Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
9 de junio de 2010
1 Multicolinealidad
Multicolinealidad Exacta y Multicolinealidad Aproximada
Deteccion de Multicolinealidad
Otros metodos de deteccion de multicolinealidad
Remedios contra la Multicolinealidad
2 Error de Medicion
Estimacion por Variables Instrumentales
Test de Hausman
Multicolinealidad
Algunas consecuencias...
1 La solucion del sistema de ecuaciones normales esta mal
definido.
2 Pequenas variaciones muestrales por incorporar o sustraer un
numero reducido de observaciones muestrales podran generar
importantes cambios en la solucion del sistema de
ecuaciones normales.
3 Al ser la matriz X 0 X casi singular, es muy pequena. Como
consecuencia la matriz de covarianzas sera muy grande, por lo
tanto el estimador MCO es poco preciso en este caso.
Deteccion de Multicolinealidad
Deteccion de Multicolinealidad
Deteccion de Multicolinealidad
Deteccion de Multicolinealidad
Deteccion de Multicolinealidad
X = [xj ; Xj ]
Deteccion de Multicolinealidad
Deteccion de Multicolinealidad
2
V (j0 ) =
STj
V (j ) 1
=
V (j0 ) 1 Rj2
Deteccion de Multicolinealidad
Deteccion de Multicolinealidad
Deteccion de Multicolinealidad
Deteccion de Multicolinealidad
Error de Medicion
yi = xi + i i = 1, ..., n
yi = yi + i i = 1, ..., n
yi = xi + (i + i ) = xi + i
yi = xi + (i i ) = xi + i
P
x y 1/n
= P i i2 / /plim
(xi ) 1/n
P
plim n1 xi yi
plim =
plim n1 (xi )2
P
2
plim = +
Sx2 + 2
1X 2
plim = 2
, donde Sx2 = plim xi existe
1+ n
Sx2
Y = X +
X = X +
plimMCO = [xx + ]1
0 0
donde xx = plim XnX y = plim n .
E (zi i ) = 0 E (zi xi ) 6= 0
Si todas las variables explicativas estan medidas con error cada una
de ellas se necesita un instrumento, entonces Z tiene dimension
n k al igual que X , en este caso se puede demostrar (Hacerlo)
que:
IV = (Z 0 X )1 Z 0 Y
con matriz de varianzas y covarianzas (tambien demostrar):
0
V (IV ) = 2 (Z 0 X )1 (Z 0 Z )(X Z )1
Test de Hausman
Notemos que:
Bajo errores de medida, el estimador MCO es inconsistente,
mientras que el estimador de variables instrumentales es
consistente.
Si en realidad no hubiese errores de medida, ambos
estimadores seran consistentes, y MCO es ademas eficiente, lo
que no ocurre con cualquier estimador de variables
instrumentales (es un estimador en dos etapas, lo que hace
perder eficiencia).
Test de Hausman
H0 : MCO VI = 0