Politcnico Grancolombiano Ventas Cesar Augusto Erazo.

ANALISIS DE SERIES DE TIEMPO

Serie de Tiempo: Es un consecutivo de datos pareados (A cada dato
corresponde otro dato especifico), en un periodo de tiempo definido, que
empieza en uno.

Caractersticas:
Los periodos de tiempo requieren ser iguales para poder ser comparables.
(Mes con mes; bimestre con bimestre; trimestre con trimestre; etc.
Los periodos de tiempo deben ser consecutivos, de 1 en 1, empezando en
uno.
Los resultados deben estar en la misma medida (pesos, unidades)
El modelo aplica para periodos intra anuales.
El anlisis de la serie de tiempo descompone cada resultado o Dato Original
(D.O.) y determina cuanto tiene de cada variable TECI (D.O. = T*E*C*I)

t v
1 8
2 12
3 15
4 19
5 22 Cada resultado de la serie de tiempo se le denomina TECI
6 26
7 29
8 27
9 31
10 34

TECI:

TENDENCIA
La tendencia me indica para donde voy, presumiendo que los factores Internos
Externos, siguen iguales.

ESTACIONALIDAD
Fluctuacin de las ventas de un producto, por condiciones del comercio, se da
intra anual y tiende a ser repetitivo en el transcurso de los aos. (Navidad,
Amor y Amistad, Da de la Madre.....).

CICLICIDAD
Es la relacin que tiene un negocio con su entorno (poltico, social,
econmico,...) tiene un comportamiento similar a la estacionalidad con la
diferencia que la ciclicidad puede durar mas de un ao. Se presenta en forma
de onda. Los ciclos empiezan pero es muy difcil predecir cuando acaban
(recesin econmica, fluctuacin de la tasa de cambio,...).

IRREGULARIDAD
Son situaciones imprevistas que se presentan, no se pueden prever.
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APLICACIN DEL MODELO TECI A UNA SERIE DE TIEMPO

TENDENCIA
La tendencia proyecta una recta que se acomoda de la mejor forma a los
puntos.
Define el Volumen de ventas (pesos, unidades) que voy a realizar en un
periodo determinado.
El volumen que arroja la tendencia para este modelo es inmodificable.
Es el corazn del modelo.
La tendencia es Lineal.

v = a + b t
tiempo: variable independiente.
Pendiente: tasa de crecimiento de v con
respecto a t.
Constante: Cruce con el eje y.
Ventas: variable dependiente.

V=a+bt
b

? **

t
Comercialmente como se explicara ? ** en la grfica?
Comercialmente como se explicara a en la grfica?

Formula de regresin para calcular b

vt v t
b== n
t (t)
n

Formula para calcular a

a = v b t
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Ejemplo:

Tomemos la serie de tiempo del comienzo y hallemos a, b y la ecuacin de

tendencia (cada periodo es un trimestre):

Ao 1

Ao 2

1457
22.3 * 5.5
10
b =
385 (5.5)
10

b = 2.8

a = 22.3 2.8 * 5.5

a = 6.9

Ecuacin de tendencia v = 6.9 + 2.8 t

Podemos proyectar los periodos 11, 12, .... n

V11 = 6.9+2.8 (11); V = 37.7 Uds. ser el volumen de ventas para el periodo 11.
V12 = 6.9+2.8 (12); V = 40.5 Uds. ser el volumen de ventas para el periodo 12.

La ecuacin me permite conocer las ventas de un periodo (trimestre) especifico

y por ende las ventas de un ao completo.

El volumen de ventas para el ao 3 ser de 143.2 Uds.

La ecuacin me lleva matemticamente al tiempo que quiera, pero

comercialmente que sentido tiene esto?
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Ejercicio:

Calcule la ecuacin de tendencia de la siguiente serie (cada periodo es un

trimestre; las ventas estn en unidades; utilice un decimal nicamente):

Calcule el volumen de ventas para el ao 4

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ESTACIONALIDAD

La estacionalidad se calcula con promedios mviles, los cuales me permiten

deflactar (Eliminar picos y rellenar valles) la serie de tiempo.

Promedios mviles: herramienta cuantitativa que toma una serie y la convierte

en otra.
Los promedios mviles son pares e impares, los p.m. pares tienen mas poder
deflactatorio que los promedios mviles impares, entre mas poder deflactatorio
tenga el promedio mvil mas informacin se perder, entre ms grande sea la
base ms poderosos son los datos que arrojar.

La tendencia me define el volumen y la estacionalidad me reparte ese volumen

en cada periodo.

Por definicin T * E = Pronostico

C * I = Prediccin

Cuales variables del TECI sern las causantes de los picos en ventas?

Ejemplo: Promedio mvil impar (base 3)

Ejercicio: Grafique v (ventas) y el promedio mvil base 3 simultneamente. Que

comentarios puede hacer al respecto?
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Ejemplo: Promedio mvil par (base 4)

Ejercicio: halle el promedio mvil de la misma serie de datos, base 2 y base 5.

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Cuando aplico promedios mviles a una serie de tiempo, convierto el zig zag
en una lnea mas suavizada, es decir elimino estacionalidad (E) e irregularidad
(I), entonces cada resultado de la nueva serie se llamara TC (Tendencia*
Ciclicidad).

40
35
30
25
TECI
20
V

P.M. 3
15
10
5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
T

Lo ideal seria sacar el 100% de la estacionalidad y de la irregularidad pero

matemticamente es imposible.
TECI
Si divido: = Obtengo E I. Observemos:
TC

El modelo de anlisis TECI asume que la estacionalidad normal de un periodo

es 1, luego la estacionalidad total es igual al numero de periodos que se estn
trabajando en la serie (s son meses E = 12, bimestres E = 6, trimestres E = 4,
semestres E = 2).
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Si en la serie predominan los 1, es una serie normal, si hay datos mayores o
menores a 1, hay estacionalidad.

Entonces para hallar la estacionalidad se debe agrupar: el primer trimestre del

ao 1 con el primer trimestre del ao 2, con el primer trimestre del ao 3 y as
sucesivamente con los dems trimestres.

I II III IV
1t. Ao 1 N.D 2 t. Ao 1 1.0 3t. Ao 1 0.9 4t.Ao1 0.9
1t. Ao 2 1.0 2 t. Ao 2 1.0 3t. Ao 2 1.1 4t. Ao 2 1.0
1t. Ao 3 0.9 2 t. Ao 3 1.0 3t. Ao 3 0.9 4t. Ao 3 N.D
1.9 3.0 2.9 1.9

Una vez clasificado cada E I, se suma y se realiza un promedio aritmtico el

cual eliminara I (Irregularidad), as finalmente se obtendr E (Estacionalidad).

I II III IV
1.9 / 2 3.0 / 3 2.9 / 3 1.9 / 2
0.9 + 1.0 + 1.0 + 0.9 = 3.8

En este caso la estacionalidad total debera haber sido 4 y el modelo arrojo 3.8,
es necesario entonces ajustar con una regla de tres y tomando 2 dgitos.

0.9 3.8
x 4.0 = 0.95 (Estacionalidad para el primer trimestre)

1.0 3.8
x 4.0 = 1.05 (Estacionalidad para el segundo trimestre)

1.0 3.8
x 4.0 = 1.05 (Estacionalidad para el tercer trimestre)

0.9 3.8
x 4.0 = 0.95 (Estacionalidad para el cuarto trimestre)
4.00 (Estacionalidad Total del ao)

Nota: si una vez realizada la regla de tres tampoco ajusta la estacionalidad,

debe hacerla a criterio, es decir si el valor es por encima le quito a los mayores
y si es por debajo le aumento a los menores.
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Una vez tengo T y E puedo saber el pronostico de ventas

Pronostico para el ao 4:
T E Pronostico ( T* E )
V13 = 10 + 1.8 (13) = 33.4 0.95 31.7 (+ 0.1)
V14 = 10 + 1.8 (14) = 35.2 1.05 36.9
V15 = 10 + 1.8 (15) = 37.0 1.05 38.8
V16 = 10 + 1.8 (16) = 38.8 0.95 36.9
144.4 144.3

La tendencia definio un volumen de 144.4 unidades para el ao 4 y el

pronostico arrojo un volumen de 144.3 unidades, a criterio agrego ese 0.1 que
me falta al menor resultado del pronostico, 31.7 + 0.1 = 31.8 y de esta manera
ajusto el pronostico al volumen que me definio la tendencia.

Ejercicio: Halle Tendencia, Estacionalidad y Pronostico para la siguiente serie,

utilice promedio movil base 2, proyecte volumen de ventas para el ao 4.

t v Tendencia Estacionalidad Pronostico

1 120
2 155
3 136
4 120
5 150
6 170
7 155
8 130
9 160
10 155
11 180
12 190
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CICLICIDAD

Una vez hallado el Pronostico (T * E) puedo hallar C I.

TECI TECI = CI
=
TE TE

Calculado C I, aplico promedios moviles y obtengo C.

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Cuando C tiende a 1 los ciclos no me afectan, si los ciclos estan por encima de
1 afectan positivamente mis ventas; si estan por debajo de 1 afectan
negativamente mis ventas.

Estas situaciones son cualitativas y deben ser explicadas por quien conoce el
negocio apelando a su experiencia, conocimiento del mercado, competencia,
etc.

Calculado C (Ciclicidad) puedo hallar I (Irregularidad) de la siguiente forma:

CI = CI
= I
C C

Por definicion C * I = Prediccion

Prediccin

Que observaciones se podrian hacer con respecto a la prediccion?

Una vez hallado I (Irregularidad) he completado mi modelo T E C I.

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Cuando multiplico T x E x C x I obtengo de nuevo mi dato original, el modelo en
su totalidad me indico estas cuatro variables como afectaron mis resultados en
ventas.