Metodos Numericos

Erick Espinoza
24 de abril de 2017

Parte I
M
etodo de Euler
Se llama m
etodo de Euler al m
etodo numerico consistente en ir incrementando
paso a paso la variable independiente y hallando la siguiente imagen con la
derivada.

Calculemos la ecuacion de la recta tangente a la curva soluci

on de la ecuacin
diferencial dada en el punto (X0 , Y0 )

C
omo sabemos la ecuaci
on de la recta es:

y = m(x x0 ) + y0

donde m es la pendiente. En este caso, sabemos que la pendiente de la recta

tangente se calcula con la derivada:

0
m = y |(x0 ,y0 ) = f ((x0 , y0 ))

Por lo tanto, la ecuaci

on de la tangente es:

y = f (x0 , y0 ) (x, x0 ) + y0

Ahora bien, suponemos que x1 es un producto cercano a x0 , y por lo tanto

estar
a dado como x1 = x0 +h. De esta forma, tenemos la siguiente aproximaci
on:

y(x1 ) = y(x0 + h) f (x0 , y0 ) (x0 + h x0 ) + y0

Esta aproximaci on puede ser suficientemente buena, si el valor de h es real-

mente peque no, digamos de una d ecima o menos. Pero si el valor de h es mas
grande, entonces podemos cometer mucho error al aplicar dicha f ormula. Una
forma de reducir el error y obtener de hecho un m etodo iterativo, es dividir
la distancia h = |x1 x0 | en n partes iguales (procurando que estas partes sean
de longitud suficientemente peque na) y obtener entonces la aproximaci on en
n pasos, aplicando la f ormula anterior n veces de un paso a otro, con la nueva
|x1 x0 |
h igual a x

1
En una gr
afica tenemos lo siguinete: textotextotextotextotextotextotextotextotex-

totexto

Ahora bien, sabemos que:

y1 = y0 + hf (x0 , y0 )

Para obtener y2 u
nicamente hay que pensar que ahora el papel de (x0 , y0 ) lo
toma el punto (x1 , y1 ), y por lo tanto, si sustituimos los datos adecuadamente,
obtendremos que: y2 = y1 + hf (x1 , y1 )

De aqu se ve claramente que la f

ormula recursiva general est
a dada por :
yn = yn1 + hf (xn1 , yn1 )

Esta es la conocida f
ormula general de Euler que se ua para aproximar el valor
aplic
andola sucesivamnete desde x0 hasta x1 en pasos de longitud h

Ejemplo

Dado el problema de valor inicial

1. Aproxima la solucion usando el metodo de Euler

En primer lugar, escribimos la ecuaci

on diferencial en forma normal

0
y = f (x, y)

0
y = xy+1

a partir de la forma normal, identificamos f (x, y)

f (x, y) = x y + 1

para n= 5, el tama
no de paso es:

0,50
h= 5
= 0, 1

los nodos son:

2
x0 = 0; x1 = 0, 1; x2 = 0, 2 : x3 = 0, 3; x4 = 0, 4; x5 = 0, 5 textotextotextotextotextotex-
totextotextotextotexto textotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotexto

3
Parte II
M
etodo de Heun
Un m etodo para mejorar la estimaci
on de la pendiente involucra la determina-
ci
on y promediado de dos derivadas para el intervalo (una en el punto inicial
y otra en el punto final).

En el m etodo de Euler, la pendiente al inicio del intervalo se usa para extra-

polar linealmente a yi+1

En el m etodo de Heun la pendiente calculada en la estimacion previa no es

para la respuesta final, sino para una predicci on intermedia. Esta ecuacion es
llamada predictor. Mejora una estimaci n de yi+1 que permite el c
alculo de una
estimacion de la pendiente al final del intervalo.

y 0 i+1 = f xi+1 0


, yi+1

0
Aqu, yi+1 es el predictor, y es la misma ecuacion de Euler para encontrar
0
yi+1 . Esta nos sirve para calcular la y 0 i+1

Las dos pendientes se promedian en el intervalo:

y 0 i +y 0 i+1
y0 = 2

Esta pendiente promedio se utiliza para extrapolar linealmente desde yi hasta

yi+1 usando el m
etodo de Euler.

f (xi ,y i )+f (xi+1 ,y 0 i+1 )

yi+1 = yi + 2
h

Esta ecuac
on es conocida como ecuaci
on corrector. El m
etodo de Heun es un
procedimiento predictor corrector.

Se puede conseguir una mejor precisi on en el resultado si hacemos varios

procesos correctores, esto lo logramos tomando yi+1 y reemplaz andolo por
y 0 i+1 en la ecuaci
on y as encontrar un nuevo yi+1 y se repite el proceso hasta
donde se desee.

4
Parte III
M
etodo Runge Kutta
Una desventaja fundamental de los metodos de Euler consiste en que los
orde-
nes deprecision son bajos. Esta desventaja tiene dos facetas. Para mantener
una alta precisi
on se necesita una h pequena, lo que aumenta el tiempo de
c
alculo y provoca errores de redondeo.

En los metodos de Runge-Kutta, el orden de precisi on aumenta al utilizar

puntos intermedios en cada intervalo. Una mayor precision implica adem as
que los errores decrecen m as r
apido al reducir h, en comparaci
on con los
metodos con precisi
on baja.

Consideremos una ecuaci

on diferencial ordinaria

y0 = f (x, t) , y(0) = y0

Para calcular yn+1 en tn+1 = tn +h , dando un valor de yn , integramos la ecuaci

on
0
y = f (x, t) , y(0) = y0 en el intervalo [tn + tn+1 ]
R tn+1
yn+1 = yn + tn
f (y, t)dt y ( 1.0 )

Los m etodos de Runge-Kutta se obtienen al aplicar un m etodo de integracion

num erica al integral del lado derecho de la ecuaci on anterior) [Fox/Mayers].
textotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotex
Metodo de Runge Kutta (RK4)

En el me todo RK4, al igual que en los metodos de Euler y Euler mejorado,

se pueden reducir los errores de aproximacion y de propagacion reduciendo
el tamano de paso h. Sin embargo, esto implica la evaluaci
on de la funci
on f
.x; y/ en un mayor n umero de puntos y, en consecuencia, un mayor esfuerzo
de calculo, raz
on por la cual necesitamos nuevamente utilizar herramientas
computacionales como o bien Mathematica; l

Ejemplo textotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextot

5
6
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