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AYUDANTA 4
Profesor: Andrs Elberg
Ayudante: Stefano Zecchetto
11 de Abril 2014
1. Ejercicio
Sea Yi = 0 + 1 X1i + 2 X2i + ui el modelo que se desea estimar para la cual se recogen observaciones mensuales
de las variables desde marzo de 2002 hasta diciembre de 2002, ambos meses incluidos. La informacin resumida es:
X X X X
X1i = 10, 20 X2i = 37 Yi = 93 Yi2 = 1.020
3, 94 3, 61 0, 042 93
0 1
0
(X X) =
3, 61 3, 73 0, 052
X Y = 92, 5
0, 042 0, 052 0, 026 382
c) Estimar el parmetro 2
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Universidad Diego Portales Departamento de Economa
2. Ejercicio
Consideremos un modelo de regresin mltiple que contiene tres variables independientes, bajo los supuestos RLM.1
a RLM.4:
y = 0 + 1 x 1 + 2 x 2 + 3 x 3 + u
3. Ejercicio
La siguiente ecuacin describe el precio mediano de la vivienda en una comunidad en funcin del nivel de con-
taminacin (nox por xido nitroso) y el nmero medio de habitaciones en las viviendas de la comunidad (rooms)
:
= 11, 71 1, 043log(nox) ,
log(price) n = 506 , R2 = 0, 514
log(price) = 9, 23 0, 718log(nox) + 0, 306rooms, n = 506 , R2 = 0, 514
Es la relacin entre los estimadores de la regresin simple y mltiple de la elasticidad de price con respecto a
nox la que estaba prevista, de acuerdo con la respuesta en b)?. Signica esto que 0, 718 est decididamente ms
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Universidad Diego Portales Departamento de Economa