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FEA/PUCSP DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

DISCIPLINA: ECONOMETRIA I
PROFESSOR: NELSON CARVALHEIRO
1 SEMESTRE/2005

OBJETIVOS

O curso apresenta o modelo bsico de regresso linear, discutindo as


conseqncias da violao de suas hipteses bsicas. O curso procura
desenvolver a capacidade operativa dos alunos, discutindo a formulao de
modelos a partir da teoria, a estimao, a realizao de testes estatsticos, a
interpretao dos resultados e a previso.

PROGRAMA

1. Introduo a metodologia da econometria


2. O modelo de regresso linear simples
3. O modelo de regresso linear mltipla
4. Multicolinearidade
5. Autocorrelao de resduos
6. Heteroscedasticidade
7. Modelos com variveis binrias
8. Previso

BIBLIOGRAFIA BSICA

BROOKS, C (2002) Introductory Econometrics for Finance. Cambridge:


Cambridge Un. Press.
GUJARATI, D. (2000) Econometria Bsica. So Paulo: Makron (caps. 21 e
22).
HILL, R. C., GRIFFITHS, W. e JUDGE, G. G. (1999) Econometria. So
Paulo: Saraiva.
KOUTSOYIANNIS, A (1977) Theory of Econometrics An Introductory
Exposition of Econometric Methods. London: Macmillan.
MADDALA, G. S. (2003) Introduo Econometria. Rio de Janeiro: LTC.
MATOS, O. C. (2000) Econometria Bsica. So Paulo: Atlas.
OLIVEIRA, M. M. et al. (1997) Econometria Exerccios (Coleo
Schaum). Lisboa: McGraw-Hill.
PINDYCK, R. S. e RUBINFELD, D. L. (2004) Econometria Modelos e
Previses. Rio de Janeiro: Elsevier.
RAMANATHAN, R (1989) Introductory Econometrics with Applications.
San Diego: Dryden.
SARTORIS, A. (2003) Estatstica e Introduo Econometria. So Paulo:
Saraiva.
SOARES, I. G. e CASTELAR, I. (2003) Econometria Aplicada com o Uso
do Eviews. Fortaleza: UFC/CAEN.
STOCK, J. H. e WATSON, M. W. (2004) Econometria. So Paulo: Pearson.
VASCONCELLOS, M. A. S. E ALVES, D. (2000) Manual de Econometria.
S. Paulo: Atlas (caps. 9, 10, 11 e 12).

BIBLIOGRAFIA AVANADA

GREENE, W. H. (1997) Econometric Analysis. Prentice Hall.


JOHNSTON, J. e DINARDO, J. (1997) Mtodos Economtricos. Lisboa:
McGraw-Hill, 4 Ed. (captulos 7, 8 e 9).
WOOLDRIDGE, J. M. (2003) Introductory Econometrics A Modern
Approach. Mason: Thomson.

PROGRAMAS ECONOMTRICOS: Eviews, SPSS, SAS, Shazam, LIMDEP,


Matlab, Gauss, RATS, Stata, TSP, SCA, Easyreg.

Textos introdutrios a programas economtricos:

Eviews 1
Eviews 2

AVALIAO:

A avaliao final ser obtida pela mdia aritmtica simples de duas provas. O
aluno que faltar a qualquer uma das provas ter a possibilidade de fazer
apenas uma prova substitutiva. A avaliao da prova substitutiva ter uma
reduo de 30%.

Email: pucnc2005-eco1@yahoo.com.br