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Mujer: indica si el individuo es de sexo masculino o femenino, con la intuicin de que las
mujeres tienden a ser ms responsables con sus deudas que los hombres esta variable
toma el valor de 0 si el individuo es mujer y 1 si el individuo es hombre y se espera que su
coeficiente tenga signo positivo de manera que si el individuo es hombre aumente su
probabilidad de default.
Empleado: refleja si el individuo se encuentra actualmente trabajando o est
desempleado, la intuicin indica que si el individuo se encuentra desempleado aumentar
su probabilidad de default y por tanto el coeficiente de esta variable es positivo si 0 indica
que el individuo est empleado y 1 que el individuo est desempleado.
Profesional: refleja si el individuo tiene estudios a nivel profesional, la intuicin indica que
una persona profesional tendr menos probabilidades de caer en default, por tanto se
espera que si la variable toma el valor de 0 cuando el individuo es profesional y 1 cuando
no lo es entonces el coeficiente que acompaa esta variable tenga signo positivo.
Edad y Edad2: indica la edad del individuo, la intuicin seala una relacin negativa hasta
cierto punto de la edad con el default, de manera que a mayor edad menos probabilidades
de default tiene el individuo, sin embargo, tambin se espera que a partir de cierto punto
esta relacin cambie y a mayor edad se tenga una relacin positiva con el default, por lo
cual se incluye la variable Edad2 que es la edad al cuadrado.
Mora: indica si el individuo est en mora con su obligacin o no, se espera que tenga una
relacin positiva con el default de manera que si el individuo actualmente est en mora
esto aumente su probabilidad de caer en default.
Saldo: Se refiere al capital que an adeuda el individuo en ese momento. Se espera que
tenga una relacin positiva con el default de manera que a menores saldos por pagar la
probabilidad de default disminuya.
Default: es la variable explicada en indica si el individuo se encuentra actualmente en
default o no, toma el valor de 0 si no est en default y 1 si est en default.
PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA:
Mujer: para probar la significancia de esta variable se usa una prueba Chi 2 por ser ms
efectiva en variables de respuesta, la salida de STATA nos muestra:
La prueba nos muestra un p-valor menor a 0,05, por lo tanto con una significancia del 5%
podemos decir que esta variable es significativa para explicar el default. Observamos
tambin que esta prueba confirma la intuicin sobre esta variable pues muestra que la
mayora de los individuos que toman el valor de ceo en la variable mujer, es decir, la
mayora de las mujeres tambin toman valor de cero en la variable default, es decir, no se
encuentran en default.
Empleado: Al realizar la prueba de hiptesis sobre esta variable en STATA obtenemos la
siguiente salida:
Se observa que el p-valor es menor a 0,05 y por tanto a un nivel de significancia del 5%
esta variable es significativa en la explicacin del Default, adems se observa que la
intuicin sobre la variable se confirma pues la mayora de los individuos que estn
empleados (empleo=0) no estn en default (default=0).
Profesional: Al realizar la prueba de significancia sobre esta variable STATA arroja la
siguiente salida:
Se observa un p-valor menor a 0,05, por lo tanto la variable es significativa en la
explicacin del default con un 5% de significancia, adems se observa que la mayora de
los individuos profesionales (profesional=0) no estn en default.
Mora: Al realizar la prueba de significancia sobre esta variable obtenemos:
Puesto que el p-valor de esta prueba es mayor a 0,05 no se tiene evidencia estadstica para
rechazar la hiptesis nula y por tanto la variable no es significativa a un nivel de
significancia del 5%.
Edad: Al realizar la prueba t de significancia a esta variable por ser ms efectiva en
variables continuas STATA arroja el siguiente resultado:
Se observa que el p-valor de la hiptesis nula de que el coeficiente que acompaa la
variable edad sea igual a cero es menor a 0,05 por tanto hay evidencia estadstica para
rechazar la hiptesis nula, por lo cual la variable edad es significativa en la explicacin del
default a un nivel de significancia del 5%.
Edad2: Al realizar la prueba de significancia sobre esta variable se obtiene:
EFECTOS MARGINALES:
MATRICES DE CONFUSIN:
segmento de probabilidad de
default (entre 0.2 y 0.6).
.4 .2
0
0 .2 .4 .6 .8 1
Pr(Default)
0 1
Logit
1
.8
Probability <= PIL
.4 .2
0 .6
0 .2 .4 .6 .8 1
Pr(Default)
0 1
CURVA ROC:
1.00
ROC es de 0.87, lo que significa
que las estimaciones de ambos
modelos son mucho mejores
0.75
que el azar.
Sensitivity
0.50
0.25
0.00
Logit
1.00
0.75
Sensitivity
0.50
0.25
0.00
HISTOGRAMA:
15
en dos secciones ambas
leptocrticas y asimtricas hacia
la izquierda. La concentracin
de individuos en las segunda
10
seccin de la grfica es menor
que en la primera, lo que indica
Density
en default.
0
0 .2 .4 .6 .8 1
Pr(Default)
Logit
15
10
Density
5
0
0 .2 .4 .6 .8 1
Pr(Default)
En STATA se calcula la prdida esperada individual mediante el siguiente cdigo, a saber, gen
PE=PIL*saldo, posteriormente para hallar la perdida esperada total se suman todos los valores de
PE y se obtiene que sta es 19.592.027.688.
gen edad2=edad*edad
ttest edad, by (Default)
***************************Modelos
******Efectos marginales
mfx
******Matriz de confusion
estat classification
predict PIP
predict PIL
*****grafica KS
lroc
logit Default edad edad2 mujer empleado profesional, nocons
lroc
histogram PIP
histogram PIL
gen PE = PIL*saldo
sum PE
total PE