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Originalmente:
Atualmente:
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Estas notas de aula no substituem a leitura do livro.
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Complementado por Hill; Griffhts; Judge (2010).
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Correlao: relao mtua entre dois termos.
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Intuitivamente: dificilmente os dados revelaro os efeitos separados de
cada uma das formas de propaganda. Os dois tipos de despesas caminham
juntas e pode ser difcil selecionar seus efeitos separadamente sobre a
receita total.
Pode ocorrer que nos dados obtidos sobre renda e riqueza, as duas variveis
sejam altamente, se no perfeitamente, correlacionadas. Pessoas ricas, em
geral, tm rendas maiores. Renda e riqueza so candidatas bvias para
explicar consumo, mas pode ser difcil isolar as influncias separadas da
renda e da riqueza sobre o consumo. Para avaliarmos os efeitos da riqueza e
da renda sobre o consumo, o ideal seria ter um nmero suficiente de
observaes de indivduos ricos com baixa renda e de indivduos com alta
renda e pouca riqueza.
Exemplo 4:
Nota-se que:
X3 = 5X2 Perfeita colinearidade entre X2 e X3
X3* = 5X2 + vi com vi = {2, 0, 7, 9, 2} Colinearidade menos que exata
ou imperfeita.
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Abordagem algbrica da multicolinearidade:
No caso de uma regresso com k variveis explicativas, X1, X2, ..., Xk, diz-
se que h uma relao linear exata se:
1 3
2 = 1 3 (10.1.3)
2 2 2
X2 tem uma relao linear exata com outras variveis. X2 pode ser derivada
de uma combinao linear de outras variveis X.
1 3 1
2 = 1 3 (10.1.4)
2 2 2 2
Y = varivel dependente
X2 e X3 so as variveis independentes
Os crculos representam as variaes em cada varivel.
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possvel entender o grau de multicolinearidade pela extenso da
sobreposio dos crculos.
Fontes de multicolinearidade:
Exemplo:
2 2 +
yi = 3 3 + (10.2.1)
2
( 2 )(3 )( 3 )(2 3 )
2 =
2 )( 2 )( )2 (7.4.7)
(2 3 2 3
3 (Equao 7.4.8)
Veja tambm a frmula para estimar
Por que obtemos esse resultado? Lembre-se que 2 nos d a variao do valor
mdio de Y quando X2 varia por unidade, mantendo X3 constante. Mas se X2
e X3 so perfeitamente colineares, no h como manter X3 constante.
medida que X2 muda, X3 tambm muda pelo fator .
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O que isto significa? No h como distinguir as influncias de X2 e X3 de
uma forma separada na amostra dada: X2 e X3 so indistinguveis.
2 2 +
yi = 3 3 + (10.2.1)
Resumindo:
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Portanto:
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1
TOL = (10.5.5)
2 1
( ) = ( )
2 1 2
Se R2 = 1 multicolinearidade perfeita; se R2 = 0 no h
multicolinearidade.
/2 ( ) = 1
IC =
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10.6 Um exemplo ilustrativo
Yi = 1 + 2X2i + 3X3i + ui
R2 = 0,9635 F = 92,4019
1) Test F significativo
2) Razes t individualmente no significativas para X2 e X3
3) O parmetro de X3 (riqueza) tem o sinal contrrio ao esperado
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Primeira: vamos regredir X3 contra X2 (riqueza contra a renda)
3 = 7,545 + 10,1912
(10.6.3)
T (0,256) (62,04)
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R = 0,9979
R2 = 0,9621
R2 = 0,9567
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= 0,467711 + 0,804873 + 0,201270 0,002689
Kmenta afirma:
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Regras para detectar multicolinearidade (no h um mtodo nico):
Outra forma mais simples aplicar a Regra de Klein: que sugere que a
multicolinearidade s ser um problema complicado se o R2 obtido de uma
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regresso auxiliar for maior que o R2 geral, aquele obtido da regresso de Y
contra todos os regressores.
= =
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TOL = 1/FIV = 1/(1-R2j)
7.Diagrarma de disperso
Fig 10.4 (Diagrama de disperso com base nos dados do exemplo 10.2)
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Ou seguir alguns procedimentos prticos:
1.Informao a priori
4
Quando a varivel independente aparece com vrios expoentes.
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