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NIAT 271 7 - Examen final

Professeur: Sabin Lessard

Trimestre d 'hiver 2015

DIRECTIVE PDAGOGIQUE: Aucune documentation ni calculatrice.

Question 1 ( 25 points)
On considre une chane de Markov temps discret sur les tats 0, 1, ... , 6
ayant la matrice de transition P ci-dessous :
0 1 0 0 0 0 0
0 0 1/2 0 1/2 0 0
1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1/2 0 1/2
1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 1/2 0 1/2 0

Dterminer : {a) les classes d'tats et leur type (transiente, rcurrente nulle
ou positive, apriodique ou priodique avec leur priode, ergodique); '(b) ln.
limite lorsque n tend vers l'infini, si la limite existe, de la moyenne suivante
11- l
1 """"'p?>
; L., 62 '
k,..Q

o PJ~> reprsente ln. probabilit de transition de l'tat 6 l'tat 2 en k pn.s.

Question 2 ( 25 points)
Le Fou dans un jeu d'checs peut se dplacer seulement en diagonale. On
suppose qu'un Fou part du centre d' un damier de 5 cases par 5 cases et que

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chaque dplacement se fait une case choisie au hasard parmi toutes celles
qui sont accessibles, et ce jusqu' ce que le Fou atteigne le bord du damier
o il s'arrte. (a) Combien de dplacements en moyenne faudra-t-il au Fou
avant de s'arrter? (b) Quelle est la probabilit que le Fou s'arrte sur un
coin du damier plutt que sur un ct?

Question 3 (25 points)


Des clients se prsentent pour recevoir un service selon un processus de Pois-
son d'intensit 2 mais renoncent s'il y a dj 2 clients en attente ou en train
de se fa.ire servir. Il y a un seul serveur et celui-ci, chaque fois qu'il ne
reste plus aucun client . servir, attend qu'il soit arriv 2 clients pour recom-
mencer le service. Les services se font un la fois, indpendamment Jes uns
des autres et indpendamment du processus d'arrive des clients, et pren-
nent un temps de loi exponentielle de moyenne 1. (a) Dfinir les tats de la
chane de Markov temps continu dcrivant ce systme d'attente et trouver
la distribution stationnaire. (b) Dterminer le temps moyen d'une priode de
repos du serveur et le temps moyen d'une priode d'occupation du serveur.

Question 4 (15 points)


Suite une contravention pour une infraction routire un conducteur au-
tomobile se voit attribuer des points de dmrite qui restent son dossier
durant une priode de 3 ans. En supposant que ce conducteur recoive des
contraventions selon un processus de Poisson d'intensit 1 par an, dter-
miner : (a) l'esprance o d'une priode continue sans point de dmrite au
dossier, (b) l'esprance 1 d'une priode continue avec des points de dmrite
au dossier, et (c) la proportion moyenne de temps long terme sans point
de dmrite au dossier.

Question 5 (10 points)


Soit {Xn}n~o une suite de variables alatoires indpendantes qui prennent
les valeurs -1 et +1 avec la mme probabilit 1/ 2. Est-ce que

pour n ~ 0, est une martingale par rapport So = 0 et Sn = X1 + + Xn,


pour n ~ 1?