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La thorie du choix social


APMEP
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La thorie du choix social :


de limportance des mathmatiques(*)
Maurice Salles(**)

1. Introduction
Cet article prsente quatre rsultats de la thorie du choix social que jestime
fondamentaux : le thorme dArrow, le thorme de Sen sur lincompatibilit du
principe de Pareto et dun principe de libert, le thorme de Gibbard-Satterthwaite
et lanalyse de la mthode de dcision la majorit et lexistence dune solution au
problme de lagrgation des prfrences dues Black. Mon propos nest pas dtre
exhaustif. Par rsultats fondamentaux, je veux dire les rsultats qui sont lorigine
de la quasi-totalit de la thorie moderne du choix social. Pour tre exhaustif, il aurait
fallu que jajoute une prsentation des travaux dHarsanyi (ses articles de 1953 et
1955 repris dans Harsanyi (1976)), larticle de Nash (1953) sur la ngociation, le
thorme de Nakamura (1979) sur les jeux simples et les analyses de Saari (1995) sur
les procdures lectorales avec scores. Mon choix ne prtend pas tablir une
hirarchie. Cependant, historiquement, les travaux de Black et dArrow la fin des
annes 1940 sont certainement lorigine de la thorie moderne du choix social, plus
ceux dArrow que ceux de Black, sans doute. En revanche, Black est le pre de ce
que je pourrais appeler la science politique mathmatique.
Le choix social a pour objet la slection doptions par un groupe dindividus
(dune manire quasiment quivalente, on peut galement interprter le choix social
comme un choix individuel dans le cas de critres multiples, les critres
correspondant alors aux individus et lindividu la socit). On tudie en particulier
les procdures de slection soit dune manire abstraite (les fonctions dagrgation,
les fonctions de choix, etc.), soit dune manire relativement pratique (les procdures
lectorales). Cette dichotomie se retrouve dans les sources historiques de la thorie
du choix social : dune part lutilitarisme et lconomie du bien-tre, de Bentham
Bergson et Samuelson, dautre part lanalyse des procdures de vote par Borda et
Condorcet. Bien entendu, dans les deux cas, il y eut des prcurseurs, par exemple
(*) Ce texte a fait lobjet de plusieurs prsentations, en particulier lors dune cole dt du
CNRS Aix-en- Provence sur la philosophie conomique, dune autre cole dt du CNRS
Strasbourg sur lhistoire de la pense conomique, dun colloque du groupe Voting Power
and Procedures la London School of Economics en aot 2004. Je remercie le Leverhulme
Trust (Grant F/07-004M) pour avoir rendu possible ma participation aux activits du groupe
VPP. Cette version a t prpare spcialement pour les journes de lAPMEP (Association
des Professeurs de Mathmatiques de lEnseignement Public) Caen, 21-24 octobre 2005.
(**) CREM (UMR-CNRS 6211) et Institut SCW, MRSH, Universit de Caen, 14032 Caen
Cedex, France et CNPSS, London School of Economics, Houghton Street, London WC2A,
2AB, Royaume Uni. E-mail adress : maurice.salles@unicaen.fr
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Hutcheson et Hume pour le premier, et Raymond Lulle et Nicolas de Cues pour le


deuxime. Je ne mtendrai pas sur ces aspects historiques.
La maxime utilitariste gnralement attribue Bentham, le plus grand bonheur
du plus grand nombre, sest assez rapidement simplifie, en particulier chez les
conomistes, en la maximisation sur lensemble des options de la somme des utilits
individuelles (cest--dire des valeurs prises par les fonctions dutilit des individus).
Cette maximisation suppose videmment que les valeurs prises par ces fonctions
numriques que sont les fonctions dutilit, des nombres rels, aient toutes les
proprits imaginables de ces nombres, en fait quon puisse utiliser le fait que les
rels sont ce quon appelle en algbre un corps. Pour ce qui nous concerne, cela
signifie quon puisse comparer les utilits pour un mme individu ou pour des
individus diffrents ce qui veut dire que, par exemple, si lutilit de x pour lindividu
i est 4 et lutilit de y pour lindividu j est 2, on puisse affirmer que i avec x a une
utilit deux fois plus grande que lutilit de j avec y, et de l, si lutilit est une espce
de mesure de la satisfaction ou du bonheur, que i est deux fois plus heureux avec x
que j avec y. On pourrait ventuellement utiliser les valeurs 4 et 2 autrement (4 est le
carr de 2, la diffrence entre 4 et 2 est 2, 4 est plus grand que 2, etc.). Ces possibilits
multiples ont t remises en cause par le succs sur le plan individuel de
lordinalisme et de ce qui est en quelque sorte sa consquence sur le plan collectif,
loptimalit partienne. Lordinalisme signifie simplement que, pour un mme
individu, la seule proprit des nombres rels qui sera interprtable est sa structure
dordre (le ). Pour M. i et pour des options x et y, il sera impossible de distinguer la
valeur de lutilit 1 000 associe x et la valeur 1 associe y de la valeur 4 associe
x et la valeur 3 associe y, puisque 1 000 > 1 comme 4 > 3. Une option x sera
optimale au sens de Pareto sil nexiste pas doption y que tout le monde prfre x
(ou, dans une version largie, que tout le monde trouve au moins aussi bonne que x
et quun individu prfre x). Cet aspect de la thorie o lconomiste, suivant
Robbins, naurait plus, du moins en tant quconomiste, la possibilit de faire des
jugements de valeur, consacre vers 1930 la victoire totale de la pense conomique
continentale (Pareto) sur la pense britannique (Marshall, Pigou). Cependant, dans
les annes 1930, des comparaisons inter-individuelles sont rintroduites sous la
forme de procdures de compensations (virtuelles) par quelques-uns des plus grands
conomistes de lpoque, par exemple Hicks, Kaldor, Harrod et Scitovsky (voir les
anthologies dArrow et Scitovsky (1969) et de Baumol et Wilson (2001)). Le
principe de base de ces compensations, cest que si on imagine quon passe dune
option (situation) x une situation y et que dans le changement, les gagnants valuant
leurs gains dutilit et les perdants leurs pertes avec des gains excdant les pertes, il
serait alors possible par une redistribution (dont personne nenvisage la ralisation !)
de parvenir une situation y que tout le monde prfre. Ces travaux sont souvent
associs ce quon appelle la nouvelle conomie du bien-tre. La difficult
principale, outre lutilisation implicite des comparaisons dutilit, est venue de la
construction de paradoxes. Bergson (voir dans Arrow et Scitovsky (1969)) et
Samuelson introduisent la fin des annes 1930 et au dbut des annes 1940, la
notion de fonction dutilit sociale. Ce qui est recherch, cest la possibilit de
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dpasser loptimalit partienne qui se rvle malheureusement peu discriminante


(dans de nombreux contextes, les situations optimales sont trs nombreuses ; dans les
problmes de distribution dun montant fixe et infiniment divisible entre des
individus gostes, cest- -dire dont lutilit crot en fonction de la quantit ou des
quantits quils obtiennent par exemple une somme montaire, un gteau ou un
vecteur de biens il y en a une infinit, ventuellement non dnombrable, selon la
divisibilit infinie considre). Pour ce faire, si on considre la version de Samuelson
(1947), la fonction dutilit sociale f a pour variables les utilits u1, , un des
individus 1, , n, qui sont elles-mmes des fonctions dfinies sur lespace des
lments redistribuer. Les fonctions dutilit individuelles ui sont fixes, par
exemple dans le cas dun espace de biens deux dimensions donn par lespace

euclidien R 2+ , on pourrait avoir ui ( x ) =


x1 x2 et ce qui varierait serait les x1 et x2.
1 1/2 1/2
3
La fonction de type Cobb-Douglas avec des paramtres 1/3, 1/2 et 1/2 resterait la
mme. La condition partienne, mathmatiquement, impose par exemple que f soit
une fonction croissante de chaque ui ou, avec les hypothses appropries sur f et en

se rappelant le caractre local de la proprit, que > 0 . On peut, comme le font


f
ui
Bergson et Samuelson, tablir quelques proprits de maximisation de f dune
manire abstraite. Il nen reste pas moins que si une slection de situations optimales
doit tre ralise, il faut au pralable construire f. La rponse la question : qui
construit f ? reste relativement vague chez Samuelson.
la fin du XVIIIe sicle, deux acadmiciens franais, Borda et Condorcet, ont
tudi les mthodes lectorales en particulier celles qui taient en vigueur au sein de
lAcadmie Royale des Sciences. Borda tait en faveur dune procdure par score.
Chaque lecteur classe les k candidats selon sa prfrence. On attribue alors k 1
points au candidat class premier, k 2 points au candidat class deuxime, etc. et 0
point au candidat class dernier. On additionne alors le nombre de points obtenus par
les candidats dans les classements des lecteurs. Le classement collectif est effectu
partir de la taille des scores obtenus par les candidats, le premier tant le candidat
qui a obtenu le plus de points, etc. Condorcet est, quant lui, implicitement favorable
une mthode quon appelle aujourdhui en thorie du vote la mthode de dcision
la majorit. tant donn les classements des lecteurs, on compte le nombre de fois
o le candidat a est class avant le candidat b et le nombre de fois o le candidat b
est class avant le candidat a. Si a est class avant b plus souvent que b est class
avant a, collectivement a est class avant b. Condorcet constate bien que cette
procdure peut conduire des cycles au niveau collectif (cest ce quon appelle le
paradoxe de Condorcet). Considrons en effet trois candidats a, b et c et trois
lecteurs 1, 2 et 3. Supposons que 1 classe les candidats dans lordre abc (a premier,
b deuxime et c troisime ; 2 les classe dans lordre bca ; 3 les classe dans lordre
cab. Deux individus classent a avant b, deux individus classent b avant c, mais deux
individus classent c avant a, si bien que a est class collectivement avant b qui est
class avant c qui est class avant a. Malgr cette difficult Condorcet estime quun
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candidat, sil existe, qui est class collectivement avant tous les autres doit tre choisi
(si la procdure est utilise pour la slection dun seul candidat). Ce candidat est
gnralement appel maintenant un vainqueur de Condorcet. Condorcet critique la
mthode de Borda, en particulier dans le Discours Prliminaire lEssai sur
lApplication de lAnalyse la Probabilit des Dcisions Rendues la Pluralit des
Voix, parce quelle peut slectionner un candidat qui nest pas un vainqueur de
Condorcet alors quun tel vainqueur existe. Il donne un exemple dans les pages
clxxvij et suivantes du Discours Prliminaire. Sur un plan anecdotique, Borda nest
jamais nomm. Condorcet y fait allusion en voquant un Gomtre clbre. Au cours
du sicle suivant, les travaux mathmatiques sur les procdures lectorales sont assez
rares. Sont remarquables cependant les recherches sur la reprsentation
proportionnelle ou le calcul du nombre de reprsentants de circonscriptions
lectorales en fonction de leurs populations et les articles de C. L. Dodgson (plus
connu sous le nom de Lewis Carroll).
Avant de dcrire les quatre rsultats mentionns plus haut, je vais donner
quelques exemples sur les rsultats de plusieurs procdures lectorales obtenus
partir des mmes donnes. Ces exemples sont emprunts au livre dun grand
mathmaticien amricain, par ailleurs spcialiste dastronomie mathmatique,
Donald Saari. Je recommande dailleurs vivement la lecture de ce livre aux
mathmaticiens (Saari, 2001a). Jintroduirai ensuite les concepts de base dans une
section prliminaire.
2. Procdures lectorales : quelques exemples
Dans lexemple 1, je considre trois candidats, A, B, et C, et 11 lecteurs. Chaque
lecteur classe les candidats par ordre de prfrence A f B f C signifiant que A est
premier, B deuxime et C troisime. Le nombre entier avant le classement est le
nombre dlecteurs ayant cette prfrence.
3AfBfC
2AfCfB
2BfCfA
4CfBfA
Les trois procdures appliques cette donne sont la (1) pluralit (appele
bizarrement majorit simple en France : on donne un point au candidat class premier
par un lecteur et rien aux autres), (2) lantipluralit (on donne un point tous les
candidats sauf celui qui est class dernier) et (3) la rgle de Borda. Le classement
obtenu par les trois rgles sont :
(1) A f C f B
(2) B f C f A
(3) C f B f A
Je vais maintenant introduire des vecteurs score pour les candidats, le vecteur (1, 0, 0)
signifiant que le candidat class premier obtient un point, le deuxime et le troisime,
0 (cest le vecteur score de la rgle de la pluralit. (1, 1, 0) est le vecteur score de
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lantipluralit et (2, 1, 0) celui de la rgle de Borda. En fait ces vecteurs dfinissent


des procdures dans le cas de trois candidats. En fonction des vecteurs score, voici
les rsultats de la donne des prfrences des lecteurs de notre exemple 1. (Je note
A B, le cas o A et B sont ex aequo.)
(1, 0, 0) : A f C f B
(4, 1, 0) : A C f B
(7, 2, 0) : C f A f B
(7, 3, 0) : C f A B
(2, 1, 0) : C f B f A
(3, 2, 0) : B C f A
(1, 1, 0) : B f C f A
Dans mon deuxime exemple, il y a 5 candidats et 14 lecteurs.
3AfBfCfDfE
1AfCfEfDfB
2AfEfCfDfB
2CfBfDfEfA
2DfCfEfAfB
1EfAfCfDfB
3EfBfDfAfC
On peut vrifier facilement, selon quon vote pour un, ou deux, ou trois, ou quatre
candidats, ou en utilisant la rgle de Borda que :
(1, 0, 0, 0, 0) : A arrive en tte
(1, 1, 0, 0, 0) : B arrive en tte
(1, 1, 1, 0, 0) : C arrive en tte
(1, 1, 1, 1, 0) : D arrive en tte
(4, 3, 2, 1, 0) : E arrive en tte
En outre si on utilise le critre de Condorcet on obtient :
A f C, A f B, A D, E f A, C f B
E f B, B f D, C f E, C f D, D E
Il ny a pas de vainqueur de Condorcet. On peut voir en outre que :
CfEfAfC
et
CfEfAfCfBfDEfBfDAfB
Ces exemples illustrent parfaitement le rle jou par les rgles lectorales quant aux
rsultats des lections et limportance des recherches sur ces rgles.
3. Relations binaires, prfrences, agrgation
Soit X un ensemble doptions (des tats sociaux, quel que soit le sens quon
puisse leur donner, des candidats une lection, des allocations, etc.). #X est le
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cardinal de cet ensemble (si X est fini, le cardinal de X est le nombre de ses
lments).
Dfinition 1. Une relation binaire f sur X est un ensemble de couples (x, y) avec
x X et y X, autrement dit f est une partie du produit cartsien X X.
On note par commodit x f y plutt que (x, y) f. On lira intuitivement x est
au moins aussi bon que y . Implicitement, je suppose donc que f est une relation
rflexive.
Dfinition 2. f est rflexive si pour tout x X, x f x.
La composante asymtrique f de f est dfinie par x f y si x f y et y f x ( est
le symbole de la ngation). On lira x f y x est meilleur que y ou x est prfr
y . La composante symtrique est dfinie par x y si x f y et y f x. On lira x y
il y a une indiffrence entre x et y .
Dfinition 3. f est complte si, pour tout x, y X, x f y ou y f x.
La compltude signifie que, quelles que soient les options x et y, il y a une relation
au moins aussi bon entre elles : on ne peut pas trouver deux options a et b qui ne
seraient pas lies par cette relation. Si f est une relation binaire complte, on aura
x f y y f x.
Dfinition 4. f est transitive si pour tout x, y, z X, x f y et y f z x f z.
Dfinition 5. f est quasi transitive si pour tout x, y, z X, x f y et y f z x f z,
i.e., si f est transitive.
Dfinition 6. f est acyclique sil nexiste pas de partie finie de X, {x1, , xk} telle
que x1 f x2 et x2 f x3 et ... et xk1 f xk et xk f x1.
Il est ais de montrer que si la relation binaire f est transitive, elle est aussi quasi
transitive et sa composante asymtrique est acyclique, chaque inverse ntant pas
vraie.
Dfinition 7. Un prordre f sur X est une relation binaire rflexive et transitive.
Nous supposerons dans la suite que tout prordre est un prordre complet. Dans
ce cas, notons que la compltude entrane la rflexivit, si bien quun prordre
complet est une relation binaire complte et transitive. Quand X est fini, un prordre
complet nest rien dautre quun classement avec la possibilit davoir des ex aequo.
Par exemple pour X = {a, b, c}, il y a 13 prordres complets :
(1) a f b f c (7) a f b c
(2) a f c f b (8) b f a c
(3) b f a f c (9) c f a b (13) a b c
(4) b f c f a (10) b c f a
(5) c f a f b (11) a c f b
(6) c f b f a (12) a b f c
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Par exemple, (1) signifie que a est prfr b, b est prfr c et a est prfr c.
Dans les relations (1)-(6), il ny a pas dex aequo, dans les relations (7)-(9), il y a des
seconds (et derniers) ex aequo et un seul premier, dans les relations (10)-(12), il y a
des premiers ex aequo et un seul dernier, dans la relation (13) les trois options sont
sur le mme plan.
Toujours pour X = {a, b, c} la relation o a f b et b c et a c ne serait pas un
prordre complet, mais serait une relation binaire f complte et quasi transitive et la
relation o a f b et b f c et a c serait une relation binaire f complte avec une
composante asymtrique f acyclique.
Dfinition 8. f est anti symtrique si pour tout x, y X, x f y et y f x x = y.
Dfinition 9. Un ordre linaire est un prordre complet anti symtrique.
Pour X = {a, b, c}, lensemble des ordres linaires est limit aux relations (1)-(6).
On voit daprs les dfinitions que lindiffrence est rduite lgalit. On peut donc
considrer que, dans le cas fini, un ordre linaire est un classement sans ex aequo. Il
est dailleurs alors possible de dfinir un ordre linaire comme une relation binaire f
transitive et vrifiant une proprit de compltude qui serait : pour tout x, y X,
x y x f y ou y f x.
Le choix social devant assurer la slection doptions par un groupe dindividus,
il nous faut maintenant introduire ces individus. On se donne un ensemble N
dindividus gnralement fini. Dans ce qui suit, je supposerai que N est fini et de
cardinal n : N = {1, , n}. Je supposerai galement que chaque individu i a une
prfrence sur X donne par un prordre complet fi. Le problme central du choix
social est celui du passage dune donne de prfrences individuelles une par
individu une prfrence sociale, note fS, ou un choix, un lment de X ou une
partie de X.
On notera B, lensemble des relations binaires compltes sur X, P, lensemble des
prordres complets sur X, L, lensemble des ordres linaires sur X, Q, lensemble des
relations binaires compltes et quasi transitives et A, lensemble des relations
binaires compltes ayant une composante asymtrique acyclique, et P, L, Q, A des
parties non vides respectivement de P, L, Q et A. Une fonction dagrgation est une
fonction f qui fait correspondre une prfrence sociale (une relation binaire
complte), fS, une liste de n prfrences individuelles une n-liste de prordres
complets (f1, , fn), cest--dire : f : (f1, , fn) a fS. Formellement on aura la
dfinition suivante.
Dfinition 10. Une fonction dagrgation est une fonction f : Pn B.
Une notion qui joue un rle essentiel dans diverses conditions et dans les
dmonstrations est la dcisivit. Par abus de langage, une coalition sera toute partie
non vide de N.
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Dfinition 11. Une coalition C est dcisive pour a contre b si pour toute liste
(f1, , fn) Pn, a fi b pour tout i C a fS b o fS est la composante
asymtrique de fS = f (f1, , fn).
Une coalition C est dcisive sur {a, b} si elle est dcisive pour a contre b et si elle est
dcisive pour b contre a.
Un individu i est dcisif pour a contre b si pour toute liste (f1, , fn) Pn, a fi b
a fS b o fS est la composante asymtrique de fS = f (f1, , fn).
Un individu i est dcisif sur {a, b} sil est dcisif pour a contre b et sil est dcisif
pour b contre a.
C est dcisive pour a contre b si toutes les fois que tous les indivdus de la
coalition prfrent a b, la socit a est class avant b. Un individu i est dcisif
pour a contre b si toutes les fois quil prfre a b, a est class avant b au niveau
de la socit. Notons quavec cette dfinition la proprit nest pas rversible. Si
lindividu i prfre b a, on ne sait pas ce quil advient. On a cette rversibilit dans
le cas o lindividu (la coalition) est dcisif (dcisive) sur {a, b}.
Nous pouvons maintenant aborder les thmes centraux de cet article en
commenant par celui qui est certainement le plus important, le thorme dArrow.
4. Le thorme dArrow
Le thorme dArrow (1951, 1963) porte sur une classe particulire de fonctions
dagrgation, les fonctions dutilit sociale. Cependant les conditions introduites par
Arrow peuvent tre imposes aux fonctions dagrgation en gnral. Leurs
dfinitions nimpliquent pas en effet la mise en jeu de la caractristique propre aux
fonctions dutilit sociale.
Condition U (Universalit). P = P.
Mathmatiquement, cette condition est extrmement simple. Elle signifie que les
individus peuvent avoir une prfrence donne par nimporte quel prordre complet.
La rationalit individuelle est dfinie par le fait que les individus ont des prordres
complets sur lensemble des options. Ces prordres complets sont quelconques. On
nexige pas un niveau de rationalit supplmentaire en liminant certains de ces
prordres complets comme on le fera dans la section 6.
La condition suivante est certainement la plus complexe.
Condition I (Indpendance). Soit deux options a, b X et deux n-listes
(f1, , fn), (f1, , fn) Pn. Si les restrictions {a, b} des prfrences
individuelles de chaque individu sont identiques dans les deux listes, cest--dire si
fi | {a, b} = fi | {a, b} pour tout i N, alors fS | {a, b} = fS | {a, b} o
fS = f (f1, , fn) et fS = f (f1, , fn).
Lide sous-jacente la condition dindpendance est que si les prfrences entre
a et b dans la premire liste et dans la deuxime liste concident pour chaque
individu, cest--dire si lindividu 1 a la mme prfrence entre a et b dans la
premire et la deuxime liste, lindividu 2 a la mme prfrence entre a et b dans la
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premire et la deuxime liste, etc., alors la prfrence sociale entre a et b doit tre
identique dans les deux cas. Considrons par exemple le cas o X = {a, b, c, d, e} et
N = {1, 2, 3} et deux listes (f1, f2, f3) et (f1, f2, f3) telles que :
(f1, f2, f3) (f1, f2, f3)
b f1 c 1 a f1 d 1 e c f1 d 1 b 1 e f1 a
c f2 d f2 a 2 b 2 e d f2 c f2 e f2 a 2 b
a f3 c f3 d f3 e f3 b c f3 d f3 a f3 b f3 e
Considrons maintenant uniquement le sous-ensemble {a, b}, on a :
(f1, f2, f3) (f1, f2, f3)
b f1 1 a f1 1 f1 1 b 1 f1 a
f2 f2 a 2 b 2 f2 f2 f2 a 2 b
a f3 f3 f3 f3 b f3 f3 a f3 b f3
En ne tenant compte que des prfrences sur a et b, on obtient :
(f1, f2, f3) (f1, f2, f3)
b f1 a b f1 a
a 2 b a 2 b
a f3 b a f3 b
La condition dindpendance nous indique que dans ce cas la prfrence sociale entre
a et b doit tre la mme dans les deux cas. Si, par exemple, on a a fS b, on doit
galement avoir a fS b.
La mthode de dcision la majorit dcrite dans lintroduction vrifie cette
condition dindpendance. En fait, toute fonction dagrgation o la prfrence
sociale entre deux options est dfinie partir uniquement des prfrences
individuelles sur ces deux options vrifiera cette condition. Cest le cas, par exemple,
des fonctions dagrgation associes des jeux de vote avec quota. Dans un tel jeu,
dit jeu de majorit, o le quota est fix n/2, on a x fS y si le nombre des individus
i tel que x fi y est > n/2 et y fS x autrement. On peut imaginer dautres quota, ou des
structures de jeu de vote plus gnrales et conserver la proprit dindpendance.
Dans les dmonstrations, cette condition dindpendance joue le rle primordial
dans ce que Sen a qualifi dpidmie. En effet, si partir dune n-liste spcifique
(f1, , fn), on a obtenu, disons, a fS b pour deux options a et b X, alors, pour toute
liste (f1, , fn) dans laquelle les prfrences individuelles entre a et b sont
identiques celles quon trouvait dans la liste (f1, , fn), on aura le mme rsultat :
a fS b.
Cette condition exclut la mthode de Borda et interdit la procdure dagrgation
de prendre en compte des diffrences dintensit de prfrences. En ce qui concerne
la mthode de Borda, considrons en effet un exemple avec X = {a, b, c, d} et
N = {1, 2, 3}, avec les deux n-listes (f1, f2, f3) et (f1, f2, f3) :
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(f1, f2, f3) (f1, f2, f3)


a f1 b f1 c f1 d a f1 c f1 d f1 b
b f2 a f2 d f2 c b f2 a f2 d f2 c
c f3 b f3 a f3 d c f3 b f3 a f3 d
Pour chaque option classe premire, on attribue trois points, pour les options
classes deuxime, deux points, pour les options classes troisime, un point, et pour
les options classes dernires, zro point. Si on considre {a, b}, a obtient 6 points et
b obtient 7 points dans la premire liste, et a obtient 6 points et b obtient seulement
5 points dans la deuxime liste. Or les prfrences des individus 2 et 3 sont
entirement identiques dans les deux listes et pour lindividu 1, on a a f1 b et a f1 b.
La condition dindpendance exige que dans ce cas on ait les mmes prfrences
sociales entre a et b, alors que la mthode de Borda nous donne b fS a et a fS b. Le
fait que lindividu 1 classe a en premire position et b en deuxime dans la premire
liste et a en premire position et b en dernire dans la deuxime liste ne doit selon la
condition dindpendance avoir aucun effet. Or on peut facilement imaginer que la
prfrence de 1 en faveur de a (par rapport b) est beaucoup plus forte dans f1 que
dans f1. Il est certain que le fait dutiliser la mthode de dcision la majorit et quil
y ait un vainqueur de Condorcet ne doit pas occulter des problmes qui pourraient
tre rsolus par la mthode de Borda. Supposons par exemple quon ait 101 individus
et 15 options, {x1, , x15}, que 51 individus classent les options de x1 x15 dans
lordre des indices : x1 f x2 f x3 f f x15, et que 50 les classent de la manire
suivante : x2 f x3 f x4 f ... f x15 f x1. videmment, x1 est un vainqueur de Condorcet,
et, en fait x1 serait loption gagnante avec beaucoup de procdures (en particulier des
procdures lectorales effectivement utilises). Or, dans cet exemple x1 est dteste
par presque la moiti des individus et x2 est loption prfre de presque la moiti des
individus et est classe soit premire, soit deuxime par tous.
La troisime condition ne pose gnralement pas de problmes quand on la
prsente aux nophytes. Elle est associe Pareto dans la mesure o elle rappelle le
principe sur lequel est fond la notion doptimalit partienne.
Condition P (Principe de Pareto). Soit a, b X deux options et
(f1, , fn) Pn. Si pour tout i N, a fi b, alors a fS b, o fS est la composante
asymtrique de fS = f (f1, , fn).
Cest simplement un principe dunanimit. Si tous les individus prfrent une
option a une option b, alors, au niveau de la socit, a doit tre classe avant b.
Bien que cela semble vident, il est une consquence de cette condition qui est
souvent mal perue. Elle exclut, mathmatiquement, les fonctions constantes. Une
telle fonction constante associerait une mme prfrence sociale fS nimporte
quelle n-liste de prordres complets, cest--dire nimporte quelle n-liste de
prfrences individuelles. Sont ainsi exclues des prfrences sociales qui seraient
imposes par des codes moraux ou religieux. Dans la premire dition du livre
dArrow (1951), on trouvait explicitement une condition de non-imposition. Cette
condition associe dautres impliquait le condition P.
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La thorie du choix social


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Daprs le dfinition 11, la condition P revient noncer que N est dcisif sur tout
{x, y} X.
Il nous faut maintenant dfinir la notion de dictature dans le cadre du formalisme
introduit.
Dfinition 12. Un dictateur est un individu i tel que pour tout x, y X et toute
n-liste (f1, , fn) Pn, x fi y x fS y o fS est la composante asymtrique de
fS = f (f1, , fn).
Nous pouvons remarquer quun dictateur est un individu dcisif sur tout
{x, y} X. On parle souvent de la concidence de la partie asymtrique de la
prfrence sociale fS avec la partie asymtrique de la prfrence du dictateur fi. Je
lai moi-mme crit encore relativement rcemment. Ce nest pas entirement exact.
La concidence exigerait que fS = fi. Or il est parfaitement possible quon ait pour
deux options a et b, a fS b et a i b : le dictateur impose ses prfrences strictes ,
il nimpose pas ses indiffrences. En fait, plutt que fS = fi, on a fi fS. Mme si
le dictateur nimpose que ses prfrences strictes , il est difficile dimaginer un tel
dictateur dans la ralit . Ceci permet daffirmer que la quatrime condition est
relativement peu contraignante.
Condition D (Absence de dictature). Il nexiste pas de dictateur.
Nous allons maintenant dfinir la classe de fonctions dagrgation tudie par
Arrow : les fonctions dutilit sociale.
Dfinition 13. Une fonction dutilit sociale est une fonction dagrgation
f : Pn P.
La prfrence sociale fS est donc un prordre complet. Notons quavec 3 options,
nous avons 13 prordres complets. Avec 3 individus, lensemble de dfinition dune
fonction dagrgation vrifiant la condition U a donc 133 lments (des 3-listes),
cest--dire 2 197. Avec cette mme condition U, le nombre de fonctions dutilit
sociale est 132 197, un nombre norme (pensez que 102 197 est un 1 suivi de plus
de 2 000 zros). Or le thorme dArrow dmontre quavec les trois autres conditions
on passe de ce nombre norme 0 !
Thorme (Arrow). Si n 2 et #X 3, il nexiste pas de fonction dutilit sociale
vrifiant les conditions U, I, P et D.
Une interprtation trop courante (et proche de la malhonntet intellectuelle)
consiste dire que ce thorme prouve que la dmocratie est impossible, ou quelle
nest possible que dans les systmes deux partis (X ne comprendrait alors que deux
lments). Mathmatiquement, il est pourtant clair quil existe diverses possibilits
de sortie de ce rsultat ngatif : la remise en cause des conditions (en particulier la
condition U, comme nous le verrons dans la section 6, ou la condition I, comme cela
a t fait en particulier par Saari et son cole dans ltude des fonctions dagrgation
la Borda fondes sur des scores) et galement la remise en cause du type de
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fonction dagrgation. Dans ce dernier cas, les rsultats ont t malheureusement peu
probants. Gibbard a remplac pour les prfrences sociales P par Q. Mais il a montr
dans ce cas que si la fonction dagrgation vrifiait les conditions U, I et P, alors il
existait une oligarchie un groupe dindividus dcisif sur tout {x, y} X dont
chaque membre avait un droit de veto (pouvant empcher que socialement a soit
class avant b ds lors que ce membre prfrait b a) . Mas-Colell et Sonnenschein
ont montr que remplacer Q par A ne permettait pas non plus dobtenir un rsultat
positif intressant. La condition dacyclicit de la partie asymtrique f de f est
pourtant une proprit trs intressante. Il a t dmontr par von Neumann et
Morgenstern, en effet, que lacyclicit de la partie asymtrique dune relation binaire
complte sur X tait une condition ncessaire et suffisante pour avoir un lment
maximum (au moins aussi bon que tous les autres) dans toute partie finie non vide
de X. Enfin, une dernire remarque sur le caractre fini de N. Cette hypothse est-
elle une commodit de dmonstration, cest--dire rend-elle la dmonstration plus
facile, ou est-elle un lment ncessaire du thorme ? La rponse cette question
na t apporte quune vingtaine dannes aprs la dmonstration dArrow. Cest
une donne ncessaire au thorme lui-mme. Il existe en effet une fonction dutilit
sociale quand N est infini, quel que soit le sens quon puisse donner cette infinit.
5. Le thorme de Sen
Larticle du Journal of Political Economy (Sen (1970a)) dans lequel ce thorme
a t prsent comporte six pages. Ces six pages, ainsi que la monographie de Kolm
(1971, 1997), ont eu un rle considrable en tant lorigine des recherches sur les
aspects non-welfaristes en conomie normative. Sen introduit les notions de droit (de
libert individuelle) dans le canevas du choix social la Arrow, cest--dire par
lintermdiaire de fonctions dagrgation. Kolm, peu prs au mme moment,
introduisait des notions dquit et de justice dans une construction de type
axiomatique et dans le cadre dune modlisation micro-conomique classique (en
particulier avec des botes dites dEdgeworth).
Si un tat social est une description aussi dtaille quon le souhaite dun tat
du monde , cela sera formellement une liste (je prfre ce terme de liste celui de
vecteur parce que, mathmatiquement, un vecteur est un lment dun espace
vectoriel, espace qui a une structure parfaitement dfinie depuis des dcennies alors
que lensemble des tats sociaux ne possde pas cette structure et ne peut pas la
possder ce niveau de notre analyse). Cette liste, lment dun norme produit
cartsien, comportera des lments appartenant certains des ensembles du produit
cartsien qui sont propres un individu. On aura ainsi, par exemple, deux tats
sociaux a et b identiques en tout point sauf que, dans a le four dans la cuisine de
lindividu i est lectrique et dans b il fonctionne au gaz. Sen suggre que, dans ce
type de situation, la relation de prfrence sociale entre a et b soit identique la
prfrence individuelle de i entre ces deux tats sociaux.
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Le type de fonction dagrgation envisag par Sen est plus gnral que les
fonctions dutilit sociale dArrow. Ce sont des fonctions quil appelle fonctions de
dcision sociale.
Dfinition 14. Une fonction de dcision sociale est une fonction dagrgation f :
Pn A.
Comme je lai dj indiqu, un rsultat d von Neumann et Morgenstern
(1953), redcouvert par Sen (1970b), montre que lacyclicit dune relation binaire
sur X est une condition ncessaire et suffisante pour avoir un lment maximal dans
toute partie non vide et finie de X et par consquent pour avoir un maximum (un
lment au moins aussi bon que tous les autres) dans toute partie non vide et finie de
X pour une relation binaire complte f ayant une composante asymtrique f
acyclique. Ceci justifie lemploi du terme de dcison. On peut toujours trouver dans
les parties finies de X un lment acceptable .
La condition de libert peut tre formalise trs simplement si on a recours la
notion de dcisivit.
Condition L (Libert). Pour chaque individu i N, il existe deux options ai, bi
telles que i est dcisif sur {ai, bi}.
En fait Sen obtient dj un rsultat ngatif en supposant quau moins deux
individus sont libres au sens de cette condition.
Condition LM (Libert minimale). Il existe deux individus i, j N et pour
chacun deux, deux options, ai et bi pour i et aj et bj pour j, telles que i est dcisif sur
{ai, bi} et j est dcisif sur {aj, bj}.
Le thorme snonce alors trs simplement.
Thorme (Sen). Si n 2 et si #X 2, il nexiste pas de fonction de dcision
sociale vrifiant les conditions U, P et LM.
Ce rsultat se dmontre trs facilement. On peut remarquer que la condition I est
absente et que le thorme est vrai avec deux options (dans ce cas i et j sont dcisifs
sur le mme ensemble {a, b} et il suffit de considrer une n-liste dans laquelle on a
a fi b et b fj a ; alors on obtient a fS b et b fS a, ce qui est un cycle). Par ailleurs,
contrairement au thorme dArrow, il est vrai mme si N est infini. Il suffit alors de
remplacer les n-listes par des fonctions : N P, Pn par lensemble des fonctions
et Pn par avec . Un corollaire immdiat consiste remplacer la
condition LM par la condition L.
De nombreux exemples (dont certains ont beaucoup fait pour la clbrit du
thorme) expliquent bien comment le rsultat est obtenu ou indiquent la porte que
peut avoir une structure de produit cartsien sur X. Je vais dabord prsenter
lexemple de lAmant de Lady Chatterley quon trouve chez Sen. Deux individus,
lun prude (not pr), lautre lascif (not la) disposent dun seul exemplaire du livre
de Lawrence. Selon Sen, il y a trois options a, b et c : a signifie que pr lit le roman,
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b que la le lit et c que personne ne le lit. Les prfrences des deux individus sont les
suivantes :
c fpr a fpr b
a fla b fla c
On suppose que pr est dcisif sur {a, c} et que la est dcisif sur {b, c}. Par
consquent, on obtient :
c fS a et b fS c.
Comme les deux individus prfrent a b, la condition P implique que a fS b si bien
que :
c fS a fS b fS c.
Une difficult de cet exemple, cest quil laisse dans lombre la structure de
produit cartsien. Si on suppose maintenant quil y a deux exemplaires du livre, les
options auront deux coordonnes selon que pr et la le lisent ou ne le lisent pas. Si on
note (oui, non) le fait que pr lise le livre et que la ne le lise pas (la premire
coordonne est relative pr, la deuxime la), nous avons un ensemble de quatre
options :
{(oui, oui), (oui, non), (non, oui), (non, non)},
les trois dernires correspondant a, b et c. Considrons les prfrences suivantes :
(non, non) fpr (oui, non) fpr (non, oui) fpr (oui, oui)
(oui, oui) fla (oui, non) fla (non, oui) fla (non, non)
Ces prfrences sont non conditionnelles au sens dHammond (certains parlent de
prfrences sparables). En effet, pour pr, (non, .) fpr (oui, .) quelle que soit la
(mme) deuxime coordonne. Si on considre que chaque individu est dcisif ds
lors que la coordonne de lautre est inchange, pr est dcisif sur
{(non, non), (oui, non)} et sur {(non, oui), (oui, oui)} et la est dcisif sur
{(non, non), (non, oui)} et sur {(oui, oui), (oui, non)}. Il est facile de voir quon
obtient alors non pas un cycle mais deux :
(non, non) fS (oui, non) fS (non, oui) fS (non, non)
(oui, oui) fS (oui, non) fS (non, oui) fS (oui, oui)
On peut mme obtenir un cycle sans utiliser la condition P. Considrons, en effet
les quatre options formes par les couples avec a et b, (a, a), (a, b), (b, a) et (b, b) et
supposons les deux prfrences suivantes pour les individus 1 (premire coordonne)
et 2 (deuxime coordonne) :
(b, a) f1 (a, a) f1 (a, b) f1 (b, b)
(a, a) f2 (a, b) f2 (b, b) f2 (b, a)
On obtient, par la simple double dcisivit de chaque individu :
(b, a) fS (a, a) fS (a, b) fS (b, b) fS (b, a)
Les problmes de dcisivit, cest--dire de libert dans notre contexte, peuvent
galement entrer en conflit avec les dcisions individuelles prudentes comme le
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La thorie du choix social


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montre lexemple suivant d Gibbard (1974) et abondamment discut par Gaertner,


Pattanaik et Suzumura (1992), Sen (1992) et Pattanaik (1996). On considre
nouveau deux individus 1 et 2, et on suppose que chaque individu a le droit de choisir
la chemise quil portera dans la journe. Chaque individu a dans son armoire deux
chemises : une grise, g et une bleue b. Comme dans les exemples prcdents on prend
comme options les couples forms avec g et b. Cela peut signifier que les quatre
options sont des tats sociaux identiques lexception des chemises portes par les
deux individus. Considrons lindividu 1 et supposons quil soit dcisif sur
{(b, g), (g, g)} et que les prfrences soient donnes par :
(b, b) f1 (g, g) f1 (b, g) f1 (g, b)
(b, g) f2 (g, b) f2 (g, g) f2 (b, b)
On voit que 1 a une prfrence pour luniformit et une prfrence pour le bleu
et que 2 a une prfrence pour la diversit et quil prfre le gris. Maintenant
supposons que les individus soient prudents et quils choisissent leurs chemises selon
la rgle du maximin. Lindividu 1 ne choisira pas le gris qui pourrait le conduire
loption quil classe dernire. Il choisira donc le bleu. De la mme faon, lindividu
2 choisira la chemise grise. Loption ainsi dtermine est (b, g). Or, lindividu 1, tant
dcisif sur {(b, g), (g, g)}, est suppos capable dimposer une prfrence sociale en
faveur de (g, g) quil prfre (b, g).
Outre les articles dj cits, des commentaires sur cet article de Sen peuvent tre
trouvs dans Brunel et Salles (1998), Saari (1998, 2001) et Salles (2000). En dehors
de son importance intrinsque, la prise en considration des droits et dun concept
comme la libert dans la thorie du choix social est lorigine des dveloppements
sur lanalyse des droits en thorie des jeux (en tant que contraintes sur lespace des
stratgies individuelles) et sur tous les travaux sur la libert qui passent par
lintermdiaire des ensembles sur lesquels les choix individuels peuvent sexercer
(voir Pattanaik et Xu (1990), et Pattanaik, Salles et Suzumura (2004)).
6. Le thorme de Gibbard-Satterthwaite
Une histoire probablement apocryphe veut que Borda aurait rpondu des
dtracteurs (Condorcet ?) de sa mthode en raison de la facilit dobtenir un meilleur
rsultat pour les individus en rvlant une prfrence non sincre : ma mthode est
faite pour des gens honntes. La notion de vote utile est frquente en priode
lectorale. Un rcent prsident de la Rpublique franaise ne manquait pas de le
rappeler avant chaque lection importante. Cela signifie simplement que certains
lecteurs sont invits ne pas voter pour le candidat quils prfrent parce que leur
vote serait alors inutile (cest en gnral le cas pour les lecteurs favorables des
partis marginaux), mais plutt de voter pour un candidat qui a des chances dtre lu
et qui reprsenterait pour eux un moindre mal. Dans une lection prsidentielle
amricaine rcente, dans un tat situ au sud, le candidat rpublicain Bush a t
dsign vainqueur par la Cour Suprme des tats-Unis alors quil avait peu prs le
mme nombre de suffrages que le candidat dmocrate Gore. Or, il y avait dautres
candidats, en particulier un candidat cologiste, Nader, avec un pourcentage faible
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mais significatif de suffrages. Rappelons que le vainqueur est dans chaque tat, dans
ces lections amricaines celui qui a le plus de suffrages et que, par consquent, ce
sont les grands lecteurs qui le soutiennent qui participent au vote final. On peut
facilement imaginer que la plupart des votants qui ont choisi Nader, plaaient Gore
avant Bush dans leur ordre de prfrence (Gore ayant montr quelque intrt pour les
questions denvironnement). Ces lecteurs nont pas vot utile en ne votant pas pour
Gore plutt que pour Nader. Sils lavaient fait, Gore serait prsident et la face du
monde en aurait t compltement change.
Il est revenu Gibbard (1973) et Satterthwaite (1975) de dmontrer un rsultat
gnral sur ce problme (une contribution fondamentale de Dummett et Farquharson
dix annes auparavant tant malheureusement passe inaperue).
On supposera que X est fini et, pour des raisons de commodit, que les
prfrences individuelles sont donnes par des prordres complets anti symtriques,
cest--dire par des ordres linaires qui seront nots f. Plutt quune fonction
dagrgation, la procdure envisage est une slection : une n-liste (f1, , fn) on
associe un lment x X. Si Ln est une partie de Ln, on aura la dfinition suivante :
Dfinition 15. Une fonction de choix social est une fonction f : Ln X.
Il nous faut dfinir formellement la notion dcrite plus haut.
Dfinition 16. Un individu i N manipule la fonction de choix social f en
(f1, , fn) Ln sil existe fi L tel que :
f (f1, , fi1, fi, fi+1, , fn) fi f (f1, , fi, , fn).
Si on suppose que les prfrences sans prime, f1, , fn sont sincres et que fi
est mensongre , la dfinition signifie que lindividu i manipule si, en rvlant une
prfrence mensongre plutt que sa prfrence sincre, le rsultat de la slection
est une option quil prfre sincrement celle qui aurait t obtenue sil avait rvl
sa prfrence sincre.
Trois conditions vont tre imposes sur les fonctions de choix social.
Condition Uc (Universalit). L = L.
Pour des commentaires sur cette condition, je renvoie aux commentaires faits
pour la condition U dans la section 2.
Condition NM (Non-manipulabilit). Il nexiste pas dindividu i N et de n-
liste (f1, , fn) Ln tels que i manipule f en (f1, , fn).
Condition S (Surjectivit). f (Ln) = X.
Autrement dit, pour tout x X, il existe une n-liste (f1, , fn) Ln telle que
f (f1, , fn) = x. Cette condition nest pas entirement ncessaire. En fait, il suffit
quil y ait suffisamment doptions dans X qui peuvent tre effectivement
slectionnes. Cependant bien quelle apparaisse comme une condition purement
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La thorie du choix social


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mathmatique, son contenu intuitif est loin dtre ngligeable. Elle empche en
particulier que la fonction de choix social soit une fonction constante. Les
commentaires faits sur la condition P dans la section 2 peuvent galement sappliquer
ici.
Comme pour le thorme dArrow, il nous faut maintenant exclure la dictature.
Cependant, comme le formalisme de lagrgation est diffrent, il nous faut dabord
prciser ce que lon entend par dictateur dans le contexte dune fonction de choix
social. Un dictateur est un individu qui impose que la fonction slectionne loption
quil a place en premire position dans sa prfrence.
Dfinition 17. Un individu i N est un dictateur pour une fonction de choix
social f si pour toute n-liste (f1, , fn) Ln, f (f1,, , fn) fi x pour tout
x X {f (f1, , fn)}.
Condition Dc. Il nexiste pas de dictateur au sens de la dfinition 17.
Thorme (Gibbard-Satterthwaite). Si n 2 et #X 3, il nexiste pas de
fonction de choix social vrifiant les conditions Uc, NM, S et Dc.
Voici un exemple trs simple de manipulation de la rgle de Borda, loption
slectionne tant celle qui a le plus de points et, en cas dgalit, la premire dans
lordre alphabtique. Supposons que X = {a, b, c, d} et N = {1, 2, 3} et considrons :
(f1, f2, f3) (f1, f2,, f3)
a f1 b f1 c f1 d a f1 b f1 c f1 d
c f2 d f2 b f2 a b f2 c f2 d f2 a
a f3 b f3 d f3 c a f3 b f3 d f3 c
On voit que f (f1, f2, f3) = a, que f (f1, f2, f3) = b et que b f2 a.
Pour la rgle de la pluralit utilise pour les lections amricaines, il est clair
quun seul individu ne peut pas changer totalement le rsultat en manipulant, car si
une option a est slectionne, tout changement en faveur dune autre option b ne peut
lui faire gagner quune voix et, au mieux, lamener au niveau de a (si, en outre,
lcart entre a et b ntait que dune voix). Pour faire de la pluralit une fonction de
choix social, comme pour la rgle de Borda, il faut un mcanisme pour dpartager
les ex aequo. Cependant divers auteurs ont montr que les rsultats taient pour
lessentiel prservs si, au lieu de considrer des fonctions de choix social, on prenait
en compte des correspondances qui slectionnent des parties de X.
Le rsultat de Gibbard et Satterthwaite a t lorigine de dveloppements
considrables en choix social, mais aussi en conomie publique, en particulier en
thorie de la concrtisation (en anglais, implementation ), et en thorie des jeux
(voir les articles rcents de Barbera (2001) et Jackson (2001)).
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7. Lunimodalit et la mthode de dcision la majorit


la fin des annes 1940, cest--dire approximativement au mme moment
quArrow, un conomiste britannique, Duncan Black, introduisait la notion de
prfrence unimodale (en anglais single-peaked ) dans un article du Journal of
Political Economy. Il tudiait les effets de cette unimodalit sur la mthode de
dcision la majorit et dmontrait, entre autres rsultats importants, ce quon a
coutume dappeler aujourdhui en conomie publique le thorme de llecteur
mdian. Il utilisait une mthode, disons, gomtrique. Supposons que lespace des
options soit un intervalle ferm [a, b] de la droite relle R et que la prfrence de
lindividu i soit reprsente par une fonction continue ui dfinie sur [a, b].
Supposons, en outre, que ui est croissante jusqu ce quelle atteigne un maximum en
xi, puis dcroissante jusqu b. Sur la figure 1, on a ainsi les courbes de 5 fonctions
reprsentant 5 prfrences.

FIGURE 1. Lunimodalit de Black


Dans cette figure, u1 atteint son maximum pour loption a, u2 pour loption x2
et u5 pour loption b. Lindividu 3 est lindividu mdian et x3 est loption choisie
par la mthode de dcision la majorit. Il convient de remarquer ici que les
fonctions ui sont ce quon appelle gnralement des fonctions strictement quasi
concaves (sur la figure, les fonctions sont en fait concaves). Plutt que de dvelopper
lanalyse de Black en termes gomtriques, je vais considrer une version discrte de
lunimodalit, version due essentiellement Arrow. Tout dabord dfinissons
formellement la mthode de dcision la majorit.
Dfinition 18. La mthode de dcision la majorit est une fonction
dagrgation telle que pour tout x, y X et toute liste (f1, , fn) Pn,
x fS y #{i : x fi y} > #{i : y fi x} et y fS x autrement.
On sait depuis May (1952) que cette mthode est caractrise par des conditions
de symtrie sur les individus (anonymat : changer le nom des individus ne change
pas le rsultat), de neutralit quant aux options (quand on permute les options, le
rsultat est permut) et de monotonie stricte (quand on obtient une indiffrence entre
deux lments a et b pour une n-liste, le rsultat dune nouvelle liste dans laquelle a
a mont par rapport b dans lchelle de prfrence dun individu et na
descendu par rapport b chez aucun sera a fS b). La condition danonymat
implique la condition D.
La version que je vais donner de lunimodalit la Arrow rsulte dune
formulation quivalente emprunte Sen (1966). On considre trois options
(distinctes) a, b et c.
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La thorie du choix social


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no 465 495

Dfinition 19. Un ensemble de prordres complets sur X vrifie la condition


dunimodalit sur {a, b, c} X si ou bien a b et b c ou bien il existe une option
parmi les trois options, disons b, telle que b f a ou b f c. Un ensemble de prordres
complets vrifie la condition dunimodalit sil vrifie la condition dunimodalit sur
tout {x, y, z} X.
On notera BL, lensemble des prordres complets sur X vrifiant la condition
dunimodalit. On peut maintenant noncer la version arrovienne du thorme de
Black.
Thorme (Black). Supposons que n 2 et #X 3 et que P = BL. Supposons en
outre que le nombre des individus pour lesquels (x i y et y i z) est impair. Alors la
mthode de dcision la majorit est une fonction dutilit sociale (vrifiant les
conditions I, P et D).
Cela signifie simplement que la prfrence sociale fS est transitive. La condition
dimparit sur le nombre des individus qui sont indiffrents entre trois options peut
paratre problmatique. Ce nest pas vraiment le cas. Considrons en effet une
nouvelle classe de fonctions dagrgation.
Dfinition 20. Une fonction de dcision sociale de type quasi transitif est une
fonction dagrgation f : Pn Q.
On a alors le thorme suivant d Sen et Pattanaik (1969).
Thorme (Sen et Pattanaik). Supposons que n 2 et #X 3 et que P = BL.
Alors la mthode de dcision la majorit est une fonction de dcision sociale de
type quasi transitif.
Ce thorme indique que la partie asymtrique fS de la prfrence sociale est
transitive.
Avec trois options, nous savons quil y a 13 prordres complets. Lunimodalit
est une espce de condition de super-rationalit. Il y a 8 prordres complets
unimodaux. On peut reprsenter graphiquement ces 8 prordres complets. La
reprsentation (qui tait la base de la version arrovienne de lunimodalit) prsente
un intrt intrinsque. Si les trois options a, b et c sont sur une ligne avec b entre a
et c, nous avons les 8 possibilits suivantes :

FIGURE 2. Lunimodalit de Black sur {a, b, c}

Quand les options sont au mme niveau horizontalement, cela signifie quil y a
une indiffrence. Quand une option x est au-dessus dune option y, cela signifie que
x f y. Les options a, b et c sont ordonnes linairement, avec a gauche, b au centre
et c droite. Il est alors facile de donner une interprtation politique aux prfrences,
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Confrence
APMEP
496 no 465

en particulier si a, b et c sont des candidats une lection. Une difficult majeure


vient de labsence des deux prfrences suivantes :

FIGURE 3. Prordres complets supplmentaires pour une extension de lunimodalit

Cependant, Dummett et Farquharson (1961) ont montr que si on ajoutait ces


prfrences aux 8 prfrences unimodales, on avait un lment maximum pour la
relation fS obtenue par la fonction dagrgation dfinie par :
x fS y #{i : x fi y} > n/2, ou #{i : x fi y} = n/2 et x f1 y.
Cest ce quon appelle gnralement un jeu de vote majoritaire avec une voix
prpondrante pour lindividu 1.
Les trois prordres complets qui manquent dsormais nont pas de raison dtre,
je crois, dans un monde politique rationnel.

FIGURE 4. Prordres complets exclus

Les 10 prordres complets de la version largie de lunimodalit rappellent, dans


le cas gomtrique de Black, la quasi-concavit. Celle-ci remplacerait donc la quasi-
concavit stricte. Sur cette question, je renvoie Nakamura (1975), Salles et Wendell
(1977) et Salles (2002).

FIGURE 5. Quasi-concavit stricte et quasi-concavit

Sur la figure 5, la courbe de gauche correspond une fonction strictement quasi


concave. Elle nest pas, la diffrence des fonctions reprsentes dans la figure 1,
concave cause du coude dans la partie dcroissante. La courbe de droite
reprsente une fonction quasi concave. On voit alors que des parties stationnaires (les
parties horizontales de la courbe) sont possibles en position intermdaire comme
au maximum.
Ces variations sur lunimodalit ne doivent pas cacher lexistence dautres
conditions de ce type. Elles sont cependant, en gnral, difficiles interprter
intuitivement. Les articles dInada (1969), de Sen et Pattanaik (1969), de Gaertner et
Salles (1981) le montrent et le livre rcent de Gaertner (2001) fait le point dfinitif
(du moins au moment de sa parution) sur la question.
Salles-Texte 24/06/06 17:56 Page 497

La thorie du choix social


APMEP
no 465 497

8. Conclusion
Je souhaite rappeler que jai choisi quatre thmes parmi huit que je considre
comme fondateurs de la thorie moderne du choix social. Dans un avenir proche je
pense traiter dans un article qui compltera celui-ci les thmes que jai laisss de
ct. Je terminerai par quelques suggestions bibliographiques. Pour une vue trs
rapide, je renvoie aux deux entres dans le Dictionnaire des Sciences conomiques
(dont je suis lauteur), lune sur l agrgation des prfrences , lautre sur bien-
tre et choix social . Deux volumes dans la collection des Handbook of
Economics Handbook of Social Choice and Welfare dits par Arrow, Sen et
Suzumura sont consacrs au choix social et la thorie du bien-tre (seul le premier
est paru au moment o jcris ces lignes). Les livres de Fleurbaey (1996) et Roemer
(1996) sont particuliremant recommands dans la mesure o la thorie conomique
et la philosophie y sont intimement lies. Les aspects science politique
mathmatique sont remarquablement dvelopps par Austen-Smith et Banks
(1999).
BIBLIOGRAPHIE
Arrow K. J., Sen A. K., Suzumura K. (ds.), 2002, Handbook of Social Choice and
Welfare, Volume 1, Elsevier.
Austen-Smith D., Banks J. S., 1999, Positive Political Theory I. Collective
Preference, University of Michigan Press.
Fleurbaey M., 1996, Thories conomiques de la Justice, Economica.
Roemer J., 1996, Theories of Distributive Justice, Harvard University Press.
Une bibliographie plus complte figure dans la version en ligne de cet article sur le
site WEB de lAPMEP.

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