Salam alaykum chers tous

Dans ce document ci-joint vous trouverez la correction complte de l'examen 2014 en conomtrie. Je
prie les amis de nous excuser de ce retard d aux intentions de voyage et de passe-temps :) Enjoy it.

On nous demande tout d'abord d'estimer les paramtres de la rgression linaire. A savoir la forme
suivante

COV(X,Y) / Var(X) OU la forme simple qu'est :

Pour donner l'image finale de Y= a X +b +Ut

Commenons donc :

Annes Y X (y-ybar) (x-xbar) 1X2 (x-xbar)

01 20 1,3 -13,25 -1,07 14,1775 1,1449

02 21 1,5 -12,25 -0,87 10,6575 0,7569

03 21 1,6 -12,25 -0,77 9,4325 0,5929

04 25 1,6 -8,25 -0,77 6,3525 0,5929

05 28 1,9 -5,25 -0,47 2,4675 0,2209

06 31 2,4 -2,25 0,03 -0,0675 0,0009

07 33 2,6 -0,25 0,23 -0,0575 0,0529

08 38 2,7 4,75 0,33 1,5675 0,1089

09 41 3 7,75 0,63 4,8825 0,3969

10 44 3,1 10,75 0,73 7,8475 0,5329

11 45 3,2 11,75 0,83 9,7525 0,6889

12 52 3,5 18,75 1,13 21,1875 1,2769

Totaux 88,2 6,3668

Xbar :2,37 Ybar : 33,25

* On peut facilement remarquer d'aprs les chiffres que a sera positif, car c'est Croissant !

En plus, les professeurs peuvent facilement contrler si l'tudiant a tout bien fait ou pas ! Regardez les
lignes et vous verrez que les lignes se terminent soit par 5 ou par 9 ou par 7 ou 3 donc, il faut faire
attention !

= 88,2/6,3686 = 13,85

B= 33,25-13,85 x 2,37 = 0,4255

Les ventes Gaz-oil = 13,85 Variation de prix + 0,4255 + Ut

Aprs avoir estim les paramtres de l'quation, nous sommes amens dire que les deux variables
agissent dans le mme sens positif. On peut dj estimer que aurait pu tre positif vu la manire
croissante du prix. D'un point de vu, le prix agit positivement sur les ventes.

lorque le prix augmente d'une unit, les ventes suivent la mme tendance mais de 13,85 units. Or,
ce modle ne comprend qu'une seule variable, et ceci peut mener, le cas chant comme on le verra,
une autor-corrlation des alas, c'est dire des erreurs entre l'anne i et l'anne ii.

2-

On nous a donn un R de 0,96, c'est dire qu'il y a une relation entre les ventes et le prix du Gaz-oil
et de 96%. Il en dcoule la signification suivante: Que la connaissance des valeurs du prix permet
d'expliquer toute variation des ventes de ce produit hauteur de 96%. Ce modle reste globalement
significatif, mais quant la prcision, on le saura avec le test Durbin watson.

Il donne la valeur 3,51. Or par dfinition Durbin Watson prend en considration les annes et les
variables xognes uniquement, soit (n= 12 et k= 1)

La premire valeur est de 15 selon la table DW pour le seuil de confiance alpha = 5%

nous en dduisons les valeurs suivantes : D1 = 0,82 et D2= 1,75

On trace le tableau

0 1,08 1,36 2,64 2,92 4

-------------- ------------- --------------- ----------------- -------------

A.C POSI Doute Indep Doute A.C NEG

La valeur 3,51 est dans la zone Auto-corrlation ngative, ce qui veut dire que le modle n'est pas
bien spcifi et que seule, la variable prix ne permet pas d'expliquer les ventes. Le modle est
incomplet.

3-

On va dresser une nouvelle base mais avec anne de Base 2001 pour en dduire l'indice des prix et
dflater aussi les ventes

Exemple: 2001 = 100 ( 1,3/1,3 x 100) 2002 = 1,5/1,3 = 1,15 x 100 = 115,38

Ainsi le chiffre d'affaire aussi va diminuer : 21/115,38 x 100 = 18,20 ...

Anne Indice X Y dflat

01 100 20

02 115,38 18,20

03 123,08 17,06

04 123,08 20,31

05 146,15 19,16

06 184,61 16,79

07 200 16,5

08 207,69 18,30

09 230,77 17,77

10 238,46 18,45

11 246,15 18,28

12 269,23 19,31

Et bien sr il fait refaire le calcul aprs avoir dflat la srie. Dans le rel on remarque que quand le
prix augmente en unit rel, les ventes diminue aussi. Par exemple on vrifiera que le chiffre d'affaire
tait 21 au dbut pour l'anne 2002 et il est redevenu 18 en adoptant le DH constant, et une fois vous
faites le calcul de et b^ vous verrez que sera ngatif. Et on va commenter en disant que les deux
variables agissent dans un sens oppos. Que quand le prix augmente d'une unit, les ventes
diminuent de units.

A vous de faire le calcul.

5) Maintes variables peuvent tre ajoutes. Pour expliquer les ventes du gazoil, la dpense
publicitaire s'avre efficace. Aussi, les dpenses d'investissement et d'autres.

6) Sur une priode de 22 ans, nous avons ajout un autre modle deux variables, en calculant des
carts type.

Yvo = -0,78 LX + 0,69 LPind + 29,41

Nous avons un R de 0,95 et cela veut dire que le prix explique les ventes hauteur de 95% mais cel
ne constitue pas une preuve de causalit. C'est un modle multiple et mme si R tend vers 1, cel ne
veut pas dire que c'est un modle spcifi et mme si a tend vers 0, cel ne prcise par que le
modle est mauvais.

Or l'introduction du Log, stipule une colinarit des erreurs de ce modle.

Avant mme de parler de la significativit du modle global, je m'invite tester la pertinence de

chaque variable.

Commenons par le prix : On effectue l'intervalle de confiance.

On pose :

Avec = 0 , nous aurons un t de student = 2,093 ( n-p = 22-3) et 5% d'erreur

( -2,093 x 0,17 < < 2,093 x 0,17)

(-0,35581 ; 0,35581) et nous avons = -0,78 et donc il ne se trouve pas dans l'IC et donc le prix est
une variable pertinente.

pour la deuxime variable on utilise l'approximation. Il est noter que la deuxime variable est Prix
industriel, soit si je ne me trompe pas le prix international.

avec et si le test student est > 2,093 on saura que la variable est pertinente.
On vrifie :

T = 0,69/ 0,19 = 3,63 > 2,093 et donc la prix international est une variable pertinente.

Pour le test dw, celui l nous indiquera une Indpendance des alas, du fait que le modle est mieux
spcifi. Avec 22 ans et k = 2

0 1,15 1,54 2,46 2,85 4

-------------- ------------- --------------- ----------------- -------------

A.C POSI Doute Indep Doute A.C NEG

Donc a se trouve dans la zone d'indpendance et le modle est clairement bien spcifi.

Dans le cadre conomique, c'est vrai le prix est une variable cl. Tout le monde a intrt acheter
avec un prix comptitif un mme produit. Ce prix mme dpend d'un prix d'usine bien sr qui peut
quant lui changer les ventes.

C'est la raison pour laquelle, les deux variables ont t pertinentes lors du test Student et aussi,
chose qui a t indique par le Test Durbin Watson.
Question II

Le test DW a t introduit pour la premire fois ds 1950 par les deux conomiste D & W. C'est un
test qui nous indique s'il y a une auto-corrlation entre les erreurs de chaque observatio, c'est dire
d'une anne l'autre. Entre anne I et anne II. Il porte l'clairage la thorie de l'homoscdasticit
et notre but c'est que COV(Ui , Uii) = 0, c'est dire littralement, No relation entre l'erreur de
l'anne i et ii.

Le cofficient D est mesure entre 0 et 4

d= 2 (1-p)

si p = 0 donc d = 2

si p= 1 donc d = 0

si p = -1 donc d = 4 et on traant le tableau on retient la signification

0 d1 D2 4-D2 4-D1 4

-------------- ------------- --------------- ----------------- -------------

A.C POSI Doute Indep Doute A.C NEG

Bonne chance tout le monde :D