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1. Introduccin
y
Fundamentos Matemticos
Introduccin
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Introduccin
Lmites No-Degenerados
Dominios de Atraccin
Introduccin Distribucin del Mximo Familias DVE Lmites No-Degenerados Dominios de Atraccin
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Introduccin
Lmites No-Degenerados
Dominios de Atraccin
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Introduccin
El objetivo de la Teora de Valores Extremos es bsicamente la
extrapolacin de informacin.
Introduccin
Introduccin
Introduccin
Resumen Histrico
Origen en el artculo de Fisher & Tippet (1928)
Unificada y extendida en 1940s por Gnedenko
Primeras aplicaciones estadsticas por Emil Gumbel en los
50s
Generalizacion de las leyes clsicas por Pickands (1970s)
Desarrollo de tcnicas de estimacin y modelacin en los
80s y 90s
Estudio de extremos de procesos ms generales y del
caso multidimensional a partir de los 80s
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Introduccin
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Ao Da Nieve Ao Da Nieve Ao Da Nieve
1948 24 1 1965 15 0.8 1977 7 0.3
1948 31 2.5 1965 16 3.7 1977 24 1.8
1954 11 1.2 1965 17 1.3 1979 31 0.4
1954 22 1.2 1965 30 3.8 1980 30 1.0
1954 23 4.1 1965 31 0.1 1980 31 1.2
1955 19 9 1966 16 0.1 1981 30 2.6
1955 23 3 1966 22 0.2 1982 13 1.0
1955 24 1 1966 25 2 1982 14 5.0
1955 27 1.4 1966 26 7.6 1985 20 1.7
1956 23 2 1966 27 0.1 1985 28 2.4
1958 7 3 1966 29 1.8 1987 25 0.1
1959 8 1.7 1966 30 0.5 1987 26 0.5
1959 16 1.2 1967 19 0.5 1988 7 7.1
1961 21 1.2 1968 10 0.5 1988 8 0.2
1961 26 1.1 1968 11 1.1 1995 23 0.7
1962 1 1.5 1968 25 1.4 1995 30 0.1
1962 10 5 1970 12 1 1996 6 2.7
1962 19 1.6 1970 23 1 1996 7 2.9
1962 28 2 1973 7 0.7 1997 11 0.4
1963 26 0.1 1973 8 5.7 1998 19 2.0
1964 13 0.4 1976 17 0.4 2000 25 20.3
Introduccin Distribucin del Mximo Familias DVE Lmites No-Degenerados Dominios de Atraccin
Introduccin
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Introduccin
Introduccin
Ejemplo 4: Series Financieras.
Tasa de cambio del euro a la libra esterlina.
Las tendencias y cambios de nivel en la serie impiden un
anlisis sencillo.
Los datos no son estacionarios pero se puede obtener una
aproximacin a la estacionaridad tomando logaritmo de los
cocientes de observaciones sucesivas (log-daily returns).
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Ejemplo 5: Seguros.
Los datos describen reclamos de gran valor causados por
incendios en Dinamarca entre el 3 de enero de 1980 y el
31 de diciembre de 1990
Pocos datos dominan los montos globales. Indicativo de
una distribucin de colas pesadas
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Introduccin
Lmites No-Degenerados
Dominios de Atraccin
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P(Mn x) = F n (x) 0.
P(Mn x) = F n (x) = 1.
Es decir,
Distribucin Uniforme
Distribucin Exponencial
Distribucin de Cauchy
Distribucin Normal
X n n
,
n
donde n = y n = / n, entonces hay convergencia dbil a
una variable con distribucin N(0, 1).
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Mn bn
P( x) = F n (an x + bn ) G(x)
an
dbilmente cuando n para una distribucin lmite
no-degenerada y nos planteamos las siguientes preguntas
Cules son las distribuciones lmite posibles?
Cules son las constantes an y bn ? Son nicas?
Qu condiciones debe satisfacer F para que se cumpla
un resultado as?
Si hay varias G posibles, Cmo sabemos, conociendo F ,
cul de ellas es el lmite? Es nico?
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F
bn es aleatoria y por el teorema de Glivenko-Cantelli sabemos
que F
bn converge uniformemente a F (x).
Teorema (Glivenko-Cantelli)
Sea X1 , . . . , Xn una coleccin de v.a.i. con distribucin comn
F y sea F bn (x) = F bn (x, ) la funcin de distribucin emprica
correspondiente. Entonces
sup |F
bn (x) F (x)| 0
x
con probabilidad 1.
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La Funcin de Cuantiles
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Introduccin
Lmites No-Degenerados
Dominios de Atraccin
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n bn
P( x) P(Y x) = G(x),
an
o poniendo y = an x + bn ,
y bn
P(n y ) G( ).
an
Esto permite aproximar la distribucin de n por una familia de
distribuciones con parmetros de ubicacin y escala.
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d X b
Y =
a
Por ejemplo, podemos considerar la familia gaussiana. Si X0,1
tiene distribucin N(0, 1) y X, tiene distribucin N(, 2 ),
entonces L(X, ) = L(X0,1 + ).
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a) Si
Corolario
Sea Fn una sucesin de f. d. y an > 0 y bn sucesiones de
constantes tales que
an dn bn
1, 0.
cn an
Entonces (4) vale con cn y dn en lugar de an y bn .
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Introduccin
Lmites No-Degenerados
Dominios de Atraccin
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Mn bn
x = F n (an x + bn ) G(x)
P (5)
an
dbilmente cuando n donde G es propia (G(R) = 1) y no
est concentrada en un punto. Entonces G pertenece a
algunas de las siguientes tres familias de distribuciones:
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Observacin
Las tres distribuciones mencionadas en el teorema se
llaman, en conjunto, las distribuciones de valores extremos
(DVE).
Observamos que el teorema 3 no garantiza la existencia
de un lmite no degenerado para Mn , ni nos dice cul es el
lmite cuando existe. Lo que sabemos es que, cuando el
lmite existe, tiene que ser una de las distribuciones
incluidas en el teorema, cualquiera sea la distribucin
inicial F .
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Distribucin Exponencial
Ejemplos.
Sea F la distribucin exponencial de parmetro 1:
F (x) = 1 ex para x > 0, entonces F n (x) = (1 ex )n y
F n (x + log n) = (1 exlog n )n
1 n
= 1 ex
n
exp{ex }
Distribucin Exponencial
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Distribucin de Cauchy
Ejemplos.
Consideremos la distribucin de Cauchy con densidad
1
f (x) = , x R
(1 + x 2 )
Distribucin de Cauchy
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Introduccin
Lmites No-Degenerados
Dominios de Atraccin
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Lmites No Degenerados
P(Mn un ) (10)
Lmites No Degenerados
Lmites No Degenerados
n log(1 F (un )) .
Lmites No Degenerados
Observacin
El teorema de aproximacin de Poisson est detrs de la
demostracin anterior:
Supongamos que 0 < < y sea Bn = ni=1 1{Xi >un } .
P
Lmites No Degenerados
Corolario
Supongamos que (F ) < y
Lmites No Degenerados
sii
F (x) 1 F (x)
lim = lim =1 (13)
x(F ) F (x ) x(F ) 1 F (x )
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Lmites No Degenerados
F (n)
1 cuando n . (14)
F (n 1)
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Lmites No Degenerados
Corolario
Sea X una v.a. discreta que toma valores enteros positivos con
P(X = k ) = pk y tiene f.d. F . Existen sucesiones de
constantes an > 0, bn R tales que F n (an x + bn ) converge a
un lmite no degenerado si y slo si
pk
lim P = 0. (15)
k j=k pj
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Introduccin
Lmites No-Degenerados
Dominios de Atraccin
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Dominios de Atraccin
Sea {Xn , n 1} una sucesin de v.a.i.i.d. con funcin de
distribucin comn F . Sea
Mn = max{Xi , 1 i n}
Definicin
Decimos que la funcin de distribucin F est en el dominio de
atraccin de la distribucin de valores extremos H (notacin:
F D(H)) si existen constantes an > 0, bn R tales que
Dominios de Atraccin
Proposicin
La f.d. F pertenece al dominio de atraccin de la DVE H con
constantes de normalizacin an > 0, bn R si y slo si
Dominios de Atraccin
Definicin
Una funcin medible U : R+ R+ es de variacin regular en
con ndice (notacin: U VR o fvr()) si para x > 0
U(tx)
lim = x .
t U(t)
Dominios de Atraccin
Dominios de Atraccin
1 F (x) = x , x 1, > 0,
y
(x) = exp{x }, x 0.
Esta distribucin tiene la propiedad
1 (x) x cuando x ,
Dominios de Atraccin
F n (an x) (x)
con
1
an = Q 1 . (16)
n
Observacin
Por lo tanto slo distribuciones con (F ) = pueden estar en
D( ).
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Dominios de Atraccin
Ejemplos.
Las distribuciones de Pareto (estricta), Cauchy y las estables
con exponente < 2 pertenecen a la clase de las
distribuciones generalizadas de Pareto, que satisfacen
F (x) Kx , x ,
(Kn)1/ Mn w .
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Dominios de Atraccin
Ejemplos.
La distribucin loggamma tiene cola
1
F (x) (log x)1 x , , > 0.
()
y por lo tanto
1/
(())1 (log n)1 n Mn w .
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Dominios de Atraccin
1 1
an = Q 1 = (n) (17)
n 1F
y tenemos
Dominios de Atraccin
Ejemplos.
La Distribucin Uniforme. Para la distibucin U(0, 1),
obviamente (F ) = 1 y F (1 1/x) = 1/x VR1 . Por el
teorema anterior vemos que F D(1 ). Como
F (1 1/n) = 1/n, ponemos an = 1/n, y entonces
n(Mn 1) w 1 .
F (x) = K (F x) , F K 1/ x F , K , > 0.
(Kn)1/ (Mn F ) w .
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Dominios de Atraccin
Dominio de Atraccin de la Distribucin Gumbel.
Teorema
La f.d. F con extremo derecho F pertenece al dominio
de atraccin de si y slo si existe z < F tal que
n Z x g(t) o
F (x) = c(x) exp dt , z < x < F , (18)
z a(t)
bn = Q(1 n1 ), an = a(bn ),
Dominios de Atraccin
Observacin
Si X es una v.a. con f.d. F , la funcin a definida por (19) es la
funcin media de exceso o vida remanente media:
Dominios de Atraccin
y por lo tanto,
p p log log n + log 4
2 log n Mn 2 log n + w . (20)
2(2 log n)1/2
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Dominios de Atraccin
Ejemplos.La Distribucin Lognormal
Sea X N (0, 1) y g(x) = e+x , R, > 0. Entonces
e = g(X ) = e+X
X
define una v.a. lognormal. Como X D() obtenemos
e n e+(an x+bn ) ) = (x),
lim P(M x R,
n
donde an , bn son las constantes de normalizacin de la
distribucin normal tpica. Esto implica,
lim P(ebn Me n 1 + an x + o(an )) = (x), x R.
n
Como an 0 obtenemos
ebn +bn
Mn e
e w ,
an
e n D() con constantes de normalizacin
de modo que M
n = an e+bn ,
a n = e+bn .
b
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Dominios de Atraccin
El siguiente concepto define una relacin de equivalencia entre
las funciones de distribucin.
Definicin
Dos f.d. F y G son asintticamente equivalentes si tienen el
mismo extremo derecho, es decir, si (F ) = (G), y
F (x)
lim =c
x(F ) G(x)