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Transport et diffusion

G. ALLAIRE

Cours no. 5 le 11/I/2016

Methodes numeriques

Differences finies en 1-d: rappels


Equation de diffusion stationnaire
Equation de transport
Equation de transport stationnaire

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(1) Rappels: differences finies


t

nt (tn, x j)

x
j x

Maillage: discretisation de lespace et du temps


(tn , xj ) = (nt, jx) pour n 0, j Z
t = pas de temps, x = pas despace (supposes petits).

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Exemple de lequation de diffusion en 1-d


u 2u
2 =0 dans (0, 1) IR+



t x


u(t, x = 0) = u(t, x = 1) = 0 pour t IR+







u(t = 0, x) = u0 (x)

dans (0, 1)
avec > 0.

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Principe des differences finies

On calcule des approximations

unj u(tn , xj )

On remplace les derivees par des differences finies


u unj+1 unj1 unj+1 unj unj unj1
(tn , xj ) ou bien ou bien
x 2x x x

Principe de discretisation:
on remplace un probleme de dimension infinie (calculer la fonction u(t, x))
par un probleme de dimension finie (calculer les valeurs discretes unj ), qui seul
peut etre resolu par un ordinateur.

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Differences divisees et formules de Taylor

Il ny a pas unicite des formules dapproximation par differences finies.


On utilise des formules de Taylor. Par exemple
2
2 u
u(t, x x) + 2u(t, x) u(t, x + x) = (x) (t, x)
x2

(x)4 4 u 
6

(t, x) + O (x)
12 x4
On en deduit la formule (centree en espace)
2u unj1 + 2unj unj+1
2 (tn , xj )
x (x)2
a un terme dordre (x)2 pres.

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Approximation de la derivee en temps

Schema dEuler explicite (progressif en temps, ou forward):

u un+1
j unj
(tn , xj )
t t
Schema dEuler implicite (retrograde en temps, ou backward):

u unj ujn1
(tn , xj )
t t

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Schemas pour lequation de diffusion en 1-d

x = 1/(N + 1), pour 1 j N :


schema dEuler explicite: le plus simple
un+1
j unj unj1 + 2unj unj+1
+ 2
=0
t (x)
(explicite formule immediate pour trouver un+1 en fonction de un )
schema dEuler implicite: le plus stable
unj un1
j u n
j1 + 2u n
j u n
j+1
+ 2
=0
t (x)
(implicite systeme lineaire pour trouver un en fonction de un1 )
Initialisation: u0j = u0 (xj ) ou u0 (x) est la condition initiale.
Conditions aux limites: un0 = unN +1 = 0 pour tout n 1.

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Consistance et precision

Definition. Un schema de formule F (unj ) = 0 est dit consistant avec


lequation quil discretise si lerreur de troncature verifie
 
lim F u(tn , xj ) = 0 si et seulement si u(t, x) est solution de lequation.
t,x0

On dit que le schema


 est precis alordre p en x et a lordre q en t si lerreur de
troncature est O (x)p + (t)q .

Exercice. Les schemas dEuler explicite et implicite sont dordre 1 en temps


et 2 en espace.

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Stabilite

On considere une des deux normes discretes


1/2
XN
kun k2 = x|unj |2 et kun k = max |unj |
1jN
j=1

Definition. Un schema est dit stable pour une de ces normes sil existe une
constante K > 0 independante de t et x telle que

kun k Kku0 k pour tout n 0,

quelle que soit la donnee initiale u0 .


Si cette inegalite a lieu sous une condition entre t et x, on dit que le
schema est conditionnellement stable.

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Condition de stabilite L

Lemme. Le schema explicite est stable en norme L si et seulement si la


condition CFL suivante est satisfaite

2t (x)2 .

Demonstration (principe du maximum discret): le schema explicite


est equivalent a
 
t n t t n
un+1
j = 2
u j1 + 1 2 2
u n
j + 2
uj+1
(x) (x) (x)

un+1
j est une combinaison convexe si la condition CFL est satisfaite.
Donc, pour m 0 M , si 2t (x)2 , on a

m u0j M , 1 j N m unj M , 1 j N et n 0.

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Si la condition CFL nest pas satisfaite, il y a instabilite. Exemple:


 n
t
u0j = (1)j unj = (1)j 1 4
(x)2
t
qui tend (en valeur absolue) vers car 2t > (x)2 1 4 (x) 2 < 1.

Exercice. Le schema dEuler implicite est inconditionnellement stable en


norme L .

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Stabilite
L : deux methodes

1. Condition necessaire de Von Neumann dans le cas periodique.


2. Inegalites denergie dans le cas general.

Dans le cas de conditions aux limites periodiques on peut utiliser une methode
danalyse de Fourier.
Plutot que de decrire en details cette methode, on rappelle une condition
necessaire tres simple, dite de Von Neumann.

On considere une solution discrete particuliere sous la forme dun mode de


Fourier, pour k Z,

unj = A(k)n exp(2ikxj ) avec xj = jx.

En injectant cette solution dans la definition du schema on trouve une formule


pour le coefficient damplification A(k) C.

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Condition necessaire de stabilite de Von Neumann. Le schema est


stable seulement si le coefficient damplification verifie

|A(k)| 1 pour tout mode k Z.

Remarque. Dans de nombreux cas on peut montrer que la condition


necessaire de Von Neumann est aussi suffisante (mais pas toujours !).

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Lemme. La condition necessaire de stabilite (en norme L2 ) de Von Neumann


est satisfaite inconditionnellement par le schema dEuler implicite, et sous la
condition CFL 2t (x)2 par le schema explicite.
Demonstration. Schema implicite
unj un1
j unj1 + 2unj unj+1
+ 2
=0
t (x)
dont on deduit, pour la solution particuliere unj = A(k)n exp(2ikxj ),
 
t
A(k) 1 + ( exp(2ikx) + 2 exp(2ikx)) = 1
(x)2
On verifie que
1
A(k) = 4t 2
1.
1 + (x)2 (sin(kx))
4t 2
Pour le schema explicite on trouve que A(k) = 1 (sin(kx)) .
(x)2

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Methode dinegalites denergie

Commencons par une inegalite denergie pour lequation de diffusion.


Lemme. Soit u(t, x) une solution reguliere de
2

u u
2 =0 dans (0, 1) IR+


t
x


+
u(t, x = 0) = u(t, x = 1) = 0 pour t I
R


u(t = 0, x) = u (x)

dans (0, 1)
0

Alors elle verifie linegalite, dite denergie, pour tout t > 0,


Z 1 Z 1
|u(t, x)|2 dx |u0 (x)|2 dx.
0 0

Remarque. Rien a voir, parfois, avec lenergie physique !

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Demonstration. On multiplie lequation par u et on integre par parties


Z 1 Z 1  2  
u u u u
u dx + dx u (t, 1) u (t, 0) = 0.
0 t 0 x x x
Les termes de bord sannulent a cause des conditions aux limites et, en
integrant en temps, on obtient
Z 1 Z 1 Z tZ 1 2
1 2 1 2 u
|u(t, x)| dx |u(0, x)| dx + (s, x) dx ds = 0
2 0 2 0 0 0 x
dou lon deduit le resultat en minorant par zero la derniere integrale.

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Lemme. Soit un = (unj )1jN la solution discrete du schema implicite. Alors


elle verifie linegalite
kun k2 ku0 k2 .
Donc, le schema implicite est inconditionnellement stable en norme L2 .
Demonstration. On multiplie par (tx)unj la formule du schema implicite

unj un1
j unj1 + 2unj unj+1
+ =0
t (x)2
et on somme en j (equivalent de lintegration en espace) pour obtenir
N N
X
n1 t X  
x unj (unj uj ) + unj (unj unj+1 ) (unj1 unj ) = 0.
j=1
x j=1

On rearrange la derniere somme (equivalent dune integration par parties)


N N N 1
X t X t X
x unj (unj ujn1 ) + unj (unj unj+1 ) unj+1 (unj unj+1 ) = 0.
j=1
x j=1 x j=0

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En utilisant la condition aux limites de Dirichlet, il vient


N N
X
n n n1 t X n
x uj (uj uj ) + (uj unj+1 )2 = 0.
j=1
x j=0

On minore par 0 la derniere somme


N
X N
X
x (unj )2 x unj un1
j
j=1 j=1

et par Cauchy-Schwarz kun k2 kun1 k2 , dou le resultat.

Remarque. On a copie, dans le cas discret, la demonstration du cas continu !

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Convergence

Theoreme de Lax. Un schema lineaire, consistant et stable est convergent.


De plus, si le schema est precis
 a lordre p en x et a lordre q en t alors la
vitesse de convergence est O (x)p + (t)q .

Demonstration. Voir le polycopie.

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(2) Equation de diffusion stationnaire

Pour bien comprendre, on refait la meme chose !


2u


+ (x)u = f (x) dans (0, 1)
x2

u(x = 0) = u(x = 1) = 0

avec > 0, la source f (x) L2 (0, 1) et labsorption (x) 0.

Lemme (estimation denergie). La solution u verifie


Z 1  Z 1
|u |2 + |u|2 dx = f u dx,
0 0

donc il existe une constante C > 0 telle que, pour toute source f ,

kukL2 (0,1) Ckf kL2 (0,1) .

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Schema en stationnaire

uj1 + 2uj uj+1


+ j uj = fj 1jN
(x)2
avec les conditions aux limites: u0 = uN +1 = 0.
Il faut resoudre un systeme lineaire pour trouver la solution discrete.
Lemme. La matrice du systeme est inversible.

Definition. Un schema est dit stable pour la norme kuk sil existe une
constante K > 0 independante de x telle que

k(uj )k Kk(fj )k quelle que soit la source f .

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Stabilite L2 et convergence en stationnaire

On utilise lapproche dinegalite denergie.


v
uN
uX
2
Norme L discrete: k(uj )k2 = t x|uj |2 .
j=1

Lemme 1. La solution discrete verifie


N N N
X (uj uj1 )2 X X
+ xj (uj )2 = xuj fj .
j=1
x j=1 j=1

Lemme 2. Inegalite de Poincare discrete: pour tout vecteur (vj ) avec


v0 = vN +1 = 0
N N  2
X 1 X vj vj1
x(vj )2 x .
j=1
2 j=1
x

1
Conclusion: le schema est stable L2 car k(uj )k2 2 k(fj )k2 .

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Preuves des Lemmes 1 et 2

On multiplie le schema par x uj et on integre par parties en discret


(rearrangement de la somme):
N N
X uj1 + 2uj uj+1 X (uj uj1 ) (uj+1 uj )
xuj 2
= uj
j=1
(x) j=1
x

N N +1 N
X (uj uj1 ) X (uj uj1 ) X (uj uj1 )2
= uj uj1 =
j=1
x j=2
x j=1
x

Inegalite de Poincare:
j
X N
X
vj = (vk vk1 ) (vj )2 j (vk vk1 )2
k=1 k=1

2 1
PN 
Or j=1 j = N (N + 1)/2 2(x) . Dou le resultat.

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Convergence

Theoreme de Lax. Le schema converge au sens ou la fonction

ux (x) = uj si xj1/2 < x < xj+1/2 avec xj+1/2 = (j + 1/2)x

converge vers la solution exacte u, i.e.,

lim kux ukL2 (0,1) = 0.


x0

Preuve. Supposons que u C 4 [0, 1] (cest vrai si f et sont regulieres). La


consistance du schema donne
(x)2

u(x x) + 2u(x) u(x + x)

2
+ u (x) max |u (x)|
(x) 12 x[0,1]

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Soit lerreur discrete ej = uj u(xj ) qui verifie


ej1 + 2ej ej+1
+ j ej = j 1jN
(x)2
avec les conditions aux limites, e0 = eN +1 = 0, et le second membre
(x)2
|j | max |u (x)|
12 x[0,1]
On deduit de lestimation denergie discrete
1 (x)2
k(ej )k2 k(j )k2 max |u (x)|
2 24 x[0,1]

Enfin, k(ej )k2 = kux P x ukL2 (0,1) et ku P x ukL2 (0,1) Cx ou

P x u(x) = u(xj ) si xj1/2 < x < xj+1/2 .

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Stabilite L et convergence en stationnaire

Lemme. Le schema est stable L .


Preuve. Verifions le principe du maximum discret. On suppose f 0 ;
montrons que uj 0.
Sil existe uj < 0, soit j0 le plus petit indice tel que uj0 uj pour tout j et
uj0 < uj0 1 (existe forcement car u0 = 0). On a

0 fj0 (x)2 = (uj0 1 + 2uj0 uj0 +1 ) + j0 (x)2 uj0

= ((uj0 uj0 1 ) + (uj0 uj0 +1 )) + j0 (x)2 uj0 < 0


Contradiction, donc uj 0.

Theoreme de Lax. Le schema converge au sens ou

lim max |u(xj ) uj | = 0.


x0 1jN

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(3) Equation de transport

On suppose V > 0.
u u

+


t + V = 0 pour (x, t) (0, 1) I
R
x

+
u(t, 0) = g(t) pour t IR


u(0, x) = u (x) pour x (0, 1).
0

Si on etend u0 (x) par 0 en dehors de lintervalle (0, 1), et g(t) par 0 pour
t < 0, la solution exacte est
x
u(t, x) = u0 (x V t) + g(t ).
V

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Schema decentre amont (upwind)

Un bon schema: schema decentre amont
un+1
j unj unj unj1
+V =0 si V > 0.
t x
On va chercher linformation en remontant le courant (une des idees
majeures de lanalyse numerique).
Autres schemas possibles: Lax-Friedrichs (trop diffusif), Lax-Wendroff (precis
mais dispersif).
Condition aux limites du schema: un0 = g(tn ).

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Analyse du schema decentre amont

Lemme. Le schema decentre amont est stable L sous la condition CFL


|V |t x.
Il est precis dordre 1 seulement (sauf si |V |t = x). Il est donc convergent.
Preuve: on peut le reecrire sous la forme
 
V t V t
un+1
j = unj1 + 1 unj ,
x x
qui est une combinaison convexe si 0 V t x, donc il verifie un principe
du maximum discret. Lerreur de troncature est
|V | 2u 2 2

E= (x + |V |t) 2 + O (x) + (t) .
2 x
Exercice. Montrer que le schema explicite centre
un+1
j unj unj+1 unj1
+V = 0 est instable en norme L2 .
t 2x

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Le schema diamant (ou en croix), du a Carlson

Cest un schema centre qui utilise les inconnues intermediaires


n+1/2
uj+1/2 u(tn+1/2 , xj+1/2 ).

n+1 n n+1/2 n+1/2
u u j
u j+1/2 u j1/2
j

+V = 0,
t x

un+1 + un = un+1/2 + un+1/2 .


j j j+1/2 j1/2

La deuxieme relation est dite diamant.


2 fois plus dinconnues, mais 2 fois plus dequations aussi !
Schema tres populaire pour Boltzmann lineaire.
Condition aux limites du schema: un0 = g(tn ).

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Origine du nom diamant (ou croix)

n+1

n+1/2

j1/2 j j+1/2 x

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Resolution du schema diamant

n+1/2 n+1/2
On elimine linconnue un+1
j = uj+1/2 + uj1/2 unj pour se ramener au
schema (implicite a premiere vue)
   
n+1/2 V t n+1/2 V t
uj+1/2 1 + + uj1/2 1 = 2unj ,
x x
n+1/2
qui permet de calculer les valeurs (uj+1/2 )j en fonction des valeurs
precedentes (unj )j .
n+1/2
Si V > 0 on calcule u1/2 en fonction de la condition aux limites g et de la
relation diamant (voir polycopie).

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Schema implicite ou pas ?

La resolution du schema est equivalente au systeme lineaire Aun+1/2 = 2un



1+c 0 0

1c 1+c 0

. .. . .. . .. avec c = V t .

A=


x

1 c 1 + c 0

0 1c 1+c

Pour V > 0, la matrice A est inversible et triangulaire !


Methode des caracteristiques discrete: on calcule de proche en proche les
n+1/2
valeurs uj+1/2 pour j croissant (si V > 0).
En pratique le schema est donc explicite !

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Analyse du schema diamant

Lemme 1. Le schema diamant est consistant et precis a lordre 2 en espace


et temps.
Preuve. Faire un developpement de Taylor autour du point (tn+1/2 , xj ).

Lemme 2. Le schema diamant est inconditionnellement stable et convergent


en norme L2 .
Lemme 3 (inegalite denergie). La solution u(t, x) verifie
Z 1 Z 1 Z t
u(t, x)2 dx u0 (x)2 dx + V g(t)2 dt.
0 0 0

Preuve. Multiplier lequation de transport par u et integrer par parties.

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Analyse du schema diamant (suite)

Preuve du lemme 2. Integration par parties discretes.


On multiplie le schema par (un+1
j + unj ) et on utilise la relation diamant pour
le deuxieme terme
n+1/2
2 n+1/2
2
(un+1
j ) 2
(u n 2
j ) (u j+1/2 ) (u j1/2 )
+V = 0.
t x
En sommant sur j, puisque la somme est telescopique en j + 1/2, on obtient
N N
X X V t n+1/2 2
(un+1
j ) 2
(unj )2 + (u1/2 ) .
j=1 j=1
x

On somme ensuite sur n, avec encore une somme telescopique,


N N n
k+1/2 2
X X X
x(un+1
j )2 x(u0j )2 + V t(u1/2 )
j=1 j=1 k=0

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Analyse du schema diamant (fin)

La condition aux limites dentree est (tout calcul fait)

n+1/2 g(tn ) + g(tn+1 ) g(tn ) g(tn+1 )


u1/2 = +
2 2 Vx
t

x  
= g(tn+1/2 ) g (tn+1/2 ) + O (t)2 + (t)2 x ,
2V
dou la stabilite L2
N
X N
X n
X  
x(un+1
j )2 x(u0j )2 + V t(g k+1/2 )2 + O x + (t)2
j=0 j=0 k=0

Theoreme de Lax. Le schema converge en norme L2 .


Demonstration. Voir polycopie.

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(4) Transport stationnaire

Geometrie de plaque infinie (slab) dans le cas mono-groupe isotrope sans


collisions
u

(x, ) + (x)u(x, ) = f (x, ) pour (x, ) (, +) (1, +1)

x

u(, ) = 0 pour > 0, u(+, ) = 0 pour < 0,

ou (x) 0 est la section efficace dabsorption, f (x, ) est un terme source.


On note k 6= 0 les vitesses discretes.
On raisonne vitesse par vitesse: pour fixer les idees on suppose k > 0.

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Attention ! Changement de notations.

Pour etre conforme aux notations usuelles dans la resolution de lequation de


Boltzmann, on change notre definition du maillage.
Les points du maillage delimitent des mailles,
2
xj+1/2 = + jx pour j {0, 1, ..., N } et x = ,
N
Les points milieux sont maintenant definis comme centre des mailles par

xj = + (j 1/2)x pour j {1, 2, ..., N }.

x1 x2 x3 x N1 xN

x 1/2 x 3/2 x 5/2 x N1/2 x N+1/2

Ce changement sinterprete comme une methode de volumes finis.

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Schema diamant stationnaire

Avec la notation j (xj ) et fjk f (xj , k )

ukj+1/2 ukj1/2
k + j ukj = fjk j {1, ..., N }
x
avec la formule diamant
ukj+1/2 + ukj1/2
ukj = .
2
Condition aux limites
uk1/2 = 0 pour k > 0

Methode des caracteristiques discretes: on calcule les valeurs ukj+1/2 pour j


croissant (equivalent a la resolution dun systeme lineaire triangulaire).

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Schema diamant stationnaire (suite)

On doit eviter la valeur 0 pour la vitesse discrete k si j peut sannuler.

(2k j x)ukj1/2 + 2xfjk


ukj+1/2 =
2k + j x
j
2x X 2k x
ukj+1/2 = (Ak )ji fik avec Ak =
2k + x i=1 2k + x

Lemme. Le schema diamant est consistant et precis dordre 2 en espace. Il


est inconditionnellement stable L (donc convergent), au sens ou
2
|ukj+1/2 | max |f (x, k )| j {0, 1, ..., N }.
|k | x(,+)
Il verifie le principe du maximum discret sous la condition (restrictive)
2 mink |k |
x .

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Analyse du schema diamant

Remarque. Si on tient absolument au principe du maximum discret il faut
utiliser le schema decentre amont ou bien une hybridation de ce schema avec
celui diamant.

Remarque. Si (x) 0 > 0, on peut montrer que le schema diamant est


stable L2 .

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