Log Lin

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS

2016
ESCUELA DE ECONOMA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
TUMBES
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
ESCUELA DE ECONOMIA
TEMA:
CMO MEDIR LA ELASTICIDAD: MODELO LOG-LINEAL
ASIGNATURA:
MODELOS ESTADISTICOS
LINEALES
DOCENTE:
JUAN BLAS PREZ
INTEGRANTE:
MILUXCA PEREZ LOJAS
CICLO:
1 Modelos Estadsticos Lineales

ESCUELA DE ECONOMA
PRESENTACION
El presente trabajo sobre cmo medir la elasticidad: modelo log-lineal

correspondiente a la asignatura de Modelos Estadsticos Lineales, dirigido por
el Mg. Juan Blas Prez est realizado por los alumnos de la Escuela de
Economa pertenecientes al V ciclo.
Tiene por finalidad exponer temas como el modelo Log Lineal al mundo
econmico, un rea de vital importancia en nuestro desarrollo como
profesionales, para esto el trabajo se expone de una forma sencilla y clara
para la mejor comprensin y aprendizaje de la informacin brindada.
Esperamos el presente sea del agrado del docente y una herramienta de

informacin a la cual acudir a futuro.

ESCUELA DE ECONOMA
OBJETIVOS
Objetivos Generales:
El objetivo de este trabajo encargado es complementar la formacin en
Modelos Estadsticos Lineales para los alumnos, con metodologas
utilizadas en el anlisis emprico de temas de economa, donde los datos
utilizados corresponden a individuos y/o familias Los nuevos
conocimientos adquiridos permitirn al alumno realizar trabajos
empricos de investigacin con aplicaciones en las reas de la economa
antes mencionadas, aplicar las metodologas de estimacin utilizadas en
trabajos profesionales y realizar lecturas crticas de trabajos de
investigacin que utilizan tcnicas de la Econometra
Objetivos Especficos:
Al trmino del curso los alumnos debern ser capaces de:
Tomar decisiones informadas sobre las herramientas economtricas

apropiadas para analizar problemas empricos particulares,
reconociendo las ventajas y limitaciones de su uso determinando si los
datos observados se ajustan a un modelo Log-Lineal.
Utilizar software especializado para estimar modelos economtricos con

datos microeconmicos (de individuos o familias).
Una vez verificada la bondad del modelo debemos elegir, del conjunto
de modelos que genera la aplicacin de la tcnica, aquel que ofrezca
una interpretacin parsimoniosa de la relacin entre variables. Para ello,
como tendremos ocasin de apreciar, podremos optar entre distintas
estrategias.
Por ltimo, y una vez seleccionado el modelo, si las pruebas que nos
permiten comprobar dicho ajuste dan positivo, podremos estimar los
parmetros. Con ello, estudiaremos la contribucin de cada parmetro
en el ajuste del modelo.

ESCUELA DE ECONOMA
METODOLOGA
La metodologa de trabajo a utilizar en el curso se basa en la investigacin

grupal.
Se discutir la teora del modelo Log-Lineal y aplicaciones para cada

uno de los puntos a discutir, tomando como base el texto de
Econometra del autor Damador N. Gujarati

ESCUELA DE ECONOMA
CAPITULO I
1.1 MODELO LOG-LINEAL
Los modelos Log-lineales, tambin denominados modelos lineales

logartmicos, se presentan como una tcnica que analiza la relacin que se
produce entre un conjunto de variables cualitativas (siempre ms de dos, pues
de ser ste el caso el anlisis de tablas de contingencia, como ya vimos, es el
ms idneo). En consecuencia, los modelos log-lineales se presentan como la
tcnica ms apropiada en aquellos casos en los que nos interese valorar la
relacin que se produce entre las variables de una tabla de contingencia de
mltiples entradas. Nuevamente, y tal y como ya sucediera en el anlisis de
tablas de contingencia, la determinacin y grado de independencia y/o
dependencia se apoya en la relacin que mantienen las frecuencias
observadas o reales y las frecuencias esperadas o tericas. En el caso
concreto de los modelos log-lineales, la frecuencia esperada se obtiene
transformando en logaritmos naturales.
Permite examinar las relaciones existentes entre variables categricas que

forman una tabla de contingencia es el anlisis log-lineal. El modelo especifica
la forma en que las frecuencias esperadas dependen de los niveles de las
variables categricas para cada celda, as como de sus interacciones.
En el caso de una tabla de contingencia bivariada, bajo la hiptesis de

independencia, la frecuencia relativa esperada para cada celda (i,j) es el
producto de las frecuencias observadas marginales, es decir aij = fi.f.j. A partir
de esta expresin se obtiene el modelo log-lineal de independencia, presentado
en (8), que slo involucra los efectos principales de cada variable.
ln aij = u + u1(i) + u2(j) (8)
Por otra parte, el modelo saturado, que incluye todas las interacciones posibles
es
ln aij = u + u1(i) + u2(j) + u12(ij) (9)
Este modelo tiene en total np parmetros, con los que se consigue construir
toda la tabla. Cuando las variables tienen muchas categoras el nmero de
parmetros es grande y su interpretacin puede ser difcil.
En tablas de mayor dimensin se presentan diferentes tipos de asociacin

entre las variables, como seala Agresti (2002). Para el caso de una tabla a
tres vas, las tres variables son mutuamente independientes cuando la

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frecuencia esperada es aijk = fi..f.j.f..k, para todo i, j, k. El modelo log-lineal

correspondiente es
ln aijk = u + u1(i) + u2(j) + u3(k) (10)
En el segundo tipo de asociacin, la variable 2 es conjuntamente independiente

con las variables 1 y 3 si aijk = fi.kf.j., para todo i, j, k. El modelo log-lineal est
dado por:
ln aijk = u + u1(i) + u2(j) + u3(k) + u13(ik) (11)
Finalmente, las variables 1 y 2 son condicionalmente independientes dada la

variable 3 si aij|k = fi.|kf.j|k, para todo i, j, k, o en forma equivalente
aijk = f i.kf.jk
f..k
El modelo log-lineal para este caso, presentado en (12), indica que hay relacin
entre las variables uno y tres y entre dos y tres, pero no entre las variables uno
y dos.
ln aijk = u + u1(i) + u2(j) + u3(k) + u13(ik) + u23(jk) (12)
Los modelos log-lineales se pueden validar utilizando la estadstica 2 o la

estadstica de razn de verosimilitud. Una vez se ha validado el modelo, es
posible interpretar los parmetros y hacer inferencia sobre estos.
La interpretacin de los parmetros algunas veces es difcil, especialmente

cuando el nmero de categoras es grande, con lo cual habr muchos
parmetros de interaccin; tambin cuando hay muchas variables y las
interacciones son de orden alto. Por esta razn, puede ser til buscar
herramientas complementarias para el anlisis de datos categricos que
faciliten la interpretacin de los parmetros.

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1.2 LA ELASTICIDAD
La variacin porcentual de una variable X en relacin con una variable Y. Si la

variacin porcentual de la variable dependiente Y es mayor que la variable
independiente X, se dice que la relacin es elstica, ya que la variable
dependiente Y vara en mayor cantidad de la variable X. Por el contrario, si la
variacin porcentual de la variable X es mayor que Y, la relacin es inelstica.
La elasticidad es uno de los conceptos ms importantes utilizados en la teora

econmica. Es empleada en el estudio de la demanda y los diferentes tipos de
bienes que existen en la teora del consumidor, la incidencia de la fiscalidad
indirecta, los conceptos marginales en la teora de la empresa, y de la
distribucin de la riqueza. La elasticidad es tambin de importancia en el
anlisis de la distribucin del bienestar, en particular, el excedente del
consumidor y el excedente del productor.
La elasticidad demanda-precio o simplemente elasticidad de la demanda, mide

la variacin relativa o porcentual que experimenta la cantidad demandada
como consecuencia de una variacin en el precio de un uno por ciento, en
otras palabras mide la intensidad con la que responden los compradores a una
variacin en el precio.
Un concepto muy importante en economa es el concepto de elasticidad, que

es la variacin porcentual que experimenta una variable (Y) en respuesta a la
variacin porcentual de otra (X).
En la mayora de las especificaciones, la elasticidad no es constante,

dependiendo de los valores concretos de la variable explicativas (X) y la
variable respuesta (Y).
Las transformaciones que se apliquen a las variables afectan a la expresin

que adopta la elasticidad.

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El modelo considerado es simplemente:

Y = 0 + 1X + ,
donde E(jX) = 0 ) E(Y jX) = 0 + 1X.
Interpretacin de 1 :
1 = E(Y |X ) / X
Si X vara 1 unidad, Y vara en promedio 1 unidades de Y.
Elasticidad de E(Y | X) con respecto a X:
E [(Y /Y) | X] / (X/X) = 1( X / E(Y |X) )
Ntese que la elasticidad depende de los valores concretos de X y de Y, y por

lo tanto no es constante.
Es habitual aproximar elasticidades para individuos concretos (usando sus

valores observados de X, Y) como
1(X/ Y)
En otras ocasiones, se evalan las elasticidades para los valores medios de X

eY
1( E (X) / E (Y))
En algunas situaciones queremos modelizar que variaciones en trminos

porcentuales en X producen variaciones constantes en trminos absolutos en
Y.
El modelo considerado sera:
Y = 0 + 1 lnX + ,
donde E(|X) = 0 E(Y |X) = 0 + 1 lnX.
Interpretacin de 1 :
1 = ( E(Y | X) / lnX =( E(Y |X) )/ (X/X )
(Ntese que si h (X) = lnX, como h 0 (X) = dh (X) / dX = 1 / X, entonces

diferenciando tenemos que dh (X) = d lnX = dX /X ). 1 es una semielasticidad.

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La elasticidad de E(Y |X) con respecto a X es igual a 1 E(Y |X) , que depende
por tanto del valor concreto que tome E(Y |X).

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CMO MEDIR LA ELASTICIDAD: MODELO LOG-LINEAL
Considere el siguiente modelo, conocido como modelo de regresin

exponencial:
(6.5.1)
que puede expresarse tambin como:
(6.5.2)
Dnde: Ln= logaritmo natural (es decir, logaritmo en base e y donde e = 2.718).
Si escribimos (6.5.2) como:
Donde = ln 1, este modelo es lineal en los parmetros y 2, lineal en los

logaritmos de las variables Y y X, y se estima por regresin MCO. Debido a
esta linealidad, tales modelos se denominan modelos log-log, doble-log o log-
lineales. Vase el apndice 6A.3, donde se explican las propiedades de los
logaritmos.
Si se cumplen los supuestos del modelo clsico de regresin lineal, los
parmetros de (6.5.3) se estiman por el mtodo MCO, considerando que
Donde = LnYi y = Ln Xi. Los estimadores de MCO obtenidos, y ,
sern los mejores estimadores lineales insesgados de y ,

respectivamente.

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MODELO DE ELASTICIDAD CONSTANTE
Una caracterstica atractiva del modelo log-log, que lo ha hecho muy popular en
el trabajo emprico, es que el coeficiente de la pendiente mide la

elasticidad de Y respecto de X, es decir, el cambio porcentual en Y ante un
pequeo cambio porcentual en X.As, si Y representa la cantidad demandada
de un bien y X su precio unitario, mide la elasticidad-precio de la demanda,

parmetro de gran inters en economa. Si la relacin entre la cantidad
demandada y el precio es como se muestra en la fi gura 6.3a, la transformacin
doble-log de la fi gura 6.3b dar entonces la estimacin de la elasticidad-precio
( ).
Pueden observarse dos caractersticas especiales del modelo log-lineal: el
modelo supone que el coeficiente de la elasticidad entre Y y X, permanece

constante a travs del tiempo (por qu?), de aqu su otro nombre, modelo de
elasticidad constante. En otras palabras, como lo indica la fi gura 6.3b, el
cambio en ln Y por unidad de cambio en ln X (es decir, la elasticidad, )

permanece igual sin importar en cul ln X se mida la elasticidad. Otro aspecto
del modelo es que, a pesar de que y son estimadores insesgados de y
, (el parmetro del modelo original) al estimarse como

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= antilog ( ) es, en s, un estimador sesgado. En la mayor parte de los

problemas prcticos, sin embargo, el trmino del intercepto es de importancia
secundaria y no es necesario preocuparse por obtener este estimador
insesgado.

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CAPITULO II
EJEMPLO 1
Gasto en bienes duraderos en relacin con el gasto de consumo personal total
La tabla 6.3 presenta datos sobre el gasto de consumo personal total

(GCPERT), el gasto en bienes duraderos (GASBD), el gasto en bienes
perecederos (GASBPER) y el gasto en servicios (GASERV), todos medidos en
miles de millones de dlares de 2000.13
Suponga que deseamos calcular la elasticidad del gasto en bienes duraderos
respecto del gasto de consumo personal total. Al graficar el logaritmo del gasto
en bienes duraderos contra el logaritmo del gasto de consumo personal total,
observar que la relacin entre las dos variables es lineal. Por tanto, el modelo
del doble logaritmo puede resultar adecuado.
TABLA 6.3
Gasto personal total y categoras (miles de millones de dlares de 2000

ajustados por la inflacin; datos trimestrales con tasas anuales ajustadas
por estacionalidad)
AO O GASE GASB GCPE

TRIMES RV GASB PER RT
TRE D
2003-I 4 971.4 2 7
143.3 072.5 184.9
2003-II 4 1 2 7
161.3 009.8 084.2 249.3
2003-III 4 1 2 7
190.7 049.6 123.0 352.9
2003- 4 1 2 7
IV 220.2 051.4 132.5 394.3
2004-I 4 1 2 7
268.2 067.0 155.3 479.8
2004-II 4 1 2 7
308.4 071.4 164.3 534.4
2004-III 4 1 2 7
341.5 093.9 184.0 607.1
2004- 4 1 2213.1 7
IV 377.4 110.3 687.1
2005-I 4 1 2 7
395.3 116.8 241.5 739.4

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2005-II 4 1 2 7
420.0 150.8 268.4 819.8
2005-III 4 1 2 7
454.5 175.9 287.6 895.3
2005- 4 1 2 7
IV 476.7 137.9 309.6 910.2
2006-I 4 1 2 8
494.5 190.5 342.8 003.8
2006-II 4 1 2 8
535.4 190.3 351.1 055.0
2006-III 4 1 2 8
566.6 208.8 360.1 111.2
Fuentes: Departamento de Comercio, Oficina de Anlisis

Econmico, Economic Report of the President, 2007, tabla B-17, p. 347

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GASERV = gasto en servicios (miles de millones de dlares de 2000).

GASBD = gasto en bienes duraderos (miles de millones de dlares de 2000).
GASBPER = gasto en bienes perecederos (miles de millones de dlares de
2000).
GCPERT = gasto de consumo personal total (miles de millones de dlares de
2000).
Los resultados de la regresin son:
donde * indica que el valor p es en extremo pequeo.
Como muestran estos resultados, la elasticidad de GASBD respecto de

GCPERT es de casi 1.63, lo que indica que si el gasto personal total aumenta
1%, en promedio, el gasto en bienes duraderos se incrementar casi 1.63%. En
consecuencia, el gasto en bienes duraderos es muy sensible a los cambios en
el gasto de consumo personal. Por esta razn, los productores de bienes
duraderos siguen muy de cerca los cambios en el ingreso personal y el gasto
de consumo personal.

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EJEMPLO 2
Para desarrollar este modelo, se recogieron datos de los precios por kilogramo
de maracuy en la plaza de Abastos de Bogot en los meses Junio, Julio,
Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2012. La oferta y la
demanda en la plaza de abastos de Bogot, fue suministrada por la Red de
Informacin y Comunicacin Estratgica del Sector Agropecuario AGRONET
Colombia.
Maracu Precio Cantidades Cantidades

y $/Kg Ofertadas demandada
(Kg) s (Kg)
Periodo 2012
Junio $ 15.448 14.045

1.650
Julio $ 14.880 19.901
2.483
Agosto $ 10.009 16.671
1.517
Septiem $ 16.671 17.515
bre 2.000
Octubre $ 17.839 19.040
2.200
Noviemb $ 10.037 10.420
re 2.033
Diciembr $ 18.907 11.342
e 2.188
Siguiente a esto, obtenemos los nuevos valores al multiplicarlos por Ln
Ln Precio Ln Cant. Ln Cant.

$/Kg Ofertada Demandada
7,408530 9,645234824 9,55002174
567
7,817222 9,607773308 9,898525261
786
7,324489 9,211239967 9,721425962
979
7,600902 9,721425962 9,770812936
46
7,696212 9,789142351 9,854297308
639
7,617267 9,214033544Modelos
9,251482315
Estadsticos Lineales
17
814
7,690743 9,847287503 9,336267929
164
ESCUELA DE ECONOMA
Siendo Y las cantidades ofertadas, tenemos.
Y X X^2 yi yi^2 xi yixi xi^2

9,645234 1.65 2.722.5 0,050 0,00 - - 129.702,87 0,18
824 0 00 3 25 360,142 18,104 76
9 9
9,607773 2.48 6.165.2 0,012 0,00 472,857 6,0573 223.593,87 -0,16
308 3 89 8 02 1 76
9,211239 1.51 2.301.2 - 0,14 - 189,23 243.189,87 -0,19
967 7 89 0,383 72 493,142 04 76
7 9
9,721425 2.00 4.000.0 0,126 0,01 - - 102,8776 0,13
962 0 00 5 60 10,1429 1,2827
9,789142 2.20 4.840.0 0,194 0,03 189,857 36,866 36.045,734 0,12
351 0 00 2 77 1 3 7
9,214033 2.03 4.133.0 - 0,14 22,8571 - 522,4490 -0,38
544 3 89 0,380 51 8,7070
9
9,847287 2.18 4.787.3 0,252 0,06 177,857 44,877 31.633,163 0,18
503 8 44 3 37 1 7 3
1 0,000374
459
0 8,842246
721
Siendo Y las cantidades demandadas
Y X X^2 yi yi^2 xi yixi xi^2

9,550021 1.65 2.722.5 - 0,043 - 75,268 129.702,8 0,0899
74 0 00 0,209 7 360,142 0 776
0 9
9,898525 2.48 6.165.2 0,139 0,019 472,857 65,967 223.593,8 0,1265
261 3 89 5 5 1 6 776
9,721425 1.51 2.301.2 - 0,001 - 18,537 243.189,8 0,3111
962 7 89 0,037 4 493,142 6 776
6 9
9,770812 2.00 4.000.0 0,011 0,000 -10,1429 - 102,8776 0,1796
936 0 00 8 1 0,1196
9,854297 2.20 4.840.0 0,095 0,009 189,857 18,089 36.045,73 0,1882
308 0 00 3 1 1 7 47
9,251482 2.03 4.133.0 - 0,257 22,8571 - 522,4490 -0,3520

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315 3 89 0,507 6 11,600

5 8
9,336267 2.18 4.787.3 - 0,178 177,857 - 31.633,16 -0,3253
929 8 44 0,422 7 1 75,188 33
7 9
1 0,00013
6815
0 9,483998
08
Procedemos a observar que:
La oferta de la maracuy puede describirse como inelstica

segn lo ndica su respectivo coeficiente de elasticidad dado por
1 = 0,000374459. A causa de que la produccin de la misma
no es susceptible a un aumento de precios en base a sus
cantidades ofertadas
La demanda de maracuy puede describirse como inelstica

segn lo ndica su respectivo coeficiente de elasticidad dado por
1 = 0,000136815. A una variacin en los precios, las
cantidades demandadas suelen tener variables exgenas al
precio, como las cantidades producidas en cosecha, ms el
precio no es un indicador de que esta fruta tradicional sea
susceptible respecto a su demanda
Para finalizar encontraremos el precio y cantidades de equilibrio,

igualando las funciones.
LnQs=o+ 1ln Precio
LnQd=o+ 1ln Precio
Desarrollamos la igualdad para encontrar el precio

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o+ 1ln Precio= o+ 1ln Precio
9.48399808+0.000136815LnX=8.842246721+0.000374459LnX
e
( 0.000374459)x
Donde x ( Precio)=2619

e 9.48399808 +(( e0.000136815 )x)=e8.842246721 +
Ahora reemplazando en la ecuacin de oferta
Q=8.842246721+0.0003744592619 Q=9822 Kg

ESCUELA DE ECONOMA
BIBLIOGRAFIA
Introduccion a la Econometria., Jeffrey M. Wooldridge 4ta Edicion

Econometria., Damandor N. Gujarati., Dawn C. Porter

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CMO MEDIR LA ELASTICIDAD: MODELO LOG-LINEAL

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1 Modelos Estadsticos Lineales

El presente trabajo sobre cmo medir la elasticidad: modelo log-lineal

Esperamos el presente sea del agrado del docente y una herramienta de

2 Modelos Estadsticos Lineales

Tomar decisiones informadas sobre las herramientas economtricas

Utilizar software especializado para estimar modelos economtricos con

3 Modelos Estadsticos Lineales

La metodologa de trabajo a utilizar en el curso se basa en la investigacin

Se discutir la teora del modelo Log-Lineal y aplicaciones para cada

4 Modelos Estadsticos Lineales

Los modelos Log-lineales, tambin denominados modelos lineales

Permite examinar las relaciones existentes entre variables categricas que

En el caso de una tabla de contingencia bivariada, bajo la hiptesis de

ln aij = u + u1(i) + u2(j) (8)

ln aij = u + u1(i) + u2(j) + u12(ij) (9)

En tablas de mayor dimensin se presentan diferentes tipos de asociacin

5 Modelos Estadsticos Lineales

frecuencia esperada es aijk = fi..f.j.f..k, para todo i, j, k. El modelo log-lineal

ln aijk = u + u1(i) + u2(j) + u3(k) (10)

En el segundo tipo de asociacin, la variable 2 es conjuntamente independiente

ln aijk = u + u1(i) + u2(j) + u3(k) + u13(ik) (11)

Finalmente, las variables 1 y 2 son condicionalmente independientes dada la

ln aijk = u + u1(i) + u2(j) + u3(k) + u13(ik) + u23(jk) (12)

Los modelos log-lineales se pueden validar utilizando la estadstica 2 o la

La interpretacin de los parmetros algunas veces es difcil, especialmente

6 Modelos Estadsticos Lineales

La variacin porcentual de una variable X en relacin con una variable Y. Si la

La elasticidad es uno de los conceptos ms importantes utilizados en la teora

La elasticidad demanda-precio o simplemente elasticidad de la demanda, mide

Un concepto muy importante en economa es el concepto de elasticidad, que

En la mayora de las especificaciones, la elasticidad no es constante,

Las transformaciones que se apliquen a las variables afectan a la expresin

7 Modelos Estadsticos Lineales

El modelo considerado es simplemente:

donde E(jX) = 0 ) E(Y jX) = 0 + 1X.

Si X vara 1 unidad, Y vara en promedio 1 unidades de Y.

Elasticidad de E(Y | X) con respecto a X:

E [(Y /Y) | X] / (X/X) = 1( X / E(Y |X) )

Ntese que la elasticidad depende de los valores concretos de X y de Y, y por

Es habitual aproximar elasticidades para individuos concretos (usando sus

En otras ocasiones, se evalan las elasticidades para los valores medios de X

En algunas situaciones queremos modelizar que variaciones en trminos

El modelo considerado sera:

donde E(|X) = 0 E(Y |X) = 0 + 1 lnX.

1 = ( E(Y | X) / lnX =( E(Y |X) )/ (X/X )

(Ntese que si h (X) = lnX, como h 0 (X) = dh (X) / dX = 1 / X, entonces

8 Modelos Estadsticos Lineales

9 Modelos Estadsticos Lineales

10 Modelos Estadsticos Lineales

CMO MEDIR LA ELASTICIDAD: MODELO LOG-LINEAL

Considere el siguiente modelo, conocido como modelo de regresin

Si escribimos (6.5.2) como:

Donde = ln 1, este modelo es lineal en los parmetros y 2, lineal en los

Donde = LnYi y = Ln Xi. Los estimadores de MCO obtenidos, y ,

sern los mejores estimadores lineales insesgados de y ,

11 Modelos Estadsticos Lineales

MODELO DE ELASTICIDAD CONSTANTE