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Determinantes del precio interno del obre en Estados Unidos , 1951-1980

Ao C G I L H A
1951 21.89 330.20 45.10 220.40 1491.00 19.00
1952 22.29 347.20 50.90 259.50 1504.00 19.41
1953 19.63 366.10 53.30 256.30 1438.00 20.93
1954 22.85 366.30 53.60 249.30 1551.00 21.78
1955 33.77 399.30 54.60 352.30 1646.00 23.68
1956 39.18 420.70 61.10 329.10 1349.00 26.01
1957 30.58 442.00 61.90 219.60 1224.00 27.52
1958 26.30 447.00 57.90 234.80 1382.00 26.89
1959 30.70 483.00 64.80 237.40 1553.00 26.85
1960 32.10 506.00 66.20 245.80 1296.00 27.23
1961 30.00 523.30 66.70 229.20 1365.00 25.46
1962 30.80 563.80 72.20 233.90 1492.50 23.88
1963 30.80 594.70 76.50 234.20 1634.90 22.62
1964 32.60 635.70 81.70 347.00 1561.00 23.72
1965 35.40 688.10 89.80 468.10 1509.70 24.50
1966 36.60 753.00 97.80 555.00 1195.80 24.50
1967 38.60 796.30 100.00 418.00 1321.90 24.98
1968 42.20 868.50 106.30 525.20 1545.40 25.58
1969 47.90 935.50 111.10 620.70 1499.50 27.18
1970 58.20 982.40 107.80 588.60 1469.00 28.72
1971 52.00 1063.40 109.60 444.40 2084.50 29.00
1972 51.20 1171.10 109.70 427.80 2378.50 26.67
1973 59.50 1306.60 129.80 727.10 2057.50 25.33
1974 77.30 1412.90 129.30 877.60 1352.50 34.06
1975 64.20 1528.80 117.80 556.60 1171.40 39.79
1976 69.60 1700.10 129.80 780.60 1547.60 44.49
1977 66.80 1887.20 137.10 750.70 1989.80 51.23
1978 66.50 2127.60 145.20 709.80 2023.30 54.42
1979 98.30 2628.80 152.50 935.70 1749.20 61.01
1980 101.40 2633.10 147.10 940.00 1298.50 70.87

Donde:
C: Promedio de doce meses del precio interno del cobre en Estados Unidos (centavos po
G: Producto Nacional Anual (miles de millones).
I: ndice promedio de doce meses de la produccin industrial.
L: Precio promedio de doce meses del cobre en la bolsa de materiales de Londres (Libra
H: Nmero de casas construidas por ao ( miles de unidades).
A: Precio promedio de doce meses del aluminio (Centavos de dlar por libra).
Consulte los datos sobre la industria del cobre de la tabla.
a) Con base en esta informacion, estime el siguiente modelo de regresin :
=_1+_2 +_3 +_4 +_5 +

Interpretacin de los resultados:

Si la variable dependiente e indepenciente estn en logaritmos, el estimador en lugar de ser una


tasa de cambio, es una elasticidad; entonces se dice que por un uno porciento de cambio en
X, la variable Y crece (o decrece) en un determinado porcentaje de cambio.

Ln(It):

Por cada incremento del 1% en el ndice promedio de doce meses de la produccin


industrial, el Promedio de doce meses del precio interno del cobre en Estados
Unidos, crece en un 0,46%.

Ln(Lt):

Por cada incremento del 1% en el Precio promedio de doce meses del cobre en la
bolsa de materiales de Londres, el Promedio de doce meses del precio interno del
cobre en Estados Unidos, crece en un 0,28%.
Ln(Ht):

Por cada incremento del 1% en el Nmero de casas construidas por ao, el


Promedio de doce meses del precio interno del cobre en Estados Unidos, crece en
un 0,018%.

Ln(At):

Por cada incremento del 1% en el Precio promedio de doce meses del aluminio, el
Promedio de doce meses del precio interno del cobre en Estados Unidos, crece en
un 0,44%.

b) Obtenga los residuos y los residuos estandarizados de la regresin anterior y grafquelos. Qu


opina sobre la presencia de autocorrelacin en estos residuos?

*En el caso de la autocorrelacin positiva, los residuos consecutivos comparten valores y signos similares,
mostrndose amplias zonas de sobrestimacin y subestimacin lo que genera visibles patrones de ondas.
*En el caso de autocorrelacin negativa, los residuos muestran valores semejantes entre observaciones pero
alternando el signo constantemente, generndose de este modo patrones dentados.

Grfica de los residuos.


.3

.2

.1

.0

-.1

-.2

-.3
52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80

@LOG(C_) Residuals

Se puede observar mediante el grfico que ambas series no difieren significativamente de los patrones que mues
As mismo se aprecia la presencia de Autocorrelacin positiva, por lo mismo que muestran amplias zonas de sobr
subestimacin, as como residuos consecutivos estn compartiendo valores y signos similares.

c) Estime el estadstico d de Durbin-Watson y comente sobre la naturaleza de la autocorrelacin


presente en los datos.
El estadstico "d" de Durbin-Watson, es aproximadamente 0,9485, lo que nos indica numericamente la
presencia de Autocorrelacin positiva, puesto que es lejano al valor 2, adems de encontrarse a la izquierda de
ste.

d) Anlisis de la heterocedasticidad. (Prueba de White)

Hiptesis:
Ho: Errores Homocedsticos.
H1: Errores No Homocedsticos.

Mediante la prueba de White, podemos afirmar entonces, que existe suficiente evidencia muestral para refutar la
de Homocedasticidad, por lo que concluimos que existe un problema de Heterocedasticidad (Errores No Homoced
5% de significancia.

e) Test de Wald para los coeficientes estimados.


Se tomar como referencia para las pruebas, el intervalo de confianza al 95%.

Para Ln(It):
Ho: 2 = 0,60
H1: 2 0,60

Probando la hiptesis planteando mediante la prueba de Wald.

Se puede apreciar mediante el Test de Wald un valor p mayor a 0,05, por lo que aceptamos la hiptesis que plan
valor del coeficiente para el logaritmo natural del ndice promedio de doce meses de la produccin industrial, es
aproximadamente.

Para Ln(Lt):
Ho: 3 = 0,60
H1: 3 0,60

Probando la hiptesis planteando mediante la prueba de Wald.


Se puede apreciar mediante el Test de Wald un valor p menor a 0,05, por lo que aceptamos la hiptesis que plan
valor del coeficiente para el logaritmo natural del Precio promedio de doce meses del cobre en la bolsa de mater
Londres, difiere de 0,60.

Para Ln(Ht):
Ho: 4 = 0,60
H1: 4 0,60

Probando la hiptesis planteando mediante la prueba de Wald.

Se puede apreciar mediante el Test de Wald un valor p menor a 0,05, por lo que aceptamos la hiptesis que plan
valor del coeficiente para el logaritmo natural del Nmero de casas construidas por ao, difiere de 0,60.
Se puede apreciar mediante el Test de Wald un valor p menor a 0,05, por lo que aceptamos la hiptesis que plan
valor del coeficiente para el logaritmo natural del Nmero de casas construidas por ao, difiere de 0,60.

Para Ln(Ht):
Ho: 5 = 0,60
H1: 5 0,60

Probando la hiptesis planteando mediante la prueba de Wald.

Se puede apreciar mediante el Test de Wald un valor p mayor a 0,05, por lo que aceptamos la hiptesis que plan
valor del coeficiente para el logaritmo natural del Precio promedio de doce meses del aluminio, es de 0,60 aproxi

f) Test de Variables Omitidas.

Ho: Fue correcto omitir la variable G.


H1: No fue correcto omitir la variable G.
El valor - p asociado al Test de Variables Omitidas para la variable "G (Producto Nacional Bruto Anual)", es much
0.05, por lo que aceptamos la hiptesis que sugiere que fue correcto omitir la variable G, al 5% de significancia.

g) Test de variables redundantes:

Ho: La variable Ln(Ht) es redundante en el modelo.


H1: La variable Ln(Ht) no es redundante en el modelo.

Como se puede observar, el valor - p asociado al Test de Variables redundantes para la variable "ln(H t)", es much
0.05, por lo que aceptamos la hiptesis que sugiere que La variable Ln(Ht) es redundante en el modelo, al 5% de
Datos transformados.

Ao ln( C) G ln(I) ln(L) ln(H) ln(A)


1951 3.09 330.20 3.81 5.40 7.31 2.94
1952 3.10 347.20 3.93 5.56 7.32 2.97
1953 2.98 366.10 3.98 5.55 7.27 3.04
1954 3.13 366.30 3.98 5.52 7.35 3.08
1955 3.52 399.30 4.00 5.86 7.41 3.16
1956 3.67 420.70 4.11 5.80 7.21 3.26
1957 3.42 442.00 4.13 5.39 7.11 3.31
1958 3.27 447.00 4.06 5.46 7.23 3.29
1959 3.42 483.00 4.17 5.47 7.35 3.29
1960 3.47 506.00 4.19 5.50 7.17 3.30
1961 3.40 523.30 4.20 5.43 7.22 3.24
1962 3.43 563.80 4.28 5.45 7.31 3.17
1963 3.43 594.70 4.34 5.46 7.40 3.12
1964 3.48 635.70 4.40 5.85 7.35 3.17
1965 3.57 688.10 4.50 6.15 7.32 3.20
1966 3.60 753.00 4.58 6.32 7.09 3.20
1967 3.65 796.30 4.61 6.04 7.19 3.22
1968 3.74 868.50 4.67 6.26 7.34 3.24
1969 3.87 935.50 4.71 6.43 7.31 3.30
1970 4.06 982.40 4.68 6.38 7.29 3.36
1971 3.95 1063.40 4.70 6.10 7.64 3.37
1972 3.94 1171.10 4.70 6.06 7.77 3.28
1973 4.09 1306.60 4.87 6.59 7.63 3.23
1974 4.35 1412.90 4.86 6.78 7.21 3.53
1975 4.16 1528.80 4.77 6.32 7.07 3.68
1976 4.24 1700.10 4.87 6.66 7.34 3.80
1977 4.20 1887.20 4.92 6.62 7.60 3.94
1978 4.20 2127.60 4.98 6.56 7.61 4.00
1979 4.59 2628.80 5.03 6.84 7.47 4.11
1980 4.62 2633.10 4.99 6.85 7.17 4.26

tados Unidos (centavos por libra).

ateriales de Londres (Libras esterlinas).

dlar por libra).


y grafquelos. Qu

s y signos similares,
patrones de ondas.
re observaciones pero

Grfica de los residuos estandarizados.


2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

-1.5

-2.0
52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80

Standardized Residuals

e de los patrones que muestran.


tran amplias zonas de sobrestimacin y
milares.

la autocorrelacin
mericamente la
ntrarse a la izquierda de

cia muestral para refutar la hiptesis


cidad (Errores No Homocedsticos), al
amos la hiptesis que plantea que el
a produccin industrial, es de 0,60
amos la hiptesis que plantea que el
cobre en la bolsa de materiales de

amos la hiptesis que plantea que el


o, difiere de 0,60.
amos la hiptesis que plantea que el
aluminio, es de 0,60 aproximadamente.
nal Bruto Anual)", es mucho mayor a
G, al 5% de significancia.

variable "ln(H t)", es mucho mayor a


nte en el modelo, al 5% de significancia.