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Universit

de Bouira
Dpartement de Gnie Electrique
Master 1. Systmes de Tlcommunications
Cours. Signaux Alatoires et Processus Stochastiques

Chapitres III.
Fonctions et Caractristiques des Variables
Alatoires (partie_1)
Dure du Cours: 1h30
Prsent par: Dr. S. BENSEGUENI
(benskandix@gmail.com)

Anne Universitaire. 2016-2017


1. Fonction dune variable alatoire
Soit une variable alatoire et une fonction
de la variable relle , lexpression dfinie
une nouvelle variable alatoire comme suit :
Pour lexprience quelconque, est un
nombre et est une fonction lie et
et associe la variable alatoire telle que:

si
alors:
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1. Fonction dune variable alatoire
Thorme fondamental
Pour dterminer pour donne, il
faut rsoudre lquation . Si on dsigne les
racines relles de par :

on peut montrer que :

o : est la driv de .

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2. Caractristiques dune variable
alatoire
Esprance
On dfinie lesprance de la variable alatoire
par :
pour le cas continu:

et pour le cas discret :

Elle est dite aussi moment dordre 1.

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2. Caractristiques dune variable
alatoire
Esprance dune fonction
Soit deux variables alatoires et telle que :

on a :

On dfinie lesprance dune fonction par :

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2. Caractristiques dune variable
alatoire
Esprance dune fonction
Une des proprits de lesprance, est la linarit :

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2. Caractristiques dune variable
alatoire
Variance
On dfinie la variance dune variable alatoire
par :

telle que la moyenne de :


Autrement dit :
pour le cas continu :

et pour le cas discret :


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2. Caractristiques dune variable
alatoire
Moments
On dfinie le moment dordre dune variable
alatoire par :

De la mme manire, on dfinie aussi le moment


centr dordre :

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2. Caractristiques dune variable
alatoire
Fonction caractristique
Par dfinition, la fonction caractristique dune
variable alatoire est donne par :

Si on pose : , la fonction:

est dite fonction moment ou fonction gnratrice


des moments.
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2. Caractristiques dune variable
alatoire
Fonction caractristique (Proprits)


En posant , on constate que la fonction
caractristique correspond la transforme de
Fourier inverse de la densit de probabilit .
En exploitant la linarit de lesprance et en
appliquant un dveloppement en srie de , on
aura :

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2. Caractristiques dune variable
alatoire
Fonction caractristique (Proprits)

Si la fonction gnratrice des moments est


drivable, on notera :

et est le moment
dordre .

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2. Caractristiques dune variable
alatoire
Fonction caractristique
Dans le cas dune variable alatoire discrte :

En posant : , on aura la fonction


gnratrice des moments dans le cas discret :

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2. Caractristiques dune variable
alatoire
Fonction caractristique (Proprits)
Si la fonction gnratrice des moments est
drivable, on aura :

et

En gnral:

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