Distribucin Exponencial y Procesos

SEMANA 6 de POISSON

[ PROGRAMACIN ESTOCSTICA ]


SEMANA SEIS

LECTURA UNO: DISTRIBUCIN EXPONENCIAL Y PROCESOS DE POISSON

DISTRIBUCIN EXPONENCIAL

La distribucin exponencial se caracteriza por modelar tiempos entre eventos, lo que la hace
muy til en el campo de la ingeniera. Una distribucin exponencial se define como el tiempo
hasta que ocurre el primer xito. La funcin de distribucin de probabilidad ! ! , la funcin de
densidad acumulada ! ! , la media, varianza y grfica de una variable aleatoria exponencial se
presentan a continuacin:

Grfica1: Su funcin de densidad, media, varianza y grfica de una variable aleatoria

exponencial.

Fuente1: Distribucin exponencial.

Recuerde que debido a la relacin que tiene la distribucin exponencial con el proceso Poisson,
la funcin de densidad se puede formular en trminos de la tasa de la siguiente forma:

! ! = !! !!"

1
tomado el 9 de febrero de 2013 de http://www.monografias.com/trabajos84/distribucion-
exponencial/distribucion-exponencial.shtml Consultada 7 de marzo de 2013.

2 [ POLITCNICO GRANCOLOMBIANO ]


Integrando, su funcin de densidad acumulada en trminos de sera:

!! = 1 ! !!"

Teniendo en cuenta lo anterior, una variable aleatoria exponencial se puede definir de la

siguiente manera:

Sea ! una variable aleatoria.

Si ! se puede interpretar como el tiempo hasta la ocurrencia del primer xito. Entonces,
!!"
!! ! = 1 ! ! 0
0 !. !. !

!! ! = ! !!" ! 0
0 !. !. !
! ! > ! = ! !!"

! ! ! = 1 ! !!"

d.l.c = de lo contrario.

En un proceso de Poisson nosotros asumimos que los tiempos sucesivos entre eventos son
variables aleatorias exponenciales.

Notacin: sea !! = el tiempo de ocurrencia del n-simo evento y sea

!! = 0, luego:

!! = !! !!!! ; ! 1

Donde !! es el tiempo entre ocurrencia del n-simo y el (n-1)simo evento.

Sea U(f)= el nmero de eventos que ocurren durante el intervalo de tiempo (0,t)

Definicin. Entonces el proceso estocstico ! ! , ! 0 donde U(f), Tn y Sn son como fueron

definidos anteriormente, un P.P(proceso de poisson) con tasa , si !! 1 es una secuencia de
variables aleatorias exponenciales iid.

Un porceso de Poisson es denotado como PP()

Teorema Uno: sea ! ! , ! 0 un PP(), entonces f es una variable aleatoria poisson con
parmetro f, tal que:
! !!" (!")!
P(N(t)= k = !!
, ! 0

Donde K es el nmero de xitos.

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