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la Inision de la teorice de c'ci u iones diferenciales ordinarias

es reconstruir el pasado y predecir el futuro de un proceso


u pa/ /ir del conocintie/tto de su ley local de evolucin.
V. 1. Arnold (1973)

La teora de las ecuaciones diferenciales es uno de los campos ms fascinantes de las matemti-
cas, y tambin de enorme importancia prctica. Las ecuaciones diferenciales juegan un papel
fundamental en fsica porque con ellas se pueden describir muchas leyes de la naturaleza. Esta
es la razn por la que Newton y Leibniz comenzaron a estudiar sistemticamente las ecuaciones
diferenciales, ya en el siglo xvII. Tambin los economistas utilizan las ecuaciones diferenciales.

21.1 Ecuaciones diferenciales de primer orden


( , Qu es una ecuacin diferencial? Como su nombre indica, es una ecuacin. A diferencia de las
ecuaciones algebraicas, en una ecuacin diferencial ocurre que:
1. La incgnita es una funcin (a veces del tiempo), no un nmero.
2. La ecuacin contiene a una o ms derivadas de la funcin.
Una ecuacin diferencial ordinaria es una en la cual la incgnita es una funcin de una nica
variable. Un ejemplo de ecuacin de este tipo es cl_r/ dt = f(x, t), donde x = x(t) es la funcin
incgnita. En una ecuacin diferencial en clerivadas parciales la incgnita es una funcin de
dos o ms variables, y la ecuacin contiene a una o ms derivadas parciales de la funcin.
Un ejemplo de ecuacin de este tipo es x cz/cx + _v cz/V = kz donde la funcin incgnita
es z = z( x. y ) `.
En la primera parte de este captulo consideramos solo ecuaciones diferenciales ordinarias
de primer orden esto es, ecuaciones en una funcin de una variable y su derivada primera.
Algunos ejemplos son:
d_r( t )
_ x(t) + t (a)
cl t

' En (16.5.2). resol s i rnos esta ecuacin diferencial en derivadas parciales; sus soluciones son todas las funciones
hornogeneas de grado k.
648 Matemticas para el anlisis econmico

d K(t) `
- _ m K(t) + H0e (b)
dlt

ilk
-- =f(k) (c)
-It

Ms adelante, en los Ejemplos 21.4.3 y 21.6.3, daremos unas interpretaciones econmicas


interesantes de estas ecuaciones, relativas a la evolucin del stock de capital de una economa.
Resolver la ecuacin (a) es hallar todas las funciones x(t). tales que para todo valor de t, la
derivada x* (t) de x(t) sea igual a x(t) + t. Recurdese que a veces usamos para la derivada la
notacin .z = dx/dt, poniendo un punto encima de ella, especialmente cuando la variable inde-
pendiente es el tiempo. La funcin incgnita de la ecuacin (b) es K(t) mientras que x, u, H O y
, son constantes. En la ecuacin (c), f(k) es una funcin fija pero no especificada, mientras
que s y i son constantes; la funcin incgnita es k _ k(t).
Nota: Usamos a menudo la letra t para designar a la variable independiente. La razn es que en
la mayora de las ecuaciones diferenciales que aparecen en economa las funciones dependen
del tiempo. Por supuesto, la teora es vlida cualquiera que sea el significado atribuido a la
variable independiente.

Ejemplo 1
El tipo ms sencillo de ecuacin diferencial es el siguiente:
= f (t) (*)
Esta ecuacin se puede resolver por integracin ordinaria porque:

=f(t) x = f(t) dt + C

donde C es una constante arbitraria. Por ejemplo, si f (t) = t 1:


l
z=1
2
1 x _ (r 2 1) th+C= 3t?t+C

En general, una ecuacin diferencial de primer orden se puede escribir en la forma:


,i = F(t, _t) (1)
donde F es una funcin dada de dos variables y x = x(t) es la funcin incgnita. Una solucin
de la ecuacin diferencial (1) en un intervalo 1 es una funcin .v = x(t) diferenciable en 1 que
verifica (1) para todo t e 1. Una curva integral de la ecuacin diferencial es la grfica de una
solucin.
Las ecuaciones (a), (b) y (c) son de la forma (1). Por ejemplo, si ponemos .r = x(t). entonces
(a) se puede escribir dx/dt = F(t, x) donde F(t, x) = .v + t.

Ejemplo 2
Consideremos la ecuacin diferencial:
(*)
`
(a) Demostrar que x = t 1 y x = e --- t -- 1 son dos soluciones particulares de la ecua-
cin sobre toda la recta real.
Capitulo 21. Ecuaciones diferenciales 649

(b) Ms generalmente, demostrar que x = Ce' t 1 es solucin de (*) para todo t, cual-
cquiera que sea la constante C. Para comprender cmo obtener esta solucin, vanse la
Seccin 21.4 y, en particular, el Problema 21.4.1.
(c) Probar que x = e' 1 no es solucin de (*).
Solucin:
(a) Six=t- 1,entoncesi -1 yx +t=(t 1) +t=-1. Portanto,,r=x+ t para
=

todo t. en este caso. Six=e't 1,entoncesx =e' 1 yx+t=(e't 1)+t=


e' 1. Vemos de nuevo que ( ) se verifica para todo t.
X

(b) Si x = Ce' t 1, tenemos que x = Ce ` 1 = x + t para todo t.


(c) Si x = e' 1, tenernos que .i = e' y x + t = e' + t 1. En este caso, .z es igual a x + t
solamente para t = 1, luego _Y = e' 1 no es una solucin de la ecuacin (*) en ningn
intervalo abierto.

Los Ejemplos 1 y 2 ponen de relieve el hecho de que una ecuacin diferencial tiene en general
infinitas soluciones. Vimos en el Ejemplo 2 que x = Ce' t 1 era solucin de .x = x + t
cualquiera que sea la constante C y veremos el recproco en el Problema 21.4.1, es decir, que
toda funcin que verifica la ecuacin es de esa forma.
El conjunto de todas las soluciones de una ecuacin diferencial se llama la solucin general
de la ecuacin diferencial o la solucin completa de la ecuacin diferencial de la ecuacin.
Una ecuacin diferencial de primer orden tiene una solucin general que usualmente depende
de cota constante'`. Si exigimos que la solucin pase por un punto dado del plano tx, la constante
est unvocamente determinada, excepto en algunos casos especiales.

Ejemplo 3
1-fallar la solucin de x = x + t que pasa por el punto (t, x) = (0, 1).
Solucin: La solucin general es x(t) = Ce' t 1. Si queremos que pase por (t, x) = (0, 1),
debe satisfacerse que x(0) = 1. Por tanto, 1 = Ce" 0 1, lo que implica que C = 2. La solu-
cin que se busca es, por tanto, x(t) = 2e' t 1.

El problema del Ejemplo 3 se puede formular de otra manera: hallar la nica funcin x(t) tal
que:
_x(t) = .t-(t) + 1 y x(0) = 1 (*)
Si t = 0 designa al instante inicial, se llama a x(0) = 1 una condicin inicial y a ( k ) un proble-
ma de valores iniciales.
Los problemas de valores iniciales surgen naturalmente en muchos modelos econmicos.
Por ejemplo, supongamos que un modelo de crecimiento econmico necesita una ecuacin di-
ferencial de primer orden para describir la acumulacin de capital a lo largo del tiempo. El
stock inicial de capital es normalmente un dato, y as se determina una nica solucin de la
ecuacin.

Teora cualitativa de ecuaciones diferenciales


Cuando comenz a desarrollarse la teora de las ecuaciones diferenciales, los matemticos trata-
ron de hallar soluciones explcitas de tipos especiales de ecuaciones. Pronto se vio que solo
unas pocas ecuaciones se podan resolver de esta manera. Sin embargo, en muchos casos no es
necesario obtener frmulas explcitas para las soluciones. Basta poner de relieve, en su lugar,
propiedades importantes de la solucin. La teora de las ecuaciones diferenciales comprende

En el Problema 5 '.cremes por qu hay- que incluir la palabra usualmente en este enunciado.
650 Matemticas para el anlisis econmico

muchos resultados sobre el comportamiento general de las soluciones. Esto es lo que se llama
teora cualitativa. Sus resultados principales son los teoremas de existencia y unicidad, anlisis
de sensibilidad e investigaciones de estabilidad de equilibrios. Estos temas tienen inters teri-
co, as como una gran importancia prctica.
Adems de la teora cualitativa, se ha trabajado enormemente en desarrollar mtodos num-
ricos para el tratamiento aproximado de las soluciones de ecuaciones diferenciales. Los ordena-
dores han jugado un papel crucial en este aspecto, pero no lo tratarlos en este libro.

Hallar el camino conociendo la direccin


Consideremos de nuevo la ecuacin (lllcrenclal . . 1 + t del Ejemplo 2. Si .t = x(1) es una so-
lucin, la pendiente de la tangente a la grfica (o curva integral) en el punto (t. x) es igual a
x + t. La pendiente en el punto (t, .v) _ (0. 0) es igual a 0 + 0 = 0. en el punto (1, 2) es
1 + 2 = 3, y as sucesivamente. En la Figura 1 hemos dibujado unos pequeos segmentos recti-
lneos de pendientes . y + t sobre cada punto (t..v) del plano. Esto es lo que se llama un diagra-
ma de direcciones o un campo de pendientes de la ecuacin diferencial x* = .v + t. Si una
curva integral pasa por uno de esos puntos, ser tangente al correspondiente segmento rectil-
neo. Podemos, por tanto, dibujar curvas que sigan la direccin de esos segmentos en cada uno
de sus puntos, lo que nos permite ver cmo es una curva integral de i = . v + t.
Se puede dibujar un campo de pendientes para toda ecuacin diferencial de la forma
= F(t, x). En los casos en que es imposible resolver explcitamente la ecuacin, un campo de
pendientes puede dar una idea del comportamiento de las curvas integrales. Dicho en una frase,
el problema de resolver la ecuacin diferencial .i = F(t, .v) es: dada la direccin, hallar el camino.
x
/ / / / / / -

/ / / / / / 4 / / l 1 r 1 1

/ / / / / / / I r 1 1 1

/ / / /3 / / l l 1 r l

- / /2 / / / / /
\ \ - / / I I / / ! f

\ \ \ 1 / / / / / /
\ \ \ - / / / / / / /
t
;1
- / /
1 1 \ \ 1 \ -.1 - - / / / /

Figura 1 Un campo de pendientes de .i = x + t. Se representa


la curva integral que pasa por (0. 0).

Problemas
1 Demostrar que x(t) = Ce ' + ( 1/2)e' es una solucin de la ecuacin .r(t) .r(t) = e' para todo valor de C.
2 Consideremos la ecuacin diferencial ti = 2x.
2
(a) Demostrar que x = Ct es una solucin de ella para todo valor de C.
(b) Hallar la curva integral que pasa por (1. 2).

3 Probar que cualquier funcin x = x(t) que verifica la ecuacin xc" = C es solucin de la ecuacin dife-
rencial (1 + tx).x = x`. (Indicacin: Derivar xe" = C implcitamente con respecto a t).

4 En cada uno de los casos si`uientes, demostrar que toda funcin x = x(t) que verifica la ecuacin de la
izquierda es solucin de la ecuacin diferencial correspondiente a la derecha.
Captulo 21. Ecuaciones diferenciales 651

,
(c) (1 t).r' = t , 2t' = x(x' + 3t2)
2
5 Probar que x = Ct C es solucin de la ecuacin diferencial .r' = tz x para todo valor de C. De-
mostrar posteriormente que no es la solucin general porque x = 4 t- es tambin solucin.

6 Supongamos que la funcin .v = . t(t) verifica que .r(0) = 0 y tambin la ecuacin diferencial
(1 + _r 2 )t, para todo t en el intervalo ( 1, 1). Demostrar que t = 0 es un mnimo global de x(t), y
que la funcin x(t) es convexa para todo t. (Indicacin: No es necesario resolver la ecuacin).

7 Dibujar un campo de pendientes para la ecuacin diferencial z = x/t, y representar algunas curvas inte-
<7rales.

8 Dibujar un campo de pendientes para la ecuacin diferencial .i = t/x, y representar la curva integral
que pasa por (2, 0).

21.2 Ecuacn es diferenciales de variables


x

separables
Supongamos que se puede escribir F(t, x) como producto f (t)g(x) de dos funciones, una de las
cuales depende solo de t y la otra solo de x. Entonces la ecuacin diferencial z = F(t, x) toma la
forma:
= f( t )g(x ) (1)
Decimos en este caso que tenemos una ecuacin diferencial de variables separables. Por
ejemplo, la ecuacin .i = tx2 es evidentemente de variables separables.
Es importante aprender a distinguir entre ecuaciones de variables separables y las que no lo
son. La razn es que las primeras se pueden resolver por integracin directa.

Ejemplo 1
Decir cules de las ecuaciones diferenciales siguientes son de variables separables:
(a) _i=t 2 1 (b) . * =.it +t (c) z= xt+t2

(d) ti =c` `
/' l + t
2
(e) .t = j 1
x (f) z= F(t)+G(x)

Solucin:
(a) De variables separables, con f (t) = t` 1 y g(x) = 1.
(b) De variables separables, porque xt + t = t(_v + 1).
(c) No es de variables separables. Es imposible escribir la suma xt + t 2 en la forma f(t)g(x).
Ntese que t(x + t) no significa variables separables porque ambos factores dependen de t.
(d) De variables separables. Como t" ` = e'e ` , podemos escribir f (t) = e t 1 + t'` y g(x) = e7x.
(e) No es de variables separables. Es imposible escribir +x
t en la forma f(t)g(x).
(f) No es ce variables separables en general. Aunque la ecuacin parece bastante sencilla, no
se conoce un mtodo para resolverla, excepto numricamente o en casos particulares,
como el que G sea una funcin lineal de Y.
652 Matemticas para el anlisis econmico

Antes de explicar cmo resolver en general la ecuacin .> = f(z)g(x) de variables separables,
observamos que aparece una solucin especial si g(x) tiene un cero en x = a, esto es, si
g(a) = 0. En este caso, x(t) - a ser una solucin de la ecuacin porque anula a ambos miem-
bros para todo t.
Supongamos que x = (p(t) es una funcin definida en un intervalo 1 tal que g(q (t)) : 0 so-
bre 1. Entonces x = cp(t) ser una solucin de (1) si, y solo si:

4n(t)
=f(t)
g(p(t))

para todo t e I. Pero esas dos funciones son iguales sobre 1 si y solo si:

(t)
dt =if (t) dt + C (*)
j g((p(t))
para una constante C. Como dx = cj(t) dt en el lado izquierdo. segn la regla de integracin por
sustitucin (vase Seccin 1 1.2), la ecuacin ( x ) es equivalente a:

1
dx = f(t)dt + C
g(x)
As:
G(x)=F(t)+C

donde G(x) es una primitiva de l/g(_i-) y F(t) es una primitiva de f(t). Esto vale para cual-
quier intervalo 1 en que g(x) 0 0. Si la funcin g es continua en el intervalo 1. ella debe ser
siempre positiva o siempre negativa, sin cambiar de signo. Por otra parte, como G'(x) = I/g(x),
lo anterior implica que G' es siempre positiva o siempre negativa, es decir que la funcin G es
creciente o decreciente, y es, por ende, invertible. Esto implica que x = G -' (F(t) + C) es una
solucin de (**).
Usando notacin diferencial, el mtodo anterior se puede escribir como:

Mtodo para resolver ecuaciones diferenciales de variables separables


1. La ecuacin (1) se puede escribir en la forma:
dx
f(t)g(y)
dr
2. Separar las variables:
d_v
= f(t) dr
g(x)
3. Integrar:

(7. =I_f(t)+C
I g(x)
4. Calcular las dos integrales, si se puede. con lo que se obtiene una solucin
=
de dx/dt f(t)g(x), posiblemente en forma implcita.
5. Adems de lo expuesto anteriormente, todo cero x = a de g(x) da lugar a la
solucin constante x(t) - a.
Capitulo 21. Ecuaciones diferenciales 653

Ejemplo 2
Resolver la ecuacin diferencial:
dx t'

Solucin: Usamos el mtodo anterior con f(t) = t 3 y g(x) = 1/(x6 + 1). Como g(x) no se anu-
la, no hay soluciones constantes. Procedemos as:
Separacin: (x6 + 1) 1V = t' dt

Integracin: (.r6 + 1) d_t = t 3 dt + C


f
Respuesta: 1 ^ 14
7 .t + _V _ - t + C

Las funciones x = x(t) que se buscan son las que verifican la ltima ecuacin para todo t.

Nota: Normalmente decimos que se ha resuelto una ecuacin diferencial aun cuando la funcin
incgnita no se pueda expresar explcitamente, como la del Ejemplo 2. El punto importante es
que hemos encontrado una ecuacin que contiene a la funcin incgnita sin su derivada.

Ejemplo 3 (Inters compuesto)


Supongamos que tit o = w(t) > 0 representa el saldo de una cuenta en el instante t y que r(t) es la
tasa ce inters continuo. Entonces:
= r(t)w (i)
que es una ecuacin (le variables separables. Separando las variables e integrando se obtiene:

,
(lit _ ,-(t) (11 + C,
tia

luego:

In tia' = R(t) + C, donde R(t) = r(t) clt

As, la solucin es:

(' e ,1 (I) = Ce'


1t'(t) = C.Mm+CI, = e (11)

donde se ha puesto C = e. Supon gamos que el saldo inicial de la cuenta es w(0); entonces
(ii) implica que w(0) = Ce s ' , luego C = tit'(0)e K` "' y (ii) se transforma en w(t) = w(0)e'' R(0).
Como R(t) R(0) _ r(s) cts, es:

w(t) _ %t'(0)e^ w(0) exp r(s) ds (iii)


fo ^

Esta es la nica solucin ce (i) con saldo inicial u(0).

Ejemplo 4
Resolver l a ecu acin diferenci al:
Cl l"
_ 2.rr (1)
dt

y hallar la curva integral que pasa por (t. x) _ (0, 1/2).


654 Matemticas para el anlisis econmico

Solucin: Observamos primero que x(1) - 0 es una solucin trivial. Como no pasa por
(0, -- 1/2), seguimos la regla:

Separacin: - dx = 2t dIr
_r-
-1
Integracin: -- ; d_ v = 2r clt + C
Ji-_

Respuesta: = r 4- C
.l'
As, la solucin general es:
r = ; -- (ii)
t + C

Para hallar la curva integral que pasa por (0. 1/2) debemos hallar el valor de C correspon-
diente. Como debe ser cierto que x = 1/2 para t = 0, se sigue de (ii) que 1/2 = l /C. luego
2
C = 2. As la curva integral que pasa por (0. -- 1/2) es x = 1,(r 2).
La Figura 1 muestra las curvas integrales de la forma (ii) para C = 2, 1, 0, 1/2, 1, 2. Se
puede deducir el valor Ca partir del hecho de que cada curva pasa por el punto (t, .v) = (0. 1/C).
La constante de integracin afecta esencialmente a la forma de la curva y a su posicin.
Supongamos que buscamos una solucin diferenciable de (i) que sea vlida sobre todo el
intervalo O. ceo). Si se exige que .i'(0) = 0, la nica solucin es x(t) - 0. Si x(0) = .t O > 0, la
constante C de la ecuacin (ii) es C = 1/.k) > 0. Por tanto, la solucin buscada es

v(t) = , (iii)

2
Por ejemplo, si x 0 = 1/2, entonces x(t) = 1/(t + 2), cuya grfica es la de la Figura 2. Por otra
parte, si x 0 < 0, la funcin de (3) no est definida cuando t'` + 1 /i = 0. o sea cuando
2
t= 1 /iO . Por ejemplo, si X() _ 1/2, entonces x(t) = 1/(r 2). cuya grfica sobre
x

Figura 1
Captulo 21. Ecuaciones diferenciales 655

[0, `^) es la de la Figura 3. Cuando 1 ( \^) -, entonces x(t) oo. Para t > , la grfica
de x(1) = 1/(r 2) se muestra tambin en la Figura 3. Esta es una solucin de (i) en el interva-
lo ( \/2. ce). Ntese en particular que, si x 0 < 0, entonces no hay una funcin diferenciable que
ven i fi que (i) en el intervalo [0, ci) entero.

1 x x

Figura 2 Figura 3

Problemas
1 Resolver la ecuacin .i- 2_i = t + 1. Hallar la curva integral que pasa por (t, x) _ (1, 1).

2 Resolver las siguientes ecuaciones diferenciales:


=
(a) i- t3 t (h) .i- =
te' --- t (c) 1 +1

1
3 (a) Hallar la solucin de x* = _i. Hallar, en particular, la cut-va integral que pasa por (0, 1).

(b) Hallar la solucin de .r = cu-. Hallar, en particular, la curva integral que pasa por (to, x0).

4 Explicar por qu las poblaciones biolgicas que se desarrollan de la manera representada en las Figuras
4(a) o (b) no se pueden describir por ecuaciones diferenciales de la forma N/N = f (N) para ninguna
funcin f . ( N(t) es el tamao de la poblacin en el instante t).

N N

:\ 11

t t
al L-

(a) (b) Figura 4

5 Hallar la solucin completa de .i + a(t)x = 0. En particular, cuando (1(t) = a + he ` (a, h, c positivos,


e ^ 1), demostrar que la solucin de la ecuacin se puede escribir en la forma x = Cp p` q`, donde p y q
son constantes determinadas por a, b y e, mientras que C es tina constante arbitraria. (Esta es la llamada
ley de Mortalidad de Gompertz-,\1akcham, que describe de manera bastante acertada la dinmica de la
edad de mortalidad en las personas de entre 30 y 80 aos).
656 Matemticas para el anlisis econmico

6 Hallar x = x(t) cuando la elasticidad El,.t = ti . y de .r(t) con respecto a t verifica las siguientes ecuacio-
nes para todo t:

(a) Elx = a (b) El r _i = at b (c) El r _x = ax b

7 Las ecuaciones diferenciales siguientes se han estudiado en economa. Resolverlas.

(a) k = (An('a")K"-C(,(yr+,:)r b - e 7- 1. 7.r -- r: y

a)
(b) = z>0./>0.ct>0.Ya^/1
x
fi
l' l a
Indicacin: Para (b): _ (_
(flx)(-ta) /1-7a a)

Problema avanzado
8 Las ecuaciones diferenciales de la forma _i- = g(x,'t). donde el miembro de la derecha es una funcin del
cociente x/t, se llaman ecuaciones diferenciales homogneas. Probar que. si se escribe z = x t, una
ecuacin homognea se convierte en una ecuacin de variables separables, donde z es la funcin incg-
nita. Usar este mtodo para resolver la ecuacin 3t.r , .i- _ .i; + t?.

2113 Ecuaciones diferenciales de variables


separables II
Consideremos otra vez la ecuacin de variables separables _i = j (t) g (.r). Se puede hallar una
solucin de esta ecuacin que pase por un punto particular por el mtodo del Ejemplo 21.2.4.
Primero se halla la solucin general y luego se calcula el valor adecuado de la constante. De
otra forma, podemos razonar como sigue: Supongamos que (p es una funcin definida en un
intervalo [to, t i ] tal que g(cp(s)) ^ 0 en ese intervalo. Entonces p es una solucin de la ecuacin
en ese intervalo si, y solo si:
(n(.S)
)` (ls = r" f (s) ds
fo ^'((P(s))

para todo te [to, t, ]. Hagamos ahora la sustitucin _ c(s ). de donde d( =


(s) ds. Escribamos
xo = (p(to) y x = (p(t). Se tiene el siguiente resultado:

La nica solucin del problema de valores iniciales:

= f(t)g(-t), .r(to) _
se calcula resolviendo la si g uiente ecuacin en x:
1
(1)
.. , 0 ~ ri1

Ejemplo 1
Hallar la nica solucin del problema de valores iniciales:
= ?r^t. x(0)=-112
Captulo 21. Ecuaciones diferenciales 657

Solucin: Sea g( ) _ _2, f (s) = 2s, to = 0 y x 0 _ - 12. Entonces (21.3) da:


l 1 ^t .' 1
- ;cic =
2sds o _= s'

Por tanto:
1 1 1 .,
- =t- o -=t--2
.r ( -1/2) x

Se deduce que:
_r = 2
t` -2

que es el resultado que se hall en el Ejemplo 21.2.4.

Ejemplo 2
Designemos por X = X(t) al producto nacional, por K = K(t) al stock de capital, y por L = L(t)
al nmero de obreros de un pas en el instante t. Supongamos que, para t > 0:
X = AK' - La (a)
K = sX (b)
L = Lo el.t
(c)
y
donde A, a, s, Lo y i son constantes positivas, con 0 < < 1. Deducir de esas ecuaciones una
nica ecuacin diferencial que determine K = K(t), y hallar la solucin ce esa ecuacin cuando
K(0) = K,, > 0. (Se generalizar este modelo en el Ejemplo 21.6.3. La interpretacin econmi-
ca de estas ecuaciones es sencilla: en (a) se tiene una funcin de produccin de Cobb-Douglas,
(b) dice que la inversin agregad a es proporcional a la produccin y (c) implica que la plantilla
laboral crece exponencialmente.
Solucin: Usando las tres ecuaciones deducimos la nica ecuacin diferencial:
K = I^ = sAK' = sALey1-'K - x

que es evidentemente de variables separables. Separando las variables se obtiene:


K ' (1K = YA L ;e ` (1r
En virtud de (1) tenemos:

-' d^ = sAL'e dr
f
Calculando las integrales se obtiene:
K1
1
- _ sALo
c^
e:T
K( P 1)

o, lo que es igual:
1 1
(K K L (e" - 1)
- - ') _ sA (i

Resolviendo esta ecuacin en K se obtiene:


K s ). AL (et 1 ))1/x
= [ K-' + ( l ) '

( Vase el Problema 5 para realizar un examen ms detallado del modelo.)


658 Matemticas para el anlisis econmico

Concluimos esta seccin con un ejemplo de crecimiento logstico que tiene muchas apli-
CaCiOI1CS.

Ejemplo 3
Resolver la ecuacin diferencial si zuiente p ira a ^ b:
(Lr
= B(.v a)(x b) (i)
clt

Hallar, en particular, la solucin cuando 13 _ -- 1, a = 1 y h = 2. y dibujar algunas curvas


integrales en este caso.
Solucin: Obsrvese que x - a v x = b son soluciones triviales de la ecuacin. Para hallar las
otras soluciones, seprense las variables como sigue: Primero se pasan todos los trminos que
tienen x a la izquierda, y los que tienen t a la derecha. As tenemos las integrales:
1 r
clX = 13 dt
(.t a)(x b)

El paso siguiente es transformar el integrando de la izquierda. Vemos que:


1 1

(xa)(xb) ba .t b .ra
Por tanto:
1 1 1 1
dx_ dx 1 dx
(x-a)(x- b) a th j .1 a
Salvo por una constante, el miembro de la derecha es igual a:
1 1 x h,
(In Ix b1 1n ^x a!) a 1n l
IJ a x CII
Luego, para una constante C 1 , la solucin es:

1 I b1 t
ln = o ln b =B(ba)t+C-
b a 1_t - al xa
con C2 = C I (b a). As:

( )
X a
2
Poniendo C = +C tenemos:
1 I) = eC , e ' a)t _ Ce Rih . a)f
(iii)

Resolviendo la ltima ecuacin en x obtenemos, finalmente:


CeB(b -
1) ( 1 1) -- (1

1 Ce 1 Ce
Para B = 1, a = 1 y b = 2, la ecuacin diferencial es .r = (.r + 1 )(x 2). Ntese que .i es
positiva para x entre 1 y 2. Por tanto, las curvas integrales crecen con t en la banda horizontal
entre las rectas x = 1 y x = 2. De la misma forma, podemos ver directamente de la ecuacin
diferencial que las curvas integrales decrecen arriba y abajo de esta banda. Adems, de las solu-
Captulo 21. Ecuaciones diferenciales 659

ciones constantes x _ 1 y x = 2, deducimos de (iv) que la solucin general de la ecuacin


_ (x + 1)( x 2) es:
3
x - l+=
1 - Ce-3t

En la Figura 1 se representan algunas curvas integrales asociadas.


+:ry

i A

ti:A
H' }

` l

Figura 1

Nota: Se deduce de (ii) que, sobre toda curva integral, I(x b)/(x a)l no es cero para ningn
t. Como la fraccin es una funcin continua de t, no puede pasar de valores positivos a negati-
vos, luego debe tener signo constante.

Problemas
1 Hallar las soluciones completas de las siguientes ecuaciones diferenciales. Hallar tambin las curvas
integrales que pasan por los puntos sealados, usando (1).
(a) ti = x( 1 - t), (t(), .v0 ) _ (1, 1/e)

(b) (1 + t )_t' = t-.r, (te, .v 0 ) _ (0, 2)

2 Hallar las soluciones completas de las siguientes ecuaciones diferenciales. Hallar tambin las curvas
integrales que pasan por los puntos sealados, usando (1).

(a) - .i = t, (to, x 0 ) _ ( \/2. 1 )

2t
(h) e (lYdt) - _t-- - 2. t -- 1 = 0. (to ) = (0, 0)

3 Demostrar que la ecuacin dife re ncial logstica:


f "(t) = i f (t)(1 - f (t), ) (r, K constantes positivas)
es un caso particular de la ecuacin (1) del Ejemplo 3, y usar (iv) para hallar la solucin no constante.

Problemas avanzados
4 Referente a un estudio tic funciones de produccin CES (elasticidad de sustitucin constante), K. Ar-
roxI.r , H. Chenerv , 13. Minhas y R. Solow trataron la ecuacin diferencial:
tl\ v( 1 - ^^!')
_ (Y. o constantes: o ^ 0: x > 0; y > 0) (i)
dlx .t
660 Matemticas para el anlisis econmico

Usar la identidad:
1 tv
e .
y 1 z v ' (1

para probar que la solucin general de (i) es:


i.l
y _(f + J) IE' (11)

Escribamos x = KL, t' = Y,/L ydefinamos las nuevas constantes A y a por las relaciones
A=(a+
a=fi/(x+ fi) Entonces 1 - --a= y ( j 4-/f) y 4-fi
. =.t ''. luego f (1 -- a)A ey
-E
/3 = aA '. De (2) se deduce que Y = A[aK "-' + (1 a)L `', que es una forma particular de fun-
cin de produccin CES (vase Ejemplo l6.4.( .
z
5 (a) Con referencia al Ejemplo 2. probar que K I. tiende a (.sf1i.)' cuando i . Hallar el lmite de
X/L cuando t c.

(b) Sustituir la ecuacin (e) del Ejemplo 2 por (c') L = b(t a)". donde a. b y l> son constantes positi-
vas. De (a), (b), y (c'), deducir una ecuacin diferencial para K = K(t). Resolverla con K(0) = K0
y estudiar el comportamiento de K/L cuando t - r_ .

2 1.4 Ecuaciones diferenciales lineales


de primer orden 1
Una ecuacin diferencial lineal de primer orden es la que se puede escribir en lit forma:

donde a y b son funciones continuas de t en un cierto intervalo, y .r = x(t) es la funcin incgni-


ta. La Ecuacin (1) se llama lineal porque su miembro de la izquierda es una funcin lineal
dexyx.
Damos unos cuantos ejemplos ce ecuaciones lineales de primer orden:
(t24
(a) +x=t (b) .r + 2t.v = 4t (e) l ).r + c v = t ln t
Las dos primeras ecuaciones son evidentemente de la forma (1). La ltima se puede poner de
esa forma dividiendo cada trmino por t 2 + 1. obteniendo:
e' lln t
+ 1
t- +l t-+1

Un ejemplo interesante de ecuacin lineal es la que rige una cuenta a inters continuo con
depsitos y reintegros, anloga a la que estudiamos en la Seccin 20.2 y en el Ejemplo 1 de la
Seccin 20.3. Consideremos primero el caso de una tasa constante r de inters. El saldo
w = w(t) de la cuenta evoluciona segn la ecuacin:

ti = rnt + v(t) c(t) (2)

donde y(t) es el flujo de ahorros v c(t) el de reintegros en funcin del tiempo t. Esto es clara-
mente una ecuacin diferencial lineal de primer orden.
Si no hay depsitos ni reintegros, entonces v(t) = c(t) = 0. luego (2) se convierte en la
ecuacin de variables separables = n1 . La solucin general es it = Ae" o e - r'1^'(t) = A.
Cuando hay trminos 1v (t) y c(t). la ecuacin (2) no es de variables separables. Para resolverla
multiplicamos por el factor de descuento e - " en tiempo continuo, obteniendo:
e --rtll'(t) _. i - it (t) _ , rtr
] ('(t)] (i)
Captulo 21. Ecuaciones diferenciales 661

Ntese que en la ecuacin (20.2.2) tu\ irnos que multiplicar por el factor de descuento (1 + r) '
F, . en tiempo discreto para resolverla; la situacin aqu es anloga. El paso clave es darse cuenta de
que el lado izquierdo es simplemente la derivada de e - %t(t):
cl
[ e ' I ^ t '( t )J = e ' r (t) - re
"iv(t)
^lt

Por tanto (i) se puede escribir en la forma:


d
e
^
t
" '( t )] = e " V t
[ ( ) - c t
( )] (ji)
dt [

de donde:

e - r 'lt , (t) = e - r`
[y(t) - c(t)] 'dt + C
J
Multiplicando por e". obtenemos la solucin:

11'(t) = Ce rt + e" e 11[ v(t) c(t)] Clt (111)


f
Se puede escribir esta solucin en forma de integral definida, que es ms til. En general, si
F(t) = J (t), entonces F(t) = F(0) + () f (s) rls. Como e -' = 1, se deduce de la ecuacin (ji) que:
1
r`
e -- , (t) = u,.(0) + e -'' f y(s) - e(s)] dls (iv)

donde se ha sustituido por s la variable de integracin t. La ecuacin (iv) dice que e -- ' ` w(t), el
valor actual descontado de Ios saldos en el instante 1, es la suma del saldo inicial w(0) ms f ^^
e / 'S v(s) ds, el VAD del total de depsitos, llenos e - ','e(s) ds, el VAD del total de reintegros.
El factor de descuento e " que ha hecho posible resolver (2) se llanta un factor integrante.
Si multiplicamos la ecuacin (iv) por e" y r eordenamos, obtenemos la siguiente solucin de (2):
,,
= e''ir(0) _1- e'' y
u (t) e ''[ ( s ) - ,t(s)1 cls (3)
uo

En ! enera l, cuando la funcin c i(f) de (1) es una const ante u, la ecuacin es equivalente a
(2). Entonces (iii) nos da la siguiente solucin en este caso (donde e" es el factor integrante):

p
i - u_t = h(t) .v = e "' C + e"b(t) cl1 ( C es constante) (4)

En particular. si b(t) es, t ambin un a constante b, entonces e "b dt = (b/a)e" y as:


f
p 1)
.v +(r_t- =b x= Ce "+- ( C es constante) (5)
(1

Si hacerlos C = 0 en ( 5) obtenemos la solucin x(t) = b/a. Entonces decimos que x = b/a es


un estado de equilibrio o un estado estacionario para la ecuacin. Obsrvese cmo se puede
662 Matemticas para el anlisis econmico

obtener esta solucin a partir (le .i- + a.r = h. haciendo .i- = 0 y despejando .1 (le la ecuacin
resultante. Si la constante a es positiva, se deduce que la solucin .r = Ce "' + b'a en (5) con-
verge a b/a cuando t > or . En este caso, se dice que la ecuacin es estable, porque toda solu-
cin converge a un equilibrio cuando t tiende a infinito.

Ejemplo 1
Hallar la solucin general de:
-i 2Y =8
y averiguar si la ecuacin es estable.
Solucin: En virtud de (5), la solucin es:
,
i. = C e 21
+ 4
El estado de equilibrio es x = 4, y la ecuacin es estable porque a = 2 > 0. luego .r i 4 cuando
t >cr.

Las ecuaciones diferenciales lineales surgen en muchos modelos econmicos. Ponernos dos
ejemplos.

Ejemplo 2
Sea P el precio de un bien, D(P) = a bP la demanda y S(P) = x + f3P la oferta, donde a, b, x
y fi son constantes positivas (vase Ejemplo 2.5.9). Supongamos que el precio vara con el
tiempo, y que su variacin es proporcional al exceso de demanda, es decir a la diferencia entre
la demanda y la oferta. As:
P = i.[D(P) S(P)]
donde 1 es una constante positiva. Sustituyendo en esta ecuacin las expresiones de D(P) y
S(P), obtenemos P = ;.(a hP -- y JiP). Reordenando se tiene:

P +i.(1h +/3)P= i.(a y)
0
Segn (5), la solucin es:
I
1' = Ce i.t h +- tt l' + c!

Como 2(b + fi) es positiva, P converge, cuando t tiende a infinito, al precio de equilibrio
= (a a)/(b + /3) para el cual D(P") = S(P'). As la ecuacin es estable.

Ejemplo 3
Consideremos el siguiente modelo de crecimiento econmico de un pas en va de desarrollo:
X(t) = rK(t) (I)
H
K(t) _ - X(t) + (t) (ji)
N(t) = Itere`'' (iii)
donde X(t) es la produccin total anual. K(t) el stock de capital. H(t) el flujo anual de ayuda
exterior y N(t) el tamao de la poblacin. todo medido en el instante t. La ecuacin (i) refleja la
hiptesis de que el volumen de produccin es proporcional al stock de capital: el factor de pro-
' porcionalidad a se llama la /)rodtrctivirlacl inedia del capital_ En (ii) decimos que el crecimiento
del capital es igual al ahorro interno ms la ayuda exterior. Suponemos que el ahorro interno es
proporcional a la produccin: el factor de proporcionalidad z se llama tasa de ahorro. Final-
mente, (iii) nos dice que la poblacin crece a una tasa proporcional constante igual a p).
Captulo 21. Ecuaciones diferenciales 663

(a) Deducir de esas ecuaciones una ecuacin diferencial para K(t).


(b) Suponiendo que H(t) = H0 e"', hallar la solucin de la ecuacin diferencial en este caso,
con K(0)=K0y 3 uYlt.
(c) Hallar una expresin de x(t) = X(t)/N(t), que es la produccin per cpita.
Solucin: (a) Se deduce de (1) y (1i) que K(t) debe verificar la ecuacin diferencial lineal:
K(t) = f a h'(t) + H(t) (iv)
(b) Poniendo H(t) = Ho e l ` t y usando (4), tenemos:

jY e 7c7t e 7(7111Oept (It = C('7<7t + (,xct HOe(t!-ar)/ (It


K(t) = Cexct +

= Ct7" ^_ ^,^^t -- c' + H^- _ (.,,t

11 oca
Para t 0 obtenemos K(0) = K = C + Hc^/(1t 3 a), luego C = Kc, H ( ,/(11 urr). As,
la solucin es:
H() e"' + H (
K t
( ) _ K(1 --- e"t V)

(c) La produccin per cpita es igual a -Y(t) = X(t)/N(t) = o-K(t)/N0 e Pt . Si usamos la expresin
de K(t) en (v), se prueba con Un c lculo fcil que:
a Ho e ^x^ - p)1
x(t) = _y(0)e(:^c -- l ,)t + r 1 e (f t - x ^) t 1 (vi)
L J
(ya p No

(En el Problema 7 se estudia este modelo COI] ms detalle.)

Problemas
1 Hallar la solucin general de .i- = x + t (vase Ejemplo 21.1.2).
1 1
2 Usar la frmula (5) para hallar la solucin general dei + -.r = 4 . Determinar el estado de equilibrio de
la ecuacin y averiguar si es estable. Dibujar tambin algunas curvas integrales tpicas.
3 En un modelo macroeconmico. ('(t), 1(t) e Y(t) designan respectivamente consumo, inversin y renta
nacional de un pas en el instante t. Supongamos que:
(i) ('(t) - 1(t) = Y(r) (ji) 1(t) = kC(t) (iii) C(t) = (IY(t) + b
para todo t, donde ti, 1) v k son constantes positivas, a < 1.
(a) Deducir la siguiente ecuacin diferencial para Y(t):
1- (1 h
Y( t ) _ - Y(1^ -
ka ka
:
(b) Resolver esta ecuacin con }'(0) = }O > b, (1 - u), y hallar la funcin 1(t) correspondiente.

(e) Calcular 11111 1Y(t) 1(1)].


t--.
4 La ecuacin (5) es de variables separables. Resolverla como tal y demostrar que se obtiene la n11silla
solucin que la indicada en (5 ).
5 Hallar las soluciones generales de las siguientes ecuaciones diferenciales y, en cada caso, hallar la cur-
va integral que pasa por U. x) = (0. 1):
(a) i--3x=5 (b) 3.i, -- + 16=O (c) .i*+2 =t`'
664 Matemticas para el anlisis econmico

Problemas avanzados
6 Sea N = N(t) el tamao de una cierta poblacin. X = X(t) la produccin total y i(t) = X(t)/N(t) la pro-
duccin per c pita en el instante t. T. Haavelmo estudi el modelo descrito por las ecuaciones:

(i) ^r = x /3 (ji) X=

donde , f y a son constantes positivas, a : 1. Probar que este modelo da origen a una ecuacin dife-
rencial de la forma (5) en x = x(t). Resolver esta ecuacin y hallar las expresiones de N = N(t) y
X = X(t). Estudiar los lmites de x(t), N(t) y X(t) cuando t f si 0 < a < 1.

7 Consideremos el modelo dcl Ejemplo 3.


(a) Poner HO = 0 y hallar la condicin para que la produccin per cpita crezca con el tiempo. Una
estimacin usual ce <-r es 0.3 para pases en vas (le desarro ll o. Si la poblacin crece al 3% anual
(1) = 0,03), a cunto debe ascender la tasa de ahorro a para que .r(t) crezca con el tiempo?
,
(b) Probar que, cuando H > 0 y 1u ^ L(7 , la ecuacin (vi) i mplica que x(t) es siempre mayor que
y
x(0)e ( Considerar separadamente los dos casos za --- 1 > 0 y a fe < 0). Por qu era
esto de esperar?
(e) Supongamos que oca < p. Hallar una condicin necesaria y suficiente para obtener un crecimiento
sostenido de la produccin per cpita. Dar una interpretacin econmica.

2115 Ecuaciones diferenciales lineals


de primer orden II
En esta seccin estudiamos la solucin de la ecuacin lineal general .i + a(t).r = b(t) en la que
el coeficiente a(t) de x no es constante. Una motivacin econmica del procedimiento de solu-
cin que vamos a dar es la siguiente: Consideremos el inters compuesto del ejemplo de la
ecuacin (21.4.2), pero con tasa variable de inters r(t):
i^ = r(t)i1' + v(t) c(t) (1)

En el Ejemplo 21.2.3 vimos cmo resolver esta ecuacin en el caso en que no hay depsitos ni
reintegros. En efecto, para alguna constante C:

p , K"
1V = r(t)u' 11 = Ce . donde R(t) = r(t) (lt

Esto sugiere la idea de usar el factor de descuento variable e_ n ' ) como un factor integrante.
Vemos que:

d
[e
- R(1)
1ti ] = e - R(^) .
11 R(t)e K(r)
t = c'
Rlri '.
( -- r( t )11'1
dt
Por tanto:
d R(11 11 ,1 = K(t)
`e (, (t) e(t)] ( )
l!

Integrando la ecuacin (*) obtenemos:

e--R(r)11,(t) _
-Ror {v(t) c(t)] (lt C
Captulo 21. Ecuaciones diferenciales 665

y as:

w(t) = Ce' + (,R( ' ) ,


-- R(t) [ (t) c ( t )1 dt, con R(t) = r(t) dt (2)
fc

La solucin de la ecuacin lineal general (2 1.4.1) se puede hallar a partir de (2) sustituyen-
do 1u , por .t, r(t) por a(t) e v(t) CO) por b(t). El resultado es:

<rt
i + a (t) i = b (t) a = e fa(l)1l C+ l "t
t e b(t) dt (3)

Ejemplo 1
Hallar la solucin general de:
j+2tx=4t

y la curva integral que pasa por (t, x) = (0, 2).

Solucin: Vemos que se puede aplicar la frmula (3) con a(t) = 2t y b(t) = 4t. Siendo as,
tenemos que a(t) dt = 2t clt = t 2 + C 1 . Qu valor de C 1 tomemos no afecta la solucin gene-
ral. luego podemos hacer C 1 = 0. As (3) da:

i = e' 2 C + e' 2 4t dt = Ce - 2
' +e - `2
''2e'' = Ce _12 +2

Si x _ 2 para t = 0, entonces 2 = Ce" + 2, luego C = 4. Por tanto, la curva integral que


pasa por (0, 2) tiene como ecuacin x = 2 4e'.

La solucin de la ecuacin general lineal dado


un valor inicial
Supongamos que se conoce el valor .v 0 de .i(t) para t = to,. Esto determina la constante C de (3).
Como es til tener una frmula para la solucin correspondiente de la ecuacin, la damos aqu.
Sea F una funcin tal que F(t) = b(t)e" ' , donde A(t) = 5 (r(t) ( It y as A(t) A(s) = $;. a( ) d.
Se puede escribir entonces la solucin de (3) en la forma:

.v(t) = Ce'' + e- A (i)F(t)

Si hacemos t = to y despej arlos C. obtenemos C = x(to)eA( '0) F(to). Por tanto:


v(t) = .v(t0)e--1.4(1)-A(to)]
+ e-a(')[F(t) F(to))
t
De la definicin de F(t) obtenemos que F(t) F(t 0 ) = 1^(s)e` (-`) ds. As:
ft 0
f f

e-.4w[F(t)) .I(I) 1 h(S)e A(s)]


F
(t 0 )1 = e Is = h(s)e-[A(t) - ds

j
666 Matemticas para el anlisis econmico

Podemos poner e ' ') bajo el signo integral porque est amos integrando con respecto a s. Final-
nlente tenemos, el resultado siguiente cuando x (t ( ) _

+ a(t)x = b(t) p tfl -


X v = .v0e b(s)e ils (4)
r0

Problemas
1 Hallar las soluciones generales de las siguientes ecuaciones diferenciales:
1 '
(a) tz+2x+t=0 (t ^0) (h) .i--.t =t (t ^0)
t

t 2 2a2
(c) .z t , l .v =t (r > 1) (d) .i x+ =0 ( 1 >0)

2 Demostrar que la solucin .v(t) de la ecuacin diferencial:


_i =2tx^t(1 Yt-)
que pasa por (t, .r) _ (0, 0) tiene ten inninm local en t = 0. Averiguar si existe el lmite lino .r(t).

3 Resolver la ecuacin diferencial lineal:


1 1
=
J) + ;;p (t>0)
t r

Hallar, en particular, la solucin que verit ica la condicin de que p(1) = 0. Comprobar la respuesta por
sustitucin directa.

4 Demostrar que las ecuaciones diferenciales de la forra:

i) Q(1).v -+- I?(t).v" (ecuacin (le Bernoulli)

se pueden transformar en lineales haciendo la sustitucin ,^ _ .r^ -'7

5 Resolver los siguientes ejemplos de la ecuacin de Bernoulli:


=
(a) x tx+t ;x ; (b) t_i+?v=t.x (t ^0) (e) .i=4v+2e' \ x (.l->0)

6 Cierto modelo de crecimiento econmico conduce a la ecuacin de Bernoulli:


(1
K = AA(,lo) e K K (A. n, ) . a. h. r. 7, ( 5. t; son constantes positivas)

Hallar la solucin general de la ecuacin cuando tu- + t: + 'c)(1 b) ^ 0.

7 En general las ecuaciones diferenciales del tipo:

i = P(t) + Q(t ).r + R(t)v 2 (ecuacin (le Riccati)

se pueden resolver nicamente en forma numrica. Pero si conocemos una solucin particular u = u(t)
de la ecuacin, la sustitucin .v = u + 1/: l a convertir en una lineal con ; como funcin de t. Compro-
bar esta afirmacin y hallar la solucin general de:

Lv = .r (.t- t )-

(Indicacin: x = t es un a solucin particular).


Captulo 21. Ecuaciones diferenciales 667

21 . 6 Teora cualitativa y estabilidad


La mayora de las ecuaciones diferenciales que henos estudiado hasta ahora tenan soluciones
explcitas en trminos de funciones. En estos casos suele ser fcil estudiar las propiedades de la
solucin. Cuando se trata de describir fenmenos econmicos mediante ecuaciones diferencia-
les se busca, si es posible, un modelo cuyas ecuaciones diferenciales se puedan resolver expl-
citamente. Como la mayor pa rt e de las ecuaciones diferenciales no gozan de esta propiedad,
encontramos muchas aplicaciones cuyas soluciones no se pueden expresar en trminos de fun-
ciones elementales.
La teora que hemos expuesto es insuficiente por otra razn. En un modelo diseado para
describir un fenmeno econmico especial hay que hacer un cierto nmero de hiptesis. Lo
mejor es que esas hiptesis sean lo ms dbiles posible sin perder lo esencial del problema. Esto
se traduce en que toda ecuacin diferencial que aparezca contendr con seguridad un cierto
nmero de parmetros no especificados.
En consecuencia, cuando se emplea tina ecuacin diferencial para describir un fenmeno
econmico especial, lit situacin tpica es la siguiente:
1. Es imposible obtener una solucin explcita de la ecuacin.
2. La ecuacin contiene parmetros, o incluso funciones, sin especificar.
Estas observaciones plantean muchas preguntas. En esta seccin discutimos simplemente el
problema de la estabilidad de las ecuaciones diferenciales de primer orden.

Estabilidad y diagramas de fase


Una de las propiedades ms importantes de una ecuacin diferencial es si tiene estados estacio-
,iarios. Estos corresponden a soluciones de la ecuacin que no cambian con el tiempo. En mu-
chas aplicaciones econmicas es tambin muy importante saber si un estado de equilibrio es
estable. Esto se puede averiguar normalmente aun sin tener soluciones explcitas de la ecua-
cin. Es estable, por ejemplo, la posicin de equilibrio de un pndulo, i. e., colgando inmvil. Si
se lo perturba ligeramente se balancear y gradualmente ir acercndose al estado de reposo, o
de equilibrio, de nuevo. La importancia de la estabilidad de un estado estacionario es que en la
vida real no deberamos esperar observar uno que es inestable, pues este podra ocurrir solo por
una gran casualidad. intuitivamente. Huna esperaramos encontrar una cuchilla balancendose
perfectamente sobre su tilo, a pesar- de que ese balance perfecto es un equilibrio.
Demos una ojeada ms de cerca a la estabilidad de la ecuacin:

= F(x) (1)
Este es un caso particular de la ecuacin .i = F(t, x) en el que t no aparece explcitamente en el
miembro de la derecha. Por esta razn, la ecuacin (1) se llana ecuacin diferencial autnoma.
En general. decirlos que un punto ti representa un estado estacionario o un estado de
equilibrio para la Ecuacin (1) si F(a) = 0. En este caso, .i(t) = a (para todo t) es una solucin
ce la ecuacin. Si _Y(t 0 ) = a para un valor t de t, entonces x(t) es igual a a para todo t.
Para estudiar las propiedades de estabilidad de los estados de equilibrio para (1), es til
estudiar su diagrama (le fase, que es la `T rt'ica de .i- = F(x) en el plano xx. La Figura 1 contiene
un ejemplo. Cualquier solucin .x x = .v 1) (1e (1) tiene asociada una derivada .r = .(t). Para todo t,
el par (x(t), _i(t)) es un punto de la curva del diagramu (le f ase ; . Qu se puede decir de este
punto t erec:e' Si utrsider inri ni punto ce la cur v a l)o)r encima del eje .k', entonces

E(_t(t)) > U y, por tanto, .i(t) = F(x(t)) > O. luego x( 1) crece cuando t lo hace. Se deduce (le esta

=
[:n el lenguaje clsica espaol. lai cuna .i = F(.t) tiCnC COiflO u:iOneS par^inntricas x .t(t), i=.i'(t) (Al. del T.)
668 Matemticas para el anlisis econmico

Rk

Figura 1 E.1 punto a ! es un estado de equilibrio estable.


Mientras que a. es inestable.

observacin que el punto (x(t), .i(t)) se muere (le i;.yrtiercla a c/erec Iru en el cliugraina si estonios
por encima del eje x. Si, por otra harte, ce l punto del (liagrcrrntca esta por debajo (lel c jc' .v. enton-
es .t(t) < 0 v x(t) decrece ('uwtttclo 1 lo hw e, Itt('u no inut'etttos de derecha u i,.clttic't'cicl.
En el ejemplo de la Figura 1 hemos indicado la direccin del movimiento por flechas. Hay
dos estados estacionarios. at, y a. Si estamos en unce de esos estados, permaneceremos en l.
Sin embargo, hay una diferencia importante entre los dos. Si .r(t) est prxima a a 1 . entonces
x(t) se acercar a a l cuando t crece. Por otra parte. si x(t) est prxima a a,. pero no coincide
con a 2 , entonces x(t) se alejar de a, cuando t crece. De hecho, x(t) se alejar a velocidad cre-
ciente porque x cambia rns rpidamente cuanto ms se aleja el punto (x, i) del eje .v (porque I.i1
es mayor). Decimos que a, es un estado estacionario estable mientras que a, es un estado
estacionario inestable.
Considrese de nuevo la Figura 1. Obsrvese que la curva .i- = F(x) tiene pendiente negativa
en el punto a,, mientras que en a, la pendiente es positiva. Supongamos que a es un estado
estacionario para z = F(x), o sea que F(a) = 0. Si F'(a) < 0, entonces F(x) es positiva a la
izquierda de x = a y negativa a la derecha. La situacin en un entorno de a es entonces seme-
jante a la situacin alrededor de a 1 , y as a es estable. Por otra parte. si F'(a) > 0, entonces la
situacin en un entorno de a es semejante a la situacin alrededor de a, en la figura. As a es
inestable. Tenemos el resultado siguiente:

(a) Si F(a) = 0 y F'(a) < 0, entonces a es un estado estacionario estable para .i = F(x)
(2)
(b) Si F(a) = 0 y F'(a) > 0, entonces a es un estado estacionario inestable para .i = F(x)

Si a es un estado estacionario para .i- = F(x) en el cual F'(a) = 0. debemos estudiar la situa-
cin con ms cuidado. El lector debe poder encontrar ejemplos en los cuales a pueda ser estable
o inestable.

Ejemplo
Consideremos la ecuacin:
y +a_r=b (a:0)
que estudiamos en (21.4.5). Si F(x) = 1) ax vemos que la ecuacin es un caso particular de
(1). En este caso hay un estado estacionario, que es .v = ha, en el que F'(x) = a. Segn (2),
el estado x = b/a ser estable si a > 0. e inestable si a < O. Comparar este resultado con la
discusin que segua a la ecuacin (21.4.5).

Ejemplo 2
Generalizamos ahora el Ejemplo 2 de la Seccin 21.4. suponiendo que el precio P = P(t) verifi-
ca la ecuacin diferencial:
P = N(!)(P) S(P)) (X)
As !.' es una funcin del exceso de demanda f)(P) S(P;. Suponemos que la funcin H verifi-
ca que H(0) = 0 y H' > 0, luego H es estrictamente creciente: si la demanda es mayor que la
oferta cuando el precio es P, entonces D(P) S(P) > 0, luego P> 0 y el precio aumenta: por
otra parte, el precio disminuye cuando D(P) S(P) < 0. La ecuacin ( X ) representa por tanto
lo que se llama un mecanismo de ajuste del precio.
a Sea P`' un precio de equilibrio para (*), o sea H(D(P') S(P)) = 0 y as D(P') S(P') = 0.
A este precio de equilibrio, la demanda es igual a la oferta. Si se pone F(P) = H(D(P) S(P)),
entonces F'(P) = H'(D(P) S(P)) (D'(P) S'(P)). Como H' > 0, vemos que F'(P) tiene el
mismo signo que D'(P) S'(P). Usando (21.14), llegamos a la siguiente conclusin: El precio
de equilibrio P`' es estable si D'(P c ) S'(P ' ) < 0. Esta condicin se satisface usualmente por-
que es de esperar que D' < 0 y S' > 0.

Ejemplo 3
El modelo de Solow de teora neoclsica del crecimiento se basa en la ecuacin diferencial:
k=sf(k));k (3)
La funcin incgnita k = k(t) designa el capital por trabajador, s la tasa constante de ahorro, f
la funcin de produccin (producto nacional por trabajador como funcin del capital por traba-
jador), y 2 la tasa proporcional constante de crecimiento del nmero de trabajadores.
Ntese que (3) es una ecuacin de variables separables. Pero como f no est especificada
no podemos encontrar una solucin explcita de la ecuacin. Supongamos que el diagrama de
fase para la ecuacin (3) es el de lit Figura 2. Entonces, hay un nico estado de equilibrio con
k* > 0; est dado por:
s'ff(k.') = %k*
(4)

Figura 2 Diarama ole fase para (3), con condiciones


apropi:idas sobre .f

Estudiando la Figura 2 vemos que k* es estable. Se tiene que k(t) --> k'= cuando t co, indc-
pendientenmente del capital inicial por trabajador k(0) > 0.
Estudiemos brevemente las condiciones suficientes de existencia y unicidad de equilibrio en
el urodelo de Solow. Es usual suponer que /(0) = 0, as cono que f'(k) > 0 y . f " (ti) < 0 para
todo k > 0. Tambin es usual postular las llamadas condiciones de lnada 4 , segn las cuales
f'(k) --* ' cuando k > 0, y f'(k) --> 0 cuando k -- ?I.
Para ver por qu esas condiciones son suficientes, definamos G(k) = sf (k) 2k. Entonces
G'(k) = sf'(k) i_ y la ecuacin (2) se convierte en k = G(k). Las hiptesis que se han hecho
sobre f i mplican que G(0) = 0, G'(k) > .r.; cuando k --> 0, G'(k) 2 < 0 cuando k > oo, y
G "(k) = s f "(k) < 0 para todo k > 0. As G tiene un nico punto estacionario k > 0, en el cual
G'(k) = 0. Adems, G(k) > 0 obviamente. Pero ahora G'(k) <0 para todo k > k y tambin

El nombro: viene del economi.ta japons K.-I. Inada, quien las introdujo en teora del crecimiento.
670 Matemticas para el anlisis econmico

G'(k) < (1/2)% < 0 para todo k lo suficientemente grande. Se deduce que G(k) -- f cuan-
do k --> oo y as hay un nico punto k* con G(k*) = O. Adems, G'(k*) < 0. Segn (2), esta es
una condicin suficiente para la estabilidad de la Ecuacin (3).
Damos un modelo ms detallado que lleva a la ecuacin (3). Sea X(t) la renta nacional. K(t)
el capital y L(t) la poblacin activa de un pas en el instante t. Supongamos que:
X(i) = F(K(t). L(t) (i)
K(t) = sX(t) (ji)
L(t) =
Le (iii)
donde F es una funcin de produccin v s la tasa de ahorro. Supongamos que F es homognea
de grado 1, luego es F(K, L) = LF(KL. 1) para todo K y L. Se pone k(t) = K(t)/L(t). el capital
por trabajador, y f (k) = F(k, 1) = F(K/L. 1) = F(K. L), L. que es la produccin por trabajador
expresada en funcin de k. Entonces se tiene k; _ (ddt)(ln k) = (d dt)(ln K In L) y as:
K L sF(K. L) sL_f(k) _ s f (k)

de donde se deduce inmediatamente (3).

Ntese que no hemos definido con precisin los conceptos de estados de equilibrio estable e
inestable para la ecuacin (1) pero las descripciones suministradas nos deben dar una idea gene-
ral correcta.

Problemas
1 Dibujar los diagramas ce fase definidos por las siguientes ecuaciones diferenciales. N , determinar de qu
tipo son sus estados estacionarios:
(a) .x = x 1 (h) .i- + ? r = 24 (c) .i = x` 9
2 Dibujar los diagramas de fase definidos por las siguientes ecuaciones diferenciales. y determinar de qu
tipo son sus estados estacionarios:
(a) z=x 3 +x 2 x 1 (b) i=3x+ 1 (c) .i-=.reT

3 El modelo descrito por las ecuaciones (a)-(c) del Ejemplo 21.9 de la Seccin 21.4 e, un caso particular
del modelo (1) a (3) del Ejemplo 21.17. Comparar los resultados de los Problemas 5(a). Seccin 21.3
con los del Ejemplo 3.
4 Considrese la ecuacin diferencial:
1 ^,
.i =(.t' 1

y
(a) Hallar la solucin de esta ecuacin diferencial de variables separables. dibujar algunas curvas
integrales en el plano rx. Qu ocurre con la solucin cuando t r para distintos puntos inicia-
les x0?
(b) Dibujar el diagrama de fase para la ecuacin. Hallar los dos estados estacionarios. Decidir si son
estables o inestables. Comparar con los resultados de la parte (a).

Problema avanzado
5 (a) El estado estacionario 0 . definido por (4) en el Ejemplo 3 depende ele s \ i.. Hallar las expresiones
de Ck */c's y k*/(i y determinar los signos de esas derivadas cuando f es estrictamente cncava.
Probar que. en este caso. s . f"(k*) < i.. Dar una interpretacin econmica del resultado. Demostrar
que F h (K. L) = . f'(k).
Captulo 21. Ecuaciones diferenciales 671

tb t Se &tir - e. c . = _ _ : '_ i = .^ _ c:_ -- .^ .^ = ._


x z
C = J (^ j J. L e>Lo p:^:a que. Si 1-.1; que xiIIZ
T3I' consumo por en
estado estacionario. es necesario que f 'tk t = i., esto es, F,K = ).. As, la productiridad margi
nal del capital cF/cK debe ser igual a la tasa relaticu de crecimiento del nmero de trabajadores.
( Esto se suele llamar la regla de oro de la acumulacin).
(c) Probar que en el estado estacionario, K/K y L/L son iguales a A.

2 1.7 Ecuaciones diferenciales de segundo orden


Hasta ahora hemos estudiado en este captulo ecuaciones diferenciales de primer orden. Mu-
chos modelos econmicos se basan en ecuaciones diferenciales en las que aparecen derivadas
segundas o de orden superior. Por ejemplo, en un rea importante de la optlmizacin dinmi-
ca llam ada clculo (le variaciones, la condicin ce primer orden para un ptimo necesita ce
una ecuacin diferencial de segundo orden. Esta seccin y la prxima introducen brevemente
las ecuaciones de segundo orden.
Las ecuaciones diferenciales cle segundo orden se pueden escribir normalmente en la forma
.^ = F(t, x, (1)

2 2
donde F es una funcin dada, x = x(t) es la funcin incgnita, z = dx/dt, y z = d x/dt . La carac-
terstica nueva es la presencia de .i. El tipo ms sencillo de ecuacin de segundo orden es el del
ejemplo siguiente.

Ejemplo 1
Flan r la solucin general ce:
i=k (k constante) (*)
Solucin: Congo x = ( d/clr).i-, por integracin directa se deduce que (*) es equivalente a la
ecuacin . y = la + A, para una cierta constante A. Integrando otra vez vemos que (*) se satisfa-
cesi,ysolosi:
1 ,
x = kt + At + B (A y B son constantes arbitrarias)

Geomtricamente, esta ecuacin representa una coleccin de parbolas en el plano ix de ejes


paralelos al eje x.

Ejemplo 2
, Cmo se hallaran las soluciones de
= G (r. i- ) (2)
donde G es una funcin dada? Resolver en particular la ecuacin .z = x + t.
Solucin: Ntese que (2) es independiente de x. Haciendo el cambio de variable u = .z, (2) se
convierte en la ecuacin de primer orden ' = G(t, u). Sea ir(t) la solucin general de esta ecua-
cin de primer orden. Integrando i(t) = u(t), se obtendr la solucin general x(t) de (2).
Sustitu y endo u = .t en la ecuacin .i = i + t se obtiene ir = tr + t. Esta ecuacin de primer
orden tiene la solucin general u = ^1^ ` - t - 1, donde A es una constante (vase Ejemplo
21.1.2). Por tanto, _* = Ae t 1. I ntegrando esta ecuacin tenemos que

(Ac' I - 1)lt fl e ` ^tt+B

donde B es otra constante arbitraria.


672 Matemticas para el anlisis econmico

La resolucin de la ecuacin (1) se hace ms difcil si el miembro de la derecha contiene a


la funcin incgnita y a su derivada. De hecho, solo en casos muy especiales se tienen solucio-
nes explcitas. Generalmente hay que acudir a soluciones numricas para las condiciones inicia-
les dadas.
A pesar de todo, ocurre que se puede demostrar la existencia de una solucin para casi todas
las ecuaciones que aparecen en las aplicaciones. Segn el teorema (le existencia N . unicidad, si
F, y F' y F . son continuas corno funciones (le las tres variables (t..x..i) en un dominio abier-
to S de , entonces, para cada punto (ta, x 0 . a) de S. existe una nica funcin que verifica la
ecuacin z = F(t, x, x*) cuya curva integral pasa por el punto (to, x0 ) y cuya derivada toma el
valor a en ese punto. De hecho, la solucin general (le la ecuacin depender de dos constantes
arbitrarlas, cono ocurri en los ejemplos 1 y 2: esto es:
= F(t..v..i-) p x _ .v (t. A. B)
Las constantes A y B quedan determinadas por las relaciones x(t 0 . A. B) = .ro y .i(t () . A. B) = a.

Ejemplo 3
Resolver el problema:
= + t. .r(0) = 1. .i(0) _ 2

Solucin: 2Segn el Ejemplo 21.19, la solucin general de la ecuacin de segundo orden es


x = Ae l t /2 t + B. Poniendo x(0) = 1 se obtiene 1 = A + B. Adems, .i- = Ae' t 1,
luego X(0) = 2 implica que 2 = A -- 1. As. A = 3, luego B = 2. y la nica solucin del pro-
blemaesx=3e`t`/2 t -2.

Ecuaciones lineales
La ecuacin diferencial lineal general de segundo orden es:
t + a(t).i + b(t).v = f(t) (3)

donde a(t), b(t) y f(t) son funciones continuas de t. A diferencia de las ecuaciones lineales de
primer orden no hay solucin explcita de (3) en el caso general. Sin embargo. se puede decir
algo significativo sobre la estructura de la solucin general.
Comencemos con la ecuacin lineal homognea:
_Y + a(t ).i + b(t ).v = 0 (4)

que se obtiene sustituyendo f(t) por 0 en (3). Afirmamos que. si u, = u 1 (t) y u_ = il,(t) satisfa-
cen (4), entonces x = Au t + Bu-, tambin satisface (4) cualesquiera que sean las constantes A y
B. En efecto, derivando directamente se obtiene .i- = Ail i + Brl, y .r = A ii 1 + Bid,. Llevando estas
expresiones de y _ al miembro de la izquierda de (21.20) se obtiene:
X + a(t).v + h(t)x = A 1 + 13ii, + a(t)(Au, + B11 2 ) + b(t)(Au, + Bu-,)
= A[1l 1 + CI(t)Il + 1)(t)ll l ] + B[il- + a(f)i2 + b(t)u,J
Como 1l, y rl 2 verifican (4), esta ltiHa expresin es 0. As. hemos demostrado que la funcin
x = Au, + Bu, verifica (4) para todos los valores de las constantes A y B.
Supongamos que hemos hallado dos soluciones u, y u, de (4). Entonces x = Au 1 + Bu, ve-
rifica (4) para todo valor de A y B. Es esta la solucin general? La respuesta es negativa. Para
estar seguros de que Arl, + Bu, es la solucin general de (4) debemos exigir que u y, u, no sean
mltiplos constantes la una de la otra. es decir. que no sean proporcionales. La demostracin
del resultado siguiente se puede consultar en cualquier libro de ecuaciones diferenciales:

Captulo 21. Ecuaciones diferenciales 673

La ecuacin diferenci al homo cenea:


:
.i + (r (t ). V + 1)(t ).r = O

tiene la solucin general: (5)
y = Au 1 (t) + Bu2(t)
donde 11 1 (t) y u(t) son soluciones no proporcionales, y A, B son constantes arbi-
trarlas.

Ejemplo 4
Hallar las soluciones generales de las dos ecuaciones homogneas (a) z = x y (b) x = x.
Solucin:
(a) El problema es hallar las funciones que no cambian cuando se las deriva dos veces. Re-
`
curdese que x = e' goza de esta propiedad, as como x = 2e . Sin embargo, esas dos fun-
ciones son proporcionales. Poi- t anto necesitamos hallar otra funcin que verifique esa pro-
piedad. Despus de pensar un poco, se puede ocurrir probar con x = e `. En efecto,
i _ e ', y as = e'. Como e' y e' no son proporcionales, tenemos:
p
^ = x x = Ae' + Be' (A y B son constantes arbitrarias) (6)
(b) Esta ecuacin es un poco ms complicada porque hay que saber las reglas de derivacin
de funciones tri gonomtric as para hallar la solucin (vase Apndice C.2). En efecto, si
u 1 = sen t y u-, = cos i, entonces u, = cos i y ur, = sen t. Derivando de nuevo se obtiene
ii 1 _ sen t = u 1 y , _ cos t = u2. Como u = sen t y u, = cos t no son mltiplos
constantes el uno del otro, deducirnos que:
y p
=x x = A sen 1 + 13 cos 1 (A y B son constantes arbitraria s) (7)

La ecuacin (3) se llama no Ilomogenea. La ecuacin homognea asociada es (4). Supongamos


*
que hallamos una solucin particular u = u*(t) de (3). Si .v(t) es una solucin arbitraria ce (3),
es fcil ver que la diferenci a .r(t) -- u ' (t) es tin a solucin de la ecuacin (4). En efecto, si
1'(t) = x(t) rr*(t). entonces z(1) = i(t) 11*(t) y (t) = k(t) ii*(t), luego:
'
i (t) + (l(f)1'(f) + 1h(t)r(i) = .j: (t) i(f) + n(t)[.i-(t) 1 *(t)] + b(t)[x(t) tr^^(t)J
_ .i (t) + a(t).i:(t) + / (t)x(t) [*(t) + a(t)1(*(t) + b(t)u *(t)]
= f(t) f(t) = 0
As, x(t) u*(t) es una solucin de la ecuacin homognea. Segn (5) tenemos x(t) u*(t) _
Au 1 (t) + Bu,(t). donde u l (t) y rr,(t) son dos soluciones no proporcionales de (4) y A, B son cons-
tantes arbitrarias. Por t anto:

La ecuacin diferencial no homognea:


.i= +a(t).i +b(t)x=f(t)
tiene la solucin general:
(8)
x = Au l (t) + Bu,(t) + 1! "(t)

donde lrr,(t) + Brr,(t) es la solucin general ce la ecuacin homognea asociada


y u*(t) es una solucin particular de la ecuacin no homognea.
674 Matemticas para el anlisis econmico

Ejemplo 5
Hallar la solucin general de:
t +
-i " =
^ (i)

(Indicacin: Comprobar primero que ha y


una solucin particular de la forma u* = 4e').
Solucin: Se trata de una ecuacin de la forma (3) con a(t) = O. b(t) = 1 y . f(t) = e'. La ecua-
cin homognea asociada se resolvi en el Ejemplo 4(b).
Si ru* = Ae', entonces u = Ae' y i < = Ae'. luc i o llevando estos valores a (i) obtenemos
Ae' + Ae' = e'. Esta igualdad se verifica para todo r solamente si A = 1;'2. As. ii = (1 '2)e' es
una solucin particular y la solucin general es:
1
y
- = A sen t -4- B cos t e' (ji)

No hay un mtodo general para hallar las dos soluciones de (4) que necesitamos para calcu-
lar una solucin general de la ecuacin. Sin embargo. en el caso particular en que los coeficien-
tes a(t) y b(t) sean constantes, es siempre posible hallar las dos soluciones que se necesitan. En
la prxima seccin se explica cmo hacerlo en una amplia variedad de ejemplo..

Problemas
1 Razonando como en el Ejemplo 1. hallar las soluciones generales de las siguientes ecuaciones:
(a) X = t ( b) i = sen t (C) .L = e ' + t^

2 (a) Demostrar que u, = e l y u, = te' verifican . -- x = 0. Probar que u, y u_ no son proporcio-


nales y, por tanto, hallar la solucin general de la ecuacin.
(b) Hallar la solucin general de . i :
- - i + .t = 3.
2t
3 (a) Probar que u, = e y 11, = e `` son soluciones de .i -^- .i` -- 6. v = 0. Hallar la solucin general.
(b) Hallar la solucin general de i 4- .i- --- 6.v- = 6t. (I,u/icaeu)n: La ecuacin tiene una solucin par-
ticular de la forma Ct + 1.
4 Un estudio de la explotacin ptima de un recurso natural utiliza la ecuacin:
2 ct^
a_i +- .v- =0 (x:O.x^ 1. a^0)
l l - ^c
Probar que u 1 = e f " y u, _ e '
1I ''
son soluciones. Cul es la solucin general?
5 Sean a ^ b dos nmeros reales. Probar que la ecuacin diferencial:
(t +a)(t+b).i+2(2t4-a---b)_i+?Y=0
tiene dos soluciones de la forma (t + k) para elecciones apropiadas de k. Hallar la solucin general
1

-1
de la ecuacin. (Indicacin: Sea .x = (t + k) : hallar k para que la funcin satisfaga la ecuacin).

2 1 . 8 Ecuaciones de segundo orden


con coeficientes constantes
Consideremos la ecuacin hottro('cnc'a:
= + cr.i + h.y
= 0
(1)

donde cr y b son constantes arbitrarias y .t- = .v(t) es la funcin incgnita. En virtud de (21.7.5),
hallar la solucin general de (1) exige tener dos soluciones ii,(t). u(t) no proporcionales. Como
Captulo 21. Ecuaciones diferenciales 675

los coeficientes en (1) son constantes, parece una buena idea ensayar soluciones x con la propie-
dad de que x, i y .t sean mltiplos constantes los unos de los otros.
La funcin exponencial x = e" tiene esa propiedad porque i = re' ` = rv y r = r'e' ` = r'x.
As se trata de hallar la constante r para que x = e" verifique (1). Esto exige que
a r e n + are" + be'1 = 0. Simplificando poi- el factor positivo e" tenemos que x = e r` verifica (1)
si, y solo si, r satisface la ecuacin:

r2 +ar+b =
0 (2)
Esta se llanta la ecuacin caracterstica de la ecuacin diferencial (1). Es una ecuacin de se-
gundo grado cuyas races son reales si y solo si (1/4) a 2 b > 0. Resolvindola se obtienen en
este caso las dos races caractersticas:

1 1 1 1
r, =a+ (1- -1), r, =-2a ]a2
h (3)

En General, hay tres casos distintos que considerar:

La solucin general de:


+a_*+bx=0
es la siguiente:
1 ,
(a) Si- (1- b > 0, esto es, si la ecuacin caracterstica tiene dos races reales
distintas:
l Ii
.t = A( , ''' + Be,`, donde '1.2 ^ (1 + (1' 12 (4)

,
(1)) Si (1 - %) = O, esto es, si lit ecuacin caracterstica tiene 1111,1 raz. real
4
doble:
x = (A1 + lit )e", donde r = [1

1 _,
(e) Si a 1) < 0, esto es, si la ecuacin caracterstica no tiene races reales:
4
1 1
t _ Ae'" cos (fit + 13), donde _ (1, / = b cl'

El caso (1/4)(1 2 h > 0 es el ms sencillo porque da races reales y distintas, r, y r-. Las fun-
Ciones e''' v e'' satisfacen (1). Estas lln'1ones no son proporclonales cuando r 1 r1, luego la
solucin <eenelal es Ae''' + 13('r^'.
Si (1/4) (2 b, entonces r = (1,2) a es una raz doble de (2) y u, = e'' verifica (1). El
Problema 10 estudia este caso. Por el momento,, ntese que 112 = te" verifica tambin (1). Esto
y
es porque 1r, = e" + tre" `^ i1, = re" -^- r r + ti- e''. Llev ando est as derivadas al lado izquierdo
de (1) se obtiene:

I l, + [ll[, + 1^Ir, = 1'c' ^r+ 1 c ^r + tl c ,i1 + (!c ,,t + (1t1-c ^rr + )teSri

= e' 1 (a + 2r) + le (r
,(1- (1r + 1))
676 Matemticas para el anlisis econmico

despus de simplificar. Pera la ltima expresin es () porque r = (1 2)u y r 2 + a i + 1) __ O.


As, e r' y te" son soluciones de la ecuacin (1). Estas dos soluciones no son proporcionales.
luego la solucin general es Ae r' + /3te `, en este caso.
Si (1/2) a` b < 0, la ecuacin caracterstica no tiene races reales. Un ejemplo es la ecua-
cin ,i + x = 0 del Ejemplo 21.7.4(b): all a = 0 y b = 1, luego (l/4) a 2 b = 1. La solucin
general era A sen t + 13 cos t. No debe, por tanto, sorprendernos que. cuando (114)a b < 0. la
solucin de (1) necesite funciones tri`: onomtricas.
En efecto, si x = Ae" cos(fit + 13) con A y 13 constantes arbitrarias, la regla del producto
i mplica que x = Axe" cos(/3t + 13) + Ae y` [ fi sen( /it + fi)]. As:

.x = AeI cos( fit + B) f3 sen( fit -- 13)]

= Ae ' ( /32) cos( /it + 13) ? z fi sen(f


it + II)]
Entonces:
2
+ai+hx=Ae"[(i, -- j +xa+h)cos(/it+ fi) (2x+a)fsen(/ft +I3))

Sustituyendo los valores de y fi del caso (c) de (4), vemos que 2x + rr = 0 y tamhkn

2 fi2 +ja+h= (12 _(1) - a a2+h=0

luego x = Ae z ' cos( fit + 13) verifica (1).


Tambin para este ltimo caso henos hallado una funcin que depende de dos constantes
arbitrarias A y B, y verifica la ecuacin (1) para todo t. En el Problema 7 se trata tic hallar otra
expresin de esta solucin que haga an ms evidente que' llcnlos hallado la solucin general
de (1).

Nota: Vase el Apndice C.3 para un repaso de nmeros complejos. Supongamos que
(1 /4) a 2 b < 0. Entonces la ecuacin caracterstica r + ar + h = 0 tiene dos races comple-
jas r, = a + fi y r-, = x i f , donde z y fi estn (ladas en el caso (c) de (4). Las dos funciones
exponenciales e" = e 7 '(cos /it + sen fi,) y e'- ` = e"(cos /5t i sen /3t) verifican (1): luego lo
nlisnlo ocurrir con cualquier conlbinacin linea l de estas funciones. En particular, (e"' + r'')/
2
2 = e" cos /3t y (e''' e' ')/21 = c'" sen /3t verifican (1) y no son proporcionales. A`, la solucin
,general es x = Ae x ' cos fi + Be" sen fi.

Ejemplo 1
Halla r las soluciones generales ele las ecuaciones si uicntes:

(a) .i-3x=O (b) .i=-4.i-+4.v=-O (c) i--(i+ 13.1-=0

Solucin:

(a) La ecuacin caracterstica 1- 3 _ 0 tiene (los races reales r, _ - _i v r, _ ^. La


solucin <general es: -
=
-- \ 't \31
Ac -- Be

(b) La ecuacin caracterstica t-' -- 4,- + 4 _ ( ,- ), _ 0 tiene la raz doble r = 2. Por- tanto,
la solucin general es:
= (A - ^- l i t) e"
Captulo 21. Ecuaciones diferenciales 677

(c) La ecuacin caracterstica r^ 6- + 13 = 0 no tiene r ace s reales. En virtud del caso (e)
1
de (4), = z/2 _ (-6)j2 = 3 y /> = 13 4 ( 6)- = 2, luego la solucin general
es:
1
x = Ae cos(2t + R)

la ecuacin no homognea
Consideremos ahora la ecuacin nno Ilouio g nlc'a:
=
Y +a-i +bx f(t) (5)

donde f(t) es una funcin continua arbitraria. Segn (21.7.8) en la seccin anterior, la solucin
general de (5) viene dada por:
*
.l- _ .t- (t) = All l (t) + Bu2(1) + u (t) (6)

Hemos explicado cmo hallar los trminos rllr,(t) + Bu-(i) resolviendo la ecuacin homognea
asociada. Cmo hallamos una solucin particular u* = u*(t) de (5)? Est el mtodo ele los coe-
ficientes indeterminados que funciona en muchos casos.
Si b = 0 en (5), falta el trmino en x y la sustitucin u = r transforma la ecuacin en una
lineal (le primer orden (ver Ejemplo 21.7.2). Suponemos, por tanto, que b = 0. Consideremos
las siguientes posibilidades de eleccin de . (t):

(1.) f(t) = A (constante)

En este caso la ecuacin (5) debe tener una solucin constante u * = c. Entonces ti"- = * = 0,
luego la ecuacin se reduce a bc = A. As, c = A/b. Por tanto, para b = 0:

.i= + a.i + b.v = A tiene la solucin particular u* = A/b (7)

(2.) f(x) es un polinomio


Supongamos que f(t) es un polinomio de orado u. Una conjetura razonable es que (5)
tiene una solucin pa rticul ar que es tambin un polinomio de grado n, de la forma
Il = A /t t" + A,, 1 + + A 1 t + A 1 . Los coeficientes A ,,, A ,, Ale se calculan i m-
poniendo que u * verifique (5) e igualando los coeficientes de potencias iguales de t.

Ejemplo 2
Hallar una solucin particular de:
y
-4.i-+4-v=t 2 +2 ('')

Solucin: El miembro de la derecha es un polinomio de grado 2. As ponernos


Ir * = ,l, 2 + Bt + C y tratarnos de calcular A, 13, C' para que hay a una solucin. Tenemos yue
u -K = 2At + B y * = 2 4. Llev ando a ( las expresiones de u * , ir y ii * se obtiene la ecuacin
2l 4(2At + B) + 4(At 2 + 13t + C) = t , + 2. Reduciendo trminos semejantes a la izquierda
tenernos 4At 2 + (4B 8A )r + (2A 4B + 4C) = t 2 + 2. Igualando los coeficientes de las
mismas potencias de t tenemos 4A = 1. 4B 8A = 0 y 2A 48 + 4C = 2. Resolviendo esas
tres ecuaciones obtenemos A = 1/4. 11 = 1/2 y C = 7/8. Por tanto, u = _ (1/4)? + (1/2)t + (7/8)
678 Matemticas para el anlisis econmico

es una solucin particular de la ecuacin (*) Utilizando (21.7.8) y el resultado el Ejemplo 1(b),
vemos que la solucin general de (*) es:
1 1 7
x=(A+13t)e``+1t_+'t+7

Ntese que el miembro de la derecha de ( x ) es t'` + 2, sin trmino en t. Sin embargo,


ninguna funcin de la forma Ct 2 + D verificar la ecuacin. Toda solucin debe incluir el tr-
mino (1/2)t.
t
(3.) ) = )e<"
.l (

Parece natriral tomar una solucin particular (le la Inri iia 11 = Ae ". Entonces u* 4q e".
' = Aq'`e"', y la sustitucin en (5) da Ae"(q + aq + b) = pe " . Por tanto, si q ` + aq + b : 0,
se deduce que A = l p /(q` + aq + b), y as un a solucin particular es:

(Ir
-
q + CI(q + 1)
2
La condicin q + aq + h : 0 significa que q no es raz de la ecuacin caracterstica (2). esto
es, que '
e no es solucin de (1). Si q es 1111 a raz simple de q`' + ay + h = 0. buscamos una
constante B tal que Bte" verifique (5). Si q es una raz doble, entonces Ct^e`' ` verifica (5) para
Una cierta constante C.

(4.) . f (t) = p sen ,"t + qq cos i"t


' =
Tambin aqu funciona el mtodo de los coeficientes indeterminados. Sea u Asen l7 + B cos !7:
y
se trata de calcular las constantes A y B de tal manera que los coeficientes de sen rt cos rt sean
iguales. Si /(t) es solucin (le la ecu acin homognea, ha y que probar con u' = At sen rt + BICOS FI
para determinar una solucin p articul ar.

Ejemplo 3
Hallar una solucin particular de:
v. 4.i- + 4_t- = 2 cos 2t
Solucin: En este caso es natural probar una solucin particular de la forma u = A cos 2t. N-
tese, sin embargo, que el trmino 4i' nos da un trmino en sen 2t a la izquierda que no tiene
posibilidad de cancelacin. Probamos, por t anto, con ru* = A sen 2t + B cos 2t. Tenemos
i^ y = 2A cos 2t 2B sen 2t y Y = 4A sen 2t 4B cos 2t. Llevando estas expresiones a la
ecuacin y reordenando, obtenemos 8B sen 2t 8A cos 2t = 2 cos 2t. As, haciendo B = 0 y
A = 1/4, vemos que la ecuacin dada se verifica para todo t. Por tanto, r1 _ ( 1/4) sen 2: es
una solucin particular de la ecuacin. Por- (21.7.8) y el resultado del Ejemplo 1(b), se puede
escribir- ya la solucin general.

La tcnica que hemos aplicado en los ejemplos anteriores para obtener soluciones particula-
res de la ecuacin no homognea funciona tambin si ,f (t) es suma. diferencia o producto de
polinomios, funciones exponenciales o trigonomtricas de los tipos mencionados. Por ejemplo,
si f(t) = (t 2 + 1)e 3 + sen 2t, probamos con ru * = (^1 t 2 + Bt + C)e 3 ' + D scn 2t + Ecos 21. Por
otra parte, si la funcin f(t) de (5) es de un tipo completamente distinto. cono t In t, el mtodo
de los coeficientes indeterminados no funciona. .

Estabilidad
Los conceptos de estabilidad y los resultados correspondientes para las ecuaciones diferenciales
lineales de segundo orden estn estrechamente relacionados con los que dinos al final de la
Seccin 20.5 para ecuaciones en diferencias. Si cambios pequeos en l as condiciones inici ales
Captulo 21. Ecuaciones diferenciales 679

no tienen efectos en el comport amiento de l a solucin para valores grandes de la variable inde-
pendiente, la ecuacin se llama ecuacin diferencial estable. Si, por otra parte, cambios pe-
que os en las condiciones iniciales conllevan diferencias significativas en el comportamiento
de la solucin para valores grandes de la variable independiente, la ecuacin se llama ecuacin
diferencial inestable.
Consideremos en particular la ecuacin diferencial no homognea de segundo orden:
_i + ca(t)_i- + b(t).V =f(t) (=r)
Recurdese que la solucin general de (*) es:
.Y = Au 1 (t) + B1i,(t) + u*(t) (**)
u*(t)
donde Au 1 (t) + Bu, (t) es la solucin general de la ecuacin homognea asociada, y es una
solucin particular de la no homognea. La ecuacin (*) se llama globalmente asinttica-
niente estable (o estable, por brevedad) si la solucin general Au 1 (t) + Bu 1 (t) de la ecuacin
homognea asociada tiende a 0 cuando t > ,r,, para todo valor de A y B. As, cualquier solucin
de la ecuacin tiende a la solucin particular u*(t), la cual es independiente de las condiciones
iniciales. Por tanto, el efecto de las condiciones iniciales se desvanece cuando t se hace arbi-
trari anlente grande.
Al igual que en el caso de las ecuaciones en diferencias, si Au 1 (t) + Bu 2 (t) tiende a 0 cuando
t * -r_ para todos los valores de A y 13, entonces, en particular, 1i 1 (t) --* 0 cuando t - (tomar
A = 1. 13 = 0), y ir,(t) -- 0 cuando t * ,r (tomar A = 0, B = 1). De otro lado, las dos condicio-
nes de que u,(t) y lr, (1) tiend an a 0 cuando t tiende a infinito son evidentemente suficientes para
que Au 1 (t) + 13u2(t) tienda a 0 cu ando t --> 0. Supongamos que los coeficientes a(t) y b(t) de (*)
son constantes. Entonces u 1 (1) --> 0 y 12(t) --> 0 cuando t si, y solo si, las partes reales de
las races de r' + (ir + b = 0 son ambas negativas. En efecto, supongamos primero que la
ecuacin caracterstica tiene races complejas:

1 1
y
= i/>, donde .=- 2 a y /i= b- 4 a2

Entonces u 1 (t) = e"cos /it y u,(t)= e sen it son dos soluciones linealmente independientes de
la ecuacin homo gnea. En este caso, u,(t) y u(t) tienden a 0 si y solo si a < 0. Si las races
de la ecuacin caracterstica son reales, es fcil ver que la ecuacin es estable si y solo si ambas
races (o la nica si es doble) son negativas. Por t anto:

La ecuacin _Y + a_ * + bx = f (t) es estable si, y solo si, las dos races de la ecua-
(7)
cin caracterstica r2 + a,- + 1) = 0 tienen partes reales negativas.

As, para determinar la estabilidad de la ecuacin diferencial lineal con coeficientes constantes,
todo lo que tenemos que hacer es ver el signo de las partes reales de las races de la ecuacin
caracterstica. Se puede dar tambin un criterio directo en trminos de los coeficientes de la
ecuacin:
i + a_ * + bx = f(t) es estable si, y solo si, tr > 0 y b > 0 (8)

En efecto, sean r, y r, las races de la ecuacin caracterstica. Entonces r, + r, = a y


r, r, = l). Supongamos que r 1 y r, son reales. Si son negativas, entonces a = r 1 r, y
1) ^ 1j r, son positivos. Si a > 0 y 1> > 0, entonces r, + ,-2 _ a i mplica que al menos una de
las races es negativa. Como r, r, = l), se deduce que las dos son negativas. Si r, = 3 + fi y
r, = fi, entonces r, +r,=27=ayr,r,=2 +j 2 =h.Seve que r 1 y r, tienen parte
real negativa (o sea, Y < 0) si y solo si a y b son positivos. Esto demuestra (8).
680 Matemticas para el anlisis econmico

Ejemplo 4
Comprobar la estabilidad de:

(I (1

donde /l, /., 7 y a Son constantes y 1(t) l uncin dada.

Solucin: Esta es un ecuacin diferencial de segundo orden en la funcin r(t) con coeficientes
constantes. En virtud de (S). es estable si. v solo si. tl > /'./a V i.;' > 0.

Problemas
1 Hallar las soluciones z eneralcs de las ,izuientes ecuaciones diferenciales. y determinar su estabilidad:
(a) .r-3x=0 (b) .i+4.i*+8v=0 (c) 3. +8i=()
(d)
(d) 4 +4x+x
=
0 (e) i'+.i--6.r=8 (f) . i: +3+ x- _e5 1
2 Hallar las soluciones generales de las siguientes ecuaciones diferenciales, y determinar su estabilidad:
(a) z x = sen t (b) .i .t _ e ` (c) 3.i 30x + 75.r = 2t + 1
3 Resolver las ecuaciones diferenciales siguientes para las condiciones iniciales especificadas:
(a) x + 2., + x = t`, .r(0) = 0. i(0) = 1
( l)) j+ 4x = 4t + 1, x(n/2) _ 0..i*(,, 2) O
4 Hallar la solucin general de 4.r 15x + 14x = t + sen t.
5 Hallar una solucin particular de la ecuacin diferencial:
L + , 7 [ f + x(l fl))L ;'c)*L = ;'c)*kt ;' X 1^ (;'* ^ 0)
y averiguar cundo la solucin oscila.
6 Sea ji un entero y x = f (t) una solucin ele .i + t" l _i- = 0.
(a) Demostra r que x = t f (1 /'t) es una solucin de _i + t -" - 2x = 0.
(b) Resolver la ecuacin diferencial t 4.i + .i = 0.
1 ,
7 Explicar cmo la solucin general de .i + al + bx = 0 en el caso a` b < 0 se puede escribir en la

forma x = Ce' cos fi, + /* 'sen fit donde C y 1) son constantes arbitrarias. (Usar el resultado del Pro- ,
blema 3 del Apndice C.1).
8 Un modelo econmico debido a T. Haav'elmo contiene la ecuacin diferencial:

fi(t) = '(a y)/)(t) + k ( . "l.. a. k constantes)


Resolver la ecuacin. Es posible elegir las constantes ele tal forma que la ecuacin sea estable?
9 Un modelo debido a F. Dresch contiene la ecuacin:
c.^c.^

j^(t) = a [1)(1)(r)) S(p(r))1(Ir (a > 0) (*)

donde p(t) desi g na un ndice de precios en el instante t. y D(p). S( p ) son la demanda y oferta agregadas,
respectivamente. As, (*) dice que la tasa de aumento de precios es proporcional al total acumulado de
todos los excesos de desmanda pasados. Si D(p) = (1 + cl,p> y S(p) = soy + S i l). con < 0 y s 1 > 0,
derivar (*) con respecto a t p ara deducir tina ecuacin diferencial de segundo orden para p(t). Hall ar
entonces la solucin general de esta ecuacin.

10 Consideremos la ecuacin .i = + a_i- + h.r = 0 cuando (l/4)a 2 b = 0. de tal forma que la ecuacin ca-
racterstica tiene una raz doble r = a/2. Sea x(t) = u(tk" : demostrar que esta funcin es una solucin
siempre que = 0. Concluir que la solucin general es .r = (A Bt)e" en este caso.