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CHAPITRE 1

FONCTIONS CONVEXES DANS R

Dnition 1 :
soit C un ensemble de R
C est dite convexe ssi x, y C, [x, y] C x, y C, t [0, 1]ty + (1 t)x C

Dnition 2 :
soit (a, b) un intervalle quelconque et f : (a, b) R, f est une fonction convexe ssi :
x, y (a, b), t [0, 1], f (ty + (1 t)x)  tf (y) + (1 t)f (x)

Dnition 3 :
f est concave ss f est convexe.

Exemple :
R R+ x f (x) = |x|
R
soit x, y , t [0, 1]
f (ty + (1 t)x) = |ty + (1 t)x| < t|y| + (1 t)|x| = tf (y) + (1 t)f (x) car (1 t) > 0

Remarque :
1) toute fonction ane est une fonction convexe.
2) si f est convexe sur [a, b], alors la restriction sur toute intervale inclue dans [a, b] reste
une fonction convexe .

Exemple :
R R+ x f (x) = |x|2
R
soit x, y , t [0, 1]
f (ty + (1 t)x) = |ty + (1 t)x|2 = t2 y 2 + 2t(1 t)|xy| + (1 t)2 x2
on a aussi :
|x||y|  21 (|x|2 + |y|2 )  t2 y 2 + (1 t)2 x2 + t(1 t)(x2 + y 2 )

1
Fonctions convexes dans R

|ty+(1t)x|2  t2 y 2 +(1t)2 x2 +t(1t)x2 +t(1t)y 2  (t2 +t)t2 )y 2 +((1t)2 +tt2 )x2 


ty 2 + (1 t)x2
donc f (ty + (1 t)x)  tf (y) + (1 t)f (x)
doncx |x|2 est convexe

1.0.1 proprit des pentes :

Dnition 1 :
I = (a, b) un intervalle de R
R
f : I une fonction
x ]a, b[ l'application mx dnie :
mx :]x, b] R t mx (t) =
f (t) f (x)
tx
mx : appel la pente droite de x

Dnition 2 :
I = (a, b) un intervalle de R y [a, b[, la fonction my est dnie .
my : [x, b[ R t my (t) =
f (y) f (t)
yt
my : appel la pente gauche dey

Proposition 1 :
R
f : (a, b) une fonction convexe .
alors x ]a, b[, la fonction mx est croissante, de mme pour la fonction my de plus on a :
pour z ]x, y[ on a l'ingalit suivant
f (x) f (z) f (y) f (z)

xz yz

Dmonstration :
soit x (a, b), montrons que mx est croissante :
soit t1 , t2 ]x, b] tq t1  t2
montrons que mx (t1 )  mx (t2 )
f (t1 ) f (x)
mx (t1 ) = t1 ]x, t2 [
t1 x
alors ]0, 1[ tq t1 = x + (1 )t2
f (t1 )  f (x) + (1 )f (t2 ) (car f est convexe)
f (t1 ) f (x)  ( 1)f (x) + (1 )f (t2 )  (1 )(f (t2 ) f (x)
f (t1 ) f (x) 1
 (f (t2 ) f (x))
t1 x t1 x
on a :t1 = x + (1 )t2 t1 x = (1 )(t2 x)
f (t1 ) f (x) f (t2 ) f (x)
et on a : 
t1 x t2 x
mx (t1 )  mx (t2 ), mx est croissante
f (x) f (z) f (y) f (z)
montrons que z ]x, y[ 
xz yz

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Fonctions convexes dans R
0
mx (z)  my (z)
mx (z)  mx (y) = my (x) < my (z) on a mx est croissante sur ]x, b] et comme z  y ]x, b]
0 0

alors on a : mx (z)  mx (y) et on a mx (y) = my (x)  my (z) car x, z [a, y[


0 0

Corollaire 1 :
soit f : (a, b) R une fonction convexe, alors on a :f est born sur tout segement inclus
dans (a, b), et si (a, b) est ferm born alors f est borne.

Dmonstration :
soit [c, d] (a, b)
soit x [c, d], [0, 1] tq x = d + (1 )c
f (x)  (d) + (1 )f (c) si f (c)  f (d) alors f (x)  f (d)
si f (d)  f (c) f (x)  f (c)
posons M = max(f (c), f (d)), alors x [c, d], f (x)  M donc f est major sur [c, d]
c+d dc
soit x [c, d] tq x = +t |t| 
2 2
c+d
=xt
2
c+d c+d c+d 1 c+d 1 c+d
aussi = + = ( )+ ( )
2 4 4 2 2 2 2
1 c+d 1
= ( t) + x
2 2 2
c+d 1 c+d 1
la convexit : f ( )  f( t) + f (x)
2 2 2 2
c+d c+d
f (x)  2f ( ) f( t)
2 2
c+d c+d
on a : t [c, d] et d'aprs la premiere partie f ( t)  M
2 2
c+d c+d
d'o f (x)  2f ( )M posons m = 2f ( )M
2 2
dc = f (x) est minor par m sur [c, d]

1.1 Continuit des fonctions convexes

Proposition 1.1.1 :
Soit f une fonction convexe sur un intervalle (a,b) . Alors f est continue sur ]a,b[ .

Preuve 1 :
soit x0 ]a, b[ , posons [c, d] = [x0 , x0 + ] ]a, b[ , et M = sup[c,d] |f |

soit (xn )n une suite croissante de [c, d] , tel que xn x0 .


n+

n , c  xn  x0 , d'o n [0, 1] tel que xn = n x0 + (1 n )c

Or f est convexe donc :

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Fonctions convexes dans R

f (xn ) n f (x0 ) + (1 n )f (c)

f (xn ) f (x0 ) (1 n )f (c) + (n 1)f (x0 ) (1 n )(f (c) f (x0 )) (1 n )2M (i)

De mme :

On a x0 [xn , d]

d'o tn [0, 1] tel que x0 = tn xn + (1 tn )d

f (x0 ) tn f (xn ) + (1 tn )f (d) f(x0 ) f (xn ) (1 tn )(f (d) f (xn ))

d'o f (x0 ) f (xn ) (1 tn )2M (ii)

Les deux relations (i) et (ii) donnent :

(1 n )2M f (x0 ) f (xn ) (1 tn )2M

On a : n = xn c
x0 c
et tn = x0 d
xn d
,donc n 1 et tn 1 ,quand xn x0

D'o f (xn ) f (x0 ) , xn une suite croissante converge vers x0 .


n+

Ce qui quivalent dire que x x0 f(x) f (x0 )


xx0

d'o f est continue gauche de x0 .

Montrons la continuit de f droite de x0

De mme soit x0 ]a, b[ , posons [c, d] = [x0 , x0 + ] ]a, b[ , et M = sup[c,d] |f |

soit (xn )n une suite dcroissante de [c, d] , tel que xn x0 .


n+

n , x0  xn  d , d'o n [0, 1] tel que xn = n x0 + (1 n )d

Or f est convexe donc :

f (xn ) n f (x0 ) + (1 n )f (d)

f (xn ) f (x0 ) (1 n )f (d) + (n 1)f (x0 ) (1 n )(f (d) f (x0 )) (1 n )2M (i)

De mme :

On a x0 [c, xn ]

d'o tn [0, 1] tel que x0 = tn xn + (1 tn )c

-4-
Fonctions convexes dans R

f (x0 ) tn f (xn ) + (1 tn )f (c) f(x0 ) f (xn ) (1 tn )(f (c) f (xn ))

d'o f (x0 ) f (xn ) (1 tn )2M (ii)

Les deux relations (i) et (ii) donnent :

(1 n )2M f (x0 ) f (xn ) (1 tn )2M

On a : n = xn d
x0 d
et tn = x0 c
xn c
,donc n 1 et tn 1 ,quand xn x0

D'o f (xn ) f (x0 ) , xn une suite croissante converge vers x0 .


n+

Ce qui quivalent dire que x > x0 f(x) f (x0 )


xx0

d'o f est continue droite de x0 .

Remarque 1 : Comme il a dj remarqu , si l'intervalle est ferm , les fonctions


convexes peuvent y avoir des discontinuits , mais ils sont places aux extrmits de l'in-
tervalle.

Proposition 1.1.2 :
Si f est convexe sur un intervalle (a,b) . Alors elle est lipschitzienne sur tout segment
inclus dans l'intrieur de (a,b).

Preuve 2 :
Soit h>0 tel que [c h, d + h] ]a, b[ , la fonction f borne sur [c h, d + h] (d'aprs
corollaire 1), on pose m et M les bornes infrieure et suprieure associes :

Soient x, y [c h, d + h] tel que :c h c x y d d + h

En raison des proprits des pentes on a :

x d m'd+h (x) m0d+h (d)


x y d mx (y) mx (d)

Or m0d+h (x) = mx (d + h)

On a donc : mx (y) mx (d) mx (d + h) = m0d+h (x) m0d+h (d)

D'o : mx (y) m0d+h (d) f (x)f (y)


xy
f (d+h)f (d)
h
M m
h
(1)

De mme on a :

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Fonctions convexes dans R

c-h c y mch (c) mch (y)



c x y d m0y (c) m0y (x)

On a : mch (y) = m0y (c h)

donc m0y (x) > m0y (c) > m0y (c h) = mch (y) > mch (c)

D'o : m0y (x) > mch (c) f (x)f (y)


xy
> mM
h
(2)

Les deux relations (1) et (2) donnent :


M m f (x)f (y) M m
h
xy
h

posons : L = M m
h

On aura donc : |f (x) f (y)| L|x y| c.q.f.d

Remarque 2 :
D'aprs la proposition prcdente , on peux conclus dans le cas d'un intervalle ferm
born que la fonction possde des limites nies droite et gauche aux deux extrmits
de l'intervalle et non la continuit sur cette intervalle , d'o la restriction de f l'intrieur
de ]a,b[ se prolonge en une fonction convexe sur [a,b].

1.2 Drivabilit des fonction convexe

Proposition 1.2.1 : soit f une fonction convexe sur intervalle ]a, b[ de R. Alors f est
drivable a gauche et droit en tout point de ]a, b[.et on a
fg0 (x) fd0 (x) x ]a, b[

Preuve 3 soit x ]a, b[ ,et soit h, k R+ ,telle que x + h, x h ]a, b[


alors on a a k a a + h , on utilisant l'ingalit des pentes de la proposition (1.5)
,nous avons :
f (a) f (a k) f (a + h) f (x)

k h
alors :
mak (x) m0a+h (x)
on a la croissant des pente mak et m0a+h ,alors on xe k et en tend h0 et puisque m0a+h
minor par mak et dcroissant donc sa limite existe : c--d :
f (x + h) f (x)
lim = fd0 (x)
h h

-6-
Fonctions convexes dans R

existe aprs o, xe h et je tend k0 on a la suite (mxkn )kn est dcroisant si k dcroisant
alors (mxk (x))k est croissant et major par m0x+h (x)
donc limh0+ mxh ()x existe.
f (x) f (x k)
lim+ = fg0 (x)
k0 k
existe

mak (x) lim m0a+h (x)


h0

donc :
mak (x) fd0 (a)
alors mme chose avec mak on tend k vers 0 , alors :

fg0 (a) fd0 (a)

alors :
f (x) f (x k) f (x + h) f (x)
fg0 (d) fd0 (c)
k h

Proposition 1.2.2 si f est convexe sur ]a, b[ ,alors fg0 et fd0 sont des fonction croissante
sur tout point de ]a, b[

Preuve 4 soit x0 < x1


on a :
f (x0 ) f (x0 k) f (x0 + h) f (x0 )
fg0 (x0 ) fd0 (x0 )
k h
c--d :
soit h > 0 / x0 < x0 + h < x1 .donc :
f (x0 + h) f (x0 )
fg0 (x0 ) fd0 (x0 )
h
f (x1 ) f (x0 + h)
fg0 (x1 ) fd0 (x1 )
x1 x0

Proposition 1.2.3 : soit f une fonction convexe sur ]a, b[,si f est drivable sur un point
x0 ]a, b[ alors :
x ]a, b[ f (x) f (x0 ) > f 0 (x0 )(x x0 )

Preuve 5 on a f est drivable en x0 alors fg0 (x0 ) = fd0 (x0 ) = f 0 (x0 ) on a selon proposition
1.5 : si x0 < x :
f (x) f (x0 )
fd0 (x0 )
x x0
donc :
f (x) f (x0 )
f 0 (x0 )
x x0

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Fonctions convexes dans R

f (x) f (x0 ) > f 0 (x0 )(x x0 )


et si x0 > x :
f (x0 ) f (x)
fg0 (x0 )
x0 x
donc
f (x0 ) f (x)
f 0 (x0 )
x0 x
f (x) f (x0 ) > f 0 (x0 )(x x0 )
alors
x ]a, b[ f (x) f (x0 ) > f 0 (x0 )(x x0 )

Remarque 3 tout fonction monotone et discontinue sur un ensemble au plus dnombrable

Preuve 6 On suppose que f est une fonction croissante sur un ferm [a, b]
alors x [a, b] on a f (x ) f (x+ ) avec : f (x+ ) = limyx+ f (y) et f (x ) = limyx f (y)
Soit D = {x [a, b]/f (x ) < f (x+ )}
donc D est l'ensemble des point ou f est discontinue
-on va montrer que D est dnombrable ?
1
posent :Dn = {x [a, b]/ f (x ) < f (x+ )}
n
on a alors :D = nN Dn
on suppose que Dn est innie ? prennent (ap )p une suite de Dn croissante, alors :
1 1 2
f (xp+ ) f (xp + f (xp1+ ) + f (xp+1 +
N n N
P
donc la n on trouve : f (xp+ ) f (x0 +
N
on a b xk k et f(b) R,donc :
P
f (xb ) f (xp+ ) f (x0 +
N

doncp + on a f (b) = +
donc xn est une suite stationnaire .
donc Di est nie ,donc D est dnombrable

Proposition 1.2.4 soit f :]a, b[ R une fonction convexe


Alors f est drivable en dehors d'un ensemble dnombrable D.

Preuve 7 soit D l'ensemble dnombrable des point de discontinuit de fg0 sur ]a,b[
Montrons que
fg0 (x) = fd0 (x) x Dc
soit x0 Dc on suppose que fg0 (x) < fd0 (x)
prennent (xn )nN une suite dcroissante qui cv vers x0 droit , telle que xn > x0
donc fg0 est continue en x0
lim fg0 (xn ) = fg0 (x0 )
n+

-8-
Fonctions convexes dans R

alors pour n assez grand on a :

fg0 (xn ) < fg0 (x0 ) < fd0 (x0 )

on a :x0 < xn alors fd0 (x0 ) < fg0 (x0 )


d'aprs la proposition prcdent on a une contradiction de *
donc x Dc f est drivable en x

Proposition 1.2.5 Soit f une fonction convexe sur I,Alors pour tout c et d de I ,on a :

Z d Z d
f (d) f (c) = fd0 (t)dt = fg0 (t)dt
c c

Preuve 8 On peut utiliser les sommes de Riemann de la fonction fd0 , par exemple pour
dc
une subdivision rgulire de pas h = ,Les point subdivision de [c,d] sont donc xj avec
n
xj = c + jhj = 0, ...., n,x0 = c ,xn = d,Donc on a :

f (xj + h) f (xj )
fd0 (xj ) 6 6 f 0 (xj + h)
h
ou encore :
f (xj ) f (xj h)
fd0 (xj h) 6 6 fd0 (xj + h)
h
en multiplient par h et en sommant, on obtient :
n
X n
X n
X
hfd0 (xj ) 6 [f (xj ) f (xj1 )] 6 hfd0 (xj )
0 0 1

Or f (d)f (c) = n1 [f (xj )f (xj1 )],donc en passant a la limite , qui existe par hypothse
P
de croissance , lorsque n +,dans la premire et la troisime membres,on obtient le
rsultat.

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