UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIOSA

CENTRO DE CINCIAS AGRRIAS

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA RURAL
ERU 626 - ECONOMETRIA
(2o Semestre 2017)

EXERCCIO No 1
(Entregar dia 25/08/2017)

1. Leia o artigo Regressions: Why Are Economists Obsessed with Them? Rodney
Ramcharan (disponvel em http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2006/03/basics.htm)
a) Quais so as principais Etapas da Metodologia Economtrica? Explique, de forma
sucinta, o significado de cada uma delas. Ok
Considere o problema em que se deseja analisar o relacionamento entre os nveis de
salrio e de educao entre indivduos.. ok
a) Especificar o modelo economtrico a ser estimado
b) Justificar a incluso de cada varivel explicativa
c) Estabelecer o sinal esperado para os coeficientes de cada varivel
d) Estabelecer as pressuposies do modelo
e) Explicar que tipo de dados podem ser usados para estimar o modelo.
f) Quais as principais armadilhas na anlise de regresso?

2. Uma economista do Ministrio do Planejamento est interessada em estimar a

demanda por energia eltrica no Brasil. A sua varivel dependente ndice de quantidade
demandada de energia eltrica (Q) e as variveis independentes so ndice de Produto
Interno Bruto (PIB) e ndice Tarifa Mdia (T). Os dados esto apresentados na tabela
abaixo
Qt 1 2 PIBt 3Tt ut .
a) Calcule (manualmente numa planilha eletrnica) as estimativas de MQO dos
parmetros do modelo dadas
1

por ( X X ) X Y 2 . Escreva a equao estimada. ok
1

3
b) Calcule (manualmente numa planilha eletrnica) o vetor de valores
estimados de de Y ( Y X ) e o vetor de resduos do modelo u Y Y ; coloque-os na
tabela.
c) Calcule (manualmente) a Soma de Quadrados dos Resduos (SQR) dada por:
11
SQR u t2 u u .
t 1
d) Calcule (manualmente) o teste F. por meio da ANOVA.
e) Interprete as estimativas de efeito marginal e calcule as elasticidades.
f) Teste (manualmente numa planilha eletrnica) a hiptese que 2 = 3
Q Y T
32,5 43,5 126,4
36,7 48,5 127,1
40,9 54,3 137,5
45,6 61,9 136,5
50,7 67,5 127,3
57 71 137
 65 77,9 122,7
72,5 81,5 115,3
80,9 85,5 109,9
90,5 91,6 105,2
100 100 100
103,3 96,6 109,6
114 97,5 102,9
122 95,1 89,8
135,6 100,5 85
140,7 108,8 83,5
150,4 117 76,5
155 121,2 105
162,8 121 93,3
170,2 124,9 64,7
173,4 119,2 68,9

3. Considere, agora, o modelo Yi X i i (regresso linear simples sem intercepto).

Partindo-se da frmula ( X X ) 1 X Y , obtenha as frmulas, em termos de somatrio,
para o estimador e para V ( ) . ok

4. Qual o significado dos coeficientes de regresso parciais? Analise e prove que

possvel manter constante a influncia de um regressor de forma matricial. (Dica: Ver
Greene).

5. Considere os seguintes resultados da estimao de uma funo de produo para o

perodo 1948-1978:
^
l n(Y / K ) 1,5492 0,7135ln(h / k ) 0,1081ln(Pe / P) 0,0045t R 2 =0,98
Valores de tcalculado (16,33) (21,69) (-6,42) (15,86)

Onde Y produo; K indicador dos fluxos de servios de capital; h horas homem; Pe

ndice de preos ao produtor para combustveis e produtos correlatos; P deflator de
preos para o setor privado; t tempo.
a) Teste a hiptese de R2 = 0.
b) Teste a hiptese de que um aumento nos preos de energia em relao ao
produto provoca queda da produtividade dos recursos de capital e trabalho
existentes.
c) Qual a perda de produtividade se houvesse um aumento de 60% no preo relativo
da energia (Pe/P)?