Clase 8 Solucin de la Ecuacin de Estado y Realizaciones

Clase 8
Solucin de la Ecuacin de Estado y Realizaciones

1. Solucin de ecuaciones de estado estacionarias

2. Ecuaciones de estado equivalentes
3. Ejercicios

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Solucin de Ecuaciones de Estado Estacionarias

Solucin de Ecuaciones de Estado Estacionarias

Vimos que los sistemas lineales pueden representarse mediante integrales

de convolucin y, si son de dimensin finita (a parmetros concentrados),
tambin mediante ecuaciones de estado.
No existe forma analtica simple de resolver la integral de convolucin
Z t
y (t) = g(t, )u( )d. (1)
t0

La forma ms fcil es calcularla numricamente en una computadora digital,

para lo cual hay que aproximarla primero mediante una discretizacin.
Cuando el sistema es de dimensin finita, la forma ms eficiente de calcular
y (t) es obtener una representacin en EE de (1) (realizacin) y resolver las
ecuaciones

x(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t) (2)

y (t) = C(t)x(t) + D(t)u(t) . (3)
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Empezamos considerando el caso estacionario (invariante en el tiempo), es

decir: A, B, C, D constantes. Buscamos la solucin x(t) de la ecuacin

x(t) = Ax(t) + Bu(t) (4)

para un estado inicial x(0) y entrada u(t), t 0 dados. Un mtodo de

encontrar la solucin en este caso, como es simple, es probar una solucin
candidata y ver si satisface la ecuacin. Para el sistema escalar

x(t) = ax(t)

sabemos que la solucin tiene la forma x(t) = eat x(0), as que probamos
suponiendo que x(t) en (4) va a involucrar a la exponencial matricial eAt .
Multiplicando ambos lados de la ecuacin (4) (en ) por eA obtenemos

eA x( ) eA Ax( ) = eA Bu( )
d A
e x( ) = eA Bu( ) .
d

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La integracin de esta ltima ecuacin entre 0 y t da

t Z t
A
e x( ) = eA Bu( )d,

=0 0

es decir, Z t
At
e 0
x(t) e x(0) = eA Bu( )d.
0

Como la inversa de eAt es eAt y e0 = I, como vimos en clases anteriores,

finalmente arribamos a la solucin de (4)
Z t
At
x(t) = e x(0) + eA(t ) Bu( )d. (5)
0

Ejercicio
Utilizando la regla de Leibniz para derivar expresiones integrales,1 verificar
que (5) satisface (2) con estado inicial x(0).

1
Clase 7
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La ecuacin (5) es la solucin general de la ecuacin de estado (4). Suele

referirse como la frmula de variacin de los parmetros.
La substitucin de (5) en la ecuacin de salida (3) expresa y (t) como
Z t
At
y (t) = Ce x(0) + C eA(t ) Bu( )d + Du(t), (6)
0

que evidencia la superposicin de la respuesta a entrada nula y la respuesta

a condiciones iniciales nulas.
La solucin de la ecuacin de estado tambin puede calcularse en el
dominio frecuencial haciendo la transformada de Laplace de (2) y (3)2 y
resolviendo las ecuaciones algebraicas obtenidas:

x(s) = (sI A)1 [x(0) + B u(s)]

y (s) = C(sI A)1 [x(0) + B u(s)] + D u(s).

2
Clase del 8 de marzo.

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Las frmulas (5) o (6) requieren la exponencial matricial eAt . Como vimos,
esta puede calcularse en ms de una forma, entre otras,
1. Usando el Teorema 1 de la clase 6, evaluando f () = et en el espectro
de A, y calculando los coeficientes del polinomio matricial h().
2. Encontrando la forma de Jordan de A = QJQ 1 , usando la frmula
explcita de eJt (tambin vista el 27 de marzo), y despus haciendo
eAt = QeJt Q 1 .
3. Como L[eAt ] = (sI A)1 , calculando la inversa de (sI A) y
antitransformando.
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Ejemplo
Consideremos la ecuacin

0 1 0
x(t) = x(t) + u(t)
1 2 1

Su solucin est dada por la ecuacin (5). Calculamos eAt por el mtodo 3;
la inversa de sI A es
1
1 s 1 1 s + 2 1
(sI A) = =
1 s + 2 (s + 1)2 1 s
(s + 2)/(s + 1)2 1/(s + 1)2

=
1/(s + 1)2 s/(s + 1)2

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Ejemplo (cont)
La matriz eAt es la antitransformada Laplace de (sI A)1 , que obtenemos
expandiendo en fracciones simples y usando una tabla de transformada
Laplace (o en M ATLAB con el symbolic toolbox con la funcin ilaplace).
" (s+2) #
1 t t

1 (s+1)2 (s+1) 2 (1 + t)e te
L = .
1
(s+1)2
s
(s+1)2
tet (1 t)et

Finalmente,
usandotla frmula tde variacin
" de los
R t parmetros (5) #
(1 + t)e x1 (0) te x2 (0) 0 (t )e(t ) u( )d
x(t) = + Rt .
tet x1 (0) + (1 t)et x2 (0) 0
[1 (t )]e (t )
u( )d
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Comportamiento asinttico de la respuesta a entrada nula

De la forma de eJt donde J est en forma de Jordan podemos deducir el
comportamiento asinttico de la respuesta del sistema a condiciones
iniciales. Consideremos un sistema cuya matriz J = Q 1 AQ es
2 3
1 1 0 0 0
6 0 1 1 0 07
6 7
J =606 0 1 0 077
40 0 0 1 0 5
0 0 0 0 2

La respuesta a entrada nula de x(t) = Ax(t) + Bu(t) es x(t) = eAt x(0),

donde ya conocemos la expresin en forma cerrada para eAt
2 1 t
te1 t t 2 e1 t /2
3
e 0 0
6 0 e 1 t te1 t 0 0 7 7 1
At
6 1 t
e = Q6 0 6 0 e 0 0 7 7Q
4 0 1 t
0 0 e 0 5
0 0 0 0 e 2 t

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Vemos que cada elemento de eAt ser una combinacin lineal de los
trminos {e1 t , te1 t , t 2 e1 t , e2 t }, que surgen de los autovalores de A y sus
multiplicidades.
Podemos as deducir que
I Si todos los autovalores de A, repetidos o no, tienen parte real negativa,
keAt k 0 cuando t ; la respuesta de extingue.
I Si algn autovalor de A tiene parte real positiva, keAt k cuando
t ; la respuesta crece en forma ilimitada.
I Si ningn autovalor de A tiene parte real positiva, y los autovalores con
parte real cero son de multiplicidad 1, keAt k cuando t para
alguna cota R; la respuesta permanece acotada.
I Si A tiene autovalores con parte real cero de multiplicidad 2 o mayor,
keAt k cuando t ; la respuesta crece en forma ilimitada.
Estas conclusiones son vlidas en general para la respuesta de un sistema
x(t) = Ax(t).
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Ejemplo (Oscilador armnico)

Para el oscilador armnico, donde

0 1
A=
1 0

obtenemos 1
1 s 1 1 s 1
(sI A) = = 2
1 s s + 1 1 s
de donde
At cos t sen t
e = .
sen t cos t
La respuesta a entrada nula x(t) = eAt x(0) ser oscilatoria.

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Discretizacin.
Una aplicacin directa de la frmula de variacin de los parmetros es la
discretizacin de sistemas para simulacin o diseo de controladores
digitales.

T
uk  ut
yt
yk
 

x Ax Bu
D/A 

y 


Cx Du



A/D
Gd

Consideremos el sistema en tiempo continuo G dado por sus EE

x(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t)

y (t) = C(t)x(t) + D(t)u(t) .

Pretendemos obtener un modelo discreto en EE Gd asumiendo un

bloqueador de orden cero a la entrada y un muestreador a la salida.
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Discretizacin simple pero inexacta

Hagamos primero un enfoque intuitivo. La forma ms simple de obtener un

modelo discreto de este sistema para un muestreo regular con periodo T es
usando la aproximacin
x(t + T ) x(t)
x(t)
T
para obtener x(t + T ) = x(t) + Ax(t)T + Bu(t)T . Si slo nos interesa la
evolucin del sistema en los instantes t = kT , k = 0, 1, 2 . . . , llegamos al
modelo
x[k + 1] = (I + AT )x[k ] + BTu[k ]. (7)
El modelo discreto (7) es simple de obtener, pero inexacto inclusive en los
instantes de muestreo.

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Discretizacin exacta
Un modelo discreto exacto del sistema continuo puede obtenerse usando la
frmula de variacin de los parmetros que da la solucin general de la EE.
La salida del bloqueador de orden cero (D/A) se mantiene constante durante
cada perodo de muestreo T hasta la prxima muestra,

u(t) = u(kT ) , u[k ] para t : kT t < (k + 1)T .

Para esta entrada seccionalmente constante, evaluamos el estado del

sistema continuo en el instante de muestreo t = (k + 1)T ,
Z (k +1)T
x[k + 1] , x((k + 1)T ) = e A(k +1)T
x(0) + eA((k +1)T ) Bu( )d
0
Z kT Z (k +1)T
A(kT )
= eAT AkT
e x(0) + e Bu( )d + eA((k +1)T ) Bu[k ]d
0 kT
| {z }
x[k ]
Z T
AT A
= e x[k ] + e d Bu[k ],
0

donde en la ltima lnea usamos = (k + 1)T .

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As llegamos al modelo discreto

x[k + 1] = Ad x[k ] + Bd u[k ]

(8)
y [k ] = Cd x[k ] + Dd u[k ],

donde
Z T
AT
Ad , e , Bd , eA d B
0

Cd , C, Dd , D.

R T exacto
El modelo (8) da el valor de las variables en t = kT .
Usando la igualdad A 0 e d = eAT I, si A es no singular podemos
A

computar Bd con la frmula

Bd = A1 (Ad I)B.

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Un mtodo mejor, que vale para toda A, surge del siguiente resultado
Teorema ([1])
Sean dados los enteros positivos n1 , n2 tales que n1 + n2 = n. Si definimos la
matriz triangular n n
A1 B1
C=
0 A2
donde A1 Rn1 n1 , A2 Rn2 n2 y B1 Rn1 n2 , entonces para t 0
8
A1 t
<F1 (t) = e
>
F (t) G1 (t)
eCt = 1 , donde F2 (t) = eA2 t
0 F2 (t) Rt
G1 (t) = 0 eA1 B1 eA2 (t ) d.
>
:

Aplicando el teorema para C = A0 B0 obtenemos Ad = F1 (T ) y Bd = G1 (T ).
La funcin M ATLAB [Ad,Bd] = c2d(A,B,T) calcula Ad y Bd de estas
expresiones.
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Ecuaciones de Estado Equivalentes

La descripcin en EE para un sistema dado no es nica. Dada una

representacin en EE, un simple cambio de coordenadas nos lleva a una
representacin en EE distinta equivalente del mismo sistema.
Ejemplo
Sea el circuito RLC de la figura, donde R = 1, L = 1H y C = 1F . Como
salida tomamos la tensin en el capacitor.
R

C
iL
+ + - +
Vs Vc L Vx
- -

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Ejemplo (cont)
Si elegimos como variables de estado la tensin en la resistencia y la tensin
en el capacitor, obtenemos la descripcin en EE

x1 0 1 x1 1
= + u
x2 1 1 x2 0

x1
y= 0 1 .
x2

Si en cambio elegimos las corrientes de lazo x1 y x2 obtenemos

x 1

0 1 x1 1
x2 = 1 1 x2 + 0 u

x1
y = 1 1 .
x2
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Ejemplo (cont)
Las dos descripciones en EE valen para el mismo circuito. De hecho puede
verificarse que

x1 1 0 x1
= es decir x = P x o x = P 1 x.
x2 1 1 x2

La matriz P (no singular) representa un cambio de coordenadas o

transformacin de equivalencia.

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Definicin (Transformacin de Equivalencia)

Sea P Rnn una matriz no singular, y sea x = P 1 x. Entonces la EE

x(t) = Ax(t) + Bu(t)
y (t) = C x(t) + Du(t).

donde A = PAP 1 , B = PB, C = CP 1 , D = D, se dice (algebraicamente)

equivalente a la EE en x con las matrices A, B, C, D, y x = P x es una
transformacin de equivalencia.
Por lo visto en el repaso de lgebra Lineal, las matrices A y A son similares y
comparten los mismos autovalores con la misma estructura de
autovectores.3

3
Dado que la forma de Jordan es nica, salvo reordenamientos de filas y columnas.
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Ejercicio
Probar que los sistemas descriptos por EE equivalentes tienen la misma
funcin transferencia.
La funcin M ATLAB [Ab,Bb,Cb,Db] = ss2ss(A,B,C,D,P) realiza
transformaciones de equivalencia.

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Ejercicios

Ejercicio
Para los siguientes casos de la matriz A,

3 2 0 1 1 1 5 6
, , ,
1 0 1 2 1 1 3 4

obtener una expresin de la respuesta a entrada nula, x(t) = Ax(t), y dibujar

en forma cualitativa el diagrama de fases (x2 (t) versus x1 (t)). Cmo es la
respuesta a condiciones iniciales sobre las direcciones de los autovalores de
A?
Verificar los diagramas obtenidos mediante simulacin numrica con un
conjunto de distintas condiciones iniciales en el marco de la ventana
2 x1 (0) 2, 2 x2 (0) 2.
(Los diagramas corresponden a los tipos de sistemas de segundo orden
conocidos respectivamente como nodo, nodo degenerado, foco y
ensilladura.)
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Conclusiones

En esta clase
I Obtuvimos la solucin general de la ecuacin de estado para sistemas
lineales estacionarios, conocida como frmula de variacin de los
parmetros.
I Aplicamos la frmula de variacin de los parmetros para obtener la
discretizacin exacta de un sistema con un bloqueador de orden cero a
la entrada y un muestreador a la salida.
I Vimos que sistemas cuyas representaciones en EE estn relacionadas
a travs de un cambio de coordenadas no singular son equivalentes.

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Charles F. Van Loan.

Computing integrals involving the matrix exponencial.
IEEE Transactions on Automatic Control, 23(3):395405, 1978.