Estadstica actuarial Vida

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Fuente: Ayuso Gutierrez, M. Mercedes y Santolino Prieto, Miguel Angel

Estoy intentando resumir todo esto (y el libro) en un powerpoint:

actualizado Junio de 2011: Estadistica Actuarial Vida

Lunes, 27 de septiembre

Seguimos con las tablas de cohortes

Cohorte; n de individuos que nacen en un momento t. Se escribe con l de

live.
lx se mueve entre [0, w] de tal forma que lw=0, porque en el infinito actuarial
el grupo ha desaparecido.

l0 es el grupo inicial, se pueden tomar poblaciones de 10mil, 100mil, 1 milln,

Se distribuye segn una binomial, B, (vivo/muerto), una funcin representada

por L(x),

L(x) se distribuye como B(l0,S(x)). es decir;

lx es el valor esperado de la funcin = n individuos iniciales por la

probabilidad de supervivencia en la edad x.

S(x) se puede encontrar desde

Funcin de fallecimiento: n personas que fallecen entre una edad y la

siguiente. Se escribe con d de died.

es la cantidad de muertos entre la edad x y x+n.

Es decir,

es la probabilidad de morir entre x y x+n.

es el nmero absoluto de muertos entre x y x+n

Si antes q era la probabilidad, ahora d es el nmero absoluto.

Martes, 21 de septiembre

.
Hoy seguimos con la defincin de Hazard Rate, o tanto instantneo de
fallecimiento, que se entiende como la cantidad de fallecimientos que se dan
cuando el incremento de tiempo es prximo a cero.

Para comprenderlo bien; imagina que en un rango de 10 horas suceden 20

fallecimientos. Estudiar el tanto instantneo de fallecimiento sera reducir este
espacio temporal y ver cuntos fallecimientos siguen sucediendo.

Imagina que si reducimos el rango a la mitad, 5h, suceden 10 fallecimientos.

Y si la reducimos a 1h, suceden 2 fallecimientos

El proceso es ir reduciendo el rango temporal hasta que se llega a un lmite

donde el incremento es infinitesimal (lim para un incremento t = cero), y se
observa cuntos fallecimientos suceden entonces. En definitiva: el tanto
instantaneo de mortalidad (hazard rate) es la probabilidad de fallecer en una
edad puntual.

Si para un individuo de 20 aos, esta es = 0,025, significa que los individuos

de 20 aos parten con una probabilidad de fallecer del 2,5%

Y cuidado: no es lo mismo calcular

1. la probabilidad de muerte para un incremento infinitesimal del rango

temporal

2. que la derivada de la probabilidad de fallecimiento anual

El clculo del tanto instantaneo de fallecimiento se obtiene con 2 pasos:

1) derivando respecto n

2) igualando n=0

[en clase ha estado escribien "t" en lugar de "n", pero es lo mismo; el rango
temporal]

Un ejemplo completo (con un par de pasos ms):

Tenemos una funcin de densidad, para todo 0<x<1

Si sabemos que tenemos que trabajar con la expresin

entonces es necesario transformar la funcin de densidad f(x) a la funcin de

distribucin F(x). Esto es, 1) integrar la funcin de densidad en el rango [0, x]

una vez tenemos F(x) se puede aplicar el y 2) sustituir dentro de la expresin:

ahora toca 3) derivar en funcin de n:

y ahora, 4) igualando n=cero, se obtiene la expresin de para una edad x

Sustituyendo, para una edad x=20, sale =0,025

Simplificacin

Si cogemos y aplicamos un incremento infinitesimal de n, por definicin se

obtiene tambin la

Y se puede simplificar como

Habitualmente, en la realidad, el tanto instantneo de fallecimiento decrece

hasta los primeros aos de edad (entre 10 y 15) y luego crece lentamente
(hasta los 50) para luego ir acelerndose cada vez ms.

Como pasar del continuo a trabajar con las variables discretas p y q

La funcin de distribucin del fallecimiento se puede escribir como el rea que

ocupa entre cero y x el tanto instantneo de mortalidad;
desarrollando esta expresin, se llega a que

Y ya que S(x) = 1- F(x)

De la misma forma

Y si se hace un desarrollo con la vida residual queda

Tablas de vida o cohortes

La tabla de vida es una herramienta para los seguros de vida o mortalidad. Y

en ella hay una serie de funciones biomtricas;

1) funcin cohorte

2) funcin de fallecimiento

3) tanto anual de fallecimiento

4) tanto anual de supervivencia

5) funcin censal de supervivencia

6) tanto central de mortalidad

7) cantidad de existencia

8) esperanza de vida

1) funcin de cohorte

Es una generacin. Los que nacieron conmigo en el 79 y siguen vivos hoy son
la cohorte del 79 a fecha 2010; es el grupo de personas sobre el que se analiza
el comportamiento de la mortalidad. Se escribe l(x) y se lee como el n de
individuos vivos en cada edad (cuntas personas vivas hay en la poblacin
que nacieron en el 79?). Tambin se lee como cuntas personas pasan al
siguiente grupo de edad vivas.

l0 (l cero) son los recin nacidos.

l1, son el n de individuos vivos con 1 ao de edad

l30, idem con 30 aos

lw, es cero; porque nadie sobrevive a la edad w.

genricamente

Es decir, el colectivo vivo a una edad es = colectivo inicial * probabilidad de

estar vivo a esa edad

Lunes, 20 de septiembre

Nos centramos en estudiar la probabilidad de morir (X) en base a funciones de

distribucin y temporalidades o difierimientos.

1) probabilidad de fallecer entre x y x+n

Si no dice nada ms, se entiende que contamos desde la edad cero.

0_______x____x+n____w

Y esto es la P(x<X<x+n) = F(x+n) F(x)

2) probabilidad de fallecer entre x y x+n sabiendo que ya se tiene la edad x

El dibujo es el mismo 0_______x____x+n____w

Pero estamos condicionados a que ya se tiene la edad x;

P(x<X<x+n | X>x) = [ F(x+n) - F(x)] / [ 1-F(x)]

y a esto se le llama probabilidad temporal de fallecimiento; o sea, que si tengo

20 aos, cul es la probabilidad de morir entre los 20 y los 25, por ejemplo. Y
se conoce como q, aadiendo el un subndice delante n que se refiere al
periodo que se estudia (por. ejemplo 5 aos, de los 20 a los 25), y un subndice
detrs que es x la edad actual del individuo (20).

3) podemos medir la probabilidad temporal de supervivencia, que es el

complementario del anterior (ahora que estamos en modelos sencillos esto se
cumple, en adelante no). O sea, probabilidad de que si tengo 20 aos, entre los
20 y los 25 est vivo.

P(X>x+n | X>x) = 1

Y se conoce como p

=1

Hay 4 nomenclaturas, una para cada tipo de temporalidad;

1.

ANUAL: probabilidad de morir entre una edad x y 1 ao, no hace falta indicar el
1

(ej. probabilidad de, si tengo 20 aos, morir entre los 20 y los 21)

2.
TEMPORAL: probabilidad de morir entre x y un periodo n aos,

(ej. probabilidad de, si tengo 20 aos, morir entre los 20 y los 25. n=5)

3.

DIFERIDA TEMPORAL 1: probabilidad de, teniendo una edad x, morir en un

rango futuro m, de 1 ao;

(ej. probabilidad de, si tengo 20 aos, de morir entre los 30 y los 31. m=10)

4.

DIFERIDA TEMPORAL: probabilidad de, teniendo una edad x, morir en un rango

futuro m, de n aos;

(ej. probabilidad de, si tengo 20 aos, morir entre los 30 y los 35 m= 10,
n=5)

Cuando estamos hablando de anuales, periodos de 1 ao, no hace falta poner

el subndice n.

Propiedades de las funciones de fallecimiento y supervivencia

1. escindibilidad: que la probabilidad sea escindible. Es decir, que la

probabilidad se puede calcular en base a temporalidades inferiores a la
planteada.

En lenguaje de calle sera: Si existe la probabilidad de que est vivo entre los
20 y los 25, es porque existe la probabilidad de que este vivo entre los 20 y los
22, y entre los 22 y los 25. As, la escindibilidad se cumple para supervivencia,
y no para fallecimiento.
Por qu? Porque si se entiende como la probabilidad de mantenerme vivo
entre los 20 y los 25, es que a lo largo de estos 5 aos efectivamente estoy
vivo.

Pero en cambio, si se entiende como la probabilidad de que me haya muerto

en un instante entre 20 y 25 aos, no puedo saber cundo se ha producido la
muerte, de tal forma que no puedo asegurar que, por ejemplo, entre los 20 y
los 22 an estaba vivo.

La demostracin matemtica en el caso de la supervivencia es, colocando un

ao k dentro del intrvalo temporal

0_______x__k__x+n____w

De tal forma que hay un periodo que va de x a k, y otro periodo que va de

x+k a n-k

La probabilidad total es = multiplicar las dos probabilidades escindidas

Probabilidades diferidas temporal de fallecimiento

Lo que hemos hecho ahora es cmo se calcularia la probabilidad de morir en

un rango temporal futuro

1) directamente si sabemos la funcin de distribucin: Desarrollando la

probabilidad queda

2) si queremos aplicar la simbologa

2.1) con probabilidad de supervivencia (p) y de fallecimiento (q)

que se lee como:

la probabilidad de que un individuo de edad x muera en un futuro entre m y un

rango n aos es = la probabilidad de que un individuo de edad x sobreviva m
aos y fallezca entre x+m aos y el rango n.

2.2) con slo probabilidad de fallecimiento (q)

que se lee como:

la probabilidad (..) es = la probabilidad de que un individuo muera entre x+m y

x+m+n aos menos la probabilidad de morir entre x y x+m

2.3) con slo probabilidad de supervivencia (p)

que se lee como:

la probabilidad () es = el complementario de la probabilidad de sobrevivir

entre x y x+m+n menos el complementario de la probabilidad de sobrevivir
entre x y x+m

Probabilidad diferida temporal (1 ao) de fallecimiento

Lo mismo que se ha hecho con se puede hacer con

en simbologa

1)

2)

3)
Escribir una probabilidad temporal de fallecimiento en funcin de
probabilidades diferidas

Si es la probabilidad de morir entre x y x+n, (p.ej. la probabilidad de morir

entre los 30 y los 35), tiene que ser exactamente lo mismo que la suma de las
probabilidades de morir entre los 30 y los 31, ms la probabilidad de morir
entre los 31 y 32 ms () 32 y 33 + 33 y 34 + 34 y 35

Recuerda que

= probabilidad de que un individuo de edad x muera en n aos (entre 30 y 35)

entonces

es la probabilidad de que un individuo de edad x muera en 1 ao (entre 30 y

31)

y sigue que

es la probabilidad de que un individuo de edad x muera en el rango x+1 y

x+1+1 (entre 31 y 32)

(idem) para un rango x+2 y x+2+1 (entre 32 y 33)

(idem) para un rango x+n-1 y x+n-1+1 (enre 34 y 35)

[fjate que es lo mismo que 0/!!]

Todo esto se puede resumir en

de forma que

Vida residual

La vida residual para un individuo de edad x se escribe como Tx, y es = edad

de muerte X edad actual x

Se entiende como la vida que le queda por vivir a un individuo, teniendo una
edad esperada de muerte. La funcin de distribucin de la vida residual es
es equivalente a

y la funcin de densidad

Martes, 14 de septiembre

Tema 1. El modelo biomtrico

Seguro de vida: cubren un riesgo (morir) que siempre suceder.

Biometra: ciencia que se encarga de la medicin de la vida humana. Saber

cundo se puede producir la muerte de un individuo dentro de una sociedad.
As, existen unas tablas de vida y tablas de mortalidad, que recogen el
comportamiento probabilstico de la supervivencia/muerte de los individuos en
funcin de su edad (x), que siempre es el punto de partida del modelo. La edad
del inviduo se simboliza con x (x minscula).

Estos datos se obtienen de eurostat y del INE.

x, la edad del inviduo, no es la variable aleatoria que se busca, sino que est
determinada y se sabe.

La probabilidad de que se muera a una edad se complementa con la

probabilidad de sobrevivir a una edad, si tengo el 0,7 de probabilidades de
morir a los 80 aos, es porque tengo un 0,3 de probabilidades de estar vivo a
los 80 aos. La suma de ambas es = 1.
Se trabaja en tablas anuales, o de meses para los bebs (un ser humano se
considera individuo vivo a partir de las 24h de su nacimiento). Se valora como
una variable continua cuando estemos en el campo de la integracin, y como
variable discreta cuando estemos trabajando con sumatorios.

w, es la edad mxima esperada de un individuo. La vida humana est en un

rango (0,), aunque se considera un tope alrededor de los 105 aos. w es el
infinito actuarial.

As, queda una lnea temporal de (0w), o bien desde (xw)

X, mayscula es la edad de fallecimiento del individuo. Es la variable aleatoria.

Tx, es la vida residual que se espera para un individuo con edad x. Ya que T
es genricamente la edad residual de los individuos. De forma que T = X-x

El tiempo de vida que nos queda por vivir es = edad posible de nuestro
fallecimiento edad actual.

t, minscula es un instante temporal. Es la probabilidad de que la edad de

muerte sea igual o menor a un instante t o edad x. O tambin, x+t si partimos
de una edad x. Es un clculo de la funcin de distribucin F(t) o mejor, Fx (t),
que significara funcin de distribucin de un individuo de edad (x) en el
instante t.

Si el estudio se enfoca desde la supervivencia, la complementaria P(X>t) se

conoce como Sx(t), que es la funcin de supervivencia.

Es decir; funcin de distribucin, para cuando queremos saber la probabilidad

de que un individuo con edad x muera en un tiempo t, y funcin de
supervivencia, para cuando queremos saber la probabilidad de que un
individuo con edad x est vivo en un tiempo t.
De esta forma,

Fx(t) + Sx(t) = 1

Hiptesis del modelo biomtrico:

Para que se pueda aplicar la estadstica a todos estos clculos, hay que
suponer un comportamiento de la probabilidad que no nos deje navegando en
el caos de la incertidumbre:

1. Homogeneidad

2. Independencia

3. estacionalidad

1. la hiptesis de homogeneidad supone que los individuos son homogeneos

respecto a su comportamiento estadstico. La funcin de distribucin del
individuo a, es igual a la funcin de distribucin del individuo b en el mismo
momento temporal;

Fxa(t) = Fxb(t)

No se cumple cuando se compara hombre con mujer, ya que las mujeres viven
significativamente ms que los hombres.

2. la hipotesis de independencia sirve para definir que la muerte de una

persona no provoca la muerte de otra. Es decir, las muertes no dependen unas
de otras.

3. la estacionalidad supone que la ley de probabilidad no cambia con el tiempo.

La probabilidad de que yo me muera a los 80 aos es la misma hoy, que lo ser
maana. Sin embargo es evidente que la gente vive cada vez ms tiempo, pero
por esto las tablas son dinmicas y se elaboran los clculos teniendo en cuenta
el efecto generacin. Son las tablas PEM y PEF 2000 (poblacin espaola
masculina/femenina del ao 2000).

Caractersticas de la funcin de distribucin

F(t) = P(X<t) la probabilidad de que la muerte suceda en un instante
menor/igual a un instante t.

1. en el tiempo = 0 (el momento de nacer) la probabilidad de morir = 0.

2. en el tiempo = w (el horizonte actuarial) la probabilidad de morir es = 1.

3. es una funcin no decreciente; la probabilidad de morir aumenta con el paso

del tiempo (cuando aumenta la edad del invididuo) o como mnimo es estable.

4. es continua por la derecha.

La funcin de supervivencia

S(t) = P(X>t)

es la complementaria a lo anterior

1. en el tiempo = 0, probabilidad = 1

2. en el tiempo = w, la probabilidad de estar vivo = 0

3. es una funcin no creciente. La probabilidad de estar vivo se reduce con el

paso del tiempo.

Tipos de probabilidades

Para mortalidad o supervivencia se define si queremos calcular

1. probabilidades anuales

2. probabilidades temporales

3. probabilidades diferidas

4. probabilidades mixtas (2 y 3)

1. Una probabilidad anual analiza el comportamiento esperado de X en el plazo

de un ao.
qu ocurre entre x y x+1

2. una probabilidad temporal analiza el comportamiento de X en un margen

temporal n. Por ejemplo, probabilidad de que a los 20 aos, mueras entre los
20 y los 30;

qu ocurre entre x y x+n

3. una probabilidad diferida mide lo que ocurrir en un margen anual futuro, a

unos m aos vista,

qu ocurre entre x+m y x+m+1

4. una probabilidad mixta mide lo que ocurrir en un margen temporal futuro,

qu ocurre entre x+m+ y x+m+n

Probabilidades temporales

1. Partiendo de la edad cero, la probabilidad de morir entre x y x+n se entiende

como

P ( x < X < x+n )

lo que supone.. probabilidad de morir a x+n menos probabilidad de morir a

x

P(x<X<x+n) = F(x+n) F(x)

2. partiendo de la edad x, la probabilidad de morir entre x y x+n ahora est

sujeto a que X (la muerte) debe ser en un instante temporal > a la propia edad
actual x del invidiuo.

P (x < X < x+n | X>x )

lo que supone.. la resta anterior dividido por 1-F(x) [o su complementario, la
funcin de supervivencia S(x)]

P(x<X<x+n | X>x) = F(x+n) F(x) / 1-F(x)

Y esto se conoce como q (cu minscula) probabilidad de muerte

en un margen temporal n

suponiendo una edad inicial x