UNIVERSIDADE FEDERAL DE SO CARLOS

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA - CURSO: CINCIAS ECONMICAS

DISCIPLINA: ECONOMIA MATEMTICA III 201 / II

Lista de Exerccios 1

1. Classifique as seguintes equaes em diferenas:

a)
b) , com uma constante real
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

2. Sejam A1 e A2 constantes genricas. Demonstre que:

a) soluo geral da equao (a) do exerccio 1.
b) a soluo geral da equao (d) do exerccio 1.
c) a soluo geral da equao (e) da questo 1.
d) soluo geral da equao (f) da questo 1.
e) soluo geral da equao (j) da questo (1).

Obs.: Basta substituir a soluo na equao e verificar que esta satisfeita.

3. Resolva as equaes em diferenas a seguir recursivamente. Faa um grfico com as

sequncias de valores encontrados para xt (utilize, no mnimo, 10 perodos).
a) xt = xt-1 + 300 , com x0 = 400
b) xt = - 1/2 xt-1 + 300, com x0 = 400

4. Dados os valores iniciais (condio de contorno), calcule os primeiros seis valores na

sequncia para cada uma das equaes em diferenas abaixo.
a) , com
b) , com
c) com
d) , com
e) com

5. Encontre o estado estacionrio para cada uma das equaes do exerccio anterior.

6. Considere os seguintes problemas de valores de contorno:

a) , em t=3 tem-se y2=17
b) , em t = 0 tem-se y0 = 49/3
Em cada um desses problemas, identifique a soluo definida e determine:
 (i) Se o equilbrio estacionrio (fixo) ou mvel;
(ii) Se o equilbrio neutralmente estvel (estvel-Lyapunov), assintoticamente
estvel ou instvel;
(iii) Se a trajetria oscilatria ou no.

7. Considere o seguinte modelo de oferta e demanda dinmico linear em tempo discreto:

Onde quantidade demandada no perodo t, a quantidade ofertada no perodo

t, o preo de mercado no perodo t, valor do preo de mercado que os
ofertantes esperam (em t-1) que vigorar em t e e so constantes paramtricas.
Supondo , responda:
a) Obtenha a equao em diferenas (cuja varivel de estado seja o preo de
mercado) que governa a transio de estado do modelo;
b) Qual o preo de equilbrio intertemporal P*, ou seja, o preo tal que P* =
= , para todo t 0? Qual restrio deve ser imposta sobre as constantes
paramtricas para que P* tenha significado econmico?
c) Qual restrio deve ser imposta sobre as constantes paramtricas para que o
equilbrio intertemporal seja instvel, ou seja, para que o preo de mercado
divirja do preo de equilbrio intertemporal? Sua concluso global ou local?
Justifique ambas as respostas.
d) Obtenha a trajetria do preo de mercado a partir de um dado preo de mercado
inicial genrico P0 em t=0, com P0P*.
e) Interprete este modelo do ponto de vista da teoria econmica.