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Inferncia Estatstica
7.2.1 - Suponha que (X1 , X 2 ,..., X n ) seja uma amostra aleatria de uma distribuio normal de mdia
e varincia . Determine C tal que
2
W C X1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6
2 2 2
seja um estimador no tendencioso do parmetro 2 .
7.2.2 - Seja (X1 , X 2 ,..., X n ) uma amostra aleatria de uma varivel aleatria de Poisson de parmetro
e seja
M d X1 X1 X 2 X 2 X 2 X 3 .... X n 1 X n 1 X n .
Determine o valor da constante d que torna M um estimador no tendencioso do parmetro .
7.2.3 - Seja (X1 , X 2 ,..., X n ) uma amostra aleatria de uma varivel aleatria Bernoulli de parmetro p.
Determine o valor da constante a tal que
Y a X1 X12 X 2 X 22 .... X n X 2n
seja um estimador no tendencioso do parmetro p.
7.2.4- Seja (X1 , X 2 ,..., X n ) uma amostra aleatria de uma varivel aleatria geomtrica de parmetro
p. Determine o valor das constantes a e b tal que
Y b X1 a X 2 X1 X 2 a X 3 X 2 .... X n 1 a X n X n 1
seja um estimador no tendencioso do parmetro 1/p.
7.2.5 - No Exemplo 7.2.3 (pgina 374) vimos que MSE X1X 2 MSE X se (X1 , X 2 ) uma
amostra aleatria de uma varivel aleatria exponencial de parmetro Determine a constante a de tal
forma que
MSE a X MSE X1X 2
7.2.6 - Seja (X1 , X 2 ,..., X n ) uma amostra de uma varivel aleatria de Bernoulli de parmetro p.
1 n
Determine MSE Xi .
n 1 i 1
7.2.7 - Se (X1 , X 2 ,..., X n ) uma amostra aleatria sde uma varivel aleatria exponencial de
parmetro , determine o valor de a que minimiza MSE aX , como um estimador para a mdia de X.
7.2.8 - Qual o menor valor possvel da varincia para um estimador no tendencioso do parmetro p de
uma varivel aleatria de Bernoulli, baseado numa amostra aleatria de tamanho n? Voc pode encontrar
um estimador que tenha esta varincia ?
7.2.11 - Seja (X1 , X 2 ,..., X n ) uma amostra aleatria de uma varivel aleatria X com distribuio
Gama de parmetros p (conhecido) e (desconhecido). Determine a varincia mnima pela desigualdade
de Cramer Rao para um estimador no tendencioso do parmetro 1 . Voc pode encontrar um
estimador no tendencioso daquele parmetro que tenha aquela varincia ?
7.2.14 - Suponha que X seja uma varivel aleatria uniforme no intervalo (0, ) . Baseado numa
amostra de tamanho n de X, o estimador de mxima verossimilhana de ,
max (X1 , X 2 ,..., X n ) enquanto que o estimador pelo mtodo dos momentos % 2X .
e E % e o MSE de ambos os estimadores. Qual deles voc prefere para estimar
Determine E
? Eles so estimadores consistentes ?
a) E
Se(X1 , X 2 ,..., X n ) uma amostra aleatria de uma varivel aleatria X com mdia e varincia 2
1 n
mostre que X Xi o BLUE para .
n i 1
7.2.16 - Seja (X1 , X 2 ,..., X n ) uma amostra aleatria de uma varivel aleatria normal de parmetros
e 2 . O limite inferior de Cramer - Rao se aplica para cada um dos dois parmetros. Determine este
limite para os estimadores no tendenciosos de e 2 . Algum estimador de 2 tem aquele limite ?
n
X i X para a varincia 2 da distribuio
2
7.2.17 - Considere os estimadores da forma
i 1
n 2
que minimiza MSE X i X .
i 1
7.2.18 - Seja (X1 , X 2 ,..., X 40 ) uma amostra aleatria de uma varivel aleatria geomtrica com
1 40
n
parmetro p. Qual a distribuio aproximada de X ?
Xi i 1
7.2.19 - Seja (X1 , X 2 ,..., X n ) uma amostra aleatria da varivel aleatria X, com distribuio de
1 n
Poisson de parmetro .. Qual a distribuio de probabilidade aproximada de X X i ?
n i 1
7.2.1 - Suponha que (X1 , X 2 ,..., X n ) seja uma amostra aleatria de uma distribuio normal de mdia
e varincia . Determine C tal que
2
W C X1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6
2 2 2
seja um estimador no tendencioso do parmetro .
2
Soluo:
Deseja-se calcular C de forma que E W 2 .
Temos inicialmente que:
E Xi2 2 2
E Xi X j E X i E X j 2
Por outro lado,
6
W C X i2 2 X1X 2 X 3X 4 X5 X 6
i 1
6
E W C E Xi2 2 E X1X 2 X 3 X 4 X 5 X 6
i 1
E W C 6 2 2 6 2
1
E W 6C2 6C 2 2 C
6
7.2.2 - Seja (X1 , X 2 ,..., X n ) uma amostra aleatria de uma varivel aleatria de Poisson de parmetro
e seja
M d X1 X1 X 2 X 2 X 2 X 3 .... X n 1 X n 1 X n .
Determine o valor da constante d que torna M um estimador no tendencioso do parmetro .
Soluo:
Deseja-se calcular d de forma que E M .
n 1
M d X i Xi X i 1
i 1
n 1 n 1
n 1 n 1
M d X i2 X i Xi 1 E M d E X i2 E X i X i1
i 1 i 1 i 1 i 1
7.2.3 - Seja (X1 , X 2 ,..., X n ) uma amostra aleatria de uma varivel aleatria Bernoulli de parmetro p.
Determine o valor da constante a tal que
Y a X1 X12 X 2 X 22 .... X n X 2n
seja um estimador no tendencioso do parmetro p.
Soluo:
Deseja-se calcular a de forma que E Y p.
n
Y a X i Xi2
i 1
n
E Y a E Xi E Xi2
i 1
n n
E Y a E Xi a E Xi2
i 1 i 1
E Y a np a np 2a np
1
E Y 2a np p a
2n
7.2.4- Seja (X1 , X 2 ,..., X n ) uma amostra aleatria de uma varivel aleatria geomtrica de parmetro
p. Determine o valor das constantes a e b tal que
Y b X1 a X 2 X1 X 2 a X 3 X 2 .... X n 1 a X n X n 1
seja um estimador no tendencioso do parmetro 1/p.
Soluo:
Deseja-se calcular a e b de tal forma que E Y 1/ p.
n 1
Y b X i aX i 1 X i
i 1
n 1 n 1
Y b a X i X i 1 X i2
i 1 i 1
n 1 n 1
E Y b aE X i X i 1 E X i2
i 1 i 1
1 1 p 1
E(Y) b a n 1 2 n 1 2 2
p p p
Assim,
1 1 p 1 1
b a n 1 2 n 1 2 2
p p p p
a 1 p 1 1
b n 1 2 2 2
p p p p
b n 1 a 2 p p
b n 1 a 2 b n 1 p p
Temos ento que:
1
b n 1 1 b
n 1
1
MSE a X a 2 B2 a X
2 2
1 1 1 1 a 1 a 1
E a X a B a X
a 1 a 2 2 a 1
2 2
1
MSE a X a 2
MSE a X
2 2
2 2 2
3a 2 4a 2 0
4 16 12 2 a 0,9195
a 1
6 a 2 0, 4139
A funo h a 3a 2 4a 2 assume valores menores do que zero no intervalo
7.2.6 - Seja (X1 , X 2 ,..., X n ) uma amostra de uma varivel aleatria de Bernoulli de parmetro p.
1 n
Determine MSE Xi .
n 1 i 1
Soluo:
1 n 1 n 2 1
n
MSE X
n 1 i 1
i Var X
n 1 i 1
i B Xi
n 1 i 1
Clculo da varincia:
1 n 1 n npq
Var X i
n 1 i 1 n 1
2
Var Xi
i 1 n 1
2
Clculo da tendenciosidade B:
1 n np np 1 1 n p
E X i
n 1 i 1 n 1
p
n 1
p p p
n 1
B Xi
n 1 i 1 n 1
Assim, temos que:
1 n npq p 2
MSE Xi
n 1 i 1 n 1
2
7.2.7 - Se (X1 , X 2 ,..., X n ) uma amostra aleatria sde uma varivel aleatria exponencial de
parmetro , determine o valor de a que minimiza MSE aX , como um estimador para a mdia de X.
Soluo:
Clculo da tendenciosidade do estimador:
a 1 a 1 a 1
E aX a E X B aX
Clculo da varincia do estimador:
a2
Var aX
n 2
Assim,
a 2 a 1
2
a 2 n a 2 2a 1
MSE aX 2
n 2 n 2
d MSE aX 2a 2an 2n
0
da n 2
n
2a n 1 2n a
n 1
7.2.8 - Qual o menor valor possvel da varincia para um estimador no tendencioso do parmetro p de
uma varivel aleatria de Bernoulli, baseado numa amostra aleatria de tamanho n? Voc pode encontrar
um estimador que tenha esta varincia ?
Soluo:
O menor valor possvel requerido o limite inferior da desigualdade de Cramer-Rao aplicada na varivel
aleatria de Bernoulli, como segue:
P X x px 1 p
1 x
, x 0,1
ln P(X x) x ln p (1 x) ln (1 p)
Derivando-se em relao a p:
d ln P(X x) x 1 x x p
dp p 1 p p(1 p)
Da segue que:
2
X p Var X pq 1
E 2 2
p 1 p
2 2
pq pq pq
, ento:
Segundo a desigualdade de Cramer-Rao, se tal que E
1
Var
d ln P X,
2
nE
d
No caso em estudo, temos:
1 pq pq
Var p Varmin p
n / pq n n
b) O estimador X , no tendenciosos, do parmetro p tem varincia igual varincia mnima dada pela
pq
desigualdade de Cramer-Rao, ou seja Var X
n
1
7.2.9 - Qual o menor valor possvel da varincia de um estimador no tendenciosos do mdia de
p
uma varivel aleatria geomtrica de parmetro p? Voc pode encontrar um estimador no tendencioso
que tem esta varincia?
Soluo:
O menor valor possvel requerido o limite inferior da desigualdade de Cramer-Rao aplicada na varivel
aleatria Geomtrica de parmetro p, como segue:
P X x p q x 1, x 1, 2,3,....
1 1
Como E X p , ento:
p
x 1
1 1 1
P X x 1 ln P X x ln x 1 ln 1
d ln P X x 1 1 x
x 1
d 1 u 1
2
d ln P(X, ) X Var X
E E 2
d 1 1
2
Por outro lado,
1
1 1 2
Var X Var X 1
1
2
Aplicando-se a desigualdade temos:
11
1
1 1 p p q
Var 2
nVar X n n np
2 1
2
1
b) o estimador X , no tendencioso, do parmetro , tem a varincia igual da varincia mnima
p
q
dada pela desigualdade de Cramer-Rao, ou seja Var X
np 2
d ln f X,
2
X 1 2 1
E E 4 Var X 4 2
d 2
1 2 1
Var 2
n n n
2
1
b) A estatstica X , estimador no tendencioso da mdia tem varincia igual ao limite inferior da
1
desigualdade, ou seja Var X
n 2
7.2.11 - Seja (X1 , X 2 ,..., X n ) uma amostra aleatria de uma varivel aleatria X com distribuio
Gama de parmetros p (conhecido) e (desconhecido). Determine a varincia mnima pela desigualdade
de Cramer Rao para um estimador no tendencioso do parmetro 1 . Voc pode encontrar um
estimador no tendencioso daquele parmetro que tenha aquela varincia ?
Soluo:
A funo de densidade de X :
p p 1 x
f x, x e , x 0
p
ln f x, p ln ln p p 1 ln x x
1 1
g g 1
1 x
ln f x, p ln ln p p 1 ln x
Derivando-se em relao a , obtemos:
ln f X, p X X p
d 2 2
ln f X, Var X p2 p
2
1
2
E E X p 4 2
d 4
4
Assim, a varincia mnima dos estimadores no tendenciosos para o parmetro , dada por:
1 2
Var
np np
2
b) O estimador de mxima verossimilhana do parmetro (sugesto de exerccio para o leitor)
X
que tal que:
p
X 1 1 1 p 1
E E E X p
p p p p
X
de forma que um estimador no tendencioso para o parmetro 1 .
p
A varincia deste estimador dada por:
X 1 1 p2 2
Var Var 2 Var X 2
p p p n np
De forma que temos ento que 1 um estimador no tendencioso para o parmetro 1 e
tem a varincia igual varincia mnima de Cramer Rao.
A funo exponencial do e d cresce quando d cresce. A funo de verossimilhana da amostra pode ser
escrita na forma:
r n n
L x, exp x i n exp n x i
i 1 i 1
que assume o valor mximo quando assume o seu maior valor possvel
r
Como min (X1 , X 2 ,..., X n ) , ento o valor de que maximiza L x,
min (X1 , X 2 ,..., X n ) .
Assim, o estimador de mxima verossimilhana de parmetro dado por:
E 1 1
2
E
d
1
Var n
b.2) A densidade no satisfaz as condies de regularidade requeridas pela desigualdade de Cramer Rao.
Clculo da Mdia de Y 1 .
Como f x e x , x e FX x 1 e x , x , ento:
f Y 1 y n e n y , y
E yn e n y dy
Y 1
Fazendo-se,
z y y z dz dy
e y: z: 0
Assim,
E z n e nz dz n ze nz dz ne nz dz 1
Y 1 n
0 0 0
Clculo da varincia de Y 1 .
E y 2 n e n y dy
Y 1
2
Fazendo-se a mesma transformao acima,
E z 2 n e nz dy 22 2 2
Y 1
2
n n
Var 2 2 1 1
Y 1 n 2 n
2
2
n n
1 1
E Var
Y 1 n e
Y 1 n 2
1 1
EY E Y
1
n
1
n
1 1
e Var Y 1 Var Y 1 2
n n
1 1
Assim, Y 1 um estimador no tendencioso para e tem varincia igual a 2 .
n n
a) E a1 1 a 2 a E 1 1 a E 2 a a
b) Var a 1 1 a 2 f a a 212 22 2a 22 a 2 22
df a
2a12 222 2a 22 0
da
2
a 12 22 22 a 2 2 2
1 2
7.2.14 - Suponha que X seja uma varivel aleatria uniforme no intervalo (0, ) . Baseado numa
amostra de tamanho n de X, o estimador de mxima verossimilhana de ,
max (X1 , X 2 ,..., X n ) enquanto que o estimador pelo mtodo dos momentos % 2X .
e E % e o MSE de ambos os estimadores. Qual deles voc prefere para estimar
Determine E
? Eles so estimadores consistentes ?
Soluo:
a.1) Sendo X uniforme em (0, ) e dada uma amostra aleatria de tamanho n de X, a estatstica
X n , o mximo valor de (X1 , X 2 ,..., X n ) o EMV de e tem funo de densidade dada por:
n 1
f y y 0 y
n
Assim,
E X n n n
E n y n dy
0
n 1
n
Da temos que B
n 1 n 1
De forma que:
n 2 n2 n 2
Var 2 2
n2 n 1 n 2 n 1
2
n 2 2 2
Por fim, MSE 2
2
2
n 2 n 1 n 1 n 2 n 1
a.2) Sendo X uniforme em (0, ) , e dada uma amostra aleatria de tamanho n de X, a estatstica
% 2X , o EMM de e:
E 2X 2 E X 2 E X 2
2
2 2
Var 2X 4 Var X 4
12n 3n
Concluso:
O estimador de mxima verossimilhana (EMV) tendencioso (com
B
n 1
, enquanto que o
estimador pelo mtodo dos momentos (EMM) no tendencioso. Ambos os estimadores so consistentes
em MSE, pois lim MSE
n
0 e lim MSE % 0 .
n
Por outro lado,
MSE % 2 2 3n 6n
2
MSE
n 1 n 2 n 1 n 2
Calculando-se o limite quando n cresce suficientemente,
MSE % 6n
lim lim 0
n
MSE n n 1 n 2
Logo MSE % o MSE , ou seja MSE % um infinitsimo de maior ordem que
MSE quando
n , e isto significa que preferiremos o estimador % a para estimar .
a) E
n
b) Var Var , onde bi X i qualquer outro estimador no tendencioso de .
i 1
Se(X1 , X 2 ,..., X n ) uma amostra aleatria de uma varivel aleatria X com mdia e varincia 2
1 n
mostre que X X i o BLUE para .
n i 1
Soluo:
da amostra X.
7.2.16 - Seja (X1 , X 2 ,..., X n ) uma amostra aleatria de uma varivel aleatria normal de parmetros
e . O limite inferior de Cramer - Rao se aplica para cada um dos dois parmetros. Determine este
2
2
Enfim, Var Var X
n
b) quanto ao parmetro 2 .
ln f x 1 (x ) 2 (x )2 2
d2 22 2 4 24
2
(X ) 2 2 n
8 E (X ) 2 (X )
4 2 2 4
nE
2 4
4
2
(X ) 2 2 n
8 3 2
4 4 4
nE
2 4
4
1 24 2 4
Var 2 Var S
2
2n4 n n 1
4 8
n
X i X para a varincia 2 da distribuio
2
7.2.17 - Considere os estimadores da forma
i 1
n 2
que minimiza MSE X i X .
i 1
Soluo:
n
Xi X .
2
Calculemos inicialmente a mdia, varincia e a tendenciosidade de
i 1
a) mdia de .
n
n 1 n 2
Xi X E E X i X n 1 2
2
i 1 n 1 i 1
b) tendenciosidade de .
B E n 1 2 2 2 n 1 1
c) varincia de .
n 2 24
Var Var X i X n 1 Var S n 1 2 2 n 1 4
2 2 2 2 2
i 1 n 1
Clculo do MSE [ ].
MSE 2 2 n 1 4 n 1 1 4 f a
2
24 n 1 2 4 n 1
4 n 1 4 24 n 1 24 2 n 1 n 1
2 2
n 1
1
1
2 n 1 n 1
2
2 n 1 n 1
Obs:
Segundo teorema 7.2.2. (pag. 379) , o estimador de mxima verossimilhana de um parmetro ,
assintoticamente normal com mdia e varincia igual varincia mnima dada pela
E
desigualdade de Crames - Rao.
Os dois exerccios que seguem so resolvidos com base neste teorema.
7.2.18 - Seja (X1 , X 2 ,..., X 40 ) uma amostra aleatria de uma varivel aleatria geomtrica com
1 40
n
parmetro p. Qual a distribuio aproximada de X ?
Xi i 1
Soluo:
L(x1 , x 2 ,..., x n , p) p 1 p
n xi n
i1
n
ln L p n ln p ln 1 p x i n
i 1
n
d ln L p n
xi n
i 1
dp p 1 p
n
n
n np p x i np 0 p n
i 1
x
i 1
i
1
De forma que: p
X
b) determinao da varincia mnima dos estimadores no tendenciosos de p.
ln P X x ln p x 1 ln 1 p
d ln P X x 1 x 1 1 p px p px 1
dp p 1 p p 1 p p 1 p
1
x
d ln P X x p
dp 1 p
2
1
x
d ln P X x
2
p n n q n
nE nE 2 Var X 2 2 2
dp 1 p q q p qp
7.2.19 - Seja (X1 , X 2 ,..., X n ) uma amostra aleatria da varivel aleatria X, com distribuio de
1 n
Poisson de parmetro .. Qual a distribuio de probabilidade aproximada de X X i ?
n i 1
Soluo: