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6. Si x N ( X , X ) e Y N ( Y , Y )
2 2
son variables aleatorias
normales independientes entonces:
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Y = X+ Y N ( X + Y , X + Y )(demostracin). Recprocamente, si dos
variables aleatorias independientes tienen una suma normalmente
distribuida, deben ser normales (Teorema de Crmer).
V = XY N ( X Y , 2X + Y2 ) .
Si las varianzas de X e Y son iguales, entonces U y V son independientes
entre s.
La divergencia de Kullback-Leibler,
2
Y + X
( 2Y 1)
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log
( )
Y
2X
2Y
+
X
+ .
1
X |Y )=
2
DKL
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7. Si X N (0, X ) e Y N (0, Y ) son variables aleatorias independientes
normalmente distribuidas, entonces:
Z
X Y
, donde K 0 es una funcin de Bessel
1
( z )= K0
X Y
modificada de segundo tipo.
Su cociente sigue una distribucin de Cauchy con
X
Y ( ).
Cauchy 0, X
Y
De este modo la distribucin de Cauchy es un tipo especial de distribucin
cociente.
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entonces X 1 ++ X n sigue una distribucin x con n grados de libertad.