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Otimizando Clculos de Marcao a Mercado

de Instrumentos Financeiros com o


SAP Treasury and Risk Management
(SAP TRM-MRA)
Agenda

1. Grupo CCR
2. A Estratgia Corporativa e seus Desafios
3. O Projeto
4. Valor Gerado e Benefcios Alcanados

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O Negcio da CCR
Viabilizar Solues de Investimentos
e Servios em Infraestrutura,
contribuindo para o Desenvolvimento
Socioeconmico e Ambiental das
regies onde atua.
O Negcio da CCR
Rodovias

Aeroportos

Metr

reas de atuao Barcas

Inspeo veicular

Meios eletrnicos de pagamento

Transmisso de dados por fibra tica


A Estratgia Corporativa e seus Desafios
Anlise da Necessidade

Empresas do Grupo CCR

Concesso de Rodovias Mobilidade Urbana Empresas de Servio Aeroportos

Empresa Participao Empresa Participao Empresa Participao Empresa Participao

CCR Ponte 100% ViaQuatro 58% Actua 100% Quito 45,5%

CCR NovaDutra 100% STP 34,25% Engelog 100% San Jose 48,8%

CCR ViaLagos 100% Controlar 45% Engelogtec 100% Curaao 79,8%

CCR RodoNorte 86% CCR Barcas 80% SAMM 100% Confins** 38,25%

CCR AutoBAn 100% VLT Carioca 24,43%


CCR Metr
CCR ViaOeste 100% 100%
Bahia
CCR RodoAnel 98,5%

Renovias 40%

CCR SPVias 100%


ViaRio
33,33%
(Transolmpica)
* Aguarda-se a adjudicao e respectiva assinatura do Contrato de Concesso.
CCR MSVia* 100% ** Aguarda-se a adjudicao e respectiva assinatura do Contrato de Concesso.
Governana Corporativa

Em 2002
Em 2014, 12 anos a CCR foi a pioneira em ingressar
no Novo Mercado da BM&FBovespa.
do Novo Mercado

Inaugurou o Segmento
mais transparente e rgido
do mercado de aes brasileiro.

Governana Corporativa
foi um marco na histria empresarial.

Hoje, so mais
de 120 empresas listadas
no Novo Mercado.
Agenda

1. Grupo CCR
2. A Estratgia Corporativa e seus Desafios
3. O Projeto
4. Valor Gerado e Benefcios Alcanados

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A Estratgia Corporativa e seus Desafios
Anlise da Necessidade

Com o crescimento da Companhia atravs da aquisio de novos negcios e


expanso dos atuais, houve a necessidade de se ter uma ferramenta para
melhorar os processos de controle do funding necessrio para suportar esta
nova fase de ramp-up.

A idia de se implementar o mdulo de marcao a mercado do passivo


financeiro da Companhia veio da necessidade de otimizar os clculos no menor
tempo possvel e com maior preciso, atendendo poltica de marcao a
mercado e aos critrios de governana corporativa do grupo CCR.

A complexidade e os mais diversos indicadorers financeiros utilizados na


captao de recursos tambm pesou na deciso.
A Estratgia Corporativa e seus Desafios
Processo de Avaliao e Deciso

Processo totalmente automatizado, evitando manipulao de dados;

Controle de todas informaes em um nico sistema;

Emisso de relatrios de anlise;

Confiabilidade e qualidade das informaes geradas;

Identificao das fontes de informao utilizadas para o clculo para fins de


auditoria;

Processo transparente e de fcil visualizao e compreenso.


Agenda

1. Grupo CCR
2. A Estratgia Corporativa e seus Desafios
3. O Projeto
4. Valor Gerado e Benefcios Alcanados

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O Projeto
Resumo

Objetivo do Projeto
Efetuar a marcao a mercado (MtM) das dvidas e dos derivativos
financeiros do grupo CCR. O projeto visa automatizar o processo de
marcao a mercado usando o SAP de forma a integrar e
complementar as informaes necessrias para a elaborao do ITR;
Calcular o MtM dos derivativos mensalmente para fins de reporte no
DRE;
Fornecer anlise de sensibilidade para fins de ITR.

Benefcios
Agilidade e integridade das informaes;
Processo integrado contabilidade;
Fechamento do ITR mais rpido com as anlises de sensibilidade e
MtM das dvidas e derivativos;
Clculo imparcial para fins de auditoria interna e externa;
Governana Corporativa;
Compliance: atender s polticas de mercado a mercado da Companhia.

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O Projeto
Escopo

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O Projeto
Instrumentos Financeiros Contemplados

Instrumentos Financeiros
1) Dvidas de mercado de capitais, bancos de fomento e instituies
financeiras:
Dvidas indexadas a IPCA;
Dvidas indexadas ao IPGM;
Dvidas ps-fixadas (% do CDI e CDI +)
Dvidas em moeda estrangeira;
Dvidas em TJLP.

2) Derivativos Financeiros:
Swap % CDI x Prefixado;
Swap Dlar x CDI;
NDF Dlar e Euro;
Swap % CDI x IPCA;
Swap % CDI x IPGM;
Swap % CDI x TJLP;
Opes.

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O Projeto
Estratgia e Metodologia de Implantao

CCR
Comit Comit de
Parceiro Impl.
Executivo Validao

Gesto de
Mudanas
01 Lder Funcional
01 Lder TI Liderana do
01 Gerente Projeto Projeto

Equipe
Equipe Funcional Equipe Tcnica
Consultoria

03 Consultores
01 Analista de TI
03 Analistas Funcionais

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O Projeto
Cronograma

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Melhores Prticas
Lies Aprendidas

Contratao de parceiro com expertise comprovada em Marcao


Mercado;

Comprometimento e disponibilidade de toda a equipe envolvida;

Objetividade e assertividade no entendimento e na concepo das


solues;

Agilidade na tomada de decises;

Aplicao da Metodologia ASAP e zelo pelos Produtos Gerados:


Qualidade e Utilidade;

Controle paralelo nos primeiros meses para garantir que os valores


calculados no SAP estavam corretos.

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Agenda

1. Grupo CCR
2. A Estratgia Corporativa e seus Desafios
3. O Projeto
4. Valor Gerado e Benefcios Alcanados

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Valor Gerado e Benefcios Alcanados

Segurana Empresarial por meio de um processo automatizado e


integrado de obteno das informaes em um nico lugar, com controle
do fluxo de informaes e revises;

Eliminao de trabalhos manuais;

Informaes padronizadas e com controles sistmicos;

Informao gerada em poucos minutos dada a complexidade dos


instrumentos de dvidas e derivativos e do volume cada vez maior;

Gerao de informao para a contabilidade de hedge com maior


rapidez;

Transparncia total nas taxas utilizadas para os clculos.

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Obrigado!