Qu ofrecemos Blog Contacto

Qu es el trading algoritmico?
12 mayo, 2015 by Autotradingbot

El trading algortmico es una metodologa de inversin que basa sus decisiones de compra/venta en las seales
generadas por algoritmos matemticos ms o menos complejos. A estos algoritmos se les conoce tambin con el
nombre de sistemas de trading. Por lo tanto, un sistema de trading (o algoritmo de trading) no es ms que un
conjunto de reglas matemticas, totalmente objetivas, que nos permiten analizar que hubiese ocurrido en datos
pasados si hubiramos seguido fielmente dichas reglas de actuacin. Esto nos permite obtener unos resultados
estadsticos histricos y con ellos determinar las caractersticas de riesgo, beneficio potencial, etc del sistema en
cuestin. Un sistema de trading automtico, permite adems olvidarse del seguimiento operativo del sistema, ya que
todo el proceso de clculo de rdenes, envo de stas al mercado, etc se realiza de forma automtica.

En mi opinin, el aspecto fundamental de un sistema de trading es que sus reglas de actuacin han de ser 100%
objetivas. Veamos un ejemplo de lo que podra ser un sistema de trading:

Si el precio de cierre de la sesin de hoy es superior al precio mximo de la sesin de ayer, compro maana en la
apertura. Una vez comprado, mantengo la posicin compradora hasta el cierre de la sesin, momento en el que
cierro mi posicin.

Como podemos ver, todas las reglas definidas anteriormente son 100% objetivas y no dependen de la interpretacin
subjetiva que le pueda dar el inversor. Si esto fuera realmente un sistema y alguien quisiera operar siguiendo sus
seales aplicndolo por ejemplo al futuro del Ibex 35, se tendra que limitar a comparar el precio de cierre de hoy del
futuro del Ibex 35 con el precio mximo que dicho futuro tuvo en la sesin anterior a hoy. Si el precio de cierre de
hoy fuese mayor al precio mximo de la sesin anterior, el inversor tendra que enviar una orden de compra a
mercado en la apertura de la siguiente sesin y mantener la posicin comprada durante toda la sesin. No hay
interpretacin posible.

La ventaja que tenemos con los sistemas automticos de trading es que podemos probar qu resultados habramos
obtenido en el pasado si hubiramos operado siguiendo las reglas de actuacin marcadas por nuestro sistema.
Simplemente tenemos que programar la lgica matemtica y aplicarla a los datos histricos que tengamos del
instrumento sobre el que queremos invertir. Eso nos generar un listado de operaciones y de esta manera podremos
obtener resultados estadsticos que utilizaremos para conocer el potencial de beneficio del sistema, nivel de riesgo,
etc

Por lo tanto, para poder comenzar a operar con un sistema de trading es necesario que definamos lo siguiente:
 La lgica del sistema, es decir, las reglas matemticas que determinaran cuando hemos de comprar, cuando hemos
de vender, cuando hemos de cerrar una posicin previamente abierta, etc

El instrumento sobre el que operar el sistema. Los ms habituales suelen ser los futuros sobre ndices (tipo el
futuro sobre el Ibex 35, sobre el Eurostoxx 50, el Mini SP500, etc); los futuros sobre materias primeras (gas
natural, crudo, soja, maz, caf, cacao, etc); los futuros sobre tipos de inters o divisas (Eurodollar,
Qu ofrecemos Blog Bund, etc). No
Contacto
obstante, ltimamente se han puesto de moda los sistemas de trading sobre Forex (tambin conocidos como robots
de forex o expert advisors). Si bien este tipo de algoritmos sobre forex comparten algunas caractersticas con los
sistemas de trading tradicionales, en Autotradingbot no nos gusta utilizarlos, ya que al tratarse el forex de un
mercado no regulado y no disponer el inversor de cotizaciones oficiales, los resultados de esos robots no son
fiables y varan enormemente dependiendo del brker con el que el cliente decida operar. En ocasiones, para un
mismo robot en un brker se realiza una operacin que en otro brker no se ha realizado y as es imposible confiar
en los resultados histricos del sistema.

La duracin del grfico sobre el que aplicaremos el sistema. Podemos decidir operar en grfico de 5 min, en grfico
de 60 min, en grfico diario, etc Normalmente los grficos de mayor duracin se utilizan para los sistemas de medio
plazo (2 o 3 das de duracin por operacin, tambin conocidos como sistemas swing o sistemas continuos) y los de
menor duracin (5 min, 10 min, 15 min, ) para los sistemas intradiarios, que abren y cierran la posicin en el mismo
da, sin dejar posiciones abiertas de un da para otro.

El juego de parmetros a utilizar. Dependiendo del sistema, tendremos ms o menos parmetros. Por ejemplo, si
tenemos el siguiente sistema (al que a partir de ahora nos referiremos como Sistema Ejemplo, ya que nos
referiremos a l en ms ocasiones a lo largo de este manual)):

Compramos si el precio supera hacia arriba el mximo de los N ltimos periodos.

Vendemos si el precio rompe hacia abajo el mnimo de los M ltimos periodos.

Cuales seran los parmetros que tendramos en este sistema? En este ejemplo, N y M seran nuestros
parmetros. Es decir, el nmero de barras hacia atrs con el que comparo el mximo (parmetro N) o mnimo
(parmetro M) de la sesin actual. Hay desarrolladores que prefieren dejar el valor como fijo dentro de la lgica del
sistema, en lugar de establecerlo como parmetro (por ejemplo, le dan a N el valor 5 y a M el valor 10 y dejan
esos valores como fijos dentro del cdigo). Nuestra opinin es que no hemos de utilizar valores fijos dentro del
cdigo y que todo lo que sea susceptible de ser parametrizado se debe declarar como parmetro. De esta manera
dejaremos que sea el propio algoritmo en su proceso de optimizacin el que decida cul es el valor a utilizar.

A mayor nmero de parmetros en nuestro sistema ms fcil ser conseguir resultados bonitos en datos pasados
y tambin ms complicado ser que el sistema sea capaz de conseguir buenos resultados en el futuro. Como donde
nos jugamos realmente nuestro dinero es en los datos futuros, cuanto menos parmetros necesite nuestro sistema,
mucho mejor.

As pues, a partir de ahora, cuando hablemos de sistema, algoritmo o mtodo nos referimos al conjunto definido
por estos 4 aspectos: la lgica del algoritmo en si (las reglas matemticas objetivas), el instrumento sobre el que
operar, la duracin del grfico y el juego de parmetros. Ya simplemente tendremos que anotar el listado de
operaciones que realiza nuestro sistema y podremos comenzar a analizar sus resultados.