Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
ANLISIS EN EL DOMINIO DE
LAPLACE
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIN
FACULTAD DE INGENIERA
DEPARTAMENTO DE INGENIERA METALRGICA
3.1. INTRODUCCIN
L { f (t )} = f (t ) est dt (3.1)
0
existe ssi la integral esta definida. El inters de estudiar la TdL y sus propiedades, es que
permite transformar ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas. Tambin, permite
transformar integrales en multiplicaciones, derivadas en divisiones. En consecuencia, el
estudio y resolucin de las ecuaciones diferenciales, puede realizarse ms fcilmente. Se
puede comparar la utilidad de la TdL a la misma utilidad que presta el uso de logaritmos en
las operaciones aritmticas. El costo de usar la TdL, es que se pasa del plano temporal t , al
plano complejo de la variable compleja s . En consecuencia, se deben tener claros los
conceptos de variable compleja vistos en los cursos bsicos de algebra2. (Visitar:
http://eqworld.ipmnet.ru/ ). La transformada de Laplace ha sido calculada para muchas
funciones. En el sistema infodocente se adjunta un Material donde se listan las mas
relevantes transformadas de Laplace, en varios archivos pdf.
1
Transformada de Laplace = TdL
2
Para una revisin rpida de la variable compleja y sus propiedades, se recomienda el apunte de Murray
Spiegel: Variable Compleja de la serie Schaum.
Dentro del anlisis de sistemas, es comn el inters en situaciones lmites de los modelos
matemticos obtenidos. Por ejemplo:
Este tipo de preguntas, puede ser contestado con la aplicacin de dos importantes resultados
del anlisis matemtico en variable compleja de sistemas dinmicos.
Teorema del valor inicial (TVI): Sea f (t ) una funcin con soporte positivo para
un sistema estable, sean F ( s ) su TdL, y f (0) su valor inicial. Entonces,
d
Demostracin: Se considera f (t ) est dt = sF ( s ) f (0 ) . Luego, si se
0 dt
d
considera el limite s , entonces lim f (t ) est dt = 0 , por lo tanto implica
s 0 dt
Teorema del valor final (TVF): Sea f (t ) una funcin con soporte positivo para
un sistema estable, sean F ( s ) su TdL, y f ee su valor final. Entonces,
dy (t )
Ejemplo 3.1. Para el siguiente modelo dinmico = F0 kAy (t ) , y (0) = y0 ,
dt
asumiendo que la entrada F0 es constante determine:
a) el estado estacionario de la variable y , usando el teorema del valor final
b) el valor inicial de la variable y usando el teorema del valor inicial
dy (t )
L = L { F0 kAy (t )} = L {F0 } kAL { y (t )}
dt
F
y0 + 0
F s = y0 + F0
sY ( s ) y0 = 0 kAY ( s ) Y ( s ) =
s s + kA s + kA s ( s + kA)
dy (t ) F0
= 0 0 = F0 kAy ee y ee =
dt kA
y0 F0
iv) En el caso del valor inicial, se conoce Y ( s ) = + , luego
s + kA s ( s + kA)
aplicando el teorema se obtiene:
d
F0 L ' hopital ds ( 0 )
sy
sy0 y
y (0) = lim
s s + kA
+
s + kA = d
= 0 = y0 .
( s + kA) 1
ds
{ }
t
L f (t )g () d = F ( s ) G ( s ) . (3.4).
0
t
L - 1 { F ( s ) G ( s )} = f (t )g () d = f (t ) g (t ) (3.5)
0
Producto convolucin
De esta manera, la definicin del producto convolucin permite su uso como operador,
cumpliendo las siguientes propiedades, para funciones f (t ) , g (t ) , h (t ) definidas en t .
f g = g f
Distributiva
f ( g + h) = f g + f h
Asociatividad
f ( g h) = ( f g ) h
Desplazamiento
h (t ) = f (t ) g (t ) h (t ) = f (t ) g (t )
h (t ) = f (t ) g (t )
1
Ejemplo 3.2. Hallar la transformada inversa de Laplace L 1 2 .
s ( s + 1)
1 1 1 1 s
L 1 2 = L L 2
s ( s + 1)
s
s + 1
= 1(t ) sen (t )
t
= sen () d
0
= 1 cos (t )
G (s)
U (s) Y (s)
Y (s)
G (s) (3.6)
U ( s ) C . I .nulas
Se puede entender que la funcin G se aplica sobre una entrada U para obtener una salida
Y . En un sentido ms general, considrese un sistema definido por la ecuacin diferencial
3
FdT = funcin de transferencia
4
SISO = Single Input Single Output
y( ) + an1 y(
n1)
+ + a1 y = bmu( ) + bm1u (
n m m1)
+ + b1u (3.7)
Y (s) bm s( ) + bm1s(
m m1)
+ + b1s + b0
G (s) = = (3.8)
U (s) ( n)
s + an1s (n1)
+ + a1s + a0
Debe observarse que los coeficientes {ai }i=1,...,n y {bi }i=1,...,m son constantes (no varan con
el tiempo). El sistema posee condiciones iniciales nulas, lo que siempre se puede hacer
trasladando las ecuaciones un valor correspondiente al valor de la condicin inicial. El
sistema es lineal, lo que siempre se puede obtener mediante una tcnica de linearizado en
torno a algn punto de trabajo.
Se define como los ceros de una FdT a los valores para los cuales el numerador en s , se
anula. A estos ceros se les denota comnmente con la letra zi , i = 1,, n . Se define como
los polos de la FdT son los valores para los cuales se anula de denominador en s . A estos
polos se los denota comnmente con la letra pi , i = 1,, m .
2 s 1
Ejemplo 3.3. Determine los ceros y polos de la FdT siguiente G ( s ) = 2
. Si se
s s 6
2 s 1
factoriza la FdT, se obtiene G ( s ) = . Esto significa que la FdT posee como
( s + 2)( s 3)
cero a z1 = +1 2 , y como polos a los valores p1 = 2, p2 = +3 .
Una FdT puede ser escrita en trminos de los ceros y polos que esta posee. Imaginemos un
caso general de FdT que tenga m ceros y n polos, luego su expresin ser:
Y (s) ii==1m ( s + zi )
G (s) = = (3.9)
U (s) ii==1n ( s + pi )
5
Las condiciones iniciales nulas (caso constante) siempre son posibles usando variables perturbadas, o lo que
es equivalente, trasladar la variable.
5
Ejemplo 3.4. Encuentre los polos de la siguiente FdT G ( s ) = 2
. Resolvemos el
s 4s + 6
denominador: s 2 4s + 6 = 0 s1 = 2 j 2, s2 = 2 + j 2 . Existen dos polos
complejos, s1 y s2.
Cuando un sistema posee mltiples entradas y mltiples salidas (sistema MIMO6), entonces
se puede introducir un concepto ms general que el FdT, la matriz de transferencia. Esta es
la representacin matricial de todas las funciones de transferencias conjugadas asociadas al
sistema MIMO. Supongamos un sistema de espacio de estados con mltiples entradas y
salidas, como sigue:
x (t )
x (t ) = A B (3.10)
y (t ) C D u (t )
Y (s)
G (s) = (3.11)
U (s)
1
G ( s ) = C ( sI A ) B + D (3.12)
Ejemplo 3.5. Determine la matriz de transferencia del sistema representado por las
siguientes ecuaciones diferenciales.
6
MIMO = Multiple Input Multiple Output
dy1 dy2
= 5 y1 u1 ; = y2 + u 2 ; y1 (0) = y2 (0) = 0
dt dt
Respuesta. Las entradas al sistema son dos u1 (t ) , u2 (t ) y las salidas son dos
y1 (t ) , y2 (t ) . Luego, se puede definir una matriz de transferencia para el sistema MIMO,
como sigue:
Y1 ( s ) Y1 ( s )
U ( s ) U ( s )
G ( s ) =
1 2
Y2 ( s ) Y2 ( s )
U1 ( s ) U 2 ( s )
3 3 U1
s 5 s 5 U 2
G ( s ) =
1 U 2 1
s 1 U 1 s 1
3
3
s 5 s 5
G ( ) =
s .
1 1
s 1 s 1
Representa la informacin de
entradas y salidas desde o hacia
Seal un sistema. (Se usa letra
minscula para la seal).
Nodo divisor
entrada para generar dos seales
de salida.
7
DB = Diagrama de bloques
Dos procesos unitarios en serie pueden ser representados mediante un DB como sigue:
x G1 G2 y
El DB equivalente es
x G1*G2 y = x*G1*G2
Dos procesos unitarios en paralelo pueden ser representados mediante un DB como sigue:
G1
x y = x*G1+x*G2
= x*(G1+G2)
G2
x*G2
El DB equivalente es
x G1+G2 y = x*(G1+G2)
La funcin de transferencia es
G1(s)
U(s) Y(s)
G2(s)
x +/- G1 y
Flujo de realimentacin
El DB equivalente es
G1 y
x
1 + G1
T0
T3
T4
R
T2(s)
Un proceso unitario que reparte el flujo de entrada en dos salidas, puede ser representado
mediante un DB como sigue:
G Colas
A T = A*(1-G)
C = A*G
Producto
El DB representado aqu, ya no puede ser simplificado puesto que slo aparece un slo
bloque y ninguna realimentacin.
Dos procesos unitarios en serie pueden ser representados mediante un DB como sigue:
Realimentacin
u Sistema 1 Sistema 2
Colas
x
Producto
y
El DB equivalente es
G2*(1-G1)*x
Colas
u G1 G2
x x*(1-G1)
Producto
y = x*G1
u
Resolviendo para x, se obtiene: x=
1 G 2 (1 G1)
Ejemplo 3.8. Consideremos un tanque agitado continuo al que ingresa una corriente F1 y
sale una corriente F2. Mediante un flujo de vapor W que condensa en un serpentn se
transfiere calor haciendo que la corriente que ingresa a la temperatura T1 salga a una mayor
T2
Hay diversas variables de entrada. Considrese T1 y W (se supone que slo stas cambian).
Debido al cambio de estas entradas, la temperatura T2 cambiar. Se observa la accin de
dos causas (variables de entrada) y el efecto sobre una variable de salida T2 a travs de un
sistema que en este caso, es el tanque. Para representar esta relacin entrada-salida (causa-
efecto) se puede emplear el siguiente Diagrama en Bloques.
Ahora, utilizando las reglas de simplificacin de DB, observamos una configuracin donde
un nodo sumatoria recoge la informacin de dos bloques (G1 y G2), lo que puede escribirse
como sigue:
T1 T2
Claramente, se trata de un proceso que NO est en paralelo, son slo dos entradas
independientes hacia un nodo sumador. Observe que no hay que confundirse por la forma
en que estn dibujados los bloques, como en este ejemplo que inducira a pensar una
configuracin en paralelo, lo cual no es correcto.
Solucin.
b = xG = (a + y ) G = (a + bH ) G
x = a + y, b = x * G , y = b*H b b b G
= 1 + H G =
a a a 1 HG
a F b
G
donde, F = .
1 HG
(a) (b)
Se debe considerar que las reglas y notacin para diagramas en bloques aqu presentada, es
bien definida. Esto significa que hay configuraciones que no pueden ser permitidas. Por
ejemplo, un bloque que contiene una funcin de transferencia (G(s)), acepta slo una
entrada (U(s)), y una salida (Y(s)). Tambin, un nodo divisor slo acepta un flujo de
entrada para dar salidas.
- la salida del sistema depender del estado interno y la entrada del sistema
- el estado futuro del sistema depender del estado interno actual y la entrada actual del
sistema
Variables de entrada
Variables de salida
Variables de estado
dx ( t )
= f (x ( t ) , u ( t ))
u (t ) dt y (t )
y ( t ) = g (x ( t ) , u ( t ))
d
( x1 (t )) = f1 ( x1 ,, xn ; u1 ,ur ; t )
dt
d
( xn (t )) = f n ( x1 ,, xn ; u1 ,ur ; t ) (3.13)
dt
y1 (t ) = g1 ( x1 , , xn ; u1 , , ur ; t )
ym (t ) = g m ( x1 , , xn ; u1 , , ur ; t ) (3.14)
Sise escribe de manera vectorial, se obtiene una manera condensada de representar las
ecuaciones (3.13) y (3.14), como sigue:
x1 (t ) f1 ( x1 ,, xn ; u1 ,ur ; t )
x (t ) = ,
f (x, u, t ) = ,
xn (t ) f n ( x1 ,, xn ; u1 ,ur ; t )
y1 (t ) g1 ( x1 ,, xn ; u1 , , ur ; t )
y (t ) = ,
g (x, u, t ) = (3.15)
y (
m t ) g
m 1( x , , xn ; u1 , , u r ; t )
Luego,
d
(x (t )) = f (x, u, t ) (3.16)
dt
y (t ) = g (x, u, t ) (3.17)
Si se linealizan las ecuaciones (3.16) y (3.17) alrededor del estado de operacin, se obtiene
el siguiente sistema linealizado,
d
(x (t )) = A (t ) x (t ) + B (t ) u (t ) (3.18)
dt
y (t ) = C (t ) x (t ) + D (t ) u (t ) (3.19)
donde,
Cuando las matrices de estado, entrada, salida y transmisin directa, son invariantes en el
tiempo (no dependen de t), entonces se dice que se trata de un sistema lineal dinmico
invariante. Este sistema, queda representado como sigue,
x (t ) = A x (t ) + B u (t ) (3.20)
y (t ) = C x (t ) + D u (t ) (3.21)
Este sistema se conoce como sistema lineal dinmico invariable (SLI), y presenta mucha
utilidad de aplicacin para el modelado en el espacio de estado, de procesos industriales.
Ejemplo 3.11. Obtenga la representacin del espacio de estados de un sistema definido por
el siguiente modelo matemtico diferencial.
Solucin.
dz
= z +u , constante (3.22)
dt
dv
= v + z , constante (3.23)
dt
La idea es manipular el modelo matemtico dado por (3.22) y (3.23), hasta llegar a la forma
i dz i dv
cannica (3.20) y (3.21). Si se hace z = x1 , v = x2 x1 = , x2 = . Luego, se
dt dt
obtiene x1 = x1 +u , x2 = x2 + x1 . Estas ecuaciones definen la forma cannica (3.20),
esto es x (t ) = ( x1 , x2 ) , luego x (t ) = (x1 +u , x2 + x1 ) x (t ) = A x + B u . De igual
forma, se puede observar que la entrada al sistema es la variable u (t ) . Si comparamos con
la forma cannica (3.21), se obtiene y (t ) = D u (t ) , con u (t ) = (u , 0) . Como se obtiene un
sistema dinmico lineal invariante, entonces se pueden identificar las siguientes matrices:
1 0 0 0 0 0
A = ; B = ; C = ; D =
1 0 0 0 0 0 0
Equivalentemente,
1 0 x1 0 u
x (t ) = +
1 x2 0 0
0
0 0 x1 0 u
y (t ) = +
0 0 x2 0 00
Supondremos un SLI homogneo ( B = 0 ), bajo una condicin inicial no nula del vector de
estados x0 0 . Luego, aplicando TdL al sistema (3.20) y (3.21), y despejando la variable
de estado, se obtiene:
1
X ( s ) = ( sI - A ) x0 (3.24)
1
= ( sI - A ) (3.25)
X (s ) = x0 (3.26)
x (t ) = (t ) x 0 = e At x 0 (3.27)
A 2 t 2 A 3t 3
e At = I + At + + + ... (3.28)
lineal 2! 3!
Esto permite obtener una solucin aproximada lineal en el tiempo, como sigue
x (t ) (I + At ) x 0 (3.29)
- ( 0) = e A 0 = I
- 1 (t ) = (t )
- (t1 + t2 ) = (t1 ) (t2 )
n
- ( (t )) = (nt )
D
x (t)
+ x (t) +
u (t ) B C y (t )
+ +
A
Figura 2.8.
Ejemplo 3.12. Represente en la forma cannica del espacio de estados, el siguiente modelo
diferencial.
dx1
= x1 + 5u
dt
dx2
= 3 x2 + x1
dt
dx3 (3.30)
= 4 x3 + x2
dt
dx
y = 3 + 2 x3
dt
x1 1 0 0 x1 5
x2 = 1 3 0 x2 + 0 u
x 0 1 4 x 0
3 3
x1
y = [0 1 2] x2
x
3
Para entender mejor el desarrollo algebraico de este problema, se mostrar un mtodo
esquemtico8, para ello.
x1 x2 x3 u1 u2 u3
x1 = x1 + 5u -1 0 0 5 0 0
x2 = 3x2 + x1 1 -3 0 0 0 0
x3 = 4 x3 + x2 0 1 -4 0 0 0
y1 = 2 x3 + x2 0 1 -2 0 0 0
y2 = 0 0 0 0 0 0 0
y3 = 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 5 0 0 0 1 2 0 0 0
A = 1 3 0 ; B = 0 0 0 ; C = 0 0 0 ; D = 0 0 0 ;
0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
x 1 0 0 x1 5
1
x2 = 1 3 0 x2 + 0 u
x 0 1 4 x 0
3 3
x1
y = [0 1 2] x2 + [ 0]u
x
3
8
Revisar clases.
my + by + ky = u
1 0
x1 0 x1
= k b + 1 u
x2
m m x2 m
1 0 x1 0 0
y = + u
0 0 x2 0 0
De manera equivalente:
0 1 0
x = k b x + 1 u
m m m
A B
1 0 0 0 1
y = x + u = x + 0 u
0 0 0 0 0
C D
En este sistema, la variable u representa la fuerza con que se impulsa el mvil a desplazar
rectilneamente a una posicin y . El medio elstico puede ser un resorte de constante k
(ley de Hooke) y, la masa del mvil m .
d3 f d2 f df
3
+ 4 2
+ 5 + 2 f = u 3
dt dt dt
2s 2 + 8s + 6
G (s) =
s3 + 8s 2 + 16s + 6
Solucin.
num=[2 8 6]; den=[1 8 16 6];
[A,B,C,D]=tf2ss(num,den);
printsys(A,B,C,D)
a =
x1 x2 x3
x1 -8.00000 -16.00000 -6.00000
x2 1.00000 0 0
x3 0 1.00000 0
b =
u1
x1 1.00000
x2 0
x3 0
c =
x1 x2 x3
y1 2.00000 8.00000 6.00000
d =
u1
y1 0
3.9. CONTROLABILIDAD
x (t0 )
x (t1 )
(3.31)
u(t , x(t0 ))
Variables de estado: x = [ n ] A = [ n n]
Seal de entrada: u = [ m ] B = [ n m]
Seal de salida: y = [ r ] C = [r n]
2 0 1
A = ; B = ;
1 1 1
Solucin.
A=[-2,0;1,-1];
B=[1;-1];
Co=ctrb(A,B);
rank(Co)
ans =
1 Por lo tanto no es controlable
Muchas veces no estamos interesados en la controlabilidad del estado del sistema, mas bien
interesa la controlabilidad de la salida (respuesta) del sistema. Usando la misma
nomenclatura que el enunciado de controlabilidad, la idea de controlabilidad de la salida
puede expresarse como:
y (t0 )
y (t1 )
(3.32)
u(t , x(t0 ))
D ; esto es, Rank {Cos} = m ; entonces el sistema posee salida controlable. Recordar que la
matriz de salida D posee m variables de salida, y, por lo tanto, su rango es m .
3.10. OBSERVABILIDAD
Definicin. Un sistema lineal es observable si existe un tiempo finito t f > t0 tal que para
cualquier entrada u (t ) y salida y (t ) en el tiempo t0 , t f es posible conocer las variables
internas de estado x (t ) , t0 < t < t f del sistema, a partir del conocimiento de la entrada y
salida. De manera equivalente, puede decirse que la idea de la observabilidad es poder
conocer el estado inicial a partir de la entrada y salida del sistema, puesto que conociendo
el estado inicial x (t0 ) , la u (t ) y salida y (t ) entonces es posible determinar cualquier
estado x (t ) , t0 < t < t f . Grficamente, la idea puede expresarse como sigue:
y (t )
x (t0 )
(3.33)
u(t , x(t0 ))
2 0 1
A = ; C = ;
1 1 0
Solucin.
A=[-2,0;1,-1];
B=[1;-1];
Ob=obsv(A,C);
rank(Ob)
ans =
1
3.11. RESUMEN
9
Figura extrada de curso de la Universidad Politcnica de Madrid.
10
Comentarios extrados de M. Salgado, J. I Yuz, R. Rojas, Analisis de sistemas dinamicos. Editorial
Pearson, 2005.