EXAMEN INTRA (3/4), ACT 2121

ARTHUR CHARPENTIER

Les calculatrices sont autorises. Les documents sont en revanche interdits.

Il y a 25 questions. Sur la feuille jointe, veuillez reporter vos rponses (une unique
rponse par question)
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Les lments de rponse sont donns titre indicatif, pour justifier la rponse. Des
statistiques sur les diffrentes rponses sont mentionnes pour chaque question.

1
2 ACTUARIAT 1, ACT 2121, AUTOMNE 2013

1
1 La fonction de densit de la loi marginale X est fX (x) = x + , 0 < x < 1. La
2
x+y
fonction de densit de la loi conditionnelle Y |X = x est fY |X=x (Y |X = x) = ,
x + 12
0 < y < 1. Trouver la fonction de densit de la loi marginale Y .
1 x+y
A) +y B) C) 1 + y D) y E) 3y 2
2 y + 21
On va utiliser la formule des probabilits totales, qui nous dit que
Z Z
fY (y) = fX,Y (x, y)dx = fY |X (y|x)fX (x)dx

(en utilisant ensuite la formule de Bayes). Aussi, pour tout y [0, 1], comme
le couple (X, Y ) prend ses valeurs sur lensemble du carr unit [0, 1] [0, 1]
Z 1  
x+y 1
fY (y) = 1 x+ dx
0 x+ 2 2
soit 1
1
x2
Z 
1
fY (y) = [x + y]dx = y + =y+
0 2 0 2
On note quil sagit bien dune densit sur [0, 1] puisque cette fonction est
positive, et sintgre 1. Bref, on retient la rponse A.
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0

A B C D E vide
 ACTUARIAT 1, ACT 2121, AUTOMNE 2013 3

2 Soit X et Y des variables alatoires continues de loi conjointe :

(
ey si 0 < x < 1, y > 0
fX,Y (x, y) =
0 sinon.
Trouver Var[X|Y = y].
1 y
A) B) y 2 C) 1 D) E) ey
12 12
On a un couple de variables qui prend ses valeurs sur [0, 1] [0, ). On
notera mme que la densit scrit

fX,Y (x, y) = 1(x [0, 1]) ey 1(y [0, ))

| {z } | {z }
densit de X densit de Y

Bref, on a plusieurs choses : lindpendence entre les deux variables alatoires,

et leurs lois. En particulier, X suit une loi uniforme sur lintervalle unit. De
la premire on en dduit que la loi de X sachant Y ne dpend pas de la valeur
de Y . En particulier, Var(X|Y = y) = Var(X). Et de la seconde, on en dduit
que cette variance est 1/12. On retient la rponse A.
Pour ceux qui se sente rassurer en faisant des calculs, trouver la variance
conditionnelle, le plus simple est de trouver lexpression de la loi conditionnelle,
puis de calculer ses moments. Daprs la formule de Bayes,
fX,Y (x, y) fX,Y (x, y)
fX|Y (x|y) = =R
fY (y) f (u, y)dy
[0,1] X,Y

(en utilisant pour le terme de droite la formule des probabilits totales). Bon,
en fait a ne mamuse pas de faire les calculs, mais a se fait.
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0 ACTUARIAT 1, ACT 2121, AUTOMNE 2013

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3 Soit X et Y deux variables alatoires continues de fonction de densit conjointe :

(0.32) e(0.8)x (0.4)y pour 0 x et 0 y
fX,Y (x, y) =
0 sinon.

Trouver E[Y X].

A) 0.4 B) 1.25 C) 1.25 D) 0.32 E) 0.4

L encore, les variables sont indpendantes, et suivent des lois exponen-
tielles, puisque

fX,Y (x, y) = 0.8e(0.8)x 1(x [0, )) 0.4e(0.4)y 1(y [0, ))

| {z } | {z }
densit de X densit de Y

Lindpendance ne va pas vraiment nous servir, car lesprance est un op-

rateur linaire. Aussi E[Y X] = E[Y ] E[X]. Par contre, le fait davoir
reconnu des lois exponentielles va nous aider ici. Rappelons que X a pour
moyenne 0.81 , et que Y a pour moyenne 0.41 . Bref,
10 10 10 5 5
E[Y X] = = =
4 8 4 4
 ACTUARIAT 1, ACT 2121, AUTOMNE 2013 5

qui est la rponse C.

L encore, on peut aussi faire des (gros) calculs, en notant que, de manire
gnrale,
Z Z
E[g(X, Y )] = g(x, y)fX,Y (x, y)dxdy,

soit ici
Z Z
E[Y X] = [y x](0.32) e(0.8)x (0.4)y
dxdy,
0 0

L encore, il faut faire des calculs... Bon courage... (ce nest pas un cours de
calculs mais de probabilits, donc si on peut les viter, on les vite !)
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0

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4 Soit X et Y des variables alatoires continues de fonction de densit conjointe

fX,Y (x, y) = 4x pour 0 < x < y < 1. Trouver la fonction de densit de la
marginale Y .

A) 2y B) 2y 2 C) y 2 D) y E) 4 y
6 ACTUARIAT 1, ACT 2121, AUTOMNE 2013

Cette fois, les lois ne sont plus indpendantes. Mais la formule des proba-
bilits totales marche toujours. Pour tout y [0, 1]
Z y
 y
Z
fY (y) = fX,Y (x, y)dx = 4xdx = 2 x2 0
0

soit tout simplement

fY (y) = 2y

qui est la rponse A. Encore une fois, cette loi est effectivement une densit,
qui est positive et qui singre 1. On notera que plusieurs autres rponse ne
sont mme pas des densits (sur lintervalle unit).
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0

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5 Soit X une variable alatoire telle que :

1 2t
e + et + 1 + et + e2t .


MX (t) =
5
Trouver P (X 0 | X 6= 1 ou 1).
3 1 1 2 2
A) B) C) D) E)
5 2 3 5 3
 ACTUARIAT 1, ACT 2121, AUTOMNE 2013 7

On nous donne la fonction gnratrice des moments. Rappelons que

X
MX (t) = etx P(X = x)
x

ici, on observe que

X 1
MX (t) = etx
5
x{2,1,0,1,2}

Bref, X prend ces 5 valeurs de manire quiprobable. Donc ici, on veut calculer
P(X {0, 1, 2} {2, 0, 2})
P(X {0, 1, 2}|X {2, 0, 2}) =
P(X {2, 0, 2})
soit ici
P(X {0, 2}) 2/5 2
P(X {0, 1, 2}|X {2, 0, 2}) = = =
P(X {2, 0, 2}) 3/5 3
qui est la rponse E.
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80
60
40
20
0

A B C D E vide

6 Soit X, Y, Z trois variables alatoires discrtes de distribution simultane :

xyz
fX,Y,Z (x, y, z) = pour x = 1, 2, 3 ; y = 1, 2, 3 ; z = 1, 2.
108
Trouver la distribution conjointe de Y, Z sachant X = 3.
8 ACTUARIAT 1, ACT 2121, AUTOMNE 2013

yz yz yz yz yz
A) B) C) D) E)
108 36 18 9 3
Cest toujours pareil. On peut facilement crire la fonction de probabilit
comme un produit de fonction de probabilits, ce qui va nous donner lind-
pendance, et les loi marginales (et finalement les lois des couples aussi), et
P(X = x, Y = y, Z = z) scrit
x y x
1(x {1, 2, 3}) 1(y {1, 2, 3}) 1(z {1, 2})
|1 + 2 + 3 {z } |1 + 2 + 3 {z } |1 + 2 {z }
f.d.p. de X f.d.p. de Y f.d.p. de Z

et a marche car 6 6 3 = 108. Par indpendance, la loi du couple (Y, Z)

est alors (peu importe X)
y x yz
P(Y = y, Z = z) = 1(y {1, 2, 3}) 1(z {1, 2}) =
|1 + 2 + 3 {z } |1 + 2 {z } 18
f.d.p. de Y f.d.p. de Z

qui est la rponse C.

Sinon, on peut faire des calculs, et utiliser la formule de Bayes, et la formule
des probabilits totales (qui sont finalement les deux seules formules que lon
utilise en permanence),
P(Y = y, Z = z, X = 3)
P(Y = y, Z = z|X = 3) = P
y,z P(Y = y, Z = z, X = 3)

etc.
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0

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 ACTUARIAT 1, ACT 2121, AUTOMNE 2013 9

7 Soit X et Y deux v.a. discrtes dont la distribution conjointe est donne par
le tableau :
X
0 1 2
Y 0 0.3 0.2 0.1
1 0.2 0.1 0.1

Trouver le coefficient de corrlation X,Y .

A) 0.02 B) 0.052 C) 0.092 D) 0.151 E) 0.252

On se lance... On utilise le fait que
E(XY ) E(X)E(Y )
X,Y = p p
E(X 2 ) E(X)2 E(Y 2 ) E(Y )2
Reste calculer toutes les esprances (oui, cette fois, on ne peut pas se passer
des calculs, car les variables ne sont pas indpendantes).

E(X) = [0.3 + 0.2] 0 + [0.2 + 0.1] 1 + [0.2 + 0.1] 2 = 0.7

E(X 2 ) = [0.3 + 0.2] 02 + [0.2 + 0.1] 12 + [0.2 + 0.1] 22 = 1.1

E(Y ) = [0.3 + 0.2 + 0.1] 0 + [0.2 + 0.1 + 0.1] 1 = 0.4

E(Y 2 ) = [0.3 + 0.2 + 0.1] 02 + [0.2 + 0.1 + 0.1] 12 = 0.4

et enfin

E(XY ) = [0.3 + 0.2 + 0.1 + 0.2] 0 + [0.1] 1 + [0.1] 2 = 0.3

Reste regrouper toutes ces valeurs

0.3 0.7 0.4
X,Y = 0.052
1.1 0.72 0.4 0.42
qui correspond la rponse B.
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0 ACTUARIAT 1, ACT 2121, AUTOMNE 2013

A B C D E vide

8 Soit X et Y des variables alatoires continues ayant la fonction de densit

conjointe :

15y pour 0 x2 y x 1
fX,Y (x, y) =
0 sinon.

1
Dterminer la fonction de densit de la variable conditionne X|Y = 2
pour
les valeurs possibles de x.

A) 5(1 x) B) 15(x x) C) 1 D) 2x E) 2
21

On est sur une surface un peu tordue, et on na clairement pas indpen-

dante entre les variables. On va utiliser la formule de Bayes, et la formule des
probabilites totales, pour crire

fX,Y (x, y) fX,Y (x, y)

fX|Y (x|y) = =R
fY (y) fX,Y (u, y)du

en prenant soit dtre chaque fois sur les bons ensembles. A gauche, si y = 1/2

alors x [y, y]. Et pour la loi marginale de Y , au dnominateur, il convient
dintgrer prcidment sur cet ensemble. Soit ici

y

Z
fY (y) = 15ydu = 15y [ y y].
y
 ACTUARIAT 1, ACT 2121, AUTOMNE 2013 11

Aussi
15y 1
fX|Y (x|y) = =
15y [ y y] [ y y]
de telle sorte que pour y = 1/2, Aussi
1 2 2
fX|Y (x|y = 1/2) = p = p =
[ 1/2 1/2] [2 1/2 1] [ 2 1]

qui est la rponse E.

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0

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9 Soit X et Y deux variables alatoires telles que pour tout y > 0 on a :

fY (y) = ey , E[X|Y = y] = 3y et Var[X|Y = y] = 2

Trouver Var[X].

A) 20 B) 11 C) 9 D) 5 E) 3
On utilise le fait que
Z
E[g(X)] = E[g(X)|Y = y]fY (y)dy
12 ACTUARIAT 1, ACT 2121, AUTOMNE 2013

deux fois. Dans un premier temps, on calcule

Z Z
E[X] = E[X|Y = y]fY (y)dy = 3yey dy = 3
0

(les bornes viennent de la prcision y > 0), et

Z Z
2 2
E[X|Y = y]2 + Var[X|Y = y] fY (y)dy


E[X ] = E[X |Y = y]fY (y)dy =

soit Z
2
[3y]2 + 2 ey dy = = 20


E[X ] =
0
Aussi
Var(X) = E[X 2 ] E[X]2 = 20 32 = 11,

qui est la rponse B. On peut aussi noter que Y suit une loi exponentielle de
moyenne et de variance 1. La formule de dcomposition de la variance. En
effet,
Var(X) = E[Var(X|Y )] + Var(E[X|Y ])

Comme on connait les moments conditionnels et quon a not que Y suivait

une loi exponentielle de paramtre 1, on va y arriver. En effet,

Var(X) = E[2] + Var(3Y ) = 2 + 32 Var(Y ) = 2 + 9 = 11.

| {z }
1
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0

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 ACTUARIAT 1, ACT 2121, AUTOMNE 2013 13

10 Pour une assurance, la perte X (en milliers de dollars) suit une loi de fonction
3x2
de densit fX (x) = 8
pour 0 x 2. Si le temps (en heures) pour traiter
la rclamation pour une perte 0 x 2 est uniformment distribu entre x
et 2x, calculer la probabilit que a prenne plus de 3 heures pour traiter une
rclamation alatoire.
29 23 17 11 5
A) B) C) D) E)
64 64 64 64 64
On nous dit que T sachant X = x suit une loi uniforme sur [x, 2x], et on
nous donne la densit de X, donc
Z
P(T > t) = P(T > t|X = x)fX (x)dx

en utilisant la formule des probabilits totales. Et ici x prend ses valeurs entre
0 et 2 (par hypothse). Donc (comme ici t excde la borne suprieure du
support de X)
2 2
1(3x > t) 3x2 1 3x2
Z Z
P(T > t) = dx = dx
0 3x t 8 t/3 3x t 8
En finissant le calcul de lintgrale, on obtient 11/64, qui est la rponse D.
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0

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14 ACTUARIAT 1, ACT 2121, AUTOMNE 2013

11 Soit X et Y des variables alatoires continues de loi de densit conjointe :

3 x pour 0 < x < 2 et 0 < y < 2 x
4
fX,Y (x, y) =
0 sinon.

Trouver P (X < 1).

7 3 5 1 1
A) B) C) D) E)
8 4 8 2 4
Les variables ne sont pas ici indpendantes, donc on va encore utiliser la
formule des probabilits totales, en notant que
Z 1 Z 1Z
P(X < 1) = fX (x)dx = fX,Y (x, y)dydx
0 0

i.e.
1 2x 1
3 2 x3
Z Z 
3 1
P(X < 1) = xdydx = x =
0 0 4 4 4 0 2
qui est la rponse D.
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0

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2 +2t
12 Soit X et Y deux variables alatoires indpendantes telles que MX (t) = et
2 +t
et MY (t) = e3t . Trouver la srie gnratrice des moments de 3X + Y .
 ACTUARIAT 1, ACT 2121, AUTOMNE 2013 15

2 +7t 2 +3t 2 +2t 2 +t 2 +6t 2 +t 2 +7t

A) e12t B) 3e4t C) 3et + e3t D) e9t + e3t E) e6t
Il suffit dcrire

M3X+Y (t) = E(et[3X+Y ] ) = E(et[3X] ) E(et[Y ] ) = E(e[3t]X] ) E(et[Y ] )

par indpendance, et donc M3X+Y (t) = MX (t)3 MY (t). Aussi

 
(3t)2 +2(3t) 2 2 2 2
M3X+Y (t) = e e3t +t = e(9t +6t)+(3t +t) = e12t +7t .

On retrouve la rponse A. Cela dit, comme on a forcment M3X+Y (0) = 1, il

fallait exclure demble B, C, et D. Ce qui faisait que, sans faire aucun calcul,
seules deux rponses taient possibles !
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0

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13 Soit X une variable alatoire de type exponentielle de moyenne m et Y une

variable alatoire uniforme sur lintervalle [0, m]. En supposant X et Y ind-
pendantes, trouver la srie gnratrice des moments de X + Y .
emt 1 emt 1 emt emt 1 mt
A) 2 2
B) C) 2 2
D) E)
1m t mt(1 mt) mt m t 1 mt emt
On utilise le fait que si les variables sont indpendantes, la fonction gnra-
trice des moments de la somme est le produit des deux fonctions gnratrices
16 ACTUARIAT 1, ACT 2121, AUTOMNE 2013

des moments. Pour une loi exponentielle,

ex/m
Z
MX (t) = E(e X) = etx
t
dx = (1 mt)1
m
et pour la loi uniforme
m
1 ex/m etm 1
Z
t
MY (t) = E(e Y ) = dx =
0 m m tm
(oui, je ne connais pas les fonctions gnratrices des moments par coeur...).
Quand on fait le produit, on obtient
etm 1
MX+Y (t) = MX (t) MY (t) =
tm + m2 t2
qui est la rponse B.
100
80
60
40
20
0

A B C D E vide

14 Soit X et Y deux variables alatoires continues de fonction de densit conjointe :

3 (2 x y) pour 0 < x < 2 , 0 < y < 2 , x + y < 2

fX,Y (x, y) = 4
0 sinon.

Trouver la probabilit conditionnelle P (X < 1 | Y < 1).

 ACTUARIAT 1, ACT 2121, AUTOMNE 2013 17

1 3 49 6 7
A) B) C) D) E)
2 4 64 7 8
On va utiliser le fait que
Z Z
E[g(X, Y )] = g(x, y)fX,Y (x, y)dxdy

avec ici deux fonctions possibles g(x, y) = 1(X < 1, Y < 1) et g(x, y) = 1(Y <
1). La probabilit conditionnelle sera alors le ratio des deux intgrales.
Pour le dnominateur,
Z 1Z 2y
3 7
P(Y < 1) = (2 x y)dxdy = =
0 0 4 8
et pour le numrateur
Z 1 Z 1
3 3
P(X < 1, Y < 1) = (2 x y)dxdy = =
0 0 4 7
(je passe un peu les calculs, qui nont pas grand intrt...ce sont juste des
calculs dintgrales, comme on en a fait plusieurs en cours), et donc
3/4 6
P(X < 1|Y < 1) = = ,
7/8 7
qui est la rponse D.
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80
60
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20
0

A B C D E vide
18 ACTUARIAT 1, ACT 2121, AUTOMNE 2013

15 Toutes les rclamations sont de montants gaux 2 et le nombre N de rcla-

mations suit une loi de Poisson de paramtre . Cependant est lui-mme
alatoire et suit une loi exponentielle de moyenne 2.
Trouver la variance de la rclamation totale S = X1 + X2 + + XN .

A) 24 B) 12 C) 8 D) 6 E) 4
On nous dit que N sachant = suit une loi de Poisson, de paramtre ,
et suit une loi exponentielle de moyenne 2. On nous dit aussi que les Xi sont
des constantes, qui valent 2. Aussi S = 2 N . Bref, Var(S) = 4 Var(N ). Pour
trouver Var(N ), on utilise le thorme de Pythagore (connu en statistique sous
le nom dcomposition de la variance),

Var(N ) = Var(E(N |)) + E(Var(N |)).

Lanons nous : comme on a une loi de Poisson,

E(N |) = Var(N |) =

et donc
Var(N ) = Var() + E() = 22 + 2 = 6

Aussi, Var(S) = 4 6 = 24, qui est la rponse A.

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80
60
40
20
0

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 ACTUARIAT 1, ACT 2121, AUTOMNE 2013 19

16 Soit FX (x) = 1 ex /3 pour x 0 et FX (x) = 0 pour x < 0. Trouver la srie

gnratrice des moments MX (t) de X.
1 1 3t 2 1 3 2t
A) B) C) D) + E)
1t 3 3t 3 3t 3t 3(1 + t) 3 3t
On lavait fait en classe ! Mais refaisons le, car (tonnamment) peu ont su
le refaire... Il faut noter que la loi est un peu singulire : elle nest ni continue,
ni discrte. Il suffit de faire un dessin pour sen rendre compte,

On a ici un mlange entre une masse de Dirac en {0} (avec probabilit

2/3) et une loi exponentielle (disons quon va le montrer proprement, avec
probabilit 1/3). Rappelons que

E(Y ) = E(E(Y |Z)).

Prenons ici Y = etX et Z la variable de Bernoulli, Z = 1Z = 0. Alors

E(etX ) = E(E(etX |Z)) = E(etX |Z = 1) P(Z = 1) + E(etX |Z = 0) P(Z = 0).

20 ACTUARIAT 1, ACT 2121, AUTOMNE 2013

Or ici E(etX |Z = 1) = E(etX |X = 0)=e0 = 1. Et la loi de X sachant X > 0

(i.e. Z = 0) est ici
P(X > x) ex /3
F ? (x) = P(X > x|X > 0) = = 0 = ex
P(X >) e /3
qui est la loi exponentielle de paramtre 1. Aussi,
Z Z
tX 1
E(e |Z = 0) = E(g(X)|X > 0) = g(x)f? (x)dx = e(t1)x dx =
0 0 1t
Aussi,
2 1 1 3 2t
MX (t) = 1+ = ,
3 3 1t 3 3t
qui est la rponse E.
100
80
60
40
20
0

A B C D E vide

17 Soit X et Y des variables alatoires de fonction de densit conjointe :

3 (x2 + y 2 ) pour 0 < x < 1 et 0 < y < 1

fX,Y (x, y) = 2
0 sinon.

Trouver E[X 2 + Y 2 ].
 ACTUARIAT 1, ACT 2121, AUTOMNE 2013 21

13 14 4 11 2
A) B) C) D) E)
15 15 5 15 3
On utilise toujours la mme formule,
Z Z Z 1Z 1
3
E[g(X, Y )] = g(x, y)fX,Y (x, y)dxdy = [x2 + y 2 ] (x2 + y 2 )dxdy
0 0 2
i.e.
3 1 1 2
Z Z
2 2
E[X + Y ] = (x + y 2 )2 dxdy
2 0 0
On va devoir dvelopper,
3 1 1 4 3 11 2 2
Z Z Z
2 2 2 2 4
E[X + Y ] = x + 2x y + y dxdy = + y + y 4 dy
2 0 0 2 0 5 3
soit finallement
14
E[X 2 + Y 2 ] =
15
qui correspond la rponse B.
100
80
60
40
20
0

A B C D E vide

18 Les dures de vie future (en annes) dun homme et de son pouse sont des
variables alatoires continues, indpendantes et uniformment distribues sur
lintervalle [0, 50]. Trouver la probabilit que lpouse survivra dau moins 5
ans son mari.
22 ACTUARIAT 1, ACT 2121, AUTOMNE 2013

A) 0.35 B) 0.405 C) 0.435 D) 0.475 E) 0.49

On nous dit que X U([0, 50]) et Y U([0, 50]) avec X et Y indpden-
dantes. Et on veut P(Y X > 5). Sur un dessin, on voit que lon cherche la
probabilit dappartenir au triangle ci-dessous

et comme les lois sont uniformes, on a juste besoin de calculer laire du

triangle (en normalisant par laire du carr). Soit

45 45 81
/502 = = 0.405
2 200

qui est la rponse B. Mais comme plusieurs naiment pas mes raisonnement
avec des dessins, faisons un peu de calculs. Notons que

P(Y X > 5) = E[1(Y > X + 5)]

 ACTUARIAT 1, ACT 2121, AUTOMNE 2013 23

et donc
Z Z Z 50 Z 50
1 1
E[g(X, Y )] = g(x, y)fX,Y (x, y)dxdy = 1(y > x + 5) dxdy
0 0 50 50
etc...
100
80
60
40
20
0

A B C D E vide

19 Pour une police dassurance le nombre de rclamations est N = 0, 1 ou 2 avec

1
probabilits communes de . On connat, propos de la somme des 0,1 ou
3
2 rclamations, linformation suivante : E[S|N = 0] = 0, Var[S|N = 0] = 0,
E[S|N = 1] = 10, Var[S|N = 1] = 5, E[S|N = 2] = 20 et Var[S|N = 2] = 8
Trouver la variance de S.
13 13 200
A) B) C) 13 D) E) 71
3 2 3
On en a dj parl, ici on utilise le fait que

Var(S) = Var(E(S|N )) + E(Var(S|N )).

o ici N prend 3 valeurs, {0, 1, 2}. Faisons le plus simple,

X
E(Var(S|N )) = Var(S|N = n) P(N = n)
n{0,1,2}
24 ACTUARIAT 1, ACT 2121, AUTOMNE 2013

Pour lautre terme, on peut crire

Var(E(S|N )) = E(E(S|N )2 ) E(E(S|N ))2

Le premier terme est ici

X
E(E(S|N )2 ) = E(S|N = n)2 P(N = n)
n{0,1,2}

alors que le second est le carr de

X
E(E(S|N )) = E(S|N = n) P(N = n)
n{0,1,2}

Reste remplacer par des chiffres, en notant que les probabilits P(N = n)
sont toutes gales,
13 200 213
Var(S) = + = = 71
3 3 3
qui est la rponse E.
100
80
60
40
20
0

A B C D E vide

20 Soit X et Y des variables alatoires continues, indpendantes et de loi uniforme

sur lintervalle [0, 1]. Trouver P (X 2 2Y ).
 ACTUARIAT 1, ACT 2121, AUTOMNE 2013 25

1 1 3 2 5
A) B) C) D) E)
6 3 5 3 6
Pour toute fonction g(, ) (telle que lintgrale existe),
Z Z Z 1Z 1
E[g(X, Y )] = g(x, y)fX,Y (x, y)dxdy = g(x, y)dxdy
0 0

On va prendre ici g(x, y) = 1(y [0, x2 /2]). Aussi,

Z 1Z 1 Z 1 Z x2 /2
2 2
P(X 2Y ) = 1(y [0, x /2])dxdy = dydx
0 0 0 0

soit
1 1
x2
Z Z
2 1 1  3 1 1
P(X 2Y ) = dx = 3x2 dx = x 0=
0 2 23 0 6 6
qui est la rponse A.
100
80
60
40
20
0

A B C D E vide

21 Dans une urne il y a des boules numrotes 1, 2, 3. On pige au hasard, sans

remplacement, une premire boule puis une seconde. Soit X le numro sur la
premire boule et Y le numro sur la seconde. Trouver X,Y , le coefficient de
corrlation entre X et Y .
26 ACTUARIAT 1, ACT 2121, AUTOMNE 2013

1 1 1 1
A) B) C) 0 D) E)
2 3 3 2
Ecrivons les paires possibles pour (X, Y ), et les probabilits associes
(1, 2) probabilit 1/6
(1, 3) probabilit 1/6
(2, 1) probabilit 1/6
(2, 3) probabilit 1/6
(3, 1) probabilit 1/6
(3, 2) probabilit 1/6
Aussi, on peut obtenir la loi des variables marginales de X et Y (qui sont ici
identiques), savoir uniformes sur {1, 2, 3}. On a donc facilement les deux
premiers moments des lois marginales,
1 1 1
E(X) = E(Y ) = 1 +2 +3 =2
3 3 3
alors que
1 1 1 14
E(X 2 ) = E(Y 2 ) = 1 + 2 2 + 32 =
3 3 3 3
Pour le couple, on peut aussi calculer E(XY ), i.e.
2 2 2 11
E(XY ) = 2 +3 +6 =
6 6 6 3
Si on regroupe tout (cf question 8.)
11
3
22 1/3 1
X,Y = 14 2
= =
3
2 2/3 2
on retrouve ici la rponse A. On peut aussi noter que si Z note la troisime
boule, alors X + Y + Z = 6, et donc la variance de la somme est nulle (car on
a une variable constante), i.e.

Var(X + Y + Z) = 0 = 3Var(X) + 6 X,Y Var(X),

| {z }
Cov(X,Y )

par symtrie du problme. Or, comme on vient de le voir, Var(X) = 2/3 donc
X,Y = 1/2. Cest plus joli comme preuve, non ?
 100
80
60
40
20
0 ACTUARIAT 1, ACT 2121, AUTOMNE 2013 27

A B C D E vide

22 Soit X une variable alatoire dont la srie gnratrice des moments est MX (t) =
e3t (1 t2 )1 . Trouver X /E[X].

A) 0.125 B) 0.333 C) 0.471 D) 0.500 E) 0.667

La fonction gnratrice des moments est ici simple (en fait, on la vu en
cours),
e3 t
MX (t) =
1 t2
Deux solutions sont possibles,
driver deux fois cette fonctions, et prendre les valeurs en 0
regarder le dbut du dveloppement en srie entire
On va utiliser la seconde mthode, cest plus lgant. On note que

(3t) (3t)2 (3t)3 (3t)4

e3t = 1 + + + + +
1! 2! 3! 4!
et
1
= 1 + t2 + t6 + t8 +
1 t2
(on reconnait la srie gomtrique). Je vais loin dans mes dveloppement, mais
en fait, on peut se limiter la puissance 2. Aussi, quand on fait le produit,

e3 t
 
9
= 1 + (3) t + 1 + t2 + ) t3
1 t2 2
28 ACTUARIAT 1, ACT 2121, AUTOMNE 2013

et comme on lavait rappel en cours, les termes de droites, on sen moque,

parce que quand on drive, une fois, voire deux fois, ils vont sannuler (en 0).
Aussi,
 
9
MX0 (t) = (3) 1 + 2 1 + t + et donc MX0 (0) = (3) + 0 = 3,
2
et
 
9
MX00 (t) =2 1+ 1 + 3 2 ( ) t + et donc MX00 (0) = 11.
2
Maintenant, on fait que E(X) = MX0 (0) et E(X 2 ) = MX00 (0). Aussi,
p
X MX00 (0) MX0 (0)2 11 32 2
= 0
= = 0.471
E(X) MX (0) 3 3
qui est la rponse C.
100
80
60
40
20
0

A B C D E vide

23 Soit X et Y deux variables alatoires continues de fonction de densit conjointe :

x + y pour 0 < x < 1 et 0 < y < 1
fX,Y (x, y) =
0 sinon.

Trouver Cov(X, Y ), la covariance de X et Y .

 ACTUARIAT 1, ACT 2121, AUTOMNE 2013 29

1 1 1 1
A) B) C) 0 D) E)
144 12 12 144
On va utiliser le fait que cov(X, Y ) = E(XY ) E(X)E(Y ). Compte tenu de
la symmtrie, E(X) = E(Y ), donc il suffit de calculer une des deux esprances,
pour commencer
Z Z 1  2 1
u 1
fX (x) = fX,Y (x, u)du = (x + u)du = x + =x+
0 2 0 2
de telle sorte que
Z 1 Z 1  3 2 1
x2 x x 7
E(X) = xfX (x)dx = x + dx = + =
0 0 2 3 4 0 12
Pour lesprance croise
Z 1Z 1 Z 1 Z 1 Z 1 Z 1
E(XY ) = xyfX,Y (x, y)dxdy = xy(x + y)dxdy = x2 y + xy 2 dxdy
0 0 0 0 0 0
soit 1
1 1
x3 y x2 y 2 y y2
Z  Z
E(XY ) = + dy = dy
0 3 2 0 0 3 2
i.e. 1
y2 y3

1
E(XY ) = + + =
32 23 0 3
Aussi, finallement,
1 72 48 49 1
cov(X, Y ) = 2 = =
3 12 144 144
qui est la rponse A.
30 100
80
60
40
20
0 ACTUARIAT 1, ACT 2121, AUTOMNE 2013

A B C D E vide

24 Vous choisissez un nombre X = x entre 0 et 1 selon la loi uniforme. Vous

choisissez ensuite un second nombre Y entre x et 1 toujours selon une loi
uniforme. Trouver P (X + Y 1).

A) ln 2 B) 1 ln 2 C) e1 D) 1/2 E) 1/4
Y sachant X = x suit une loi uniforme, sur [x, 1] et X suit une loi uniforme
sur [0, 1]. On va utiliser
Z Z Z Z
E[g(X, Y )] = g(x, y)fX,Y (x, y)dxdy = E[g(X, Y )] = g(x, y)fY |X (y|x)fX (x)dxdy

avec ici g(x, y) = 1(x + y 1)) = 1(y 1 x)) =. Si on commence par

intgrer sur x,
Z 1 Z 1x
P (X + Y 1) = fY |X (y|x)fX (x)dydx
0 x
soit
1 1x
1(1 x x)
Z Z
P (X + Y 1) = 1dydx.
0 x 1x
Si on calcule lintgrale lintrieur,
Z 1/2 Z 1/2 Z 1/2
1 2x (2 2x) 1 1
P (X + Y 1) = dx = dx = 2 dx
0 1x 0 1x 0 1x
 ACTUARIAT 1, ACT 2121, AUTOMNE 2013 31

i.e.
P (X + Y 1) = 1 [log(1 x)]01/2 = 1 log 2

qui est la rponse B.

100
80
60
40
20
0

A B C D E vide

25 Le nombre N de rclamations pour une compagnie dassurance suit une loi

de Poisson de paramtre . Le montant X de chaque rclamation suit une loi
exponentielle galement de paramtre . Soit T le montant total de toutes les
rclamations. Trouver Var[T ].
1 2 1 1
A) B) C) D) 2 E) 1 +

Bon, on ne va pas y passer des heures. Lide est ici de conditionner par N ,
en notant que

Var[T ] = Var[E(T |N )] + E(Var[T |N ])

aussi, ici

E(T |N ) = E(X1 + . . . + XN |N ) = N E(Xi )

32 ACTUARIAT 1, ACT 2121, AUTOMNE 2013

et
Var[T |N ] = Var[X1 + . . . + XN |N ] = N Var[Xi ]
Donc en prenant la variance, et lesprance, respectivement

Var[E(T |N )] = Var[N E(Xi )] = E(Xi )2 Var[N ]

et
E(Var[T |N ]) = E(N Var[Xi ]) = E(N ) Var[Xi ].
Aussi, en regroupant

Var[T ] = E(Xi )2 Var[N ] + E(N ) Var[Xi ].

On utilise alors les proprits de la loi de Poisson (E(N ) = Var[N ] = ) et de

la loi exponentielle (E(N ) = 1 et Var[N ] = 2 ), et en substituant

Var[T ] = (1 )2 + 2 = 21

qui est la rponse C.

100
80
60
40
20
0

A B C D E vide