ESTADSTICA II

PARTE PRIMERA: DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD

TEMA I: ESTUDIO DE ALGUNAS VARIABLES ALEATORIAS

I.1.- Variables aleatorias discretas

I.1.1.- Introduccin
I.1.2.- Distribucin uniforme discreta
I.1.3.- Distribucin binomial
I.1.3.1.- Proceso de Bernuilli
I.1.3.2.- Distribucin binomial
I.1.4.- Distribucin de Poisson
I.2.- Variables aleatorias continuas
I.2.1.- Distribucin uniforme continua
I.2.2.- La distribucin normal
I.2.2.1.- Introduccin
I.2.2.2.- La distribucin normal tipificada
(standard)
I.2.2.3.- la distribucin normal general
I.2.2.4.- Teorema de la adicin
I.2.3.- Teorema central del limite
I.2.4.- La distribucin exponencial

Tema I
1
 Distribuciones de probabilidad

I.1.- Variables aleatorias discretas

I.1.1.- Introduccin

El objetivo de este apartado es abordar el estudio de algunas

distribuciones de probabilidad de variables aleatorias
discretas, concretamente las siguientes distribuciones:

- Distribucin Uniforme
- Distribucin Binomial
- Distribucin de Poisson

Cuando nos planteamos estudiar estas distribuciones de

probabilidad, lo hacemos partiendo de la base que su estudio
nos permitir simplificar el tratamiento estadstico de muchos
fenmenos reales. De esta manera, si nosotros nos encontramos
con un fenmeno real tal y como puede ser realizar una
inversin o no. Este es un fenmeno que tiene dos posibles
valores, invertir, no invertir. Bien, veremos que este tipo de
fenmenos los podemos estudiar como una variable o
distribucin de Bernuille. Si nosotros hemos estudiado esta
variable tendremos perfectamente identificados tanto la media
como la varianza como su funcin de cuanta, etc... Es decir,
conocemos el comportamiento probabilstico de este fenmeno.
Si nos ponemos a pensar en fenmenos econmicos reales,
veremos que existen muchos que se pueden ajustar a un
comportamiento de este tipo. Todos ellos estn estudiados
simultneamente mediante la distribucin de Bernuilli o la
generalizacin binomial.

Por tanto, cuando estudiamos la distribucin binomial, estamos

estudiando miles de posibles distribuciones. Lo mismo pasar
con el resto de distribuciones que analizaremos.

2 Tema I
 ESTADSTICA II

Para abordar el estudio de estas distribuciones el alumno

deber repasar los siguientes conceptos:

- Variable aleatoria
- Variable aleatoria discreta
- Funcin de distribucin y propiedades de la misma
- Funcin de cuanta de una variable aleatoria discreta
- El operador esperanza matemtica.
- Media y varianza de una variable aleatoria

El estudio de este tema servir al alumno para:

- Conocer y describir las caractersticas de cada una de

las funciones de distribucin indicadas.
- Determinar qu funcin de distribucin utilizar para
cada situacin concreta.
- Identificar que fenmenos reales se pueden ajustar a
cada una de las distribuciones estudiadas.
- Trabajar de forma abstracta con fenmenos econmicos.

I.1.2.- Distribucin uniforme discreta

Decimos que una variable aleatoria discreta (X) tiene

distribucin uniforme cuando la probabilidad en todos los
puntos de masa probabilstica es la misma; es decir, cuando
todos los posibles valores que puede adoptar la variable (x1,
x2,...,xk) tienen la misma probabilidad.

Pongamos el socorrido pero til caso del lanzamiento de un

dado. Si definimos una variable aleatoria (X) como el nmero
resultante tras su lanzamiento, los valores que puede tomar

Tema I
3
 Distribuciones de probabilidad

esa variable aleatoria son {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Pues bien, esa

variable aleatoria tiene distribucin uniforme si, como es el
caso, la probabilidad es la misma para cada uno de los
resultados posibles.

I.1.2.1.- Funcin de cuanta. Representacin grfica.

En vista de lo dicho, la funcin de cuanta de una variable

aleatoria discreta con distribucin uniforme ser:

0 si x xi i = 1,2,...,k

f(X) = 1
k si x = x i i = 1,2,...k

En nuestro sencillo ejemplo del lanzamiento de un dado, la

funcin de cuanta, es decir, la probabilidad de que salga un
resultado determinado ser:

1/6 si X=xi (i= 1,2,3,4,5,6)

f(x)=
0 en otro caso

La representacin grfica de la funcin de cuanta es muy

sencilla e inmediata.

Suponiendo que x1 < x2 < x3 <.......< xk

4 Tema I
 ESTADSTICA II

I.1.2.2 .- Funcin de distribucin. Representacin grfica.

Recordemos el concepto de funcin de distribucin: la funcin

de distribucin mide la probabilidad de que la variable adopte
valores iguales o inferiores a uno dado. Por tanto

F(x) = P (X xi) (i= 1, 2, 3,...., k)

En su expresin analtica, la funcin de distribucin vendr

dada como

i
F(x)= f( xr )
r =1

Apliquemos esta frmula a nuestro ejemplo del dado. Para

resultados tericos inferiores al valor 1, la funcin de
cuanta, y la de distribucin valen 0; para resultados iguales
a 1 la funcin de cuanta y la de distribucin valen 1/6;
cuando el resultado es 2, la funcin de cuanta vale 1/6, pero
la de distribucin, que es la probabilidad de que la variable
adopte resultados iguales o inferiores a 2, vale 2/6, etc....

Si generalizamos este razonamiento obtendremos la expresin de

Tema I
5
 Distribuciones de probabilidad

la funcin de distribucin, que ser:

0 si x < x1


1
si x1 x < x2
k


2
F(x)= si x2 x < x 3
k
.
.

.

1 si x x k

Es decir,

0 si x < x1


i
F(X) = si x i x < xi +1
k

1 si x
xk

La representacin grfica de la funcin de distribucin es,

tambin, sencilla e inmediata:

6 Tema I
 ESTADSTICA II

I.1.2.3.- Media y varianza.

La media de esta distribucin puede ser obtenida como una

media aritmtica de los valores que toma la variable (x1,
x2,...,xk).

k 1 k
x = E(X) = x i f( x i ) = x i = 1
i=1 k i=1

La varianza se obtiene de la forma ya conocida; es decir, como

la varianza de esos mismos valores.Expresada en trminos de
momentos, la varianza ser:

2
1 k 1 k
= V(X)= ( xi - X ) = E( X 2 ) - [E(X)] = 2 - 12 = xi2 - ( xi )
2 1 2 2
x
k k i =1 k i=1

I.1.3.- Distribucion binomial

Tema I
7
 Distribuciones de probabilidad

Una buena parte de los fenmenos que ocurren en la vida real

pueden ser estudiados como una variable aleatoria discreta con
distribucin binomial, por lo que su estudio puede ser de gran
utilidad prctica.

Pero antes de pasar a la consideracin de la Binomial, es

conveniente que nos detengamos un momento a observar el
denominado proceso de Bernouilli, fundamento de la
distribucin Binomial, de Poisson y de otras que no veremos en
este curso.

I.1.3.1.- Proceso de bernouilli

Para comprender el proceso de Bernouilli pensemos, por

ejemplo, en situaciones en las que slo hay dos posibles
resultados mutuamente excluyentes (verdadero/falso, en un
test; defectuoso/no defectuoso, en los artculos que salen de
una fbrica; aprobado/suspendido, en los resultados de un
examen,etc....). Decimos que son mutuamente excluyentes porque
no pueden darse simultneamente (un examen no puede estar
aprobado y suspendido al mismo tiempo; una respuesta no puede
ser simultneamente verdadera o falsa, etc...). Una manera
comn de designar estos dos resultados es como Exito (E) o
Fracaso (F).

Una segunda caracterstica de los fenmenos que siguen el

denominado Proceso de Bernouilli es que las pruebas de las que
se obtienen los xitos o los fracasos son independiente. As,
el hecho de que un artculo salga defectuoso en una lnea de
produccin no tiene que ver con el resultado obtenido en el
siguiente artculo que examinamos.

8 Tema I
 ESTADSTICA II

Por ltimo, una tercera caracterstica de este Proceso es que

las probabilidades de Exito o Fracaso son constantes.

Los fenmenos que en la vida real cumplen estas tres

caractersticas pueden ser considerados como Procesos de
Bernouilli.
Llamemos p a la probabilidad de xito: P(E) = p

y llamemos q a la probabilidad de fracaso: P(F) = q

Definamos ahora una variable aleatoria, tal que

xi = 1 si el resultado es xito
xi = 0 si el resultado es fracaso.
entonces
P(E) = P(X=1) = p
P(F) = P(X=0) = q

Tal como hemos definido las probabilidades es fcil concluir

que
q = 1-p

Calculemos ahora la media de esa variable aleatoria:

Tema I
9
 Distribuciones de probabilidad

2
x = E(X)= xi f( x ) = 1* p+0* q = p
i
i=1

y, calculemosla Varianza:

2 2

2x =V(X)= ( xi - x ) f( x ) = ( x - p) f( x )
2 2
i i i
i=1 i=1

2x = (1- p) p+(0 - p) q = (1+p -2p)p+p q = p+p - 2 p +p (1- p)

2 2 2 2 3 2 2

2x = p+ p - 2 p + p - p = p- p = (1- p)p= pq
3 2 2 3 2

Por tanto la media de una variable de Bernuilli vale p y su

varianza p*q.

Supongamos que estamos estudiando si una familia de Las Palmas

de Gran Canaria tiene radio o no. En este caso nos encontramos
con una distribucin de Berniulli. Sin embargo, en Las Palmas
de Gran Canaria hay ms de una familia, por tanto, vamos a
denotar por xi a la familia i-sima. Bajo este esquema de
trabajo, llamaremos sucesin de Bernoulli a aquella serie que
viene dada por (x1,x2,...,xn), en donde cada xi indica si la
familia i tiene radio, en este caso tomar el valor 1, o no
tiene rario, en este caso tomar el valor 0. Por otra parte,
el que la familia i tenga rardio no afecta a que la familia j
la tenga o no, es decir, xi es independiente de xj. Y, adems,

xi = E( xi ) = p

x i = V( xi ) = pq
2

I.1.3.2 .- Distribucin binomial

10 Tema I
 ESTADSTICA II

Una vez visto el proceso de Bernouilli y la sucesin de

Bernuilli estamos en disposicin de abordar el estudio de la
distribucin Binomial.

Sea un experimento aleatorio en el que pueden obtenerse dos

resultados posibles, mutuamente excluyentes, con
probabilidades constantes en el que p es la probabilidad de
xito.

Supongamos que se realizan n pruebas independientes (es decir,

se dan las condiciones de Bernouilli) y tenemos una sucesin
de Bernuilli de tamao n. Sea X la variable definida como el
nmero de xitos resultantes en la sucesin de Bernuilli. X
diremos que se distribuye como una distribucin binomial.
Pensemos, por ejemplo, en un agente de seguros que tiene como
posibles resultados de su gestin hacer un seguro (xito) o no
hacerlo (fracaso); o en un test que debemos hacer para acceder
a un master con posibles respuestas correctas o incorrectas; o
en la posibilidad de que acepten (xito) o no acepten
(fracaso) un grupo de personas una invitacin a cenar; o una
mquina etiquetadora de botellas que pone mal o bien las
etiquetas; etc... Todas ellas, si son una sucesin de
Bernuilli de tamao n, se distribuyen como una distribucin
binomial de parmetros n y p, y lo denotaremos como

X B(n,p)
En donde n es el tamao de la sucesin de bernuilli, el nmero
de veces que se repite el experimento (nmero de familias de
Las Palmas de Gran Canaria, etc..), y p es la probabilidad del
xito.

La expresin formal de la funcin de cuanta de una

Tema I
11
 Distribuciones de probabilidad

distribucin binomial es

n x n- x
p q si x = xi
x
f(X = x) =
0 si x x i

donde , p = probabilid ad del xito.

q = probabilid ad del fracaso.

Cmo llegamos a esa expresin de la funcin de cuanta?

Volvamos ejemplo de la mquina etiquetadora de botellas y

supongamos que queremos estudiar el resultado "poner bien la
etiqueta". Esa ser la variable aleatoria a estudiar, por lo
que ese ser el "xito" de la distribucin binomial y su
probabilidad ser p.
Tomemos una muestra de 6 botellas con etiqueta. Cul es la
probabilidad de que una sola etiqueta este correctamente
colocada?

Se nos pide la probabilidad del suceso:

A= (100000) U (010000) U (001000) U (000100) U (000010) U

(000001)

donde el 1 denota el "xito", es decir una etiqueta bien

puesta y el 0 denota el "fracaso", es decir, una etiqueta mal
puesta.

12 Tema I
 ESTADSTICA II

Al ser los sucesos disjuntos, la probabilidad de la unin es

igual a la suma de las probabilidades. Por tanto:

P(A) = P(100000) + P(010000) + P(001000) + P(000100) +

P(000010) + P(000001).

Cojamos el primer suceso. Por ser los sucesos independientes:

P(100000) = P(1)*P(0)*P(0)*P(0)*P(0)*P(0)

recordemos que la probabilidad de xito la denotbamos p

(P(1)=p) y la de fracaso q (P(0)=q), por tanto:

P(100000) = p * q * q * q * q * q = p * q5

A este mismo resultado llegaramos con el segundo y restantes

sucesos, por lo que

f (x=1) = P(1) = 6 * p * q5

Esta es la respuesta a la pregunta Cul es la probabilidad de

que una sola sea correcta?.

El razonamiento ser similar para la probabilidad de que dos

resulten correctas. En este caso habr tantos sucesos como
formas posibles de ubicar dos "xitos" (1 en nuestro
razonamiento) en 6 posiciones. Ser, por tanto, combinaciones
de seis elementos tomados de dos en dos.

Si generalizamos el razonamiento llegaremos a la formulacin

de la funcin de cuanta para la distribucin Binomial.

Tema I
13
 Distribuciones de probabilidad

El alumno deber practicar el manejo de la distribucin

Binomial haciendo uso del paquete STATG, comprobando la forma
que adopta la funcin de cuanta y los cambios que se producen
al variar el nmero de experimentos y la probabilidad de
xito.

La funcin de distribucin de la Binomial adopta la forma:

n
F(x)= P(X x) = f(i) = pi q n -i
i x i x i

Esta expresin, ciertamente, no es muy manejable, por lo que

utilizaremos el paquete informtico STATG para su clculo.

Hemos visto ya la media y la varianza en el proceso de

Bernouilli, por lo que la particularizacin a la distribucin
Binomial es sencilla.

14 Tema I
 ESTADSTICA II

1 si xito

Sea xi =
0 si fracaso

donde, xi = E( x i ) = p

2xi =V( x i ) = pq

Por tanto, X = n de xitos = x1 + x 2 + ...+ x n ,

siendo los xi independie ntes.

n n
- MEDIA : x = E(X)= E( x1 + x 2 + ... + xn ) = E[ x i ] = p = np
i =1 i =1

n
- VARIANZA : 2x = V(X)= V[ x1 + x2 + ...+ x n ] = V( xi )
i =1
n
2x = pq = npq
i=1

En definitiva, en la distribucin Binomial conociendo n y p

queda perfectamente definido el comportamiento probabilstico
de X.

Veamos un ejemplo de Distribucin Binomial. Un reciente

estudio de la Asociacin Americana de Conductores de Autopista
ha revelado que el 60% de los conductores norteamericanos usa
regularmente el cinturn de seguridad. Se selecciona una
muestra de 10 conductores en una autopista del estado de
Oklahoma.

a) Cul es la probabilidad de que exactamente siete de

ellos lleven el cinturn de seguridad?
b) Cul la probabilidad de que al menos siete de los
conductores lleven el cinturn de seguridad?

Tema I
15
 Distribuciones de probabilidad

Resolucin:

Debemos determinar primero de qu tipo de distribucin se

trata. Veamos:

* Solamente hay dos posibles resultados en cada una de

las comprobaciones que se hacen a los conductores: llevan
el cinturn de seguridad (resultado que denominaremos
"xito") o no lo llevan ("fracaso").

* La probabilidad de "xito" (llevar el cinturn) es la

misma e invariable : 60%.

* Las pruebas son independientes: si el cuarto conductor

que es parado no lleva el cinturn de seguridad, eso no
condiciona el resultado de la comprobacin para el quinto
conductor que sea parado.

Cumple, por tanto, las condiciones del Proceso de Bernouilli,

en el cual definimos una variable aleatoria que es "nmero de
conductores que llevan el cinturn", es decir, "nmero de
xitos". Se trata, por tanto, de una distribucin Binomial con
n=10 y p=0.6.

a) Para calcular la probabilidad de que exactamente siete

conductores lleven puesto el cinturn de seguridad debemos
hacer uso de la funcin de cuanta, cuya expresin genrica es

16 Tema I
 ESTADSTICA II

n x n- x
p q si x = xi
x
f(X = x) =
0 si x xi

donde , p = probabilid ad del xito.

q = probabilid ad del fracaso.

10
f(X = 7) = 0,67 * 0,43 =
7

10!
0,6 7 * 0,43 = 0,215
7! (10 - 7)!

Esta expresin, aplicada al problema que nos ocupa ser:

b) La probabilidad de que como mximo siete conductores lleven

cinturn es P(X7), es decir, ser la funcin de distribucin
para xi = 7.

Recordemos que la funcin de distribucin tiene una expresin

que puede dificultar la realizacin de los clculos numricos,
por lo que utilizamos una va que nos facilite los clculos.
As:

P(X7) = 1 - P(X=10) - P(X=9) - P(X=8)

= 1 - f(X=10) - f(X=9) - f(X=8)

Las funciones de cuanta las calculamos de la forma ya

conocida y el resultado es:

Tema I
17
 Distribuciones de probabilidad

P(X7) = 1 - 0,006 - 0,04 - 0.121 = 0.833

Otra va alternativa de clculo sera:

P(X7) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) + P(X=3) + P(X=4) +

P(X=5) + P(X=6) + P(X=7)

I.1.4.- Distribucin de Poisson

I.1.4.1.- Definicin

La distribucin de Poisson se puede entender como un caso

particular de la Binomial que utilizamos para determinadas
distribuciones en las que el clculo de la probabilidad es
engorroso debido bien a que el nmero de pruebas es
excesivamente elevado o bien a que la probabilidad de xito es
excesivamente baja; en ambos casos la media (n*p) es muy
pequea en relacin al nmero de pruebas (n). En estos casos
se puede demostrar que la distribucin binomial converge,
tiende a comportarse, como una distribucin de Poisson.

Como regla prctica entenderemos que es aplicable la

distribucin de Poisson en aquellas binomiales cuya media
tenga un valor inferior a 5 y el nmero de pruebas sea
superior a 30.

Algunos ejemplos de fenmenos que se ajustan a una

distribucin de Poisson son los siguientes:

* el nmero de accidentes de trfico en una ciudad

durante una semana.

18 Tema I
 ESTADSTICA II

* el nmero de emergencias que llegan a un servicio de

urgencia hospitalaria.
* el nmero de robos denunciados en un mes en la ciudad
de Madrid.
* el nmero de llamadas telefnicas que llegan a la
centralita de una gran empresa en hora punta.

Todos estos casos pueden ser caracterizados como el nmero de

sucesos de un determinado evento en un perodo de tiempo. Cada
uno de estos eventos toma dos posibles valores, xito o
fracaso, equivalente a recibir una llamada o no recibirla,
accidentarse o no accidentarse, etc... Adems, la probabilidad
del xito es muy pequea. Es decir, la probabilidad de tener
un accidente es muy baja, la probabilidad de que una persona
llama a la centralita de la gran empresa es mnima. Y, no
debemos de olvidar, que n, nmero de personas que hay en una
ciudad, nmero de personas que circulan en coche, etc... es
muy grande. Todo esto nos lleva a que una buena parte de
fenmenos de esta naturaleza siguen una distribucin del tipo
Poisson. Es por ello que esta distribucin, tambin denominada
"de los sucesos raros" es particularmente til para resolver
problemas de colas y lneas de espera, temas ambos que se
podrn estudiar en otras asignaturas del rea de mtodos
cuantitativos en economa.

Por tratarse de un caso particular de la Binomial, la

distribucin de Poisson cumple los requisitos del Proceso de
Bernouilli y la variable aleatoria (X) sigue definindose como
el nmero de xitos en una sucesin de Bernouilli.

Se puede demostrar que la forma que adopta la funcin de

cuanta para una variable aleatoria (X) con una distribucin
de Poisson de parmetro 8 es:

Tema I
19
 Distribuciones de probabilidad

- x
f(x)= P(X = x) = e
x!

donde 8 = n*p, x! Es el factorial de x y e es el nmero e.

La forma que adopta la funcin de distribucin es

- r
F(x)= P(X = r) = e
r x r x r!

En base a la funcin de cuanta podemos calcular la media y la

varianza de la distribucin de Poisson. La determinacin de la
media es casi inmediata de forma inmediata

- x
x = E(X)= 1 = x e = e - x = e - x
x x

x=0 x! x=0 x! x=1 x!

x = E(X)= e-
x

x=1 (x - 1)!

Si hacemos y = (x - 1) nos quedar : E(X)= e- = e- e =
y

y=0 y!

Para el clculo de la varianza, determinaremos primero el

momento no centrado de orden 2, "2.

20 Tema I
 ESTADSTICA II

e- x
- 2
x

2 = E( X ) = x
2 2
= e x
x =0 x! x= 0 x!

2
2 3

2 = e
- 2
+ +
2

1! 2!
1 2 ... = e
+2 +3-
+...
1! 2!

2 3

2 = e 1+(1+1) +(1+2) +(1+3) +...

-

1! 2! 3!

Aplicando el desarrollo de Taylor llegamos a la seguinete

expresin para el momento no centrado de orden 2

= e 1+ + +...+ + + +... = e e + 1+ + +...

2 2 3 2

2 - -

1! 2! 1! 2! 1! 2!

Por tanto, 2 = e- [ e+ e ] = (1+ ) = + 2

Y la varianza se calcula como

2x = 2 - 21

2x = E( X 2 ) - [E(X)] = + 2 - 2 =
2

Por tanto, la media y la varianza de esta distribucin son

idnticas e iguales a 8=np.

Veamos un ejemplo de distribucin de Poisson. Un analista de

empresas ha pronosticado que el 3.5% de las pequeas empresas
irn a la bancarrota en 1995. Para una muestra de 100 pequeas
empresas, estime la probabilidad de que al menos tres de ellas

Tema I
21
 Distribuciones de probabilidad

entren en bancarrota, suponiendo que la prediccin del experto

es correcta.

Resolucin : Veamos primero de qu tipo de distribucin se

trata.

* Cumple los requisitos de un Proceso de Bernouilli,

puesto que hay dos resultados posibles (bancarrota o no
bancarrota); la probabilidad es constante (3.5% predicho
por el experto); y las pruebas son independientes.

* Puede ser considerada una Binomial, puesto que

definimos una variable aleatoria que es el nmero de
empresas que entran en bancarrota ("xito").

* Pero cumple las condiciones para ser analizada como una

distribucin de Poisson, puesto que n es muy grande
(n=100) y p muy pequea (p=0,035), por lo que la media es
muy pequea en relacin a n (n*p = 3,5)

Usaremos la distribucin de Poisson con media 3,5 para

aproximar nuestra distribucin.

La probabilidad de que al menos 3 de las 100 empresas entren

en bancarrota es igual a la probabilidad de que entren 3
empresas, ms la de que entren cuatro, mas cinco, y as hasta
100:

P(3) + P(4) + P(5) +.........+ P(100) = 1 - P(0) - P(1) -

P(2).

Para hallar las probabilidades necesarias para resolver el

problema debemos hacer uso de la funcin de cuanta, cuya

22 Tema I
 ESTADSTICA II

expresin genrica es:

- x
f(x)= P(X = x) = e
x!

Aplicada a nuestro ejemplo, y para el caso P(0):

-3,5 0
3,5 =
f(0) = P(X = 0) = e
0!
(0,30197) * (1)
= 0,302
1

Si aplicamos la frmula al resto de casos, la resolucin del

problema ser:

1 - 0,302 - 0,1057 - 0,1850 = 0.679

EJERCICIOS PROPUESTOS(estos ejercicios deben ser, adems,

practicados en EXCEL).

1.- Para acceder a un Master de postgrado se realiza un examen

tipo test a los solicitantes. El examen consta de cinco
preguntas y cada una tiene cuatro posibles resultados. Un
alumno no conoce las respuestas, pero decide contestar en
funcin del siguiente juego: tira un dado, si sale un 1 elige
el primer resultado; si sale un 2, elige el segundo resultado,
y as sucesivamente; si sale un 5 un 6, tira el dado de
nuevo. Se pide determinar:

a) cul es la probabilidad de xito y cul la de fracaso

Tema I
23
 Distribuciones de probabilidad

b) cul es la probabilidad de que acierte una respuesta

c) cul es la probabilidad de acertar dos o tres
respuestas.

2.- El nmero medio de solicitudes de prstamo que recibe una

entidad bancaria es 5 por da. Suponiendo que las solicitudes
de prstamo sigan una distribucin de Poisson, calcular la
probabilidad de que en un da se reciban exactamente dos
solicitudes.
3.- La proporcin de individuos en una poblacin con renta
superior a veinte millones de ptas. es de 0,005%. Determinar
la probabilidad de que entre 5.000 individuos consultados haya
dos con ese nivel de renta, supuesto que todos los consultados
respondan.

4.- Se lanza una moneda al aire diez veces. Determinar la

probabilidad de que salgan siete caras.

5.- Un agente de seguros debe visitar cinco posibles clientes

en una tarde, sabiendo que la probabilidad de que le contraten
un seguro es 0,4 en cada visita.

a) Determinar la probabilidad que tiene de contratar tres

seguros esa tarde.
b) Determinar el nmero esperado de seguros a contratar
esa tarde.
c) Determinar la varianza de la distribucin
d) Determinar la probabilidad de que venda entre dos y
cuatro seguros.
e) Determinar la probabilidad de que no se vaya a su casa
sin contratar al menos un seguro.

6.- El 80% de las bolas contenidas en una urna son de color

24 Tema I
 ESTADSTICA II

blanco, siendo el 20% restante de color encarnado. Determinar

la probabilidad de que al efectuar tres extracciones sucesivas
con reemplazamiento dos de las bolas extradas sean de color
blanco y una de color encarnado.

7.- He enviado invitaciones a cenar a 20 amigos mos que no se

conocen entre s, sabiendo que la probabilidad de que
individualmente acepten es del 90%. )Cul es la probabilidad
de que acepten como mucho 17 de mis amigos?.

8.- El nmero medio de automviles que llega a una estacin de

suministro de gasolina es de 210 a la hora. Si dicha estacin
puede atender a un mximo de 10 automviles por minuto,
determinar la probabilidad de que en un minuto dado lleguen a
la estacin de suministro ms automviles de los que pueden
ser atendidos.

9.- En una determinada zona geogrfica se pretende introducir

un nuevo producto del que es razonable esperar sea demandado
por el 0,4% de sus habitantes. Determinar la probabilidad de
que, consultados 1.000 de ellos, dicho producto sea demandado:

a) por tres o mas personas

b) por cinco personas o menos.

10.- Un da de verano muy caluroso el 10% de los empleados en

una gran oficina bancaria no acude a trabajar. La direccin de
la empresa decide hacer un estudio en profundidad sobre el
absentismo, para lo que selecciona aleatoriamente a diez de
los empleados de la oficina.

a) )cul es la variable aleatoria de este problema?

Tema I
25
 Distribuciones de probabilidad

b) )esa variable aleatoria es discreta o continua?

c) )cul es la probabilidad de que se seleccionen diez
empleados en un da caluroso y ninguno de ellos sea
absentista?.

11.- En un reciente estudio se comprob que el 90% de los

hogares norteamericanos tenan TV en color. En una muestra de
9 hogares, cul es la probabilidad de que:

a) los nueve tengan TV en color

b) menos de cinco tengan TV en color
c) Ms de cinco tengan TV en color
d) Al menos siete tengan TV en color.

12.- Uno de cada cinco fines de semana tengo dolor de

muelas, por lo que no puedo realizar las excursiones que
tanto me apetecen. Usando el programa STATG, determine:

a) La probabilidad de que en los prximos siete fines de

semana no tenga dolor de muelas.
b) La probabilidad de que tenga dolor de muelas
exactamente uno de los fines de semana.
c) La probabilidad de que tenga el dolor exactamente tres
fines de semana.
d) La probabilidad de que tenga dolor de muelas 4 5
fines de semana.

13.- Basado en un reciente experimento se ha detectado que el

5% de los tornillos fabricados por una fresadora Carter-Bell
automtica de gran velocidad, son defectuosos. Si
seleccionamos seis tornillos determinar la probabilidad de
que:

26 Tema I
 ESTADSTICA II

a) ninguno salga defectuoso

b) tres salgan defectuosos
c) resulten defectuosos menos de dos tornillos
d) los seis salgan defectuosos.

Soluciones a los ejercicios propuestos

1.- a) p=0,25 ; q=0,75

b) 0,39551
c) 0,35156
2.- 0,0842
3.- 0,02433
4.- 0,11718
5.- a) 0,23
b) 2
c) 1,2
d) 0,6524
e) 0,922
6.- 0,384
7.- 0,323
8.- 0,0092
9.- a) 0,000092
b) 0,9999

I.2.- Variables aleatorias continuas

I.2.1.- La distribucin uniforme

Diremos que la variable aleatoria X se distribuye

UNIFORMEMENTE en un intervalo [a,b] y lo representamos como X
- U(a,b) cuando su funcin de densidad es:

1
b - a si a x b

f(x) = Tema I
027 en otro caso


 Distribuciones de probabilidad

Cuya representacin grfica es:

0 si x < a


x-a
F(x)= si a x b
b-a


1 si x > b

La funcin de distribucin ser:

Y su representacin grfica:

28 Tema I
 ESTADSTICA II

El clculo de la media de esta variable es inmediato

1 1 b
E(X)= ba x dx = x dx =
b-a b-a a

b
1 x2 1 b2 - a2
= = =
b - a 2 a b - a 2

2 2
- (b - a)(b + a) b + a
= b a = =
2(b - a) 2(b - a) 2

La varianza la calculamos a travs de los momentos no

1 1 b 2
E( X 2 ) = ba x 2 dx = x dx =
b- a b- a a

b
1 x3 1 b3 - a3
= == 3 =
b - a 3 a b-a

3
- 3 2
+ ab + a 2
= b a =b
3(b - a) 3

centrados de orden 1 y 2

Tema I
29
 Distribuciones de probabilidad

I.2.2 LA DISTRIBUCION NORMAL

I.2.2.1 INTRODUCCION

La distribucin normal es la ms comn entre todas las

distribuciones de probabilidad utilizadas en Estadstica y
tiene importantes aplicaciones en la modelizacin de variables
estadsticas asociadas a los elementos de una poblacin. Por
ejemplo, las medidas fsicas del cuerpo humano en una
poblacin, las caractersticas psquicas medidas por test de
inteligencia o personalidad, las medidas de calidad en muchos
procesos industriales, los errores de las observaciones
astronmicas; siguen distribuciones normales.

Una justificacin de la frecuente aparicin de la distribucin

normal es el teorema central del lmite que establece que
cuando los resultados de un experimento sean debidos a un
conjunto muy grande de causas independientes, que actan
sumando sus efectos, siendo cada efecto individual de poca
importancia respecto al conjunto, es esperable que los
resultados sigan una distribucin normal.

Diremos que una variable aleatoria sigue una distribucin

X N( , 2 )

normal con parmetros y 2 y se representa:

cuando su funcin de densidad es de la forma:

30 Tema I
 ESTADSTICA II

1 1 x- 2
f(x)= e - 2( )
2

x siendo f 0 y

en donde es el conjunto de los nmeros reales.

Como se puede observar,la familia de distribuciones normales

depende de los parmetros y 2, que coinciden con la media y
la varianza respectivamente.

I.2.2.2 LA DISTRIBUCION NORMAL TIPIFICADA O STANDARD

I.2.2.2.1 Funcin de densidad. Propiedades

Un caso particular de distribucin normal es aquella en la

cual la media vale cero y la varianza 1. En este caso decimos
que la variable X se distribuye como una variable normal
tipificada o standard y la denotamos por
X N (0,1)

En este caso, su funcin de densidad toma la forma:

1 - x2
f(x)= e 2 x
2

PROPIEDADES
(1) Es simtrica respecto de x = 0, ya que:
f(-x) = f(x)
(2) Alcanza un mximo en x = 0 y vale
1
f(0) =
2

Tema I
31
 Distribuciones de probabilidad

(3) Es creciente para x < 0 y decreciente para x > 0.

(4) Los puntos de abcisas 1 y -1 son de inflexin de la
funcin.
(5) La recta y = 0 es asntota de la funcin, pues

lim
x
f(x)= lim f(x)= 0
x -

Su representacin grfica es:

I.2.2.2.2 Funcin de distribucin. Propiedades

La expresin de la funcin de distribucin es:
1 - x2
(x) = - f(x)dx = - e 2 dx x _
x x

2
F(x) verifica:

(1) F(-x) = 1 - F(x)

Demostracin:

(-x) = -x- f(x)dx = x f(x)dx =

= P(X > x) = 1 - (x)

Como f(x) = f(-x); entonces:

y P(X > x) = F(-x)

32 Tema I
 ESTADSTICA II

(2) Las rectas y = 0 e y = 1 son asntotas de la funcin F(x),

pues se cumple:
Lim (x) = 0
x

Lim (x) = 1
x

y adems como f(x) > 0, entonces nunca ocurre que:

F(x) = 0; ni F(x) = 1

Un elemento importante cuando se trabaja con distribuciones

normales es el uso de las tablas. Las tablas estadsticas son
un instrumento que nos facilita el clculo de probabilidades
para distintos sucesos. La mejor forma para trabajar con
tablas estadsticas es usarlas. Veamos un ejemplo para el caso
de clculo de probabilidades mediante el uso de la tabla de la
normal tipificada.

En la tabla 1 se muestra un tipo posible de tabla de la

N(0,1). En esta tabla se nos da la probabilidad de que la
variable tome valores en el intervalo (0,z). La forma de
usarla es la siguiente. Sea z=1.25, la probabilidad de que a
variable tome valores en el intervalo (0,1.25) es igual a
0.3944. La obtencin de esta probabilidad es inmediata. En la
primera columna buscamos la parte entera de z y el primer
decimal, es decir, en nuestro caso buscamos 1.2, y en la
primera fila buscamos las centenas de z, es decir, el 0.05. El
punto de corte de la fila que empieza con 1.2 y la columna que
comienza con 0.05 nos da la probabilidad de que la variable
N(0,1) tome valores entre 0 y 1.25.

Tabla 1. Normal tipificada.

Tema I
33
 Distribuciones de probabilidad

34 Tema I
 ESTADSTICA II

Veamos como calculamos P(|x|<1)con el uso de esta tabla. Esta

probabilidad es la probabilidad de que la variable tome
valores entre 1 y 1. Dado que sabemos que la variable normal
es simtrica, la probabilidad entre 0 y 1 es la misma que la
que hay entre 1 y 0. La probabilidad entre 0 y 1 la
calculamos directamente de la tabla 1 buscando el cruce entre
la fila 1.0 y la columna 0.00. Por tanto vale 0.3413. En
consecuencia, la probabilidad pedida ser igual a:

P(|x|<1)=P(-1,0)+P(0,1)=2*P(0,1)=2*0.3413=0.6826

Obsrvese que a partir de la tabla 1 podemos calcular la

funcin de distribucin de cualquier punto del espacio de los
nmeros reales. Para ello, lo nico que tenemos que hacer es:

a.- Si z es mayor que 0, a la probabilidad que nos da la tabla

le sumamos 0.5

b.- Si z es menor que cero, al 0.5 le restamos el valor que

nos da la tabla para el correspondiente z positivo.

Veamos un ejemplo: La funcin de distribucin en el punto 1.35

ser igual a 0.5+0.4115=0.9115. El valor 0.4115 es el que nos
da la tabla de la normal.

Si lo que queremos calcular es la funcin de distribucin en

el punto 1.35, esta la obtendremos como 0.5-P(0,1.35)=0.5-
0.4115= 0.0885

Si queremos calcular la probabilidad de que x est comprendida

en un intervalo, por ejemplo: P( 1 < X < 2 ), tendramos:

P( 1 < X < 2 ) = F(2) - F(1) = 0.97725 - 0.8413 = 0.13595

Tema I
35
 Distribuciones de probabilidad

Cuya representacin grfica sera:

Es por ello que no existe una nica tabla de la distribucin

N(0,1). Todas ellas nos dan la misma informacin pero de
distinta forma. El alumno debe manejase con cualquiera de
ellas. La tabla 2 nos muestra otra posible forma de la tabla
de la normal reducida.

Hasta ahora hemos calculado la probabilidad que hay entre dos

valores posibles de la variable, sin embargo otras veces
tendremos que calcular el valor x1 conocida su probabilidad. Es
decir, dado F(x1),por ejemplo F(x1) = 0.90, que lo
representamos como x0.90 tendremos que buscar en las tablas el
valor de x1 (la abcisa) que nos da una probabilidad (rea) de
0.90.

En este caso vemos que no existe en las tablas una

probabilidad exactamente igual a 0.90, lo que tenemos es:

A z=1.28 le corresponde una funcin de distribucin de

0.8997

36 Tema I
 ESTADSTICA II

A z=1.29 le corresponde una funcin de distribucin de

0.90147

Para calcular el valor exacto de x1 tenemos que interpolar y lo

hacemos empleando el siguiente fases

Fase 1.-Calculamos las diferencias siguientes:

Diferencia de abcisas Diferencia de probabilidad
1.29 0.90147 0.90147
-1.28 -0.8997 -0.90
0.01 0.00177 0.00147
Fase 2.-Hacemos la siguiente proporcin:

Diferencia de abcisas Diferencia de probabilidad

0.01 0.00177
x = 0.0083051
x 0.00147

Fase 3.-x1 = 1.29 - 0.0083051 = 1.28169; 0.90 = F (1.282)

I.2.2.3 DISTRIBUCION NORMAL GENERAL

Ya hemos visto que una variable aleatoria x sigue una

distribucin Normal (,2) cuando su funcin de densidad es:
1 1 x- 2
f(x)= e- 2 ( )
2

x siendo f 0 y
PROPIEDADES: La funcin

Tema I
37
 Distribuciones de probabilidad

1 1 x- 2
f(x)= e- 2 ( )
2

x siendo f 0 y
cumple las siguientes propiedades:
(1) Es simtrica respecto de x = pues f(-x) = f(+x).
(2) Alcanza un mximo en x = y vale
1
f( ) =
2

38 Tema I
 ESTADSTICA II

Tabla 2:Distribucin Normal

Tema I
39
 Distribuciones de probabilidad

(3) Es creciente para x < , y decreciente para x >

(4) Los puntos de abcisas (-) y (+) son de inflexin.
(5) La recta y = 0 es asntota de f(x) pues:

lim f(x)= lim f(x)= 0

x - x

En el siguiente grfico se puede apreciar la diferencia entre

algunas distribuciones normales con la misma media y distinta
varianza.

I.2.2.3.1 Funcin de distribucin

La funcin de distribucin de una normal general toma la forma

1 1 x- 2
F(x)= x- f(x)dx = -x - ( )
e 2 dx
2
que, como puede verse a simple vista, es difcil de manejar.

Sin embargo, no ser necesario trabajar con esta funcin para

el clculo de las probabilidades de una distribucin normal
general. Los valores de esta funcin pueden ser obtenidos a
travs de la funcin de distribucin normal tipificada
mediante el proceso de tipificacin de una variable normal, el

40 Tema I
 ESTADSTICA II

cual se prueba mediante los siguientes resultados:

(1) Sea X - N (,2). Entonces la variable Z = (X-)/ - N

(0,1) y se cumple:
x -
F(x)= ( ); x

(2) Sea Z - N(0,1), entonces la variable X = (Z +) se

distribuye como una N(,2) con 2 > 0, siendo su funcin
de densidad:
x x 1 1 x- 2
F(x)= - f(x)dx = - - ( )
e 2 dx
2

Demostracin de (1):

Calculamos la funcin de distribucin de

Tema I
41
 Distribuciones de probabilidad

X -
Z= Z

X -
F(z) = P ( Z z ) = P z = P ( X z + )= F (z + )

luego F(z) = F (z + ); y derivando :

2
1 1 z+ - 1 -1 z 2
f(z) = f( z + ) = -
e 2 =
e2 ;
2 2

1 -z 2
luego : f(z) = e 2; z
2

X -
entonces : Z = N (0,1).

x -
F(x)= ; x _ si X _ N( ,2 )

De forma que:
X - x - x-
F(x)= P ( X x ) = P = P (Z );

X -
pero Z = _ N(0,1) como hemos visto,luego :

x - x -
F(x)= P Z =

42 Tema I
 ESTADSTICA II

Se propone como ejercicio demostrar el segundo resultado.

Ejemplo: Si X se distribuye como N(20,4), calcular las

siguientes probabilidades:
1) P(X < 15).
2) P(4X -5 > 80).

Solucin:
1) Si X - N(20,4)
X - 20 X - x -
Z= _ N(0,1) y como P(X < x) = P < =
2

x - x -
= P Z < = ; luego, en este caso :

X - 20 15 - 20
P(X < 15) = P < = (-2.5) = 1 - (2.5) =
2 2

= 1 - 0.99379 = 0.00621; P (X < 15) = 0.6%

2) P(4X - 5 > 80) = P(X > 21.25) = 1 - P(X < 21.25).

Tipificando:
21.25 - 20
P (X < 21.25) = = (0.625) = 0.73405
2

[interpolando entre (0.620) y (0.630)]

resultando que P(4X - 5 > 80) = 1 - 0.73405 = 0.26595 = 26.6%

I.2.2.4 TEOREMA DE LA ADICIN

Cualquier combinacin lineal de variables normales e

independientes sigue una distribucin normal.

Si X1, X2,..., Xn son independientes, tal que Xi se distribuye

Tema I
43
 Distribuciones de probabilidad

como N(i, 2i);(con 2i > 0 para todo i = 1, 2,..., n), y dados

a1, a2, ..., an, b nmeros reales tal que ai es distinto de cero
para todo i = (1, 2, ..., n), se cumple:
n
Llamando X = a i X i + b;
i =1

n n

X N ai i + b, a2i 2i
i=1 i =1

La demostracin a este teorema se realiza a travs de la

funcin generatriz. Dado que en este curso esta funcin no se
ha estudiado, no se demostrar este teorema.

Corolario: Si X1, X2, ..., Xn son independientes y con la misma

distribucin normal: Xi se distribuye como N(,2); para i =

X N(n,n )
n
2
(1) i
i=1

(2) La variable " media muestral" sigue una distribucin normal :

1 n

2

Xn = X i _ N( ,
n
)
n i=1

(1, 2, ..., n) y 2 > 0, entonces:

I.2.3 TEOREMA CENTRAL DEL LIMITE

La importancia de la distribucin Normal se basa en el TEOREMA

CENTRAL DEL LIMITE, cuyo enunciado puede establecerse de la
siguiente manera:

44 Tema I
 ESTADSTICA II

" Sea x1, x2, ..., xn un conjunto de variables aleatorias

independientes (cualquiera que sea su distribucin, discreta o
contnua), y si "n" es lo suficientemente grande, la suma de
las variables xi se distribuye como una distribucin NORMAL".

En la prctica n es grande cuando supera el valor 30.

La Normal formada tendr como media la suma de las medias y

como varianza la suma de las varianzas.

I.2.5 La distribucin exponencial

Es un caso particular de la familia de distribuciones Gamma

descritas en el anexo I.2 que, debido a sus propiedades,
merece un estudio a parte.

Decimos que una variable aleatoria X sigue una distribucin

Exponencial con parmetro ( > 0) y la denotamos como
X EXP()
cuando X es una variable cuya funcin de densidad es de la
forma.
Y como funcin de distribucin tiene la siguiente expresin:

e- x para x > 0

f(x)=
0 para x 0

Tema I
45
 Distribuciones de probabilidad

si x > 0 F(x)= x- f(x) dx = 0x e -x dx = - [ e-x ] =1- e - x

0 si x 0

luego : F(x)=
1 - e- x si x > 0

Adems, se puede demostrar que la Esperanza y Varianza de una

variable exponencial de parmetro son iguales a:

E(x) = 1/
Var(x) = 1/2

Por lo tanto la desviacin tpica de una distribucin

exponencial es igual a su media.

sx = 1/

La representacin grfica de la funcin de densidad es:

46 Tema I
 ESTADSTICA II

Y la grfica de la funcin de distribucin:

Una caracterstica importante de la distribucin exponencial

es la propiedad de que no tiene memoria: si X tiene una
distribucin exponencial, entonces
P (X > b+ c / X > b)= P (X > c)

para b y c no negativos cualesquiera. Para probar esta

P ( X > x ) = 1 - P ( X x ) = 1 - F(x)= e - x

(para x 0)

afirmacin observamos que

De la definicin de probabilidad condicionada resulta que:

Tema I
47
 Distribuciones de probabilidad

P(X > b + c, X > b) P(X > b + c)

P(X > b + c/X > b) = = =
P(X > b) P(X > b)

-( b+c)
=e -b
= e-c = P(X > c) c.q.d
e

Como consecuencia de esta caracterstica, el uso de

distribuciones exponenciales es apropiado para distribuciones
de tiempo de vida cuando no hay deterioro con la edad.

EJERCICIO: Sabiendo que la clase de Estadstica comienza a las

10 horas y que el profesor que imparte dicha asignatura emplea
en el trayecto de su casa a la Facultad entre 15 y 20 minutos,
calcular a qu hora debe salir de casa para que pueda llegar
puntualmente a dar su clase con una probabilidad del 99%.

Solucin:
Si llamamos X al tiempo que tarda en llegar a la Facultad,

X - U(15,20)
Entonces:
1
20 - 15 si 15 x 20

f(x)=
0 en otro caso


Lo que nos piden es:

48 Tema I
 ESTADSTICA II

P ( X x ) = 0.99 =
X - 15 X - 15
= = 0.99
20 - 15 5

X - 15 = 4.95; X = 4.95 + 15 = 19.95

Tiene que salir de casa a las 9h 40m 3s

EJERCICIO: Si en nuestro pas la altura de los jvenes en edad

militar sigue una distribucin normal con media 173 cm. y
desviacin tpica 10 cm, calcular:

(1) Qu porcentaje de jvenes sera rechazado del servicio

militar si se establece que no irn a la "mili" aquellos cuya
altura sea inferior o superior a la media en 20 cm.
(2) Suponiendo que un determinado ao el Ministerio de Defensa
decide que nicamente harn el Servicio Militar el 75% del
censo de jvenes, inicialmente tiles, )qu intervalo de
altura tendr que elegir?

Solucin:
(1) Llamando X a la altura de los individuos en edad militar:
X - N(173,100)
y nos piden:
P(0x - 1730 > 20) = 1 - P(0x - 1730) # 20) =
= 1 - P(153 # x # 193) = 1 - (F(193) - F(153))=
(tipificando):

= 1 - (F(2) - F(-2)) = 1 - F(2) + F(-2) = 1 - F(2) + 1 -

F(2) =
= 2 - 2F(2) = 2 - 2 x 0.97725 = 0.0455 = 4.55%

(2) Si hace el Servicio Militar el 75%, se rechaza el 25%,

Tema I
49
 Distribuciones de probabilidad

luego tenemos que calcular:

P (| X - 173 | > a ) = 1 - P (- a X - 173 a ) =

a X - 173 a a a
1- P - =1- P - Z
10 10 10 10 10

X - 173
siendo Z = N(0,1)
10

a
luego P (| X - 173 |> a ) = 1 - ( ) - (- ) =
a
10 10

a a
= 2 - 2 = 0.25 = 0.875
10 10

segn las tablas :

(0.8749) = 1.15

(0.8770) = 1.16

a
Interpolan do : = 1.1505, luego a = 11.505.
10

P(0X - 1730 > a) = 0.25

Para admitir nicamente al 75%, hay que establecer un

intervalo de 11.5 cm sobre la media.

50 Tema I
 ESTADSTICA II

EJECICIO 3: Una tienda vende camisetas de dos marcas distintas

(Top y Body). Las ventas de cada una de estas marcas siguen
distribuciones normales con media de 2000 unidades y
desviacin tpica de 100 unidades para la marca Top, y 2100
unidades de media con desviacin tpica de 110 unidades para
la marca Body.

Al hacer el pedido para la prxima temporada, el dueo de la

tienda quiere conocer la probabilidad de que las ventas de la
marca Body superen en ms de 150 unidades a las de la marca
Top.

Solucin:
Llamando T ventas de la marca Top: T N(2000, 1002)
Llamando B ventas de la marca Body: B N(2100, 1102)
Se pide: P(B - T > 150); llamando B - T = X

Tema I
51
 Distribuciones de probabilidad

x = 2100 - 2000 = 100

X N
2 = 1002 + 110 2 = 22100; = 148.67
x x

X N(100,148.67 2 )

Tipificando : si X N(100,148. 67 2 ) entonces :

X - 100
Z= N(0,1)
148.67

luego : P(X > 150) = P Z >

150 - 100
= P(Z > 0.34) =
148.67

= 1 - P(Z < 0.34) = 1 - 0.6331 = 0.3669 = 37%

EJERCICIO 4: El coeficiente intelectual de los alumnos de

C.O.U en un determinado colegio sigue una distribucin Normal
con media 100 y desviacin tpica 5:

(1) Elegidos al azar 10 alumnos para participar en un concurso

regional, cul es la probabilidad de que el coeficiente
intelectual, por trmino medio, de estos 10 alumnos no difiera
de la media de su curso en ms de 2 puntos?
(2) Cuntos alumnos tendran que ir al concurso para que su
coeficiente intelectual medio no difiera del de su curso en
ms de 2 puntos con una probabilidad del 97.5%?

Solucin:
Llamando Xi al coeficiente intelectual del alumno i-simo para

52 Tema I
 ESTADSTICA II

i = 1, 2, ...,10, Xi N(100,52); suponemos que las variables

son independientes.

El coeficiente medio viene dado por:

1 10 52
X 10 = X i _ N(100, )
10 i=1 10
La probabilidad pedida es:
P(| X 10 - 100 | 2) = P(-2 X 10 - 100 2) =

- 100 10 ( X 10 - 100)
Tipificand o Z = X 10 =
5/ 10 5

10 10 ( X 10 - 100) 10
= P(-2 2 ) = P(-1.26 z 1.26) =
5 5 5

= (1.26) - (-1.26) = 2(1.26) - 1 = 2 * 0.8962 - 1 = 0.7924 = 79%

(2) Tenemos que encontrar el valor de n para el cual se

cumple:

Tema I
53
 Distribuciones de probabilidad

P (| X n - 100 | 2 ) 0.975

2
n ( X n - 100)
Como X n _ N 100, 5 , entonces Z = _ N(0,1)
n 5

2 n 2 n
por lo tanto : P (| X 10 - 100 | 2 ) = P - Z =
5 5

2 n 2 n
= 2 - 1 0.975 0.9875
5 5

2 n
Interpolan do : 2.24152; de donde n 31.40
5
Tienen que ir al concurso ms de 31 alumnos.

EJERCICIO 6: Un sistema elctrico es alimentado por siete

baterias, las cuales funcionan de forma independiente, siendo
el tiempo de vida para cada bateria una variable aleatoria
exponencial con = 0.0001 (el tiempo se mide en horas). El
sistema deja de funcionar cuando se paran 4 o ms baterias.
Cul es la probabilidad de que el sistema funcione ms de
10.000 horas.

Solucin:
Tenemos que calcular P(Y 4). Consideramos la variable Y = n
de bateras que funcionan ms de 10.000 horas.

1 si la bateria funciona al cabo de 10.000h

Definimos Y i = para i = {1,2,3,4,5,6,7}



0
si no es asi

54 Tema I
 ESTADSTICA II

Definimos Xi: "tiempo de vida de la bateria i" para i=1,...,7

Xi - Exp(0.0001) siendo las variables Xi independientes.

De forma que: P(Yi = 1) = P(Xi > 10000) = 1 - F(10000) =

= e-0.0001*10000 = e-1

luego P(Yi = 1) = e-1 = 0.3679 y P(Yi = 0) = 1 - e-1 = 0.6321

Yi - b(0.3679) y son independientes, pues Xi son

independientes, y se cumple que Y = Y1 + Y2 +...+Y7.

Por tanto Y - B(7, 0.3679) y entonces:

7
7
P(Y 4) = 0.3679i * 0.63217 - i = 0.230371 = 23%
i= 4 i

Que es la probabilidad de que el sistema pueda funcionar ms

de 10.000 horas.

EJERCICIO 7: Si los autobuses con destino a la Universidad

salen cada 15 minutos, por trmino medio, y suponemos que los
tiempos entre las salidas de los distintos autobuses son
independientes y siguen una distribucin exponencial, cul
sera la probabilidad de que un estudiante tuviera que esperar
ms de 20 minutos?

Solucin:
Si T - Exp() entonces E(T) = 1/ y = 1/15

Llamamos X20: "nmero de autobuses que llegan en 20 minutos"

X20 - P(1/15*20) = P(4/3)

Tenemos que calcular:

Tema I
55
 Distribuciones de probabilidad

(4/3 )0 - 4 4
P(X = 0) = e 3 = e - 3 _ 0.2636 = 26%
0!
Que es la probabilidad de que en 20 minutos no llegue ningn
autobs.

56 Tema I