DE ECUACIONES NO

EJERCICIOS DE RESOLUCION
LINEALES.

1. Utilizar el metodo de biseccion para encontrar la raz mas cer-

cana a cero de la ecuacion

ex sin(x) = 0

con un orden de error inferior a 106 .

2. Sean f (x) = x2 6 y x0 = 1. Aplicar el metodo de Newton-
Raphson para encontrar x2 .
3. Aplicar el metodo de Newton-Raphson para encontrar solu-
ciones con una exactitud de 104 para los siguientes problemas
(a) x3 2x2 5 = 0 en el intervalo [1, 4].
(b) x3 + 3x2 1 = 0 en el intervalo [3, 2].
(c) x cos(x) = 0 en el intervalo [0, /2].
(d) x 0.8 0.2 sin(x) = 0 en el intervalo [0, /2].
4. Aproximar las races de la ecuacion

x5 + 5x + 8 = 0

con un orden de error inferior a 103 . Utilizar el metodo de

Newton-Raphson.
5. Sean dadas las funciones:
(a)
g1 (x) = (3 + x 2x2 )1/4
(b)
1/2
x + 3 x4
g2 (x) =
2
(c)
1/2
x+3
g3 (x) = .
x2 + 2
Utilizando faciles manipulaciones algebraicas, demostrar que
las funciones gi (x), i = 1..3, tienen un punto fijo en x exacta-
mente cuando f (x) = 0, donde

f (x) = x4 + 2x2 x 3

Efectuar 4 iteraciones (si es posible hacerlo) en las funciones gi

siendo x0 = 1 y xn+1 = gi (xn ), n = 0, 1, 2, 3. Cual de las 4
funciones dara una mejor aproximacion de la solucion ?.

1
 6. Aproximar las races de la ecuacion

ex x = 0

con un orden de error inferior a 103 . Utilizar el metodo de

aproximaciones sucesivas.
7. Determinar un intervalo e una funcion para poder aplicar el
metodo del punto fijo a las siguientes ecuaciones:
(a) x3 x 1 = 0
(b) 4 x tan(x) = 0
Determinar, en cada caso, el n umero de iteraciones necesario
para que el error cometido sea inferior a 105 .
8. Se considera la ecuacion

x2 1 sin(x) = 0

Probar que dicha ecuacion tiene, al menos, una raz posi-

tiva.
Encontrar un intervalo en el cual la iteracion
p
xn = 1 + sin(xn1 ), n = 1, 2, ...

converja, para cualquier valor inicial x0 de dicho intervalo,

a una raz positiva de la ecuacion anterior. Cuantos pa-
sos deben darse, a partir de x0 = /2, para obtener una
aproximacion de la raz con un error inferior a la milesima
?
9. Aproximar las races de la ecuacion
p
x sin(x) x3 + 2 = 0

en el intervalo [1, 2] con un orden de error inferior a 1/30. Uti-

lizar el metodo de biseccion.
10. Utilizar el metodo de Newton-Raphson para encontrar las races
de la ecuacion
ex 1.5 arctan(x) = 0
con un orden de error inferior a 106 .
11. Sean f (x) = x2 6, x0 = 3, x1 = 2. Aplicar primero el metodo
de la secante y, luego, el de la regula falsi (posicion falsa) para
encontrar x3 .
12. Utilizar el metodo de la secante para encontrar un cero de la
funcion
x3 sinh(x) + 4x2 + 6x + 9
con un orden de error inferior a 106 .

2
13. Utilizar el metodo de Newton-Raphson para encontrar una solucion
del sistema (
3x2 y 2 = 0
3xy 2 x3 1 = 0
con un orden de error inferior a 109 . Inicializar el metodo en
el punto (x0 , y0 ) = (1, 1).
14. Considera el problema:
( 0
y (t) = 1 [t y(t)]2 , t 0,
(P.V.I.) :
y(0) = 1.

Los apartados (a) y (b) corresponden a materia tratada en el

tema 5, y que por tanto no ser an consideradas en esta secci
on
Resolver dicho problema aplicando el metodo de Euler implcito.
La ecuacion no lineal que en cada paso de integracion aparezca
se quiere resolver mediante el metodo de Newton-Raphson.
Para ello se pide
(c) Describir una etapa generica del esquema de calculo de
Euler implcito, detallando el proceso que permite calcular
yn+1 a partir de yn .
(d) Aplicar el proceso anterior para estimar y2 resolviendo la
ecuacion no lineal que en cada paso aparece por el metodo
de Newton-Raphson y realizando un maximo de 4 itera-
ciones (o en su defecto cuando encuentres dos valores que
se diferencien entre s en menos de 0.01 ) y arrancando el
proceso iterativo con el valor de y0 . Utilizar solo tres cifras
decimales en las aproximaciones encontradas.
Finalmente se quiere resolver analiticamente el problema ante-
rior y estimar as los errores cometidos en la aplicacion de los
dos metodos anteriores. Para ello:
(e) Definir el cambio de variables u(t) = t y(t) y resolver el
(P.V.I.) inicial.
(f) Evaluar la solucion exacta en los instantes t1 y t2 y calcular
el error cometido comparando con los valores obtenidos en
las aproximaciones anteriores. Cual ha sido el metodo
mas preciso ? y el mas rapido ?

3
Ejercicios propuestos en ex
amenes.

1. Examen septiembre 2002. Utilizar el metodo de Newton-Raphson

para encontrar una solucion del sistema
(
x(x y)2 + 1 = 0
x y + 2x2 = 0
Inicializar el metodo en el punto (x0 , y0 ) = (1, 1.2) y realizar
tres iteraciones. Trabajar con tres cifras decimales.
2. Examen junio 2003. Utilizar el metodo de Newton-Raphson
para encontrar una solucion del sistema
(
x y 3 + x2 2 = 0
1 2x + y y 2 = 0
Inicializar el metodo en el punto (x0 , y0 ) = (0.8, 0.4) y re-
alizar tres iteraciones (10, 8 y 7 puntos respectivamente). Tra-
bajar con tres cifras decimales.
3. Examen junio 2004. Se considera la ecuacion x3 + cos(x) =
0. Aplique el metodo de Newton para encontrar x2 , tomando
como punto de partida del esquema iterativo x0 = 1. Podra
haberse considerado x0 = 0?.
4. Examen junio 2004 (maple). Encontrar por el metodo de bi-
particion un valor aproximado con error inferior a 107 de la
solucion de la ecuacion no lineal
x sin(x) 1 = 0,
contenida en el intervalo [a, b], siendo a = 0 y b = 2.
5. Examen junio 2005. Se considera la ecuacion x3 + cos(x) =
0. Aplique el metodo de Newton para encontrar x2 , tomando
como punto de partida del esquema iterativo x0 = 1. Podra
haberse considerado x0 = 0?.
6. Examen junio 2007. Hallar una aproximacion x , de alguna de
la infinitas races reales de la ecuacion:
f (x) = ex sin(x) = 0,
de modo que |f (x )| 0.005, utilizando el metodo de las aprox-
imaciones sucesivas (punto fijo). Justifica el esquema iterativo
empleado.
7. Examen septiembre 2006. Hallar una aproximacion x , de la
u
nica raiz real de la ecuacion:
f (x) = x3 2x 5 = 0,
de modo que |f (x )| 103 , utilizando el metodo de la secante.

4
 8. Examen junio 2007 (maple). Dado el sistema no lineal:
1
x = g1 (x, y) = (8x 4x2 + y 2 + 1),
8
1
y = g2 (x, y) = (2x x2 + 4y y 2 + 3),
4
utiliza la aproximacion inicial (x0 , y0 ) = (1.1, 2.0) y calcula las
tres siguientes aproximaciones al punto fijo mediante el metodo
de Gauss Seidel.
9. Examen junio 2007. Hallar una aproximacion x , de la u
nica
raz real de la ecuacion:

f (x) = exp(x) sin(x) = 0,

de modo que |f (x )| 0.005, utilizando el metodo de las aprox-

imaciones sucesivas (punto fijo). Justifica el esquema iterativo
empleado.
10. Examen septiembre 2008. Utilizar el metodo de Newton Raph-
son para obtener una aproximacion de la raz (0, 0) del sistema
de ecuaciones no lineal:
2
x +x+y =0
y 2 + x + y = 0,

partiendo de (x0 , y0 ) = (0.5, 0.5) y realizando dos iteraciones

en dicho esquerma iterativo.
11. Examen maple 2009. Sabiendo que la ecuacion x2 1sen(x) =
0 tiene una raz r en el intervalo (1, 2), hallar por los metodos de
biparticion, Newton, secante y del punto fijo o aproximaciones
sucesivas una aproximacion x de la raz con un error inferior
a " = 105 (es decir, |r x | < " o bien, si x = xn+1 , |xn+1
xn | < ").
12. Examen septiembre 2009. Hallar una aproximacion x de la
u
nica raz real de la ecuacion x3 + 2x + 2 = 0 con un error del
order 104 . Utilizar para ello el metodo de Newton-Raphson
partiendo del valor x0 = 1.
13. Examen maple 2010. En 1224, Leonardo de Pisa, mejor cono-
cido como Fibonacci, resolvio el reto matematico de Juan de
Palermo en presencia del emperador Federico II. El reto con-
sista en obtener una raz de la ecuacion x3 + 2x2 + 10x = 20.
Primero demostro que la ecuacion careca de races racionales
y de una raz irracional del tipo de Euclides, esto qes, no tena
p p p p p p p
races de la forma a b, a b, a b, a b,
donde a y b son racionales. Despues aproximo la u nica raz

5
 real, probablemente aplicando un metodo algebraico de Omar
Khayyam que inclua la interseccion de un crculo y de una
parabola. Su respuesta la dio en un sistema numerico de base
60, as:
2 3 4 5 6
1 1 1 1 1 1
1+22 +7 +42 +33 +4 +40 .
60 60 60 60 60 60

Calcula la exactitud de su aproximacion, utilizando para ello

cada uno de los siguientes metodos (evidentemente con uno
valdra, pero se pide resolverlo con los tres): biparticion, Newton-
Raphson y de la secante.

EJERCICIOS DE RESOLUCION DE PROBLEMAS DE

VALOR INICIAL. METODOS NUMERICOS.
1. Utilizar el metodo de Euler para resolver el problema de valor
0
inicial y = f (t, y), donde f (t, y) = ty2 en [0, 1] con y(0) = 1
para h = 1, 12 y 14 . Calcular el error cometido en cada uno de los
casos al aproximar el valor y(1), sabiendo que la solucion exacta
es y(t) = 3et/2 2 + t (y por tanto, y(1) = 0.819591979).
2. Utilizar el metodo de Heun, cuyo paso general viene dado por:

pk+1 = yk + hf (tk , yk )
1
yk+1 = yk + [f (tk , yk ) + f (tk+1 , pk+1 ),
2
para resolver el problema de valor inicial dado en el ejercicio 1.,
de nuevo considerando h = 1, 12 y 14 . Comparar los resultados
obtenidos.
3. Utilizar el metodo de Runge-Kutta de orden N = 4, cuyo paso
general viene dado por:

h(f1 + 2f2 + 2f3 + f4 )

yk+1 = yk +
6
f1 = f (tk , yk )
h h
f2 = f (tk + , yk + f1 )
2 2
h h
f3 = f (tk + , yk + f2 )
2 2
f3 = f (tk + h, yk + hf3 ),
para resolver el problema de valor inicial dado en el ejercicio 1.,
considerando h = 1, 12 y 14 . Comparar los resultados obtenidos.

6
Ejercicios propuestos en ex
amenes.

1. Examen junio 2000.

a) Considera el problema de valor inicial:
( 0
y (t) = 1 2 t y t0
(P.V.I 1) :
y(0) = 0
R. England propuso en el ano 1969 un metodo de Runge-
Kutta que se ha demostrado altamente eficiente en nu-
merosos problemas y al que se le cita frecuentemente como
metodo de England. Dicho metodo puede definirse me-
diante la tabla:
0 0 0 0 0
1/2 1/2 0 0 0
1/2 1/4 1/4 0 0
1 0 1 2 0
1/6 0 4/6 1/6
Se pide escribir las expresiones que permiten obtener en un
paso generico de longitud hn el valor de y n+1 (aproximacion
de y(tn+1 )) a partir del valor de y n (que aproxima el valor
de y(tn )), especificando claramente cuales son los puntos
tn,i intermedios que se utilizan en el metodo, cuales son las
expresiones de las formulas de integracion utilizadas para
estimar los valores de y en dichos puntos intermedios y cual
es la expresion de la formula de integracion que se utiliza
para predecir el valor de y en tn+1 .
b) Aplica el m etodo de England para estimar un valor
aproximado de la solucion del problema (P.V.I. 1) en el
instante t = 0.2 utilizando un paso de integracion temporal
h = 0.2.
c) Considera ahora el problema
(
y 0 (t) = 32 y(t) t 0
(P.V.I. 2) :
y(0) =1

Analiza sobre dicho problema que valores del paso de inte-

gracion h pueden tomarse para que la solucion aproximada
que se obtenga por el m etodo de Euler modificado sea
decreciente en valor absoluto. Y que valores de h asegu-
raran ademas que la solucion es no negativa?.

7
 d) Considera el problema:
(
y 0 (t) = t y 3 (t) t 0
(P.V.I. 3) :
y(0) =1

Este problema se desea resolver mediante un m etodo

con paso de integracion h = 1/2 y asignandole a el valor
= 3/4. La ecuacion no lineal que en cada paso de in-
tegracion aparezca se quiere resolver mediante el m etodo
de Newton-Raphson. Para ello se pide, en primer lugar
describir una etapa generica del esquema de calculo, detal-
lando el proceso que permite calcular yn+1 a partir de yn .
En segundo lugar se pide que apliques el proceso anterior
para estimar y1 resolviendo la ecuacion no lineal que en
el primer paso aparece por el metodo de Newton-Raphson
y realizando un maximo de 4 iteraciones (o en su defecto
cuando encuentres dos valores que se diferencien entre s
en menos de 0.01 ) y arrancando el proceso iterativo con el
valor de y0 .
2. Examen septiembre 2000.
a) Considerense las formulas de integracion numerica sigu-
ientes:
Formula del rect
angulo con soporte en el extremo izquierdo
del intervalo de integraci
on:

Zb
(F 1) : g(x).dx = (b a) g(a)
a

F
ormula del trapecio:

Zb
(b a)
(F 2) : g(x).dx = (g(a) + g(b))
2
a

Formula con soporte de un punto ubicado a 1/3 de la

longitud del intervalo de integraci
on respecto al extremo
derecho de dicho intervalo de integraci on:

Zb
a + 2b
(F 3) : g(x).dx = (b a) g( )
3
a

Formula con soporte de tres puntos: el extremo izquierdo

del intervalo de integraci
on, el punto medio de dicho
intervalo y un punto ubicado a 1/3 de la longitud del
intervalo respecto al extrmo izquierdo:

8
 Zb
(b a) 2a+b a+b
(F 4) : g(x).dx = g(a) 3 g( ) + 4 g( )
2 3 2
a

F
ormula de Simpson:

Zb
(b a) a+b
(F 5) : g(x).dx = g(a) + 4 g( ) + g(b)
6 2
a

Con ayuda de estas formulas, R.H. Merson, en 1957, pro-

puso un metodo de tipo Runge-Kutta para resolver prob-
lemas de valor inicial como el siguiente:
( 0
y (t) = f (t, y(t)) t > 0

y(0) = y0
Dicho metodo, denominado m etodo de Merson, se puede
describir como sigue:
*) Supuesta conocida una aproximacion yn del valor de
la solucion en el instante tn , para calcular la solucion
en el instante tn+1 = tn + hn , se seleccionan los cinco
instantes intermedios siguientes: tn,1 = tn , tn,2 =
tn + 13 hn , tn,3 = tn,2 , tn,4 = tn + 12 hn y
tn,5 = tn+1 .
*) El valor aproximado de y(t) en tn,1 se denotara por yn,1
y se toma igual a yn ;
*) El valor aproximado de y(t) en tn,2 se denotara por
yn,2 y se estima mediante la expresion:
tn,2
Z
yn,2 = yn + f (t, y(t)).dt
tn

aproximando la integral que en ella aparece mediante

la formula del rectangulo con soporte a la izquierda
(formula (F 1)).
*) El valor aproximado de y(t) en tn,3 se denotara por
yn,3 y se estima mediante la expresion:
tn,3
Z
yn,3 = yn + f (t, y(t)).dt
tn

9
 aproximando la integral que en ella aparece mediante la
formula del trapecio (formula (F 2)) y considerando
como valor de y(t) en el extremo derecho el valor de
yn,2 previamente calculado.
*) El valor aproximado de y(t) en tn,4 se denotara por yn,4
y se estima mediante la expresion:
tn,4
Z
yn,4 = yn + f (t, y(t)).dt
tn

aproximando la integral que en ella aparece mediante la

formula (F 3) y considerando como valor de la funcion
a integrar en el punto utilizado en dicha formula una
media ponderada de los valores correspondientes a las
aproximaciones previamente halladas dada por la ex-
presion siguiente:

f (tn,2 , yn,2 ) + 3 f (tn,3 , yn,3 )

4
*) El valor aproximado de y(t) en tn,5 se denotara por yn,5
y se estima mediante la expresion:
tn,5
Z
yn,5 = yn + f (t, y(t)).dt
tn

aproximando la integral que en ella aparece mediante

la formula de integracion (F 4) y considerando como
valor de la funcion y(t) en el punto tn + h3n el valor
yn,3 .
*) Con los valores intermedios as definidos, el valor de
yn+1 se estima mediante la expresion:
tZ
n+1

yn+1 = yn + f (t, y(t)).dt

tn

aproximando la integral que en ella aparece mediante

la formula de Simpson (formula (F 5)) tomando como
valor de y(t) en los puntos del soporte los valores in-
termedios necesarios que se calcularon anteriormente.
Se pide deducir de esta forma de proceder las expresiones
concretas que permiten evaluar los valores intermedios yn,1 ,
yn,2 , yn,3 , yn,4 , yn,5 as como la que nos permite estimar
yn+1 , obteniendo de ellas la tabla que define el m etodo
de Merson.

10
 b) Considerese el problema de valor inicial:
( 0
y (t) = t y 3 y t>0
(P.V.I. 1)
y(0) = 0.8
Utilcese el metodo de Merson descrito en el apartado
anterior para obtener un valor aproximado de la solucion
en el instante t = 0.6 con un tama no de paso h = 0.6.
c) Considerese nuevamente el problema (P.V.I. 1) definido
en el apartado anterior. Dicho problema se desea resolver
mediante el metodo de Crank-Nicolson que, en cada paso
de integracion, exigira resolver una ecuacion algebraica no
lineal. Dicha ecuacion algebraica, a su vez, se desea re-
solver utilizando el metodo de Newton-Raphson inicial-
izando el proceso iterativo correspondiente con el valor que
proporcionara el metodo de Euler explcito aplicado a
(P.V.I. 1). Se pide:
c-1) Obten el esquema iterativo que permitira obtener yn+1
(0)
a partir de yn , detallando la expresion del valor yn+1
con el que se inicializa el esquema de Newton-Raphson
(k+1)
y las de los valores yn+1 que en el se iran generando.
c-2) Obten por el metodo anterior la aproximacion y1
y(0.6) actuando con un tama no de paso h = 0.6 y de-
teniendo el proceso de Newton-Raphson cuando dos
(k) (k+1)
aproximaciones consecutivas y1 e y1 se diferen-
cien en valor absoluto menos que " = 0.0001 o, en
su defecto, tras realizar 5 iteraciones del metodo de
Newton-Raphson.
3. Examen junio 2001.
a) Considera el problema de valor inicial:
( 0
y (t) = 1 2 t y t 0
(P.V.I 1) :
y(0) = 0
R. England propuso en el a no 1969 un metodo de Runge-
Kutta que se ha demostrado altamente eficiente en nu-
merosos problemas y al que se le cita frecuentemente como
m etodo de England. Dicho metodo puede definirse me-
diante la tabla:
0 0 0 0 0
1/2 1/2 0 0 0
1/2 1/4 1/4 0 0
1 0 1 2 0
1/6 0 4/6 1/6

11
 Se pide escribir las expresiones que permiten obtener en un
paso generico de longitud hn el valor de y n+1 (aproximacion
de y(tn+1 )) a partir del valor de y n (que aproxima el valor
de y(tn )), especificando claramente cuales son los puntos
tn,i intermedios que se utilizan en el metodo, cuales son las
expresiones de las formulas de integracion utilizadas para
estimar los valores de y en dichos puntos intermedios y cual
es la expresion de la formula de integracion que se utiliza
para predecir el valor de y en tn+1 .
b) Aplica el m etodo de England para estimar un valor
aproximado de la solucion del problema (P.V.I. 1) en el
instante t = 0.2 utilizando un paso de integracion temporal
h = 0.2.
c) Considera ahora el problema
( 0
y (t) = 32 y(t) t 0
(P.V.I. 2) :
y(0) = 1
Analiza sobre dicho problema que valores del paso de inte-
gracion h pueden tomarse para que la solucion aproximada
que se obtenga por el m etodo de Euler modificado sea
decreciente en valor absoluto. Y que valores de h asegu-
raran ademas que la solucion es no negativa?.
d) Considera el problema:
( 0
y (t) = t y 3 (t) t 0
(P.V.I. 3) :
y(0) = 1
Este problema se desea resolver mediante un m etodo
con paso de integracion h = 1/2 y asignandole a el valor
= 3/4. La ecuacion no lineal que en cada paso de in-
tegracion aparezca se quiere resolver mediante el m etodo
de Newton-Raphson. Para ello se pide, en primer lugar
describir una etapa generica del esquema de calculo, detal-
lando el proceso que permite calcular yn+1 a partir de yn .
En segundo lugar se pide que apliques el proceso anterior
para estimar y1 resolviendo la ecuacion no lineal que en
el primer paso aparece por el metodo de Newton-Raphson
y realizando un maximo de 4 iteraciones (o en su defecto
cuando encuentres dos valores que se diferencien entre s
en menos de 0.01 ) y arrancando el proceso iterativo con el
valor de y0 .
4. Examen septiembre 2001. Considera el problema:
( 0
y (t) = 1 [t y(t)]2 , t 0,
(P.V.I.) :
y(0) = 1.

12
 Se pide en primer lugar resolver n umericamente el (P.V.I.)
propuesto mediante aplicacion del metodo de Euler explcito.
En concreto:
(a) Escribir el esquema general de calculo de Euler explcito
que permite calcular una aproximacion de la solucion en el
instante tn+1 , es decir yn+1 a partir del valor en el instante
anterior tn , es decir yn .
(b) Utilizando un paso de integracion fijo h = 0.5 calcular una
aproximacion de la solucion en los instantes t1 = 0.5 y
t2 = 1, es decir: aproxima y(0.5) e y(1) mediante aplicacion
del esquema anterior.
Se trata ahora de resolver el mismo problema pero aplicando
el metodo de Euler implcito. La ecuacion no lineal que en
cada paso de integracion aparezca se quiere resolver mediante
el metodo de Newton-Raphson. Para ello se pide
(c) Describir una etapa generica del esquema de calculo de
Euler implcito, detallando el proceso que permite calcular
yn+1 a partir de yn .
(d) Aplicar el proceso anterior para estimar y2 resolviendo la
ecuacion no lineal que en cada paso aparece por el metodo
de Newton-Raphson y realizando un maximo de 4 itera-
ciones (o en su defecto cuando encuentres dos valores que
se diferencien entre s en menos de 0.01 ) y arrancando el
proceso iterativo con el valor de y0 . Utilizar solo tres cifras
decimales en las aproximaciones encontradas.
Finalmente se quiere resolver analiticamente el problema ante-
rior y estimar as los errores cometidos en la aplicacion de los
dos metodos anteriores. Para ello:
(e) Definir el cambio de variables u(t) = t y(t) y resolver el
(P.V.I.) inicial.
(f) Evaluar la solucion exacta en los instantes t1 y t2 y calcular
el error cometido comparando con los valores obtenidos en
las aproximaciones anteriores. Cual ha sido el metodo
mas preciso ? y el mas rapido ?
5. Examen junio 2002. Se considera el problema de Cauchy:
(
y 0 (t) = kt y(t) t 0

y(t0 ) = y0
siendo k y constantes positivas que fijaremos a lo largo del
ejercicio (los n
umeros reales t0 e y0 definen la condicion de
Cauchy del problema). Se pide:

13
 a) Demostrar que el problema esta bien planteado en cualquier
intervalo de tiempo [t0 , t0 + T ], siendo T 2 R+ un n
umero
real positivo y fijado.
b) Sean t0 = 0 e y0 = 1 (es decir, la condicion de Cauchy
y(t0 ) = y0 se transforma en la condicion inicial y(0) =
1). Determinar explcitamente la solucion del problema de
valor inicial PVI
( 0
y (t) = kt y(t) t 0
(P V I)
y(0) = 1
c) Determinar las propiedades cualitativas (crecimiento o de-
crecimiento, positividad o negatividad) de la solucion en-
contrada (recuerda que y K son constantes positivas).
d) Obtener el esquema numerico de Euler explcito para la res-
olucion PVI dado y escribirlo en la forma yn+1 = n+1 y0
siendo = (h, k, n, ) una funcion del paso de discretizacion
h, de la constante de decaimiento de la solucion k, del in-
stante de calculo tn y del parametro (positivo) (observa
que al ser t0 = 0 se tendra que los instantes de calculo
vienen dados por la formula tn = nh, n = 0, 1, 2, ... siendo
h el paso de discretizacion temporal).
e) Analiza sobre dicho problema que valores del paso de in-
tegracion h pueden tomarse para que la solucion aproxi-
mada que se obtenga por el metodo de Euler explcito an-
terior tenga las propiedades cualitativas encontradas en el
apartado d. (observa que lo que tienes que encontrar es una
funcion c(k, n, ) tal que para h c(k, n, ) se preserven
las propiedades cualitativas de la solucion analtica).
f) Sean k = 4 y = 1/4. Se quiere aplica el metodo de Euler
explto anterior para estimar los valores aproximados de
la solucion del PVI en el intervalo [0, 4]. Para ello puedes
utilizar un paso de integracion temporal a elegir entre h1 =
0.5, h2 = 0.4, h3 = 0.2 y h4 = 0.1. Cual es el paso mas
grande que te asegura la estabilidad del metodo en todo el
intervalo [0, 4] ?
6. Examen septiembre 2002. Considera el problema:
( 0
y (t) = (1 t)y 3 , t 0,
(P.V.I.) :
y(0) = 1.

Se pide en primer lugar resolver n umericamente el (P.V.I.)

propuesto mediante aplicacion del metodo de Heun. En con-
creto:

14
 (a) Escribir el esquema general de calculo de Heun que per-
mite calcular una aproximacion de la solucion en el instante
tn+1 , es decir yn+1 a partir del valor en el instante anterior
tn , es decir yn .
(b) Utilizando un paso de integracion fijo hn = h = 0.1, 8 n,
calcular una aproximacion de la solucion en los instantes
t1 = 0.1 y t2 = 0.2, es decir: aproxima y(0.1) e y(0.2)
mediante aplicacion del esquema anterior. Utilizar solo tres
cifras decimales en las aproximaciones encontradas.
(c) Que problemas nacen al resolver el mismo problema pero
aplicando el metodo de Euler implcito ?
Finalmente se quiere resolver analiticamente el problema an-
terior y estimar as los errores cometidos en la aplicacion del
metodo de Heun. Para ello:
(d) Resolver analiticamente el (P.V.I.) dado. Esta bien planteado
?.
(e) Evaluar la solucion exacta en los instantes t1 y t2 y calcular
el error cometido comparando con los valores obtenidos en
las aproximaciones anteriores.
7. Examen junio 2003. Se considera el Problema de Valor Inicial,
PVI:
(
y0 = (1 t)y 2 , t > 0,

y(0) = 1.
Se pide:
a) Demostrar que el problema esta bien planteado. (1 punto).
b) Calcular su solucion analtica. (3 puntos). Calcular su
comportamiento para tiempos grandes. (1 punto). Sabas
justificarlo en terminos de los procesos de reaccion y ab-
sorcion eventualmente presentes en la ecuacion ? (1 punto).
c) Utilizar el esquema numerico de Euler explcito para la
resolucion del PVI dado aproximando la solucion del prob-
lema en el instante t = 2 con paso de discretizacion h = 0.4
(recuerda que al ser t0 = 0 se tendra que los instantes de
calculo vienen dados por la formula tn = nh, n = 0, 1, 2, ...
siendo h el paso de discretizacion temporal). (5 puntos).
d) Utilizar el esquema numerico de Heun para la resolucion
del PVI dado aproximando la solucion del problema en el
instante t = 2 con paso de discretizacion h = 0.4. (10
puntos).
e) Calcular el error cometido en las dos aproximaciones hechas
en los apartados anteriores en el instante t = 2. (2 puntos).

15
 f) Que problema nace al utilizar directamente el esquema
numerico de Euler implcito ? (2 puntos).
8. Examen septiembre 2003. Se considera el Problema de Valor
Inicial, PVI: (
yy 0 = et , t > 0,

y(0) = 1.
Se pide:
a) Calcular su solucion analtica. Calcular su comportamiento
para tiempos grandes.
b) Utilizar el esquema numerico de Euler explcito para la
resolucion del PVI dado aproximando la solucion del prob-
lema en el instante t = 2 con paso de discretizacion h = 0.4
(recuerda que al ser t0 = 0 se tendra que los instantes de
calculo vienen dados por la formula tn = nh, n = 0, 1, 2, ...
siendo h el paso de discretizacion temporal).
c) Utilizar el esquema numerico de Heun para la resolucion
del PVI dado aproximando la solucion del problema en el
instante t = 2 con paso de discretizacion h = 0.4.
d) Calcular el error cometido en las dos aproximaciones hechas
en los apartados anteriores en el instante t = 2.
9. Examen junio 2004. Se considera el problema de valor inicial:
( 0
y = f (y, t),
(P V I)
y(0) = 2,
donde la funcion f (y, t) = y(y 1).
(a) En el intervalo temporal [0, 1], utilizar el esquema numerico
de Euler explcito para la resolucion del P.V.I. dado, para
aproximar la solucion del problema en el instante t = 1
empleando una longitud de paso h = 0.5
(b) En el intervalo temporal [0, 1], utilizar el esquema numerico
de Euler implcito para la resolucion del P.V.I. dado, para
aproximar la solucion del problema en el instante t = 1
empleando una longitud de paso h = 0.5. Que dificultad
se plantea? Resulta u til el resultado del apartado anterior
para solventar dicha dificultad?.
(c) Determina la solucion analtica del problema, es decir, la
solucion exacta y estima los errores cometidos en cada una
de las aproximaciones obtenidas en los apartados anteriores
para el valor de la solucion en el instante t = 1.
10. Examen junio 2005. Se considera el problema de valor inicial:
( 0
y = f (y, t),
(P V I)
y(0) = 0.5,

16
 donde la funcion f (y, t) = y t2 + 1. En el intervalo temporal
[0, 1], utilizar el esquema numerico de Euler modificado, dado
por la siguiente tabla (tipo Runge -Kutta):
0 0 0
1 1 0
0.5 0.5
para obtener un valor aproximado de la solucion y(t) en el
tiempo t = 1, considerando una longitud de paso constante
h = 0.5.
11. Examen septiembre 2006. Se considera el problema de valor
inicial: ( 0
y = f (y, t),
(P V I)
y(0) = 0.5,
2y
donde la funcion f (y, t) = . En el intervalo temporal [0, 0.2],
t+1
se pide:
(a) utilizar el metodo de Euler explcito para hallar el valor
aproximado de la solucion en t = 0.2, con longitud de paso
constante h = 0.1,
(b) utilizar el metodo de Euler implcito para hallar el valor
aproximado de la solucion en t = 0.2, con longitud de paso
constante h = 0.1,
(c) hallar la solucion exacta y calcular el error cometido en las
aproximaciones obtenidas en los dos apartado anteriores.
12. Examen junio 2007 (maple). Consideremos un proyectil que
se dispara hacia arriba y luego cae siguiendo una trayectoria
rectilnea. Si la resistencia al aire es proporcional a la velocidad,
entonces el problema de valor inicial para la velocidad v(t) es
0 K
v = 10 v con v(0) = v0 ,
M
siendo v0 la velocidad inicial, M la masa y K el coeficiente de re-
sistencia del aire. Supongamos que v0 = 40m/s y K/M = 0.1.
Use el metodo de Heun con h = 0.5 para resolver el problema
de valor inicial:
0
v = 10 0.1v en [0, 1.5] con v(0) = 40.

Dibuje la solucion obtenida y la solucion exacta.

13. Examen septiembre 2007. Se considera el problema de valor
inicial: ( 0
y = f (y, t),
(P V I)
y(0) = 0.5,

17
 donde la funcion f (y, t) = y 2 t. En el intervalo temporal [0, 1],
utilizar el esquema numerico de Euler modificado, dado por la
siguiente tabla (tipo Runge -Kutta):
0 0 0
1 1 0
0.5 0.5
para obtener un valor aproximado de la solucion y(t) en el
tiempo t = 0.5, considerando una longitud de paso constante
h = 0.25. Hallar el error cometido.
14. Examen junio 2008. Considerar el P.V.I. siguiente:
0
y (t) = y(t) + e2t
y(0) = 1.

Se pide:
0 00 000
(a) Calcular y , y y y en cero, y escribir el desarrollo de
Taylor de orden tres, P3 (t) de y(t) en torno a cero. Calcular
P3 (0.2).
(b) Hallar utilizanzo el metodo de Crank-Nikolson una aprox-
imacion de y(0.2), tomando como paso de integracion h =
0.1.
(c) Hallar la solucion exacta y comparar los resultados obtenidos
con cada uno de los metodos.
15. Examen septiembre 2008. Utilizar el siguiente metodo de Runge-
Kutta de orden cuatro:
0 0 0 0 0
1
2
1
2 0 0 0
1
2 0 1
2 0 0
1 0 0 1 0
1 2 2 1
6 6 6 6

para calcular el valor aproximado de la solucion del problema

de valor inicial, 0
y = ty
2 ,
y(0) = 1,
en t = 0.5, utilizando un paso de integracion h = 0.25.
16. Examen junio 2009. Se considera el problema de valor inicial:
( 0
y = t2 y,
(P V I)
y(0) = 1.

En el intervalo temporal [0, 0.5], utilizar el esquema numerico,

del tipo Runge -Kutta, dado por la siguiente tabla:

18
 0 0 0
1 1 0
0.5 0.5
para obtener un valor aproximado de la solucion y(t) en el
tiempo t = 0.5, considerando una longitud de paso constante
h = 0.25. Hallar la solucion exacta para calcular el error
cometido en t = 0.5 con dicho esquema numerico.
17. Examen septiembre 2009. Se considera el problema de valor
inicial: ( 0
y = y 3 e2t , t > 0
(P V I)
y(0) = 1.
Estimar en t = 0.2 los valores aproximados de la solucion me-
diante los metodos de Euler explcito y de Heun considerando
una longitud de paso uniforme h = 0.1. Obtener la solucion
analtica del problema y comparar los resultados obtenidos con
el valor exacto.
18. Examen mayo 2010. Se considera el problema de valor inicial:
( 0
y = yt2 , t > 0
(P V I)
y(0) = 1.

Estimar en t = 0.2 los valores aproximados de la solucion me-

diante los metodos de Heun y Crank-Nicholson, considerando
una longitud de paso uniforme h = 0.1. Obtener la solucion
analtica del problema y comparar los resultados obtenidos con
el valor exacto.
19. Examen junio 2010. Se considera el problema de valor inicial:
( 0
y = f (y, t),
(P V I)
y(0) = 0.5,

donde la funcion f (y, t) = y 2 (t + 1).

En el intervalo temporal [0, 0.5], utilizar el esquema numerico
dado por la siguiente tabla (tipo Runge -Kutta):
0 0 0
1 1 0
0.5 0.5
para obtener un valor aproximado de la solucion y(t) en el
tiempo t = 0.5, considerando una longitud de paso constante
h = 0.25. Hallar el error cometido.
DE PROBLEMAS DE CONTORNO CON
RESOLUCION
DIFERENCIAS FINITAS.

19
 Figure 1:

Figure 2:

Ejercicios propuestos en ex
amenes.

1. Examen junio 2000. Considerese el dominio abierto repre-

sentado en la figura siguiente y cuya frontera esta formada por
los lados L1, L2, L3, L4 y L5 que se se
nalan en la misma figura:
En dicho dominio se considera el mallado cuyos nodos se reco-
gen en la figura siguiente:
Sobre dicho dominio y con dicho mallado se pide:

20
a) Considerese sobre dicho dominio el problema estacionario:
8 !
>
> r (5 ru(x, y)) + r V(x, y) u(x, y) = 0 (x, y) 2
>
>
>
>
>
< u(x, y) = 0 si (x, y) 2 L1 [ L5
>
> u(x, y) = 3 si (x, y) 2 L3
>
>
>
>
>
: 5 ru(x, y) +
!
V(x, y) u(x, y)
!
n =0 si (x, y) 2 L2 [ L4

!
donde V(x, y) representa el campo de velocidades dado
por:

! x
V(x, y) =
y
y!n representa el vector normal unitario saliente de en
el punto de la frontera en el que sea necesario evaluarlo.
Utilizando un esquema de 5 puntos en cruz para aprox-
imar el operador Laplaciano y un esquema descentrado
para aproximar los terminos convectivos, ded uzcanse las
ecuaciones algebraicas a que conduce dicho esquema en
diferencias finitas al plantearlo sobre los nodos 6, 7, 8, 10,
15 y 21.
b) Sobre el mismo dominio y con el mismo mallado se con-
sidera ahora el problema estacionario:
8
> u(x, y) = 0 (x, y) 2
>
>
>
>
>
> u(x, y) = 0 si (x, y) 2 L1 [ L5
>
>
<
u(x, y) = 3 si (x, y) 2 L3
>
>
>
> u(x, y) = 3 y
>
>
> 2 si (x, y) 2 L2
>
>
:
u(x, y) = 32 x si (x, y) 2 L4

Si dicho problema se resuelve de forma aproximada medi-

ante un esquema de 5 puntos en diagonal, los valores
nodales aproximados verificaran el principio del maximo?.
Razonese la respuesta.
c) Sobre el mismo dominio y con el mismo mallado se con-
sidera el problema evolutivo:

8
@t (x, y, t) = 5 u(x, y, t) (x, y) 2
@u
>
>
>
<
u(x, y, t) = g(x, y, t) si (x, y) 2 L1 [ L2 [ L3 [ L4 [ L5
>
>
>
:
u(x, y, 0) = u(0) (x, y) si (x, y) 2

21
 Figure 3:

De dicho problema se desea obtener una solucion aproxi-

mada discretizando temporalmente (con paso de tiempo
k = 0.5) mediante el m etodo de Crank-Nicolson y
aproximando espacialmente el operador laplaciano me-
diante un esquema de 5 puntos en cruz. Escrbase la
ecuacion algebraica generica que se obtiene al aplicar dicho
esquema en el nodo 13 y que permite estimar el valor un+1 13
en funcion de los valores de un+1
8 , un+1
12 , u14 , u18 , u8 ,
n+1 n+1 n

u12 , u13 , u14 y u18 .

n n n n

2. Examen septiembre 2000.

a) Considera el dominio abierto de frontera formada por los
lados L1, L2, L3 y L4 que se recoge en la figura siguiente:
Sobre dicho dominio se considera ademas el mallado que se
recoge en la figura siguiente:
y se pretende resolver mediante un metodo en diferencias
el problema de contorno siguiente:

8 !
>
> r (2 ru(x, y)) + r V(x, y) u(x, y) + u(x, y) = 0 en
>
>
>
>
>
> u(x, y) = 0 en L1
>
>
< h i

!
> 2 ru(x, y) + V(x, y) u(x, y)
!
n (x, y) = 1 en L2
>
>
>
>
>
> u(x, y) = 2 en L3
>
>
>
:
ru(x, y)
!n (x, y) = 0 en L4

!
donde V(x, y) es el campo de velocidades de conveccion

22
 Figure 4:

que se considera dado por:

!
1
V(x, y) =
y 2

y!n (x, y) es el vector normal unitario exterior en el punto

(x, y) de la frontera de .
Se pide escribir las ecuaciones algebraicas a las que conduce
el plantear un esquema en diferencias finitas de 5 puntos
en diagonal para la aproximaci on del t ermino difu-
sivo y descentrado contracorriente para la aprox-
imaci on del t ermino convectivo, junto a, en su caso,
la imposicion de las correspondientes condiciones de con-
torno, en los nodos 14, 16, 22 y 25 del mallado anterior.
b) Considerese ahora el dominio unidimensional formado por
el segmento [0, L] y una discretizacion espacial del mismo
formada por un conjunto de (N + 1) nodos x0 , x1 , x2 , ...,
xN dados por:
L
xi = i h (i = 0, 1, 2, .., N ), con h = yN >0
N
Sobre dicho dominio se considera el problema:
8 @u @2u
@t (x, t) 5 @x2 (x, t) + 2 @x (x, t) = 0 x 2]0, L[, t > 0
@u
>
>
>
>
>
>
< u(0, t) = uI (t) t>0
>
> u(L, t) = uD (t) t>0
>
>
>
>
:
u(x, 0) = u(0) (x) x 2 [0, L]

23
 Se introduce entonces una discretizacion temporal fijando
un incremento temporal k y considerando los instantes de
calculo:
t(n) = n k, (n = 0, 1, 2, ....)
Se pide:
b-1) : Deduce las ecuaciones algebraicas que permiten de-
terminar el valor un+1
i u(xi , t(n+1) ) en funcion de los
valores ui+1 , ui1 y uni al utilizar para la resolucion
n n

aproximada del problema anterior un esquema en

diferencias finitas centrado para el t ermino difu-
sivo y descentrado contracorriente para el t ermino
convectivo combinados con el m etodo de Euler explcito
para la aproximacion de la derivada temporal.
b-2) Obten el orden de consistencia, tanto espacial como
temporal, de dicho esquema.
b-3) Obten una relacion entre los tama nos de discretizacion
h y k que permita asegurar que se verifica el principio
del maximo discreto (esto es que el mayor y el menor
valor de la solucion se alcanza en uno de los extremos
del dominio o en la condicion inicial).
3. Examen septiembre 2001. Consideramos el problema evolutivo
unidimensional de conveccion siguiente:

8
@t (x, t) + 2 @u
@x (x, t) = 0, 0 x 1, 0 t 1,
@u
>
>
>
<
.
(P ) = u(0, t) = 2t, 0 t 1,
>
>
>
:
u(x, 0) = 0, 0 x 1,

Se pide:
a) Construir un esquema en diferencias finitas a partir de una
formula progresiva de orden 1 para aproximar la derivada
temporal en (xi , tn ), y de una formula regresiva de orden
1 para aproximar la derivada espacial en (xi , tn ).
b) Resolver el problema tomando como paso de discretizacion
espacial y paso de discretizacion temporal x = t = 00 2.
4. Examen junio 2002. Considera el dominio abierto de frontera
formada por los lados L1, L2, L3 y L4 sobre el cual se ha
efectuado el mallado que se recoge en la figura siguiente:

24
 L3
2 (2,2) 13 14 15 (4,2)

1.5

1 L4 8 9 10 11 12 L2

0.5

L1
1 2 3 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5 6

siendo h = x = y = 1. En el se pretende resolver mediante

un metodo en diferencias el problema de contorno siguiente:
8 !
>
>
> r (3 ru(x, y)) + r V(x, y) u(x, y) + q(x, y)u(x, y) = 0 en
>
>
>
>
< u(x, y) = 0
>
> en L2 [ L4
h !
i
>
> 3ru(x, y) + V(x, y)u(x, y)
!
n (x, y) = 1 en L1
>
>
>
> h i
>
> !

!
: 3ru(x, y) + V(x, y)u(x, y) n (x, y) = 1
> en L3

!

donde V(x, y) es el campo de velocidades de conveccion que se
considera dado por:


! (x 1)2
V(x, y) =
x+y

!
siendo ademas q(x, y) = y, y n (x, y) el vector normal unitario
exterior en el punto (x, y) de la frontera de .
Se pide escribir las ecuaciones algebraicas a las que conduce el
plantear un esquema en diferencias finitas de 5 puntos en cruz
para la aproximaci on del t ermino difusivo y descen-
trado contracorriente para la aproximaci on del termino
convectivo, junto a, en su caso, la imposicion de las correspon-
dientes condiciones de contorno, (para las que se utilizara un
esquema centrado cuando se trate de las condiciones de flujo
en la frontera), en los nodos 3, 8 y 11 del mallado anterior.
5. Examen junio 2003. Sea dado el Problema de Valor Inicial
8
.
< @u
@t + (2 + x) @u
@x = 0, x 2 R, t > 0,
(P V I) =
: u(x, 0) = u0 (x) = e|x| , x 2 R,
que modela el fenomeno de transporte de un contaminante con
distribucion inicial u0 (x) siendo V = V (x, t) = 2 + x la ve-
locidad del fluido y 2 R. Tienes a disposicion tres esquemas
numericos en diferencias finitas:

25
 FTBS un+1
i = cuni1 + (1 c)uni

c n c
FTCS un+1 = ui1 + uni uni+1
i
2 2

FTFS un+1
i = (1 + c)uni cuni+1
siendo c = V t/x el n
umero de Courant del esquema numerico.
Se pide:
a) Sea = 0. Calcular la solucion analtica del PVI y evalu-
arla en el punto (1.5, 0.2). (3 puntos).
b) Sea = 0. Calcular una aproximacion de la solucion
analtica en el punto (x, t) = (1.5, 0.2). (4 puntos). Cal-
cular el error cometido. (1 punto).
c) Sea 6= 0. Calcular la solucion analtica del PVI. (5 pun-
tos). Calcular el lmite (2 puntos)

lim u (x, t)
!0

d) Sea = 1. Calcular una aproximacion de la solucion

analtica en los puntos (x1 , t1 ) = (2.5, 0.2) (4 puntos) y
(x2 , t2 ) = (1.5, 0.2) (4 puntos). Calcular el error cometido
en ambas aproximaciones. (2 puntos).
6. Examen septiembre 2003. Sea dado el Problema de Valor Ini-
cial:
( @u @u
@t x @x = 1 t, x 2 R, t > 0,
(P V I)
u(x, 0) = u0 (x) = 1 + sin(x), x 2 R,

que modela el fenomeno de transporte de un contaminante con

distribucion inicial u0 (x) siendo V = V (x, t) = x la velocidad
del fluido. Tienes a disposicion tres esquemas numericos en
diferencias finitas:

FTBS un+1
i = cuni1 + (1 c)uni

c n c
FTCS un+1 = u + uni uni+1
i
2 i1 2

FTFS un+1
i = (1 + c)uni cuni+1
siendo c = V t/x el n
umero de Courant del esquema numerico.
Se pide:
a) Resolver analticamente el PVI.

26
 S S S
Figure 5: Dominio y su frontera L1 L2 L3 L4.

b) Calcular una aproximacion de la solucion analtica en los

puntos (x1 , t1 ) = (1, 1) y (x2 , t2 ) = (2, 1). Calcular el
error cometido en ambas aproximaciones.
7. Examen junio 2007. En un dominio unidimensional D=[0, 1],
se considera el siguiente problema parabolico para la incognita
u(x, t):
8
>
> ut = uxx en x 2 (0, 1), t > 0,
>
>
<
u(0, t) = 1 y ux (1, t) = 0 para t > 0,
>
>
>
>
:
u(x, 0) = u0 (x) = 1 + H(x 1/4) H(x 3/4) para x 2 [0, 1].

(a) Calcular, mediante el esquema de Euler explcito, el valor

aproximado de la solucion en t=0.5, utilizando pasos de
discretizacion temporal t y espacial x iguales a 0.25.
(b) Plantear el sistema de ecuaciones que resultara para los
valores nodales en una etapa temporal arbitraria si se uti-
lizase el esquema de Euler implcito con los mismos pasos
de discretizacion del apartado anterior.
8. Examen septiembre 2007. Considera el dominio abierto de
frontera formada por los lados L1, L2, L3 y L4 que se recoge
en la figura siguiente:
Sobre dicho dominio se considera ademas el mallado que se
recoge en la figura 8 y se pretende resolver mediante un metodo
en diferencias el problema de contorno siguiente:

27
 Figure 6: Mallado del dominio .

8
!
>
> r (3 ru(x, y)) + r V(x, y) u(x, y) 2u(x, y) = 0 en
>
>
>
>
>
> u(x, y) = 3 en L1
>
>
< h i

!
> 3 ru(x, y) + V(x, y) u(x, y) !
n (x, y) = 1 en L2
>
>
>
>
>
> u(x, y) = 0 en L3
>
>
>
:
ru(x, y) !
n (x, y) = 0 en L4

!

donde V(x, y) es el campo de velocidades de conveccion que se
considera dado por:


! x2
V(x, y) =
1

y!n (x, y) es el vector normal unitario exterior en el punto (x, y)

de la frontera de .
Se pide escribir las ecuaciones algebraicas a las que conduce
el plantear un esquema en diferencias finitas de 5 puntos en
diagonal para la aproximaci on del t ermino difusivo y
descentrado contracorriente para la aproximaci on del
ermino convectivo, junto a, en su caso, la imposicion de las
t
correspondientes condiciones de contorno, en los nodos 14, 16
y 22 del mallado anterior.
9. Examen junio 2008. Considera el dominio abierto de frontera
formada por los lados L1, L2, L3 y L4 que se recoge en la figura
siguiente:

28
 S S S
Figure 7: Dominio , su frontera L1 L2 L3 L4 y correspondiente mallado
de tamano h=1.

Sobre dicho dominio se pretende resolver mediante un metodo

en diferencias el problema de contorno siguiente:

8 !
>
>
> r (ru(x, y)) + r V(x, y) u(x, y) + u(x, y) = 0 en
>
< S
u(x, y) = 0 en L1 L2
>
> h i
> S
: ru(x, y) + !
>
V(x, y) u(x, y) !
n (x, y) = 0 en L3 L4

!

donde V(x, y) es el campo de velocidades de conveccion que se
considera dado por:


! y
V(x, y) =
x

y!
n (x, y) es el vector normal unitario exterior en el punto (x, y)
de la frontera de .
Se pide escribir las ecuaciones algebraicas a las que conduce el
plantear un esquema en diferencias finitas de 5 puntos en cruz
para la aproximaci on del termino difusivo y descen-
trado contracorriente para la aproximaci on del termino
convectivo, junto a, en su caso, la imposicion de las corre-
spondientes condiciones de contorno, en los nodos 2, 10 y 12
del mallado dado.

29
 Figure 8: Problema 4. Dominio y su mallado.

10. Examen junio 2009. Considerese el dominio de la figura, con

el mallado que aparece en la misma, donde el tamao de dis-
cretizacion para ambas coordenadas, x e y, es de h = 1.
La enumeracion de los nodos se ha realizado del siguente modo:
el nodo 1, es el punto de coordenadas (1, 1), el nodo 2 el de
coordenadas (2, 1), y as sucesivamente.
Sobre dicho dominio planteamos el siguiente problema esta-
cionario:
8
!
>
>
> r (2 ru(x, y)) + r V(x, y) u(x, y) = 0 (x, y) 2
>
<
u(x, y) = 0 si (x, y) 2 L1 [ L3
>
>
>
>
!
: 2 ru(x, y) + V(x, y) u(x, y) !
n =0 si (x, y) 2 L2 [ L4

!
donde V(x, y) representa el campo de velocidades dado por:


! y
V(x, y) =
3x

y !
n representa el vector normal unitario saliente de en el
punto de la frontera en el que sea necesario evaluarlo.
Utilizando un esquema de 5 puntos en cruz para aproximar el
operador Laplaciano y un esquema descentrado para aproximar
los terminos convectivos, ded
uzcanse las ecuaciones algebraicas

30
 S S S
Figure 9: Dominio , su frontera L1 L2 L3 L4 y correspondiente mallado
de tamano h=1.

a que conduce dicho esquema en diferencias finitas al plantearlo

sobre los nodos 2, 3, 5 y 7.
11. Examen mayo 2010. Considera el dominio abierto de frontera
formada por los lados L1, L2, L3 y L4 que se recoge en la figura
siguiente:
Sobre dicho dominio se pretende resolver mediante un metodo
en diferencias el problema de contorno siguiente:

8 !
>
>
> 3r (ru(x, y)) + r V(x, y) u(x, y) u(x, y) = 0 en
>
< S
u(x, y) = 0 en L1 L3
>
>
> h i S
: 3ru(x, y) + !
>
V(x, y) u(x, y) !
n (x, y) = 0 en L2 L4

!

donde V(x, y) es el campo de velocidades de conveccion que se
considera dado por:

!
x
V(x, y) =
y3

y!
n (x, y) es el vector normal unitario exterior en el punto (x, y)
de la frontera de .
Se pide escribir las ecuaciones algebraicas a las que conduce el
plantear un esquema en diferencias finitas de 5 puntos en cruz

31
 S S S
Figure 10: Dominio , su frontera L1 L2 L3 L4 y correspondiente mallado
de tamano h=1.

para la aproximaci on del termino difusivo y descen-

trado contracorriente para la aproximaci on del termino
convectivo, junto a, en su caso, la imposicion de las corre-
spondientes condiciones de contorno, en los nodos 3, 7 y 14 del
mallado dado.
12. Examen junio 2010. Considera el dominio abierto de frontera
formada por los lados L1, L2, L3 y L4 que se recoge en la figura
siguiente:
Sobre dicho dominio se pretende resolver mediante un metodo
en diferencias el problema de contorno siguiente:

8 !
>
>
> 2r (ru(x, y)) + r V(x, y) u(x, y) =0 en
>
< S
u(x, y) = 0 en L2 L4
>
> h i
> S
: 2ru(x, y) + !
>
V(x, y) u(x, y) !
n (x, y) = 0 en L1 L3

!

donde V(x, y) es el campo de velocidades de conveccion que se
considera dado por:


! x+y
V(x, y) =
yx

32
y!
n (x, y) es el vector normal unitario exterior en el punto (x, y)
de la frontera de .
Se pide escribir las ecuaciones algebraicas a las que conduce el
plantear un esquema en diferencias finitas de 5 puntos en cruz
para la aproximaci on del termino difusivo y descen-
trado contracorriente para la aproximaci on del termino
convectivo, junto a, en su caso, la imposicion de las corre-
spondientes condiciones de contorno, en los nodos 6, 8 y 9 del
mallado dado.

33