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Mthode des diffrences finies

pour les EDP stationnaires

par Pierre SPITERI


Docteur s sciences mathmatiques
Professeur lcole nationale suprieure dlectronique, dlectrotechnique,
dinformatique, dhydraulique et de tlcommunication de Toulouse

1. Position du problme.............................................................................. AF 500 - 3


2. Discrtisation du problme.
Cas du problme monodimensionnel ................................................. 3
3. Discrtisation du problme. Cas de domaines carr et cubique 6
4. Quelques proprits de la matrice du systme linaire................ 8
4.1 Inversibilit du systme .............................................................................. 8
4.2 Critres pratiques dinversibilit ................................................................ 11
5. Majoration derreur ................................................................................. 13
6. Discrtisation du problme dans le cas dun domaine quelconque 14
Rfrences bibliographiques ......................................................................... 16

observation dun phnomne conduit toujours le scientifique une mod-


L lisation qui saccompagne elle-mme dune mise en quation du problme
tudi ; trs souvent, les modles obtenus sont constitus par des quations dif-
frentielles ou des quations aux drives partielles (EDP) ; malheureusement,
les mthodes analytiques de rsolution de ce type de problmes mathma-
tiques ne sappliquent qu une classe trs limite dquations. laide dhypo-
thses simplificatrices, plus ou moins justifies suivant la valeur des paramtres
intervenant dans le modle, le scientifique se ramne un type de problmes
quil sait rsoudre, de manire formelle ; ainsi utilise-t-il des modles trs sim-
plifis pour reprsenter les phnomnes observs qui sont souvent complexes.
La plupart du temps, les solutions des quations simplifies ne reprsentent le
phnomne que dans le domaine o les hypothses simplificatrices ont un
sens ; par contre, lorsque les valeurs des paramtres ne rentrent pas dans ce
cadre, la solution obtenue na pas toujours un grand rapport avec lobservation.
Pour avoir une approche plus fine du phnomne tudi, il faut donc prendre en
compte dans les quations les termes qui rendent impossible la rsolution ana-
lytique du problme. On se trouve donc dans une impasse et il faut trouver un
compromis permettant la fois de reprsenter les observations le plus
exactement possible et de rsoudre les quations dcrivant le rgime de
fonctionnement du phnomne.
Cependant, avant denvisager la rsolution du problme dquations aux
drives partielles, il convient deffectuer une tude analytique des quations
intervenant dans le modle ; ce stade, le scientifique doit se poser des
questions sur lexistence, lunicit de la(des) solution(s), la sensibilit de
la(des) solution(s) aux perturbations, la croissance ou la dcroissance des solu-
tions en fonction du temps, lexistence de points de bifurcation, etc., ce qui
conduit la rsolution de problmes mathmatiques extrmement complexes,

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qui cependant sont des lments de validation de modles mathmatiques


labors par le scientifique.
Par ailleurs les rcents progrs du calcul automatique ont permis la mise en
uvre de mthodes de calcul quil ntait pas concevable denvisager aupa-
ravant. Ces mthodes numriques ont permis notamment :
la possibilit deffectuer une grande quantit de calculs dans des temps trs
brefs ;
la prise en compte de non-linarit dans toutes sortes dquations ainsi que
la rsolution de ces dernires.
Cependant, il faut bien tre conscient que la rsolution numrique dune
quation aux drives partielles conduit lobtention dune solution approche.
En effet, comme on le verra ultrieurement, le principe des mthodes num-
riques repose sur lapproximation du problme continu initial par un systme
discret dquations algbriques linaires ou non linaires (selon la nature du
problme initial) de grande dimension. La rsolution de ce systme dfini dans
un espace de dimension finie ncessite deffectuer :
une analyse derreur systmatique, compte tenu de la construction des
schmas dapproximation et permettant de situer la proximit de la solution
approche par rapport la solution exacte du problme initial ;
une analyse de la stabilit des schmas numriques, compte tenu de
linfluence possible de laccumulation dune part des erreurs systmatiques
inhrentes aux procds dapproximation et dautre part des erreurs darrondi
(ou de chute) ou de troncature dues la mauvaise reprsentation des nombres
rels en machines, et dont leffet peut tre de provoquer une perte importante de
prcision et de dnaturer compltement les rsultats obtenus ; cette phase est
lanalogue discret de ltude de la sensibilit des solutions aux perturbations,
voque ci-dessus ;
des recherches dalgorithmes numriques performants, en liaison avec la
grande taille des systmes inverser, algorithmes sexcutant trs rapidement ;
des procds de paralllisation efficaces sur machines multiprocesseurs
des algorithmes numriques de rsolution, paralllisation destine rduire le
temps de restitution dun travail informatique.
Dans cet article, nous abordons ltude et la discrtisation par la mthode des
diffrences finies dquations aux drives partielles stationnaires constitues
par des oprateurs elliptiques [1]. Nous considrerons essentiellement le pro-
blme de Poisson avec conditions aux limites de Dirichlet homognes ; nous
montrerons comment la technique de discrtisation peut tre tendue des
situations distinctes concernant soit des oprateurs aux drives partielles,
comme le problme de convection-diffusion par exemple, soit des conditions
aux limites diffrentes comme les conditions aux limites de Neumann, les
conditions aux limites de Fourier (dnommes encore conditions de Robin ou
conditions aux limites mixtes), les conditions aux limites mles de Dirichlet-
Neumann et les conditions aux limites priodiques. Par ailleurs, on verra que la
discrtisation dquations aux drives partielles stationnaires conduit la rso-
lution dun systme algbrique linaire de grande dimension ; la question essen-
tielle est dtablir rapidement et en faisant le minimum de calculs, la rgularit
(cest--dire linversibilit) de la matrice associe ce systme linaire. ce
sujet, nous dgagerons les proprits gnrales vrifies par ces matrices, ce
qui nous permettra dexhiber des critres systmatiques de rgularit des
matrices issues de la discrtisation dquations aux drives partielles station-
naires. On insistera galement sur les difficults numriques de rsolution des
systmes algbriques issus de la discrtisation par la mthode des diffrences
finies dquations aux drives partielles stationnaires. Les proprits des
matrices de discrtisation nous permettront de donner des rsultats gnraux
de majoration de la norme de lerreur obtenue en comparant la solution exacte
et la solution approche issue du schma numrique.
Il convient de noter que cette tude pralable concernant la discrtisation par
la mthode des diffrences finies dquations aux drives partielles station-
naires sera utilise dans larticle suivant [AF 501] lorsque nous aborderons la
discrtisation par la mthode des diffrences finies dquations aux drives

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partielles dvolution. Par ailleurs, la rsolution numrique dquations aux


drives partielles conduisant la rsolution de systmes linaires creux de
grande dimension, on donne dans larticle [AF 502] quelques algorithmes clas-
siques et bien adapts la rsolution de ce type de systme linaire.

En rsum, cette tude sur la mthode des diffrences finies pour rsoudre des quations
aux drives partielles se dcompose en trois articles :
[AF 500] Mthode des diffrences finies pour les EDP stationnaires ;
[AF 501] Mthode des diffrences finies pour les EDP dvolution ;
[AF 502] Algorithmes numriques pour la rsolution des grands systmes.

1. Position du problme dent. Ainsi il ny a pas unicit de la solution pour le problme de


Poisson avec conditions aux limites de Neumann non homognes.
Cependant si lon considre le problme suivant :
Soit un domaine born quelconque de  2 et sa frontire. u + qu = f dans ( q > 0 )
On se propose de dterminer la solution u (x,y ) du classique pro-
blme de Poisson avec les conditions aux limites de Dirichlet u
--------- = g sur
homognes : n
u = f dans on montre que la prsence du terme rel positif q a pour influence

u = 0 sur dassurer lunicit de la solution.
avec o p r a t e u r l a p l a c i e n d fi n i d a n s 2 par Lorsquil modlise un phnomne, le physicien sait bien que la
solution physique de son problme existe et est unique ; par
2 u 2 u
u = -----------2- + -----------2- , contre, il ne connat pas la pertinence de sa modlisation. ce
x y stade, les considrations sur lexistence et lunicit de la solution
f (x,y ) une fonction quelconque donne. fournissent un premier lment de pertinence du modle. Un autre
lment de pertinence est fourni par des donnes quantitatives
Il convient de noter de faon pralable que la rgularit de la
constitues par lexpression de la solution de lquation aux
fonction f induit celle de la solution du problme prcdent. Nous
drives partielles. Pour une donne quelconque des seconds
admettrons le rsultat suivant [1] :
membres de ces dernires, il est parfois difficile de donner une
expression analytique de la solution. Les progrs de linformatique,
Proposition 1. Si la frontire est rgulire et si f est une en particulier des mthodes numriques, ont permis de rsoudre
fonction m fois continment diffrentiable, alors la solution ce type de problme sur ordinateur. Dans la suite de cet article,
u (x, y ) du problme de Poisson est m + 2 fois continment nous exposerons la mthode des diffrences finies dans le cas o
diffrentiable. le domaine est le segment unit, le carr unit ou le cube unit ;
nous verrons la fin de cet article les modifications apporter
dans le cas o est un domaine born quelconque de  2 ou  3 .
Remarque
La rgularit de la frontire est assure si son graphe est continu
et si ne comporte pas de point de rebroussement.

Ainsi, si f est une fonction continue, u est deux fois continment 2. Discrtisation du problme.
diffrentiable. Ce rsultat admet implicitement que le problme
prcdent admet une solution unique ; or ce type de rsultat est
Cas du problme
dlicat tablir et nous ladmettrons dans le cas du problme
modle. Cependant, si lon modifie lgrement les conditions aux
monodimensionnel
limites du problme, lunicit de la solution nest plus garantie.
Pour illustrer cette remarque, considrons le cas du problme de Pour introduire les techniques de diffrences finies, considrons
Poisson avec conditions aux limites de Neumann non homognes : le cas du problme de Poisson monodimensionnel avec conditions
aux limites de Dirichlet homognes. Ce problme peut tre illustr
u = f dans sur le plan physique comme suit : soit une corde lastique de lon-
gueur unit, attache en chacune de ses extrmits ; on agit sur
u
--------- = g sur cette corde avec une force f (x ), perpendiculaire la corde, dans le
n plan contenant la corde. On se propose de dterminer, pour tout
u x = [0, 1], le dplacement u (x ) de la corde soumise la force
avec --------- drive normale dfinie par :
n f (x ), dplacement compatible avec les conditions aux limites
u u u u (0) = u (1) = 0. Sous lhypothse des petits dplacements, on
--------- = u n = --------- cos ( Ox , n ) + --------- sin ( Ox , n ) montre que le problme dlasticit prcdent est modlis par
n x y
lquation aux drives partielles suivante :
u gradient de la fonction u,
d2 u ( x )
n normale au domaine oriente vers lextrieur. - = f ( x ), x ]0, 1[
-----------------------
dx 2 (1)
Il est alors facile de vrifier que toute fonction v = u + k, o k est u (0) = u (1) = 0
une constante quelconque, est aussi solution du problme prc-

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Remarquons que, si les conditions aux limites ne sont pas Remarque


homognes, cest--dire si u = g (donne) sur , on peut se rame- Au lieu de considrer la discrtisation du problme modle, on
ner au cas homogne par un simple changement de variable du peut considrer le problme de convection-diffusion monodimen-
type v = u g, compte tenu des proprits de linarit de lopra- sionnel, avec conditions aux limites de Dirichlet homognes :
teur de drivation.
d2 u ( x )
---------------------- du ( x )
La discrtisation du problme prcdent consiste remplacer - + b u ( x ) = f ( x ), x
dx 2 - + a ------------------- ]0, 1[, b  0
par une technique approprie le problme continu par un systme dx

linaire algbrique. Lapproximation seffectue en deux tapes suc- u (0) = u (1) = 0
cessives. La premire consiste discrtiser le domaine ; pour
cela, n tant un nombre entier strictement positif donn, on
Pour ce type de problme, on a aussi besoin davoir une approxi-
dcoupe lintervalle [0, 1] en (n + 1) parties de longueur h, telles
mation de la drive premire de u au point xj ; celle-ci sobtient de
1 faon analogue en considrant les dveloppements limits de
que h = --------------- ; h est le pas de discrtisation. On considre alors
n+1 u (xj +1) et u (xj 1) ; par exemple, en soustrayant les dvelop-
le maillage constitu par les n + 2 points x j = jh, j = 0, 1, ..., n, n + 1 ; pements limits prcdents, on obtient le schma centr suivant :
pour j = 1, ..., n, on cherche une approximation de u (x j ) aux points
du ( x j ) u ( xj + 1 ) u ( xj 1 ) h 2 d3 u ( xj )
du maillage en considrant les n galits suivantes : - + O (h 3)
--------------------- = ---------------------------------------------------- --------- -----------------------
dx 2h 6 dx 3
d 2 u ( xj )
- = f ( x j ), j = 1, ..., n
----------------------- On peut galement considrer dautres schmas numriques
dx 2 pour approcher la drive premire de la fonction u (x ) au point xj ;
ces derniers sont toujours construits partir des dveloppements
La seconde tape consiste discrtiser les oprateurs ; ce limits de u (xj + 1) et u (xj 1).
stade, on remplace les drives par des quotients diffrentiels fai-
sant intervenir les valeurs de la fonction inconnue u aux points du Exemple : le premier dveloppement conduit dfinir le schma
maillage ; pour cela, on suppose que la fonction u est quatre fois aux diffrences finies en avant (ou diffrences finies progressives)
continment diffrentiable, ce qui est une hypothse abusive car suivant :
non satisfaite dans tous les cas, compte tenu du rsultat de la du ( x j ) u ( xj + 1 ) u ( xj ) h d 2 u ( xj )
proposition 1 ; on demande donc plus de rgularit la fonction ------------------------ = ------------------------------------------------------ ------ --------------------------- + O(h )
u (x ), quelle nen a en ralit. Cependant, on verra que cette hypo- dx h 2 dx 2
thse est ncessaire pour obtenir des majorations derreur. Compte alors que le second dveloppement conduit dfinir le schma aux
tenu de cette hypothse abusive, on considre les dveloppements diffrences finies en arrire (ou diffrences finies rtrogrades) suivant :
en srie de Taylor limits lordre 4 de u (x j +1) et u (x j 1), autour
du ( x j ) u ( xj ) u ( xj 1 ) h d u ( xj )
2
du point x j ; on a alors :
------------------------ = ------------------------------------------------------- + ------ --------------------------- + O(h )
dx h 2 dx 2
du ( x j ) h 2 d 2 u ( x j )
u ( x j + 1 ) = u ( x j ) + h --------------------
- + --------- ------------------------
- Ces deux derniers schmas sont galement utiles lorsque lon
dx 2! dx 2
doit discrtiser des conditions aux limites de type Neumann, qui se

h 3 d u ( xj ) h 4 d u ( xj )
3 4 rduisent, dans le cas de problme monodimensionnel, une
+ --------- ----------------------- - , xj < 
- + --------- ----------------------- xj < xj + 1 condition sur la drive premire en les points x = 0 et x = 1.
3! dx 3 4! dx 4
On utilisera galement ces deux derniers schmas dans le cas de
du ( x j ) h 2 d 2 u ( x j ) la discrtisation de la partie temporelle de problmes dvolution
u ( x j 1 ) = u ( x j ) h --------------------
- + --------- ------------------------
- (cf. article [AF 501]).
dx 2! dx 2
Remarque
h 3 d u ( xj ) h 4 d u ( xj )
^
3 4
^
--------- -----------------------
- + --------- ----------------------
-, x j 1 < x j < x j Il existe dautres types de schmas de discrtisation pour appro-
3! dx 3 4! dx 4 cher les valeurs des drives successives de la fonction u(x ) aux
points du maillage. Le principe de construction des schmas est le
mme et revient considrer des combinaisons linaires des
En additionnant les deux expressions prcdentes, on obtient
dveloppements limits de lexpression de la fonction u en les
finalement :
points du maillage ; si lon suppose que la solution u(x ) est six fois
d2 u ( xj ) u ( x j + 1 ) 2u ( x j ) + u ( x j 1 ) continment diffrentiable, on peut obtenir, par exemple, le
------------------------
- = ----------------------------------------------------------------------------
- schma suivant, prcis lordre 4 :
dx 2 h2 
h 2 d u ( xj ) d u ( xj )
 
^
4 4
-------- -----------------------
4
- + ------------------------ d 2 u ( xj )
4! dx dx 4 -----------------------
-
dx 2
On a alors la majoration derreur pour lapproximation du u ( x j 2 ) + 16 u ( x j 1 ) 30 u ( x j ) + 16 u ( x j + 1 ) u ( x j + 1 )
laplacien : - + O ( h4 )
= -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 h 2

Lemme 1. Soit u C4 ([0, 1]), une fonction quelconque et on pour lapproximation de la drive seconde au point x j . Le lecteur
pose : est renvoy [2] pour des informations supplmentaires.


d4 u ( x ) , 0  x  1
M 4 = Sup ----------------------
dx 4
-  Revenons la discrtisation du laplacien monodimensionnel qui,
au stade o nous nous trouvons, nest pas compltement
alors, on a : termine ; en effet, si lon remplace la drive seconde par le quo-
tient diffrentiel, on obtient :
d 2 u ( x j ) u ( x j + 1 ) 2u ( x j ) + u ( x j 1 ) h2 4 4 
u ( x j + 1 ) 2u ( x j ) + u ( x j 1 ) h 2 d u ( x j ) d u ( x j )
 
-  --------- M 4
^
-----------------------
- -----------------------------------------------------------------------------
dx 2 h2 12 - -------- --------------------
-------------------------------------------------------------------------- - + --------------------
-
h
2 4! dx
4
dx
4

et le schma numrique est prcis lordre 2. = f ( x j ), 1  j  n

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ce qui fait intervenir la drive quatrime dans le schma de Nous avons voqu prcdemment dautres types de conditions
^  aux limites que les conditions aux limites de Dirichlet qui traduisent
discrtisation ; or on ne connat pas les points xj et x j , ce qui rend
chaque fois des ralits physiques diffrentes ; parmi les plus clas-
lexpression prcdente inoprante. Cependant, si le pas de discr- siques citons :
tisation h est petit, compte tenu du rsultat du lemme 1, on peut
les conditions aux limites de type Neumann, qui traduisent le
crire, en ngligeant le terme en h 2 :
fait quun flux est impos la frontire ; dans le cas du
u ( x j + 1 ) + 2u ( x j ) u ( x j 1 ) problme de Poisson monodimensionnel avec conditions de
-------------------------------------------------------------------------------
2
f ( x j ), 1  j  n Neumann homognes, on aura donc rsoudre le problme
h suivant :

u (x 0) = u ( x n + 1 ) = 0 2
d u (x )
- = f ( x ) , x ] 0, 1 [
---------------------
2
Par analogie avec lcriture prcdente, on dfinit le schma dx
numrique suivant, pour lapproximation du problme (1) : du ( 0 )
----------------- = 0
dx
u j + 1 + 2u j u j 1
- = f j = f ( x j ), 1  j  n
--------------------------------------------------
2 du (1)
----------------- = 0
h dx
u 0 = un + 1 = 0
Remarquons que, comme indiqu prcdemment, ce problme
Ces relations dfinissent les n quations dun systme algbri- na pas de solution unique puisque toute solution translate par
que linaire qui scrit matriciellement : une constante est encore solution ; pour cette raison, on considre
plutt le problme suivant :
AU = F

dans lequel A est une matrice de dimension n, U et F sont des d 2u ( x )
vecteurs galement de dimension n ; lcriture des n quations - + qu (x ) = f ( x ), x ] 0, 1 [ , ( q > 0 )
--------------------
dfinissant le schma conduit expliciter A, U et F comme suit : dx
2

du ( 0 ) (2)
2 1 ---------------- = 0
dx

1 2 1 du ( 1 )
---------------- = 0
dx
. . .
. . .
A = les conditions aux limites de type Fourier (ou de Robin), cor-
. . . respondant une combinaison linaire entre les conditions aux
limites de Dirichlet et celles de Neumann ; on considre donc le
. . .
1 2 1 problme suivant :

1 2
2
d u (x)
- = f ( x ) , x ] 0, 1 [
--------------------
U = ( u 1 , u 2 , ..., u n )t dx
2
(3)
F = ( h 2 f 1 + u 0 , h 2 f 2 , ..., h 2 f n 1 , h 2 f n + u n + 1 ) t d u ( 0) du(1)
------------------ + ru ( 0 ) = g , ------------------ + ru ( 1 ) = h , (r > 0 )
Il est noter que la matrice A est symtrique ; cette proprit dx dx
importante est rapprocher du fait que loprateur de diffusion,
reprsent par la drive seconde, est lui-mme autoadjoint. ce avec h et g des donnes du problme ;
stade, on remarque que cette dernire proprit de loprateur les conditions aux limites mles de type Dirichlet-Neumann
continu est conserve lorsque lon discrtise ce mme oprateur. correspondant la situation o des phnomnes physiques dif-
De plus, la matrice A a une structure creuse tridiagonale ; on a frents agissent sur des portions distinctes de la frontire ; par
obtenu une telle structure cause de la numrotation lexicogra- exemple, on peut avoir des conditions de Dirichlet homognes sur
phique des points du maillage. Si lon modifie la numrotation des une partie de et des conditions de Neumann sur une autre
points du maillage, la structure de la matrice A sera galement partie ; dans le cas du problme de Poisson monodimensionnel, on
modifie. aura donc rsoudre le problme suivant :
Remarque
2
d u (x )
Notons que, dans lcriture du systme algbrique linaire asso- ------------------- = f ( x ) , x ] 0, 1 [
ci au problme de diffusion, les conditions aux limites appa- dx
2
(4)
raissent dans la premire et la dernire composante du vecteur F. d u ( 0)
Compte tenu du fait que, dans le problme modle, les conditions ---------------- = g , u ( 1 ) = 0
dx
aux limites de Dirichlet sont homognes, on aurait pu omettre de
faire figurer les termes u 0 et u n +1 intervenant dans ces deux der-
nires composantes. Cependant, dans le cas de conditions aux les conditions aux limites de type priodique, qui se tra-
limites de Dirichlet non homognes, il convient de tenir compte duisent dans le cas du problme de Poisson monodimensionnel
des valeurs u 0 et u n +1. par :
Remarque d 2u (x )
- + qu (x ) = f ( x ), x ] 0, 1 [ , ( q > 0 )
--------------------
On verra au lemme 4 que la matrice A est symtrique dfinie dx
2
positive dans la mesure o la relation suivante est vrifie :
du ( 0 ) du ( 1 )
------------------ = ------------------ (5)
n 1 dx dx

Ut AU =
2
u1 +
2
un + ( u i + 1 ui )
2
, U n u(0) = u (1)
i=1

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Il est clair que, lorsque lon sait traiter numriquement les Cette matrice est symtrique dfinie positive dans la mesure o
conditions aux limites de type Dirichlet et de type Neumann, on est la relation suivante est vrifie :
en mesure de traiter tous les cas voqus prcdemment.
n 1
Si lon considre le cas du problme de Poisson mono- t
U AU = u n +
2
( u i +1 u i )
2
, U n + 1
dimensionnel (3) (avec q 0) muni des conditions aux limites de
i=0
Neumann homognes, on obtient facilement le schma suivant :
Pour terminer, considrons le problme de Poisson monodi-
u j + 1 + 2u j u j 1 mensionnel muni des conditions aux limites priodiques ; dans ce
2
- + qu j = f j = f ( x j ), 1  j  n
-------------------------------------------------- cas, le schma de discrtisation par diffrences finies scrit :
h

u 0 u 1 = 0, u n + 1 u n = 0 u j + 1 + 2u j u j 1
- + qu j = f j = f ( x j ), 1  j  n
---------------------------------------------------
2
h
qui dfinit un systme linaire de dimension (n + 2), la matrice asso- u 0 = un + 1
cie A ayant lallure suivante :

1 1 La matrice associe tant dfinie par :



1 2 + 1 2+ 1
1
. . . 1 2+ 1
. . .
A = . . .
. . .
A = . . .
. . .
. . .
1 2 + 1
. . .
1 1 1 2+ 1

1 1 2+
avec = q h 2.
Cette matrice est symtrique dfinie positive ; en effet, on Cette matrice est symtrique dfinie positive.
obtient facilement la relation (voir lemme 4 ci-aprs) :

n Remarque
t
U AU = (u i + 1 u i )
2
+ U
2
2 U n + 2 Dans la suite, on pourra, de manire analogue, discrtiser des
i=0 problmes aux limites munis de toutes les conditions aux
limites considres prcdemment ; en fait, pour allger
et lon constate que lorsque = q = 0, cette matrice nest plus dfi- lexpos, nous ne considrerons que les conditions aux limites
nie positive et, par consquent, elle est singulire ; cette difficult de Dirichlet homognes.
est lanalogue discret de la non-unicit de la solution du problme
continu lorsque q = 0.

Remarque
La discrtisation du problme de Poisson monodimensionnel 3. Discrtisation du problme.
muni des conditions aux limites de type Fourier ne prsente pas de
difficults majeures. Cas de domaines carr
Considrons prsent la discrtisation du problme de
Poisson monodimensionnel muni des conditions aux limites de
et cubique
type mles (4) ; dans ce cas, le schma de discrtisation par diff-
rences finies scrit : Soit prsent  = [0, 1] [0, 1] , correspondant au carr unit.
On souhaite discrtiser le problme de Poisson avec conditions aux
limites de Dirichlet homognes dans ce domaine , cest--dire :
u j + 1 + 2u j u j 1
- = f j = f ( x j ), 1  j  n
---------------------------------------------------
2
h u = f dans

u 0 u 1 = hg, u n + 1 = 0 u = 0 sur

Ces relations dfinissent un systme linaire de dimension Ce problme modlise, par exemple, la situation dune mem-
(n + 1), la matrice A associe tant dfinie par : brane lastique qui, au repos, occupe un domaine du plan x Oy.
On suppose de plus que cette membrane est attache le long de
son contour et quelle est soumise une force de densit f par
1 1
unit de surface, perpendiculaire au plan x Oy. Linconnue du pro-
1 2 1 blme est alors le dplacement u (x, y ).
1 2 1
La dmarche de discrtisation sera exactement la mme que
. . . celle vue au paragraphe 2, cest--dire quelle se dcomposera en
A = deux tapes :
. . .
. . . discrtisation du domaine ;
discrtisation des oprateurs dfinissant les quations du
. . .
problme de Poisson.
1 2 1
Pour discrtiser le domaine , on discrtise chacun des inter-
1 2 valles ferms [0, 1], de faon analogue la technique tudie au

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2
u ( M i,k ) u ( M i,k + 1 ) 2u ( M i,k ) + u ( M i,k 1 )
et -------------------------
- = ---------------------------------------------------------------------------------------------
-
y 2 h
2

 
2
h u ( Mi , k ) 4 u ( M
4 i , k )
------ --------------------------- - + ---------------------------
-
4! x 4 x4
i, k
avec M  M i,k , Mi , k + 1  , M

i,k  Mi , k 1 , Mi , k  .
On a alors la majoration derreur pour lapproximation du
M i, k + 1 laplacien :

Mi 1, k M i, k Mi + 1, k Lemme 2. Soit u C4(), une fonction quelconque ; on pose :

   
4 4
M 4 = Sup --------------------
u (M) , M u (M) , M
+ Sup --------------------
M i, k 1 x 4 y 4
On a alors lestimation suivante, pour tout (i, k ) {1,..., n }
{1, ..., n } :
u ( M i + 1 ,k ) + u ( M i,k + 1 ) 4u ( Mi,k ) + u ( M i,k 1 ) + u ( M i 1 ,k )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2
-
h h
2
u ( M i , k )  ------ M 4
12

Par consquent, de la mme faon quau paragraphe 2, le para-


mtre h tant suppos petit, on peut ngliger les termes faisant
intervenir les drives quatrimes, ce qui permet de dduire le
Figure 1 Maillage diffrences finies uniforme schma dapproximation suivant pour rsoudre le problme de
Poisson dans le domaine considr :

paragraphe 2. Soit n un entier naturel et h le pas de discrtisation u i + 1 ,k u i,k + 1 + 4u i,k u i,k 1 u i 1 ,k


- = f i,k , 1  i, k  n
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 h2
dfini par h = ------------- ; on dfinit un rseau de points sur laxe des
n+1 u 0,k = u i,0 = u n + 1 ,k = u i,n + 1 = 0, 0  i, k  n + 1
abscisses ainsi que sur laxe des ordonnes comme indiqu sur
la figure 1 ; autrement dit, on dfinit les nombres rels x i = ih
avec f i,k = f (Mi,k ).
et y k = k h pour ( i , k ) {0, ..., n + 1} {0, ..., n + 1}. partir de
c e s d o n n e s , o n d fi n i t l a g r i l l e d e p o i n t s M i k , Comme prcdemment, cet ensemble de relations dfinit un sys-
(i, k ) {0, ..., n + 1} {0, ..., n + 1}, cette grille tant constitue par tme linaire :
les droites dquation x = x i et y = yk , 0  i, k  n + 1 . Alors, pour AU = F
1  i, k  n , on peut crire : de dimension n 2 ; la matrice A est symtrique, pentadiagonale et
u (Mi,k ) = f (Mi,k ) possde la structure tridiagonale par blocs suivante :

les valeurs de u, pour les points dindices i et k nuls ou gaux B I



n + 1, tant nulles car correspondant aux conditions aux limites. I B I
Donc, comme au paragraphe 2, au lieu de chercher u (x,y ) dans
tout le domaine , on va chercher une approximation de cette . . .
valeur aux points de grille contenus dans . . . .
A =
La discrtisation des oprateurs seffectue en adaptant ce qui a . . .

t tabli au paragraphe prcdent. On suppose donc que lhypo- . . .
thse abusive est vrifie, cest--dire que la solution u (x, y ) est I B I
quatre fois continment diffrentiable par rapport ses arguments.
I B
Comme prcdemment, on obtient les schmas de discrtisation
en combinant les dveloppements limits dune part de u (Mi +1,k )
avec I matrice identit de dimension n,
et u (Mi 1,k ) et dautre part de u (Mi,k +1) et u (Mi,k 1). Tous calculs B matrice tridiagonale de dimension n suivante :
effectus, on obtient les relations suivantes pour la discrtisation
des drives secondes en x et en y : 4 1

2
u ( M i,k ) u ( M i + 1,k ) 2u ( M i,k ) + u ( M i 1 ,k ) 1 4 1
-------------------------
- = ---------------------------------------------------------------------------------------------
-
2 2 . . .
x h ^ 
B = . . .
h u ( Mi , k ) u ( Mi , k )
 
2 4 4
------ --------------------------
- + --------------------------
- . . .
4! x 4 x 4
. . .
1 4 1
^ 
avec M i,k  M i,k , M i + 1,k  , M i,k  M i 1 ,k , M i,k  , 1 4

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De plus, les composantes du vecteur U sont u i,k pour C matrice tridiagonale de dimension n ayant la structure
(i, k ) {1, ..., n } {1, ..., n } et sont ordonnes de la faon suivante : suivante :
6 1
U = (U1 ; U2 ; ... ; Un ) t
1 6 1
1 6 1
chaque vecteur Ui tant un vecteur de dimension n et reprsente
les valeurs de la solution approche du problme de Poisson sur . . .
une ligne (ou une colonne en fonction de la numrotation adopte C =
pour les points du maillage). . . .
. . .
Les composantes du vecteur F sont h 2 f i,k , pour (i, k )
. . .
{1, ..., n } {1, ..., n },
auxquelles il convient dajouter les valeurs
frontires dans le cas o celles-ci seraient diffrentes de zro. Il 1 6 1
convient de noter que le vecteur F possde une structure par blocs 1 6
compatible avec celle du vecteur U et reprsente ci-dessous :
Remarque
F = (F1 ; F2 ; ... ; Fn )t Comme pour le problme monodimensionnel, on peut ga-
S i l e d o m a i n e  e s t l e c u b e u n i t d fi n i p a r lement dfinir dautres schmas numriques. Le lecteur est ren-
 = [0, 1] [0, 1] [0, 1] , la technique de discrtisation du pro- voy aux rfrences [2] et [3] pour la dfinition de schmas
blme de Poisson avec conditions aux limites de Dirichlet homog- numriques distincts de celui considr prcdemment.
nes est identique celle que nous venons dexposer dans le cas o
le domaine est le carr unit. Afin de ne pas alourdir lexpos, ce stade de lexpos, et pour lensemble des problmes que
nous donnons simplement le rsultat de la discrtisation par diff- nous avons discrtiss, on est en droit de se poser les questions
rences finies, en signalant simplement les modifications. Le pas de suivantes :
discrtisation tant toujours not h et dfini de la mme faon que
prcdemment partir de la donne dun entier naturel n, le schma question no 1 : le systme linaire AU = F admet-il une
de discrtisation associ au point M i, k,  de coordonnes x i , y k , z  solution unique et comment la dterminer ?
est donn par les relations suivantes : question no 2 : les composantes du vecteur U sont-elles de
bonnes approximations de la solution exacte du problme
u i + 1 , k ,  u i , k + 1 ,  u i, k ,  + 1 + 6 u i , k ,  u i , k ,  1 u i , k 1 ,  u i 1 , k ,  considr ? En dautres termes, comment donner une majo-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ration de la norme de lerreur entre la solution exacte et la
h2 solution approche, calcule en les points du maillage.
= fi , k ,  , 1  i , k ,   n


Ces questions sont, en gnral, difficiles et seront abordes res-
u 0,k,  = u n + 1 ,k,  = u i, 0,  = u i , n + 1,  = u i , k ,0 = u i , k , n + 1 = 0, pectivement aux paragraphes 4 et 5.


0  i, k,   n + 1
Cet ensemble de relations dfinit un systme algbrique
linaire : 4. Quelques proprits
AU = F de la matrice du systme
avec A matrice de dimension n 3, qui possde la structure par linaire
blocs suivante :

B I Dans ce paragraphe, lorsquil ny aura aucune confusion, on


2
I B I notera A les matrices de discrtisation par diffrences finies
2 obtenues aux deux paragraphes prcdents ; lorsque cela sera
. . . ncessaire, on prcisera ces matrices en les notant respec-

tivement A 1D , A 2D et A 3D selon que le domaine est le
A = . . .
. . . segment unit, le carr unit ou le cube unit.

. . .

I B2 I
4.1 Inversibilit du systme
I B2
Le but du prsent sous-paragraphe est essentiellement de
B 2 matrice de dimension n 2, reprsentant la matrice de discrti- rpondre partiellement la premire question ; en effet au niveau
sation sur un plan, B 2 ayant la structure tridiagonale par de ce sous-paragraphe, nous nous intresserons linversibilit de
blocs suivante : la matrice A, et nous nous efforcerons de dgager des critres
garantissant la rgularit de la matrice tout en minimisant leffort
C I de calcul. La partie algorithmique concernant le calcul effectif du
vecteur U, question dlicate compte tenu de la taille des matrices
I C I inverser, sera tudie dans larticle [AF 502] de ce trait.

. . . Dans un premier temps, nous allons vrifier linversibilit de la
. . .
B2 = matrice A 1D , en vrifiant que son dterminant est diffrent de zro ;
. . . on a le rsultat suivant :

. . .
I C I
Lemme 3. Soit n la dimension de la matrice A 1D . On a alors
I C det (A 1D) = n + 1.

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En effet, notons A (n ) = A 1D , cette matrice de dimension n ; le


Lemme 5. Les valeurs propres des matrices A 1D , A 2D et A 3D
calcul du dterminant de la matrice A(n ) conduit la relation de ont pour expressions :
rcurrence :
k kh
det (A (n ) ) = 2 det (A (n 1) ) det (A (n 2) )
 
k ( A 1D ) = 4 sin 2 ------------------------ = 4 sin 2 -------------- , k = 1, 2, ..., n
2 (n + 1) 2  
ce qui tablit le rsultat, compte tenu du fait que, dune part, on
k 
obtient partir de la relation prcdente que det (A (n ) ) =   
k ,  ( A 2D ) = 4 sin 2 ------------------------ + sin 2 ------------------------
2 (n + 1) 2 (n + 1)  
det (A (n 1) ) + 1 et dautre part que det (A (1) ) = 2 et det (A (2) ) = 3.
k h h
Remarque = 4 sin 2   
------------- + sin 2 ------------
2 2  , k,  = 1, 2, ..., n
Pour les matrices A 2D et A 3D , le calcul du dterminant nest pas
k 
trivial ; de plus, ce calcul ne prsente pas un intrt majeur. Cepen-
dant nous vrifierons que le dterminant de ces matrices est diff-
  
k,,m ( A 3D ) = 4 sin 2 ------------------------ + sin 2 ------------------------
2 (n + 1) 2 (n + 1)  
rent de zro par des techniques plus gnrales et plus faciles m k h h
   = 4  sin2  ------------
2 
- + sin  ------------ 
2
mettre en uvre, ce qui entrane la rgularit des matrices + sin 2 ------------------------
2 (n + 1) 2
considres.
m h

+ sin 2 ----------------
2  , k,  , m = 1, 2, ..., n
Corollaire 1. La matrice A 1D est inversible.
Les composantes des vecteurs propres V associs ont pour
Remarque expressions :
i k
Ce rsultat stend au cas des matrices A 2D et A 3D . k

v i ( A 1D ) = sin --------------- , i, k = 1, ..., n
n+1 
i k j 
   
Les matrices A 1D , A 2D et A 3D possdent une autre proprit k,
v i , j ( A 2D ) = sin --------------- sin --------------- , i, j , k ,  = 1, ..., n
importante qui garantit leurs invariabilits ; en effet, ces matrices n+1 n+1
sont dfinies positives. Cette proprit est intressante et dcoule
i k j  p m
des proprits de positivit de loprateur laplacien ; elle est encore
valable, dans certaines conditions, pour loprateur de convec-
k,,m
  
v i , j , p ( A 3D ) = sin --------------- sin --------------- sin ---------------- ,
n+1 n+1 n+1   
tion-diffusion. Cependant, cette proprit joue un rle important i, j , p , k ,  , m = 1, ..., n
pour tablir les majorations derreur que nous aborderons au
paragraphe 5. Nous indiquons ci-dessous un rsultat prliminaire, Pour terminer sur les questions de valeurs propres associes aux
valable pour les matrices A1D , A2D et A3D , que nous tendrons des matrices issues de la discrtisation des quations aux drives
situations plus gnrales la fin du prsent paragraphe. partielles, considrons les matrices suivantes :

Lemme 4. Les matrices A 1D et A 2D sont symtriques dfinies a b



positives et on a, de plus, les relations suivantes : c a b
c a b
n1
( u i + 1 u i ) 2 , U  n
2 2
U t A 1D U = u 1 + u n + . . .
B =
i=1 . . .
. . .
n n1
 u 1,j + un,j + ( ui + 1 ,j ui,j ) 2 
2 2
U t A 2D U = . . .

j=1 i=1 c a b
n n1 c a
 u i,1 + ui,n + ( ui,j + 1 ui,j ) 2  ,
2 2
U  n
2
+ et :
i=1 j=1
B dI

Les calculs de ces relations sont laisss titre dexercice. eI B dI
eI B dI
Remarque
. . .
On peut obtenir le mme type destimation pour la matrice A 3D . A =
. . .
. . .
Par ailleurs, on verra que les valeurs propres des matrices consi-
dres jouent un rle important pour lanalyse de la stabilit des . . .

schmas numriques associs la discrtisation des quations aux eI B dI
drives partielles considres ; cette dernire proprit de stabilit eI B
traduit en fait la sensibilit du schma ne pas amplifier dune part
la propagation des erreurs dapproximation effectues lors de la Ces matrices sont issues de la discrtisation du problme de
construction des schmas numriques et dautre part les erreurs de convection-diffusion avec conditions aux limites de Dirichlet homo-
chute ou de troncature dues la mauvaise reprsentation des nom- gnes dfini soit dans le segment unit, soit dans le carr unit :
bres rels en machine. Ce phnomne numrique intervient aussi pour ces problmes, on a lexpression suivante des valeurs pro-
bien lors de la rsolution de problmes stationnaires que de probl- pres de ces matrices :
mes dvolution, les critres danalyse tant cependant distincts k
dans les deux cas. Concernant la rsolution de lquation de Pois- k ( B ) = a 2 bc cos --------------- , k = 1, ..., n
n+1  
son avec conditions aux limites de Dirichlet homognes dans le seg-
k 
ment unit, le carr unit ou le cube unit, on a le rsultat suivant
(voir la preuve de ce rsultat dans les rfrences [4] [5]) :
 
k ,  ( A ) = a 2 bc cos --------------- 2 de cos --------------- , k,  = 1, ..., n
n+1 n+1  

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Les composantes des vecteurs propres associs sont identiques


celles indiques au lemme 5. Il convient de noter que la forme Corollaire 2. Si A est une matrice carre symtrique ou, plus
simple du domaine permet deffectuer cette dtermination par un gnralement, hermitienne, on a :
calcul direct. Dans le cas de domaine quelconque, comme ceux
que nous voquerons au paragraphe 6, une dtermination num-
]|A |[2 = (A )
rique des valeurs propres savre ncessaire.
Dans la mesure o lon connat les valeurs propres des matrices
Avant de donner des rsultats plus gnraux, indiquons une A 1D , A 2D et A 3D , le rsultat du corollaire 2 est le plus intressant
application importante du rsultat indiqu dans le lemme 5 pour dterminer les normes matricielles de ces dernires. On peut
prcdent ; en effet, comme cela a t indiqu prcdemment, les prsent dfinir le nombre de conditionnement C (A ) de la
nombres rels sont mal reprsents en machine dans la mesure o matrice A.
ils sont cods sur un nombre fini de digits (nombres binaires).
Cette reprsentation approximative des nombres rels a pour
consquence que les calculs en machine sont entachs derreurs de Dfinition 2. Soit ]| | [ une norme matricielle ; le condition-
chute ou de troncature. Lorsque le nombre doprations arithmti- nement dune matrice rgulire A, associe cette norme est le
ques devient trs grand, on peut sinterroger sur la prcision des nombre :
rsultats obtenus et se demander si laccumulation des erreurs de C (A ) = ]|A |[ ]|A1|[
chute ou de troncature ne va pas dnaturer la solution obtenue
numriquement. Pour essayer danalyser ce type de phnomne,
trs courant en calcul scientifique, les numriciens ont introduit un Nous noterons C2 (A ) = ]|A |[2 ]| A1 |[2 , le conditionnement asso-
indicateur dinversion numrique, constitu par le nombre de ci la norme matricielle induite par la norme euclidienne.
conditionnement C (A) associ une matrice carre A.
On peut noncer le rsultat suivant [6] [7] :

Dfinition 1. Soit A une matrice carre de dimension n. On


Thorme 1.
appelle norme matricielle induite le nombre :
1) Si le conditionnement est calcul avec une norme induite,
Ax alors C ( A )  1.
] A [ 
= Max ---------------
x0 x  2) Si max et min sont respectivement la plus grande et la plus
petite valeur singulire de la matrice A, alors :
o || || dsigne une norme vectorielle quelconque
de  n . max
C 2 ( A ) = --------------
-
min
Remarque
On vrifie immdiatement que : Il rsulte du corollaire 2 et du point 2 du thorme prcdent le
rsultat suivant :
] A [ = Max  Ax 
x = 1

De plus on a galement : Corollaire 3. Si A est une matrice symtrique ou, plus gnra-
lement, hermitienne, on a :
Ax  ] A [ x , x I n
max ( A )
C 2 ( A ) = ------------------------
-
Pour une matrice carre quelconque, on note ]|A|[1 , ]|A|[2 , ]|A|[ min ( A )
les normes matricielles induites par les normes vectorielles
n n avec i (A ), i = 1, 2, ..., dim (A ) les valeurs propres de la
x 1 =
i=1
xi , x 2 =
 i=1
xi 2
 (norme euclidienne) et matrice A.

x = Max ( xi ) (norme uniforme). On a alors la caractrisation Remarque


1in
suivante (cf. rfrences [6] [7]) : Sur les questions de conditionnement, les dfinitions et rsultats
prcdents restent axiomatiques. Cependant, cette notion de
conditionnement a un grand intrt pratique. Nous dirons que la
Lemme 6. Pour toute matrice carre A, dordre n, on a : matrice A est bien conditionne si son nombre de conditionnement
nest pas beaucoup plus grand que lunit ; dans le cas contraire,
n
si C(A) est grand, la matrice A est mal conditionne, auquel cas les
1jn  
] A [1 = Max a i, j calculs effectus pour la rsolution du systme linaire AU = F sont
i=1 sensibles la propagation des erreurs de chute ou de troncature.
] A [2 = ( At A ) Considrons prsent la rsolution du systme A1D U = F, pour
la rsolution numrique du problme de Poisson monodimension-
et nel avec conditions aux limites de Dirichlet homognes ; remar-
n quons que max (A 1D) = n (A 1D) et que min (A 1D) = 1 (A 1D) ;
] A [ = Max
1in  a 
j=1
i, j donc :
n ( A 1D )
C 2 ( A 1D ) = ------------------------- + , si n
1 ( A 1D )
avec (B) = Max ( i ( B ) ) rayon spectral de la matrice B,
1in
Donc si n tend vers linfini (cest--dire si h tend vers zro), la
cest--dire la valeur propre de plus grand module matrice A 1D devient mal conditionne, et la propagation des
de la matrice considre. erreurs de chute ou de troncature peut dnaturer compltement le

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rsultat calcul numriquement. Ce rsultat est rapprocher de partir de cette dfinition, on obtient un critre dinversibilit de
celui du lemme 1, qui prcisait que lapproximation par diffrences la matrice, particulirement simple [7] :
finies de loprateur laplacien tait dautant meilleure que h tait
petit, cest--dire que n tait grand. Notons que, pour les matrices
A 2D et A 3D , le nombre de conditionnement associ la norme Thorme 2. Une matrice diagonale dominante stricte est
matricielle induite par la norme euclidienne a le mme inversible.
comportement lorsque le pas de discrtisation h tend vers zro.

Le rsultat prcdent ne sapplique pas strictement dans le cas


du problme modle ; en effet, la matrice de discrtisation nest
4.2 Critres pratiques dinversibilit pas diagonale dominante stricte. Par contre, ce rsultat sapplique
au cas du problme tridimensionnel suivant :
Nous avons tabli, au dbut de ce paragraphe, linversibilit des
matrices A 1D , A 2D et A 3D ; comme indiqu prcdemment, ces u + qu = f, dans , ( q > 0 )
matrices sont les matrices de discrtisation du problme de
Poisson, avec conditions aux limites de Dirichlet homognes, dans
u = 0, sur
des domaines rguliers constitus par le segment unit, le carr
unit ou le cube unit. Or lorsque les problmes sont dfinis en
dimension 2 ou 3, les domaines correspondants peuvent tre de car, dans ce cas, ai,i = 6 + qh 2, et pour i j, soit ai,j = 1, soit
forme quelconque et les critres dinversibilit, bass sur le calcul ai,j = 0, la matrice considre ayant de plus la mme structure que
du dterminant de la matrice, sur la vrification directe de la pro- la matrice du problme de Poisson avec conditions aux limites de
prit de dfinie positivit de cette dernire ou encore sur le calcul Dirichlet homognes. On vrifie aisment dans ce cas la proprit
des valeurs propres, peuvent tre difficiles mettre en uvre, de diagonale dominance stricte de la matrice de discrtisation qui
compte tenu de la complexit des calculs effectuer. est donc inversible. On obtiendrait un rsultat similaire pour les
matrices de discrtisation de problme analogue dfini dans un
Dans ce paragraphe, nous allons donner des proprits suppl-
domaine monodimensionnel et bidimensionnel. Dans le cas du
mentaires des matrices A 1D , A 2D et A 3D , vrifiables avec le mini-
problme modle, on peut retrouver un rsultat analogue dinver-
mum de calculs et qui assureront linversibilit des matrices de
sibilit des matrices de discrtisation en mettant en vidence
discrtisation.
dautres proprits de ces matrices, systmatiquement vrifiables
avec le minimum de calculs.
Dfinition 3. Les matrices A 1D , A2D et A3D ont une structure
bande, cest--dire quil existe un nombre entier positif  tel que
Dfinition 5. Une matrice A est diagonale dominante si la
ai,j = 0 pour |i j | >  . Lentier  sappelle la demi-largeur de
condition suivante est vrifie :
bande.

.
a i,i  a i,j , i { 1, ..., dim ( A ) }
ji

.

. . 0
. . Dfinition 6. Une matrice A est diagonale fortement domi-
nante si A est diagonale dominante et sil existe au moins un
. .
2 + 1 . indice k pour lequel lingalit :

A =

. .

a k,k > a k,j
. . jk
. est vrifie.

0 .

. On vrifie alors aisment que les matrices de discrtisation A 1D ,
. A 2D et A 3D sont diagonales dominantes et mme fortement dia-
gonales dominantes. Cependant, ces proprits de diagonale

dominance ou de diagonale dominance forte nassurent pas
linversibilit de ces matrices ; en effet, ces dernires possdent de
plus la proprit dirrductibilit dfinie ci-dessous :
Remarque
On verra que la demi-largeur de bande dpend de la numro-
tation des points du maillage. Pour les problmes modles Dfinition 7. Une matrice relle ou complexe A est rductible,
considrs prcdemment, on obtient une telle structure de sil existe une matrice de permutation P, de mme dimension,
matrice cause de la forme particulirement simple du domaine telle que :
ainsi qugalement cause de la numrotation lexicographique
des points du maillage. Dans le cas de domaines quelconques, la B B
PAP t = 1,1 1,2
matrice de discrtisation a une structure creuse, essentiellement 0 B 2,2
cause de la construction du schma de discrtisation.
o les matrices Bi,i , pour i = 1, 2, sont des matrices carres. Si
une matrice nest pas rductible, elle est irrductible.
Dfinition 4. Une matrice A est diagonale dominante stricte si
les conditions suivantes sont vrifies :
La difficult rside prsent dans la vrification de ce type de
a i,i > ai,j , i { 1, ..., dim ( A ) } proprit. On dispose pour cela dun rsultat de caractrisation des
ji
matrices irrductibles [8] :

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On complte les dfinitions prcdentes par la notion suivante :


Lemme 7. Une condition ncessaire et suffisante pour quune
matrice A soit irrductible est que, pour tout couple dindices
(i, j ), i j, il existe au moins un ensemble dindices i 1 , i 2 , ... i k Dfinition 8. Une matrice A est diagonale dominante irrduc-
(ik = j ), avec k  1, tels que les lments a i, i 1 , a i1 , i 2 , ..., a ik 1 , j tible si A est irrductible et diagonale fortement dominante.
soient tous diffrents de zro.
Ces rappels tant effectus, on peut noncer le rsultat suivant
Remarque permettant de conclure la rgularit des matrices de discrti-
sation diagonale dominantes irrductibles [8] :
I l f a u t b i e n n o t e r q u e , d a n s l a s u i t e d l m e n t s a i, i 1 ,
a i1 , i 2 , ..., a ik 1 , j le numro de ligne dun lment est gal au numro
de colonne de son prdcesseur. Thorme 3. Une matrice diagonale dominante irrductible
est inversible.
Exemple 1 : la matrice

a1 b1 On a donc vrifi la rgularit des matrices A 1D , A 2D et A 3D en


effectuant le minimum de calculs.
c2 a2 b2

. . . partir des rsultats prcdents, on peut indiquer galement des
. . . critres simples mettre en uvre, permettant de vrifier que les
A = matrices A 1D , A 2D et A 3D associes au problme de Poisson sont
. . . dfinies positives.

. . .
. . bn 1
Thorme 4. Soit A une matrice diagonale dominante stricte
cn an ou diagonale dominante irrductible ; si, de plus, ses lments

diagonaux sont strictement positifs, alors :
telle que les coefficients a i , b i , c i sont tous diffrents de zro est irr- Re ( i (A )) > 0, i {1, 2, ..., dim(A )}
ductible. Si lun, au moins, des coefficients b i ou c i est nul, alors la
matrice A est rductible. Pour vrifier que la matrice est irrductible, on o les nombres i (A ) sont les valeurs propres de la matrice A et
applique le lemme prcdent ; en effet de deux choses lune : Re ( i (A )) dsigne la partie relle des valeurs propres i (A ).
si 1  i < j  n , alors les lments de la partie triangulaire
suprieure de la matrice A, savoir A i , i + 1 = b i , A i + 1 , i + 2 =
bi +1, ..., Aj 1, j = bj 1 satisfont les conditions du lemme 7 ; Corollaire 4. Soit A une matrice symtrique relle, de coef-
ficients diagonaux strictement positifs et diagonale domi-
si 1  j < i  n , alors les lments de la partie triangulaire nante stricte ou diagonale dominante irrductible ; alors A est
infrieure de la matrice A, savoir Ai, i 1 = ci , Ai 1, i 2 = ci 1, ..., une matrice dfinie positive.
Aj +1, j = cj +1 satisfont les conditions du lemme 7.
Donc si les lments codiagonaux de la matrice A sont tous diff- Pour terminer ce sous-paragraphe, indiquons quelques propri-
rents de zro, la matrice est bien irrductible. ts des matrices symtriques dfinies positives ainsi que des
matrices dfinies positives, qui nous servirons tablir simplement
En fait, si on reprend la grille constitue par les points de discr- les majorations derreur.
tisation du problme monodimensionnel, on constate que, pour la
numrotation lexicographique des points du maillage, les seuls
coefficients de la matrice diffrents de zro reprsentent la liaison Proposition 2. Soit A une matrice symtrique dfinie positive ;
qui existe entre nimporte quel point du maillage et ses deux on a alors lingalit suivante :
voisins respectivement gauche et droit. Lirrductibilit traduit
donc le fait que, dans le cas dun problme aux limites monodi- U
2
2  <AU, U >  U
2
2 ,U n
mensionnel, il est toujours possible de trouver un chemin discret
reliant nimporte quel point du maillage nimporte quel autre avec plus petite valeur propre de la matrice A,
point du maillage, ce qui, pour les quations aux drives par- plus grande valeur propre (ou encore norme matri-
tielles discrtises, dfinit un critre pratique dirrductibilit. cielle) de A.

Exemple 2 : on considre soit la matrice A 2D soit la matrice A 3D


En effet, on sait que dune part les valeurs propres de la matrice
issues respectivement de la discrtisation par diffrences finies du pro-
A sont relles et strictement positives ; dautre part on sait aussi
blme de Poisson dfini soit dans le carr unit soit dans le cube unit.
que ses vecteurs propres sont orthogonaux. Si on considre la
Comme dans ltude prcdente, il est encore possible de mettre en
fonctionnelle U  J (U ) = <AU, U >, o <.,.> dnote le pro-
n
vidence une suite de coefficients non nuls satisfaisant les hypo-
thses du lemme 7, ce qui assure lirrductibilit de la matrice. Cette duit scalaire standard, on obtient alors facilement les ingalits
vrification ne prsente pas de difficults majeures ; cependant, ce cherches en dcomposant le vecteur U dans la base des vecteurs
procd est moins commode mettre en uvre. Il est peut-tre plus propres.
commode de retourner aux schmas de discrtisation associs aux
problmes considrs, ainsi quaux grilles de points correspondantes
dfinies dans les domaines considrs. Pour une numrotation don- Proposition 3. Soit A une matrice dfinie positive, on a alors
ne des points du maillage, la proprit dirrductibilit des matrices lingalit suivante :
considres dcoule immdiatement en considrant un chemin dis-
cret reliant nimporte quel point du maillage nimporte quel autre U
2
2  <AU, U >  U
2
2, U n
point de la grille et dont les indices correspondent justement aux
avec norme matricielle de la matrice A,
indices de lignes et de colonnes figurant dans la suite de coefficients
non nuls satisfaisant les hypothses du lemme 7. nombre rel strictement positif.

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Cette proprit dcoule dun raisonnement simple de compacit.


En effet, soit : Dfinition 11. On dit que le schma numrique est dordre p,
sil existe une constante C, indpendante de h, telle que
S = {U  , U 2 = 1 }
n
E  C h p.
n
la boule unit de  et Q lensemble des sous-espaces vectoriels
n
de  . Soit SQ = S Q , lintersection des ensembles S et Q. Le Remarque
produit scalaire tant une fonction continue, lapplication Plus la valeur de p sera leve, plus lapproximation par diff-
n
U J (U ) de  dans  est continue ; lensemble SQ tant ferm rences finies sera meilleure.
et born, la restriction de J SQ est galement continue ; donc il
existe un vecteur U0 SQ tel que J (U0 ) = ralise le minimum de On peut tablir simplement le rsultat suivant :
J (U ) sur lensemble SQ ; la matrice A tant dfinie positive, on a
alors J (U0 ) = > 0. Soit alors un vecteur V Q, V 0 ; posons : Lemme 8. Si la solution exacte du problme de Poisson, avec
conditions aux limites de Dirichlet homognes, est quatre fois
V
U = ------------
V 2
SQ continment diffrentiable, on a E  C h 2, avec :
donc : M4
 ---------------------
d u (x) , 0  x  1

4
V V C = ---------- , o M 4 = Sup -
<AU, U > = < A ------------ , ------------ >  J (U 0 ) = 12 dx 4
V 2 V 2
2 et le schma numrique :
ce qui entrane <AV, V >  V 2 . Lautre ingalit dcoule dune
part de lingalit de Schwarz et dautre part de la dfinition de la
norme matricielle. u j + 1 + 2u j u j 1
- = f j = f ( x j ), 1  j  n
------------------------------------------------
2
Remarque h

Lingalit prcdente traduit une proprit de coercivit u0 = un + 1 = 0
discrte.
est dordre 2.

5. Majoration derreur Dfinition 12. On appelle erreur au point x j la quantit


e j = u (x j ) u j , 1  j  n .
On a indiqu, lors de la construction des schmas aux diff-
rences finies, que la solution du schma numrique reprsentait
une approximation de la solution exacte. Le but de ce paragraphe La dfinition de lerreur de troncature permet dcrire :
est de donner une estimation derreur ; celle-ci sera obtenue grce
dune part aux proprits de coercivit discrte tablies prc- u ( x j + 1 ) + 2u ( x j ) u ( x j 1 )
demment et dautre part la notion derreur de troncature ; celle-ci 2
- = f (x j ) + E j , 1  j  n
-----------------------------------------------------------------------------
se dfinit comme la diffrence des deux membres du schma h
numrique o lon remplace la solution approche par la solution
exacte aux points de discrtisation. Pour le problme de Poisson, alors que celle du schma numrique conduit la relation :
avec conditions aux limites de Dirichlet homognes et pour les
u j + 1 + 2u j u j 1
trois schmas considrs pour approcher ce problme respecti- - = f (x j ), 1  j  n
--------------------------------------------------
vement dans le segment unit, le carr unit et le cube unit, on 2
h
peut donc formaliser cette dfinition.
Considrons, pour commencer le cas du problme monodimen- En soustrayant membre membre ces deux relations, on en
sionnel, qui conduit la dfinition suivante : dduit que :

e j + 1 + 2e j e j 1
Dfinition 9. On considre le problme de Poisson dfini dans 2
- = Ej , 1  j  n
------------------------------------------------
le segment unit, avec conditions aux limites de Dirichlet h
homognes ; on appelle erreur de troncature du schma num- e0 = en + 1 = 0
rique au point de discrtisation x j la quantit E j dfinie par :
u ( xj + 1 ) + 2 u ( xj ) u ( xj 1 ) donc les composantes de lerreur sont solutions du schma num-
E j = --------------------------------------------------------------------------------
2
f (x j ) , 1  j  n rique avec comme second membre les composantes de lerreur de
h troncature. On dduit alors, du lemme 8, le rsultat de majoration
derreur suivant :
On complte cette dfinition par les dfinitions suivantes :

Thorme 5. On suppose que la solution du problme de


Dfinition 10. Le schma numrique est consistant si la quan- Poisson, avec conditions aux limites de Dirichlet homognes,
tit E = Max ( E j ) , tend vers zro avec h. est quatre fois continment diffrentiable. On a alors lesti-
1 j n mation suivante :
M4 3
e 2  ------------ h
Remarque 12
La notion de consistance traduit intuitivement le fait que
lapproximation de lquation aux drives partielles par le schma avec e 2 norme euclidienne du vecteur erreur e dont les
numrique est pertinente. composantes sont gales e j .

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En effet, soit E le vecteur de composantes E j ; le vecteur e tant


solution du systme : Dfinition 15. On appelle erreur au point Mj, k = (x j , y k ) la
quantit e j, k dfinie par :
A 1D e = h 2 E
e j,k = u ( x j , y k ) u j,k , 1  j, k  n
En multipliant scalairement la relation prcdente par e, compte
tenu dune part du rsultat de la proposition 2 et dautre part de
lingalit de Cauchy-Schwarz, on obtient : Pour obtenir une majoration de la norme euclidienne du vecteur
erreur e de composantes e j,k , on procde comme dans le cas du
2 problme monodimensionnel ; en effet, en retranchant aux rela-
h n 4 C 3 tions dfinissant lerreur de troncature celles dfinissant le schma
e  ------ E  --------Ch  -----h
2 2 numrique, on obtient aisment :

car n  n + 1 , ce qui tablit le rsultat. e i + 1 ,k e i,k + 1 + 4e i,k e i,k 1 e i 1 ,k


----------------------------------------------------------------------------------------------------------- = E i,k , 1  i, k  n
h2
Remarque
e 0, k = e i ,0 = e n + 1 , k = e i,n + 1 = 0, 1  i, k  n

On constate que e 2 0, lorsque h 0 ; ainsi la norme de
lerreur tend vers zro avec h et, thoriquement, la prcision et, comme prcdemment, le vecteur e est solution du systme
augmente ; par contre, dans cette mme situation, le systme A 2D e = h 2E, o E est le vecteur de composantes E j,k , 1  j, k  n .
linaire A1D U = F est mal conditionn, ce qui peut nuire la En effectuant le mme type de calculs que ceux exposs prc-
prcision. demment, on obtient le rsultat suivant :

Ces rsultats sont transposables au cas de lanalyse derreur pour


Thorme 6. On suppose que la solution du problme de
lapproximation du problme de Poisson avec conditions aux
Poisson, avec conditions aux limites de Dirichlet homognes,
limites de Dirichlet homognes, dans le cas o  est le carr ou le
est quatre fois continment diffrentiable. On a alors lesti-
cube unit. Nous traitons ci-dessous le premier cas et laissons au
mation suivante :
lecteur le soin dtudier le second ; en fait ltude consiste en une
adaptation des concepts prcdents cette situation. Nous don- M4 3
e 2  ------------ h
nons rapidement la dfinition de lerreur de troncature dans le cas 12
bidimensionnel : avec e norme euclidienne du vecteur erreur e dont les
2
composantes sont gales ej, k ,
Dfinition 13. On considre le problme de Poisson dfini plus petite valeur propre de la matrice A 2D .
dans le carr unit, avec conditions aux limites de Dirichlet
homognes ; on appelle erreur de troncature du schma num- Remarque
rique au point de discrtisation Mj, k = (x j , y k ) la quantit E j, k
dfinie par : Pour lanalyse derreur concernant le problme de Poisson dfini
dans le cube unit, on obtiendrait, de la mme faon, le mme type
u ( Mj + 1,k ) u ( M j,k + 1 ) + 4u ( Mj,k ) u ( M j,k 1 ) u ( M j 1 ,k ) destimation. Si lon considre prsent, non plus le problme de
E j,k = -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- diffusion, mais le problme de convection-diffusion dfini dans le
h2 segment unit, le carr unit ou le cube unit, on obtiendrait le
f (M j,k ) , 1  j, k  n mme type destimation, condition toutefois que le schma de
discrtisation considr permette dobtenir une matrice A de dis-
crtisation dfinie positive ; en effet, cette matrice nest plus sym-
trique. Cette proprit de dfinie-positivit peut se vrifier dans
Dfinition 14. Le schma numrique est consistant si la quan- certains cas (par exemple, schma centr) par un calcul direct ; la
tit E = Max ( E j,k ) tend vers zro avec h. majoration derreur se dduit aisment en utilisant le rsultat de la
1  j,k  n proposition 3.

Lemme 9. Si la solution exacte du problme de Poisson, avec


conditions aux limites de Dirichlet homognes, est quatre fois
continment diffrentiable par rapport ses arguments, on a
6. Discrtisation du problme
E  C h 2, avec : dans le cas dun domaine
quelconque
 
M4 4
u (M) , M
C = -------- , o M 4 = Sup ----------------------
-
12 x 4

 
u ( M ) ,M
4 Soit un ouvert quelconque que, pour simplifier, nous
+ Sup ----------------------
-
y 4 considrerons inclus dans  2 . On considre toujours la rsolution
numrique du problme de Poisson avec conditions aux limites de
et le schma numrique : Dirichlet homognes sur la frontire de , dont on rappelle la
formulation :
u i + 1 ,k u i,k + 1 + 4u i,k u i,k 1 u i 1 ,k u = f dans
- = f i,k , 1  i, k  n
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
h2 u = 0 sur
u 0, k = u i ,0 = u n + 1 , k = u i,n + 1 = 0, 1  i, k  n
Pour approcher le problme prcdent par diffrences finies, la
dmarche est identique celle expose au paragraphe 3. Cepen-
est dordre 2. dant, compte tenu du fait que le domaine est quelconque, la

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M2

M i, k + 1

h2
Mi 1, k M i, k Mi + 1, k

M i, k 1

M3 h3 M h1 M1

h4

Figure 2 Maillage diffrences finies non uniforme

M4

grille de points sera forme de droites parallles aux axes, Figure 3 Position des points dans un maillage non uniforme
quidistantes ou non, comme indiqu sur la figure 2. On va donc
distinguer deux types de points de grille :
les points M dont les quatre voisins dnots N (Nord), De la mme faon, pour approcher la drive seconde par rap-
S (Sud), E (Est), O (Ouest), situs une distance h (pas de discr- port la variable y, on obtient la relation suivante :
tisation) du point considr, appartiennent = ;
2 u ( M ) 2 2 2
les points M dont au moins un des quatre voisins dnots N --------------------- = ------------------------------ u ( M 2 ) + ------------- u ( M ) + ------------------------------ u ( M 4 )
(Nord), S (Sud), E (Est), O (Ouest), situs une distance h du point y 2 h2 ( h2 + h4 ) h2 h4 h4 ( h2 + h4 )
considr, se trouve en dehors de .

3 3

Pour le premier type de points, on considrera le schma num-


rique tabli au paragraphe 3, que nous crirons comme suit :
1
3 (h 2 + h 4 )  2 u ( M2 )
+ --------------------------- h 2 -----------------------
x 3
2 u ( M4 )
- h 4 -----------------------
x 3
-

On en dduit le lemme suivant, permettant de donner une esti-


u E u N + 4 u M u S uO = h 2 f M mation du laplacien :

Pour le second type de points, il faut dfinir un schma num- Lemme 10. Soit h = Max ( h i ) ; supposons de plus que la
rique adapt la situation ; pour cela, on se place dans le cas le 1i4
plus gnral o les distances du point M ses quatre voisins car- solution du problme de Poisson avec conditions aux limites
dinaux, prsent nots Mi , i = 1 4, sont toutes distinctes et homognes soit trois fois continment diffrentiable. Alors, on a
notes par le pas h i , i = 1 4 (cf. figure 3). On suppose que la solu- lestimation suivante :
tion du problme est prsent trois fois continment diffrentia-
2u ( M 1 ) 2u ( M 2 ) 2u ( M 3 )
------------- + ------------- u ( M ) + ------------------------------
ble. Afin de dfinir une approximation de la drive seconde par 2 2
------------------------------ + ------------------------------
rapport la variable x , nous considrons les dveloppements limi- h 1 ( h 1 + h 3 ) h 2 ( h 2 + h 4 ) h 1 h 3 h 2 h 4 h3 ( h1 + h3 )
ts lordre 3 de la solution u , aux points M1 et M3 ; on a alors :
2 u ( M4 ) 2h
2
h 31 u ( M 1 )
3 + ------------------------------ u ( M )  -------- M 3
 
2
u h 1 u h4 ( h2 + h4 ) 3
u ( M1 ) = u + h 1 ------- + --------- ---------2 ( M ) + --------- ----------------------
- , M1 ] M, M 1 [
x 2 x 6 x3
2 3 avec :
------- + --------- ---------  ( M ) --------- ----------------------- , M
3
u (M ) = u h
u h3 2
u h u (M )
3 3
] M3 , M [
   
3 3
u(M) , M u(M) , M
3 3 x 2 x 2 6 x 3 3 M 3 = Sup ----------------------
- + Sup ----------------------
-
3 3
x y
Combinons ces deux relations afin dliminer la drive pre-
mire par rapport x au point M et divisons le rsultat obtenu par Soit U le vecteur de composantes u M , o {M} est lensemble des
h1 h3 points de grille intrieurs ; on dfinit par analogie avec les
le facteur ------------- (h 1 + h 3 ) ; il vient finalement : relations prcdentes le schma numrique de discrtisation au
2
point M de la grille :

2 u ( M ) 2 2 2 2 u M1 2 u M2 2 u M3
= ------------------------------ u ( M 1 ) + ------------- u ( M ) + ------------------------------ u ( M 3 )
 
--------------------- 2 2
x 2 h1 ( h1 + h3 ) h1 h3 h3 ( h1 + h3 ) --------------------------------
h1 ( h1 + h3 ) h2 ( h2 + h4 )
+ -------------------------------- + --------------- + --------------- u M + --------------------------------
h1 h3 h2 h4 h3 ( h1 + h3 )


3 3
1
3 (h 1 + h 3 )  2 u ( M1 )
+ --------------------------- h 1 ----------------------
x 3
2 u ( M3 )
- h 3 -----------------------
x 3
- 2 u M4
+ --------------------------------
h4 ( h2 + h4 )
= f ( M ) , M

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Il convient de noter quil y a autant de relations du type prc- Remarque


dent quil y a de points M intrieurs la grille ; comme prc-
demment on dtermine la solution approche U en rsolvant un Lorsque nous avons discrtis le problme de Poisson dans le
systme linaire AU = F. domaine quelconque, nous avons suppos que la solution du
problme tait trois fois continment diffrentiable, alors quaupa-
Remarque ravant on avait suppos quelle tait quatre fois continment
Si h 1 = h 2 = h 3 = h 4 = h, on retrouve le schma classique. diffrentiable. En fait, il nest pas ncessaire de demander plus de
rgularit cette solution car, dans tous les cas, lerreur de tronca-
On dduit de lcriture du schma de discrtisation le rsultat ture associe au schma est en o( h ) ; en fait, la matrice de discr-
suivant : tisation tant symtrique dfinie positive, cette estimation de
lerreur de troncature nous permet davoir, comme prcdemment,
2
Lemme 11. La matrice A est une matrice tridiagonale par une estimation de la norme euclidienne derreur en o( h ).
blocs, chaque bloc diagonal tant lui mme tridiagonal. De plus
la matrice A est symtrique, diagonale dominante irrductible ; Remarque
les coefficients diagonaux de la matrice sont de plus strictement On a constat que la dimension de la matrice tait gale au nom-
positifs. bre de points de discrtisation intrieurs au maillage. On a donc
inverser des matrices bandes de grande dimension. Cela constitue
une difficult de rsolution de tels systmes algbriques linaires
Corollaire 5. La matrice A est dfinie positive et par que nous aborderons dans larticle [AF 502]. Cependant, si lon
consquent rgulire. considre une mthode directe de rsolution, type mthode de
Gauss, on verra au paragraphe 1 de cet article que le nombre
2
Remarque doprations arithmtiques est proportionnel dim ( A ) , o  est
la demi-largeur de bande de la matrice. On a donc intrt adopter
La matrice A a une structure bande. Cependant les blocs hors une numrotation des points du maillage qui minimise cette
diagonaux nont pas une structure diagonale simple analogue demi-largeur de bande, afin de diminuer le nombre doprations
celle rencontre lors de la discrtisation du mme problme arithmtiques, compte tenu, galement, du mauvais condition-
lorsque le domaine tait le carr unit. Cela provient du fait que, nement de la matrice A. Dans le cas dun domaine allong, cette
le domaine ntant pas rgulier, lorsquon le discrtise, le diminution de la demi-largeur de bande sobtiendra aisment en
nombre de points lorsque lon passe dune ligne (respectivement numrotant les points du maillage dans le sens du ct le plus
colonne) une ligne (respectivement colonne) voisine nest pas le court ; on aura plus de blocs mais de tailles plus petites.
mme.
Exemple : dans le cas o est un rectangle, une minimisation de
Remarque
la demi-largeur de bande sobtient en numrotant les points du
La discrtisation du mme problme lorsque est un domaine maillage suivant la largeur.
ouvert born, inclus dans  3 , ne prsente pas de difficults
majeures ; on obtient une matrice structure par blocs comportant
une diagonale positive et six codiagonales ; de plus, les blocs Pour de plus amples renseignements concernant cet article
diagonaux ont une structure triple diagonale, les blocs hors diago- sur la mthode des diffrences finies pour les EDP stationnaires
naux ntant pas forcment diagonaux pour les mmes raisons le lecteur pourra consulter les rfrences [9] [10] [11] [12] [13]
que celles exposes la remarque prcdente. et [14].

Rfrences bibliographiques

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mathmatique et calcul numrique pour les numrique matricielle et loptimisation. lingnieur. Masson (1988).
sciences et les techniques. Tome 1 tome 9, Collection Mathmatiques Appliques, Mas- [11] LE POURHIET (A.). Rsolution numrique
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[7] LASCAUX (P.) et THEODOR (R.). Analyse premire approche. Cepadus dition (1988).
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equations. Wiley (1960). lingnieur. Tomes 1 et 2, Masson (1986). mations et quations diffrentielles. Hermann
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rence methods for initial value problems. son (1996).
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