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Chapitre 3

La mthode des diffrences finies

Dans ce chapitre, on sintresse la rsolution de lquation de la chaleur, avec


= [0, 1], et conditions aux bords de Dirichlet :
ut uxx = 0 sur ]0, 1[ (3.1)
u(0, t) = u(1, t) = 0 (3.2)
u(x, 0) = u0 (x). (3.3)
(3.4)

3.1 Schma explicite et implicite


La mthode des diffrences finies consiste discrtiser lespace [0, 1], en J + 1
points, x0 = 0, x1 = h, xj = jh,...,xJ = 1, avec h = J1 . On discrtise de mme
lintervalle de temps, [0, T ], en N + 1 points, t0 = 0, t1 = dt, ...tn = ndt, ...,tN =
T
T , avec dt = N . La mthode de diffrences finies nous fournira un ensemble fini
n
de valeurs uj , 0 n N, 0 j J, approchant la fonction u(x, t) aux points
de coordonnes (xj , tn ). On approche ensuite les diffrents termes de lquation.
Par exemple, on sait que :
u(x, t + dt) u(x, t)
ut (x, t) = + o(1),
dt
on peut donc approcher ut (xj , tn ) par,
un+1
j unj
ut (xj , tn ) ' .
dt
Par ailleurs,
h2
u(x + h, t) = u(x, t) + hux (x, t) + uxx + o(h2 )
2

1
2 CHAPITRE 3. LA MTHODE DES DIFFRENCES FINIES

et,
h2
u(x h, t) = u(x, t) hux (x, t) + uxx + o(h2 ),
2
donc,
u(x + h, t) 2u(x, t) + u(x h, t)
uxx = + o(1).
h2
On peut donc approcher uxx (xj , ti ) par :

unj+1 2unj + unj1


uxx (xj , tn ) ' .
h2
On est donc amen au schma de rsolution suivant :
un+1
j unj unj+1 2unj + unj1
= ,
dt h2
cest dire :
dt n
un+1 = unj + (u 2unj + unj1 ). (3.5)
j
h2 j+1
Ce schma est dit explicite car connaissant les valeurs unj , on peut dterminer
explicitement les valeurs un+1
j . On peut galement approcher la drive en temps
dune autre faon, en crivant :

u(x, t) u(x, t dt)


ut (x, t) = + o(1),
dt
on obtient :
unj ujn1
ut (xj , tn ) ' .
dt
Cela conduit au schma de rsolution suivant,

unj ujn1 unj+1 2unj + unj1


= ,
dt h2
ou,
un+1
j unj un+1 n+1
j+1 2uj + un+1
j1
= (3.6)
dt h2
cest dire,
dt n+1
un+1
j (u 2un+1 + un+1 n
j1 ) = uj .
h2 j+1 j

Ce qui quivaut : pour tout j 1, ..., J 1,

cun+1 n+1 n+1


j1 cuj+1 + (1 + 2c)uj = unj ,
3.2. PRINCIPE DU MAXIMUM DISCRET 3

o on a pos,
dt
c= .
h2
Cela scrit sous forme matricielle,
AU n+1 = U n ,
avec,
1 + 2c c 0 ... 0
c 1 + 2c c 0 ... 0
A=

... ...


c 1 + 2c.
Cette mthode est dite implicite car elle conduit chaque itration la rsolution
dun systme linaire. On peut galement choisir de rsoudre une combinaison
convexe des quations (3.5) et (3.6). Cela conduit la -mthode,
un+1
j unj un+1 n+1
j+1 2uj + un+1
j1 unj+1 2unj + unj1
= + (1 ) .
dt h2 h2
Lorsque = 21 , on obtient le schma dit de Crank-Nicolson.

3.2 Principe du maximum discret


Exercice
1. Dans le cas du schma explicite, montrer que si , dt et h2 vrifient la condi-
tion suivante (CFL 1 ) :
dt 1
2 ,
h 2
alors, pour tout n 0, ...N, et pour toutj 0, ..., J :
min u0j unj max u0j . (3.7)
j

2. On suppose dans cette question que = R. Montrer que si hdt2 > 1


2, il
existe une condition initiale u0j , j N telle que pour tout j N :
|unj | + quand n +.
3. Montrer lingalit (3.7) dans le cas du schma implicite.
1. Cest une condition introduite par les mathmaticiens Richard Courant, Karl Friedrichs et
Hans Lewy dans un article de 1928, paru dans le journal "Mathematische Annalen". Courant, Frie-
drichs et Lewy sont tous les trois originaires dAllemagne. Ils ont migr vers les Etats-Unis durant
la priode de la seconde guerre modiale. Cest Courant que le clbre Courant Institute of Ma-
thematical Sciences (CIMS), lUniversit de New York (NYU), fond entre autres par Courant et
Friedrichs, doit son nom.
4 CHAPITRE 3. LA MTHODE DES DIFFRENCES FINIES

3.3 Convergence de la mthode des diffrences finies ex-


plicite
Lemme 1. Soit u(x, t) une solution assez rgulire de (3.4). On pose u nj = u(xj , tn ).
Alors,
n+1
uj unj n
| 2 (uj+1 + unj1 2unj )| C(dt + h2 ). (3.8)
dt h
o la constante C est indpendante de h, dt, j et n. On dit que le schma explicite
(3.5) est consistant dordre 1 en temps et dordre 2 en espace.

Dmonstration. On a,

n+1
uj nj
u 1
= ut (xj , tn ) + utt (xj , tn )dt + O(dt2 )
dt 2
et,

n n n h2
u
( j+1 + u
j1 u
2 j ) = uxx (x j , tn ) + uxxxx (x j , tn ) + O(h4 ).
h2 12
En sommant les deux quations et puisque u est solution de lquation de la cha-
leur, le lemme est dmontr.

Remarque 1. Si,
dt 1
= ,
h2 6
alors le schma est consistant dordre 2 en temps et dordre 4 en espace.

Thorme 1. On pose U n = ( un0 , ..., u


nJ )t . Soit U n = (un0 , ..., unJ )t ., le vecteur
construit par la mthode des diffrences finies explicites. Supposons que,
dt 1
2
,
h 2
alors il existe une constante C indpendante de h, dt, j et n, telle que,
n U n || C(dt + h2 )
max ||U
n0,...N

Dmonstration. Soit,

1 2c c 0 ... 0
c 1 2c c 0 ... 0
A=

... ...


c 1 2c
3.3. CONVERGENCE DE LA MTHODE DES DIFFRENCES FINIES EXPLICITE5

dt
avec c = h2
. Alors,
U n+1 = AU n ,
et,
n+1 = AU
U n + dtn ,

o n = (n0 , ..., nJ )t , et |||| C(dt + h2 ). On pose,


n U n,
En = U

alors,
E n+1 = AE n + dtn ,
cest dire que
E1 = dt0 ,
E2 = dt(A0 + 1 )
...
Et par rcurrence,
n
X
En+1 = dt( Ank k ).
k=0
Or,

k 0, ..., n, et tout vecteur V, ||Ak V || ||V || grce au principe du maximum discret.

Ceci implique que,

||E n+1 || (n + 1)dt max ||k || T C(dt + h2 ).


k