Construcao e propriedades

fundamentais do processo de Poisson

Sejam T1 , T2 , . . . variaveis aleatorias independentes e com a mesma distri-

buicao exponencial de taxa > 0. Elas representam os intervalos de tempo
entre ocorrencias de certos eventos a partir de um certo tempo inicial (t = 0).
T1 e o tempo a partir do tempo inicial ate a ocorrencia do 1o. evento, e
para i 2, Ti e o tempo a partir de Ti1 ate a ocorrencia do i-esimo evento.
Para t 0, seja Nt o numero de eventos ocorridos desde o tempo inicial,
isto e,
Nt = max{n 0 : Sn t}, (1)
Pn
onde S0 = 0, e para, n 1, Sn = i=1 Ti e o tempo ate a ocorrencia do
n-esimo evento.

Observacao 1 Note Nt e uma funcao de t e T1 , T2 , . . . Vamos indicar esta

relacao da seguinte forma.

Nt = (t; T1 , T2 , . . .), (2)

onde e a relacao em (1).

O processo (Nt )t0 e dito processo de Poisson de taxa , denotado PP().

Teorema 1 Para todo t > 0 fixo

Nt Poisson(t). (3)

Demonstracao Queremos mostrar que

k
t (t)
P(Nt = k) = e , k = 0, 1, 2, . . . (4)
k!

1
Vamos usar os seguintes fatos.
Fato 1 para todo t > 0 e k = 1, 2, . . .

Nt < k Sk > t, e (5)

Fato 2 Para todo n 1

Sn Gama(n, ), (6)

isto e, Sn e uma v.a. contnua com funcao de densidade de probabilidade

(t)n1
fSn (s) = et , s > 0. (7)
(n 1)!
Dos Fatos 1 e 2, temos que para t > 0 e k = 0, 1, 2, . . . fixos,
Z Z
(t)k
P(Nt < k + 1) = P(Sk+1 > t) = fSn (s) ds = et ds. (8)
t t k!
Integrando o lado direito por partes,
Z
k
 
s k  s k1

P(Nt < k + 1) = (e s ) t + e s ds
k! t
k t k k s
Z
= e t + e (k 1)sk1 ds
k! k! t
Z
(t)k t (s)k1
= e + es ds
k! t (k 1)!
(t)k
= et + P(Nt < k). (9)
k!
Iterando (9), obtemos
k
X (t)i
P(Nt < k + 1) = et , (10)
i=0
i!

e, logo,
(t)k
P(Nt = k) = P(Nt < k + 1) P(Nt < k) = et , (11)
k!
estabelecendo (4).

2
Teorema 2 Sejam k 2 e 0 < t1 < t2 < . . . < tk . Entao

Nt1 , Nt2 Nt1 , . . . , Ntk Ntk1 sao v.a.s independentes (12)

tais que
Nti Nti1 Nti ti1 , i=2,. . . ,k. (13)

Observacao 2 Este resultado diz que os incrementos de (Nt ) sao indepen-

dentes e estacionarios.

O Teorema 2 e uma consequencia do seguinte resultado.

Lema 1 Para todo t > 0 fixo, sejam

It = min{n 0 : Sn > t}; (14)

(t)
T1 = SIt t; e para i 2 (15)
(t)
Ti = TIt +i1 . (16)

Entao
(t) (t)
Nt , T1 , T2 , . . . sao v.a.s independentes e (17)
(t) (t)
(T1 , T2 , . . .) (T1 , T2 , . . .) (18)

Observacao 3 It e o posto do tempo do primeiro evento ocorrido apos t, e

(t) (t)
T1 e tempo transcorrido desde t ate a ocorrencia do proximo evento, e Ti ,
(t)
i 2, e o tempo transcorrido desde Ti1 ate a ocorrencia do proximo evento.

Demonstracao do Teorema 2 Note que

(t) (t)
Ns+t Nt = (s; T1 , T2 , . . .) =: Ns(t) , (19)

onde foi definida na Observacao 1. Logo, por (17), Nt e (Ns+t Nt )s0 sao
independentes.
Como (Nt2 Nt1 , . . . , Ntk Ntk1 ) e uma funcao de (Ns+t Nt )s0 , temos
que
Nt1 e (Nt2 Nt1 , . . . , Ntk Ntk1 ) sao independentes. (20)
De (18),
(Ns+t Nt )s0 = (Ns(t) )s0 (Ns )s0 , (21)

3
do que concluimos que

(Nt2 Nt1 , Nt3 Nt2 , . . . , Ntk Ntk1 )

(Nt2 t1 , Nt3 t1 Nt2 t1 , . . . , Ntk t1 Ntk1 t1 ). (22)

O caso k = 2 de (12,13) segue entao de (21,22). O caso geral segue por

iteracao do argumento acima, aplicado ao lado direito de (22); note que ele
e da mesma forma que (12).

Demonstracao do Lema 1 Basta mostrar que para todo k, ` 0 e t1 , . . .,

t` > 0,
(t) (t)
P(Nt = k, T1 > t1 , . . . , T` > t` ) = P(Nt = k) P(T1 > t1 , . . . , T` > t` ). (23)

Note que
Nt = k Sk < t, Sk+1 > t It = K + 1, (24)
do que segue que o lado esquerdo de (23) vale

P(Sk < t, Sk+1 > t, Sk+1 t > t1 , Tk+2 > t2 , . . . , Tk+` > t` ). (25)
(t) (t)
Note que de (24), temos que T1 = Sk+1 t e, para i = 2, . . . , `, Ti = Tk+i .
Agora, notando que Sk+1 t > t1 Sk+1 > t, escrevendo Sk+1 = Sk + Tk+1 ,
condicionando em Sk e usando a independencia entre Sk , Tk+1 , . . . , Tk+` e o
fato que Tk+1 , . . . , Tk+` tem a mesma distribuicao exponencial, (25) vale
Z t
ds fSk (s) P(Tk+1 > t1 + t s, Tk+2 > t2 , . . . , Tk+` > t` )
o
Z t
= ds fSk (s) P(T1 > t1 + t s) P(T2 > t2 , . . . , T` > t` )
o
Z t
= ds fSk (s) P(T1 > t s) P(T1 > t1 ) P(T2 > t2 , . . . , T` > t` )
o
Z t
= ds fSk (s) P(Tk+1 > t s) P(T1 > t1 , T2 > t2 , . . . , T` > t` )
o
Z t
= P(T1 > t1 , T2 > t2 , . . . , T` > t` ) ds fSk (s) P(Tk+1 > t s)
o
= P(T1 > t1 , T2 > t2 , . . . , T` > t` ) P(Sk < t, Sk + Tk+1 > t)
= P(T1 > t1 , T2 > t2 , . . . , T` > t` ) P(Sk < t, Sk+1 > t)
= P(T1 > t1 , T2 > t2 , . . . , T` > t` ) P(Nt = k),

4
o que estabelece (23).

A seguinte e uma consequencia importante do Teorema 2.

Corolario 1 (Nt )t0 e Markoviano.

Demonstracao Dados 0 < t1 < . . . < tn < t < t0 :

P (Nt0 = j|Nt = i, Nt1 = i1 , . . . , Ntn = in )

= P (Nt0 Nt = j i|Nt = i, Nt1 = i1 , . . . , Ntn = in )
= P (Nt0 Nt = j i) = P (Nt0 t = j i), (26)

onde a segunda igualdade segue da independencia entre

Nt0 Nt e (Nt , Nt1 , . . . , Ntn )

estabelecida pelo Teorema 2.

(26) entao estabelece a propriedade de Markov: dado o presente (Nt ), o
futuro (Nt0 ) nao depende do passado (Nt1 , . . . , Ntn ).