Un modelo para tarificar seguros.

Aplicacin a seguros mdicos

corporativos.
1. Introduccin

La tendencia mundial es que los costos mdicos han ido creciendo sostenidamente, se ha

producido un envejecimiento de la poblacin y los consumidores tienen necesidades

crecientes y cambiantes, aumentado la exigencia de mayor informacin, calidad y tecnologa

en sus atenciones mdicas. Por otra parte las compaas de seguros que participan en el

mercado de seguros de salud, estn expuestas a diversos riesgos actuariales y financieros.

Uno de los riesgos actuariales corresponde al riesgo de tarificacin, en cuanto a la

incertidumbre acerca de resultados futuros tales como ingresos de inversin, tasas de

mortalidad y morbilidad, gastos administrativos y ventas. Si los supuestos utilizados en la

tarificacin de seguros son errneos, no se podr cumplir con las obligaciones con los

accionistas. En este contexto, uno de los factores determinantes para participar en este

mercado es lo que se denomina underwriting o suscripcin de seguros, que consta por una

parte, el cmo determinar la tarifa de un seguro colectivo y por otra, cmo seleccionar los

riesgos, de manera tal de tener una cartera de riesgo controlado, y con una prima suficiente

para que el negocio sea rentable en su conjunto.

Este estudio pretende determinar las bases tericas y actuariales para determinar tarifas de un

seguro de salud colectivo, proponer un modelo de tarificacin y aplicarlo a una importante

compaa de seguros del mercado chileno, en su Direccin de Seguros Colectivos.

La investigacin se efectu en 3 etapas: (1) Determinacin de la prima neta de riesgo; (2)

Obtener fuentes de datos alternativas, y (3) Clculo de primas brutas utilizando de

herramientas de simulacin.

En forma paralela, se efectu una breve investigacin del mercado asegurador internacional y

chileno, se trabaj con un marco terico para sustentar los anlisis efectuados, y
posteriormente se resumieron los resultados obtenidos a partir de las simulaciones con un

software escogido.

2. Fundamentos tericos

La organizacin y financiacin del sistema sanitario vara sustancialmente de un pas a otro,

en los pases en que los mercados no estn bien organizados y no existen sistemas estatales,

las personas tienen que financiar ellas mismas los servicios de salud. Este sigue siendo el

caso de muchos pases en desarrollo. En los pases desarrollados, en cambio, los gobiernos

suelen crear una infraestructura sanitaria, instalar mecanismos propios de pooling de riesgos

o regular el mercado, de modo que estn disponibles seguros privados.

En Chile, de acuerdo a lo planteado por Sapelli, por dcadas la participacin en el sistema de

seguro de salud ha sido mandatoria para los trabajadores dependientes. Hasta 1981, los

trabajadores contribuan a uno de los dos sistemas pblicos disponibles (uno para operarios y

otro para administrativos), pero cambi a partir de esa fecha y los trabajadores tuvieron la

opcin de escoger de entre varios proveedores de servicios de salud privados. Actualmente

los trabajadores dependientes de manera obligatoria, deben comprar un seguro de salud con el

7% de sus ingresos (259).

En general, beneficios mdicos de grupo a nivel internacional han crecido hasta el nivel de

ser el tipo de seguro predominante. En Chile, de acuerdo a la Asociacin de Aseguradores de

Chile, los seguros de salud en Chile son coberturas complementarias a planes de ISAPRE o

FONASA, principalmente de tipo colectivo y suscrito por un empleador o un ente negociador

como sindicatos o unidades internas de empresas. En esta modalidad, las tarifas o primas son

menores respecto a seguros de tipo individual y entrega la misma cobertura a los

beneficiarios. Ello se explica por que registra una mayor diversificacin del riesgo que los

seguros individuales reduciendo los costos (1).

Para proveer las coberturas de seguro y otros servicios financieros, las aseguradoras asumen

varios tipos de riesgos actuariales y financieros. Segn Liebwein, los modelos de riesgo

ofrecen una ventaja al combinar todas las operaciones de una compaa de seguros, a saber

suscripcin, inversiones, tarificacin, impuestos, activos etc., en un modelo el que provee una

visin de las futuras operaciones y requerimientos de capital (9).

Para Cummins y Santomero, en muchas instancias la compaa debe mitigar el riesgo

financiero y actuarial asociado a las transacciones propias del negocio, y en otras este puede

ser transferido a travs de una combinacin de reaseguro, tarificacin y diseo de planes.

Muchas de las compaas en EEUU se basan en los lineamientos de la Sociedad de

Actuarios, que han clasificado los riesgos actuariales en los siguientes: Riesgos de activos,

Riesgos de tarificacin, Riesgo de calce entre activos y pasivos, Riesgos miscelneos (291

292).

Si de acuerdo a lo mencionado por Liebwein, el riesgo puede ser definido como un concepto

de alcanzar metas en ambientes de incertidumbre, en este contexto, los modelos

determinsticos no son adecuados, por lo que los modelos probabilsticos adquieren mayor

importancia, entre ellos, los modelos de simulacin (20).

De acuerdo a lo planteado por Black y Skipper, la tarifa de un seguro de salud involucra un

anlisis de los datos disponibles y el desarrollo de las primas de riesgo que sean adecuadas,

razonables y equitativas para diferentes clasificaciones de asegurados (798). Para establecer

las primas de riesgo para cualquier tipo de cobertura mdica, se hace necesario partir con

determinar una medida de costo anual de siniestros netos esperados por pliza en una

determinada lnea de negocios. El costo neto de siniestros de cualquier beneficio es el

producto de la frecuencia de siniestros y el monto de siniestros promedio (severidad). El

costo unitario del beneficio implica el clculo del costo de proveer una unidad de beneficio,

por lo que el costo anual de siniestros es el resultado de multiplicar el costo unitario por la
cantidad de beneficio que proceda (800). La prima bruta debe financiar los beneficios

otorgados, los gastos, impuestos, utilidad y margen de contingencia. La prima de un beneficio

en particular, depende de: la morbilidad, acuerdos con proveedores, gastos, impuestos,

persistencia, inters, utilidad y margen de contingencia (803).

Heckman y Meyers plantean un algoritmo para calcular probabilidades acumuladas y prima

pura a partir de una distribucin de frecuencia y severidad de siniestros. Los autores efectan

una revisin de 4 mtodos para lograr una distribucin agregada a partir de una distribucin

de frecuencia y severidad de siniestros, donde el ms popular para calcular la distribucin

agregada de siniestros es el mtodo de Montecarlo. Este mtodo es fcil de entender y se

puede ser muy certero, sin embargo necesita mucho recurso computacional (22-61).

Meyers, desarrolla un modelo para encontrar una distribucin agregada de costo de siniestros

a partir de una distribucin de frecuencia y severidad de siniestros, tambin utilizando el

mtodo de Montecarlo, y agrega la posibilidad de poner un tope por evento. Para modelar

utilizan una distribucin Poisson para la frecuencia de siniestros y utiliza como supuesto que

la distribucin de severidad es independiente de la distribucin de frecuencia y encuentran

tres distribuciones para reflejar el comportamiento del precio de los siniestros o severidad

(110).

Corradin y Verbrigghe, acuden el mtodo de simulacin para estimar el costo de siniestros de

incendio. Para ello disponen de una distribucin Binomial Negativa para la frecuencia, que

corresponde a una distribucin discreta que segn los autores, ha sido utilizada ampliamente

en el trabajo actuarial para representar el nmero de siniestros o frecuencia. Por otra parte

utilizan una distribucin Pareto generalizada para la severidad, que corresponde a una

distribucin continua. Ambas distribuciones las suponen independientes al aplicar el modelo

(1-24).
La herramienta disponible y usada en este trabajo es @Risk de Palisade Corporation, Versin

Industrial 5.0, que utiliza la simulacin Monte Carlo, para hacer un anlisis de riesgos. Una

de las bondades de este software la disponibilidad de la funcin RiskCompound, que permite

obtener una distribucin agregada a partir de una distribucin de Frecuencia y Severidad de

siniestros mdicos.

3. Metodologa

Este modelo se presenta como una forma de clculo del costo neto de los co-pagos por

servicio para un seguro complementario de salud. En general el mercado de seguros enfrenta

escenarios de incertidumbre, por ejemplo un nmero incierto de siniestros puede presentarse

en una nueva pliza y cada siniestro tiene un valor monetario incierto. De esta manera, se

dificulta poder estimar el valor real de siniestros totales, para lo que el anlisis de riesgo se

utiliza muy a menudo para modelar estas situaciones.

Para calcular el costo neto de de los co-pagos se utiliz simulacin de Montecarlo y, as

obtener una distribucin de probabilidades agregada del costo de siniestros a partir de una

distribucin de frecuencia y una de severidad de los siniestros. La metodologa de simulacin

requiere de una muestra de Frecuencia y Severidad, para luego simular en forma aleatoria

eventos independientes obteniendo un dato de cada muestra y calculando el costo neto de

siniestros en cada caso, vale decir el producto de una frecuencia y una severidad para

componer una tercera muestra que representa el costo neto de siniestros.

3.1 Agrupacin de Servicios

Identificados todos los cdigos de servicios asociados a los planes complementarios de salud

de la base de datos utilizada, se procedi a efectuar una agrupacin de dichos servicios lo que

responde a las agrupaciones utilizadas en la oferta comercial de seguros colectivos de salud.

Las principales agrupaciones corresponden a gastos del tipo hospitalario, las del tipo

ambulatorio y gastos de maternidad. En total se seleccionaron 133 cdigos de servicios que

presentaron gastos durante el perodo bajo estudio. Otros 34 cdigos de servicios que

presentaron gastos durante el perodo bajo estudio, no fueron considerados ya que

corresponden a cdigos de prestaciones del tipo dental, catastrfico y aquellos creados para

pagar excepciones que no estn cubiertas por la pliza normal de seguros colectivos.

3.2 Muestra utilizada para frecuencia (F) y severidad (S)

Como primer paso se obtuvieron muestras de frecuencia y severidad de siniestros. Se utiliz

la base de datos de la compaa bajo estudio para el perodo 01/01/2006 y 31/12/2006, y de

forma independiente primero, se obtuvo una lista de reclamos mdicos por agrupacin de

servicios que representa la severidad de siniestros y en segundo lugar, se obtuvo una lista de

asegurados expuestos por cobertura, que incluye la frecuencia de uso de dichas prestaciones,

y finalmente la clasificacin por tipo de asegurado (Empleado slo, con 1 carga y con Grupo

familiar). Cabe mencionar que ambas muestras, aun cuando corresponden ambas a la misma

base de datos de gastos incurridos durante el ao 2006 de la compaa de seguros bajo

estudio, se utilizan en forma independiente para simular frecuencia y severidad de siniestros

por la suficiencia que poseen ambas muestras en forma independiente.

3.3 Ajuste de distribucin estadstica para F y S (por servicio)

Utilizando las posibilidades del software @Risk, se ajust para cada agrupacin de servicios

una distribucin tanto para la frecuencia como para la severidad de siniestros de acuerdo a las

muestras de datos seleccionadas. Conceptualmente, y de de forma consistente a lo expuesto

en la revisin bibliogrfica, las distribuciones de severidad de siniestros resultaron ser del

tipo continuas y las distribuciones de la frecuencia discretas. Se ajustaron 75 distribuciones

de frecuencia y 75 severidad de acuerdo a cada agrupacin de servicios definida.

3.4 Funcin RiskCompound

El software cuenta con una funcin que se usa para modelamiento Frecuencia - Severidad,

para lo cual toma 2 distribuciones para formar una nueva distribucin. En cada iteracin, la
muestra obtenida de la primera distribucin o frecuencia indica cuantas veces debe correr la

segunda distribucin o severidad. Las muestras obtenidas de la segunda distribucin o

severidad son sumadas para entregar el valor retornado por la funcin RiskCompound que es

el total de siniestros para la iteracin. Esta funcin se utiliz para simular la frecuencia y

severidad de siniestros con las distribuciones que fueron ajustadas a partir de las muestras

obtenidas, as se simularon todas las agrupaciones de servicios para obtener con una

metodologa alternativa, el costo neto de siniestros para cada agrupacin de servicios

definida.

3.5 Costo neto de siniestros calculados con @RISK

Utilizando la Funcin RiskCompound con @Risk, se obtuvieron los costos netos de

siniestros utilizando la media de la funcin de distribucin resultante de dicha frmula y

mensualizado. Para obtener las distribuciones resultantes de costo por servicio se utiliz la

funcin de convergencia que posee el software para 7 agrupaciones que representan el

78,65% de los costos totales calculados por asegurado. Para el resto de las agrupaciones se

efectuaron 50.000 iteraciones.

3.6 Ajustes y determinacin del costo por servicio final

El desarrollo de la prima de riesgo de un seguro de salud, particularmente de uno del tipo

complementario, usualmente consta de 2 etapas. Primero es calcular la prima neta de riesgo o

costo puro de siniestros. La Prima neta de riesgo se expresa como sigue:

PRIMA NETA DE RIESGO = SINIESTROS + AJUSTE POR RESERVAS

El ajuste por reserva se puede desglosar en al menos 3: ONR (Siniestros ocurridos y no

reportados), Medical Trend (Tendencia Mdica) y Shock Claims (Siniestros Catastrficos).

Para el estudio se utiliz 0% para ONR, debido a que la base de datos obtenida considera

todos los reclamos incurridos entre el 01/01/2006 y 31/12/2006 e independiente de la fecha

en que fueron pagados. Se utiliz 2,61% como medida de Medical Trend, que corresponde al
producto entre el Trend en utilizacin y el Trend en precio, y refleja la proyeccin del

aumento o disminucin en el costo mdico para una cobertura de seguro mdico. Finalmente

se utiliz 2,81% como medida de Shock Claims, y corresponde a los siniestros de tipo

catastrfico y varan de acuerdo a los distintos niveles de costos y tamao de las carteras de

seguros de Salud de las compaas aseguradoras. El ajuste total obtenido es 8,10% y se

calcul como sigue:

AJUSTE POR RESERVAS = ONR + TREND MEDICO + SCHOCK CLAIMS

Una vez obtenidos los factores de ajuste por reservas se ajustaron los gastos por servicio

obtenidos con la metodologa @Risk, y se determin la Prima Neta de Riesgo.

3.7 Ajustes adicionales

Este trabajo plantea una metodologa para calcular la Prima Neta de Riesgo, pero una

segunda fase es calcular la Prima Bruta Final, que va a depender de las condiciones que se

incluyan en una pliza de seguro complementario de salud para un grupo determinado. Las

especificaciones de cada grupo afectarn el clculo de las tarifas finales, algunos de estos

factores son: tamao, nivel de ingreso/riesgo ocupacional, distribucin de sexo y

edad/morbilidad, ubicacin geogrfica, nivel de participacin del empleado, perodo de

revisin de tarifas, diseo de plan de beneficios, margen, etc.

3.8 Plan de beneficios: Propuesta con @RISK

Los ajustes a los costos especficos, deducibles y copagos, pueden tener un impacto

dramtico en el uso de los servicios mdicos. La funcin RiskCompound cuenta con 2

argumentos adicionales para sensibilizar topes y deducibles. Al sensibilizar estos argumentos

adicionales, dicha funcin sustrae el deducible y aplica lmite definido para cada muestra

severidad arrojando un valor de siniestros ajustado. Utilizando la misma metodologa

utilizada para calcular la prima neta de riesgo con @Risk, se simularon ejemplos de topes y

deducibles sobre las 7 principales agrupaciones de servicios.

4. Resultados

En la figura 1 se muestra el ajuste de distribucin de Frecuencia y Severidad para la

agrupacin Consultas Mdicasse ajustaron distribuciones para todas las agrupaciones de

servicios definidas. Para el caso de Consultas Mdicas, el mejor ajuste que se encontr, con la

ayuda del software @Risk, fue una distribucin Lognormal para el caso de la distribucin de

severidad, y una distribucin Poisson para el caso de la distribucin de frecuencia. En la

primera fila de la figura 1 se muestran las distribuciones ajustadas para la severidad que

resultaron ser continuas, en la segunda fila se muestran las distribuciones acumuladas para la

severidad que resultaron ser monotnica crecientes, y en la tercera fila se muestran las

distribuciones ajustadas para la frecuencia que resultaron ser discretas.

Figura 1. Distribuciones de frecuencia y severidad Consultas Mdicas

En la figura 2 se muestra el resultado del Output de la simulacin para el caso de la

agrupacin Consultas mdicas, considerando la clasificacin de empleado con Grupo

familiar. En la seccin Simulation Summary Information, el Number of iterations

corresponde al nmero de iteraciones donde el valor de la media de la nueva distribucin

converge a un valor, en este caso se corrieron 30.000 iteraciones con @Risk. En la seccin
Summary Statistics for COSTO/G se puede observar el valor de la media (Mean) que es

2,13555287 y representa el gasto anual en UF1 estimado para esta agrupacin de servicios,

para empleado con Grupo familiar, y tambin se puede observar que dicho valor tiene una

varianza (Variance) de 1,763324608 y una desviacin estndar (Std Dev) de 1,327902334.

@RISK Output Report for COSTO / G

Performed By: Paul
Date: sbado, 23 de agosto de 2008 10:54:05

Simulation Summary Information

Workbook Name Consultas Mdicas.xls
Number of Simulations 1
Number of Iterations 30000
Number of Inputs 15
Number of Outputs 12
Sampling Type Latin Hypercube
Simulation Start Time 8-23-08 11:51:03
Simulation Duration 00:02:45
Random # Generator Mersenne Twister
Random Seed 385488028

Summary Statistics for COSTO / G

Statistics Percentile
Minimum 0 5% 0,402884886
Maximum 11,80790968 10% 0,651108329
Mean 2,13555287 15% 0,840005424
Std Dev 1,327902334 20% 1,013240672
Variance 1,763324608 25% 1,166356761
Skewness 1,100101871 30% 1,315011439
Kurtosis 4,99814578 35% 1,465733547
Median 1,91451348 40% 1,610112046
Mode 1,747080095 45% 1,760005454
Left X 0,402884886 50% 1,91451348
Left P 5% 55% 2,073597585
Right X 4,610914679 60% 2,240882679
Right P 95% 65% 2,425752287
Diff X 4,208029793 70% 2,62199432
Diff P 90% 75% 2,852558225
#Errors 0 80% 3,117410434
Filter Min Off 85% 3,45956449
Filter Max Off 90% 3,907241607
#Filtered 0 95% 4,610914679

Regression and Rank Information for COSTO

Rank Name Regr Corr
1 COSTO / G 1,000 1,000

Figura.2 Distribucin resultante Consultas mdicas, para empleado con Grupo Familiar

En la Tabla 1 se muestra la prima neta de riesgo por agrupacin de servicios calculada con

esta metodologa.

16
1
Unidad de fomento es una medida monetaria reajustable basada en la variacin del Indice de Precios al
Consumidor chileno.
 AGRUPACION GASTO MENSUAL PROMEDIO UF
S D G TOTAL

HOSPITALARIO
Habitacin 0,00677 0,02035 0,03565 0,06277
Servicios Hospitalarios 0,03702 0,10150 0,18384 0,32235
UTI-UCI 0,00691 0,00825 0,04277 0,05792
Honorarios Mdicos Quirurgicos 0,01925 0,05615 0,10298 0,17838
Enfermera Profesional 0,00005 0,00003 0,00006 0,00015
Ambulancia 0,00016 0,00017 0,00106 0,00139
TOTAL HOSPITALARIO 0,07016 0,18645 0,36636 0,62297
Consultas mdicas 0,03703 0,09577 0,19237 0,32518
Exmenes y Laboratorio 0,05244 0,11484 0,21630 0,38358
Procedimientos de Diagnstico 0,00260 0,00953 0,00416 0,01629
Ciruga Ambulatoria 0,00574 0,01324 0,03161 0,05059
AMBULATORIO

Optica 0,03424 0,06088 0,09614 0,19127

Optica Laser 0,00463 0,01583 0,01754 0,03800
Farmacia 0,06912 0,16267 0,28269 0,51447
Kinesiologa 0,00841 0,01991 0,03199 0,06031
Fonoaudiologa 0,00051 0,00243 0,01717 0,02011
Yeso 0,00021 0,00064 0,00133 0,00217
Aparatos Auditivos 0,00032 0,00061 0,00310 0,00403
Protesis y Ortesis 0,00387 0,00984 0,02069 0,03440
Psicologa y Psiquiatra 0,02061 0,03937 0,10643 0,16642
TOTAL AMBULATORIO 0,23972 0,54557 1,02153 1,80682
MATERNIDAD

Parto Normal 0,00152 0,01565 0,02551 0,04267

Parto Cesrea 0,00671 0,03699 0,05662 0,10032
Aborto No Voluntario 0,00148 0,00500 0,00597 0,01245
Complicaciones del Embarazo 0,00029 0,00183 0,00309 0,00522
Maternidad Ambulatorio 0,00336 0,01930 0,02709 0,04975
Parto Multiple - - 0,00641 0,00641
TOTAL MATERNIDAD 0,01337 0,07876 0,12469 0,21682
TOTAL 0,32325 0,81078 1,51259 2,64662

Tabla.1 Prima Neta de Riesgo calculada con @Risk

A modo de ejemplo, en la figura 3 se pueden observar los resultados de la simulacin de la

agrupacin Consultas mdicas, al introducir un tope de 1,0UF y un deducible de 0,5UF a

cada prestacin. Los valores obtenidos con 30.000 iteraciones usando la funcin de

convergencia de @Risk son una media de 0,502455588 con una desviacin estndar de

0,565974104 y una varianza de 0,320326686, donde el valor de la media representa el costo

anual de la agrupacin Consultas mdicas si se introduce un tope de 1,0UF y un deducible de

0,5UF a cada prestacin. De acuerdo a los resultados encontrados para el ejemplo se puede

inferir que el costo de aplicar la alternativa de deducible y tope es un 23,5281% del costo

anual en UF estimado para esta agrupacin de servicios, para empleado con Grupo familiar,

del ejemplo del punto anterior. Vale decir producto de la divisin 0,502455588 / 2,13555287,

que corresponden a la media encontrada en cada caso.

 @RISK Output Report for Tope 1,0UF Ded 0,5UF / G
Performed By: Paul
Date: sbado, 23 de agosto de 2008 10:54:15

Simulation Summary Information

Workbook Name Consultas Mdicas.xls
Number of Simulations 1
Number of Iterations 30000
Number of Inputs 15
Number of Outputs 12
Sampling Type Latin Hypercube
Simulation Start Time 8-23-08 11:51:03
Simulation Duration 00:02:45
Random # Generator Mersenne Twister
Random Seed 385488028

Summary Statistics for Tope 1,0UF Ded 0,5UF

Statistics Percentile
Minimum 0 5% 0
Maximum 4,529950769 10% 0
Mean 0,502455588 15% 0
Std Dev 0,565974104 20% 0
Variance 0,320326686 25% 0,006937449
Skewness 1,453116216 30% 0,057691099
Kurtosis 5,519160454 35% 0,114630009
Median 0,312041634 40% 0,174659042
Mode 0 45% 0,238676286
Left X 0 50% 0,312041634
Left P 5% 55% 0,394147863
Right X 1,619434631 60% 0,480034187
Right P 95% 65% 0,58063691
Diff X 1,619434631 70% 0,697156647
Diff P 90% 75% 0,840466819
#Errors 0 80% 1
Filter Min Off 85% 1,06437884
Filter Max Off 90% 1,267102558
#Filtered 0 95% 1,619434631

Regression and Rank Information for Tope 1,

Rank Name Regr Corr
1 Tope 1,0UF Ded 01,000 1,000

Figura 3 Distribucin resultante Consultas mdicas, para empleado con Grupo Familiar

introduciendo Tope 1,0UF y Deducible 0,5UF

En la tabla 2 se muestran los ajustes encontrados, producto de las simulaciones de topes y

deducibles.
 Agrupacin de Servicios Distribucin Grupo Familiar
Farmacia S D G
Tope 0,5UF 41,1% 44,8% 44,3%
Tope 1,0UF 64,3% 68,7% 67,9%
Tope 1,0UF Ded 0,5UF 35,6% 36,1% 35,6%
Exmenes y Laboratorio S D G
Tope 0,5UF 32,8% 35,9% 33,8%
Tope 1,0UF 54,7% 59,1% 56,3%
Tope 1,0UF Ded 0,5UF 36,4% 38,5% 36,9%
Servicios Hospitalarios S D G
Tope 10UF 44,6% 45,1% 45,5%
Tope 20UF 67,5% 68,8% 71,0%
Tope 20UF Ded 1UF 66,9% 65,5% 67,1%
Consultas mdicas S D G
Tope 0,5UF 70,9% 76,0% 72,9%
Tope 1,0UF 89,0% 92,5% 91,5%
Tope 1,0UF Ded 0,5UF 24,7% 20,8% 23,5%
Optica S D G
Tope 2UF 37,8% 36,5% 40,5%
Tope 4UF 64,3% 61,8% 66,4%
Tope 4UF Ded 0,5UF 58,9% 56,3% 59,7%
Honorarios Mdicos Quirurgicos S D G
Tope 10UF 47,8% 41,5% 45,1%
Tope 20UF 73,1% 65,6% 69,4%
Tope 20UF Ded 1UF 68,6% 62,0% 65,9%
Psicologa y Psiquiatra S D G
Tope 0,5UF 29,0% 28,8% 23,4%
Tope 1,0UF 48,2% 47,6% 41,4%
Tope 1,0UF Ded 0,5UF 32,0% 31,7% 31,8%

Tabla 2 Simulaciones de planes sobre la rima Neta de Riesgo calculada con @Risk

5. Conclusiones

A travs de este trabajo se ha podido levantar uno de los temas de alto inters dentro del

mercado asegurador chileno, la mejor tarificacin de seguros salud corporativos. Como se ha

descrito, el aumento de los costos de salud tanto en Chile como en el mundo han aumentado

considerablemente durante la ltima dcada, por lo que en un mercado creciente donde

tambin las compaas de seguros adquieren mayor participacin, se torna relevante como se

aplican los conceptos tcnicos de tarificacin de seguros de salud de grupo. Esto ltimo por

que las decisiones actuariales tienen un efecto directo en los resultados de la compaa de

seguros, y una mala estimacin de los costos netos de siniestros trae consigo una prdida que

es difcil de estimar dado el ambiente de riesgo en que se desenvuelve este tipo de seguros.
Primeramente se han podido desarrollar un modelo de tarificacin de seguros de salud, y

analizar las diferencias que el mercado Chileno tiene con otros mercados en el mundo,

especialmente en EEUU. La particularidad de los seguros complementarios de salud en Chile

como segunda capa despus de Fonasa o Isapre, hacen que no existan una gran cantidad de

estudios formales al respecto, y este trabajo aporta una regla prctica donde un actuario

podra utilizar para desarrollar modelos de tarificacin con informacin interna de la

compaa donde trabaja.

Otro aporte de este trabajo es en relacin a modelos de simulacin probabilstica, los que

tienen mucha popularidad en otros pases, pero que no se utilizan a menudo en este mercado.

A travs del clculo de una distribucin estadstica agregada a partir de una distribucin de

frecuencia y severidad de siniestros, se han encontrado resultados interesantes, lo que abre un

camino para tarificar los seguros complementarios de salud de manera ms exacta y ms

orientada al mercado. A travs del mtodo de simulacin con herramientas computacionales,

agregando una distribucin de costo de siniestros a partir de una distribucin de frecuencia y

severidad independiente, se pueden calcular los costos de los siniestros en forma

probabilstica, e incluso llegar a un valor estimado producto de la tendencia que se genera al

efectuar n iteraciones utilizando el mtodo Montecarlo. Tambin esta metodologa permite

efectuar simulaciones con respecto a variaciones en los planes ofrecidos, que en forma

sencilla permite ajustar la Prima Neta de Riesgo y ofrecer alternativas de planes de beneficios

en la oferta comercial de seguros complementarios de salud.

A travs de la aplicacin que se ha hecho de los conceptos tericos de tarificacin de seguros

complementarios de salud, y utilizando la herramienta de simulacin probabilstica para

estimar los costos de siniestros, se demuestra el valor agregado que tendra usar tcnicas

avanzadas para calcular costos, paquetes que estn disponibles en el mercado y que permiten

ser ms precisos y anticipar resultados desfavorables. Mientras ms iteraciones se efectan

con la herramienta de simulacin, ms estables son los resultados obtenidos por lo que a

travs de esta metodologa se pueden evaluar escenarios con mayor exactitud, de lo contrario

se utiliza mucho tiempo y recursos en calcularlo. Por ello, este estudio intenta contribuir con

el anlisis de riesgo de tarificacin en seguros del tipo complementario de salud, herramienta

que puede ayudar a disminuir la incertidumbre de los resultados de estos productos, que en un

medio competitivo presentan mrgenes muy competitivos y fcilmente se puede pasar de una

posicin favorable a una deficitaria, si no se han evaluado correctamente las variables de

riesgo asociadas ni se han entendido de manera correcta.

Este trabajo presenta los conceptos tericos que pueden ser utilizados por profesionales a

nivel local, precisamente la aplicacin de la herramienta puede trascender del clculo de

tarifas para un seguro complementario de salud corporativo, puesto que esta herramienta

puede servir para simular todo tipo de siniestros en seguros y reaseguros teniendo en cuenta

una distribucin de severidad y frecuencia de siniestros pertinentes. Tambin esta

herramienta puede ser utilizada para estimar siniestros de la primera capa de salud en Chile,

Isapre o Fonasa, como tambin del seguro de invalidez y sobrevivencia de las AFP.

REFERENCIAS

Asociacin de Aseguradores de Chile A.G. Boletn Estadstico Salud 1998-2007. Santiago:

Departamento de estudios, 2008.

Black K. y Skipper H. Life & Health Insurance. New Jersey: Prentice Hall, 2000.

Corradin S. y Verbrigghe B. Economic Risk Capital and Reinsurance: an Application to Fire

Claims o fan Insurance Company. Milan: RAS management, Pianificazione Redditivita di

Gruppo, 2001.
Cummins D. y Santomero A. Changes in the Life Insurance Industry: Efficiency, Technology

and Risk Management. Florida: Kluwer academic Publishers, 1999.

Heckman P. y Meyers G. The calculation of aggregate loss distribution from claim severity

and claim count distributions. Virginia: PCAS LXXI, 1984.

Liebwein P. Risk and capital some thoughts on risk modeling in insurance companies.

Zurich: Swiss Reinsurance Company, 2005.

Meyers G. An Analysis of Retrospective Rating. Virginia: PCAS LXVII, 1980.

Sapelli C. Risk segmentation and equity in the Chilean mandatory health insurance system.

Social Science & Medicine, 58 (2004): 259-265.