Suponga que la ecuacion (2.2) tiene dos races reales repetidas, m1 y m2 ;

entonces las funciones y1 (x) = em1 x y y2 (x) = em2 x son soluciones de (2.1)
pero estas no forman la solucion general de (2.1), ya que W [em1 x , em2 x ] = 0
para todo x R; por lo cual se hace necesario buscar una nueva funcion
soluci on y1 (x) = em1 x . Para
on que sea linealmente independiente a la funci
esto, se busca una funci
on soluci
on de la forma y (x) = u (x) y1 (x) (por que?),
que al aplicarla como solucion a la E.D. (2.1) genera,
(uy1 ) + b (uy1 ) + c (uy1 ) = 0

# $
u y1 + 2u y1 + uy1 + b u y1 + uy1 + c (uy1 ) = 0
@ AB C @ AB C @ AB C
(uy1 ) b(uy1 ) c(uy1 )
# $ # $
u y1 + u 2y1 + by1 + u y1 + by1 + cy1 = 0.
on de (2.1), entonces y1 + by1 + cy1 = 0; ademas 2y1 + by1 =

Como y1 es soluci
b
2m1 em1 x + bem1 x = em1 x (2m1 + b) = 0, ya que m1 = 2 por ser una raiz real
repetida. As, se obtiene que
# $ # $
u y1 + u 2y1 + by1 + u y1 + by1 + cy1 = 0
u y1 = 0
u = 0
u (x) = C3 x + C4 .
Debido a que se busca una funcion y2 (x) = u (x) y1 (x) = (C3 x + C4 ) em1 x
que sea linealmente independiente a y1 (x) = em1 x ; basta con escoger C3 = 1
y C4 = 0 para tal fin. Luego, la solucion general de la E.D. (2.1) esta dada por
y (x) = C1 em1 x + C2 xem2 x . (2.4)
Ejercicio 2.2.5 Muestre que las funciones y (x) = em1 x y y (x) = xem2 x para
m1 = m2 , son linealmente independientes.
Ejemplo 2.2.6 Determinar la solucion general de la ecuacion diferencial y +

2y + y = 0.
Para esta E.D. la ecuacion caracterstica asociada es m2 + 2m + 1 = 0
(m + 1)2 = 0 y por tanto, se tiene la raz real m = 1 repetida y de multipli-
cidad 2. As, la soluci on es y (x) = C1 ex + C2 xex ,
on general de tal ecuaci
conforme a la ecuaci
on (2.4).
Ejemplo 2.2.7 Encontrar la solucion del problema de valor inicial

'
y + 2y + y = 0
y (0) = 1 y y (0) = 1.
Debido a que la solucion general de la E.D. es y (x) = C1 ex +C2 xex , entonces

la solucion particular al P.V.I. satisface y (0) = 1 y y (0) = 1. Llevando estas
condiciones a la soluci
on general, se tiene
y (0) = 1
C1 e(0) + C2 (0) e(0) = 1
C1 = 1 y
y (0) = 1
) *
C1 e(0) + C2 e(0) (0) e(0) = 1
C1 + C2 = 1
C2 = 0.
on del P.V.I. es y (x) = ex .

Luego, la soluci
2.2.3. Races Complejas Conjugadas
Ahora, considere que la E.D. (2.1) tiene dos races complejas conjugadas
m1 = + i y m2 = i, siguiendo con un proceso similar a lo realizado
on (2.2.1), puede probarse que las funciones y1 (x) = e(+i)x
en la subsecci
y y2 (x) = e(i)x forman un conjunto fundamental de soluciones para la
ecuaci
on (2.1); sin embargo estas soluciones no son de valor real, y por tan-
to, una solucion general formada por estas no corresponde como funci
on a
la solucion general de (2.1). Para suplir este contratiempo, y sin perdida de
generalidad, se utilizar on y1 (x) = e(+i)x para encontrar un par
a la funci
de funciones de variable y valor real, que generen la soluci
on general de la
ecuaci
on diferencial. Veamos:
e(+i)x = ex eix
= ex (cos x + i sen x)
= ex cos x + iex sen x. (2.5)
Nota 2.2.8 En el proceso anterior se utilizo la f

ormula de Euler, la cual
establece que para R, ei = cos + i sen .
cos x+i sen x

Ejercicio 2.2.9 Utilice la funci
on f (x) = eix
y el hecho que f (x)
0 para todo x, para probar la formula de Euler.
Observe de la ecuacion (2.5) , que se tienen las dos cantidades variables

ex cos x y ex sen x que son enteramente de valor real. Falta mostrar que
estas dos expresiones forman un conjunto fundamental de soluciones para la
E.D. (2.1). Es decir, las funciones y3 (x) = ex cos x y y4 (x) = ex sen x son
soluciones linealmente independientes de la ecuaci
on diferencial. Veamos:
Las funcion y3 = ex cos x es soluci
on, ya que
y3 + by3 + cy3 = (ex cos x) + b (ex cos x) + c (ex cos x)

# $
= ex 2 cos x 2 sen x 2 cos x
+bex ( cos x sen x) + cex cos x
# $
= ex 2 2 + b + c cos x ex (2 + b) sen x
@ AB C @ AB C
0 0
= 0.
Las cantidades 2 2 + b + c y 2 + b son nulas, debido a que m1 =

+ icomo soluci
on de la ecuaci m2 + bm + c = 0, implica que + i =
on
2
b b 4c b 4c b2
y as; = y= . Por tanto,
2 2 2
&% : ;2 % &
2 2 b 2 4c b2 b
+ b + c = +b +c=0 y
2 2 2
% & : ; : ;
b 4c b2 4c b2
2 + b = 2 +b = 0.
2 2 2
Nota 2.2.10 De manera analoga, se prueba que la funcion y4 (x) = ex sen x

tambien es solucion.
Ejercicio 2.2.11 Mostrar que la funcion y4 (x) = ex sen x es soluci

on de
la E.D. (2.1).
Por u
ltimo, para probar que las funciones y3 y y4 son linealmente indepen-
dientes para todo x R,
W [y3 , y4 ] = W [ex cos x, ex sen x]

7 7
7 ex cos x ex sen x 7
7 7
= 7 7
7 ex ( cos x sen x) ex ( sen x + cos x) 7
= e2x .
Luego, e2x = 0 para todo x R ya que = 0 (por que?) y e2x nunca se

anula.
En resumen, la solucion general para la ecuacion (2.1) si se tienen races com-
plejas conjugadas m1,2 = i, est
a dada por
y (x) = ex (C1 cos x + C2 sen x) . (2.6)
Ejemplo 2.2.12 Determinar la solucion general de la ecuacion diferencial

y 2y + 10y = 0.
En este caso, la ecuacion caracterstica asociada es m2 2m + 10 = 0, cuyas
soluciones son m1 = 1 + 3i y m2 = 1 3i; y por tanto = 1 y = 3. As, la
on general es y (x) = ex (C1 cos 3x + C2 sen 3x) conforme lo establece la
soluci
ecuaci
on (2.6).
'
y 2y + 10y = 0
Ejemplo 2.2.13 Encontrar la solucion del P.V.I.
y (0) = 2 y y (0) = 1.
En el ejemplo anterior, se determino a y (x) = ex (C1 cos 3x + C2 sen 3x), como
la solucion general de la ecuacion diferencial. Para calcular la solucion del
P.V.I., se realiza
y (0) = 2 e(0) (C1 cos 3 (0) + C2 sen 3 (0)) = 2 C1 = 2 y

y (0) = 1 e(0) (C1 cos 3 (0) + C2 sen 3 (0))
1
+e(0) (3C1 sen 3 (0) + 3C2 cos 3 (0)) = 1 C1 + 3C2 = 1 C2 = .
3
# $
Por tanto, la solucion del P.V.I. es y (x) = ex 2 cos 3x 13 sen 2x .
2.2.4. n
on general de las ecuaciones dadas
a) y + y 6y = 0. e) 3y 24y + 48y = 0.
b) y y = 0. f ) y 3y + y = 0.
c) y + 10y + 25y = 0. g) y + y = 0.
d) y + 4y + 5y = 0. h) 2y + 3y + 4y = 0.
2. Determine la soluci
on de cada uno de los siguientes problemas de valor
inicial
' '
y 3y 4y = 0 y 2y + y = 0
a) c)
y (0) = 1 y y (0) = 1. y (1) = 2 y y (1) = 2.
'
y + y + 2y = 0
b)
y (0) = 1 y y (0) = 2.
'
y + 5y + 6y = 0
3. Considere el P.V.I. . Para que valores de k la
y (0) = 1 y y (0) = k
soluci
on del P.V.I. es no negativa para todo x 0?
4. La E.D.
x2 y + xy + y = 0, con , R; (2.7)
se conoce como Ecuaci

on de Euler - Cauchy. Observe de la ecuacion
(2.7) que sus coeficientes hacen plausible pensar en soluciones de la forma
y (x) = xr con r R.
a) Muestre que la funcion y (x) = xr es soluci

on de (2.7), siempre y
cuando
r 2 + ( 1) r + = 0. (2.8)
2.3. M n de Orden
b) Suponga
que 2las races de (2.8) son reales y distintas, es decir, r1,2 =
(1) (1) 4
2 con ( 1)2 4 > 0. Determine la solucion
general de (2.7).
c) Suponga que las races de (2.8) son complejas conjugadas,
y por tanto, una solucion compleja de la ecuacion de Euler
es y (x) = x+i . Muestre que x+i puede escribirse como
x (cos ln x + i sen ln x); y utilice este resultado para probar que
y1 (x) = x cos ln x y y2 (x) = x sen ln x son soluciones de valor
real de (2.7).
5. Utilice los resultados del ejercicio anterior para resolver las E.D. o los
P.V.I. seg
un corresponda.
a) x2 y + 5xy 5y = 0 con x > 0.

b) x2 y + xy + y = 0 con x > 0.
'
x2 y xy 2y = 0
c) con x > 0.
y (1) = 0 y y (1) = 1
'
x2 y + 2xy + 2y = 0
d) con x > 0.
y (1) = 1 y y (1) = 0
2.3. M n de Orden
etodo de Reduccio
Continuando con la resoluci

on de ecuaciones diferenciales de segundo orden
lineales homogeneas, a continuacion se presenta un metodo conocido como
metodo de reducci
on de orden, que se aplica a E.D. tales como:
d2 y dy
+ p (x) + q (x) y = 0 (2.1)
dx2 dx
El nombre del metodo, viene del hecho que para resolver la ecuacion (2.1), se
transforma la E.D. en una ecuacion equivalente de primer orden, es decir, se
reduce el orden de la ecuacion (2.1), para resolverla.
Para desarrollar la manera como funciona el metodo, suponga que se conoce de

antemano una soluci
on de (2.1), digamos y = y1 (x); y como la solucion general
de la E.D. es una combinacion lineal de funciones linealmente independientes,
se usar
a la funci
on y = y1 (x) u (x) para generar una segunda solucion. Veamos:
Suponga que y (x) = y1 (x) u (x) es una solucion de (2.1), entonces al reem-
plazar
y = y1 u + y1 u y
y = y1 u + 2y1 u + y1 u ,
en (2.1), se obtiene
# $
y1 u + 2y1 u + y1 u + p (x) y1 u + y1 u + q (x) y1 u = 0
@ AB C @ AB C @ABC
y y y
# $ # $
y1 + p (x) y1+ q (x) y1 u + 2y1 + p (x) y1 u + y1 u = 0.
@ AB C
Cero
Haciendo el cambio de variables v = u , entonces
# $
2y1 + p (x) y1 v + y1 v = 0
v 2y + p (x) y1
= 1
v y1
d 2y + p (x) y1
[ln v] = 1
dx y1
,
2y1 + p (x) y1
ln v = dx
y1
,
2
ln v = ln y1 p (x) dx + C1
C + p(x)dx
v (x) = e con C = eC1 .
y12
Teniendo en cuenta que se est

a buscando s
olo una soluci
on, puede hacerse (por
2.3. M n de Orden
simplificar los c
alculos) C = 1 y as
1 + p(x)dx
v (x) = e .
y12
Como v = u , se tiene que
1 + p(x)dx
u (x) = e
y12
,
1 + p(x)dx
u (x) = e dx.
y12
+ 1
+
p(x)dx dx
Por tanto, la segunda solucion toma la forma y2 (x) = y1 (x) y12
e
+ 1
+
p(x)dx dx,
Nota 2.3.1 Observe que la funcion y2 (x) = y1 (x) y12
e es lineal-
mente independiente con y1 ; ya que si las funciones y1 y y2 fuesen linealmente
+ +
dependientes, entonces la cantidad y12 e p(x)dx dx sera constante.
1
Ejercicio 2.3.2 Utilice el Wronskiano para mostrar que las funciones y1 y

+ +
y2 (x) = y1 (x) y12 e p(x)dx dx son linealmente independientes.
1
Nota 2.3.3 Aprecie que la funci

on y = y1 (x) u (x) se forma de manera analo-
ga a como se construyeron los factores integrantes del captulo anterior.
Como conclusi
on, puede decirse que si se conoce una soluci
on de (2.1), digamos
y1 ; una segunda solucion linealmente independiente a la primera est
a dada por
,
1 + p(x)dx
y2 (x) = y1 (x) e dx (2.2)
y12
y la solucion general de (2.1) es

,
1 + p(x)dx
y (x) = C1 y1 (x) + C2 y1 (x) e dx.
y12
Ejemplo 2.3.4 Utilice el metodo de reduccion de orden y el hecho que la

1
funcion y1 (x) = x con x > 0 es una solucion de la E.D. de Euler 2x2 y + xy
3y = 0; para encontrar la solucion general de la ecuacion diferencial.

Para construir la solucion general de la E.D., se requiere una segunda solucion
linealmente independiente a y1 (x) = x1 . Para esto,
1 3
2x2 y + xy 3y = 0 y + y 2y = 0
2x 2x
1
y as, p (x) = 2x . Al aplicar la formula (2.2) para encontrar la segunda soluci
on,
por el metodo de reduccion de orden se obtiene
, + ,
dx
1
1 e 2x 1 x
y2 (x) = # 1 $2 dx = # 1 $2 dx
x x
, x x
1 3/2 2
= x dx = x3/2 .
x 5
C1

Luego, la soluci
on general de la E.D. es y (x) = x + C2 x3 .
2
Nota 2.3.5 Observe en el ejemplo anterior, que se omite el coeficiente 5 en
la solucion general, ya que la constante C2 es arbitraria y absorbe la fracci
on.
Ejemplo 2.3.6 Determinar la solucion del P.V.I.

'
(2x + 1) y 4 (x + 1) y + 4y = 0
y (0) = 1 y y (0) = 2.
Sabiendo que y1 (x) = x + 1 es una solucion.

Para encontrar la solucion del P.V.I., inicialmente se busca la soluci
on general
de la E.D.
4 (x + 1) 4y
(2x + 1) y 4 (x + 1) y + 4y = 0 y y + = 0,
2x + 1 2x + 1
sabiendo que y1 es una soluci

on.
Se procede mediante el metodo de reduccion de orden (ver ecuacion (2.2)) a
2.3. M n de Orden
encontrar una segunda soluci

on, esto es,
, + 4(x+1)dx
1
y2 (x) = (x + 1) 2e
2x+1 dx
(x + 1)
,
1
= (x + 1) (4x + 2) e2x dx
(x + 1)2
= 2e2x .
Por tanto, y2 (x) = 2e2x y as la solucion general de la E.D. es y (x) =

C1 (x + 1) + 2C2 e2x . Para determinar la solucion del P.V.I., se usan las condi-
ciones iniciales, esto es
y (0) = 1
C1 (0 + 1) + 2C2 e2(0) = 1
C1 + 2C2 = 1 y
y (0) = 2
C1 + 4C2 e2(0) = 2
C1 + 4C2 = 2.
'
C1 + 2C2 = 1
De donde resulta el sistema , cuya solucion es C1 = 0 y
C1 + 4C2 = 2
1
C2 = . Luego, la solucion del problema de valor inicial es y (x) = e2x .
2
Nota 2.3.7 Observe del ejemplo anterior que as como se tomo y2 (x) = 2e2x ,
pudo tambien tomarse a y2 como e2x , ya que el 2 no afecta en la solucion del
P.V.I. al valor de la constante.
2.3.1. n
1. Utilice el metodo de reducci

on de orden, para mostrar que la segunda
soluci on diferencial y + by + cy = 0, es y2 (x) = xemx .
on para la ecuaci
Sabiendo que se tiene a y1 (x) = emx como soluci
on.
on general de las siguientes E.D. utilizando el metodo
de reduccion de orden.
a) y x2(x+1) 2y
2 +2x1 y + x2 +2x1 = 0 conociendo la soluci
on y1 (x) = x + 1.
# $
b) 1 x2 y 2xy + 2y = 0 conociendo la solucion y1 (x) = x.
c) xy y + 4x3 y = 0 conociendo la solucion y1 (x) = sen x2 .
d) (x 1) y xy + y = 0 conociendo la solucion y1 (x) = ex .
on a cada uno de los problemas de valor inicial.
a) x2 y + 2xy = 0 para x > 0; con y (1) = 0 y y (1) = 1 conociendo

a y1 (x) = 1.
# $ # $ # $
b) x2 y +2xy + x2 14 y = 0 para x > 0; con y 2 = 1 y y 2 = 1
sen x
conociendo a y1 (x) = .
x
4. La E.D. xy (x + N ) y + N y = 0 con N Z , tiene la particularidad

de poseer una solucion polinomica y otra exponencial.
a) Verifique que la funcion y1 (x) = ex es soluci

on de la ecuaci
on.
b) Muestre que la segunda solucion tiene la forma y2 (x) =
+
Cex xN ex dx.
c) Utilice la solucion del numeral anterior y calcule y2 tomando a
N = 1, N = 2 y N = 3.
1
d) Muestre que si se considera a C = N , se tiene que
x2 x3 xN
y2 (x) = 1 + x + + + + .
2 3! N!
5. La E.D. y + (xy + y) = 0, se utiliza para estudiar el flujo turbulento

de una corriente uniforme que pasa en torno a un cilindro circular. Com-
2 /2
pruebe que y1 (x) = ex es soluci
on y adem
as; encuentre la soluci
on
general de la ecuaci
on diferencial.
2.4. Coeficientes Indeterminados 81
6. Dada la E.D. xy xf (x) y + f (x) y = 0, con f continua para todo R.
a) Encuentre el valor de m, de manera que la funcion y1 (x) = xm sea

soluci
on.
b) Determine la solucion general de la ecuacion diferencial.
2.4. Soluciones Particulares: M

etodo de Coeficientes In-
determinados
En esta seccion, se desarrolla el metodo de coeficientes indeterminados, el cual

se usa para determinar soluciones particulares de la E.D. lineal no homogenea
con coeficientes constantes
y + by + cy = f (x) . (2.1)
La intencionalidad de buscar soluciones particulares de esta ecuacion, es la de

generar la soluci
on general de las ecuaciones como (2.1), teniendo en cuenta
que el expresar la solucion general de (2.1), implica el conocimiento de una
soluci
on particular de acuerdo con lo establecido en la secci
on (2.1).
El metodo de coeficientes indeterminados, se utiliza para determinar soluciones
particulares de la E.D. (2.1), considerando para el termino no homogeneo f ;
expresiones del tipo polin
omico, exponencial y trigonometrico (de naturaleza
senos y cosenos); o la combinaci
on (por multiplicaci
on) de estas cantidades.
La razon por la cual s
olo se tienen en cuenta estas expresiones, es la naturaleza
de las funciones que forman la solucion general de las ecuaciones diferenciales
homogeneas con coeficientes constantes.
Para establecer la forma como funciona el metodo, se considerar
an los distintos
casos para cada una de las expresiones, es decir:
1. Expresiones polin
omicas.
2. Expresiones exponenciales.
3. Expresiones trigonometricas de senos y cosenos.
En las siguientes subsecciones se estudiara la forma de obtener las soluciones

particulares de acuerdo con cada uno de los casos.
micas
Caso I: Expresiones Polino
Considere la E.D.
y + by + cy = a0 + a1 x + + an xn , (2.2)
con ai (i = 0, . . . , n) cantidades constantes conocidas.

Es logico pensar que una solucion particular de la ecuaci
on (2.2), es una funcion
de la forma
yp (x) = A0 + A1 x + A2 x2 + + An xn ,
ya que los terminos y , by y cy tambien seran de naturaleza polinomica para

esta escogencia.
Si se asume a yp como soluci
on, entonces
yp + byp + cyp = a0 + a1 x + + an xn 2A2 + + n (n 1) An xn2

@ AB C
yp

+b A1 + 2A2 x + + nAn xn1 + c A0 + A1 x + A2 x2 + + An xn
@ AB C @ AB C
yp yp
= a0 + a1 x + + an xn [2A2 + bA1 + cA0 ] + [6A3 + 2bA2 + cA1 ] x

+ + [cAn ] xn = a0 + a1 x + + an xn .
Igualando los coeficientes que tienen el mismo factor literal en ambos lados de
la igualdad, se tiene

2A2 + bA1 + cA0 = a0

6A3 + 2bA2 + cA1 = a1

..
.

An1 + bnAn = an1

cA = a .
n n
En el sistema anterior, se utiliza la sustitucion hacia atras para encontrar los

an bnan
valores de cada Ai (i = 0, 1, . . . , n), es decir, An = c , An1 = an1 c ,
. . . siempre y cuando c = 0.
Nota 2.4.1 Tenga en cuenta de la sustituci

on que para conocer a Ai , es nece-
sario saber quien es Ai+1 . Ademas, la formula no aplica para cuando c = 0.
En el caso que c = 0, se tiene la E.D.
y + by = a0 + a1 x + + an xn (2.3)
y asumir una solucion de la forma yp (x) = A0 + A1 x + A2 x2 + + An xn

generara al lado derecho de la ecuacion diferencial (2.3), un polinomio de
grado n 1, mientras que el termino no homogeneo de la misma ecuaci
on es
un polinomio de grado n; por lo cual debera tomarse un polinomio de grado
n + 1. Es decir, se asume una solucion particular de la forma yp (x) = A0 +
A1 x + A2 x2 + + An xn + An+1 xn+1 . Sin embargo, el termino independiente
A0 no tiene sentido considerarlo, ya que al calcular yp + byp , este se pierde.
Por tanto, una escogencia adecuada para yp es un polinomio de grado n + 1
que no contenga termino independiente, o sea yp (x) = A1 x + A2 x2 + +
An xn + An+1 xn+1 .
Siguiendo el proceso de sustituir la funcion yp en la ecuaci
on (2.3), igualar los
coeficientes con el mismo factor literal y realizar la sustitucion hacia atras, se
determinan los valores para cada uno de los coeficientes Ai (i = 1, . . . , n + 1).
Ejercicio 2.4.2 Determinar los valores de Ai para i = 1, . . . , n + 1; si se

considera la ecuaci
on diferencial (2.3) con b = 0 y se asume una solucion
particular de la forma yp (x) = A1 x + A2 x2 + + An xn + An+1 xn+1 .
Por u
ltimo, el caso cuando se presenta b = c = 0, genera la ecuacion diferencial
y = a0 + a1 x + + an xn , (2.4)
que puede tratarse mediante la integracion directa, veamos:
a1 2 an n+1
y = a0 + a1 x + + an xn y = a0 x + x + + x
2 n+1
a0 2 a1 3 an
y = x + x + + xn+2 .
2 6 (n + 1) (n + 2)
a0 2 a1 3 an n+2 .
Por tanto, yp (x) = 2 x + 6 x + + (n+1)(n+2) x
Nota 2.4.3 En el proceso realizado anteriormente se omitieron las constantes

de integracion debido a que se estaba buscando una solucion particular.
Nota 2.4.4 Para no aprender de memoria la formula de la u

ltima soluci
on
particular, observe que yp es un polinomio de grado n + 2 cuyo primer termino
tiene factor literal x2 ; es decir, la forma general de yp es yp (x) = A2 x2 +
A3 x3 + + An+2 xn+2 .
En resumen, si se tiene una E.D. como (2.2), las soluciones particulares tienen
la forma

2 n
A0 + A1 x + A2 x + + An x , si c = 0

yp (x) = A1 x + A2 x2 + + An xn + An+1 xn+1 , si c = 0 y b = 0 (2.5)

A x2 + A x3 + + A n+2 , si b = c = 0.
2 3 n+2 x
Nota 2.4.5 Una manera de recordar la forma de la solucion particular de

acuerdo con (2.5), radica en identificar el grado del polinomio que se requiere
para obtener un polinomio del mismo grado al que tiene el termino no ho-
mogeneo.
Ejemplo 2.4.6 Determine una solucion particular para la ecuacion diferencial

y y 6y = x2 + x 1.
En este caso, se tiene que c = 0 y el termino no homogeneo es un polinomio
de segundo orden. Por tanto se asume una solucion particular de la forma
yp (x) = A0 + A1 x + A2 x2 . Al realizar yp yp 6yp = x2 + x 1 se obtiene
3 4
2A2 [A1 + 2A2 x] 6 A0 + A1 x + A2 x2 = x2 + x 1
@ABC @ AB C @ AB C
yp yp yp
2A2 A1 6A0 + (2A2 6A1 ) x + (6A2 ) x2 = x2 + x 1.
De donde se obtiene el sistema de ecuaciones

2A2 A1 6A0 = 1

2A2 6A1 = 1

6A = 1,
2
1 1 7
cuya soluci
on (usando sustituci
on hacia atr
as) es A2 = 6 , A1 = 9 y A0 = 54 .
7 1 1 2
As, la soluci
on particular tiene la forma yp (x) = 54 9 x 6 x .
Ejemplo 2.4.7 Determine la forma de la solucion particular para la ecuacion

diferencial y y = x2 + x 1.
Aqu se tiene que c = 0, y como el termino no homogeneo es un polinomio de
on particular de la forma yp (x) = A1 x+ A2 x2 +
grado dos, se asume una soluci
A3 x3 .
Ejercicio 2.4.8 Muestre que la solucion particular para la E.D. y y =

a dada por yp (x) = 2x 32 x2 13 x3 .
x2 + x 1 est
mico-Exponenciales
Caso II: Expresiones Polino
Considere el caso general para expresiones polin

omico-exponenciales mediante
la E.D.
y + by + cy = (a0 + a1 x + + an xn ) esx . (2.6)
Nota 2.4.9 Tenga en cuenta que si a0 = 0 y a1 = a2 = = an = 0,

se tiene el caso particular de una ecuaci
on con termino homogeneo del tipo
exponencial.
Para este caso, la estrategia de resolucion consiste en eliminar el termi-

no exponencial del lado derecho de la ecuacion (2.6) para transformarla en
una ecuacion como (2.5). Esta reduccion se realiza considerando la funci
on
y (x) = esx u (x) y asumiendola como solucion particular de (2.6); es decir,
(esx u) + b (esx u) + c (esx u) = (a0 + a1 x + + an xn ) esx

# $ 3 # $4
esx s2 u + 2su + u + b esx su + u + cesx u = (a0 + + an xn ) esx
@ AB C @ AB C
(esx u) (esx u)
# $
s2 u + 2su + u + b su + u + cu = a0 + a1 x + + an xn
# $
u + (2s + b) u + s2 + bs + c u = a0 + a1 x + + an xn . (2.7)
Como conclusi
on, se establece que la E.D. (2.6) tiene una solucion particular
de la forma yp (x) = esx u (x), obteniendo a u como una soluci
on particular de
la ecuacion (2.7).
Debido a que la ecuacion (2.7) tiene la misma forma de (2.5), se hacen las
siguientes consideraciones:
i. Si s2 + bs + c = 0, es decir, s no es raz de la ecuacion caracterstica,

entonces
yp (x) = esx (A0 + A1 x + + An xn ) .
ii. Si s2 + bs + c = 0 pero 2s + b = 0, es decir, s es una raz simple de la

ecuaci
on caracterstica, entonces
# $
yp (x) = esx A1 x + + An+1 xn+1 .
iii. Si s2 +bs+c y 2s+b son nulas, es decir, s es una raz doble de la ecuaci
on
caracterstica, entonces
# $
yp (x) = esx A2 x2 + + An+2 xn+2 .
Nota 2.4.10 Para ii., el hecho que s es una raz simple de la ecuaci
on carac-
terstica, se sigue de

b b2 4c 2
s= 2s + b = b2 4c = 0.
@ AB 2 C @ AB C
Simple
Raz
Analogamente, puede determinarse para iii., que 2s + b = 0 implica que s es

una raz doble y el proceso para hallar cada uno de los valores de los Ai , sigue
el mismo proceso empleado en la subsecci
on 2.4.
En resumen, para la ecuacion diferencial (2.6), su soluci

on particular esta dada
por
# $
sx 2 n 2
e #A0 + A1 x + A2 x + $+ An x , si s + bs + c = 0

yp (x) = esx A1 x + + An+1 xn+1 , si s2 + bs + c = 0 y 2s + b = 0

esx #A x2 + + A
$
xn+2 , si s2 + bs + c = 0 y 2s + b = 0.
2 n+2
(2.8)
A continuaci
on, se ilustra el uso del metodo en algunos casos particulares.
Ejemplo 2.4.11 Determine una solucion particular para la ecuacion diferen-

cial y y 6y = 4e3x .
En este caso, la ecuacion caracterstica tiene la forma m2 m 6 = 0
(m 3) (m + 2) = 0 y de all resultan las races m1 = 3 y m2 = 2. Como
s = 3, que coincide con una de las races de la ecuacion caracterstica y adem
as
la exponencial esta acompa
nada por un polinomio de grado cero; entonces de
acuerdo con (2.8), debe asumirse una solucion particular de la forma yp (x) =
e3x (A1 x) = A1 xe3x .
Para determinar el valor de A1 , se llevan yp , yp y yp a la ecuacion y y 6y =
4e3x ; esto es
# # $ $ # $
A1 xe3x
A1 xe3x 6 A1 xe3x = 4e3x
# $
3A1 e3x (2 + 3x) A1 e3x (1 + 3x) 6 A1 xe3x = 4e3x
@ AB C @ AB C
(A1 xe3x ) (A1 xe3x )
e3x (6A1 + 9A1 x A1 3A1 x 6A1 x) = 4e3x

5A1 = 4
4
A1 = .
5
on particular es yp (x) = 45 xe3x .

As, la soluci
Ejercicio 2.4.12 Determine la solucion del problema de valor inicial

'
y y 6y = 4e3x
y (0) = 2 y y (0) = 1.
' # $
y + 2y + y = ex 2 x + x2
Ejemplo 2.4.13 Resuelva el P.V.I.
y (0) = 1 y y (0) = 0.
Para resolver el problema de valor inicial, se requiere primero encontrar la
# $
on general de la E.D. y + 2y + y = ex 2 x + x2 . Teniendo en cuen-
soluci
ta que la ecuacion caracterstica asociada a la ecuacion es m2 + 2m + 1 =
0 (m + 1)2 = 0; se tiene una raz doble m1,2 = 1. Como s = 1 no
coincide con las races de la ecuaci
on caracterstica y el polinomio del termino
no homogeneo es de orden dos, entonces la forma de la soluci on particular es
# $
yp (x) = ex A0 + A1 x + A2 x2 . Llevando esta solucion a la E.D. se encuentran
los valores de las constantes A0 = 98 , A1 = 3
4 y A2 = 14 .
Reuniendo los resultados obtenidos anteriormente, la soluci
on general de la
ecuaci
on diferencial est
a dada por
% &
x x x 9 3 1 2
y (x) = C1 e + C2 xe +e x+ x .
8 4 4
Por u
ltimo, los valores de C1 y C2 para encontrar la solucion del P.V.I., se
obtienen de
% &
9 3 1
y (0) = 1 C1 e(0) + C2 (0) e(0) + e(0) (0) + (0)2 = 1
8 4 4
9 1
C1 + = 1 C1 = y
8 8 % &
) * 9 3 1
y (0) = 0 C1 e(0) + C2 e(0) (0) e(0) + e(0) (0) + (0)2
8 4 4
% &
3 1 9 3 1
+e(0) + (0) = 0 C1 + C2 + = 0 C2 = .
4 2 8 4 2
#9 $
on del P.V.I. es y (x) = 18 ex 12 xex + ex
Luego, la soluci 8 34 x + 14 x2 .
mico-Trigonom
Caso III: Expresiones Polino etricas
Sin perdida de generalidad, se considera la ecuacion diferencial
# $
y + by + cy = a0 + a1 x + a2 x2 + + an xn sen x, (2.9)
teniendo en cuenta que para el caso de las expresiones que contienen coseno
se realiza un proceso similar. El metodo para encontrar la solucion particular,
consiste en llevar la ecuaci
on (2.9) a la forma de la ecuaci
on (2.8).
0 ix 1
Para esto, tenga en cuenta que sen x = Im e por la formula de Euler;
por tanto la ecuacion 2.9 puede expresarse como
# $ D E
y + by + cy = a0 + a1 x + a2 x2 + + an xn Im eix (2.10)
D# $ E
= Im a0 + a1 x + a2 x2 + + an xn eix .
Sin embargo, se requiere establecer un resultado que permita comparar la

soluci
on particular de una ecuaci
on diferencial con terminos no homogeneos
del tipo complejo, con la solucion particular de naturaleza real. Veamos:
Sea yp (x) = u (x) + iv (x) una solucion particular compleja de la ecuacion
diferencial
y + by + cy = f1 (x) + if2 (x) ,
con b, c R, entonces
yp + byp + cyp = f1 + if2

(u + iv) + b (u + iv) + c (u + iv) = f1 + if2
# $
u + iv + b u + iv + c (u + iv) = f1 + if2 .
Igualando parte real y parte imaginaria en ambos lados de la igualdad, se tiene
u + bu + cu = f1 y
v + bv + cv = f2 .
on particular de y + by + cy = f1 (x) y v es soluci

Es decir, u es soluci on
particular de y + by + cy = f2 (x)
As, si se tiene una soluci
on particular compleja yp (x) = u (x) + iv (x) de la
ecuaci
on
# $
y + by + cy = a0 + a1 x + a2 x2 + + an xn eix , (2.11)
entonces
# $
u (x) = Re {yp (x)} = A0 + A1 x + A2 x2 + + An xn cos x y
# $
v (x) = Im {yp (x)} = A0 + A1 x + A2 x2 + + An xn sen x.
Por lo tanto, para determinar la solucion general de la ecuaci

on (2.9), basta
con identificar la parte imaginaria de la soluci
on particular de la ecuacion
(2.11), despues de aplicar el proceso descrito en la subsecci
on (2.4).
Nota 2.4.14 Para el caso de la ecuacion
# $
y + by + cy = a0 + a1 x + a2 x2 + + an xn cos x,
se busca la parte real de la ecuaci

on (2.11).
Ejemplo 2.4.15 Determinar una solucion particular de la E.D. y + 9y =

x sen 3x.
0 1
En este caso, sen 3x = Im e3ix , y por tanto se busca la parte imaginaria de
la solucion particular de la E.D. y + 9y = xe3ix .
Por otro lado, la ecuacion caracterstica m2 + 9 = 0 tiene como races a
m1,2 = 3i, es decir, el valor s = 3i coincide con una de las races de la
ecuaci
on caracterstica. De acuerdo con (2.8) y teniendo un polinomio de gra-
do uno en el termino no homogeneo, la forma de la solucion particular es
# $
yp (x) = A1 x + A2 x2 e3ix . Llevando la solucion particular y sus derivadas a
la ecuacion diferencial, se tiene
## $ $ # $
A1 x + A2 x2 e3ix + 9 A1 x + A2 x2 e3ix = xe3ix
# $ # $
2A2 + 6iA1 + 12iA2 x 9A1 x 9A2 x2 e3ix + 9 A1 x + A2 x2 e3ix = xe3ix
2A2 + 6iA1 + 12iA2 x = x.
'
2A2 + 6iA1 = 0 1
De donde se obtiene el sistema cuya soluci
on es A1 = 36
12iA2 = 1
1
y A2 = 12 i. Luego,
% &
1 1 2 3ix
yp (x) = x ix e
36 12
% &
1 1 2
= x ix (cos 3x + i sen 3x)
36 12
% & % 2 &
x x2 x x
= cos 3x + sen 3x + i cos 3x + sen 3x .
36 12 12 36
x2 x
As, la soluci
on particular buscada es Im {yp (x)} = 12 cos 3x + 36 sen 3x.
Ejemplo 2.4.16 Encuentre la solucion general de la E.D. y 4y 12y =

cos 2x.
Inicialmente se busca la soluci
on homogenea asociada
y 4y 12y = 0. Para esto, la ecuacion caracterstica es m2 4m 12 =
0 (m 6) (m + 2) = 0 y as las races son m1 = 6 y m2 = 2. Por
tanto, la solucion general de la ecuacion diferencial homogenea asociada a la

E.D. original es yh (x) = C1 e6x + C2 e2x .
0 1
Por otro lado, cos 2x = Re e2ix y como ninguna de las races de la ecuacion
caracterstica coincide con s = 2i, entonces se asume una solucion particular
de la forma yp (x) = A0 e2ix (ver la ecuacion (2.8)) para la E.D. y 4y
12y = e2ix ; teniendo en cuenta que la solucion particular de la E.D. original
ser
a Re {yp (x)}. Para calcularla,
3 4 3 4
4A0 e2ix 4 2iA0 e2ix 12 A0 e2ix = e2ix
yp yp yp
e2ix (4A0 8iA0 12A0 ) = e2ix ,
1 1
de donde surge 4A0 8iA0 12A0 = 1 A0 = 20 + 40 i. Luego,
% &
1 1
yp (x) = + i e2ix
20 40
% &
1 1
= + i (cos 2x + i sen 2x)
20 40
% & % &
cos 2x sen 2x cos 2x sen 2x
= + +i ,
20 40 40 20
y la solucion general de la E.D. propuesta es

% &
6x 2x cos 2x sen 2x
y (x) = C1 e + C2 e + .
20 40
Nota 2.4.17 Las expresiones del tipo exponenciales-trigonometricas tales co-

mo ex sen x y ex cos x no se estudian explcitamente, ya que a estas se les
puede hacer un tratamiento similar al caso de las expresiones polin omico-
0 1
trigonometricas; en el sentido que ex sen x = Im e(+i)x y ex cos x =
0 1
Re e(+i)x . Veamos.
Ejemplo 2.4.18 Determine una solucion particular de la ecuacion y 4y

12y = ex cos 2x.
0 1
Debido a que ex cos 2x = Re e(1+2i)x , entonces la solucion particular de
la ecuacion dada, esta ligada a la parte real de la solucion particular de la
on diferencial y 4y 12y = e(1+2i)x . Como la ecuacion caracterstica
ecuaci
tienen races m1 = 6 y m2 = 2 (ver el ejemplo anterior) que no coinciden con
el valor de s = 1 + 2i, entonces se asume una solucion particular de la forma
yp (x) = A0 e(1+2i)x . Despues de calcular yp y yp y sustituirlos en la ecuacion
1
y 4y 12y = e(1+2i)x se obtiene que A0 = 377 (19 4i). De donde
1 1
yp (x) = (19 4i) e(1+2i)x = (19 4i) ex (cos 2x + i sen 2x)
377 377
1 x 1 x
= e (19 cos 2x + 4 sen 2x) ie (4 cos 2x + 19 sen 2x) .
377 377
Por lo tanto, la solucion particular de la E.D. y 4y 12y = ex cos 2x es

1 x
yp (x) = 377 e (19 cos 2x + 4 sen 2x); la cual corresponde a la parte real de la
soluci on y 4y 12y = e(1+2i)x .
Para terminar, se establece un resultado que permite determinar una solucion

particular si se tiene una E.D. de la forma
n
L

y + by + cy = pj (x) ej x (2.12)
j=1
donde los pj (x) con j = 1, 2, . . . , n son polinomios. Veamos:

Sea yp,j (x) para j = 1, 2, . . . , n una solucion particular de la ecuacion
y + by + cy = pj (x) ej x con j = 1, 2, . . . , n,
es decir,

yp,j + byp,j + cyp,j = pj (x) ej x para j = 1, 2, . . . , n
n
<
entonces dada yp (x) = yp,j (x) se tiene que
j=1
n
L
yp + byp + cyp = pj (x) ej x
j=1

n
L n
L n
L n
L
yp,j (x) + b yp,j (x) + c yp,j (x) = pj (x) ej x
j=1 j=1 j=1 j=1
n
L n
L n
L n
L

yp,j (x) + byp,j (x) + cyp,j (x) = pj (x) ej x
j=1 j=1 j=1 j=1
n
L n
L
3
4
yp,j (x) + byp,j (x) + cyp,j (x) = pj (x) ej x ,
j=1 j=1
de donde se concluye que yp (x) es solucion particular de la ecuacion (2.12)
Nota 2.4.19 El resultado mostrado anteriormente, se conoce con el nombre

de principio de superposici
on.
El uso del principio de superposicion se evidencia cuando se quieren resolver

ecuaciones diferenciales tales como y y 2y = ex cos x + (x + 1) e3x ; para
las cuales es suficiente, de acuerdo con el resultado anterior, determinar las
soluciones particulares de las ecuaciones y y 2y = ex cos x y y y 2y =
(x + 1) e3x , para despues sumarlas.
Ejercicio 2.4.20 Determine soluciones particulares yp,1 (x) y yp,2 (x) para las
ecuaciones y y 2y = ex cos x y y y 2y = (x + 1) e3x respectivamente;
despues compruebe que la suma estas yp (x) = yp,1 (x) + yp,2 (x), es solucion
particular de y y 2y = ex cos x + (x + 1) e3x .
2.4.1. n
1. De la forma de la soluci
on particular yp si se usara el metodo de coefi-
cientes indeterminados. No calcule yp .
a) y + y = x3 . d) y + y = ex ex + ex cos x.
b) y + 2y + 2y = ex cos x +
e) y + y 6y = sen x + xe2x .
ex sen x.
c) y + 4y + 8y = xe2x cos x. f ) y + y = cos x cos 2x.
1
Ayuda: Para 1f use la identidad cos cos = 2 cos ( ) +
1
2 cos ( + ).
on general de las siguientes ecuaciones diferenciales
no homogeneas por el metodo estudiado en la seccion.
a) y + 3y + 2y = 6. d) y + 4y = 3 sen 2x.
b) y + 4y + 4y = x2 2x. e) y + y = 2x sen x.
c) y y = 3. f ) y 2y + 4y = 6xe2x .
3. Resuelva los siguientes problemas de valor inicial por el metodo estudiado

en la secci
on.
# $
1 #$
a) y + 4y = 2, y 8 =
, y 8 = 2.
2
b) y y = cosh x, y (0) = 2, y (0) = 12.
d2 x
c) dt2
+ 2 x = F0 sen t, x (0) = 0, x (0) = 0.
d) y + 8y + 7y = 2x 5 + 8e2x , y (0) = 1, y (0) = 3.
ex +ex
Ayuda: Para 3b, recuerde que cosh x = 2 .
'
y + 4y = g (x)
4. Resuelva el problema de valor inicial
y (0) = 1, y (0) = 2.
'

sen x, 0 x 2
donde g (x) =
0, x > 2 .
Ayuda: Resuelva el problema considerando los dos intervalos de defini-
on de g y encuentre una solucion tal que y y y sean continuas en
ci
x = /2.
on diferencial y + by + cy = ex , donde b, c y son

5. Considere la ecuaci
constantes. La ecuaci
on auxiliar de la ecuaci
on homogenea asociada es
r 2 + br + c = 0.
a) Si no es una raz de la ecuacion auxiliar, demuestre que se puede

determinar una solucion particular de la forma yp = Aerx , donde
1
A= 2 +b+c
.
b) Si es una raz de multiplicidad uno de la ecuaci

on auxiliar, de-
muestre que se puede llegar a una soluci
on particular de la forma
1 b
yp = Axerx , donde A = 2+b . Explique por que se sabe que r = 2 .
c) Si es una raz de multiplicidad dos, de la ecuaci

on auxiliar, de-
muestre que se puede llegar a una soluci
on particular de la forma
yp = Ax2 ex , donde A = 12 .
6. En este ejercicio, se muestra un metodo alternativo para resolver la E.D.
# $
y + by + cy = D2 + bD + c [y] = f (x) ; (2.13)
con b, c R y D denota la derivada con respecto a x. Si m1 y m2 son

las races de la ecuacion caracterstica m2 + bm + c = 0,
a) Compruebe que la ecuacion (2.13) puede escribirse como
(D m1 ) (D m2 ) [y] = f (x) ,
con m1 + m2 = b y m1 m2 = c.
b) Sea u (x) = (D m2 ) [y], muestre que la solucion de (2.13) puede

encontrarse al resolver las dos ecuaciones de primer orden
(D m1 ) [u] = f (x) y
(D m2 ) [y] = u (x) .
n de Para
2.5. Variacio metros 97
c) Utilice el metodo explicado en 6a y 6b para resolver las ecuaciones
1) y + 2y = e2x . 2) y + 2y + y = x2 + 2 cos x.
2.5. Soluciones Particulares: M n de

etodo de Variacio
metros
Para
Esta seccion desarrolla otro metodo para determinar soluciones particulares de

ecuaciones diferenciales no homogeneas, esta vez, sin importar la naturaleza
de la funcion que expresa el termino no homogeneo de la ecuacion. La u
nica
dificultad a la hora de aplicar el metodo, radica en la complejidad de las in-
tegrales que deben resolverse para encontrar la solucion deseada. El nombre
del metodo se reflejara en el proceso que se sigue para conseguir la solucion
particular y aplica el mismo concepto que se utilizo en la secci
on 1.5. A con-
tinuacion se desarrolla analticamente la manera como funciona el metodo de
variacion de parametros y se ilustra con algunos ejemplos su forma de uso.
Considere la ecuaci
on diferencial
y + by + cy = f (x) , (2.1)
y sea yh (x) = C1 y1 (x)+C2 y2 (x) la solucion general de la ecuacion homogenea

asociada a (2.1). Para determinar una solucion particular de la ecuacion (2.1),
se hacen variar los par
ametros C1 y C2 de yh , es decir, se asume una solucion
particular de la forma yp (x) = u1 (x) y1 (x) + u2 (x) y2 (x) y se determina la
forma de u1 y u2 . Veamos:
Si yp = u1 y1 + u2 y2 , entonces yp = u1 y1 + u1 y1 + u2 y2 + u2 y2 , como tambien
se requiere calcular yp y lo que se necesita es determinar a u1 y u2 ; se asume
la condicion
u1 y1 + u2 y2 = 0, (2.2)
ya que al incluir estos terminos al calcular yp , se generan derivadas de segundo

orden para u1 y u2 , lo cual complica los calculos. Asumiendo la condicion (2.2)
en la ecuaci
on (2.1),
3 4
u1 y1 + u1 y1 + u2 y2 + u2 y2 + b u1 y1 + u2 y2 + c [u1 y1 + u2 y2 ] = f
3 4 3 4
y1 + by1 + cy1 u1 + y2 + by2 + cy2 u2 + u1 y1 + u2 y2 = f
@ AB C @ AB C
0 0
u1 y1 + u2 y2 = f . (2.3)
Luego, la condici
on (2.2) y la ecuaci
on (2.3) forman un sistema de ecuaciones
para u1 y u2 ; el cual se expresa por medio de
' > ?> ? > ?
u1 y1 + u2 y2 = 0 y1 y2 u1 0
= . (2.4)
u1 y1 + u2 y2 = f y1 y2 u2 f
Nota 2.5.1 Es bien sabido que un sistema de ecuaciones tiene u

nica soluci
on,
si el determinante de la matriz de coeficientes es distinto de cero, y en este
caso, la matriz de coeficientes coincide con la matriz Wronskiana de y1 y y2 ,
lo que genera un determinante distinto de cero (por que?).
Aplicando la Regla de Cramer para el sistema (2.4) se tiene que las soluciones
para u1 y u2 son:
7 7
7 0 y 7
7 2 7
7 7
7 f y2 7 y2 f
u1 = = y
W [y1 , y2 ] W [y1 , y2 ]
7 7
7 y 0 7
7 1 7
7 7
7 y1 f 7 y1 f
u2 = = .
W [y1 , y2 ] W [y1 , y2 ]
n de Para
De donde se obtienen u1 y u2 , despues de integrar respecto a x. Es decir,

,
y2 f
u1 = dx y
W [y1 , y2 ]
,
y1 f
u2 = dx.
W [y1 , y2 ]
Luego, la soluci
on particular que genera el metodo de variacion de parametros
es , ,
y2 f y1 f
yp (x) = y1 dx + y2 dx. (2.5)
W [y1 , y2 ] W [y1 , y2 ]
Nota 2.5.2 Observe de la ecuacion anterior, que la dificultad a la hora de

aplicar el metodo de variaci
on de par
ametros, radica en las integrales que se
obtienen para determinar a u1 y u2 .
Nota 2.5.3 Como lo que se busca con el metodo de variaci

on de par
ametros
es una soluci
on particular, pueden omitirse las constantes de integraci
on de
las integrales calculadas en (2.5).
A continuaci
on se ilustra con algunos ejemplos, la forma de utilizar el metodo
de variacion de parametros.
Ejemplo 2.5.4 Utilice el metodo de variacion de parametros para determinar

una solucion particular a la ecuacion diferencial y + y = sec x.
Primero que todo, deben calcularse las dos soluciones que generan la solucion
general de la E.D. homogenea asociada y + y = 0. Para esto, se tiene que
la ecuacion caracterstica es m2 + 1 = 0 y por tanto m1,2 = i. Luego la
soluci
on general es yh (x) = C1 cos x + C2 sen x. De acuerdo con el proceso
realizado anteriormente, se asume una solucion particular de la forma yp (x) =
u1 (x) cos x + u2 (x) sen x y las funciones u1 y u2 est
an dadas por
, ,
sen x sec x
u1 (x) = dx = tan xdx = ln |cos x| y
1
, ,
cos x sec x
u2 (x) = dx = dx = x.
1
As, la soluci
on particular toma la forma yp (x) = cos x ln |cos x| + x sen x.
Nota 2.5.5 Observe que la forma del termino no homogeneo (sec x) hace que
en el ejemplo anterior, no pueda utilizarse el metodo de coeficientes indeter-
minados.
Ejercicio 2.5.6 Compruebe que la funci

on y (x) = cos x ln |cos x| + x sen x
es soluci on diferencial y + y = sec x.
on de la ecuaci
ex
Ejemplo 2.5.7 Determine la solucion general de la E.D. y 2y + y = x2 +1
.
En este caso, la solucion general de la E.D. homogenea asociada es yh (x) =
C1 ex + C2 xex . Ademas, se asume (por el metodo de variacion de parametros)
que la solucion particular tiene la forma yp (x) = u1 (x) ex + u2 (x) xex . Para
determinar a u1 y u2 , primero se calcula el Wronskiano de ex y xex ; esto es
7 7
7 ex xex 7
x x 7 7
W [e , xe ] = 7 7 = e2x (x + 1) xe2x = e2x ,
7 ex ex (x + 1) 7
para luego, hallar u1 y u2 mediante las expresiones

, ,
xex ex x 1 77 2 7
7 y
u1 = dx = dx = ln x + 1
e2x x2 + 1 x2 + 1 2
, x ,
e ex dx
u2 = 2x
2 dx = 2
= arctan x.
e x +1 x +1
7 7
on general de la E.D. es y (x) = C1 ex + C2 xex 12 ex ln 7x2 + 17 +
As, la soluci
xex arctan x.
'
ex
y 2y + y = x2 +1
Ejemplo 2.5.8 Encuentre la solucion del P.V.I.
y (0) = 1 y y (0) = 1.
Teniendo en cuenta que la soluci
on general, de acuerdo con el ejemplo anterior
es:
1 # $
y (x) = C1 ex + C2 xex ex ln x2 + 1 + xex arctan x,
2
n de Para
basta con aplicar las condiciones iniciales a la solucion, es decir,
y (0) = 1
1 ) *
C1 e0 + C2 (0) e0 e0 ln (0)2 + 1 + (0) e0 arctan 0 = 1
2
C1 = 1
y
% ) * &
0 0 1 0 2 2 (0)
y (0) = 1 C1 e + C2 e (0 + 1) e ln (0) + 1 +
2 (0)2 + 1
1
+e0 arctan 0 + (0) e0 arctan 0 + (0) e0 2 = 1
(0) + 1
C1 + C2 = 1 C2 = 2.
# $
Por lo tanto, la solucion del P.V.I. es y (x) = ex + 2xex 12 ex ln x2 + 1 +
xex arctan x.
Ejercicio 2.5.9 Compruebe que la funci on y (x) = ex + 2xex

' x
1 x
# 2
$ x
y 2y + y = x2e+1
2 e ln x + 1 +xe arctan x es soluci
on del P.V.I.
y (0) = 1 y y (0) = 1.
Nota 2.5.10 Aunque en los ejemplos anteriores se uso la formula (2.5) para
determinar a u1 y u2 , no se recomienda aprender esta formula de memoria, y
m
as bien utilizar las siguientes f
ormulas equivalentes
7 7
7 0 y 7
7 2 7
7 7
7 f y2 7
u1 = y
W [y1 , y2 ]
7 7
7 y 0 7
7 1 7
7 7
7 y f 7
1
u2 =
W [y1 , y2 ]
donde y1 y y2 son las funciones que generan la soluci

on general de la E.D.
homogenea asociada.
2.5.1. n
1. Encuentre una soluci

on particular de las siguientes ecuaciones diferen-
ciales no homogeneas.
a) y + y = tan x. d) y + 5y + 6y = sen ex .
1
b) y + 3y + 2y = 1+ex . e) y 2y + y = ex sec x.

c) y y = senh 2x. f ) 4y 4y + y = ex/2 1 x2 .
2. Resuelva los siguientes problemas de valor inicial.

' '
4y y = xex/2 2y 3y + 2y = x+1
a) c)
y (0) = 1, y (0)
= 0. y (0) = 0, y (0) = 0.

x2 x '
y + 4y + 4y = 2x y + 4y + y = ex sen x
b) e d)

y (0) = 0, y (0) = 0. y (0) = 1, y (0) = 0.
cos
x sen
x forman un conjunto
3. Si las funciones y1 (x) = x
y y2 (x) = x
fun-
# $
damental de soluciones para la ecuacion x2 y + xy + x2 14 y = 0
en el intervalo (0, ), determine la solucion general de la ecuacion no
# $
homogenea x2 y + xy + x2 14 y = x3 .
4. Utilice los metodos de coeficientes indeterminados y de variacion de

parametros, conjuntamente con el principio de superposicion, para en-
on general de la E.D. y + 2y + y = 4x2 3 + ex ln x.
contrar la soluci
on general (mediante variacion de parametros) de la
ecuaci
on diferencial asumiendo que la funci
on g es continua y arbitraria.
a) y 5y + 6y = g (x). b) y + 4y = g (x).
6. Se sabe que y1 (x) = x es una soluci

on de la ecuaci
on diferencial
2x 2
y x2 +1
y + x2 +1
y = 0. Determine la solucion general de la ecuacion
2x 2
diferencial no homogenea y x2 +1 y
+ x2 +1 y = 1 + x2 .
2.6. Ecuaciones Diferenciales de Orden Superior 103
7. La naturaleza de la E.D. x2 y 2y = 0, hace pensar que su solucion

general se genera a partir de funciones de la forma y (x) = xr . Encuen-
tre la solucion general de la ecuacion y utilice esta informaci
on para
determinar la solucion general de la E.D. no homogenea x2 y 2y = x2 .
on y1 (x) = (1 + x)2 es una soluci

8. La funci on de la E.D. y + p (x) y +
q (x) y = 0. Ademas, suponga que el Wronskiano de cualquier par de
soluciones es constante. Con esta informaci
on, encuentre la solucion ge-
neral de la ecuacion y + p (x) y + q (x) y = 1 + x.
on particular de la ecuacion y + 4x1 2 y = f (x) cos x,

9. Determine una soluci

con x > 0; sabiendo que y1 (x) = x es una soluci on de la ecuaci on
homogenea asociada.
2.6. Ecuaciones Diferenciales de Orden Superior
En esta seccion, se estudia la teora para las ecuaciones lineales de orden

superior, generalizando los conceptos, metodos y resultados desarrollados en
las secciones anteriores de este captulo.
Inicialmente, se considera la ecuaci
on diferencial lineal no homogenea de orden
n
dn y dn1 y dn2 y dy
+ an1 (x) + an2 (x) + + a1 (x) + a0 (x) y = g (x) ,
dxn dxn1 dxn2 dx
(2.1)
asumiendo que las funciones aj = aj (x) con j = 0, 1, . . . , n 1 y g = g (x)
son continuas en un intervalo I que contiene a x = x0 . Si ademas se adhieren
las condiciones iniciales y (x0 ) = y0 , y (x0 ) = y1 , . . . , y (n1) (x0 ) = yn1 ; se
obtiene el problema de valor inicial
'
dn y dn1 y d n2
y dy
dxn + an1 (x) dx n1 + an2 (x) dxn2 + + a1 (x) dx + a0 (x) y = g (x)
y (x0 ) = y0 , y (x0 ) = y1 , . . . , y (n1) (x0 ) = yn1 .
el cual tiene u
nica soluci
on.
Nota 2.6.1 El P.V.I. anterior tiene u

nica solucion, de acuerdo con el teorema
de existencia y unicidad para sistemas de ecuaciones diferenciales de primer
orden y del hecho que cualquier ecuacion diferencial de orden superior, puede
escribirse como un sistema de ecuaciones de primer orden.
As mismo, se define el operador diferencial lineal de orden n mediante una

transformacion lineal L : C n (I) C (I) a traves de la expresion
dn y dn1 y dn2 y dy
L [y] (x) = n
+ an1 (x) n1
+ a n2 (x) n2
+ + a1 (x) + a0 (x) y
dx dx dx dx
= Dn y + an1 (x) Dn1 y + + a1 (x) Dy + a0 (x) D0 y,
la cual describe el conjunto solucion de la ecuacion diferencial (2.1). Es decir,

las funciones que pertenecen al n
ucleo de la transformacion lineal, correspon-
den a las soluciones de la E.D. homogenea asociada a (2.1).
Por otro lado, recuerde que la solucion general de una ecuacion diferencial de
segundo orden no homogenea est
a dada por
y (x) = yh (x) + yp (x)

= C1 y1 (x) + C2 y2 (x) + yp (x) ,
donde yh y yp , representan la solucion general de la E.D. homogenea asociada

y una solucion particular respectivamente; teniendo que y1 y y2 son soluciones
linealmente independientes. Siguiendo un proceso analogo al empleado en la
secci
on (2.1), junto con el metodo de inducci
on matem
atica, puede probarse
que la solucion general de la ecuacion (2.1) esta dada por
y (x) = yh (x) + yp (x)

= C1 y1 (x) + C2 y2 (x) + + Cn yn (x) + yp (x) .
donde y1 , y2 , . . ., yn son soluciones linealmente independientes de la ecuaci

on
diferencial homogenea asociada a (2.1) y yp una solucion particular.
El concepto del determinante Wronskiano para tres funciones o m
as, se sigue
directamente de la definicion del Wronskiano para dos funciones y esta dado

a continuaci
on. Esto es,
7 7
7 7
7 y1 y2 yn 7
7 7
7 y y2 yn 7
7 1 7
7 7
W [y1 , y2 , . . . , yn ] = 77 y1 y2 yn 7
7
7 .. .. .. 7
7 . . . 7
7 7
7 (n1) (n1) (n1) 7
7 y1 y2 yn 7
De igual forma (ver pagina 63), se establece que un conjunto de n fun-

ciones y1 , y2 , . . ., yn es linealmente independiente sobre un intervalo I, si
W [y1 , y2 , . . . , yn ] = 0 en I. As, para obtener la solucion general de la ecuacion
(2.1), basta con determinar n soluciones linealmente independientes y una
soluci
on particular.
Debido a las complicaciones que generan los coeficientes variables en la
ecuaci
on (2.1), solamente se trabaja con ecuaciones diferenciales de orden su-
perior con coeficientes constantes; es decir, con ecuaciones de la forma
dn y dn1 y dn2 y dy
n
+ an1 n1
+ an2 n2
+ + a1 + a0 y = g (x) , (2.2)
dx dx dx dx
donde aj R para j = 0, 1, . . . , n 1.
Siguiendo con el mismo enfoque de la seccion (2.2), primero se determina la
soluci
on general de la E.D. homogenea asociada a (2.2), o sea,
dn y dn1 y dn2 y dy
n
+ an1 n1
+ an2 n2
+ + a1 + a0 y = 0. (2.3)
dx dx dx dx
De la misma manera que se hizo en la seccion 2.2, se asume una solucion de la

on (2.3) de la forma y (x) = emx , generando y = memx , y = m2 emx ,. . .,
ecuaci
y (n) = mn emx . Sustituyendo la funcion y sus derivadas en la ecuacion (2.2),
despues de simplificar se obtiene
mn + an1 mn1 + an2 mn2 + + a1 m + a0 = 0. (2.4)

La ecuacion anterior, es la ecuaci

on caracterstica asociada a la ecuacion
diferencial (2.3). As, las soluciones de la ecuacion diferencial lineal de orden n
homogenea con coeficientes constantes, dependen de las races de la ecuacion
caracterstica (2.4). An
alogamente a lo ocurrido con n = 2 (ecuaciones de se-
gundo orden), las races de la ecuaci
on caracterstica pueden ser reales distin-
tas, reales repetidas y complejas conjugadas. Sin embargo, las diferentes com-
binaciones de estas races, dependen del grado del polinomio que se tiene en la
ecuaci
on caracterstica. Para ilustrar esta situaci
on, suponga que la ecuacion
(2.4) tienen n races reales distintas m1 , m2 , . . ., mn ; entonces las soluciones de
la E.D. (2.3) son y1 (x) = em1 x , y2 (x) = em2 x , . . ., yn (x) = emn x y la solucion
general esta dada por
y (x) = C1 em1 x + C2 em2 x + + Cn emn x .
Ejercicio 2.6.2 Muestre que la funcion y (x) = C1 em1 x + C2 em2 x + +

Cn emn x es soluci
on de la ecuaci
on (2.3) asumiendo que la ecuaci
on carac-
terstica (2.4) tiene n races reales distintas.
Para el caso de las races complejas conjugadas, el tratamiento es el mismo que

el realizado en la secci
on (2.2), sin embargo, se requiere que la E.D. sea de orden
par para tener solamente races complejas conjugadas. Mas explcitamente, si
se tiene que la ecuaci
on caracterstica contiene un polinomio de grado n = 2k
(k N), y se tienen n races complejas conjugadas mj,j = j i j con j =
1, 2, . . . , k; entonces la solucion general de la E.D. (2.3) tiene la forma
y (x) = e1 x (C1 cos 1 x + C2 sen 1 x) + e2 x (C3 cos 2 x + C4 sen 2 x)

+ + ek x (Cn1 cos k x + Cn sen n x) .
El caso mas complejo se da cuando en la ecuacion caracterstica, se tienen

races reales de multiplicidad algebraica mayor que uno. Particularmente, si
se tiene una raz real repetida n veces, es decir, una raz de multiplicidad
algebraica n; entonces m1 = m2 = = mn y as la solucion general de la

ecuaci
on diferencial toma la forma
y (x) = C1 em1 x + C2 xem2 x + + Cn xn1 emn x .
Nota 2.6.3 Teniendo en cuenta que la soluci

on (2.3)
depende de la naturaleza de las races de (2.4), el principal problema que puede
surgir, es el de encontrar las races de la ecuaci
on caracterstica. Para solventar
esta dificultad, se utiliza la Divisi
on Sint
etica y el Teorema de las Races
Racionales1 (T.R.R.), que son herramientas algebraicas conocidas.
A continuaci
on se ilustra con algunos ejemplos, como se obtienen las soluciones
para las E.D. lineales homogeneas de orden superior.
Ejemplo 2.6.4 Determine la solucion general de la E.D. y (4) y 2y

4y 24y = 0.
En este caso, la ecuacion caracterstica esta dada por m4 m3 2m2 4m24 =
# $
0 (m 3) (m + 2) m2 + 4 = 0. De donde se obtienen las races m1 = 3
y m2 = 2 y m3,4 = 2i. Por lo tanto, se tienen dos races reales distintas
de multiplicidad algebraica 1 y un par de races complejas conjugadas. As, la
soluci a dada por y (x) = C1 e3x + C2 e2x + C3 cos 2x + C4 sen 2x.
on general est
Ejemplo 2.6.5 Encuentre la solucion del P.V.I.

'
y 6y + 12y 8y = 0
y (0) = 1, y (0) = 0 y y (0) = 1.
Para determinar la solucion del P.V.I., primero se requiere conocer la soluci

on
general de la E.D. Para esto, se tiene la ecuacion caracterstica m3 6m2 +
12m 8 = 0 (m 2)3 = 0. Es decir, se tiene la raz real m = 2 de
multiplicidad algebraica 3. Por tanto, la soluci
on general toma la forma y (x) =
1 p
La cantidad m = es raz del polinomio P (r) = an r n + + a1 r + a0 con coeficientes
q
enteros, si p es un divisor de a0 y q es un divisor de an .
C1 e2x + C2 xe2x + C3 x2 e2x . Siguiendo con la resolucion del problema original,

se utilizan las condiciones iniciales para hallar el valor de las constantes C1 ,
C2 y C3 . Veamos:
y (0) = 1 C1 e2(0) + C2 (0) e2(0) + C3 (0)2 e2(0) = 1 C1 = 1.
Ademas,
y (0) = 0 2C1 e2(0) + C2 e2(0) + 2C2 (0) e2(0) + 2C3 (0) e2(0)
+2C3 (0)2 e2(0) = 0 2C1 + C2 = 0 C2 = 2.
Por u
ltimo,
y (0) = 1 4C1 e2(0) + 4C2 e2(0) + 4C2 (0) e2(0) + 2C3 e2(0)
+8C3 (0) e2(0) + 4C3 (0)2 e2(0) = 1 4C1 + 4C2 + 2C3 = 1
3
C3 = .
2
on del P.V.I. es y (x) = e2x 2xe2x + 32 x2 e2x .

As, la soluci
El metodo de coeficientes indeterminados, se extiende de manera natural de

acuerdo con las condiciones planteadas por las ecuaciones (2.5), (2.8) y (2.9).
Sin embargo deben tenerse en cuenta, las multiplicidades algebraicas de las
races para escoger adecuadamente la forma de la solucion particular.
Ejemplo 2.6.6 Encuentre por el metodo de coeficientes indeterminados, una

on particular para la E.D. y 3y + 3y y = x2 ex .
soluci
La ecuacion caracterstica asociada a la E.D. dada es m3 3m2 + 3m 1 =
0 (m 1)3 = 0. De donde resulta la raz m = 1 de multiplicidad
3. Teniendo en cuenta que la raz de la ecuacion caracterstica coincide con
el valor de s = 1; y como la E.D. es de tercer orden, entonces se asume una
# $
on particular de la forma yp (x) = A3 x3 + A4 x4 + A5 x5 ex (Por que?).
soluci
Los valores de las constantes A3 , A4 y A5 se obtienen de manera an
aloga a
como se hizo en la secci

on 2.4. Veamos:
yp : ex (A5 x5 + (15A5 + A4 ) x4 + (60A5 + 12A4 + A3 ) x3

+ (60A5 + 36A4 + 9A3 ) x2 + (24A4 + 18A3 ) x + 6A3 )
3yp : 3(xex (A5 x4 + (10A5 + A4 ) x3 + (20A5 + 8A4 + A3 ) x2
+ (12A4 + 6A3 ) x + 6A3 ))
3yp : 3(x2 ex (A5 x3 + (5A5 + A4 ) x2 + (4A4 + A3 ) x + 3A3 ))
yp : ex (A5 x5 + A4 x4 + A3 x3 ).
Despues de simplificar, se obtiene
# $
6A3 + 24A4 x + 60A5 x2 ex = x2 ex .
De donde se genera el sistema de ecuaciones

6A3 = 0

24A4 = 0

60A = 1,
5
1
y por tanto, A3 = 0, A4 = 0 y A5 = 60 . Luego, la solucion particular buscada
1 5 x
es yp (x) = 60 x e .
1 5 x
Ejercicio 2.6.7 Compruebe que la funci
on yp (x) = 60 x e , es solucion de
la ecuacion y 3y + 3y y = x2 ex . Despues, escriba la solucion general de
la E.D. y 3y + 3y y = x2 ex .
Para terminar, el metodo de variacion de parametros se extiende considerando

que una solucion particular de la ecuacion (2.2) tiene la forma
yp (x) = u1 (x) y1 (x) + u2 (x) y2 (x) + + un (x) yn (x) ,
donde y1 , y2 , . . ., yn son n soluciones linealmente independientes de la E.D.

homogenea asociada a la ecuacion (2.2) y u1 , u2 , . . ., un son funciones descono-

cidas. Siguiendo el mismo proceso realizado en la secci
on (2.5), se imponen las
condiciones
u1 y1 + u2 y2 + + un yn = 0
u1 y1 + u2 y2 + + un yn = 0
u1 y1 + u2 y2 + + un yn = 0
..
.
(n2) (n2)
u1 y1 + u2 y2 + + un yn(n2) = 0.
(n)
Al reemplazar yp , yp , yp , . . ., yp en la ecuaci
on diferencial (2.2), se genera la
ecuaci
on
(n1) (n1)
u1 y1 + u2 y2 + + un yn(n1) = g.
As, el sistema que permite determinar las funciones desconocidas u1 , u2 , . . .,

un es

u1 y1 + u2 y2 + + un yn = 0

u1 y1 + u2 y2 + + un yn = 0

u y + u y + + u y = 0
1 1 2 2 n n
..

.

u y
(n2)
+ u2 y2
(n2) (n2)
+ + un yn =0

1 1

(n1) (n1) (n1)
u1 y1
+ u2 y2
+ + un yn = g.
La resoluci
on del sistema puede hacerse empleando la regla de Cramer y el
valor de cada uj para j = 1, 2, . . . , n est
a dado por
7 7
7 7
7 y1 y2 yj1 0 yj+1 yn 7
7 7
7 y y2
yj1 0
yj+1 yn 7
7 1 7
7 .. .. .. .. .. .. .. 7
7 . . . . . . . 7
7 7
7 (n2) (n2) (n2) (n2) (n2) 7
7 y y2 yj1 0 yj+1 yn 7
7 1 7
7 (n1) (n1) (n1) (n1) (n1) 7
7 y1 y2 yj1 g yj+1 yn 7
uj =
W [y1 , y2 , . . . , yn ]
Ejemplo 2.6.8 Use el metodo de variacion de parametros para determinar

una solucion particular de la E.D. y + y = tan x.
En este caso, la solucion general para la E.D. homogenea asociada es
yh (x) = C1 + C2 cos x + C3 sen x
y por tanto, se asume una solucion particular de la forma
yp (x) = u1 (x) @ABC

1 + u2 (x) @cos
ABxC + u3 (x) @sen
ABxC.
y1 y2 y3
Ademas, 7 7
7 7
7 1 cos x sen x 7
7 7
7
W [y1 , y2 , y3 ] = 7 0 sen x cos x 7 = 1.
7
7 7
7 0 cos x sen x 7
As,
7 7
7 7
7 0 cos x sen x 7
7 7
7 0 sen x cos x 7
7 7
7 7
7 tan x cos x sen x 7
u1 = = tan x
, 1
u1 = tan xdx = ln |cos x| .
De manera analoga,
7 7
7 7
7 1 0 sen x 7
7 7
7 0 0 cos x 7
7 7
7 7
7 0 tan x sen x 7
u2 = = sen x
, 1
u2 = sen xdx = cos x,
y por u
ltimo,
7 7
7 7
7 1 cos x 0 7
7 7
7 0 sen x 0 7
7 7
7 7
7 0 cos x tan x 7 sen2 x
u3 = =
1 cos x
,
sen2 x
u3 = dx = sen x ln |sec x + tan x| .
cos x
Luego, la soluci
on particular es
yp (x) = ln |cos x| + cos2 x + sen2 x sen x ln |sec x + tan x|

= ln |cos x| sen x ln |sec x + tan x| + 1.
2.6.1. n
1. Compruebe que las funciones dadas son soluciones de las E.D. Ademas,
determine el Wronskiano del conjunto de funciones.
a) Conjunto de funciones {1, x, cos x, sen x} y ecuacion diferencial

y (4) + y = 0.
0 1
b) Conjunto de funciones x, x2 , x1 y ecuacion diferencial x3 y +
x2 y 2xy + 2y = 0.
on general de cada E.D. usando el metodo de la
ecuaci
on caracterstica. Puede calcular las races mediante un software
matem
atico como Maple o usando el teorema de las races racionales.
a) y 4y 5y = 0. e) y 6y + 12y 8y = 0.
b) y y = 0. f ) y + y 2y = 0.
c) y (4) 5y + 4y = 0. g) y + 50y + 625y = 0.
d3 u d2 u
d) dt3
+ dt2
2u = 0. h) y + 4y = 0.
3. Utilice el metodo de coeficientes indeterminados y el principio de super-

posicion para obtener una solucion particular de las siguientes E.D.
a) y (4) y = 4x + 2xex . c) y (4) 2y + y = xex .

b) y (4) + 2y + y = (x 1)2 .
4. Mediante el metodo de variaci

on de parametros, determine una solucion
particular de las ecuaciones dadas.
a) y y = ln x. c) y + y + y + y = x1 .
b) y + 4y = sec 2x.
5. Utilice el principio de superposicion y el metodo de coeficientes indeter-

minados, para resolver el P.V.I.
'
y + 8y = 2x 5 + 8e2x
y (0) = 5, y (0) = 3, y (0) = 4.
on: la funcion y1 (x) = ex cos x, es solucion de la

6. Utilice la informaci
E.D. y (4) 2y + y + 2y 2y = 0, para determinar la solucion general
de la misma.
1
7. Dado que las funciones y1 (x) = x, y2 (x) = x2 y y3 (x) = x son soluciones
de la ecuacion x3 y + x2 y 2xy + 2y = 0; encuentre una solucion
particular para la E.D. x3 y + x2 y 2xy + 2y = 2x4 .
Captulo 3
Soluciones por Series
En este captulo se presenta la solucion por medio de series de potencias, para

ecuaciones diferenciales homogeneas de segundo orden con coeficientes varia-
bles. Inicialmente se ilustra la forma como funciona el metodo para ecuaciones
de primer orden, buscando recordar los conceptos concernientes a las series
de potencias, que aqu se utilizan. Despues, se presentan las formas de las
soluciones para ecuaciones de segundo orden alrededor de puntos ordinarios
y puntos singulares regulares. Por u
ltimo, se muestra con algunos ejemplos
como se determinan las soluciones para las ecuaciones no homogeneas y para
algunas ecuaciones especficas de la fsica-matematica como lo son la ecuaci
on
de Legendre y la ecuacion de Bessel.
3.1. n
Introduccio
En la seccion 1.5 (pagina 23), se establecio un metodo para resolver ecuaciones

como (1 + x) y + y = 0. En este caso dicha ecuacion servira para ilustrar el
uso de las series en la resolucion de ecuaciones diferenciales. La idea es asumir
una solucion en forma de serie para la ecuacion, para despues determinar los
coeficientes de la serie y su intervalo de convergencia. Veamos: Suponga
que la serie de potencias convergente

L
y (x) = an xn = a0 + a1 x + a2 x2 + a3 x3 + + an xn + ,
n=0
115
116 3. Soluciones por Series
on de la E.D. (1 + x) y + y = 0, entonces dado que las series de

es soluci
potencias convergentes pueden derivarse termino a termino, se tiene
y (x) = a1 + 2a2 x + 3a3 x2 + + nan xn1 +

L
= nan xn1 .
n=1
< n1
< n1 ,
Nota 3.1.1 Observe que n=1 nan x equivale a n=0 nan x la dife-
rencia entre las dos series radica en que la segunda serie incluye al cero como
su primer termino; mientras la primera serie no lo hace.
Sustituyendo y y y en la E.D.,

L
L
(1 + x) nan xn1 + an xn = 0
n=1 n=0

L L L
nan xn1 + x nan xn1 + an xn = 0
n=1 n=1 n=0

L L L
nan xn1 + nan xn + an xn = 0.
n=1 n=1 n=0
El siguiente paso en el proceso consiste en determinar los valores de los coe-

ficientes an para n = 0, 1, 2, . . .. Para esto, inicialmente se escriben todos los
terminos de las sumas en una sola suma, es decir,

L
L
L
nan xn1 + nan xn + an xn = 0
n=1 n=1 n=0

L L L
(n + 1) an+1 xn + nan xn + an xn = 0
n=0 n=0 n=0
@ AB C
m=n1

L
[(n + 1) an+1 + nan + an ] xn = 0
n=0
n
3.1. Introduccio 117

L
[(n + 1) (an+1 + an )] xn = 0.
n=0
< n1
<
Nota 3.1.2 La suma n=1 nan x se rescribi
o como n=0 (n + 1) an+1 xn
haciendo el cambio de variables m = n 1 n = m + 1, con el fin
de homogenizar los factores literales en todas las sumas. Adem
as, se tuvo
en cuenta que el ndice de la suma es una variable muda y por tanto puede
escribirse nuevamente en terminos del ndice n.
<
De la igualdad n=0 [(n + 1) (an+1 + an )] xn = 0, se concluye que la u
nica
forma para que esta se cumpla, es si se tiene que cada coeficiente de la serie
es cero, o sea,
(n + 1) (an+1 + an ) = 0 an+1 = an para n = 0, 1, 2, . . .
Esta u
ltima ecuacion se conoce como relaci
on de recurrencia asociada a la
serie y sirve para encontrar explcitamente los valores de los an . Esto es,
Si n = 0 : a1 = a0
Si n = 1 : a2 = a1 = (1)2 a0
Si n = 2 : a3 = a2 = (1)3 a0
Si n = 3 : a4 = a3 = (1)4 a0
..
.
De donde se concluye que an = (1)n a0 . As, la serie solucion de la E.D.

< <
(1 + x) y + y = 0 es y (x) = n
n=0 an x = a0
n n
n=0 (1) x .
< n 1
Sabiendo que la serie geometrica n=0 x converge a 1x para 1 < x < 1
< n n < n
y teniendo en cuenta que n=0 (1) x = n=0 (x) , entonces la serie
< n 1 1
n=0 (x) converge a 1(x) = 1+x .
Para determinar su intervalo de convergencia, se aplica el criterio de

Cauchy1 a la serie; esto es,
7 7
7 (1)n+1 xn+1 7
7 7
lm 7 n n 7 = |x| lm 1 = |x| .
n 7 (1) x 7 n
De donde se concluye que la serie converge para |x| < 1 1 < x < 1.
En los puntos terminales del intervalo, se tienen las series de terminos con-
< < < <
stantes n
n=0 (1) (1) =
n
n=0 (1)
2n
y n
n=0 (1) (1) =
n n
n=0 (1) ,
las cuales divergen por el criterio de las series alternadas.
a0
As, la soluci
on de la E.D. es y (x) = 1+x y aplica en el intervalo 1 < x < 1.
Ejercicio 3.1.3 Utilice el metodo del factor integrante para ecuaciones linea-
C
les y compruebe que la solucion de (x + 1) y +y = 0 esta dada por y (x) = 1+x .
'
(x + 1) y + y = 0
Ahora suponga que se tiene el P.V.I. y se quiere deter-
y (0) = 2
minar su soluci
on mediante series. Anteriormente se encontro la solucion de
< 3 4
la E.D. como y (x) = a0 n n 2 3
n=0 (1) x = a0 1 x + x x + ; como la
serie converge en 1 < x < 1, entonces la condicion inicial puede aplicarse
! "
para tal serie y as, y (0) = 2 implica que a0 1 (0) + (0)2 (0)3 + =
2 a0 = 2. Por tanto, la solucion para el problema de valor inicial es
2
y (x) = 1+x .
Nota 3.1.4 La condici

on inicial en un problema de valor inicial, indica el valor
en el cual debe centrarse la serie a la hora de asumir'soluciones en serie para
y = f (x, y)
la ecuacion diferencial, es decir, si se tiene el P.V.I. entonces
y (x0 ) = y0
<
se asume una soluci on en serie de la forma y (x) = n
n=0 an (x x0 ) .
En ocasiones, el metodo de resolucion de E.D. por medio de series puede

resultar inoperante debido a la naturaleza de la serie solucion resultante del
proceso. Esto se presenta en el siguiente ejemplo.
1
El criterio de Cauchy, tambien se conoce como criterio del cociente o criterio de la raz
on.
n
< n
Ejemplo 3.1.5 Determinar una solucion de la forma y (x) = n=0 an x ,
para la E.D. xy + y = 0.
< n
<
Dado que se asumio que y (x) = n=0 an x , entonces y (x) = n=1 nan x
n1
y por tanto, al reemplazar en la E.D. se tiene

L
L
L
L
n1 n n
x nan x + an x = 0 nan x + an xn = 0
n=1 n=0 n=1 n=0
L L L
nan xn + an xn = 0 [nan an ] xn = 0,
n=0 n=0 n=1
de donde nan an = 0 an (n 1) = 0 an = 0. Es decir, la serie

<
y (x) = n
n=0 an x no proporciona una alternativa de soluci
on para la E.D.
Sin embargo, otro tipo de series puede generar las soluciones buscadas. M
as
adelante (en la secci
on ??) se mostrara un metodo alternativo para tratar este
tipo de situaciones. Como conclusion, puede decirse que el metodo de soluci
on
en series no siempre proporciona soluciones para las E.D.
Ejercicio 3.1.6 Encuentre una solucion en serie de la forma y (x) =

< n
n=0 an (x 1) para la E.D. xy + y = 0, teniendo en cuenta que x =
(x 1) + 1 a la hora de homogenizar la serie.
3.1.1. n
La mayora de los ejercicios de esta seccion, estan enfocados al repaso de los

conceptos concernientes a las series, que han sido utilizados en la seccion.
1. (Intervalo de Convergencia - Radio de Convergencia y Crite-

rio de Cauchy) Se dice que la serie de potencias centrada en x = c,
< n < n
n=0 an (x c) converge si n=0 an (x c) < . Los valores (de x)
para los cuales la serie converge, se denomina intervalo de convergen-
cia y la distancia que hay entre c y alguno de los puntos terminales
del intervalo, se llama radio de convergencia de la serie. El intervalo de
convergencia se calcula por medio de la desigualdad

7 7
7 an+1 7
7
|x c| lm 7 7 < 1,
n an 7
que describe para las series de potencias, el criterio de convergencia de

Cauchy.
Como la desigualdad anterior no aplica para los puntos terminales del

intervalo de convergencia (por que?), se utiliza el Criterio de Cauchy,
<
que establece
7 7 que la serie de terminos7 constantes
7 n=0 bn converge
7 7 si
7 bn+1 7 7 bn+1 7 7 bn+1 7
lmn 7 bn 7 < 1 y diverge si lmn 7 bn 7 > 1. Para lmn 7 bn 7 =
1, el criterio no concluye nada.
Con base en los p

arrafos anteriores, determine el intervalo de convergen-
cia de cada serie de potencias.

<
<
<
(1)n n (x3)n (2x+1)n
a) n x . c) n3 . e) n2 .
n=1 n=1 n=1
< < <
5n n
b) n! x . d) n
(n+2)2
(x 4)n . f ) n!
nn (x 1)n .
n=0 n=1 n=1
2. (Desplazamiento del Indice de la Suma) Compruebe que se cumple

cada una de las igualdades.
< n+1
< n
a) n=0 an x = n=1 an1 x .
< n+2
< n
b) n=0 an x = n=2 an2 x .
< <
c) n=k an+m xn+p = n=0 an+m+k x
n+p+k .
< n1
< n
3. Dada la ecuaci
on n=1 nan x +2 n=0 an x = 0,
a) Determine el valor de an (no recursivo) de modo que se satisfaga la

ecuaci
on.
b) Encuentre el intervalo de convergencia para la serie solucion de la
ecuaci
on.
n
4. (Series de Taylor y MacClaurin) Si una funcion f tiene derivadas

de todo orden en x = c, la serie

L f (n) (c)
(x c)n ,
n!
n=0
se conoce como serie de Taylor de f centrada en x = c. La serie centrada

en x = 0, se denomina serie de MacClaurin. Usando la definicion anterior,
demuestre que cada una de las funciones dadas, tiene la correspondiente
serie de potencias.

< (1)n 2n+1
a) sen x = (2n+1)! x con < x < .
n=0
<
(1)n 2n
b) cos x = (2n)! x con < x < .
n=0

< xn
c) ex = n! con < x < .
n=0

< (1)n+1
d) ln (x) = n (x 1)n con 0 < x 2.
n=0
1
<
e) = (1)n (x 1)n con 0 < x < 2.
x n=0
<
1
f ) 1+x = (1)n xn con 1 < x < 1.
n=0
5. (Operaciones de las Series de Potencias) Las operaciones de suma,

resta, multiplicacion, division, derivacion e integraci
on entre series de
potencias convergentes, generan nuevas series de potencias que tambien
son convergentes en alg
un intervalo. Utilice las operaciones mencionadas
anteriormente, para determinar las series de potencias de las siguientes
funciones.
1
a) y = cos2 x usando cos2 x = 2 (1 + cos 2x).
x ex
b) y = senh x usando senh x = e 2 .
+ dx
c) y = arctan x usando 1+x 2.
2x d
3 # $4
d) y = x2 +1
usando dx ln x2 + 1 .
6. Resuelva cada E.D. de primer orden usando el proceso de las series de

<
potencias y asumiendo una solucion de la forma y (x) = an xn .
n=0
a) y + x3 y = 0. c) (x 2) y + y = 0.
b) (1 + x) y 2y = 0.

< (1)n
7. La funci
on definida por la serie de potencias y (x) = 22n (n!)2
x2n
n=0
converge para todo x. Muestre que esta funcion es solucion de la E.D.
xy + y + xy = 0.

<
8. Suponga que la serie de potencias an (x 4)n converge en 2 y di-
n=0
verge en 13. Puede la serie converger en 11?
9. Muestre que el metodo de resolucion por series de potencias, no pro-

<
porciona soluciones de la forma y (x) = n
n=0 an x para las ecuaciones
dadas.
a) 2xy y = 0. b) x2 y + y = 0. c) x3 y = 2y.
3.2. Puntos Ordinarios
En esta seccion, se implementa el metodo de resolucion por medio de series de

potencias para las ecuaciones diferenciales lineales homogeneas de segundo or-
den con coeficientes variables, alrededor de ciertos puntos llamados ordinarios,
los cuales son aquellos en los que la E.D. no se indetermina. Formalmente, se
establece que para la E.D.
A (x) y + B (x) y + C (x) y = 0, (3.1)
donde las funciones A, B y C son analticas2 en x = x0 . El punto x = x0 es

2
Se dice que la funci
on f es analtica en el punto x = c, si la serie de Taylor para la
funcion alrededor de x = c, converge en algun intervalo que contiene a c.
3.2. Puntos Ordinarios 123
un punto ordinario de la E.D. (3.1) siempre y cuando las funciones P (x) =

B (x) C (x)
y Q (x) = sean analticas en x = x0 . Un punto que no es ordinario,
A (x) A (x)
se denomina punto singular.
Nota 3.2.1 Observe que la ecuacion (3.1) puede escribirse en forma equiva-
lente como
y + P (x) y + Q (x) y = 0. (3.2)
Nota 3.2.2 En general, si las funciones A, B y C son analticas en x = x0 ,

puede ocurrir que las funciones P y Q tambien lo sean o simplemente, no lo
sean. Esta afirmaci
on se ilustra con los primeros dos ejercicios de la secci
on.
No obstante, el hecho que el denominador no sea cero en el cociente entre
dos funciones analticas, garantiza que la funcion resultante es analtica. Por
u
ltimo se tiene que si A, B y C son polinomios sin factores comunes, entonces
los puntos ordinarios son todos aquellos donde A (x) = 0.
Ejemplo 3.2.3 Para la ecuacion de Euler x2 y + xy + y = 0, determinar

sus puntos ordinarios y sus puntos singulares.
Para saber si un punto es ordinario o singular, basta con examinar la existen-
cia o no existencia de la serie de Taylor para las funciones. Esto equivale a

on x2 y + xy + y = 0 y + x y +
considerar para la ecuaci x2
y = 0,
aquellos puntos donde pueda no existir su respectiva serie de Taylor.

Inicialmente se consideran P (x) = x y Q (x) = x2 y se identifica el valor
x = 0 (cantidad que anula el denominador de ambas funciones) como aquella
cantidad donde puede haber problemas con la expansi
on en serie de Tay-
lor. Teniendo en cuenta que los coeficientes de Taylor para P y Q centradas
P (n) (0) (n)
en x = 0 estan dados por n! y Q n!(0) respectivamente, y sabiendo que
P (n) (x) (1)n Q(n) (x) n
n! = xn+1 y n! = (n+1)(1)
xn+2 ; las derivadas para P y Q no pueden
evaluarse en x = 0. Por lo tanto P y Q no son analticas en x = 0 y as, x = 0
es un punto singular. Por u
ltimo, como las definiciones de puntos ordina-
rios y puntos singulares son excluyentes, entonces se concluye que el conjunto
{x R : x = 0} es el conjunto de puntos ordinarios para la Ecuaci
on de Euler.
Para asegurar la existencia de las soluciones en serie alrededor de los

puntos ordinarios, se enuncia el siguiente resultado3 .
Teorema 3.2.4 Para la E.D. (3.2), suponga que x = x0 es un punto ordi-

nario. Entonces la ecuacion tiene dos soluciones linealmente independientes,
<
cada una de la forma y (x) = ni=0 an (x x0 )n . El radio de convergencia de
cualquiera de las series, es por lo menos; la distancia desde x0 hasta el punto
singular (real o complejo) m
as cercano.
A continuaci
on se ilustra con ejemplos, el uso del resultado enunciado ante-
riormente.
Ejemplo 3.2.5 Encuentre el radio de convergencia (de acuerdo con el resul-

# $
tado anterior), para una solucion en serie de la E.D. x2 + 4 y +xy +x2 y = 0
en el punto ordinario x = 1.
En este caso, las funciones A (x) = x2 + 4, B (x) = x y C (x) = x2 son
polinomios; entonces los puntos singulares se generan a partir de A (x) =
0 x2 + 4 = 0 x1,2 = 2i. De acuerdo con el resultado anterior, el
radio de convergencia es por lo menos de la distancia (en el plano complejo)

entre 1 y 2i, es decir, |1 2i| = 12 + 22 = 5. Por lo tanto, la solucion
< n
y (x) = n=0 an (x 1) converge por lo menos en el intervalo |x 1| <

5 1 5 < x < 1 + 5.
Ejemplo 3.2.6 Proponga una solucion en serie para el P.V.I.

' # $
x x2 y + 6xy + 4y = 0
y (2) = 1 y y (2) = 1,
despues represente convenientemente (alrededor de x = 0) el problema de valor

inicial dado.
3
La prueba de este resutado est
a fuera del alcance de este texto, pero puede consultarse
en el libro An Introduction to Ordinary Dierental Equations escrito por E. Coddington
(1961).
Debido a que las condiciones iniciales estan dadas para x = 2, se asume una
<
on en serie de la forma y (x) =
soluci n
n=0 an (x 2) ; sin embargo esta elec-
ci
on de la serie complica el trabajo algebraico con los coeficientes de la E.D.,
ya que las cantidades variables de los coeficientes deben agruparse con los
factores (x 2). Para suplir esta dificultad, se expresan los coeficientes de la
E.D. en terminos de x 2; es decir,
# $
x x2 = x (1 x) = (x 2 + 2) (x 2 + 1)
= (x 2)2 3 (x 2) 2 y
6x = 6 (x 2 + 2) = 6 (x 2) + 12.
As, el P.V.I. equivalente es

! "
(x 2)2 + 3 (x 2) + 2 y + [6 (x 2) + 12] y + 4y = 0
y (2) = 1 y y (2) = 1.
Nota 3.2.7 Otra forma de trabajo, consiste en trasladar el P.V.I. al origen

mediante un cambio de variables de la forma u = xc, puesto que las derivadas
de la variable independiente no cambian. Veamos:
dy dy du dy dy
= =
dx @ ABdxC
du dx du
Regla de la Cadena
5 6
d2 y d dy d2 y du d2 y
= = = 2
dx2 dx dx du2 dx du
Ejercicio 3.2.8 Realice el cambio de variables u = x 2 al P.V.I.

' # $
x x2 y + 6xy + 4y = 0
y (2) = 1 y y (2) = 1,
y encuentre el P.V.I. equivalente.
Ejemplo 3.2.9 Encuentre la solucion general en forma de series para la E.D.

# $
x2 1 y + 4xy + 2y = 0 alrededor del punto ordinario x = 0. Ademas
determine el radio de convergencia que se puede garantizar para la solucion.
< n
< n1 y y (x) =
Sea y (x) = n=0 an x , entonces y (x) = n=1 nan x
< n2 .
n=2 n (n 1) an x
Sustituyendo en la E.D.,

# $L L L
x2 1 n (n 1) an xn2 + 4x nan xn1 + 2 an xn = 0
n=2 n=1 n=0
L
L
L
L
n (n 1) an xn n (n 1) an xn2 + 4 nan xn + 2 an xn = 0
n=2 n=2 n=1 n=0
@ AB C
nn+2
L
L
L
L
n (n 1) an xn (n + 2) (n + 1) an+2 xn + 4 nan xn + 2 an xn = 0.
n=0 n=0 n=0 n=0
< <
En el proceso anterior se cambio n
n=2 n (n 1) an x por n=0 n (n 1) an x
n
< <
y n=1 nan xn por n
n=0 nan x , ya que esto no afecta los coeficientes de la
suma porque en n = 0 y n = 1 los coeficientes son cero.
Escribiendo los terminos de la u
ltima igualdad por medio de una sola suma,

L
[n (n 1) an (n + 2) (n + 1) an+2 + 4nan + 2an ] xn = 0
n=0

L
[(n (n 1) + 4n + 2) an (n + 2) (n + 1) an+2 ] xn = 0
n=0

L
[(n + 2) (n + 1) an (n + 2) (n + 1) an+2 ] xn = 0.
n=0
De donde,
(n + 2) (n + 1) an (n + 2) (n + 1) an+2 = 0
an+2 = an : Relacion de recurrencia.
Para resolver la relacion de recurrencia,
Si n = 0 : a2 = a0
Si n = 1 : a3 = a1
Si n = 2 : a4 = a2 = a0
Si n = 3 : a5 = a3 = a1
Si n = 4 : a6 = a4 = a0
Si n = 5 : a7 = a5 = a1
..
.
De all se observa que si n es impar, entonces an es a1 y para n par, an es a0 .

Por lo tanto la solucion en serie para la E.D. es,

L
y (x) = an xn = a0 + a1 x + a2 x2 + a3 x3 + a4 x4 + a5 x5 +
n=0
= a0 + a1 x + a0 x2 + a1 x3 + a0 x4 + a1 x5 +
# $ # $
= a0 1 + x2 + x4 + + a1 x + x3 + x5 + .
Luego, las dos series que generan la solucion general son

L
2 4
y1 (x) = 1 + x + x + = x2n y
n=0
L
y2 (x) = x + x3 + x5 + = x2n+1 .
n=0
De acuerdo con el teorema para soluciones entorno a puntos ordinarios, el

radio de convergencia mnimo para las soluciones esta dado por la distancia
entre 0 y 1 (puntos singulares), es decir, el intervalo de convergencia mnimo
es 1 < x < 1.
Nota 3.2.10 Observe que en el ejemplo anterior, la solucion de la relacion de

recurrencia resultante, depende de los valores a0 y a1 ; mientras que la relacion
resultante en el ejemplo de la seccion (3.1), solamente dependi

o de a0 . Esta
observacion hace plausible pensar, que la cantidad de constantes arbitrarias
en las relaciones de recurrencia, que se obtienen al resolver E.D. mediante
series; coincide con el orden de la ecuaci
on. Sin embargo, esta situaci
on no es
totalmente cierta y se vera mas adelante en el ejemplo (3.2.15).
Nota 3.2.11 En ocasiones, las soluciones en serie pueden expresarse mediante

<
funciones elementales. En el ejemplo anterior, puede considerarse n
n=0 x =
1
1x y as,

L
L # $n 1
x2n = x2 =
n=0 n=0
1 x2
y

L
L
2n+1
# $n x
x =x x2 = .
n=0 n=0
1 x2
1 x
Ejercicio 3.2.12 Muestre que las funciones y1 (x) = 1x2 y y2 (x) = 1x2
son linealmente independientes.
Ejercicio 3.2.13 Determine el intervalo de convergencia para las series

< 2n < 2n+1
n=0 x y n=0 x .
Ejemplo 3.2.14 Encuentre la solucion al P.V.I.

' # $
x2 1 y + 4xy + 2y = 0
y (0) = 2 y y (0) = 1.
Como las condiciones iniciales est

an dadas para x = 0 y en el ejemplo anterior
se calcul
o la soluci
on general en serie alrededor de este punto para la E.D.,
mediante la funci
on:
# $ # $
y (x) = a0 1 + x2 + x4 + + a1 x + x3 + x5 + .
Solo falta, para usar las condiciones iniciales, y en especial y (0) = 1, el valor
correspondiente a y (x); esto es
# $ # $
y (x) = a0 2x + 4x3 + 6x5 + + a1 1 + 3x2 + 5x4 + .
Ahora si, usando las condiciones iniciales,
y (0) = 2
# $ # $
a0 1 + 02 + 04 + + a1 0 + 03 + 05 + = 2
a0 = 2 y
y (0) = 1
) * ) *
a0 2 (0) + 4 (0)3 + + a1 1 + 3 (0)2 + = 1
a1 = 1.
Luego, la soluci
on del P.V.I. es
# $ # $
y (x) = 2 1 + x2 + x4 + x + x3 + x5 +
L L
2n 2 x
= 2 x x2n+1 = 2
.
n=0 n=0
1 x 1 x2
Ahora, se muestra un ejemplo en el cual la relacion de recurrencia resultante

de la serie, esta condicionada por tres terminos y se determina la forma de
proceder en estos casos.
Ejemplo 3.2.15 Encontrar la solucion general de la E.D. y + (x + 1) y = 0

alrededor del punto ordinario x = 0.
<
Asuma una solucion en serie de la forma y (x) = n
n=0 an x , entonces y (x) =
< n1 y y (x) =
< n2 .
n=1 nan x n=2 n (n 1) an x
Al sustituir la funci
on y sus derivadas en la E.D. se tiene,

L
L
n (n 1) an xn2 + (x + 1) an xn = 0
n=2 n=0
@ AB C
nn+2

L
L
L
(n + 2) (n + 1) an+2 xn + an xn+1 + an xn = 0.
n=0 n=0 n=0
<
Como el termino n=0 an xn+1 no puede homogenizarse (por que?) con las
demas sumas, se procede a separar los primeros terminos de las sumas para la
homogenizacion, es decir,

L
L
L
2a2 + (n + 2) (n + 1) an+2 xn + an xn+1 + a0 + an xn = 0
n=1 n=0 n=1
@ AB C @ AB C
nn+1 nn+1

L
L
L
2a2 + a0 + (n + 3) (n + 2) an+3 xn+1 + an xn+1 + an+1 xn+1 = 0
n=0 n=0 n=0

L
2a2 + a0 + [(n + 3) (n + 2) an+3 + an + an+1 ] xn+1 = 0.
n=0
De donde
a0
2a2 + a0 = 0 a2 = y
2
an + an+1
(n + 3) (n + 2) an+3 + an + an+1 = 0 an+3 = .
(n + 3) (n + 2)
Resolviendo la relaci
on de recurrencia,
a1 + a0
Si n = 0 : a3 =
6
a1 + a2 2a1 a0
Si n = 1 : a4 = =
43 24
a2 + a3 a1 + 4a0
Si n = 2 : a5 = =
54 120
a3 + a4 2a1 + a0
Si n = 3 : a6 = =
65 240
..
.
Note en este caso que los terminos an con n 2, dependen de a0 y a1 . As, la

soluci
on general est
a dada por

L
y (x) = an xn = a0 + a1 x + a2 x2 + a3 x3 + a4 x4 +
n=0
% & % &
a0 2 a1 + a0 3 2a1 a0
= a0 + a1 x x x x4
2 6 24
% & % &
a1 + 4a0 2a1 + a0
+ x5 x6 +
120 240
% &
x2 x3 x4 x5 x6
= a0 1 + + +
2 6 24 30 240
% &
x3 x4 x5 x6
+a1 x + + .
6 12 120 120
2 3 4 5 6
Ejercicio 3.2.16 Muestre que las series y1 (x) = 1 x2 x6 + x24 + x30 240
x
+
x3 x4 x5 x6
y y2 (x) = x 6 12 + 120 120 + son linealmente independientes.
El siguiente ejemplo considera las situacion particular que se presenta cuando

alguno de los coeficientes de la E.D. no es polinomico, pero si analtico en el
punto ordinario. La manera de proceder en estos casos es muy similar a lo
que se ha realizado en los ejemplos anteriores; sin embargo debe utilizarse la
expansi
on en serie del coeficiente en menci
on para obtener el resultado deseado.
Veamos.
Ejemplo 3.2.17 Determinar la solucion general de la E.D. y (sen x) y +

3y = 0 alrededor del punto ordinario x = 0. Asuma la solucion
< n
< n1 y y (x)
y (x) = n=0 an x , entonces y (x) = n=1 nan x =
<
1) an xn2 . Sustituyendo y, y y y en la E.D. y considerando
n=2 n (n
< n x2n+1
que sen x = n=0 (1) (2n+1)! se obtiene:
>
?>
?
L L x2n+1 L L
n (n 1) an x n2
(1)n nan x n1
+3 an xn = 0.
(2n + 1)!
n=2 n=0 n=1 n=0
Debido a que el producto de las dos series no permite la homogenizacion de

los terminos, se procede a escribir explcitamente los terminos de cada suma,
es decir,

L
n (n 1) an xn2 = 2a2 + 6a3 x + 12a4 x2 + 20a5 x3 + 30a6 x4 + ,
n=2
>
?> 5 ? 6
L x2n+1
n
L x3 x5
n1
(1) nan x = x + [a1 + 2a2 x
n=0
(2n + 1)! n=1
3! 5!
% &
1
+3a3 x + 4a4 x + ] = a1 x + 2a2 x + a1 + 3a3 x3
2 3 2
6
% & % & % &
1 4 1 1 5 1 2
+ a2 + 4a4 x + a1 a3 x + a2 a4 x6 + ,
3 120 2 60 3
< n
Teniendo en cuenta que n=0 an x = a0 +a1 x+a2 x2 +a3 x3 +a4 x4 +a5 x5 + ,
al asociar los terminos con el mismo factor literal, de acuerdo con las sumas
de la ecuacion; resulta
3a0 + 2a2 + (2a1 + 6a3 ) x + (a2 + 12a4 ) x2 +

% & % &
1 1
a1 + 20a5 x3 + a2 a4 + 30a6 x4 + = 0.
6 3
Igualando coeficientes de acuerdo con los factores literales se obtiene que
3 1 1 1
a2 = a0 , a3 = a1 , a4 = a2 = a0 ,
2 3 12 8
1 1 1 1
a5 = a1 y a6 = a4 a2 = a0 , . . .
120 30 90 48
<
Dado que se asumio una solucion de la forma y (x) = n
n=0 an x , entonces

L
y (x) = an xn
n=0
= a0 + a1 x + a2 x2 + a3 x3 + a4 x4 + a5 x5 + a6 x6 +
3 1 1 1 1
= a0 + a1 x a0 x2 a1 x3 a0 x4 a1 x5 + a0 x6 +
% 2 3 8 & 120
% 48 &
3 2 1 4 1 6 1 3 1 5
= a0 1 x + x + x + + a1 x x x + .
2 8 48 3 120
En virtud del resultado de la pagina 124, esta funcion forma la solucion general
de la E.D.
Para terminar la seccion, se emplean nuevamente las expansiones en serie para

la resolucion de ecuaciones no homogeneas con coeficientes variables. En este
sentido, basta con transformar el termino no homogeneo de la ecuacion de tal
manera que puedan igualarse los coeficientes correspondientes y as calcular
los valores de los coeficientes de la serie.
Ejemplo 3.2.18 Determine una solucion en serie alrededor de x = 0 de la

# $
E.D. x2 1 y + 4xy + 2y = x2 .
En el ejemplo (3.2.9) de la pagina 125, se determino que asumir una soluci
on
< n
# 2 $
y (x) = n=0 an x para la E.D. x 1 y + 4xy + 2y = 0 genera una
expresi
on de la forma

L
[(n + 2) (n + 1) an (n + 2) (n + 1) an+2 ] xn = 0;
n=0
esta ecuaci
on produce la relaci
on de recurrencia
(n + 2) (n + 1) an (n + 2) (n + 1) an+2 = 0 an+2 = an ,
debido a que la suma solamente se anula si cada coeficiente es cero. Sin embargo
para la ecuacion no homogenea, el coeficiente de x2 es 1 y as para resolver
# 2 $
x 1 y + 4xy + 2y = x2 , se considera adicionalmente esta informacion. Es
decir,
para x0 (equiv. n = 0) : a2 = a0 .
Para x1 (equiv. n = 1) : a3 = a1 .
1 1
Para x2 (equiv. n = 2) : 12a2 12a4 = 1 a4 = a2 = a0 .
12 12
Para x3 (equiv. n = 3) : a5 = a3 = a1 .
1
Para x4 (equiv. n = 4) : a6 = a4 = a0 .
12
Para x5 (equiv. n = 5) : a7 = a5 = a1 .
1
Para x6 (equiv. n = 6) : a8 = a6 = a0 .
12
..
.
Por tanto, la solucion para 1 < x < 1 (por lo menos) es:
y (x) = a0 + a1 x + a2 x2 + a3 x3 + a4 x4 + a5 x5 + a6 x6 + a7 x7 + a8 x8 +
% & % &
2 3 1 4 5 1
= a0 + a1 x + a0 x + a1 x + a0 x + a1 x + a0 x6
12 12
% &
1
+a1 x7 + a0 x8 +
12
# $ # $
= a0 1 + x2 + x4 + x6 + x8 + + a1 x + x3 + x5 + x7 +
1 # 4 $
x + x6 + x8 + .
12
Ejercicio 3.2.19 Utilice el resultado anterior y la serie geometrica

< n r
n=0 rx = 1x , convergente en 1 < x < 1; para determinar la soluci
on
# 2 $
general (sin series) de la E.D. x 1 y + 4xy + 2y = x2 .
3.2.1. n
1
1. Muestre que la funci
on P (x) = x no es analtica alrededor de x = 0, a
pesar que B (x) = 1 y A (x) = x si lo son.
sen x
2. Muestre que la funci
on P (x) = x es analtica alrededor de x = 0,
teniendo en cuenta que B (x) = sen x y A (x) = x son analticas en
x = 0.
3. Encuentre los puntos ordinarios y los puntos singulares de las ecuaciones

diferenciales dadas.
a) y xy = 0 : Ecuacion de Airy.
# $
b) x2 y + xy + x2 n2 y = 0 : Ecuacion de Bessel de orden n.
# $
c) 1 x2 y 2xy +n (n + 1) y = 0 : Ecuacion de Legendre de orden
n.
d) y + (a + b cos x) y = 0 : Ecuacion de Mathieu.
e) y 2xy + y = 0 : Ecuacion de Hermite.
4. Compruebe que la serie dada es solucion de la ecuacion diferencial

planteada.
< (1)n+1 n
a) La serie y (x) = n=1 n x , para la E.D. (x + 1) y + y = 0.
< (1)n 2n
b) La serie y (x) = n=0 22n (n!)2 x , para la E.D. xy + y + xy = 0.
5. Determine dos soluciones linealmente independientes en forma de series

para cada E.D. entorno al punto ordinario x = 0.
# $
a) y 2xy + y = 0. d) x2 + 1 y + 4xy + 2y = 0.
b) y + x2 y + xy = 0. e) y (x + 1) y y = 0.
c) (x + 2) y + xy y = 0. f ) y xy (x + 2) y = 0.
6. Use el metodo de las series de potencias para resolver cada P.V.I.

' ' # $
(x 1) y xy + y = 0 x2 + 1 y + 2xy = 0
a) c)
y (0) = 2 y y (0) = 6. y (0) = 0 y y (0) = 1.
'
(x + 1) y (2 x) y + y = 0
b)
y (0) = 2 y y (0) = 1.
7. Realice la sustituci
on adecuada, antes de resolver el P.V.I. indicado por
medio de series.
a) y + (x 1) y + 2y = 0 con y (2) = 1 y y (2) = 1.

# $
b) 4x2 + 16x + 17 y 8y = 0 con y (2) = 1 y y (2) = 0.
# $
c) x2 + 6x y + (3x + 9) y 3y = 0 con y (3) = 0 y y (3) = 2.
8. Encuentre una relaci

on de recurrencia de tres terminos, para la solucion
en serie alrededor del punto ordinario x = 0; despues determine las dos
soluciones linealmente independientes de la E.D.
# $
a) x2 1 y + 2xy + 2xy = 0. b) y + x2 y + x2 y = 0.
9. Utilice la serie de potencias de las funciones trascendentes dadas, para

determinar la solucion en serie alrededor del punto ordinario x = 0, de
cada una de las siguientes ecuaciones.
a) y ex y = 0. b) y + (cos x) y = 0.

on general de las ecuaciones no homogeneas dadas,
alrededor del punto ordinario x = 0.
a) y xy = 1. b) y 4xy 4y = ex .
11. Utilice la metodologa de la seccion para determinar una solucion par-

ticular de la ecuacion diferencial
y + xy + y = 1 + x.
12. La E.D. de Legendre de orden , es la ecuacion lineal de segundo orden
# $
1 x2 y 2xy + ( + 1) y = 0, (3.3)
donde > 1.
a) Teniendo en cuenta que los u

nicos puntos singulares de la ecuaci
on
(3.3) son x = 1, muestre que la relacion de recurrencia asociada
a la ecuaci
on, asumiendo una solucion en serie de la forma y =
3.3. Puntos Singulares 137
< m
m=0 cm x , esta dada por
( m) ( + m + 1)
cm+2 = cm , para m = 0, 1, 2, . . .
(m + 1) (m + 2)
b) Utilice la relacion de recurrencia del numeral anterior para mostrar

que
( 2) ( 2m + 2) ( + 1) ( + 2m 1)
c2m = (1)m c0 y
(2m)!
( 1) ( 2m + 1) ( + 2) ( + 2m)
c2m+1 = (1)m c1 .
(2m + 1)!
c) Asumiendo a como un entero no negativo y haciendo una es-

cogencia adecuada para c0 y c1 , la ecuacion (3.3) tiene siempre
una solucion polinomica de grado n, la cual se llama Polinomio
de Legendre de grado n, denotado por Pn (x). Explcitamente, el
polinomio de Legendre de grado n est
a dado por:
N
L (1)n (2n 2k)!
Pn (x) = xn2k , (3.4)
2n k! (n k)! (n 2k)!
k=0
donde N es la parte entera de n.

Con base en la ecuaci
on (3.4), calcule los primeros cinco Polinomios
de Legendre.
3.3. Puntos Singulares
En esta seccion, se establece la teora concerniente a las soluciones en serie

alrededor de un caso particular de punto singular, llamado punto singular
regular; utilizando una metodologa similar a la empleada para los puntos
ordinarios. La importancia de estudiar las soluciones en estos puntos, radica
en que estos aparecen en ecuaciones diferenciales como la de Bessel, que es
muy utilizada para la resoluci
on de problemas de ac
ustica, flujo de calor y
radiacion electromagnetica entre otros.

Antes de iniciar el desarrollo de las soluciones en serie alrededor de puntos
singulares, se ilustrar
a con un ejemplo el por que el metodo empleado en los
puntos ordinarios no funciona.
Para la E.D.
x2 y 3xy + 4y = 0,
es f
acil comprobar que su soluci a dada por y (x) = C1 x2 +
on general est
C2 x2 ln x para 0 < x < . Por otro lado, si se quisiera emplear la metodologa
de las series para encontrar tal solucion, asumiendo una solucion en serie de la
<
forma y (x) = n
n=0 an x , es decir, una soluci
on alrededor del punto singular
x = 0, entonces

L
L
L
x2 n (n 1) an xn2 3x nan xn1 + 4 an xn = 0
n=2 n=1 n=0
y y y

L
L
L
n (n 1) an xn 3nan xn + 4an xn = 0
n=0 n=0 n=0

L
[n (n 1) an 3nan + 4an ] xn = 0.
n=0
De donde se obtiene,
n (n 1) an 3nan + 4an = 0 (n 2)2 an = 0 an = 0 para n = 2.
olo proporciona la solucion y (x) = a2 x2 .

Luego, la metodologa de las series s
La razon por la cual el metodo empleado no sirve, es que para las dos funciones
on, solamente y1 (x) = x2 puede expresarse como serie de potencias,
soluci
on y2 (x) = x2 ln x no tiene expansion en serie alrededor
mientras que la funci
de x = 0 (por que?). En el desarrollo de la seccion se mostrara como refinar
el metodo para lograr el resultado deseado.
Para determinar soluciones en serie alrededor de puntos singulares, primero es
necesario identificar el tipo de singularidad que presenta el punto. Esto es, si

para la E.D.
y + P (x) y + Q (x) y = 0, (3.1)
el punto x = x0 es un punto singular, entonces se dice que este es singular

regular si tanto (x x0 ) P (x) como (x x0 )2 Q (x) son funciones analticas
en x = x0 . En caso contrario se dice que x = x0 es un punto singular irre-
gular.
Nota 3.3.1 El estudio de soluciones alrededor de puntos singulares irregu-

lares esta fuera del alcance de estas notas, por lo cual se centrara la atencion
en los puntos singulares regulares.
Nota 3.3.2 Para clasificar un punto singular en regular o irregular, basta

con determinar la analiticidad de las funciones (x x0 ) P (x) y (x x0 )2 Q (x)
alrededor de x = x0 .
Una forma alternativa (mediante lmites) para identificar puntos singulares es

como sigue:
Asuma que x = x0 es un punto ordinario, entonces para la E.D. (3.1) se tiene
<
que P y Q son analticas para x = x0 , es decir, P (x) = n
n=0 an (x x0 ) y
<
Q (x) = n=0 bn (x x0 )n convergen, lo cual puede escribirse como
lm P (x) < y lm Q (x) < .

xx0 xx0
Sin embargo, si se tuviese que x = x0 es un punto singular, entonces

< n < n
n=0 an (x x0 ) y n=0 bn (x x0 ) cuando x x0 .
As, para las funciones (x x0 ) P (x) y (x x0 )2 Q (x) se tiene que estas son
analticas si se cumple:
lm (x x0 ) P (x) < y lm (x x0 )2 Q (x) < . (3.2)

xx0 xx0
Por lo tanto, el punto x = x0 es singular regular si existen los dos lmites

anteriores; y singular irregular en cualquier otro caso.

# $
Ejemplo 3.3.3 Determine los puntos singulares de la E.D. x3 1 x2 y +
2xy 2y = 0, y clasifquelos en regulares o irregulares.
2
En este caso, las funciones P y Q toman la forma P (x) = x2 (1x 2 ) y Q (x) =
2 3
# 2
$
x3 (1x2 )
; y los puntos singulares se dan cuando x 1 x = 0, o sea cuando
x = 1, x = 0 y x = 1. Los demas, son puntos ordinarios, es decir,
{x R : x = 1, x = 0, x = 1} .
Para clasificar el punto singular x = 1, se realizan los lmites:
2
lm (x + 1) P (x) = lm (x + 1) = 1 y
x1 x1 x2 (1 x2 )
2
lm (x + 1)2 Q (x) = lm (x + 1)2 3 = 0.
x1 x1 x (1 x2 )
De donde se concluye que x = 1 es un punto singular regular, ya que ambos

lmites existen.
De manera analoga se muestra que x = 0 y x = 1 son singular irregular y
singular regular respectivamente.
Nota 3.3.4 La herramienta del lmite tambien puede usarse cuando se tienen
puntos singulares del tipo complejo.
Ejercicio 3.3.5 Comprobar que x = i son puntos singulares regulares de

# $
la E.D. x2 + 1 y 2xy + (x 2) y = 0.
Antes de enunciar el resultado que permitira resolver E.D. alrededor de puntos

singulares regulares, se introducir
a parte de su fundamento, utilizando (sin
perdida de generalidad) al punto x = 0 como punto singular regular.
Considere la E.D.
x2 y + xP (x) y + Q (x) y = 0. (3.3)
Para esta ecuacion, x = 0 es un punto singular regular si P y Q son analticas

< P (n) (0) n

es x = 0, es decir, si P (x) =
n=0
2 3
n! x = p0 + p1 x + p2 x + p3 x +
< Q(n) (0) n
y Q (x) = n=0 n! x = q0 + q1 x + q2 x2 + q3 x3 + convergen en algun
intervalo |x| < para > 0. Tomando la expansion en serie de las funciones
P y Q en la E.D. (3.3) se genera,
# $ # $
x2 y +x p0 + p1 x + p2 x2 + p3 x3 + y + q0 + q1 x + q2 x2 + q3 x3 + y = 0.
Para x lo suficientemente peque

no (cercano a cero), la ecuacion anterior puede
aproximarse por medio de la ecuaci
on
x2 y + p0 xy + q0 y 0;
la cual es la ecuacion de Euler - Cauchy (ver pagina 74), cuyas soluciones estan
condicionadas por la races de la ecuaci
on
r 2 (p0 1) r + q0 = 0; (3.4)
y son de la forma
y1 (x) = xr1 y y2 (x) = xr2 ,
para r1 = r2 y de la forma
y1 (x) = xr1 y y2 (x) = xr1 ln x,
para r1 = r2 . As, asumir una solucion para la ecuacion (3.3) de la forma

<
y (x) = n
n=0 an x en cercan a de x = 0, solo generara y (x) = a0 que clara-
mente no es soluci on y (x) = a0 xr1 si es
on de (3.3). No obstante, la funci
soluci
on de la E.D. (3.3) siempre y cuando r1 sea raz de la ecuaci
on (3.4).
Luego, podra pensarse que si existiese una solucion en serie para la E.D. (3.3)
en cercana de x = 0, debera ser de la forma

L
L
y (x) = xr an xn = an xn+r .
n=0 n=0
Nota 3.3.6 El Metodo de Frobenius garantiza que son precisamente las series
<
como y (x) = xr n
n=0 an x , aquellas que garantizan las soluciones en cercan
a
de los puntos singulares regulares.
A continuaci
on se muestra con un caso particular, que realmente las u
ltimas
series mencionadas, si generan soluciones en puntos singulares regulares.
<
Ejemplo 3.3.7 Utilice la serie y (x) = xr n=0 an x
n para determinar una
soluci
on en serie de la E.D. 2xy
+ 2y = 0. y
r
< n =
< n+r , entonces y (x) =
Dado que y (x) = x n=0 an x n=0 an x
< n+r1 y y (x) =
< n+r2 . Susti-
n=0 (n + r) an x n=0 (n + r) (n + r 1) an x
tuyendo y, y y y en la E.D. se obtiene,

L
L
2x (n + r) (n + r 1) an xn+r2 (n + r) an xn+r1
n=0 n=0
L
L
+2 an xn+r = 0 2 (n + r) (n + r 1) an xn+r1
n=0 n=0

L
L
(n + r) an xn+r1 + 2an xn+r = 0
n=0 n=0
>
?
L L L
xr 2 (n + r) (n + r 1) an xn1 (n + r) an xn1 + 2an xn = 0
n=0 n=0 n=0
>
?
L L
xr (n + r) (2n + 2r 3) an xn1 + 2an xn = 0
n=0 n=0

L
L

r 1
x r (2r 3) a0 x + (n + r) (2n + 2r 3) an xn1
+ n
2an x = 0
n=1
@ AB C n=0
nn+1
>
?
L
r 1 n
x r (2r 3) a0 x + [(n + r + 1) (2n + 2r 1) an+1 + 2an ] x = 0.
n=0
De donde se obtienen las ecuaciones,
r (2r 3) a0 = 0 y
2an
an+1 = , para n = 0, 1, 2, . . .
(n + r + 1) (2n + 2r 1)
Teniendo en cuenta que la relaci

on de recurrencia depende de n, r y an ; se
utiliza inicialmente la ecuacion r (2r 3) a0 = 0. Asumiendo a0 = 0, se tiene
que r = 0 o r = 32 .
Para r = 32 , la relacion de recurrencia se transforma en,
2an
an+1 = , para n = 0, 1, 2, . . .
(2n + 5) (n + 1)
y aplicando el proceso iterativo se genera,
2
si n = 0 : a1 = a0 .
5
2 (2)2
Si n = 1 : a2 = a1 = a0 .
27 257
2 (2)3
Si n = 2 : a3 = a2 = a0 .
39 23579
2 (2)4
Si n = 3 : a4 = a3 = a0 .
4 11 2 3 4 5 7 9 11
..
.
(2)n
Continuando el proceso iterativo se concluye que an = a0
n! 5 7 (2n + 3)
para n 1.
Por lo tanto, una solucion de la E.D. es
>
?
L (2)n a0
y1 (x) = x3/2 a0 + xn
n! 5 7 (2n + 3)
n=1
>
?
L (2)n
= a0 x3/2 1+ xn .
n=1
n! 5 7 (2n + 3)
Siguiendo un proceso analogo al empleado anteriormente, pero utilizando r =

0, se obtiene una segunda soluci
on de la forma
>
?
L n
(2) a 0
y2 (x) = x0 a0 + xn
n=1
n! (1) 1 3 (2n 3)
>
?
L (2)n n
= a0 1 + x .
n! (1) 1 3 (2n 3)
n=1
Luego, la soluci
on general de la E.D. es
>
?
3/2
L (2)n
y (x) = C1 x 1+ xn
n! 5 7 (2n + 3)
n=1
>
?
L (2)n
+C2 1+ xn .
n=1
n! (1) 1 3 (2n 3)
Ejercicio 3.3.8 Determine el intervalo de convergencia de las series y1 y y2

calculadas en el ejemplo anterior.
Nota 3.3.9 Observe en el proceso anterior que, a pesar que se tiene a la con-
stante a0 en cada una de las soluciones, estas representan cantidades diferentes
ya que resultan de trabajar con dos relaciones de recurrencia distintas, a saber:
2an 3
an+1 = , para n = 0, 1, 2, . . . (tomando r = ) y
(2n + 5) (n + 1) 2
2an
an+1 = , para n = 0, 1, 2, . . . (tomando r = 0).
(n + 1) (2n 1)
Nota 3.3.10 Sobre el ejemplo anterior puede afirmarse:
La forma de las series soluci

on, depende de las races de la ecuaci
on
r (2r 3) a0 = 0.
Tal ecuaci
on, se conoce como ecuaci
on indicativa (o indicial) de la
E.D.
Los factores literales de cada termino de la serie y1 tienen potencias

fraccionarias.
El siguiente resultado, conocido como Teorema de Frobenius generaliza las

ideas expresadas en el ejemplo anterior y permite caracterizar las soluciones
en serie alrededor de los puntos singulares regulares.
Teorema 3.3.11 Si x = x0 es un punto singular regular de la E.D. y +

P (x) y + Q (x) y = 0, entonces existe al menos una solucion en serie para la
ecuaci
on, de la forma

L
y (x) = (x x0 )r an (x x0 )n , con a0 = 0; (3.5)
n=0
y donde el n
umero r es una constante por determinar. Esta serie converge
cuando menos en alg
un intervalo 0 < x x0 < R, con R > 0.
Nota 3.3.12 Sobre el teorema de Frobenius vale la penar resaltar que el

n
umero r se obtiene como raz de una ecuaci
on algebraica de segundo or-
den y ademas; como el teorema asegura la existencia de una solucion, puede
calcularse otra soluci
on linealmente independiente a la primera, mediante el
metodo de reducci
on de orden estudiado en la secci
on 2.3 (pagina 75).
A continuaci
on se determina la ecuacion que permite identificar el valor de
r, o sea: la ecuacion indicativa. Para esto, asuma sin perdida de generalidad
que x = 0 es un punto singular regular de la E.D. y + P (x) y + Q (x) y = 0,
entonces las funciones xP (x) y x2 Q (x) son analticas en x = 0, es decir,
xP (x) = p0 + p1 x + p2 x2 + y
x2 Q (x) = q0 + q1 x + q2 x2 +
< <
Si se asume a y (x) = xr n=0 an x
n = n=0 an x
n+r como soluci
on, entonces

L

y (x) = (n + r) an xn+r1 y
n=0
L
y (x) = (n + r) (n + r 1) an xn+r2 .
n=0
Sustituyendo y, y y y en la E.D. y expandiendo cada serie se obtiene,

L
L
(n + r) (n + r 1) an xn+r2 + P (x) (n + r) an xn+r1
n=0 n=0
@ AB C @ AB C
y y

L
+Q (x) an xn+r = 0
n=0
@ AB C
y
3 4
r (r 1) a0 xr2 + (1 + r) ra1 xr1 + + P (x) ra0 xr1 + (1 + r) a1 xr +
3 4
+Q (x) a0 xr + a1 xr+1 + = 0.
Factorizando x para el termino que contiene a P (x) y x2 para el termino de

Q (x),
3 4
r (r 1) a0 xr2 + (1 + r) ra1 xr1 + + xP (x) ra0 xr2 + (1 + r) a1 xr1 +
3 4
+x2 Q (x) a0 xr2 + a1 xr1 + = 0.
Dado que xP (x) y x2 Q (x) son analticas en x = 0, entonces
r (r 1) a0 xr2 + (1 + r) ra1 xr1 +

3 43 4
+ p0 + p1 x + p2 x2 + ra0 xr2 + (1 + r) a1 xr1 +
3 43 4
+ q0 + q1 x + q2 x2 + a0 xr2 + a1 xr1 + = 0.
Como el termino de menor grado es xr2 y su coeficiente debe ser nulo, en-
tonces
r (r 1) a0 + p0 ra0 + q0 a0 = 0 [r (r 1) + p0 r + q0 ] a0 = 0.
De donde se concluye que
r (r 1) + p0 r + q0 = 0, ya que a0 = 0. (3.6)
Nota 3.3.13 La ecuaci

on (3.6) se llama Ecuaci
on Indicativa. Ademas, co-
mo (3.6) es una ecuaci
on de segundo orden para r, pueden ocurrir:
i. Las races r1 y r2 son distintas (reales o complejas conjugadas).
ii. Las races r1 y r2 son iguales (reales).
Por u
ltimo, las races r1 y r2 de la ecuacion indicativa se llaman exponentes
de la singularidad y determinan la naturaleza cualitativa de la solucion en
la cercana del punto singular.
El metodo de Frobenius puede aplicarse en su forma mas simple a tres ca-

sos, que corresponden a races reales de la ecuaci
on indicativa, con ciertas
caractersticas especiales. Veamos.
3.3.1. Caso I: Las races r1 y r2 son distintas y no difieren

en un entero
Bajo los supuestos del teorema de Frobenius (p

agina 3.3), es decir, asumiendo
que x = x0 es un punto singular regular de la E.D. y + P (x) y + Q (x) y = 0,
entonces si las races de la ecuaci
on indicativa r1 y r2 son distintas y no
difieren en un entero, o sea que para r1 > r2 tales que r1 r2 = N con N
/ Z;
las soluciones linealmente independientes de la E.D. estan dadas por:

L
y1 (x) = (x x0 )r1 an (x x0 )n con a0 = 0 y
n=0
L
y2 (x) = (x x0 )r2 bn (x x0 )n con b0 = 0.
n=0
Nota 3.3.14 La ilustraci

on de este caso se presento en el ejemplo (3.3.7), de
la pagina 142.
3.3.2. Caso II: Las races r1 y r2 son distintas y difieren en

un entero
Cuando se tiene que la E.D. y +P (x) y +Q (x) y = 0 posee un punto singular

regular en x = x0 y las races de la ecuacion indicativa son r1 y r2 que difieren
en un entero, o sea que para r1 > r2 tales que r1 r2 = N con N Z; dos
soluciones en serie linealmente independientes para la E.D. son:

L
r1
y1 (x) = (x x0 ) an (x x0 )n con a0 = 0 y
n=0

L
r2
y2 (x) = Cy1 (x) ln |x| + (x x0 ) bn (x x0 )n ,
n=0
donde C es una constante que puede ser nula y b0 = 0.

A continuaci
on se ilustra con un ejemplo, el resultado presentado en el p
arrafo
anterior.
Ejemplo 3.3.15 Determinar la solucion general de la E.D. xy +2y xy = 0.

Dado que x = 0 es un punto singular regular para la E.D. xy + 2y
2
xy = 0 y + xy
y = 0; entonces de acuerdo con el teorema
<
de Frobenius se asume una solucion de la forma y (x) = xr n
n=0 an x =
< n+r ; y por tanto y (x) =
< n+r1 y y (x) =
n=0 an x n=0 (n + r) an x
< n+r2 . Sustituyendo y, y y y en la E.D. y simpli-
n=0 (n + r) (n + r 1) an x
ficando el resultado obtenido, se obtiene la ecuacion indicativa r (r 1) + 2r =

an
0 r (r + 1) = 0 y la relacion de recurrencia an+2 = (n+r+2)(n+r+3) , para
n 0.
an
Tomando la raz r1 = 1, se tiene la relacion de recurrencia an+2 = (n+1)(n+2)
para n 0 y as:
a0
Si n = 0 : a2 = .
12
a1
Si n = 1 : a3 = .
23
a2 a0
Si n = 2 : a4 = = .
34 4!
a3 a1
Si n = 3 : a5 = = .
45 5!
a4 a0
Si n = 4 : a6 = = .
56 6!
..
.
a0 a1
De donde se concluye que a2n = (2n)! y a2n+1 = (2n+1)! .
Por lo tanto, la solucion de la E.D. es

L 3 4
y (x) = xr an xn = xr a0 + a1 x + a2 x2 + a3 x3 + a4 x4 +
n=0
! a0 a1 a0 "
1
= x a0 + a1 x + x2 + x3 + x4 +
> 2! 3! 4! ?
L 1 L
1
= x1 a0 x2n + a1 x2n+1 .
n=0
(2n)! n=0
(2n + 1)!
< 1 2n
Ejercicio 3.3.16 Muestre que las series de potencias n=0 (2n)! x y
< 1 2n+1 son convergentes para x > 0.
n=0 (2n+1)! x
Nota 3.3.17 El hecho que la raz mas peque

na en la ecuacion indicativa,
generara las dos funciones que forman la solucion general de la E.D. no es una
coincidencia; ya que una raz menor implica el incluir los coeficientes de la raz
m
as grande.
Nota 3.3.18 No est

a de m
as mencionar que en el caso que la raz mas peque
na
no genere dos soluciones, la formula de reduccion de orden proporciona una
alternativa para formar la soluci
on general.
3.3.3. Caso III: Las races r1 y r2 son iguales
En este caso, considere que la E.D. y + P (x) y + Q (x) y = 0 tiene un punto

singular regular en x = x0 y ademas los exponentes de la singularidad son
iguales, es decir, r1 = r2 . Entonces las soluciones linealmente independientes
de la E.D. tienen la forma:

L
r1
y1 (x) = (x x0 ) an (x x0 )n con a0 = 0 y
n=0

L
r1 +1
y2 (x) = y1 (x) ln x + (x x0 ) bn (x x0 )n con b0 = 0.
n=0
A diferencia de los dos casos anteriores, cuando se presenta la situacion de

races iguales de la ecuacion indicativa; es indispensable el uso de la f
ormula
de reduccion de orden para lograr una segunda solucion de la E.D. Veamos.
Ejemplo 3.3.19 Encontrar la solucion general en serie de Frobenius para la

E.D. xy + y + y = 0 alrededor del punto singular regular x = 0.
< <
Al sustituir las funciones y (x) = xr n
n=0 an x = n=0 an x
n+r , y (x) =
< n+r1 y y (x) =
< n+r2 en la
n=0 (n + r) an x n=0 (n + r) (n + r 1) an x
E.D., se obtiene (luego de simplificar) la ecuacion indicativa r (r 1) a0 +ra0 =
0 r 2 a0 = 0 y la relacion de recurrencia (n + r + 1)2 an+1 + an = 0
an
an+1 = (n+r+1)2 para n 0. Como se asume a0 = 0, entonces de la ecuaci
on
indicativa resulta que r = 0 de multiplicidad 2 y as la relacion de recurrencia
an
se transforma en an+1 = (n+1) 2 para n 0.
(1)n a0
on de recurrencia se obtiene que an = (n!)2
y una
soluci
on de la E.D. es

0
L (1)n n
L (1)n
y1 (x) = a0 x x = a0 xn .
n=0 (n!)2 n=0 (n!)2
< (1)n n
Para determinar una segunda solucion, sea y1 (x) = n=0 (n!)2 x y usando
+ +
la formula de reduccion de orden (pagina 77) y2 (x) = y1 (x) y12 e p(x)dx dx
1
se obtiene,
, + ,
dx
1 dx
y2 (x) = y1 (x) y12
e x dx = y1 (x) )
1
*2
x 1x+ x2 1 2 x3 + 1 2 x4 +
(2!)2 (3!) (4!)
,
dx
= y1 (x) )
3 5 35 4
*
x 12x+ 2 x2 9 x3 + 288 x +
, % &
1 5 23 2563 4
= y1 (x) 1 + 2x + x2 + x3 x + dx
x 2 9 288
, % &
5 23 2 2563 3
= y1 (x) ln |x| + y1 (x) 2+ x+ x x + dx
2 9 288
% &
5 2 23 3 2563 4
= y1 (x) ln |x| + y1 (x) 2x + x + x x +
4 27 1152
% &
1 2 1 3 1 4
= y1 (x) ln |x| + 1 x + x x + x +
(2!)2 (3!)2 (4!)2
% &
5 2 23 3 2563 4
2x + x + x x +
4 27 1152
3 11 3 9745 4 8317 5
= y1 (x) ln |x| + 2x x2 + x x + x +
4 108 3456 3456
3.3.4. n
1. Determine los puntos ordinarios y los puntos singulares de las ecuaciones

dadas. Para los puntos singulares, clasifquelos en regulares o irregulares
seg
un corresponda.
a) x2 y + (cos x) y + xy = 0.
# $
b) x (1 + x) y + 2y + 1 x2 y = 0.
c) xy + x2 y + (ex 1) y = 0.
# $ # $
d) 6x2 + 2x3 y + 21xy + 9 x2 1 y = 0.
e) y + (ln |x|) y + 3xy = 0.
f ) x2 y + 2 (ex 1) y + (ex cos x) y = 0.
# $
2. Para la E.D. x4 y x2 sen x y + (1 cos x) y = 0, determine la natu-
raleza del punto x = 0.
3. Calcule dos soluciones en Serie de Frobenius que sean linealmente inde-

pendientes (para x > 0) de la E.D.
# $
2x2 y + xy 3 2x2 y = 0.
4. Utilice la raz de la ecuaci

on indicativa con menor exponente para de-
terminar dos soluciones en Serie de Frobenius que sean linealmente in-
dependientes para x > 0.
a) 4xy + 8y + xy = 0. b) xy y + 4x2 y = 0.
5. Encuentre los primeros tres terminos no nulos de cada una de las dos
soluciones linealmente independientes en Serie de Frobenius para la E.D.
2x2 y + (sen x) y (cos x) y = 0.
6. En la E.D. x2 y +(3x 1) y +y = 0, el punto x = 0 es un punto singular

irregular.
<
a) Demuestre que la solucion y (x) = xr n=0 an x
n s
olo genera la raz
r = 0 en la ecuacion indicativa.
<
b) Utilice la serie y (x) = n
n=0 an x para deducir la soluci
on y (x) =
< n
n=0 n!x . Despu es, determine el radio de convergencia de dicha
serie soluci
on.
7. Muestre que la E.D. (ln x) y + 12 y + y = 0 tiene un punto singular regu-

lar en x = 1. Determine los primeros cuatro terminos de la serie soluci
on
<
y (x) = (x 1)r n=0 an (x 1)n , correspondientes al exponente de sin-
gularidad m
as grande.
8. Para la E.D. x3 y xy + y = 0, el punto x = 0 es singular irregular.
a) Use el metodo de Frobenius para determinar que y (x) = x es una

soluci
on de la E.D.
b) Mediante Reduccion de Orden, determine una segunda solucion de
la E.D. Tiene la segunda solucion hallada representacion en Serie
de Frobenius?
9. La Ecuaci
on Hipergeom
etrica de Gauss, esta dada por:
x (1 x) y + [ ( + + 1) x] y y = 0,
donde , y son constantes.
a) Muestre que x = 0 es un punto singular regular y las races de la

ecuaci
on indicativa son r1 = 0 y r2 = 1 .
b) Muestre que si no es ni cero ni un entero negativo,entonces la E.D.
<
de Gauss tiene una solucion en serie de la forma y (x) = n=0 an x
n
con a0 = 0. Ademas, muestre que la relacion de recurrencia para

esta soluci
on tiene la forma
( + n) ( + n)
an+1 = an para n 0.
( + n) (1 + n)
c) Con base en b., determine la solucion de la ecuacion de Gauss.
10. En las siguientes E.D., se presenta la particularidad que el Metodo de

Frobenius genera una (o ambas) soluciones que no son series de poten-
cias, para el punto singular regular x = 0. Determine dos soluciones que
sean linealmente independientes para x > 0.
a) xy + (3 x) y y = 0. c) x (1 x) y 3y + 2y = 0.
b) xy + (5 + 3x) y + 3y = 0.
11. Determine los primeros cuatro terminos no nulos de la solucion en Serie

de Frobenius para la E.D. dada. Despues, utilice el metodo de reduccion
de orden para encontrar una segunda solucion.
a) xy + y xy = 0. c) x2 y + x2 y 2y = 0.
# $ # $
b) x2 y + x2 3x y + 4y = 0. d) x2 y + 2x2 3x y + 3y = 0.
3.4. n a la Ecuacio
Introduccio n de Bessel
En esta seccion se estudian unas funciones especiales, llamadas Funciones

de Bessel, que se generan como soluciones de la E.D.
# $
x2 y + xy + x2 2 y = 0 (3.1)
y x2 2
y + + y = 0,
x x2
con constante; llamada Ecuaci

on de Bessel de orden . La importancia de
estas funciones soluci
on, es su aplicaci
on en distintos topicos como: la mecanica
gravitatoria, la propagaci
on de ondas electromagneticas y la propagaci
on del
calor. Adem
as, tales funciones no est
an definidas de la manera cl
asica, y sin
embargo; cumplen con algunas caractersticas y propiedades que involucran
derivadas e integrales.
Inicialmente, se tiene que para la ecuaci
on (3.1) el punto x = 0 es un punto
singular; y de acuerdo con el criterio del lmite (ecuaci
on (3.2)), facilmente
2 2
puede verse que lmx0 x x1 = 1 y lmx0 x2 x x2 = 2 . De donde se concluye
que para la Ecuacion de Bessel, el punto x = 0 es un punto singular regular.
Por otro lado, si se busca una solucion en serie para tal ecuacion, se asume
<
por el Teorema de Frobenius que esta tiene la forma y (x) = n=0 an xn+r .
<
Despues de sustituir y junto con y (x) = n=0 (n + r) an x
n+r1 y y (x) =
n a la Ecuacio
3.4. Introduccio n de Bessel 155
<
n=0 (n + r 1) (n + r) an xn+r2 en (3.1), al simplificar se obtiene lo sigui-
ente:
3 4 ! "
(r 1) r + r 2 a0 xr + (r + 1)2 2 a1 xr+1
)!
L " *
+ (n + r + 2)2 2 an+2 + an xn+r+2 = 0.
n=0
De esta igualdad, se produce la ecuacion indicativa
r 2 2 = 0, siempre que a0 = 0.
Tambien, a1 = 0 ya que (r + 1)2 2 = 0 para r 2 2 = 0. Por u

ltimo, se
obtiene de la sumatoria la relaci
on de recurrencia
! "
(n + r + 2)2 2 an+2 + an = 0
an
an+2 = , para n 0. (3.2)
(n + r + 2)2 2
El caso mas simple, se da cuando r = = 0 y genera como solucion, lo que

se llama Funci
on de Bessel de Orden Cero y de Primera Especie,
denotada por J0 (x). Note que r = = 0 transforma la relacion de recurrencia
(3.2) en
an
an+2 = , para n 0.
(n + 2)2
Al resolver, se tiene
a0
Si n = 0 : a2 = .
22
a1
Si n = 1 : a3 = 2 = 0.
3
a2 a0
Si n = 2 : a4 = 2 = 2 2 .
4 2 4
a3
Si n = 3 : a5 = 2 = 0.
5
a4 a0
Si n = 4 : a6 = 2
= 2 2 2.
6 2 4 6
..
.
Note que a2n+1 = 0 para todo n N y ademas como 2 4 6 (2n) = 2n n!

(1)n a0
(compruebelo!!!), entonces se tiene que a2n = 22n (n!)2
para n 1. Luego, la
soluci
on generada por el Metodo de Frobenius es

L (1)n a0 2n
y (x) = 2x ,
n=0
22n (n!)
y la funcion de Bessel de orden cero y primera especie es

L (1)n 2n 1 1 1 6 1
J0 (x) = 2x = 1 x2 + x4 x + x8 + .
2n
2 (n!) 4 64 2304 147456
n=0
Su grafica se muestra en la figura (3.1) y de acuerdo a esta, puede afirmarse

que las funciones de Bessel pueden aplicarse en problemas en los cuales hayan
oscilaciones disipativas.
Figura 3.1: Funcion de Bessel de Primera Especie y de Orden Cero.
(1)n
Por otro lado, como an = 22n (n!)2
, entonces al aplicar el criterio de Cauchy
(para determinar el intervalo de convergencia de la serie) se obtiene que,
7 7
7 27 7 7 7 7
7x 7 lm 7 an+1 7 = 7x2 7 lm 1
= 0 < 1 para todo x > 0.
7
x an 7 x 22 (n + 1)2
Luego, J0 (x) converge para todo x > 0.

n a la Ecuacio
Dado que para r = = 0, el Metodo de Frobenius genero solamente una

soluci
on; se procede a conseguir una segunda soluci
on, utilizando la formula
dada en el caso III del Teorema de Frobenius (subseccion 3.3.3) y el hecho que
J0 (x) es solucion de la E.D.
x2 y + xy + x2 y = 0. (3.3)
Tal soluci
on, tiene la forma

L
L
y2 (x) = J0 (x) ln x+x cn xn = J0 (x) ln x+ bn xn , con bn = cn1 y n 1.
n=0 n=1
Las primeras dos derivadas de y2 est

an dadas por:

J0 (x) L
y2 (x) = J0 (x) ln x + + nbn xn1 y
x n=1

2J (x) J0 (x) L
y2 (x) = J0 (x) ln x + 0 + n (n 1) bn xn2 .
x x2
n=2
Despues de sustituir y2 , y2 y y2 en (3.3), y utilizar que J0 (x) es solucion se

obtiene,

L
x2 J0 (x) ln x + 2xJ0 (x) J0 (x) + n (n 1) bn xn
n=2
@ AB C
x2 y2

L
L
+ xJ0 (x) ln x + J0 (x) + nbn xn + x2 J0 (x) ln x + bn xn+2 = 0
n=1 n=1
@ AB C @ AB C
xy2 x 2 y2

L
L
L
2xJ0 (x) + n (n 1) bn x +n n
nbn x + bn xn+2 = 0
n=2 n=1 n=1
! "
L (1)n 2n L
2 x 2n 2
+ b1 x + 2 b2 x + 2
(n + 3)2 bn+3 + bn+1 xn+3 = 0.
n=1 22n (n!)2 n=0
De donde se concluye que b1 = 0, ya que no hay otro termino (al lado izquierdo)
con factor literal x.
Rescribiendo la u
ltima igualdad,
! "
L (1)n 2n L 2
x2 + 2 x2n
+ 22
b2 x2
+ (n + 3) bn+3 + bn+1 x
n+3
= 0;
n=2 22n (n!)2 n=0
1
de donde se consigue que b2 = 22
.
< (1)n 2n 2n
Observe tambien que la serie n=2 22n (n!)2 x contiene solamente terminos
pares en x; por lo cual para los terminos impares se usa u
nicamente la serie
< ! 2
"
n+3
n=0 (n + 3) bn+3 + bn+1 x . Veamos.
Para x3 o n = 0 : 32 b3 + b1 = 0 b3 = 0.
Para x5 o n = 2 : 52 b5 + b3 = 0 b5 = 0.
Para x7 o n = 4 : 72 b7 + b5 = 0 b7 = 0.
..
.
Para x2m1 o n = 2m : (2m 1)2 b2m1 + b2m3 = 0 b2m1 = 0.
Luego, b2n+1 = 0, para n 0.

Para los terminos pares, se tiene en cuenta que la serie
< ! 2
"
n+3 con b
n=0 (n + 3) bn+3 + bn+1 x 2n+1 = 0, para n 0, equivale
< ! "
2 2n (compru
a n=2 (2n) b2n + b2n2 x ebelo!!!); y comparando las series
< ! " < n
2 2n y 2 (1) 2n 2n
n=2 (2n) b2n + b2n2 x n=2 2 (n!)2 x , para buscar los valores de
2n
los factores literales pares, se tiene:
(1)n 4n 2 (1)n+1 b2n2

2 +(2n) b2n +b2n2 = 0 b2n = 2 para n 2.
2n
2 (n!) 2 n (n!) (2n)2
2n
n a la Ecuacio
on de recurrencia;
% &
1 1 1 1 1
si n = 2, b4 = = +1 .
24 2 (2!)2 22 (2 2)2 24 (2!)2 2
% &
1 1 1 1
Si n = 3, b6 = 2 + 4 2 +1
6
2 3 (3!) 2 (2!) 2 (2 3)2
% &
1 1 1
b6 = + +1 .
26 (3!)2 3 2
% &
1 1 1 1 1
Si n = 4, b8 = 2 2 + + 1
8
2 4 (4!) 6
2 (3!) 3 2 (2 4)2
% &
1 1 1 1
b8 = + + +1 .
28 (4!)2 4 3 2
En general,
% &
(1)n+1 1 1 1 (1)n+1 Hn
b2n = + + + + 1 = .
22n (n!)2 n n1 2 22n (n!)2
Nota 3.4.1 Para b2n , se tomo la notacion de la serie armonica
n
L 1
Hn = .
k
k=1
Luego se tiene que

L (1)n+1 Hn
y2 (x) = J0 (x) ln x + 2 x2n , para todo x > 0.
n=1
22n (n!)
Ejercicio 3.4.2 Muestre que

L (1)n+1 Hn
2 x2n ,
n=1 22n (n!)
converge para todo x > 0 y con esto, concluya que y2 tambien converge para
todo x > 0.
Nota 3.4.3 Debido a la naturaleza algebraica de y2 , en la practica se acos-

tumbra utilizar como segunda solucion de la Ecuacion de Bessel, la funci

on Y0
llamada Funci
on de Bessel de Segunda Especie y de Orden Cero, la
a definida4 como
cual est
> ?
2 ) ) x **
L (1)n+1 Hn 2n
Y0 (x) = + ln J0 (x) + x .
2 22n (n!)2
n=1
Nota 3.4.4 Observe que Y0 tiene la particularidad de ser una combinacion

lineal de J0 y y2 . Ademas su definicion contiene la constante conocida como
el n
umero de Euler-Mascheroni, que est
a definido por el lmite
= lm Hn ln n 0.5772156649.
n
Nota 3.4.5 La gr
afica de la funci
on de Bessel de Segunda Especie y de Orden
Cero se muestra en la figura 3.2.
Figura 3.2: Funcion de Bessel de Segunda Especie y de Orden Cero.
Observe de las graficas 3.1 y 3.2 que cuando x 0, se tiene que J0 (x) 1 y
Y0 (x) . Por lo tanto, J0 y Y0 son linealmente independientes y as; la
soluci
on de Bessel es
y (x) = c1 J0 (x) + c2 Y0 (x) . (3.4)
4
La motivaci
on y las razones por las cuales se define la funci
on de esta forma est
an lejos
del objetivo de estas notas. Sin embargo, pueden consultarse en el texto de E.T. Copson
titulado An Introduction to the Theory of Functions of a Complex Variable
n a la Ecuacio
Ejercicio 3.4.6 P.C. Utilice el c

odigo (de Maple) dado a continuacion, para
verificar geometricamente que cada raz de J0 (x) esta entre dos ceros con-
secutivos de Y0 (x). Que se puede decir de las races de Y0 con respecto a
J0 (x)?
> plot({BesselJ(0,x),BesselY(0,x)},x=0..50,y=-1..1,
axes=normal,tickmarks=[2,2],color=black);
Cuando se asume que r = > 0, entonces la ecuacion indicativa (3.2) se

transforma en
an
an+2 = , para n 0. (3.5)
(n + 2) (n + 2 + 2)
Ademas, recuerde que a1 = 0 seg

un la ecuacion (??); por lo cual los terminos
a2n+1 = 0 para n 1. Resolviendo la relacion de recurrencia para los terminos
pares,
a0 a0
Si n = 0 : a2 = = 2 .
2 (2 + 2) 2 ( + 1)
a2 a2
Si n = 2 : a4 = = 3
(2 + 2) (2 + 2 + 2) 2 ( + 2)
1 a0 a0
= 3
2 = 4 .
2 ( + 2) 2 ( + 1) 2 2 ( + 1) ( + 2)
a4 a4
Si n = 4 : a6 = = 2
(4 + 2) (4 + 2 + 2) 2 3 ( + 3)
1 a0
=
22 3 ( + 3) 24 2 ( + 1) ( + 2)
a0
= .
26 3! ( + 1) ( + 2) ( + 3)
a6 a6
Si n = 4 : a8 = = 3
(6 + 2) (6 + 2 + 2) 2 2 ( + 4)
1 a0
=
23 2 ( + 4) 26 3! ( + 1) ( + 2) ( + 3)
a0
= 8
.
2 4! ( + 1) ( + 2) ( + 3) ( + 4)
..
.
En general, se tiene que
(1)n a0
a2n = para n 1.
22n n! ( + 1) ( + 2) ( + n)
Por tanto la solucion que se obtiene por el Metodo de Frobenius para r = > 0
est
a dada por

L (1)n x2n+
y1 (x) = a0 . (3.6)
22n n! ( + 1) ( + 2) ( + n)
n=0
Nota 3.4.7 Observe que si = 0 y a0 = 1, se tiene que y1 (x) = J0 (x).
Con el objetivo de simplificar la f

ormula de la funci
on y1 obtenida anteriormen-
te, se define para x > 0, la funci
on Gamma (x) por medio de la integral
impropia convergente ,
(x) = et tx1 dt.
0
Para establecer la relacion de con y1 , tenga en cuenta lo siguiente:

, , b
(x + 1) = et tx dt = lm et tx dt : Integracion por partes
0 b 0
5 , b 6 , b
Q
t x b t x1
= lm e t 0 + x e t dt = x lm et tx1 dt
b 0 b 0
x (x) .
Ademas, es f
acil establecer que (1) = 1 (compruebelo!!!). Por tanto si se
combina este hecho con el resultado que (x + 1) = x (x) se tiene que:
(2) = 1 (1) = 1; (3) = 2 (2) = 2!; (4) = 3 (3) = 3! . . .
Es decir,
(n + 1) = n! para n 0.
Nota 3.4.8 La identidad anterior es la que permite afirmar que la funcion

Gamma generaliza en concepto del factorial de un n
umero.
n a la Ecuacio
Nota 3.4.9 Observe que la definicion de la funcion Gamma esta dada u

nica-
mente para x > 0. Sin embargo, la propiedad (x + 1) = x (x) permite
definir tal funcion tambien para valores negativos, siempre y cuando no sean
enteros. Esto es, si 1 < x < 0, entonces
(x + 1)
(x) = .
x
Note de esta u
ltima f
ormula que la funcion Gamma tampoco queda definida
para x = 0. Ademas, la definicion puede extenderse para los demas intervalos
de la forma (n + 1) < x < n para n = 1, 2, . . . haciendolo de manera
recursiva. Por ejemplo, para definir la funcion Gamma en el intervalo (3, 2),
debe haberse definido previamente la funcion en (2, 1); y la definicion en
este intervalo, depende de la definici
on de la funci
on en (1, 0).
Ahora bien, retornando al problema de la ecuacion de Bessel, si en (3.6) se

1
toma a0 = 2 (+1) entonces,
(1)n x2n+ (1)n ) x *2n+

= ;
22n+ ( + 1) n! ( + 1) ( + 2) ( + n) n! ( + n + 1) 2
ya que
( + 1) ( + 1) ( + 2) ( + n) = ( + 2) ( + 2) ( + 3) ( + n)
= ( + 3) ( + 3) ( + n)
..
.
= ( + n) ( + n) = ( + n + 1) .
Con esta nueva notaci

on, se define la Funci
on de Bessel de Primera Es-
pecie y de Orden como

L (1)n ) x *2n+
J (x) = . (3.7)
n=0
n! ( + n + 1) 2
Por otro lado, si r = < 0 en la ecuacion (3.2), entonces dicha relacion de

recurrencia puede escribirse como
n (n 2) bn + bn2 = 0
bn2
bn = , para n 2.
n (n 2)
Note de la ecuaci
on anterior, el hecho que esta se indetermina cuando:
i. La cantidad 2 es un entero positivo. En este caso, no se obtiene ninguna

soluci
on mediante el Metodo de Frobenius (compruebelo!!!).
1
ii. La cantidad es un m
ultiplo entero impar de 2. En este caso, basta
tomar bn = 0 para todos los valores impares de n; lo cual genera que
bn2 = 0. Por otro lado, si 2 no es un entero positivo, se toma bn = 0
para n impar y los coeficienes de ndice par en terminos de b0 , usando
la formula de recurrencia
bn2
bn = , para n 2.
n (n 2)
Observe que la ecuacion anterior es semejante a la ecuacion (3.5), a excepcion

de n + 2 que se cambio por n y 2 que cambio por 2. Por lo cual se espera
una solucion de la forma

L (1)n x2n
y2 (x) = b0
n=0
22n n! ( + 1) ( + 2) ( + n)
1
Utilizando la notaci
on de la funci
on Gamma en y2 y haciendo b0 = 2 (+1) ,
se obtiene

L (1)n ) x *2n
J (x) = .
n=0
n! ( + n + 1) 2
Puede verse facilmente que las funciones J (x) y J (x) son linealmente
independientes para fijo (por que?). Por lo tanto, si no es un entero,
n a la Ecuacio
entonces la soluci
on de Bessel es
y (x) = c1 J (x) + c2 J (x) , para x > 0. (3.8)
Nota 3.4.10 Un par de funciones de Bessel muy especiales, son: J1/2 (x) y
J1/2 (x). Estas funciones contienen en su formula viejas funciones conocidas
y estudiadas. Veamos.

L (1)n ) x *2n+ 1
2
J1/2 (x) = #1 $
n=0
n! 2 + n + 1 2
R ) x *2n
xL (1)n
= #1 $ # $ .
2
n=0
n! 2 + n n + 12 2
# $ 135(2n1)
Usando la propiedad n + 12 = 2n ,
R
x L (1)n 2n+1
J1/2 (x) = x2n
2 n! 22n 3 5 (2n + 1)
n=0
R
x L (1)n 2
= n 3 5 (2n + 1)
x2n .
2 n=0
n! 2
Como 2 4 6 (2n) = 2n n!, entonces se obtiene

R
2x L (1)n 2n
J1/2 (x) = x .
(2n + 1)!
n=0
< (1)n 2n+1

Teniendo en cuenta que sen x = n=0 (2n+1)! x , entonces
R R
2 L (1)n 2n+1 2
J1/2 (x) = x = sen x.
x (2n + 1)! x
n=0
# $
Ejercicio 3.4.11 Use la propiedad 12 = , para mostrar la veracidad la
# $
formula n + 12 = 135(2n1)
2n , la cual se utilizo en la deduccion anterior.
Hasta ahora, se tienen las f

ormulas generales de la soluci
on de la ecuacion
de Bessel para los casos en los cuales = 0 (pagina 160) y cuando no es

un entero (pagina 165). Para el caso cuando es entero positivo, se tiene la
soluci
on general
y (x) = c1 J (x) + c2 Y (x) ;
donde la funcion Yn (x) se llama Funci

on de Bessel de Segunda Especie
y Orden Entero y esta definida como
2) ) x ** n1
1 L 2n2m (n m 1)! n
Yn (x) = ln J (x) x
2 m=0 m!xn2m
1 L (1)m (Hm + Hm+n ) ) x *n+2m

.
m! (m + n)! 2
m=0
Ejercicio 3.4.12 La independencia lineal de J (x) y Y (x) se aprecia

probando que J (0) = 0 y lmx0+ Y (x) = .
Para terminar, se muestran algunas identidades de las funciones de Bessel de

orden cero y orden uno; relacionadas con las operaciones de la derivada y las
integral. Veamos.
Ejemplo 3.4.13 Muestre que J0 (x) = J1 (x).

Para esto, basta con derivar termino a termino J0 (x), que de acuerdo con
(3.7) es:

L (1)n x2n
J0 (x) = .
n=0
22n n! (n + 1)
Al derivar termino a termino,

L (1)n x2n1 2n nn+1
L (1)n+1 x2n+1 2 (n + 1)
J0 (x) = =
22n n! (n + 1) 22n+2 (n + 1)! (n + 2)
n=1 n=0
L n
(1) x2n+1
= = J1 (x) .
22n+1 n! (n + 2)
n=0
+
Como consecuencia de la identidad anterior, puede afirmarse que J1 (x) dx =
J0 (x) + C.
n a la Ecuacio
Ahora bien, para la funci

on de Bessel de orden (entero no negativo) es facil
ver (usando la definicion y derivando termino a termino) que
d
[x J (x)] = x J1 (x) y (3.9)
dx
d 3 4
x J (x) = x J+1 (x) . (3.10)
dx
Por otro lado,
d
[x J (x)] = x1 J (x) + x J (x) y
dx
d 3 4
x J (x) = x1 J (x) + x J (x) .
dx
Usando transitividad en las ecuaciones anteriores se obtiene que
x J1 (x) = x1 J (x) + x J (x)

J (x) = J1 (x) J (x) y
x
x J+1 (x) = x1 J (x) + x J (x)

J (x) = J (x) J+1 (x) .
x
De donde se genera la identidad,
2
J+1 (x) = J (x) J1 (x) ;
x
la cual permite expresar las funciones de Bessel de orden mayor, en terminos

de las funciones de Bessel de orden cero y uno. Por ejemplo,
2
J2 (x) = J1 (x) J0 (x)
x 5 6
4 4 2
J3 (x) = J2 (x) J1 (x) = J1 (x) J0 (x) J1 (x)
x x x
% &
8 4
= 1 J1 (x) J0 (x)
x2 x
5% & 6
6 6 8 4
J4 (x) = J3 (x) J2 (x) = 1 J1 (x) J0 (x)
x x x2 x
5 6
2
J1 (x) J0 (x)
x
% & % &
48 8 24
= J1 (x) 1 J0 (x) .
x3 x x2
3.4.1. n
1. Utilice el Metodo de Frobenius para determinar dos soluciones en serie

3
de la ecuacion de Bessel de orden 2, dada explcitamente por x2 y +
# $
xy + x2 94 y = 0.
1
2. Utilice la f
ormula de J (x) con
( = 2 y un proceso analogo al empleado
2
en la deducci
on de J1/2 (x) = x sen x (pagina 165), para probar que
(
2
J1/2 (x) = x cos x.
3. Exprese J6 (x) en terminos de J0 (x) y J1 (x).
4. Aplique las identidades de Bessel dadas en las ecuaciones (3.9) y (3.10)

para mostrar que
R
2
J3/2 (x) = (sen x x cos x) y
x3
R
2
J3/2 (x) = (cos x + x sen x) .
x3
5. Demuestre las siguientes identidades de las funciones de Bessel de

Primera especie y Orden (entero no negativo).
a) J (x) = (1) J (x). b) J (x) = (1) J (x).
6. En este ejercicio se muestra que las ecuaciones (3.9) y (3.10), conducen

a identidades de Bessel para integrales.
a) Exprese las ecuaciones (3.9) y (3.10) en terminos de integrales.

n a la Ecuacio
+
b) Utilice la identidad x1 J2 (x) dx = x1 J1 (x) (de acuerdo con
a.) y la integracion por partes; para deducir una formula para
+
xJ2 (x) dx en terminos de J0 (x) y J1 (x).
+ + # $
Ayuda: Note que xJ2 (x) dx = x2 x1 J2 (x) dx.
+
c) Calcule en terminos de J0 (x) y J1 (x) la integral J3 (x) dx.
7. Muestre que 4J (x) = J2 (x) 2J (x) + J+2 (x).

Captulo 4
Ana lisis Cualitativo,

Perturbativo y Me todos
ricos
Nume
En este captulo se presentan algunas tecnicas NO analticas para la carac-

terizacion de las soluciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden.
Inicialmente, se estudia la relaci
on geometrica existente entre las ecuaciones
diferenciales de primer orden y sus curvas solucion; despues se dan algunos
criterios que permiten expresar el comportamiento de las soluciones a largo
plazo. Para terminar la parte del estudio cualitativo, se describe la influencia
de las soluciones de equilibrio con respecto a las demas soluciones cercanas a
ellas.
En las secciones de Sensibilidad y Bifurcaciones, referentes al estudio pertur-
bativo de las ecuaciones diferenciales, se describe teoricamente el efecto que
tiene cambiar los datos en la ecuacion diferencial. Por u
ltimo, para la u
ltima
secci
on, se exponen los dos metodos numericos m
as comunes en el estudio
de las ecuaciones diferenciales de primer orden y se dan los algoritmos para
implementarlos en cualquier paquete que efect
ue calculos matem
aticos. Par-
ticularmente, se describe el codigo en Maple para realizar esta tarea.
171
172 lisis Cualitativo, Perturbativo y Num
4. Ana erico
4.1. n Geom
Representacio etrica de las Soluciones
Considere la E.D.
y = f (x, y) (4.1)
f
y suponga que f y y son continuas en una regi
on R como en el teorema
de existencia y unicidad; sabiendo que la derivada de una funci
on representa
geometricamente a las pendientes de las rectas tangentes a la curva. En partic-
ular, las curvas solucion y = y (x) de la ecuacion (4.1), pueden caracterizarse
por la funcion f = f (x, y) en la region R; ya que para cada punto (x0 , y0 ) R,
la pendiente de la recta que es tangente a la curva solucion y pasa por el punto
(x0 , y0 ) tiene pendiente f (x0 , y0 ), como lo muestra la figura.
Figura 4.1: Relacion existente entre las curvas solucion y las pendientes de sus
rectas tangentes.
El diagrama que contiene todas estas minitangentes en la regi

on R, se llama
campo de direcciones o campo de pendientes de la E.D. y describe
geometricamente el comportamiento de las soluciones de la ecuaci
on (4.1).
Nota 4.1.1 El proceso para construir campos de pendientes, consiste en di-

vidir la region R en una malla de puntos (x0 , y0 ). Despues, se grafica en cada
uno de dichos puntos, una minitangente con la inclinacion determinada por
la cantidad f (x0 , y0 ) = tan , donde es el angulo que forma la minitangente
con el eje horizontal.
Debido a que el proceso de construir un campo de pendientes puede ser muy

n Geom
4.1. Representacio etrica 173
dispendioso, si se tiene una gran cantidad de puntos incluidos en la malla, lo

mejor es utilizar un paquete matem
atico para su realizacion.
Ejemplo 4.1.2 Construir el campo de direcciones de la E.D. y = y 2 x2 en

0 1
la region R = (x, y) R2 : 2 x 2, , 2 y 2 .
Figura 4.2: Campo de pendientes para y = y 2 x2 .
Nota 4.1.3 El codigo (en Maple) para la construccion del campo de direc-
ciones del ejemplo anterior, est
a dado a continuaci
on:
> restart:
> with(DEtools):
> with(plots):
> DEplot(diff(y(x),x)=y(x)^2-x^2,y(x),x=-2..2,y=-2..2,color=black,
arrows=LINE,axes=BOXED,dirgrid=[20,20]);
Nota 4.1.4 Observe en el ejemplo anterior, que las curvas solucion son cre-
cientes si y > 0 y 2 x2 > 0 y son decrecientes si y < 0 y 2 x2 < 0.
As, las curvas y (x) = x dividen el plano xy en regiones que definen el com-
portamiento de crecimiento y decrecimiento de las curvas solucion de la E.D.
Ejercicio 4.1.5 Determine analticamente las regiones en el plano xy donde

las soluciones de la E.D. y = y 2 x2 son crecientes y decrecientes.
Ejercicio 4.1.6 P.C. Adec

ue el c
odigo presentado anteriormente junto con
los comandos implicitplot y display (de Maple) para graficar conjunta-
mente el campo de direcciones de la E.D. y = y 2 x2 y la curva y 2 x2 = 0.
4. Ana erico
En general, las curvas f (x, y) = 0 asociadas a la ecuacion (4.1) se denominan

isoclinas nulas y NO representan soluciones de la E.D. (4.1). Sin embargo,
onoma y = f (y) tal que f (y0 ) = 0, entonces la
si se tiene una E.D. aut
funcion constante y = y0 es una isoclina nula que SI es curva soluci
on de la
E.D. (4.1). Dichas curvas, se llaman curvas de equilibrio y las soluciones
que estas generan, se denominan soluciones de equilibrio.
Ejemplo 4.1.7 Determinar las soluciones de equilibrio de la E.D. y = 2y 2

3y 2.
Para calcular las soluciones de equilibrio, basta con resolver
la ecuacion 2y 2
2
(3) (3) 4(2)(2) 3 25
3y 2 = 0. Usando la formula general, y1,2 = 2(2) = 4 .
De donde se obtienen las funciones (soluciones de equilibrio) y = 12 y y = 2.
Ejercicio 4.1.8 P.C. Grafique conjuntamente las soluciones de equilibrio,

el campo de direcciones y las soluciones de las E.D. y = 2y 2 3y 2 con
condiciones iniciales y (2) = 3, y (0) = 1 y y (2) = 4 en el mismo sistema
coordenado, tomando 2 x 2 y 3 y 4.
Nota 4.1.9 Despues de haber realizado el ejercicio anterior, observe que las
soluciones de equilibrio, dividen el plano xy en bandas horizontales, que gracias
al teorema de existencia y unicidad, no son alcanzadas por otras soluciones
que se encuentren fuera de la banda.
4.1.1. n
1. P.C. Determine las soluciones de equilibrio para cada E.D. y grafique

su campo de direcciones en el rect
angulo indicado. Luego, explique con
palabras como se comportan las curvas solucion en distintas regiones del
plano xy.
a) y = y 2 11y + 10, |x| 1 y 5 y 15.
b) y = |y| y 2 , |x| 5 y |y| 2.

n Geom
4.1. Representacio etrica 175
) *
2y
c) y = sen 1+y 2
, |x| 5 y |y| 2.
2. P.C. Trace las curvas soluci

on de las E.D. usando las condiciones iniciales
y (0) = 3, 1, 1, 3; en la regi
on formada por 0 x 4 y 4 y 4.
Describa las regiones donde las curvas solucion son crecientes y decre-
cientes.
a) y + y = 1. c) y + y = x + 1.
b) y + y = x. d) y + y = sen (3x).
3. P.C. Grafique (conjuntamente) los campos de direcciones, las isoclinas

nulas y las curvas solucion que pasan por los puntos x = 0, y = 0, 2
tomando como referencia el rectangulo |x| 2 y |y| 3. Por que puede
esperarse que cada curva soluci
on vaya de una arista del rectangulo a
otra?
a) y = y + 3x. c) y = sen x sen y.

b) y = y + cos x. d) y = sen x + sen y.
'
y = 2y + 3ex
on de los P.V.I. donde
y (0) = y0
y0 = 5, 4, . . . , 4, 5 sobre el rectangulo en el plano xy definido por
0 1
(x, y) R2 : 0 x 3, 5 y 20 . Describa e interprete lo que se
observa en cada gr
afica.
5. P.C. Grafique conjuntamente el campo de direcciones y la curva solucion

de la E.D. y = f (x, y) que pasa por el punto indicado. Extienda la grafi-
ca hasta donde sea posible teniendo en cuenta los lugares del rectangulo
R donde la funcion f no es continua.
a) 2yy = 1 con y (0) = 1. b) 2yy = x con y (0) = 32 .

4. Ana erico
6. P.C. Encuentre la formula y el intervalo de definicion para la solucion

extendida al m
aximo de cada P.V.I. Despues, grafique la curva solucion
para comprobar el resultado obtenido analticamente.
a) yy = x con y (0) = 1.
x2
b) y = (y+2)(y3) con y (0) = 0.
c) 2y + y 3 = 0 con y (0) = 1.
# $
d) 3y 2 4 y = 3x2 con y (0) = 0.
4.2. Comportamiento a Largo Plazo
Considere el problema de valor inicial

'
y = f (x, y)
(4.1)
y (x0 ) = y0 .
Como se estableci
o en la secci
on (1.8), el intervalo m
as grande en el cual
est
on del P.V.I. (4.1), solamente puede expresarse si se
tiene explcitamente la solucion del problema. Sin embargo, el Teorema de
Existencia y Unicidad (ver pagina 35) garantiza la existencia de la soluci
on
del P.V.I. (4.1) sobre un intervalo I contenido en dicho intervalo maximal de
existencia.
Lo que se pretende a continuaci
on, es revelar una tecnica no analtica que
permita extender el intervalo de definicion de la solucion lo mas que se pueda,
mediante el uso de simulaciones en el computador.
Nota 4.2.1 Antes de enunciar el resultado que permite la extension del in-
tervalo de definicion de la solucion, recuerde que una funcion y = y (x) se dice
acotada para x 0, si existe una constante M 0 tal que |y (x)| M para
x 0.
El resultado que permite extender el intervalo de definicion de la solucion me-

diante las simulaciones,se conoce como Principio de Extensi
on y se enuncia
4.2. Comportamiento a Largo Plazo 177
a continuaci
on.
f
Teorema 4.2.2 Suponga que f y y son continuas en un rect
angulo cerrado
y
'acotado R. Si (x0 , y0 ) esta dentro de R, entonces la curva solucion del P.V.I.
y = f (x, y)
puede extenderse hacia atras y hacia adelante con respecto a
y (x0 ) = y0
x, hasta que toca un lmite de R.
Nota 4.2.3 La prueba del principio de extension se encuentra en [BC98] pagi-

nas 781-782.
Como estrategia para determinar una soluci

on extendida al m
aximo, pueden
usarse los campos de direcciones, conjuntamente con rectangulos centrados en
el punto (x0 , y0 ). Basta con ampliar los rectangulos adecuadamente hasta que
la solucion salga por los bordes inferior y superior y no por los laterales (por
que?).
Ejemplo
' 4.2.4 Ilustraci
on del Principio de Extensi
on para el P.V.I.
x2
y = y2 4
y (0) = 0.
Para determinar que tanto puede extenderse la solucion y antes de iniciar las
simulaciones, se considera una regi
on R1 acotada y que contenga el punto
x2
(0, 0), correspondiente a la condici
on inicial. En este caso, la expresion y 2 4
(en la ecuacion diferencial) hace que se tome para y los valores entre 2 y
2 debido a que en y = 2 y y = 2 no aplica el T.E.U. Ademas, como en
x no hay restriccion alguna, puede iniciarse el proceso con la region R1 =
0 1
(x, y) R2 : 2 x 2, , 2 y 2 que contiene a la condicion inicial.
Sin embargo, la figura 4.3 - izquierda muestra que el intervalo en x puede
extenderse hacia derecha e izquierda. Despues de intentarlo varias veces, se
0 1
on R = (x, y) R2 : 3 x 3, , 2 y 2 y se forma un
adopta la regi
rectangulo con vertices en los puntos (2.6, 2), (2.6, 2), (2.6, 2) y (2.6, 2)
como se muestra en la figura 4.3 - derecha.
4. Ana erico
Figura 4.3: Grafica de la solucion en la region R1 (izquierda) y en la region R

(derecha).
Nota 4.2.5 El siguiente codigo (en Maple) permite reproducir la grafica 4.3
- derecha presentada anteriormente. Adem
as, las coordenadas asignadas con
el comando polygonplot son las u
ltimas obtenidas a la hora de formar el
rectangulo deseado y despues de muchas simulaciones.
> restart:
> with(DEtools):
> with(plots):
> graf ed:=DEplot(diff(y(x),x)=x^2/(y(x)^2-4),y(x),
x=-3..3,[[y(0)=0]],y=-2..2,color=black,linecolor=blue,
stepsize=0.01,arrows=LINE,axes=BOXED,thickness=1,
dirgrid=[20,20]):
> graf cuadro:=polygonplot([[-2.6,-2],[2.6,-2],[2.6,2],[-2.6,2]]):
> display(graf ed,graf cuadro);
Una forma de complementar el principio de extension para estudiar el compor-

tamiento a largo plazo de las soluciones del P.V.I. (4.1), consiste en identificar
aquellos valores (finitos) de la variable independiente x para los cuales la solu-
ci
on crece o decrece indefinidamente. Formalmente, se dice que las soluciones
que crecen o decrecen sin lmite cuando x se aproxima a alg
un valor finito,
tienen un tiempo de escape finito.
Desde el punto de vista geometrico, los tiempos de escape finito se ven re-
flejados en asntotas verticales de la curva solucion y = y (x); mientras que
analticamente puede calcularse un tiempo de escape finito x = x0 , siempre y
cuando se cumpla que

lm y (x) = ,
xx0
donde y = y (x) es la solucion del P.V.I. (4.1).
Nota 4.2.6 La dificultad de calcular analticamente los tiempos de escape

finito, radica en que se necesita conocer explcitamente la soluci
on del P.V.I.
(4.1), mientras que geometricamente la grafica permite identificar parcialmente
aquellos valores de escape finito (si existen).
Ejemplo 4.2.7 Determinar geometricamente ' la existencia de un tiempo de

y = 4 + y2

escape finito para la soluci
on del P.V.I.
y (0) = 0.
Basta con graficar la soluci
on del P.V.I. considerando una regi on que contenga
el punto (0, 0) y lo bastante amplia para poder suponer una region optima.
Despues mediante simulaciones, se realizan modificaciones a los valores de los
rangos donde se mueven las variables. En este caso en particular, puede inicia-
rse con 5 x 5 y 10 y 10 (figura 4.4 - izquierda) y posteriormente
tomar los rangos 1 x 1 y 20 y 20 como lo muestra la figura 4.4 -
derecha. Como conclusion (de acuerdo con la grafica), puede esperarse que la
soluci
on del P.V.I. tenga tiempos de escape finito en valores de x proximos a
0.7.
Figura 4.4: Ilustracion del tiempo de escape finito para el P.V.I. y = 4 + y 2

con y (0) = 0.
4. Ana erico
Ejercicio 4.2.8 Mostrar analticamente que la curva solucion del P.V.I. y =

4 + y 2 con y (0) = 0; tiene un tiempo de escape finito en x = 4 0.785; y

otro en x = 4 0.785.
Nota 4.2.9 Para obtener las graficas de esta seccion, basta con modificar
ligeramente el codigo presentado en la nota (4.2.5); especficamente los parame-
tros correspondientes al comando DEplot.
Como caso particular de los eventos que ocurren a largo plazo para las solu-
ciones del problema (4.1), se considera a continuaci
on el P.V.I. formado por
una E.D. autonoma '
y = f (y)
(4.2)
y (x0 ) = y0 ,
con f continuamente diferenciable en una regi

on R que contiene al punto
(x0 , y0 ).
Para la E.D. autonoma y = f (y), todas las minitangentes presentes en el
campo de direcciones con la misma coordenada en y, tienen la caracterstica
de poseer la misma pendiente (por que?). Esta afirmacion implica que si la
curva soluci
on es trasladada lateralmente (a la derecha o a la izquierda) sin
cambiar el campo de pendientes original, entonces la curva sigue ajustandose al
campo de direcciones y por tanto, esta tambien es una curva soluci
on. En otras
palabras, la forma de una curva solucion para una E.D. autonoma, no depende
del valor inicial de x y mas bien, una misma curva solucion puede representar
un conjunto de soluciones para la E.D. con las mismas caractersticas. Esta
particularidad, se conoce como la Propiedad de Traslaci
on de las curvas
soluci
on de una E.D. aut
onoma y se ilustra en el siguiente ejemplo.
Ejemplo 4.2.10 Para la E.D. y = y 2 + 1, las curvas solucion muestran su

comportamiento identico en terminos de la forma de cada una de las graficas.
Ejercicio 4.2.11 Observe de la grafica 4.5, que cada una de las curvas solu-
on de la E.D. y = y 2 + 1, tienen dos tiempos de escape finito. Por lo cual,
ci
Figura 4.5: Ilustracion de la Propiedad de Traslacion para la E.D. y = y 2 + 1.
podra mostrarse que el P.V.I.

'
y = y2 + 1
y (x0 ) = y0 ,
escapa al infinito en un tiempo finito.
Teniendo en cuenta que las soluciones de equilibrio dividen el plano xy en

bandas, y ademas; los alcances de la Propiedad de Traslaci
on, en cuanto a
la equivalencia de las graficas de las soluciones; puede construirse otro esque-
ma que resuma el comportamiento a largo plazo de todas las curvas solucion
con caractersticas identicas. Esta metodologa, conocida como An
alisis de
Signos, consiste en determinar las regiones en las cuales las curvas soluci
on
son crecientes o decrecientes, utilizando para esto, el teorema de existencia y
unicidad junto con la interpretacion geometrica de la derivada de una funcion.
on particular, considere la E.D. y = f (y) con los supuestos del
Como situaci
teorema de existencia y unicidad para todo y. Ademas, suponga que y1 < y2
son dos ceros consecutivos de f , o sea f (y1 ) = f (y2 ) = 0 y f (y) > 0 para
todo y1 < y < y2 . Como f es continua, f no cambia de signo entre y1 y y2 ;
entonces cualquier curva soluci
on de la E.D. contenida en la banda y1 y2 , es
creciente y est
a definida para todo x. Adicionalmente,
lm y (x) = y1 y lm y (x) = y2 .
x x
4. Ana erico
Nota 4.2.12 Realizando un an

alisis similar, pero tomando f (y) < 0 para
todo y1 < y < y2 , puede deducirse que las curvas solucion contenidas en la
banda y1 y2 , son decrecientes y definidas para todo x con
lm y (x) = y2 y lm y (x) = y1 .
x x
El diagrama que permite resumir la informacion obtenida por el Analisis de

Signos, se conoce como Lnea de Estado (Lnea de Fase), y es simplemente
una recta que contiene las soluciones de equilibrio, identificadas por medio de
puntos, y unas flechas que indican el crecimiento o decrecimiento de las curvas
soluci
on de acuerdo a las convenciones establecidas para los ejes coordenados;
es decir, para el eje horizontal las flechas hacia la derecha (izquierda) expre-
san crecimiento (decrecimiento) y para el eje vertical las flechas hacia arriba
(abajo) expresan crecimiento (decrecimiento). A continuaci
on se ilustran las
ideas planteadas anteriormente en un caso particular.
Ejemplo 4.2.13 Construir la lnea de estado para la E.D. y = y 2 y 2.

Inicialmente, se determinan las soluciones de equilibrio resolviendo la ecuaci
on
y 2 y 2 = 0 (y 2) (y + 1) = 0; de donde se obtienen las races
y = 2 y y = 1. Como el Teorema de Existencia y Unicidad aplica para
todo y R, entonces se tienen las regiones R1 = {y R : y < 1}, R2 =
{y R : 1 < y < 2} y R3 = {y R : y > 2}. Note que el comportamiento de
las curvas solucion, en terminos de crecimiento y decrecimiento, es el mismo
en cada regi
on. As, el evaluar el lado derecho de la E.D. en cada regi
on,
equivale a determinar el crecimiento o decrecimiento de las curvas soluci
on en
las regiones. Esto es,
Como 2 R1 , entonces (2)2 (2) 2 = 4 > 0.

Como 0 R2 , entonces (0)2 (0) 2 = 2 < 0.
Como 3 R3 , entonces (3)2 (3) 2 = 4 > 0.
Luego, las curvas soluci

on son crecientes en las regiones R1 y R3 y decrecientes
en la regi
on R2 . La lnea de fase se muestra en la siguiente figura.
Figura 4.6: Lnea de fase para la E.D. y = y 2 y 2.
Nota 4.2.14 Si se rota 90 la grafica anterior en el sentido antihorario, se

obtiene la representaci
on vertical de la lnea de estado para la E.D.
El siguiente resultado, permite relacionar las soluciones de equilibrio con el

comportamiento a largo plazo de las otras curvas soluci
on. Veamos.
df
Teorema 4.2.15 Suponga que f y dy son continuas para todo y y que y =
y (x) es una solucion de la E.D. autonoma y = f (y) que esta acotada para
x 0 (resp. x 0). Entonces, cuando x + (resp. x ), y se
aproxima a una soluci
on de equilibrio.
Ejercicio 4.2.16 Demuestre el resultado anterior. Como sugerencia, con-

sidere independientemente los siguientes casos:
i. No existen soluciones de equilibrio en la region donde la soluci

on es
acotada.
ii. Existe al menos una solucion de equilibrio en la region de acotamiento

de la solucion.
Nota 4.2.17 La conclusi

on del resultado anterior para x 0, puede expre-
sarse como
lm y (x) = K,
x
con y = K soluci
on de la E.D. De manera an
aloga se concluye para x 0.
4. Ana erico
Nota 4.2.18 La importancia que tiene el resultado anterior en terminos

practicos, es que a largo plazo toda solucion acotada, tiende hacia una solucion
de equilibrio.
A continuaci
on, se presentan un par de resultados referentes a las ecuaciones
lineales, los cuales permiten caracterizar las soluciones de equilibrio y las solu-
ciones peri
odicas a largo plazo. Inicialmente se define el concepto de estado
estacionario, como el estado que se presenta cuando una solucion constante
o periodica de una E.D. lineal de primer orden, atrae a las dem
as soluciones
cuando x +.
El primer resultado referente a los estados estacionarios, garantiza la existencia
de estos cuando hay coeficientes constantes en la E.D. Veamos.
Teorema 4.2.19 Suponga que p0 > 0 y q0 son constantes. Entonces la E.D.

y + p0 y = q0 tiene una u
nica solucion de estado estacionario y = q0 /p0 .
Ejercicio 4.2.20 Pruebe el resultado anterior, encontrando la solucion ge-

neral de la E.D. y despues calculando el lmite en el infinito.
Ejemplo 4.2.21 Ilustraci

on de un estado estacionario constante.
Dada la E.D. y + 2y = 1, su estado estacionario es y = 12 ; como puede
observarse en la figura 4.7 al graficar distintas curvas solucion correspondientes
a diferentes condiciones iniciales.
Figura 4.7: Ilustracion de un estado estacionario constante.

q0
Ejercicio 4.2.22 Discuta que ocurre con la solucion de equilibrio y = p0 en
el teorema anterior si p0 < 0.
Para funciones de comportamiento periodico, tambien existe un resultado si-

milar al expuesto anteriormente y se enuncia a continuaci
on.
Teorema 4.2.23 Suponga que p0 > 0 y que q es una funci

on peri
odica con-
tinua a trozos con perodo T , entonces la E.D. y + p0 y = q (x) tiene una u
nica
soluci
on peri
odica yp con periodo T cuyo valor inicial es
,T
1
yp (0) = q (s) ep0 s ds.
ep0 T 1
0
Esta solucion atrae a todas las demas soluciones cuando x ; por tanto la
soluci
on yp es un estado estacionario.
Ejercicio 4.2.24 Utilice la f

ormula de variacion de parametros (1.2) (pagina
24) junto con la condici
on inicial y (0) = y0 , para mostrar que existe la u
nica
soluci
on peri
odica descrita en el resultado anterior. Despues use el hecho que,
y (t + T ) = y (t) para todo t siempre que y sea peri
odica de periodo T , para
calcular yp (0).

on de un estado estacionario peri
odico
Dada la E.D. y + y = cos (4x) sen (2x), la funcion f (x) = sen (2x) cos (3x)
es peri
odica de periodo T = , lo cual puede comprobarse al verificar que
f (x + ) = f (x) para todo x. Ademas, su solucion periodica es

,
1
yp (x) = (cos (4s) sen (2s)) es ds ex
e 1
0
,x
+ex (cos (4s) sen (2s)) es ds
0
4. Ana erico
1 4 2 1
= cos (4x) + sen (4x) + cos (2x) sen (2x) ,
17 17 5 2
como lo muestra la figura.
Figura 4.8: Ilustracion de un estado estacionario periodico.
Adicionalmente, las soluciones de equilibrio permiten determinar analtica-

mente el comportamiento a largo plazo de otras soluciones cercanas a estas.
Antes de presentar el resultado referente a esta afirmacion, es necesario clasi-
ficar las soluciones de equilibrio de la siguiente manera:
Se dice que un punto de equilibrio y = y0 es un sumidero, si cualquier solucion
con condici
on inicial lo suficientemente cercana a y0 se acerca asint
oticamente
a y0 cuando x incrementa. Un punto de equilibrio y = y0 es una fuente, si
todas las soluciones con condicion inicial lo suficientemente cercana a y0 , se
alejan de y0 cuando x incrementa. Por u
ltimo, cualquier punto de equilibrio
que no es una fuente o un sumidero, se dice que es un nodo.
La representaci
on geometrica de fuentes, sumideros y nodos se muestra en la
siguiente gr
afica.
Nota 4.2.26 En el diagrama anterior, se presento el nodo como un equilibrio

para el cual las demas soluciones cercanas a el, primero se acercan y luego se
alejan del equilibrio. Tambien se presenta un nodo, cuando las otras soluciones
cercanas al equilibrio, primero se alejan y despues se acercan a este.
Ejercicio 4.2.27 Con base en la nota anterior, diagrame la otra repre-

sentaci
on de un nodo.
Figura 4.9: Clasificacion de las Soluciones de Equilibrio.
Para clasificar las soluciones de equilibrio en nodos, fuentes y sumideros sin

conocer explcitamente las curvas soluci
on de la E.D., se utiliza el Teorema
de Linealizaci
on, el cual sera enunciado enseguida.
Teorema 4.2.28 Suponga que y = y0 es una soluci

on de equilibrio de la
E.D. y = f (y), con f una funcion continuamente diferenciable para todo y.
Entonces,
1. Si f (y0 ) < 0, entonces y = y0 es un sumidero.
2. Si f (y0 ) > 0, entonces y = y0 es una fuente.
3. Si f (y0 ) = 0 o f (y0 ) no existe, se requiere informacion adicional y el

criterio no decide.
Ejercicio 4.2.29 Pruebe el teorema de linealizacion utilizando el teorema

del valor medio para derivadas.
Ejemplo 4.2.30 Para la E.D. y = (y 1) (y 2) (y + 1), sea f (y) =

(y 1) (y 2) (y + 1) = y 3 2y 2 y + 2, entonces sus soluciones de equi-
librio son y = 1, y = 1 y y = 2. Ademas, f (y) = 3y 2 4y 1 y al evaluar
los equilibrios en f se obtiene,
f (1) = 3 (1)2 4 (1) 1 = 6,

f (1) = 3 (1)2 4 (1) 1 = 2 y
f (2) = 3 (2)2 4 (2) 1 = 3.
4. Ana erico
As, y = 1 y y = 2 son fuentes y y = 1 es un sumidero.
Ejercicio 4.2.31 Construir la lnea de fase para la E.D. y =

(y 1) (y 2) (y + 1).
Nota 4.2.32 En el momento que no quiera o no pueda aplicar el teorema

de linealizacion para la E.D. y = f (y), basta con evaluar f alrededor del
equilibrio para determinar el crecimiento o decrecimiento de las soluciones y
as clasificar la soluci
on en nodo, fuente o sumidero seg
un corresponda.
Para ilustrar la nota expuesta anteriormente, en el ejemplo anterior se con-
cluy
o (va linealizaci
on) que el equilibrio y = 1 es una fuente. Ahora bien,
tomando a f (y) = (y 1) (y 2) (y + 1), y al evaluar alrededor de y = 1 se
tiene que f (2) = 12 y f (0) = 2. Por tanto las soluciones por debajo (por
encima) de y = 1 son decrecientes (crecientes) y as el equilibrio y = 1 es
una fuente ya que las soluciones cercanas a esta, se alejan de ella.
4.2.1. n
'
y = y2
1. Considere el P.V.I.
y (0) = 5.
a) Calcule la solucion extendida al maximo para el P.V.I. Determine

el comportamiento de la soluci
on a medida que x se aproxima a los
puntos extremos del intervalo donde se define la solucion.
b) P.C. Calcule usando el comando int(), las iteradas de Picard

y0 , y1 , . . . , y12 para el P.V.I. Grafique conjuntamente cada una de
las iteradas calculadas y describa lo que ve.
2. Muestre que si p y q son continuas

' en un intervalo I que contiene a x0 ,
y + p (x) y = q (x)
entonces la soluci
on del P.V.I. est
a definida para
y (x0 ) = y0
todo x0 I.
Ayuda: Utilice la f
ormula (1.2).
'
y = 1 y2
3. Demuestre que la soluci
on del P.V.I. escapa
y (0) = y0 con y0 < 1
al infinito en un tiempo finito. Calcule el tiempo de escape como funcion
de y0 .
4. Suponga que y = y (x) es una solucion (no nula) de y = f (x, y), y que
para alguna constante c > 0, f satisface la desigualdad f (x, y) cy 2
para toda x 0 y y 0. Demuestre que y escapa al infinito en un
tiempo finito.
Ayuda: Suponga que y (0) > 0 y escriba y cy 2 0 como y 2 y c 0
# $
un intervalo 0 x T . Entonces y 1 cx 0. Que dice
para alg
esto acerca de y 1 cx?
'
y = 3y 2/3
5. Considere el P.V.I. y use la propiedad de traslacion para
y (x0 ) = 0
contestar las siguientes preguntas:
a) El P.V.I. satisface las condiciones del Teorema de Existencia y

Unicidad para cualquier valor de x0 ? Justifique su respuesta.
b) Demuestre que y1 = 0 y y2 = x3 son soluciones del P.V.I. con
x0 = 0.
c) Calcule cuantas soluciones del P.V.I. son posibles.
Ayuda: Traslade y2 .
6. Obtenga las soluciones de equilibrio de las E.D. y esboce algunas curvas

soluci
on (sin ayuda del computador). Para cada soluci
on acotada, calcule
los lmites lmx y (x). Por u
ltimo, dibuje las lneas de fase.
a) y = (1 y) (y + 1)2 . c) y = y (y 1) (y 2).
# $ 2
b) y = sen y2 . d) y = 3y yey .
7. Utilice el teorema de linealizaci

on para clasificar (nodos, fuentes o sumi-
deros) las soluciones de equilibrio del punto anterior.
4. Ana erico
8. P.C. Utilice los campos de direcciones y las isoclinas nulas para trazar
algunas curvas soluci
on de las siguientes E.D.
a) y = (y + 3) (y 2). c) y + y sen x = x cos x.

b) y = xy 1. d) y = y x2 .
9. P.C. Invente una E.D. lineal no homogenea que tenga un estado esta-
cionario peri
odico y muestrelo mediante una gr
afica.
10. Para la E.D. y = f (y), suponga que f (1) = f (2) = 0 y ademas que
f (y) > 0 para 1 < y < 2. Esboce el comportamiento (mediante una
grafica) de la curva soluci
on con condicion inicial y (x0 ) = 0.
11. Asuma que la E.D. y = f (y) tiene una solucion de equilibrio en y = y0 .

Clasifique (nodo, fuente o sumidero) el equilibrio de acuerdo con las
condiciones dadas.
a) f (y0 ) = 0, f (y0 ) = 0 y f (y0 ) > 0.
b) f (y0 ) = 0, f (y0 ) = 0 y f (y0 ) < 0.
c) f (y0 ) = 0 y f (y0 ) > 0.
1
12. Esboce la lnea de estado para la E.D. y = (y2)(y+1) .
4.3. Sensibilidad
Cuando se habla de sensibilidad, se quiere expresar la manera como se afec-

ta el comportamiento de las soluciones a un P.V.I., cuando se cambian las
condiciones iniciales y/o los par
ametros existentes en la E.D.
Esto es, si se tiene el P.V.I.
'
dy
dx = f (x, y, )
(4.1)
y (x0 ) = y0 ,
4.3. Sensibilidad 191
siendo un parametro y f continuamente diferenciable en E R2 que contiene

al punto (x0 , y0 ); como cambian las soluciones de (4.1), cuando cambia o
cuando cambia la condici
on inicial y (x0 ) = y0 ?
Para contestar la pregunta planteada anteriormente, se describir
an una se-
rie de resultados que en resumen, estableceran: Un peque
no cambio en las
condiciones iniciales y/o los par
ametros, genera un peque
no cambio en las
soluciones. Lo que se debe establecer entonces, es el significado del adjetivo
peque
no en la frase anterior.
Antes de enunciar dichos resultados, se ilustra geometricamente con un ejemplo
particular la manera como cambian las soluciones de un P.V.I. cuando se
cambia el valor de un par
ametro. Veamos.
Ejemplo 4.3.1 Graficar conjuntamente las soluciones del P.V.I.

'
y = y cos x + sen x
y (1) = 1,
cuando cambia el valor del par

ametro = 0, 0.1, . . . , 1.5.
La figura 4.10, tomando para las gr
aficas regiones de graficacion para x en los
intervalos 1 x 4 (izquierda) y 1 x 8 (derecha), muestra los cambios
que sufren las soluciones a medida que cambia el parametro . Note en la
grafica de la izquierda que aparentemente las soluciones se alejan entre s,
a medida que x se aleja de 1. Sin embargo, la gr
afica de la derecha muestra
que las soluciones nuevamente se reunen con el avance de x. Por lo cual, puede
conjeturarse que la sensibilidad de las soluciones tambien depende del intervalo
en el cual se grafica la soluci
on.
Nota 4.3.2 El codigo en Maple para reproducir la grafica anterior (izquierda)

es:
> c[1]:=0.0:
> for i from 1 by 1 to 15 do
> c[i+1]:=c[i]+0.1:
4. Ana erico
Figura 4.10: Ilustracion de la dependencia continua de un P.V.I., a los parame-

tros.
> end do:

> graf:=seq(DEplot(diff(y(x),x)=-y(x)*cos(x)+c[j]*sin(x),
y(x),x=1..4,[[y(1)=-1]],color=gray,linecolor=black,
stepsize=0.01,arrows=NONE,axes=BOXED,thickness=1),j=1..15):
> display(graf,tickmarks=[3,2]);
Nota 4.3.3 Para reproducir la grafica de la derecha, basta con cambiar la

region de graficacion.
Aunque la geometra de las soluciones ayuda a despertar la intuicion respecto a

la sensibilidad, es necesario formalizar la teora correspondiente. Inicialmente,
se considera el P.V.I. lineal
'
y + p (x) y = q (x) , con x I
(4.2)
y (0) = y0 ,
donde I puede ser el intervalo 0 x T , o en su defecto, 0 x seg

un
el caso. Adem
as, se supone que p y q son continuas en I.
Se sabe por variacion de parametros (ver pagina 24), que la solucion del P.V.I.
(4.2) es:
,x
P (x) P (x)
y (x) = e y0 + e eP (s) q (s) ds,
0
+x
donde P (x) = 0 p (s) ds y x I. El siguiente teorema garantiza el aco-
tamiento de la solucion, siempre y cuando las funciones de entrada p y q

sean acotadas. Veamos.
Teorema 4.3.4 (Entrada Acotada - Salida Acotada: E.A.S.A.)

Suponga que existen constantes positivas p0 y M tal que se cumplen las
desigualdades p (x) p0 y |q (x)| M para todo x I. Entonces la solucion
y = y (x) del P.V.I. (4.2) satisface la desigualdad
M 77 7
|y (x)| ep0 x |y0 | + 1 ep0 x 7 ,
p0
para toda x I. En particular, |y (x)| est

a acotada por una constante
M
|y (x)| |y0 | + ,
p0
para toda x I.
Ejercicio 4.3.5 Pruebe las dos desigualdades del teorema anterior. Para la
segunda desigualdad, utiliceel resultado de la primera desigualdad.
on del E.A.S.A. Dado el P.V.I. y + (1 + ex ) y = sen x

con y (0) = 1, y para x 0 se tiene que p (x) = 1 + ex 1 = p0 , para todo
x 0. Adem
as, |q (x)| = |sen x| 1 = M para todo x 0. Luego, la solucion
del P.V.I. (la cual no puede calcularse explcitamente) esta acotada por
7 7
|y (x)| ex + 71 ex 7 ex + 1
# $
ex + 1 y (x) ex + 1 para todo x 0.
La grafica 4.11 ilustra geometricamente, el resultado encontrado analtica-

mente, teniendo en cuenta que las figuras superior e inferior, representan las
funciones exponenciales que acotan la solucion del P.V.I.
Anteriormente, se describi
o la medida de la sensibilidad para un P.V.I. lineal;
pero, que ocurre con un P.V.I. general?
4. Ana erico
Figura 4.11: Ilustracion del E.A.S.A.
Considere el P.V.I. '

y = f (x, y)
(4.3)
y (x0 ) = y0 ;
lo que se pretende establecer es si un peque

no cambio en los datos iniciales,
digamos f y y0 , produce un peque
no cambio en la solucion correspondiente.
Esta propiedad se conoce como continuidad en los datos.
El siguiente resultado es una estimacion basica que se utiliza para la prueba
de otros resultados que se describen posteriormente.
Lema 4.3.7 (Desigualdad de Gronwall) Dadas las constantes A, B y

L > 0, suponga que z = z (x) es una funcion continua en el intervalo [a, b]
que satisface la desigualdad
,x
z (x) A + B (x a) + L z (s) ds para toda x [a, b] .
a
Entonces z satisface la estimaci

on
B ! L(xa) "
z (x) AeL(xa) + e 1 para toda x [a, b] .
L
Ejercicio 4.3.8 Pruebe la desigualdad de Gronwall definiendo P (x) =

+x
a z (s) ds; despu
es utilice el teorema fundamental del calculo y la hipotesis
para lograr el resultado deseado.
El siguiente, es un resultado que cuantifica la inclusion de una perturbacion

en un P.V.I. no lineal.
n de la perturbacio
Teorema 4.3.9 (Estimacio n) Suponga que las fun-
f g
ciones f , y , gy y son continuas en el rect
angulo
0 1
R = (x, y) R2 : x0 x x0 + a, |y y0 | b .
Suponga que en alg' un intervalo comu'

n x0 x x0 + c, con c a, la solu-

y = f (x, y) yS = f (x, y) + g (x, y)
ci
on de los P.V.I. y tienen curvas
y (x0 ) = y0 yS (x0 ) = yS0
soluci
on que yacen en R. Entonces se tiene el estimado
M ! L(xx0 ) "
|y (x) yS (x)| |y0 yS0 | eL(xx0 ) +
e 1 para todo x0 x x0 +c;
L
7 7
7 7
y donde M y L son constantes tales que |g (x, y)| M y 7 f
y 7 L para todo
(x, y) R.
Ejercicio 4.3.10 Pruebe el teorema de la estimacion de la perturbacion,

usando la desigualdad de Gronwall y las soluciones de los P.V.I. correspondi-
entes, de acuerdo con la forma de sus ecuaciones integrales. Por ejemplo,
, x
y (x) = y0 + f (x, y (s)) ds.
x0
Nota 4.3.11 La importancia de la estimacion de la perturbacion, en la

practica; radica en que los experimentos que se hacen regularmente, no tienen
condiciones identicas, por lo cual, puede cuantificarse el cambio que sufre el
resultado cuando varian un poco las condiciones iniciales. Por lo tanto, se
espera que si el cambio en las condiciones del experimento es peque
no, en-
tonces los resultados tambien tendran un cambio peque
no; generando una
confiabilidad aceptable en los resultados.

on de la estimaci
on de la perturbaci
on.
4. Ana erico
'
y = y sen y
Para el P.V.I. , este se perturba con la funcion g (x, y) =
y (0) = y0 > 0
a cos (xy), con a > 0 y la condicion inicial y (0) = yS0 , entonces en la region
0 2
1
R = (x, y) R : 0 x 1, |y y0 | 1 se tiene que para todo 0 x c
con c 1;
m
ax |g (x, y)| M
m
ax |a cos (xy)| = a max |cos (xy)| a = M y
7 7
7 f 7
7 7 L
7 y 7
|sen y + y cos y| 1 + |y y0 + y0 | 2 + y0 = L.
As,
a ! (2+y0 )x "
|y (x) yS (x)| |y0 yS0 | e(2+y0 )x + e 1 para todo 0 x c.
2 + y0
Observe de la desigualdad anterior, que la distancia entre y y yS (dada por

|y (x) yS (x)|) en R, depende de y0 , yS0 y a.
Por ejemplo, si y0 = 12 , yS0 = 1
3 y a = 2; entonces en R la distancia entre y y yS
as de 29
es a lo m e5/2x 4 , para cada 0 x c < 1. En particular, si x = 1
7 # 1 $ 30 # 1 $7 5 29 5 1 4
entonces 7y 4 yS 4 7 30 e 2 4 45 1.006. La grafica correspondiente de
las dos soluciones se muestran a continuacion.
Figura 4.12: Ilustracion de la Estimacion de la Perturbacion.

Nota 4.3.13 Otra razon importante por la cual es u

til la estimacion de la per-
turbacion, es que en muchas ocasiones los problemas de valor inicial no tienen
soluci
on explcita (como en el ejemplo anterior), y por tanto; la estimacion
suministra informaci
on que no puede extraerse de la solucion analtica.
Nota 4.3.14 En Maple, pueden emplearse metodos numericos para aproxi-

mar puntualmente las soluciones de P.V.I.s que no se resuelven analticamente.
# $
Para el caso anterior, el valor y 14 0.56765; se obtiene para la solucion del
'
y = y sen y
P.V.I. ; en el valor de x = 14 , con el siguiente
y (0) = 12 , con 0 x 1
c
odigo:
> ecua:=dsolve({diff(y(x),x)=y(x)*sin(y(x)),y(0)=0.5},y(x),
numeric,range=0..1):
> ecua(1/4);
Para finalizar la seccion, se presenta el siguiente resultado, conocido tambien

como variaci
on continua en las condiciones iniciales y/o los datos, el cual
garantiza que un peque
no cambio, tanto en la condicion inicial como en el
dato inicial de un P.V.I.; genera un cambio peque
no en la solucion del P.V.I.
Veamos:
f g
Teorema 4.3.15 (Continuidad en los Datos) Suponga que f , y , gy y
son funciones continuas de x e y en el rect
angulo
0 1
R = (x, y) R2 : x0 x x0 + a, |y y0 | b .
Suponga que E > 0 es una tolerancia de error. Entonces existen constantes

positivas H < b y c a tales que las soluciones respectivas y y yS de los P.V.I.
' '
y = f (x, y) yS = f (x, y) + g (x, y)
y
y (x0 ) = y0 yS (x0 ) = yS0 ,
4. Ana erico
satisfacen la desigualdad
|y (x) yS (x)| E para todo x0 x x0 + c;
para cualquier eleccion de yS0 para el cual |y0 yS0 | H.
Ejercicio 4.3.16 Pruebe la desigualdad dada en el teorema anterior, usando

el teorema de la estimaci
on de la perturbaci
on.
4.3.1. n
1. Considere la E.D. y = r (x) y + R (x) sabiendo que para x 0 se tiene

que 0 < r0 r (x) y |R (x)| R0 para ciertas constantes r0 y R0 . Si
y (0) = y0 > 0, estime un lmite superior razonable para y.
Ayuda: Utilice E.A.S.A.
2. Una tina contiene 100 gal de salmuera (agua con sal) en la que hay
disueltas 5 lb de sal. Se agrega salmuera a la tina a una tasa de r gal/ min
con una concentraci
on de c (t) libras de sal por galon. La solucion se
mezcla por completo y sale a una tasa de r gal/ min. Por seguridad, la
concentraci
on en la tina nunca debe ser mayor de 0.1 lb/ gal. Suponga
que para t 0 y algunas constantes positivas r0 , r1 y c0 , que 0 < r0 r
y 0 c (t) c0 . Que condiciones deben cumplir r0 , r1 y c0 para que la
operaci
on sea segura?
'
cy
y = x
on de los P.V.I. , considerando
y (10) = 3
los distintos valores de c y los intervalos dados para x. Explique que pasa
con la sensibilidad cuando cambia c en el intervalo asignado para x.
a) Para |c + 1| 0.5 y 0 < x 10.
b) Para |c + 1| 0.5 y 0 < x 30.
c) Para |c 1| 0.5 y 10 < x 10.

d) Para |c 1| 0.5 y 10 < x 30.
4. Resuelva cada uno de los siguientes P.V.I. Es sensible o insensible la

soluci
on en el intervalo dado a cambios en el valor inicial a o el parametro
c? Explique sus respuestas.
'
y = y + ex
a) Para el P.V.I. , calcule su solucion y (x, a) y rea-
y (0) = a
lice |y (x, a) y (x, b)| para x 0 y a = b.
'
y = y + c
b) Para el P.V.I. calcule su soluci on y (x, c), con-
y (0) = 1
siderando que se requiere que |c 1| 0.1. Es decir, realice
|y (x, c) y (x, 1.1)| para x 0.
'
y = y + cx
5. Para el P.V.I. encuentre su soluci on y (x, c, a). Despues,
y (0) = a
calcule la cantidad |y (x, c, a) y (x, b, 1)| para 0 x 10 y determine
si el P.V.I. es o no sensible al cambio en los datos.
6. Demuestre que la desigualdad
M 77 7
|y (x)| ep0 x |y0 | + 1 ep0 x 7
p0
del teorema E.A.S.A. no puede mejorarse.

'
y + p0 y = M
Ayuda: Resuelva el P.V.I. teniendo que p0 , M y y0
y (0) = y0
son constantes positivas.
7. Demuestre que la hip

otesis p (x) p0 > 0 en el teorema E.A.S.A. no
puede extenderse a la condicion p (x) > 0.
1
Ayuda: Muestre que la E.D. y + (x+1)2
y = e1/(x+1) para x 0, tiene
soluciones acotadas incluso si p (x) > 0 y |q (x)| e para toda x 0.
4. Ana erico
8. Demuestre que la E.D. y +y = x tiene soluciones acotadas en el intervalo

x 0, probando as que la hip
otesis |q (x)| M no puede eliminarse del
teorema E.A.S.A.
9. En este ejercicio, se muestra el mal comportamiento de las soluciones en

presencia de la no linealidad. Incluso teniendo que las soluciones de una
E.D. homogenea tienden a cero cuando x y el termino indepen-
diente esta acotado.
a) Demuestre que y 0 cuando x si y = y (x) es solucion de la

y
E.D. y = 1+y 2
.
y
b) Demuestre que la solucion de la E.D. no homogenea y = 1+y 2
+1
1
satisface la desigualdad y (x) 2 para toda x 0.
x
c) Teniendo la desigualdad y (x) 2 +C, con C constante. Demuestre
y
que si y = y (x) es solucion de la E.D. y = 1+y 2
+ 1, entonces y no
tiene lmite cuando x .
y
on para las E.D. y =
d) P.C. Trace algunas curvas soluci 1+y 2 y y =
y
1+y 2
+ 1 tomando la region 0 x 10 y |y| 5.
4.4. Bifurcaciones
El proposito de esta seccion, es estudiar cualitativamente el cambio que sufren

(a largo plazo) las soluciones de las ecuaciones diferenciales autonomas uni-
parametricas a medida que se cambia el valor del parametro de la ecuacion.
Es decir, si se consideran ecuaciones de la forma
dy
= f (y, c) ; (4.1)
dx
donde y representa la variable dependiente, x la variable independiente y c

un parametro cualquiera; y ademas, se asume que f cumple con los supuestos
del teorema de existencia y unicidad sobre alguna region R. Como cambia el
comportamiento a largo plazo de las soluciones de (4.1) cuando cambia c?
4.4. Bifurcaciones 201
Es natural pensar que si el comportamiento a largo plazo de las soluciones de

(4.1), depende de las soluciones de equilibrio (de acuerdo con lo estudiado en
la seccion anterior); y adicionalmente f depende de c, entonces las soluciones
de equilibrio dependeran de c y por tanto el comportamiento a largo plazo de
las demas soluciones variara a medida que cambia c.
Nota 4.4.1 Es importante mencionar que en la practica, los modelos

matem
aticos expresados mediante E.D. dependen de par
ametros; que a su
vez, aportan informacion valiosa sobre el fenomeno que se quiere estudiar. Por
ejemplo, el P.V.I. P = kP , con P (0) = P0 (poblacion inicial fija); representa
el modelo cl
asico maltusiano, y fue usado en 1798 por Thomas R. Malthus
para describir el cambio en la poblacion humana a finales del siglo XVIII. En
este caso, el par
ametro k (llamado tasa de crecimiento poblacional) determina
que tan rapido crece la poblacion en el tiempo; lo cual se observa de la soluci
on
de la E.D. dada por P (t) = P0 ekt .
Ejercicio 4.4.2 Realice gr on P (t) = P0 ekt tomando P0 =

aficas de la funci
1000 fijo y variando el valor de k = 0, 0.1, 0.2, . . . , 0.8. Observe las graficas y
compare con la afirmaci
on de la nota anterior.
Para empezar, se utiliza la E.D. y = cy y 2 para introducir terminos,

conceptos y la metodologa empleada al realizar un An
alisis de Bifur-
caci
on. Primero, se determinan las soluciones de equilibrio de la funcion
f (y, c) = cy y 2 = y (c y), que estan dadas por y = 0 y y = c.
Segundo, se tiene en cuenta la forma analtica de las soluciones de equilibrio,
y con esta base, se determinan los efectos (sobre tales soluciones) del cambio
en el par
ametro. En este caso particular, podra decirse que si c = 0 solamente
hay una solucion de equilibrio: y = 0; y si c = 0 se tienen las dos soluciones
de equilibrio y = 0 y y = c. Despues, se cualifica el cambio que sufren las
soluciones de equilibrio (de acuerdo con el teorema de linealizacion enunciado
agina (187)), esto es, para y = 0 se tiene que f (0, c) = c y por tanto
en la p
y = 0 es una fuente si c > 0, un sumidero si c < 0 y no se concluye nada
4. Ana erico
si c = 0. Por otro lado, si se toma y = c, al aplicar la linealizacion se tiene

f (c, c) = c; de donde se deduce que el equilibrio y = c es una fuente si c < 0,
un sumidero si c > 0 y no decide si c = 0.
Nota 4.4.3 Como no se concluye nada va linealizaci

on para c = 0, se usa la
propiedad de traslacion y el teorema de existencia y unicidad, esto es, para
c = 0 la E.D. se transforma en y = y 2 y por tanto las soluciones seran
decrecientes para todo y = 0. Luego, la solucion de equilibrio y = 0 es un
nodo.
La sntesis de la informaci
on se presenta en la siguiente tabla.
Equilibrios y=0 y=c

c<0 Sumidero Fuente
c=0 Nodo
c>0 Fuente Sumidero
Cuadro 4.1: Resumen del an on para la E.D. y = cy y 2 .

alisis de bifurcaci
Nota 4.4.4 Como se estableci

o al inicio de la secci
on, los cambios en las
soluciones de equilibrio, y por ende en las dem
as soluciones, se da por los
cambios en el par
ametro c. El valor del parametro en el cual se produce el
cambio comportamental se llama valor de bifurcaci
on, y en este caso es
c = 0.
Tercero, se resume la informaci

on obtenida analticamente mediante un dia-
grama, llamado diagrama de bifurcaci
on, el cual se construye en el plano
cy con los puntos que se obtienen al evaluar distintos valores de c en las solu-
ciones de equilibrio. Para este ejemplo, las soluciones de equilibrio generan las
rectas y = 0 y y = c en el plano cy. Ademas, se incluyen algunas lneas de
fase para identificar el comportamiento a largo plazo de las otras soluciones,
tomando como referencia las soluciones de equilibrio. Por u
ltimo, se utiliza la
convenci
on de usar trazos continuos para representar sumideros y trazos pun-
teados para las fuentes. El diagrama correspondiente se muestra en la siguiente
figura.
Figura 4.13: Diagrama de Bifurcacion para la E.D. y = cy y 2 .
La interpretaci
on de la informaci
on que contiene el diagrama de bifurcacion,
para el comportamiento a largo plazo de las soluciones y = y (x) del P.V.I.
'
y = cy y 2
(4.2)
y (x0 ) = y0 ;
distintas a las soluciones de equilibrio, se da como sigue:
1. Para valores de c < 0, las soluciones del P.V.I. (4.2) cumplen:
Si y0 < c entonces lmx y (x) = c y lmx y (x) = .

Si c < y0 < 0 entonces lmx y (x) = c y lmx y (x) = 0.
Si y0 > 0 entonces lmx y (x) = y lmx y (x) = 0.
2. Para c = 0, las soluciones del P.V.I. (4.2) satisfacen:
Si y0 < 0 entonces lmx y (x) = 0 y lmx y (x) = .

Si y0 > 0 entonces lmx y (x) = y lmx y (x) = 0.
3. Para valores de c > 0, las soluciones del P.V.I. (4.2) verifican:
Si y0 < 0 entonces lmx y (x) = 0 y lmx y (x) = .

Si 0 < y0 < c entonces lmx y (x) = 0 y lmx y (x) = c.
4. Ana erico
Si y0 > c entonces lmx y (x) = y lmx y (x) = c.
Nota 4.4.5 La bifurcaci

on que ocurre en el ejemplo desarrollado anterior-
mente, se llama bifurcaci
on transcrtica y debe su nombre a la siguiente
caracterstica: se tienen dos soluciones de equilibrio que se juntan en el valor
de bifurcacion y cambian sus propiedades de sumidero a fuente y de fuente a
sumidero respectivamente.
Nota 4.4.6 La bifurcaci

on transcrtica pertenece al grupo de bifurcaciones
tangentes, debido a que en el valor donde ocurre la bifurcacion, la gr
afica
de f en el plano yf es tangente al eje y. Para el caso particular de la E.D.
y = cy y 2 , el valor de bifurcacion es c = 0 y la funcion f (y) = y 2 , es
tangente al eje y.
Como resultado de la descripci

on de las bifurcaciones tangentes, se tiene un
teorema que permite determinar los valores de bifurcacion analticamente.
Veamos.
Teorema 4.4.7 (Bifurcaciones Tangentes) Considere la E.D. y =

f (y, c), con f continua para todo y. Suponga que y = y0 es una soluci
on de
equilibrio para la ecuaci
on. Entonces la E.D. sufre una bifurcacion tangente
df
en el punto c = c0 si se cumple que f (y0 , c0 ) = 0 y dy (y0 , c0 ) = 0.
Ejemplo 4.4.8 C
alculo analtico de una bifurcaci
on tangente.
Dada la E.D. y = y 2 (y + 1) + c, se tiene que f (y, c) = y 2 (y + 1) + c. Para
aplicar el teorema de bifurcaciones tangentes, se calcula f (y, c) = 3y 2 + 2y y
se resuelve el sistema de ecuaciones
'
y02 (y0 + 1) + c0 = 0
3y02 + 2y0 = 0.
Tomando la segunda ecuaci

on del sistema,
3y02 + 2y0 = 0 y0 (3y0 + 2) = 0.

De donde y0 = 0 y y0 = 23 . Sustituyendo los valores de y0 en la primera

4
ecuaci
on se obtiene que c0 = 0 y c0 = 27 ; los cuales son los valores de
bifurcacion para la E.D.
La curva que esquematiza el diagrama de bifurcacion se da en la siguiente

figura.
Figura 4.14: Esquema del diagrama de bifurcacion de la E.D. y = y 2 (y + 1)+c.
Nota 4.4.9 La curva que contiene las soluciones de equilibrio a medida que
cambia c, la cual fue graficada anteriormente se realiza por la siguiente lnea
de comandos en Maple.
> implicitplot(y^2*(y+1)+c=0,c=-2..2,y=-2..1,style=POINT,
axes=BOXED,thickness=2,color=black,numpoints=5000):
4
Nota 4.4.10 Observe de la figura 4.14, que para c < 27 y c > 0 se tiene so-
4
lamente un equilibrio, mientras que para 27 < c < 0 se tienen tres equilibrios.
En los valores de bifurcacion, se tienen dos equilibrios.
Ejercicio 4.4.11 Complete el diagrama de bifurcaci

on del ejemplo (4.4.8),
incluyendo las regiones donde los equilibrios act
uan como fuentes, sumideros
y nodos.
4.4.1. n
1. (Eliminaci
on de par
ametros) Un modelo simple para describir el
cambio en la poblaci
on de peces con cambios logsticos que experimenta
4. Ana erico
captura y reabastecimiento est

a dado por:
' # $
P
P = r 1 K P +Q
(4.3)
P (0) = P0 ;
donde P (t) representa la poblacion de peces en el tiempo t, r es la tasa

intrnseca de crecimiento, K es la capacidad de carga del ambiente, Q la
tasa de captura y reabastecimiento y P0 la poblacion inicial. El objetivo
en el ejercicio es llevar el modelo (4.3) a un solo par
ametro. Para esto,
a) Sean P = ay y t = bs con a, b > 0. Aplique la regla de la cadena y

lleve el resultado al P.V.I. (4.3), para despues de simplificar obtener
' # $
dy a
ds = br 1 Ky y + ab Q
P0
y (0) = a .
1 bQ Q
b) Utilice las convenciones a = K, b = r yc= a = rK y consiga un
nuevo P.V.I. uniparametrico
'
y = (1 y) y + c
(4.4)
y (0) = y0 .
c) Determine las soluciones de equilibrio para el P.V.I. (4.4) y con base

en estas, establezca el valor de bifurcaci
on.
2. Para la E.D. y = cy + 10y 2 , determine el valor de bifurcacion y realice el

diagrama de bifurcacion para comprobar que esta sufre una bifurcacion
transcrtica.
3. P.C. La bifurcaci
on silla-nodo, se presenta cuando aparece de man-
era repentina una soluci
on de equilibrio y despues, se transforma en dos
soluciones de equilibrio a medida que aumenta el valor del parametro.
Realice el an
alisis de bifurcaci
on para las siguientes ecuaciones y com-
pruebe que realmente presentan bifurcacion silla-nodo.
a) y = c y 2 . c) y = c + 2y + y 2 .
b) y = y (1 y) + c.
4. P.C. La bifurcaci
on de horquilla, se presenta cuando el compor-
tamiento de las soluciones de equilibrio cambia, de acuerdo con el hecho
que, la E.D. pasa de tener una solucion de equilibrio a tener tres solu-
ciones de equilibrio. Realice el an
alisis de bifurcaci
on para las siguientes
ecuaciones y compruebe que realmente presentan bifurcaci
on de horqui-
lla.
# $ # $
a) y = y c y 2 . c) y = y c y 4 .
# $
b) y = y c + y 2 .
5. P.C. Determine analticamente los valores de bifurcacion para las E.D.

y realice los diagramas de bifurcacion correspondientes.
a) y = cos y + c. c) y = y 6 2y 4 + c.
y
b) y = y 6 2y 3 + c. d) y = y 2 +1
+ c.
6. La poblaci
on de patos alrededor de un refugio de cacera se modela por
medio de la E.D. % &
P
P = 1 P H,
1000
donde H es la tasa de captura.
a) Cuantas licencias deben expedirse al a

no para que la poblacion
de patos tenga posibilidades de sobrevivir?, sabiendo que a cada
cazador se le permite cazar 20 patos por a
no.
b) Suponga que se expiden N licencias, donde N es menor que el
n
umero maximo de licencias que pueden expedirse para la super-
vivencia de los patos. Que valores de la poblacion inicial de patos
conduce a la extinci
on total de la especie? Justifique su respuesta.
4. Ana erico
7. P.C. Determine analticamente los valores de bifurcacion para las E.D.

y realice los diagramas de bifurcacion correspondientes.
a) y = cos y + c. c) y = y 6 2y 4 + c.
y
b) y = y 2 +1
+ c.
onoma y = y 2 + y + , depende cualitativamente de los

8. La E.D. aut
parametros y . Determine todas las posibles lneas de estado cualita-
tivamente distintas y las regiones correspondientes en el plano donde
estas ocurren.
4.5. M
etodos Num
ericos: Euler y Heun
En esta seccion se describe el metodo numerico mas simple de todos los que
existen hasta ahora, llamado M
etodo de Euler o M
etodo de la Recta
Tangente; y fue creado por Leonhard Euler en 1768.
Los metodos numericos como el de Euler, son importantes para la descripcion
cuantitativa de la soluci
on de los problemas de valor inicial, en particular
para ecuaciones diferenciales de primer orden; porque en la mayora de los
casos, tales problemas no son solubles analticamente, y por tanto, las formas
aproximadas para la soluci
on constituyen una herramienta de descripcion
m
as que aceptable. Anteriormente, se estudiaron otras formas de aproximar
soluciones tales como: El Metodo de Picard (Secci
on 1.8) y el esquema de
los Campos de Pendientes (Seccion 4.1). No obstante, el Metodo de Picard
est
a condicionado por las integrales que deben resolverse en cada una de sus
iteraciones; y el esquema de los Campos de Pendientes porque no proporciona
informacion cuantitativa (numerica) acerca de las soluciones. Por lo cual puede
pensarse en el Metodo de Euler, como una herramienta simple de utilizar
computacionalmente para conseguir valores numericos de las soluciones de
P.V.I. de primer orden.
4.5. M
etodos Num
ericos: Euler y Heun 209
Para implementar el metodo, considere el P.V.I.

'
y = f (x, y)
(4.1)
y (x0 ) = y0 ,
f
y asuma que f y y son continuas en alguna regi
on R que contiene al pun-
to (x0 , y0 ), de tal manera que la solucion del P.V.I. exista y sea u
nica en el
intervalo x0 x xn . Ahora, divida el intervalo x0 x xn en n subinter-
xn x0
valos de igual tama
n o x = n ; tal particion genera la secuencia de puntos
x0 < x1 < x2 < < xn1 < xn con la caracterstica que xi+1 xi = x
para todo i = 0, 1, . . . , n 1. La construccion de la solucion aproximada, se
da paso a paso desde el punto (x0 , y0 ) hasta el punto (xn , yn ) de manera
iterativa, a traves de rectas tangentes y pasando por los puntos intermedios
(x1 , y1 ), (x2 , y2 ), . . ., (xn1 , yn1 ); de la forma mostrada en la figura 4.15.
Figura 4.15: Esquema para ilustrar el Metodo de Euler.
A continuaci
on, se consigue el punto (x1 , y1 ) tomando el punto (x0 , y0 ) y usan-
do la pendiente de la recta tangente a la solucion en dicho punto, es decir
f (x0 , y0 ). Para esto, se usa la formula de la pendiente,
y1 y0
= f (x0 , y0 ) y1 = y0 + x f (x0 , y0 ) .
x1 x0
As, (x1 , y1 ) = (x0 + x , y0 + x f (x0 , y0 )).
Nota 4.5.1 Al iniciar el proceso, se utilizo la pendiente de la recta tangente a

4. Ana erico
la solucion en el punto (x0 , y0 ) ya que para puntos cercanos a este, los valores
que toman la solucion y la recta tangente son muy proximos.
Despues se obtiene (x2 , y2 ), tomando el punto (x1 , y1 ) y asumiendo que en tal

punto, la pendiente de la recta tangente a la solucion es similar a f (x1 , y1 ).
Nuevamente usando la f
ormula de la pendiente,
y2 y1
= f (x1 , y1 ) y2 = y1 + x f (x1 , y1 ) .
x2 x1
Luego, (x2 , y2 ) = (x1 + x , y1 + x f (x1 , y1 )).

El proceso contin
ua hasta llegar al punto (xn , yn ), donde se tendra que
(xn , yn ) = (xn1 + x , yn1 + x f (xn1 , yn1 )).
Nota 4.5.2 Sobre el proceso de construccion del Metodo de Euler tenga en

cuenta:
El u
nico punto de la construccion que coincide con los puntos de la
soluci
on es (x0 , y0 ).
La cantidad x se conoce como tama

no de paso.
Si el tama
no de paso x es peque
no y se tienen los supuestos del Teorema
de Existencia y Unicidad para f sobre x0 x xn , entonces los puntos
(x1 , y1 ), (x2 , y2 ), . . ., (xn , yn ) estan proximos a los puntos de la solucion
analtica del P.V.I. (4.1).
Nota 4.5.3 Observe en el proceso anterior, que conseguir el punto (xi+1 , yi+1 )
se logra por medio del punto (xi , yi ) para todo i = 0, 1, . . . , n 1. Por lo cual,
la formula recursiva para programar el metodo, se basa en las formulas:
xi+1 = xi + x y
yi+1 = yi + x f (xi , yi ) ; para todo i = 0, 1, . . . , n 1.

on del Metodo de Euler
4.5. M
etodos Num
Dado el P.V.I. y = x y con y (0) = 1; se quiere aproximar la solucion para

1
0 x 1 tomando n = 10 (equivalentemente x = 10 = 0.1). Entonces
(x0 , y0 ) = (0, 1) y adem
as,
(x1 , y1 ) = (x0 + x , y0 + x (x0 y0 ))

= (0 + 0.1, 1 + 0.1 (0 1)) = (0.1, 0.9) .
(x2 , y2 ) = (x1 + x , y1 + x (x1 y1 ))
= (0.1 + 0.1, 0.9 + 0.1 (0.1 0.9)) = (0.2, 0.82) .
..
.
(x10 , y10 ) = (x9 + x , y9 + x (x9 y9 ))
= (0.9 + 0.1, 0.674840978 + 0.1 (0.9 0.674840978)) = (1, 0.6973568802) .
La tabla que resume los valores aproximados de la solucion para 0 x 1,

es:
i xi yi
0 0 1
1 0.1 0.9
2 0.2 0.82
3 0.3 0.758
4 0.4 0.7122
5 0.5 0.68098
6 0.6 0.662882
7 0.7 0.6565938
8 0.8 0.66093442
9 0.9 0.674840978
10 1 0.6973568802
Cuadro 4.2: Valores conseguidos por el Metodo de euler.
on exacta para el P.V.I. y = x y con y (0) = 1 es

Nota 4.5.5 La soluci
y (x) = x 1 + 2ex . Basta con aplicar el metodo del factor integrante para
las ecuaciones lineales. Ademas, note que cuando x , entonces y .
4. Ana erico
Nota 4.5.6 El codigo en Maple para determinar los valores de la tabla ante-
rior es:
> restart:x0:=0:y0:=1:n:=10:delx:=0.1:
> f:=unapply(x-y,x,y):
> x[1]:=x0:y[1]:=y0:
> for i from 1 by 1 to n do
> x[i+1]:=x[i]+delx:
> y[i+1]:=y[i]+delx*(f(x[i],y[i])):
> end do:
Note que hay un desfase en el ndice, ya que Maple no reconoce elementos de
ndice cero. Por lo tanto, x3 = x[4] = 0.3 y y3 = y[4] = 0.758. En Maple, basta
con realizar,
> printf("x[4]= %f y y[4]= %f",x[4],y[4]);
Nota 4.5.7 Adem

as, si se quiere conocer la grafica de la solucion generada
por el metodo, basta con agregar despues de finalizado el ciclo for, las lneas:
> coorx:=seq(x[i],i=1..n+1):
> coory:=seq(y[i],i=1..n+1):
> plot([seq([coorx[i],coory[i]],i=1..n+1)]);
La grafica de la soluci
on aproximada por el Metodo de Euler se muestra en la
grafica 4.16. Tenga en cuenta que los puntos encontrados por el algoritmo, se
unen por medio de rectas como se ve en la figura.
Ejercicio 4.5.8 En el ejemplo anterior se tomo un tama

no de paso x = 0.1.
Ahora, realice la gr
afica de la soluci
on para el mismo P.V.I. adaptando el codigo
presentado a un tama
no de paso de x = 0.05.
Dada la concepcion del metodo, debe esperarse que, a medida que se dismin-
uya el tama
no de paso, se mejore la aproximacion de la solucion. Esto puede
observarse si se enfoca el problema desde otra perspectiva. Veamos.
Si y = y (x) es la solucion de (4.1), y si ademas se asume que esta tiene una
4.5. M
etodos Num
Figura 4.16: Grafica generada por las aproximaciones del Metodo de Euler.
expansi
on en serie de Taylor en x = xn , entonces
2x
y (xn + x ) = y (xn ) + y (xn ) x + y (xn ) +
2
2
y (xn+1 ) = y (xn ) + f (xn , yn ) x + y (xn ) x +
2
2
yn+1 = yn + f (xn , yn ) x + y (xn ) x + . (4.2)
2
Note de la ecuaci
on (4.2) que los primeros tres terminos corresponden a la
2
formula de Euler, y desde y (xn ) 2x en adelante, se tienen los terminos que
omite la aproximaci no, entonces 2x es mucho
on. Por lo tanto, si x es peque
2
m no y el termino y (xn ) 2x junto con sus sucesores aportan menos
as peque
informacion al valor de yn+1 . Esto significa que entre mas peque
no el tama
no
de paso, mejor es la aproximacion. Desafortunadamente, el tomar un tama
no
de paso demasiado peque
no no resuelve el problema eficientemente, ya que esto
genera gran cantidad de c
alculos y por ende, un mayor tiempo de ejecucion
del algoritmo.
Una forma de mejorar la aproximaci
on encontrada por el Metodo de Euler,
conocida como el M
etodo de Heun o M
etodo de Euler Mejorado consiste
en promediar las pendientes de las rectas tangentes que se calculan en el
4. Ana erico
Metodo de Euler. Para tener una mejor idea del proceso, note de la figura
4.17, que la pendiente de la recta continua genera una mejor aproximacion del
valor de la solucion en el punto x = xn .
Al utilizar la f
ormula de Euler sobre yn+2 y yn+1 se tiene,
yn+2 = yn+1 + x f (xn+1 , yn+1 ) y

yn+1 = yn + x f (xn , yn ) .
Ademas,
yn+2 yn yn+1 + x f (xn+1 , yn+1 ) (yn+1 x f (xn , yn ))

=
xn+2 xn 2x
1
= [f (xn , yn ) + f (xn+1 , yn+1 )] .
2
Figura 4.17: Esquema para ilustrar el Metodo de Heun.
Por lo tanto, si se usa esta nueva pendiente y la notacion empleada original-

mente en el Metodo de Euler, se obtiene que
x
yn+1 = yn + [f (xn , yn ) + f (xn+1 , yn+1 )]
2
x
= yn + [f (xn , yn ) + f (xn + x , yn + x f (xn , yn ))] .
2
Nota 4.5.9 El codigo en Maple que genera la aproximacion para el Metodo

de Heun, de acuerdo con el ejemplo 4.5.4 es:
> restart:x0:=0:y0:=1:n:=10:delx:=0.1:
4.5. M
etodos Num
> f:=unapply(x-y,x,y):
> x[1]:=x0:y[1]:=y0:
> for i from 1 by 1 to n do
> x[i+1]:=x[i]+delx:
> y[i+1]:=y[i]+delx/2*(f(x[i],y[i])+f(x[i+1],y[i]+delx*
> f(x[i],y[i]))):
> end do:
i xi yi : Euler yi : Heun y : Exacta

0 0 1 1 1
1 0.1 0.9 0.91 0.909674836
2 0.2 0.82 0.83805 0.837461506
3 0.3 0.758 0.78243525 0.781636441
4 0.4 0.7122 0.7416039012 0.740640092
5 0.5 0.68098 0.7141515306 0.713061319
6 0.6 0.662882 0.6988071352 0.697623272
7 0.7 0.6565938 0.6944204574 0.6931706076
8 0.8 0.66093442 0.6999505139 0.6986579282
9 0.9 0.674840978 0.7144552151 0.7131393194
10 1 0.6973568802 0.7370819697 0.7357588824
Cuadro 4.3: Valores generados con los Metodos de Euler y Heun.
Nota 4.5.10 Observe de la tabla anterior, que los valores generados por el
Metodo de Heun estan mas aproximados a la solucion exacta, que los valo-
res generados por el Metodo de Euler. Este hecho tambien puede observarse
plenamente en la figura 4.18.
4.5.1. n
1. Utilice el Metodo de Euler de acuerdo con las condiciones dadas y resuel-

va el problema de valor inicial propuesto. Ademas, bosqueje la soluci
on
geometricamente e incluya una tabla que muestre el comportamiento de
la solucion.
dy
a) dx = x y 2 , y (0) = 1, 0 x 1, x = 0.25.
4. Ana erico
Figura 4.18: Heun (Superior - Crculo), Exacta (Medio - Gris) y Euler (Inferior
- Cruz).
dy
b) dx = y 2 2y + 1, y (0) = 2, 0 x 2, x = 0.5.
dw
c) dx = (3 w) (w + 1), w (0) = 4, 0 x 5, x = 1.
dy
d) dt = e2/y , y (1) = 2, 1 t 3, t = 0.5.
2. Use el Metodo de Heun de acuerdo con las condiciones dadas y resuelva

el P.V.I. propuesto. Adem
as, bosqueje la soluci
on geometricamente e
incluya una tabla que muestre el comportamiento de la solucion.
dy
a) dx = x y 2 , y (0) = 1, 0 x 1, x = 0.1.
dy
b) dx = y 2 2y + 1, y (0) = 2, 0 x 2, x = 0.25.
dy
c) dt = e2/y , y (1) = 2, 1 t 3, t = 0.25.
dy
3. P.C. Considere el problema de valor inicial dx = 2 y con y (0) = 1.
Usando el metodo de Euler, calcule tres soluciones aproximadas corre-
spondientes a x = 1, x = 0.5 y x = 0.25 sobre el intervalo 0 x 4.
Grafique las tres soluciones en el mismo sistema de coordenadas.
dy
4. P.C. Considere el P.V.I. dx = 5x 3 y, y (0) = 2. Usando el metodo de
Heun, calcule tres soluciones aproximadas correspondientes a x = 1,
4.5. M
etodos Num
x = 0.5 y x = 0.25 sobre el intervalo 0 x 4. Grafique las tres

soluciones en el mismo sistema de coordenadas.
5. P.C. En este ejercicio se muestra que los metodos numericos no siempre

dy
funcionan. Considere el P.V.I. dx = (y 3) (y + 1), y (0) = 1. Aplique
el Metodo de Euler para el P.V.I. junto con 0 x 2 y x = 0.25.
Que observa para los valores obtenidos a partir de x = 1.5?, es confi-
able el resultado del metodo?
6. Este ejercicio, confirma el hecho que el Metodo de Heun genera mejores

aproximaciones que el Metodo de Euler.
a) Resuelva el P.V.I. y = 1 x + 4y, con y (0) = 1.

b) Para el P.V.I. del punto a., aplique el Metodo de Euler tomando
0 x 1 y x = 0.1.
c) Para el P.V.I. del punto a., aplique el Metodo de Heun tomando
0 x 1 y x = 0.1.
d) Se define un error relativo para x = xi , como |y (xi ) yi (xi )|, con
y la solucion exacta y yi la solucion aproximada de alg
un P.V.I.
Para el P.V.I. propuesto, realice una tabla (tomando i = 0, 1, . . . , 10
y x = 0.1) que contenga las columnas: i, xi , y (exacta), yiE
7 7
(Euler), yiH (Heun), 7y (xi ) yiE (xi )7 (error relativo para Euler)
7 7
y 7y (xi ) yiH (xi )7 (error relativo para Heun). Despues compare
las dos u
ltimas columnas, las cuales contienen los errores relativos
con respecto a los metodos de Euler y Heun. Que observa?
4. Ana erico
Bibliografa
[BC98] Borelli / Coleman (1998). Dierential Equations. A Model Per-

spective. Jhon Wiley and Sons.
[BDP98] Boyce / DiPrima (1998). Ecuaciones Diferenciales Elementales y

Problemas con Valores en la Frontera. Cuarta Edicion. Editorial Limusa.
[Br93] Braun (1993). Dierential Equations and Their Applications. Fourth

Edition. Springer - Verlag.
[B93] Bronson (1993). Ecuaciones Diferenciales Modernas. Serie Schaum.
[CH98] Campbell / Haberman (1998). Introduccion a las Ecuaciones Dife-

renciales con Problemas de Valor de Frontera. McGraw Hill.
[DBH98] Devaney / Blanchard / Hall (1998). Ecuaciones Diferenciales.

Thompson Editores.
[EP94] Edwards / Penney (1994). Ecuaciones Diferenciales Elementales y

Problemas con Condiciones en la Frontera. Tercera Edicion. Prentice Hall.
[E04] Escobar (2004). Ecuaciones Diferenciales con Aplicaciones en Maple.

Version Electr
onica.
[LL99] Lomen / Lovelock (1999). Ecuaciones Diferenciales a Traves de

Graficas, Modelos y Datos. CECSA.
[R80] Roberts (1980). Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. Un Enfoque al

C
alculo Numerico. Prentice-Hall.
219
220 Bibliografa
[S93] Simmons (1993). Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. McGraw-Hill.
[S91] Spiegel (1991). Ecuaciones Diferenciales Aplicadas. Prentice-Hall His-

panoamericana.
[CMM94] The College Mathematical Journal. Special Issue on Dierential

Equations. Vol 25, No. 5 November 1994.
[Z02] Zill (2002). Ecuaciones Diferenciales con Aplicaciones de Modelado.

Septima Edicion. Thompson Learning.

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NO EST PERMITIDA LA REPRODUCCIN

EDICIN 300 EJEMPLARES

EDITADO E IMPRESO POR ARTE IMAGEN

En muchos contextos de las Ciencias Basicas (Matematicas, Fsica, Qumica y

1. Ecuaciones de Primer Orden 1

2. Ecuaciones de Segundo Orden 59

3. Soluciones por Series 115

lisis Cualitativo, Perturbativo y Num

En este captulo se estudian algunas tecnicas analticas para la resoluci

El siglo XVII se caracterizo por el desarrollo de la fsica y las matematicas. En

sobre un intervalo dado.

Ejemplo 1.1.2 Algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales son:

Nota 1.1.3 Algunas observaciones referentes a la definicion de una ecuacion

Ecuaciones como 4., 5., y 6. del ejemplo anterior, se denominan ecua-

De manera simbolica, las ecuaciones diferenciales ordinarias (E.D.O.) se

En estas notas solo se estudian las ecuaciones diferenciales ordinarias o

En general, las ecuaciones diferenciales involucran muchos tipos de fun-

Ejemplo 1.1.5 Algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales lineales son:

Ejemplo 1.1.6 Algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales no lineales son:

Ejercicio 1.1.7 Clasifique las E.D.O. del ejemplo (1.1.2).

Nota 1.1.8 En general, cualquier ecuacion diferencial lineal puede escribirse

donde la funcion f (x) se conoce como el t

La variable dependiente y todas sus derivadas son de primer grado.

La variable dependiente y sus derivadas no act

Siempre que se habla de ecuaciones, un concepto que esta enteramente rela-

Nota 1.1.11 Como se buscan soluciones continuas de las ecuaciones dife-

Por tanto, la ecuacion 4x2 y + 12xy + 3y = 0 se transforma en la identidad

n 1.1.15 (Problema de Valor Inicial) Problema que involu-

Nota 1.1.16 La cantidad de condiciones iniciales dentro de un problema de

Nota 1.1.17 Un problema de valor inicial tambien se conoce como problema

Ejemplo 1.1.18 El problema de valor inicial que esta relacionado a la solu-

Figura 1.1: Algunas soluciones para la E.D. 4x2 y + 12xy + 3y = 0

Hasta ahora se han mencionado para la ecuacion diferencial 4x2 y + 12xy +

soluciones se llaman soluciones singulares.

1. Clasifique las ecuaciones diferenciales indicando el orden y si es lineal o

2. Compruebe que la funci

3. Compruebe que la familia dada es solucion de la ecuacion diferencial.

4. Compruebe que cada funci

5. Determine los valores de m para los cuales la funcion dada, es solucion

aficas de los miembros de la familia monoparametrica x3 + y 3 =

on diferencial x(y )2 4y 12x3 = 0 tiene la forma general

1.2. Ecuaciones con Variables Separables

El caso general de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden puede

donde adicionalmente se asume que f es una funci

y donde f (x, y) = g (x) es una funcion continuamente diferenciable de x en

Nota 1.2.1 Observe que G (x) es una familia uniparametrica de funciones

Teniendo en cuenta que la soluci

Nota 1.2.3 La importancia de la f

Ejercicio 1.2.5 Utilice un programa de computador para realizar la grafica

La ecuacion (1.1) es un caso particular de otro tipo de ecuaciones diferencia-

Estas ecuaciones aparecen cuando la funcion f que depende de x e y, puede

Ejemplo 1.2.6 Las siguientes ecuaciones diferenciales son de variables sepa-

1. y = y 2 sen x, donde g (x) = sen x y h (y) = y 2 .

Para resolver las ecuaciones diferenciales que tienen variables separables se

Ejemplo 1.2.7 Resolver las siguientes ecuaciones diferenciales de variables

Nota 1.2.8 Si se asume que la funcion constante y = K es soluci

Ejemplo 1.2.9 Encontrar las soluciones singulares de las ecuaciones diferen-

1. Para y = y 2 sen x, se tiene que h (y) = y 2 que se anula cuando y = 0.

Cuando se tiene un problema de valor inicial asociado a una ecuacion diferen-

Ejemplo 1.2.10 Resolver los siguientes problemas de valor inicial.

2. Para y = y 2 4 con y (0) = 2, la solucion general se calcula mediante

y usando fracciones parciales se obtiene