1 2 3 4 5

Sr Cambiante 15% 27% 24% 13% -5%

sp 500 22% 32% 27% 20% -8%

Sr Cambiante sp 500
Rentabilidad Esperada 11.57% 16.86%
Riesgo 11.66% 13.15%
 6 7
5% 2%
10% 15%
 AOS X Y
1 -16% -12%
2 31% 20%
3 13% 28% 50%
4 -2% -8% 50%
5 25% 24%
a) Rend. Esp. 10.20% 10.40%
b)
Rend. Cartera 1 -14.00% Rend prom 10.30%
2 25.50%
3 20.50%
4 -5.00%
5 24.50%
c)
Riesgo X 19.33% Riesgo Cartera 18.45%
Riesgo Y 18.89%
 I J
Proporcin 60% 40%
Riesgo 10% 20%

a) correlacin 1

varianza portafolio 0.0196

Riesgo 0.14

b) correlacin 0.5

varianza portafolio 0.0148

Riesgo 0.12165525

c) correlacin 0

varianza portafolio 0.01

Riesgo 0.1

c debido a que la correlacin es 0

 MES A B
1 5% 1%
2 2% 3%
3 4% 10%
4 6% 8%
5 7% 3%
6 3% 12%
7 2% 8%
8 1% 6%
9 3% 2%
10 4% 4%
11 5% 5%
12 3% 3%
Rent. Mensual 3.75% 5.42%
Rent. Anual 45.00% 65.00%
Riesgo Mensual 1.76% 3.42%
Riesgo Anual 6.11% 11.86%
 Probabilidad L M
Recesin 0.3 -7% 15%
Normalidad 0.5 17% 10%
Auge 0.2 23% 6%

Rentabilidad 11.00% 10.70%

Varianza 1.44% 0.10%
Riesgo 12.00% 3.20%
covarianza -0.00366
Correlacion -0.954524254
 L M
0.6 0.4
Rentabilidad c/u 0.018 Recesin
0.142 Normalidad
0.162 Auge
Rentabilidad esp 10.88%
Varianza 0.34%
 I J
Proporcin 50% 50%
Riesgo 15% 20%

a) correlacin 1

varianza portafolio 0.030625

Riesgo 0.175

b) correlacin 0

varianza portafolio 0.015625

Riesgo 0.125

c) correlacin -1

varianza portafolio 0.000625

Riesgo 0.025

c debido a que la correlacin es 0