MI BANCO

valor nominal 1,000,000.00

tasa cupon 8.50%
pago SEMESTRAL
precio limpio 104.64
a fecha incio 5/13/2016 a
b fecha final 11/13/2016 b
c fecha negociacion 10/12/2016 c
d fehca liquid 10/17/2016 d
d-a 157.00
a-b 184.00

vt= 1,046,400.00
i= 36,263.59
vt final= 1,082,663.5870
precio sucio= 108.27

CDR
TASA 0.30%
tcs 3.269
Valor nominal 100,000.00
fecha emision 10/26/2015
fecha vencimiento 10/20/2016 360.00

a) p= 99.70
vo= 99,701

b) Nuevos datos
268.00 p= 99.81
1/26/2016 vt= 105,798.88
3.465
0.25%
c)
3.356 VT= 102,661.36
rentabildiad ((vt/vo)^360/t-)1
 GNB Ripley
valor nominal 1,000,000.00 valor nominal 1,000,000.00
tasa cupon 7.50% tasa cupon 7.75%
pago semestral pago semestral
precio limpio 109.03 precio limpio 101.16
fecha incio 7/30/2016 a fecha incio 6/15/2016
fecha final 1/30/2017 b fecha final 12/15/2016
fecha negociacion 10/12/2016 c fecha negociacion 10/12/2016
fehca liquid 10/17/2016 d fehca liquid 10/17/2016
d-a 77.00 d-a 122.00
a-b 180.00 a-b 180.00

vt= 1,090,260.00 vt= 1,011,600.00

i= 16,041.67 i= 26,263.89
vt final= 1,106,301.67 vt final= 1,037,863.89
precio sucio= 110.63 precio sucio= 103.79

360.00

102.66