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MACROECONOMA III

FECHA:
LUNES 13 DE MARZO DEL 2017

TEMA:
DEMOSTRACIN MATEMTICA DEL MODELO DE
ESTABILIDAD

INTEGRANTES:
RAFAEL OSWALDO LEN IDROVO
RICARDO SANTIAGO PALACIOS MUOZ
OMAR ROMERO

CURSO:
EC 06-01

PROFESOR:
ECON. CARLOS RIVERA

AO LECTIVO
2015-2016
Solucin del Modelo

Tenemos el sistema de ecuaciones de la tasa de crecimiento de la


inflacin ( pt ) y la tasa de crecimiento de la produccin ( y t ):

pt = ( y t y t )

[ (
y t =v 0+ 1
1
)
1 y t + 1 ( m t p t ) 1 y t
]
Resolvemos cada ecuacin:
pt = ( y t y t )

pt = y t y t

[ (
y t =v 0+ 1
1
)
1 y t + 1 ( m t p t ) 1 y t
]
1 v
(
y t =v 0+ v 1
)
1 y t + 1 ( mt pt )v 1 y t

1 v m v p
(
y t =v 0+ v 1
)
1 y t + 1 t 1 t v 1 y t

Nos da como resultado el siguiente sistema de ecuaciones


diferenciales:
pt = y t y t

1 v m v p
(
y t =v 0+ v 1
)
1 y t + 1 t 1 t v 1 y t

Expresamos el sistema en forma matricial con la siguiente expresin:


X =A ( t ) X + B(t)

Donde:
[]
p
X = t
y t 2 1

Este es el vector de variables dependientes en las 2 ecuaciones


diferenciales

[ ]
0
A ( t ) = v 1
(
v 1 1 1
) 2 2

Esta es la matriz de coeficientes donde la fila 1 representa los


coeficientes de la variable pt y la fila 2 representa los coeficientes

de la variable yt .

p
[]
X = t
yt 2 1

Este es el vector de variables en las 2 ecuaciones diferenciales.

[ ][]
0 0 0
B ( t )= v 1 mt
v v 1
2 3 y t 3 1

Estos son los coeficientes de sobrante que estn formados por la


matriz de coeficientes donde la fila 1 representa los coeficientes de la
variable 0 , la fila 2 representa los coeficientes de la variable mt

y la fila 3 representa los coeficientes de la variable y t ; esto

conjuntamente con el vector de sus correspondientes variables en las


2 ecuaciones.
Segn la formula matricial nos da como resultado:
X =A ( t ) X + B(t)

[][ ] [ ][ ]
0 0 0 0

)[ ]
p t pt
= v 1 + v 1 m
y t
(
v 1 1 1

yt v

v 1 t
y t
Calculo del vector de variables endgenas en estado estacionario:

][ ]
1

[ ][
0 0 0 0
[]
p t
y t
1
=A B z t = v 1


v ( 1 1 1)


v 1

m
v 1 t
y t

Determinamos la adjunta de [A] :

[ ]
1 v 1
adj ( A )= v ( 1 1)
0

[ ]
1
v ( 1 1)

Traspuesta de adj ( A ) =
v 1
0

1
{[
1
Determinante de [ A ] = 0 v ( 1 1) ( )()

]} [ v
]
v 1
det A=

Inversa de A
1
A1 adj ( A )
= detA

1
=
detA v 1

[ ]
1
v ( 1 1)

A1=
v 1 v 1
0


1
v ( 1 1)
A 11 =


v
A 11 =v 1
( )
v 1
1
v 1
v
(
v 1 ) (
=
1 )

A 12= =
v 1 v 1

v 1

1
A 21= =
v 1

0
A 22= =0
v 1

[ ]


1 v 1
A1=
1
0

[ ]

+ +
1 1 v 1
A =
1
0

[ ][

]
+ + 0 0
1 v 1
A1 B= v 1
1 v 1
0

Resolviendo la multiplicacin de matrices

[(
A 11 = + +

1
0 +

v 1 ) ](
=

1 )

]( )
v 1

[(

A 12= + +

1
0 +
v 1
) =1

[(

A 13= + +
1
+

v 1 ) ](
v 1 =

1 )

A 21=( 1 0)+( 0 )=0

0v 1
A 22=( 1 0)+(
=0 )

A 23= (1 )+ (0v )=1 1

[ ]

1
A1 B= 1 1
0 0 1

[ ][ ]
0
1
A1 B z t = 1 1 mt
0 0 1 y t
A 11 = ( )+m +( y )
1
0 t
1
t

A 21= y t

Dando como resultado:

[ ]
0
[]
p t
y t
=A1 B z t = 1
+mt + ( y
1 t )
y

Del cual se obtiene:


0
pt =
1 (
+ mt + y
1 t )
y t =y t

Estabilidad

Propiedades de estabilidad

[ ]
0
Estabilidad= [ AI ] = v 1

v ( 1
1

1)
1 0
0 1 [ ]

[ ][
0
[ AI ] = v 1

v ( 1
1

0
1) 0 ]

[ ]
0
[ AI ] = v 1
(
v 1 1 1
)

det [ AI ] =
{ [(
( 0 ) v 1
1
) ]} (
1 +
v 1

)
[(

det [ AI ] = v 1 1 1 + 2 +

v 1
)]

[(

det [ AI ] = 2 v 1 1 1 +

v 1
)]

Aplicando la formula general


b b 24 ac
2 , =
2a

Donde:
a=1

1
(
b=v 1

1 )
v 1
c=

Por lo tanto:

) [ (
2

1 , 2 =
(
v 1
1

1 v 1
1

1 )] 4
v 1

2

1
1 1>0 1 >0, 2 >0 (1)

1
1 1<0 1 <0, 2 <0 (2)

En el caso (1) tenemos una trayectoria divergente de la


economa
En el caso (2) tenemos una condicin estable en la
economa, siendo este el objetivo de toda economa.