E Statistic A 2013

EXAME NACIONAL DE SELEO 2013
PROVA DE ESTATSTICA
1o Dia: 26/09/2012 QUARTA-FEIRA

HORRIO: 10h30m s 12h45m (horrio de Braslia)
Exame Nacional ANPEC 2013: 1 Dia 1

2 Exame Nacional ANPEC 2013: 1 Dia
PROVA DE ESTATSTICA
1 Dia: 26/09 - QUARTA-FEIRA (Manh)
HORRIO: 10h30m s 12h45m
Instrues
1. Este CADERNO constitudo de quinze questes objetivas.

2. Caso o CADERNO esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, o(a)
candidato(a) dever solicitar ao fiscal de sala mais prximo que o
substitua.
3. Nas questes do tipo A, recomenda-se no marcar ao acaso: cada item
1
cuja resposta divirja do gabarito oficial acarretar a perda de ponto,
n
em que n o nmero de itens da questo a que pertena o item,
conforme consta no Manual do Candidato.
4. Durante as provas, o(a) candidato(a) no dever levantar-se ou
comunicar-se com outros(as) candidatos(as).
5. A durao da prova de duas horas e quinze minutos, j includo o
tempo destinado identificao que ser feita no decorrer das provas
e ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS.
6. Durante a realizao das provas no permitida a utilizao de
calculadora ou qualquer material de consulta.
7. A desobedincia a qualquer uma das recomendaes constantes nas
presentes Instrues e na FOLHA DE RESPOSTAS poder implicar a
anulao das provas do(a) candidato(a).
8. Somente ser permitida sada de candidatos, levando o Caderno de
Provas, a partir de 1 hora e 15 minutos aps o incio da prova e
nenhuma folha pode ser destacada.

PROVA DE ESTATSTICA
1 Dia: 26/09 - QUARTA-FEIRA (Manh)
HORRIO: 10h30m s 12h45m
AGENDA
01/10/2012 10 horas Divulgao dos gabaritos das provas
objetivas, no endereo: http://www.anpec.org.br .
01 a 02/10/2012 Recursos identificados pelo autor sero aceitos a
partir do dia 03 at s 12h do dia 04/10 do corrente ano. No sero
aceitos recursos fora do padro apresentado no Manual do Candidato.
05/11/2012 14 horas Divulgao do resultado na Internet, no site
acima citado.
OBSERVAES:
Em nenhuma hiptese a ANPEC informar resultado por telefone.
proibida a reproduo total ou parcial deste material, por qualquer
meio ou processo, sem autorizao expressa da ANPEC.
Nas questes de 1 a 15 (no numricas) marque, de acordo com a
instruo de cada uma delas: itens VERDADEIROS na coluna V; itens
FALSOS na coluna F, ou deixe a resposta EM BRANCO.
Caso a resposta seja numrica, marque o dgito DECIMAL na coluna
D e o dgito da UNIDADE na coluna U, ou deixe a resposta EM
BRANCO.
Ateno: o algarismo das DEZENAS deve ser obrigatoriamente
marcado, mesmo que seja igual a ZERO.

QUESTO 01
Considere o modelo de ajustamento parcial
Yt* = 0 + 1 X t + t
Yt Yt 1 = (Yt Yt 1 ) + a t
*
no qual Yt* o nvel timo de Yt ; Yt o nvel observado para esta varivel;

Yt 1 a varivel Yt defasada um perodo; 0 , 1 , e at so parmetros,
sendo que o parmetro que mede a velocidade de ajustamento,
0 < < 1 ; X t a varivel independente do modelo; t representa o erro de
ajustamento. Usando as duas equaes acima, podemos escrever o seguinte
modelo:
Yt = 0 + 1Yt 1 + 2 X t + u t
Se 1 = 0,6 e 2 = 0,2 , encontre a estimativa para 1 . Multiplique o

resultado por 100.

QUESTO 02
Suponha que uma companhia administre trs fundos mtuos. Denote por Ai
o evento associado a um acrscimo de valor do i-simo fundo mtuo em um
determinado dia (i = 1,2,3). Sabe-se que
P(A1) = 0,55 P(A2) = 0,60 P(A3) = 0,45
P( A1 U A2 ) = 0,82 P( A1 U A3 ) = 0,7525 P( A2 U A3 ) = 0,78 P( A2 I A3 | A1 ) = 0,20
correto afirmar que:
Os eventos A1 e A2 so independentes.
A probabilidade dos fundos 1 e 2 aumentarem de valor, dado que o

fundo 3 aumentou de valor, 0,33.
A probabilidade dos fundos 1 e 2 aumentarem de valor 0,33.
Os eventos A1, A2 e A3 so independentes.
A probabilidade dos fundos 1 e 2 no aumentarem de valor em um

determinado dia 0,18.

QUESTO 03
Suponha que o presidente de uma distribuidora de energia afirme que 80%

dos seus consumidores esto muito satisfeitos com o servio que recebem.
Para testar esta afirmao, um jornal entrevista 100 consumidores em um
municpio, utilizando uma amostra aleatria. Entre os consumidores
entrevistados, 73 afirmam que esto muito satisfeitos. (Dica: Na sequncia,
assuma que o tamanho da amostra suficientemente grande para que
utilizemos a distribuio normal.)
Para aferir se a percentagem dos consumidores que esto muito

satisfeitos igual a 80%, possvel empregar um teste de hiptese
bicaudal.
Assumindo que a varincia da proporo conhecida, a um nvel de

significncia de 5%, possvel rejeitar a hiptese de que 80% dos
consumidores esto muito satisfeitos com o servio. [Nesta questo,
pode ser til saber que a 5% de significncia a estatstica Z=1,96].
Assumindo que a varincia da proporo conhecida, se estivermos

interessados em testar se a percentagem dos consumidores que no esto
muito satisfeitos com o servio menor do que 80%, possvel rejeitar
a hiptese nula ao nvel de significncia de 5%. [Nesta questo, pode ser
til saber que a 5% de significncia a estatstica Z=-1,645].
Um intervalo de confiana de 95% para a proporo dos consumidores

que esto muito satisfeitos com o servio incluir o valor de 80%.
[Nesta questo, pode ser til saber que a 5% de significncia a estatstica
Z=1,96].
Suponha que estejamos interessados em testar, a um nvel de

significncia de 5%, se a proporo dos consumidores que esto muito

satisfeitos com o servio menor do que 80%. A probabilidade do erro
tipo II no depender do valor da proporo verdadeira de consumidores
muito satisfeitos com o servio.

QUESTO 04
Um pesquisador tem dados de 50 pases das seguintes variveis: N, nmero

mdio de jornais comprados durante um ano; Y, PIB per capita medido em
dlares. Ele roda a seguinte regresso (desvios padres entre parnteses,
RSS = soma dos quadrados dos resduos, F = estatstica F para a equao,
R2 = coeficiente de determinao):
N = 25,0+ 0,020 Y R 2 = 0,06 RSS = 4000 F = 4,00

(10 , 0 ) ( 0 , 010 )
Suponha que voc rode a mesma regresso com Y medido em reais.

Assuma, por simplicidade, que a taxa de cmbio seja dois reais por dlar.
A estimativa do coeficiente de Y permanecer inalterada.
A estimativa do intercepto permanecer inalterada.
RSS permanecer inalterado.
A estimativa do desvio padro do coeficiente de Y permanecer

inalterada.
R2 permanecer inalterado.

PGINA DE RASCUNHO

QUESTO 05
Um pesquisador corretamente postula o seguinte modelo de regresso:
yt = 1 + 2t + ut , t = 1,..., T (1)
em que ut uma varivel aleatria independente e identicamente distribuda

ao longo do tempo, com mdia zero e varincia finita.
Julgue as afirmativas:
yt um processo estacionrio.
yt = yt yt 1 um processo estacionrio de segunda ordem.
Mnimos quadrados ordinrios aplicado equao (1) produz uma

estimativa no viesada de 2.
) )
Seja 2 = t =2 ( yt yt 1 ) / (T 1) . 2 um estimador consistente de 2.
T
Suponha que ut = ut 1 + t , < 1 e que t seja uma varivel aleatria

independente e identicamente distribuda ao longo do tempo, com mdia
zero e varincia finita. O estimador de mnimos quadrados ordinrios de
2 na equao (1) no viesado.

QUESTO 06
Considere X ,Y e Z variveis aleatrias com distribuio conjunta

caracterizada por f X ,Y ,Z ( x, y, z ) e distribuies marginais caracterizadas por
f X (x) , fY ( y ) e f Z (z ) . Sejam a, b, c e d constantes.
Julgue as seguintes afirmativas:
O resultado g ( E[ X ]) = E[ g ( X )] se verifica para g ( X ) = X 2 .
Se X e Y so independentes, E[aX + bY + c] = aE[ X ] + bE[Y ] + c .
Se X, Y e Z so independentes,
Var[aX + bY + c + d + Z ] = a 2Var[ X ] + b 2Var[Y ] + Var[Z ] .
Cov( X , aY + bZ ) = Cov( X , Y ) + Cov( X , Z ) .
E[(aX ) (cY )] = ac E[ XY ] .

QUESTO 07
X1,...,XN uma amostra aleatria de tamanho N de uma populao com

E[ X i ] = 1 e Var[ X i ] = 2 Definimos quatro estatsticas:
N N N /2 N
Xi Xi Xi X i
T1 = i =1
, T2 = i =1
, T3 = i =1
e T4 = i =1
.
N N 3 N N2
Em relao s quatro estatsticas, podemos afirmar que:
3
T2 um estimador viesado para 1 e o vis igual a 1 .
N 3
Pela Lei dos Grandes Nmeros, T1 converge em distribuio para uma

distribuio normal com mdia 1 e varincia 2 .
N
A varincia de T3 menor que a varincia de T1.

1
T3 um estimador consistente para .
2
Usando a desigualdade de Tchebycheff, podemos mostrar que

Var[T4 ]
Pr [T4 ] , onde > 0 uma constante qualquer.
2

PGINA DE RASCUNHO

QUESTO 08
Em um dia de vero, voc est sentado em um parque olhando as pessoas

passarem. A probabilidade de uma pessoa estar andando de bicicleta p, e a
probabilidade de uma pessoa estar andando a p 1-p. As probabilidades
dos eventos so independentes. Defina Y como o nmero de pessoas
andando de bicicleta at que n pessoas passem por voc. Defina Z como o
nmero de pessoas andando de bicicleta que passam por voc antes da
primeira pessoa andando a p passar por voc.
Com base nas informaes acima, podemos afirmar que:
Y tem uma distribuio binomial com parmetros n e p.
Z tem uma distribuio de Bernoulli com parmetro p.
A distribuio condicional de Y dado Z
1 se y=nz
n ( z + 1) y z n 1 y
f Y Z ( y z ) = p (1 p ) se z y n, z n
y z caso contrrio
0
A distribuio conjunta de Y e Z
p z (1 p )
n ( z + 1) se y=nz
n y
fY .Z ( y, z ) = p (1 p)
y
se z y n, z n
y z caso contrrio
0
Y e Z so variveis aleatrias independentes.

QUESTO 09
Uma firma de consultoria econmica possui um modelo para prever

recesses. O modelo prev corretamente uma recesso com probabilidade
de 80% quando ela realmente est a caminho e com probabilidade de 10%
quando ela no est a caminho. A probabilidade no condicional de a
economia passar por uma recesso de 20%. Se o modelo prev uma
recesso, qual a probabilidade de que ela realmente esteja a caminho?
Multiplique o resultado por 100 e arredonde para o nmero inteiro mais
prximo.

QUESTO 10
O passeio aleatrio com drift, yt = c + yt-1 + t , y0 = 0, em que t um

rudo branco, com mdia zero e varincia , um processo estacionrio
de segunda ordem se c = 0.
O processo MA(1), yt = t + 1 t 1 , em que t um rudo branco, com
mdia zero e varincia , estacionrio de segunda ordem se, e
somente se, a raiz do polinmio 1 + 1x cair fora do crculo unitrio.
O processo MA(1), yt = t - 1 t 1 , em que t um rudo branco, com
mdia zero e varincia , inversvel se, e somente se, |1| < 1.
O processo AR(2), yt = 1 yt-1 + 2 yt-2 + t , em que t um rudo
branco, com mdia zero e varincia , estacionrio de segunda ordem
se
| 2 | < 1, 2 - 1 < 1 e 2 + 1 < 1.
No passeio aleatrio, yt = yt-1 + t , y0 = 0, em que t um rudo branco,

com mdia zero e varincia , a varincia de yt varia com t.

PGINA DE RASCUNHO

QUESTO 11
So corretas as afirmativas:
Suponha que X1, X2,...,Xn sejam variveis aleatrias independentes e

identicamente distribudas e que P ( X 1 = x ) = 1 / 11 , x = 1,2,...,11 . Ento,
pela Lei dos Grandes Nmeros, medida que n 11, X = i =1 X i / n
n
converge para 11.

Suponha que X1, X2,...,Xn sejam variveis aleatrias independentes e
identicamente distribudas com distribuio de Bernoulli com parmetro
p . Defina X = i =1 X i / n . Ento, pelo Teorema Central do Limite,
n
medida que n , (X p ) / p(1 p ) / n converge para uma

distribuio normal padro.
Suponha que X1, X2 , ... , Xn sejam variveis aleatrias independentes e
identicamente distribudas, com distribuio uniforme no intervalo
[0, ]. Defina X = i =1 X i / n . Ento 2 X um estimador no viesado de
n
.
Suponha que X tenha uma distribuio t de Student com 4 graus de
liberdade. Ento P( X > 4) = 0,23 .
Suponha que X seja uma varivel aleatria com distribuio t de Student

com n graus de liberdade. medida que n aumenta, a distribuio de X
se aproxima de uma normal padro.

PGINA DE RASCUNHO

QUESTO 12
Considere o seguinte modelo de regresso: yi = + u i , i = 1,..., n , no qual
( )
E (u i ) = 0 , Var (ui ) = xi e E uiu j = 0 i j .
2
Suponha tambm que os xi' s so no estocsticos para todo i = 1,..., n .

Denote por gls o estimador de mnimos quadrados generalizados de .
n 1
Sabe-se que 2 = 1 e i =1 = 5 .
xi
( )
Calcule Var gls . Multiplique o resultado por 100.

QUESTO 13
Considere o seguinte processo xt = + et + 1et 1 , para t=1,2,... , no qual et

uma sequncia i.i.d com mdia 0 e varincia e2 .
Var[ xt ] = (1 + 12 ) e2 .
Cov( xt , xt +h ) = 0, h > 1 .
E[ xt ] = + t .
O processo descrito acima estacionrio em covarincia.

1
A funo de autocorrelao deste processo : 1 = e j =0
(1 + 12 )
para j>1.

QUESTO 14
Usando uma base de dados que contm informaes sobre 65.000

indivduos, estimamos o retorno da educao usando educao da me do
indivduo i como instrumento para educao do indivduo i, obtendo o
seguinte resultado:
Yi = 320,89+ 67,21 X i + 5,49Wi , R2=0,46

( 220 , 75 ) ( 38, 68 ) (1, 60 )
no qual Yi representa a renda mensal do indivduo i, Xi o nmero de anos de

estudo do indivduo i, Wi a idade do indivduo i e Zi representa a educao
da me. O termo em parnteses representa o desvio padro respectivo.
Baseado nas informaes acima, julgue as seguintes afirmativas:
Para educao da me (Zi) ser um bom instrumento para educao do

filho (Xi), ele deve atender a duas condies: (1) Cov( X i , Zi ) 0 e (2)
Cov( X i , ui ) = 0 .
Com base nos resultados acima, podemos testar a condio (1)

Cov( X i , Zi ) 0 , isto , que educao da me correlacionada com
educao do filho.
Com base nos resultados acima, possvel rejeitar a hiptese de que
educao da me tem um efeito parcial significativo na renda mensal do
indivduo ao nvel de significncia de 5%.
Suponha que educao do pai seja correlacionada com educao da me
e tenha uma correlao no-nula com a renda mensal do indivduo.
Neste caso, educao da me continua sendo um instrumento vlido
para a educao do indivduo.

Se houver uma correlao positiva entre idade e educao da me,
educao da me deixa de ser um instrumento vlido para educao do
indivduo.

QUESTO 15
Usando uma base de dados que contm informao sobre 437 firmas,
estimamos uma funo de produo Cobb-Douglas:
Yi = 0,99 + 0,64 Li + 0,45 K i

( 0 , 003) ( 0 , 035 ) ( 0 , 023)
R=0,91
Em que Yi denota o produto (em logaritmo), Li representa o insumo

trabalho (em logaritmo) e Ki , o insumo capital (em logaritmo).
Os nmeros entre parnteses representam o erro-padro associado a cada

coeficiente.
Baseado no resultado acima, julgue as afirmativas:
Considerando que o tamanho da amostra grande o suficiente para que

aproximaes assintticas sejam vlidas, possvel rejeitar a hiptese de
que o retorno marginal do insumo capital, mantendo o insumo trabalho
constante, igual a zero ao nvel de significncia de 5%. [Nesta questo,
pode ser til saber que a 5% de significncia a estatstica t=1,645].
Mantendo o capital em dado nvel, um aumento de 10 para 11 unidades
de trabalho causa um aumento no produto de 0,99 + 0,64=163.
Com base nas informaes acima, podemos testar a hiptese de retornos
constantes de escala, isto , a hiptese nula de que L + K = 1 .
Com base nos dados acima, construmos um intervalo de 95% de

confiana para K , [0,41, 0,495]. Supondo que o tamanho da amostra
seja grande o suficiente para que aproximaes assintticas sejam

vlidas, com base neste intervalo, podemos rejeitar a hiptese nula de
2
K = ao nvel de significncia de 5%.
3
Suponha que estimamos uma nova funo de produo que relaciona o
produto com capital, trabalho e uma medida das condies climticas
enfrentadas por cada firma. Podemos afirmar que R2 deste modelo ser
maior que 0,91.

ASSOCIAO NACIONAL DE CENTROS DE
2013 PS-GRADUAO EM ECONOMIA
LEGENDA ORIENTAES:
1) Questes do tipo V/F: assinale V, se verdadeiro; F, se falso; ou deixe em branco (sem marcas).
V - Verdadeiro
2) Questes numricas: marque o algarismo da dezena na coluna (D) - mesmo que seja 0 (zero),
e o das unidades na coluna (U).Voc pode tambm deixar a questo em branco, sem resposta.
F - Falso
CUIDADO:
D - Dezena O candidato que deixar toda a prova sem resposta (em branco), ser desclassificado.
INSTRUES PARA PREENCHIMENTO:
U - Unidade - USE SOMENTE CANETA ESFEROGRFICA PRETA OU AZUL PARA MARCAR SUA RESPOSTA.
- LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUES NO CADERNO DE PROVA.
- PREENCHA OS ALVOLOS CORRETAMENTE CONFORME EXEMPLO INDICADO A SEGUIR:
?
2 - ESTATSTICA
- 01 - - 02 - - 03 - - 04 - - 05 -
D U V F V F V F V F
0- 0- 0- 0- 0-
1- 1- 1- 1- 1-
RASCUNHO
2- 2- 2- 2- 2-
3- 3- 3- 3- 3-
4- 4- 4- 4- 4-
5-
6-
7-
8-
9-
- 06 - - 07 - - 08 - - 09 - - 10 -
V F V F V F D U V F
0- 0- 0- 0- 0-
1- 1- 1- 1- 1-
2- 2- 2- 2- 2-
3- 3- 3- 3- 3-
4- 4- 4- 4- 4-
5-
6-
7-
8-
9-
- 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 -
V F D U V F V F V F
0- 0- 0- 0- 0-
1- 1- 1- 1- 1-
2- 2- 2- 2- 2-
3- 3- 3- 3- 3-
4- 4- 4- 4- 4-
5-
6-
7-
8-
9-

E Statistic A 2013

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EXAME NACIONAL DE SELEO 2013

1o Dia: 26/09/2012 QUARTA-FEIRA

Exame Nacional ANPEC 2013: 1 Dia 1

1. Este CADERNO constitudo de quinze questes objetivas.

Exame Nacional ANPEC 2013: 1 Dia 3

4 Exame Nacional ANPEC 2013: 1 Dia

Considere o modelo de ajustamento parcial

no qual Yt* o nvel timo de Yt ; Yt o nvel observado para esta varivel;

Se 1 = 0,6 e 2 = 0,2 , encontre a estimativa para 1 . Multiplique o

Exame Nacional ANPEC 2013: 1 Dia 5

correto afirmar que:

A probabilidade dos fundos 1 e 2 aumentarem de valor, dado que o

Os eventos A1, A2 e A3 so independentes.

A probabilidade dos fundos 1 e 2 no aumentarem de valor em um

6 Exame Nacional ANPEC 2013: 1 Dia

Suponha que o presidente de uma distribuidora de energia afirme que 80%

correto afirmar que:

Para aferir se a percentagem dos consumidores que esto muito

Assumindo que a varincia da proporo conhecida, a um nvel de

Assumindo que a varincia da proporo conhecida, se estivermos

Um intervalo de confiana de 95% para a proporo dos consumidores

Suponha que estejamos interessados em testar, a um nvel de

Exame Nacional ANPEC 2013: 1 Dia 7

8 Exame Nacional ANPEC 2013: 1 Dia

Um pesquisador tem dados de 50 pases das seguintes variveis: N, nmero

N = 25,0+ 0,020 Y R 2 = 0,06 RSS = 4000 F = 4,00

Suponha que voc rode a mesma regresso com Y medido em reais.

correto afirmar que:

A estimativa do coeficiente de Y permanecer inalterada.

A estimativa do intercepto permanecer inalterada.

RSS permanecer inalterado.

A estimativa do desvio padro do coeficiente de Y permanecer

Exame Nacional ANPEC 2013: 1 Dia 9

10 Exame Nacional ANPEC 2013: 1 Dia

Um pesquisador corretamente postula o seguinte modelo de regresso:

em que ut uma varivel aleatria independente e identicamente distribuda

yt = yt yt 1 um processo estacionrio de segunda ordem.

Mnimos quadrados ordinrios aplicado equao (1) produz uma

Suponha que ut = ut 1 + t , < 1 e que t seja uma varivel aleatria

Exame Nacional ANPEC 2013: 1 Dia 11

Considere X ,Y e Z variveis aleatrias com distribuio conjunta

Julgue as seguintes afirmativas:

O resultado g ( E[ X ]) = E[ g ( X )] se verifica para g ( X ) = X 2 .

Se X e Y so independentes, E[aX + bY + c] = aE[ X ] + bE[Y ] + c .

Cov( X , aY + bZ ) = Cov( X , Y ) + Cov( X , Z ) .

12 Exame Nacional ANPEC 2013: 1 Dia

X1,...,XN uma amostra aleatria de tamanho N de uma populao com

Em relao s quatro estatsticas, podemos afirmar que:

Pela Lei dos Grandes Nmeros, T1 converge em distribuio para uma

A varincia de T3 menor que a varincia de T1.

Usando a desigualdade de Tchebycheff, podemos mostrar que

Exame Nacional ANPEC 2013: 1 Dia 13

14 Exame Nacional ANPEC 2013: 1 Dia

Em um dia de vero, voc est sentado em um parque olhando as pessoas

Com base nas informaes acima, podemos afirmar que:

Y tem uma distribuio binomial com parmetros n e p.

Z tem uma distribuio de Bernoulli com parmetro p.

A distribuio condicional de Y dado Z

Y e Z so variveis aleatrias independentes.

Exame Nacional ANPEC 2013: 1 Dia 15

Uma firma de consultoria econmica possui um modelo para prever

16 Exame Nacional ANPEC 2013: 1 Dia

Julgue as seguintes afirmativas: