Econometra I - Econ.

Carlos Ricci 24/08/2012

ECONOMETRIA I
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Facultad de Ciencias Econmicas
Ciclo 2012-II

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Qu es econometra?
Herramienta para el anlisis
Teora

Cmputo Anlisis

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UNMSM - FCE 1
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TEORIA

TEORA
Qu temas estudiaremos en esta primera parte?

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TEORIA

Teora Economtrica Clsica

Supuestos del Modelo Lineal General
- Modelos Bivariados
- Mtodo de Estimacin: Mnimos Cuadrados
Ordinarios (MCO) y Mxima Verosimilitud (MV)
- Modelos Multivariados
- Cambios de Origen y Escala
Levantamiento de Supuestos: Multicolinealidad,
Estabilidad de Parmetros, Especificacin,
Autocorrelacin, Heterocedasticidad, Normalidad de
residuos, Ortogonalidad de explicativas con los residuos.
Modelos de Ecuaciones Simultaneas

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UNMSM - FCE 2
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TEORIA

TEORIA

Wooldridge, J. Introduccion a la Econometria. Un enfoque moderno. 2

edicin. Thomson, 2003.
Wooldridge, J. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. The
MIT Press, 2002.
Greene, W. Anlisis Economtrico. Prentice Hall IBERIA S.R.L. Madrid,
Espaa 1999.
Novales, A. Econometra. McGraw-Hill. Espaa 1993.
Kennedy, P. A guide to econometrics. The MIT Press, 3 Edicin 1993.
Gujarati, D. Econometra Bsica. Mc. Graw Hill, 4 Edicin. Bogot, 2003.
Gujarati, D. Principios de Econometra. Mc. Graw Hill, 3 Edicin. Madrid,
2006.
Maddala, G. Introduccin a la Econometra. Prentice Hall
Hispanoamricana S.A. 1 edicin. Mxico, 1996.
Johnston, J. y Dinardo, J. Econometric Methods. 4 Edicin. Mc Graw Hill,
1997.

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COMPUTO

CMPUTO
Qu software emplearemos?

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COMPUTO

Hoja de calculo Bases de Datos Software Estadstico

Filtros
Tablas
Dinmicas
Grficos
Dinmicos

VBA (macros)

VSTO

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COMPUTO

EVIEWS
Castro, J.F. y Roddy Rivas-Llosa. Econometra Aplicada. Biblioteca
Universitaria. Centro de Investigacin de la Universidad del Pacfico. Lima,
2003.
Agung I. Times Series Data Analysis using Eviews. John Wiley and Sons, Inc.
2009
Brooks, C. Introductory Econometrics for Finance. Cambrigde University
Press. 2008
Griffiths W., Hill R., Lim G. Using EViews for Principles of Econometrics.
John Wiley and Sons, Inc. 2008.
Asteriou D., Hall S. Applied Econometrics. A Modern Approach. Palgrave
MacMillan, 2006
Vogelvang, B. Econometrics. Theory and Applications with EViews.
Pearson, 2005.
Pulido, A.; Prez, J. Modelos Economtricos. Ediciones Pirmide, Espaa
2000.
Campbell J., Lo A., MacKinlay A. The Econometrics of Financial Markets.
Princeton University Press, 1997.

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UNMSM - FCE 4
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COMPUTO

STATA

Cameron A., Trivedi P. Microeconometrics with Stata. Stata Press, 2009.

Baum, C. An Introduction to Modern Econometrics using Stata. Stata Press,
2006.
Hamilton, L. Statistics with Stata. Thomson, 2006.

MATLAB

Martinez M, Martinez A. Computational Statistics Handbook with MATLAB.

Chapman & Hall/CRC, 2002.
LeSage, J. Applied Econometrics with MATLAB. University of Toledo, 1999.
Miranda M., Fackler P. Applied Computational Economics.

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ANALISIS

ANLISIS
Qu pretendemos probar?

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