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Differences finies pour lequation de la chaleur.

On sinteresse au probleme de Cauchy pour lequation de la chaleur, parametre


par un coefficient de diffusion constant > 0, une fonction source f () dune
variable reelle et une condition initiale u0 () :
u 2u
(
(1) 2 = f (x) , x IR , t > 0
t x
u(x, 0) = u0 (x) , x IR .
On se donne un pas despace h > 0 et un pas de temps t > 0, les points
de discretisation xj = j h (j ZZ) en espace et tn = n t (n IN) en temps
qui definissent un maillage uniforme. On approche la solution, supposee reguliere
u(x, t) du probleme (1) au point de la grille (xj , tn ) par le nombre unj . On sait
que le schema de discretisation explicite classique a deux pas de temps defini par
la relation
1
(2) (un+1
j unj ) 2 (unj+1 2 unj + unj1 ) = f (xj ) , j ZZ , n IN
t h
est dordre deux en espace mais seulement dordre un en temps. On se propose
dans cet exercice de definir un schema aux differences a deux pas de temps qui
soit stable et dordre deux a la fois en espace et en temps.
On suppose f 0 et on pose
(3) Ujn u(xj , tn ) , j ZZ , n IN .
1) Demontrer que pour u(, ) solution de (1), on a
1 u 2 t 4 u
(4) (Ujn+1 Ujn ) = (xj , tn ) + 4
(xj , tn ) + O(t2 ) .
t t 2 x
2) Proposer une approximation a cinq points et precise dordre deux de la derivee
4
partielle xu4 dordre quatre en espace.
3) On suppose toujours f 0. Deduire des questions precedentes un schema
aux differences finies explicite a deux niveaux de temps et cinq points en espace
dont lerreur de troncature, dont on rappellera la definition, est dordre deux en
espace et en temps, i.e. peut se developper sous la forme O(t2 ) + O(h2 ) +
O(t h2 ) .
4) Dans les conditions analogues a la question precedente, montrer que le schema
obtenu est stable au sens de Von Neumann sous une condition entre le coefficient
de diffusion , le pas despace h et le pas de temps t quon precisera. Pour
cela, on injecte dans le schema de la question 3) une onde de la forme
(5) unj = exp(i j ) , j ZZ , i2 = 1 ,

1
parametree par le nombre reel , on montre que le passage du temps discret
conduit a une valeur de un+1
j de la forme
(6) ujn+1 = g(, ) unj
ou est le parametre reel a preciser et on exprime enfin que les parametres du
schema sont tels quaucune onde nest amplifiee.
5) Trouver une condition suffisante pour que le schema propose a la question 3)
verifie le principe du maximum, cest a dire ici la condition :
( unk , k ZZ = ( un+1
 
(7) j , j ZZ .
6) Comment faut-il modifier le schema propose a la question 3) pour garder
lordre deux de precision en espace et en temps lorsque le second membre f () du
probleme (1) nest pas identiquement nul ?

Frederic Nataf et FD, juin 2002.

2
Differences finies pour lequation de la chaleur.
Proposition de corrige.

1) On remarque dabord quon a :


2u  u   2u  2  u  2  2u  4
2 u
= = = = =
t2 t t t x2 x2 t x2 x2 x4
et il suffit ensuite dappliquer la formule de Taylor pour etablir la relation (4).
2) On part de la relation classique
2u 1
(S1) 2
(x j ) = 2
(uj+1 2 uj + uj1 ) + O(h2 )
x h
4u
et on litere pour approcher :
x4
4u 2  2u  1  2u 2u 2u 
(xj ) = (xj ) 2 (xj+1 ) 2 2 (xj ) + 2 2 (xj1 )
x4  x2 x2 h x2 x x
1 
4 (uj+2 2 uj+1 + uj ) 2 (uj+1 2 uj + uj1 ) + (uj 2 uj1 + uj2 )
h
ce qui conduit au schema numerique suivant :
4u 1 
(S2) (x j ) u j+2 4 u j+1 + 6 u j 4 u j1 + u j2 .
x4 h4
Il reste a verifier que ce schema est effectivement dordre deux, ce qui est un
exercice elementaire dutilisation de la formule de Taylor, laisse au lecteur.
3) Compte tenu des relations (4), (2) et (S2), le schema aux differences secrit :
1 n


(un+1
j u n
j ) 2
(uj+1 2 unj + unj1 )
(S3) t h j ZZ , n IN .
2
t n n n n n

uj+2 4 uj+1 + 6 uj 4 uj1 + uj2 = 0

2 h4
Lerreur de troncature Tjn est par definition egale a lexpression obtenue au mem-
bre de gauche de la relation (S3), en remplacant partout lapproximation upk par
la valeur interpolee Ukp definie a la relation (2). La propriete pour le schema (S3)
davoir une erreur de troncature de la forme O(t2 ) + O(h2 ) + O(t h2 ) , donc
detre dordre deux en espace et en temps, est alors une consequence directe de
la formule de Taylor (4) et de la precision dordre deux en espace des schemas
proposes aux relations (S1) et (S2).
4) On pose

(S4) = t
h2
et on tire de (S3), (5) et (6) :

3
t2 2
g = 1 + t (2 cos 2) + (2 cos(2 ) 8 cos + 6)
h2 2 h4
= 1 + 2 (1 cos) + 2 (2 cos2 1 4 cos + 3)

= 1 4 sin2 + 2 2 (1 cos)2
2
 
= 1 4 sin2 + 8 2 sin4 ,
2 2
donc
2 1 2
  2
(S5) g( , ) = 1 4 sin + 4 sin .
2 2 2
La condition de stabilite
(S6) | g( , ) | 1 , IR
conduit a etudier pour quelles valeurs de la variable y 4 sin2 (/2) le polynome
1y + 21 y 2 prend des valeurs inferieures ou egales a 1 en valeur absolue. On trouve
sans difficulte 0 y 2 et compte tenu de la relation (S6) et de la positivite des
constantes , h et t, cette condition secrit
1
(S7) .
2
5) Il suffit dexprimer que le schema (S3) definit la nouvelle valeur un+1 j comme
n
combinaison convexe des variables uk pour k ZZ. Or on a :
n+1 n n n 2 n
uj 2 2
= (1 2 + 3 ) uj + ( 2 ) (uj+1 + uj1 ) + (uj+2 + unj2 ) .
2
On verifie aisement que la somme des coefficients de la relation precedente est egale
a 1, donc la condition (7) est impliquee par les deux inegalites 1 2 + 3 2 0
et 2 2 0. On en deduit que sous la condition (S7), le schema (S3) est
monotone.
6) La relation (4) doit etre modifiee. En effet, si le second membre f est non
nul, on a
2u  u   2u  2  u  2  2u 
= = 2 +f = 2 = 2 2 +f
t2 t t t x x t x x
4 2
u f
= 2 4 + 2 .
x x
Il suffit donc de modifier le schema (S3) en utilisant la relation (S1) a partir du
calcul precedent. On en deduit :
1 n
n+1 n
(u j u j ) 2
(uj+1 2 unj + unj1 )
t 2 h



t n n n n n
(S8)

4
u j+2 4 u j+1 + 6 u j 4 u j1 + u j2 =
2 h
= f (x ) + t f (x ) 2 f (x ) + f (x ) ,



j j+1 j j1 j ZZ , n IN .
2 h2
FD, juillet 2002.