UNIVERSIDADE SO TOMS DE MOAMBIQUE

CURSO DE GESTO FINANCEIRA E BANCRIA

GESTO DE CRDITO II

EXAME DE RECORRNCIA

Leia atentamente o enunciado da prova e responda de forma clara e objectiva as questes

colocadas. Lembre-se a avaliao individual e no permitida qualquer tipo de consulta

PARTE I VERDADEIRO OU FALSO

1. Os 5Cs de crdito s so aplicveis na abordagem tradicional de crdito, pelo facto de ser

subjectiva e muito dependente do analista. (0,75 Valores)

2. Quando o risco operacional idntico a perda esperada, ela somente influenciada pelo grau
de cobertura que o colateral pode oferecer ao risco operacional. (0,75 Valores)

3. A taxa de recuperao (RGD) est tambm directamente relacionada senioridade da dvida,

o que significa que uma dvida snior na estrutura de capital geralmente ter uma taxa de
recuperao mais alta do que uma dvida jnior. (0,75 Valores)

4. A exposio dado o incumprimento (EAD) de um muturio ou da carteira de crdito denota a

parte em dvida perdida pelo facto do muturio ter entrado em incumprimento no momento
da anlise (0,75 Valores)

PARTE II QUESTES DE DESENVOLVIMENTO

1. Um dos pontos do modelo de Altaman no especificar a probabilidade de incumprimento

associado ao score do muturio. Concorda? Justifique o seu posicionamento. (2,75 Valores)

2. Um das crticas ao Basileia I o enquadramento taxativo e de aplicao simples dos

ponderadores de risco, por segundaria as consideraes da essncia econmica do risco de
crdito, ao segmentar cegamente os activos em classes de risco, sem atender qualidade
(risco) de cada activo. Concorda com a afirmao, comente. (2,75 Valores)

3. H uma tendncia entre profissionais e acadmicos das reas financeiras de confundirem os

conceitos de capital e colateral dos 5cs do crdito. Distinga estes dois conceitos. (2,75
Valores)

PARTE III QUESTES PRTICAS

1. Um banco pretende que a perda esperada da sua carteira de crdito no ano de 2017 no
ultrapasse 129.500,00. Sabe-se que a sua actual carteira tem dois clientes AGA, SA e Roma
SA, e est e perspectiva um terceiro cliente. Assumindo que esta carteira de crdito no se
alterar no exerccio econmico de 2017 e que os dados associados aos clientes foram
resumidos nos indicadores abaixo, conforme tabela.
 Cliente EAD PD RGD
AGA, SA 2.500.000 ..% 60%
Roma, SA 2.750.000 ..% 85%
Furos, Lda 3.300.000,00 3% 60%

Sabendo que a probabilidade de incumprimento do muturio Roma, SA metade da

probabilidade de incumprimento do cliente Aga, SA, e que todos os clientes merecero
crdito conforme solicitado, determine os PD dos clientes Aga, SA e Roma, SA se a perda
esperada global da carteira for de 129.500,00. (4,5 Valores)

2. Suponha que a um cliente, do sector metalrgico, foi-lhe aprovado um crdito. Toda anlise
foi devidamente feita, no entanto, o CRO Administrador que superintende a rea de riscos
do banco, gostaria de ter uma segunda opinio de um analista que no tenha tido
envolvimento anterior com o cliente, para confirmar a consistncia dos resultados da anlise.
E solicitou-lhe que calcula-se a perda que o banco pode espera sobre este muturio. Pelo que,
atribuiu est tarefa a si. Para no influenciar na sua anlise passaram-lhe apenas informao
considerada relevante e suficiente para a anlise, resumidos no quadro abaixo.

Montante solicitado e aprovado. 68.025.225,12

Valor do colateral apresentado 52.500.000,00
Valor actual de mercado do colateral apresentado... 69.000.000,00

Histrico de relacionamento de crdito

Total de nmero de prestaes 9.500
N de prestaes liquidadas com atraso..... 5.816

Assumindo que a informao disponibilizada suficiente para emitir a sua opinio calcule a
perda esperada neste crdito (4,25 Valores)

BOM TRABALHO