Arboles de Decision

Decisiones multicriterio
Recordando que el Proceso de toma de

decisiones:
Proceso cognitivo como resulta en la

seleccin de un curso de accin entre varias
posibilidades alternativas.
Proceso de identificar y elegir alternativas
basadas en los valores y preferencias del
decisor.
Cada proceso de toma de decisiones produce
una eleccin final que puede o no puede
inducir a la accin. La toma de decisiones
H. R. Alvarez A., Ph. D.

Introduccin a MCDM
Una parte importante del proceso de toma de decisiones
implica el anlisis de un conjunto finito de alternativas
que se describen en trminos de criterios de evaluacin.
El siguiente paso pudiera ser:
clasificar estas alternativas en trminos de lo atractivo que son a
la toma de decisiones cuando se consideran simultneamente
todos los criterios, o
encontrar la mejor alternativa o para determinar la prioridad
total relativa de cada alternativa (por ejemplo, si las alternativas
representan proyectos que compiten por los fondos) cuando
todos los criterios se consideran simultneamente.

Introduccin a MCDM
El problema consiste en la forma de obtener los
pesos, las clasificaciones o importancia para un
conjunto de actividades en funcin de su impacto
sobre la situacin y el objetivo de la toma de
decisiones.
La solucin de estos problemas es el foco de la
Anlisis de Decisiones de Criterio Mltiples (MCDA).
Esta rea de la toma de decisiones es muy debatido,
ya que hay muchos mtodos que puede producir
resultados muy diferentes cuando se aplican sobre
exactamente los mismos datos.
La toma de decisiones
multicriterio
Como se mencion, un problema puede
considerarse como un problema
multicriterio si y slo si:
existen al menos dos criterios en conflicto
existen al menos dos alternativas de
solucin.

Metas conflictivas
Meta l
Zona ptima
Meta 2 Meta 3

Decisiones mono vs. multicriterio
Aspecto Monocriterio Multicriterio
Criterios nicos Al menos 2
Solucin ptima Compromiso
Preferencias del Se tiene en cuenta en la funcin Se considera en la solucin del

decisor objetivo problema
Paradigma Tradicional Multicriterio
Problemas Tecnolgicos Econmicos y tecnolgicos
Deseos del decisor Un criterio Criterios en conflicto
Debilidad Se desva considerablemente de

los problemas reales de toma de
decisiones
Fortaleza Mayor precisin en los

problemas reales de toma de
decisin.

Clasificacin de los mtodos
Escuela normativa (desarrollada fundamentalmente
por loa norteamericanos y los ingleses): Se basa en
prescribir normas del modo en que el tomador de
decisiones debe pensar sistemticamente. Tiene una
elegancia matemtica dada por la modelacin del
problema, el conjunto de axiomas definidos, etc.,
utiliza como modelo la racionalidad.
Escuela descriptiva (desarrollada por los europeos

(franceses, holandeses y belgas): Renuncia a la idea
de lo racional, trata de hacer un reflejo del modo en
que se toman las decisiones, tambin posee una
formulacin matemtica pero menos impresionante
que la escuela normativa.
Vertientes
Optimizacin multiobjetivo (MODM) que se
relacionan con aquellos problemas en que el
conjunto de alternativas es grande y no
predeterminadas.
Se utiliza para disear la mejor alternativa
considerando la interaccin con las
restricciones, las mismas resuelven
situaciones de diferente naturaleza y
contenido.
La solucin de estos problemas se aborda
mediante las tcnicas clsicas de optimizacin

Vertientes
Las decisiones multiatributos (MADM) las
cuales se utilizan para seleccionar "la mejor
alternativa" dentro de un conjunto explcito
de ellas.
Se utiliza para seleccionar "la mejor
alternativa " dentro de un conjunto explcito
de ellas, la decisin final se conforma con la
ayuda de la comparacin de los atributos.

Aspecto MODM MADM
Criterio definido por Objetivos Atributos
Objetivos Explcitos Implcitos
Atributos Implcitos Explcitos
Restricciones Activas Inactivas
Alternativas Infinitas (continuo) Nmero finito ( discreto )
Uso Diseo Seleccin

Decisiones multiobjetivo

Definicin
Metodologas con enfoque normativo
Permiten el escoger la mejor opcin
mediante la optimizacin de mltiples
funciones objetivos
Estas funciones objetivos estn en
conflicto

Metodologas
Matriz de pagos
Programacin por objetivos
Modelos de utilidad
Dinmica de sistemas

Caractersticas
Basadas en los procesos de formulacin
tpica de los problemas de optimizacin
matemtica
Un conjunto compuesto de varias
funciones objetivos
Una serie de restricciones

Heurstica
Puede describirse como el arte y la ciencia del
descubrimiento y de la invencin o de resolver
problemas mediante la creatividad. La etimologa de
heurstica es la misma que la de la palabra eureka
Trata de mtodos o algoritmos exploratorios durante
la resolucin de problemas en los cuales las
soluciones se descubren por la evaluacin del
progreso logrado en la bsqueda de un resultado final
(ANSI/IEEE Std 100-1984).
Caracterizado por tcnicas por las cuales se mejora en
promedio el resultado de una tarea resolutiva de
problemas

Modelos de matriz de pago
Decisiones en ambiente de riesgo
Son aquellos modelos heursticos donde
las diferentes alternativas de accin
se conocen, as como los estados de
la naturaleza o resultados de las
mismas y las probabilidades de que
cada una de estos resultados sea
obtenido

Contexto del problema
Toma en cuenta un solo criterio
Varios escenarios o estados de la
naturaleza
Puede calcularse una matriz para cada
criterio

Estados de la
naturaleza
Criterios
Alternativas

Matriz de pago
Estados de la Naturaleza y probabilidades asociadas

Alternativas 1, p1 2, p2 3, p3 . . . n, pn
A1 rA1,1 rA1,2 rA1,3 . . . rA1,n
A2 rA2,1 rA2,2 rA2,3 . . . rA2,n
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
Ak rAK,1 rAK,2 rAK,3 . . . rAK,n

Definiciones
Alternativas: es el conjunto de posibles situaciones
de que dispone el decisor para conseguir sus
objetivos.
Estados de la naturaleza: aquel factor o factores
que influyen en el problema de decisin y que no
estn bajo el control del decisor. Refleja el entorno
del problema de decisin.
Probabilidades de ocurrencia: son las
probabilidades asociadas a la ocurrencia de los
diferentes estados de naturaleza.
Criterio de estimacin: es la caracterstica que
permite valorar el conjunto de alternativas

Criterios de dominancia
Criterio de dominancia simple:
Sean As y Ak dos alternativas de un problema de
decisin y rs,j y rk,j sus resultados asociados para el
j-simo estado de la naturaleza.
Se dice que As domina a Ak (As>Ak), para todos los
estados de naturaleza j si:
rs,j r
k,j: en el caso de resultados favorables
rs,j r
k,j: en el caso de resultados desfavorables

Criterios de dominancia
Criterio de dominancia estocstica:
Sean As y Ak dos alternativas de un problema de
decisin y rs,j y rk,j sus resultados asociados para el
j-simo estado de la naturaleza.
Se dice que As domina estocsticamente a Ak
(As>Ak), para un valor de C si:
P(rs,j>C) P(rk,j>C): en el caso de resultados
favorables
P(rs,j>C) P(rk,j>C): en el caso de resultados
desfavorables

Valor esperado de
una decisin
Definiendo el valor esperado de las diferentes
alternativas como E(Ni), donde Ni es el resultado
de la alternativa i, se tiene que:
n
E( A i ) ri, jp(ri, j ) i A1, A 2 ; ..., A k
j1
Se escoge la alternativa tal que:

Max E(N ) para el caso favorable
i
Min E(N ) para el caso desfavorable
i

Valor esperado de la informacin
perfecta
Resultado esperado con informacin perfecta
(REIP): es la cantidad que el decisor espera ganar si
supiera con certeza qu estado de la naturaleza va a
presentarse
Resultado esperado en riesgo (RER): es la cantidad
que se espera ganar si no se tiene informacin
adicional. Es el resultado ptimo sin informacin
adicional.
Valor esperado de informacin perfecta (VIP): es
el valor que la informacin perfecta tiene para el decisor
porque supone la la mejora en los resultados esperados
que obtendra con dicha informacin

Valor esperado de la informacin
perfecta
Resultado esperado con informacin perfecta
(REIP):
REIP = E(r j), donde r j= mejor(ri,j) i, j
* *
Resultado esperado en riesgo (RER):

RER = E(A ), esto es, el mejor valor esperado E(Aj)
*
Valor esperado de informacin perfecta (VIP):

VIP = REIP - RER

Efecto de la varianza
La desventaja del valor medio es que no toma
en cuenta la variabilidad
Suponga que Ai (, 2)
Recordando que la varianza se estima como:
n
p r
2
i
2
i, j i, j
2
i
j1
Se escoger la decisin donde 2 M y
adems cumpla con los criterios favorables o
desfavorables, segn sea el caso.

Criterio
Mnimo costo de Oportunidad
Sea C(Ai,j*) el mximo de los costos
asociados para cada alternativa i bajo
cada estado de la naturaleza j
Sea C(Ai,j*) ri,j j, el costo de
oportunidad correspondiente para cada
alternativa i bajo cada estado de la
naturaleza j

Criterio
Mnimo costo de Oportunidad
Sea E(C(Aj*) rj) j el valor esperado
de cada costo de oportunidad j
Calcular el valor esperado del costo de
oportunidad de cada alternativa
Seleccionar el mnimo de ellos:
Min{E(C(Ai)-rj) j}

Criterio de Hurwicz
Escoger el mximo de los mximos y mnimos
ponderados de las diferentes alternativas.
Sea k un coeficiente de optimismo
(pesimismo relativo) tal que 0 k 1
u(Aj) = min {ri,j} for i = 1, ..., n
v(Aj) = max {ri,j} for i = 1, ..., n
w() = kv(Aj) + (1-k)u(Aj)
Seleccione la decisin tal que
w(A*) = mejor {w(A)} para toda Aj

Criterios de Decisin bajo
Incertidumbre
En este caso el decisor conoce los
posibles estados de la naturaleza
Pero no conoce las probabilidades
asociadas con su ocurrencia
En este caso la decisin tiene un factor
subjetivo ya que no conoce de manera
objetiva las probabilidades

Criterio Maximax
(optimista)
Calcular el mximo pago o resultado
para cada alternativa
Escoger la alternativa con el mximo de
todos
A* max{max(ri,j)}

Criterio Maximin
(conservador)
Calcular el mnimo de todos los pagos o
resultados de cada alternativa
Escoger el mximo de ellos
A* max{min(ri,j)}

Criterio Minimax
(conservador)
Calcular el mximo de todos los pagos o
Escoger el mnimo de ellos
A* min{max(ri,j)}

Criterio Minimin
(pesimista)
Calcular el peor de todos los pagos o
Escoger el peor de ellos
A* min{min(ri,j)}

Criterio
Minimax del Costo de Oportunidad
Sea C(Ai*) = max(ri,j) el mximo de los
alternativas
Sea C(Ai*) -Ni j, el costo de oportunidad
para cada alternativa i bajo cada resultado j
Seleccionar el mximo de cada alternativa,
escogindose la menor de todas ellas tal que
A* min[max{C(Ai*) ri,j}]

Ejemplo l
La siguiente tabla E1 E2 E3
muestra los estados 0.3 0.5 0.2
de la naturaleza, A1 8 2 0
alternativas y
utilidad de tres A2 10 1 -5
alternativas de A3 10 4 -4
negocios.

Tabla Excel
Valor
E1 E2 E3 Esperado
0.3 0.5 0.2 E(A)
A1 8 2 0 3.4
A2 10 1 -5 2.5
A3 10 4 -4 4.2*
REIP 10 4 0 5
Valor de Informacin Perfecta = REIP - RER

= 5 4.2 = 0.8
Ejemplo
Ganga S. A., es una empresa que se dedica a la
comercializacin de bienes destinados a tiendas TODO A
BALBOA!. Esa empresa quiere ampliar su negocio entrando
a nuevos mercados. Pos este motivo, realiza un estudio
sobre la demanda de su productos en cuatro zonas distintas,
l, ll, lll y lV, estimando una demanda (en miles de unidades)
en cada zona de 11, 12, 15.5 y 17 respectivamente.
Para poder abastecer el nuevo mercado debe contar con un

nuevo almacn; actualmente se alquilan tres, que tienen,
cada uno, una capacidad (en miles de unidades) de 11, 15 y
17. La estructura de costos (en miles de balboas) para cada
posible situacin se muestra en la siguiente tabla:

Almacn/
11,000 15,000 17,000
Mercado
l 10 15 20
ll 10 17.5 15
lll 15 16 19
lV 30 35 18

Ejemplo cont
Si la probabilidad de alquilar el primer
almacn es de 30%, de conseguir el
segundo es 40% y el tercero es 30%
- Cul ser la mejor decisin si se quiere
reducir costos?
- Cul ser la decisin si no se aceptan
varianzas de ms de B/. 8 mil?

Ejemplo: La Ampliacin del Canal
Probabilidad
15%
60%
25%
Tomado de los estudios macroeconmicos para la ampliacin desarrollados por

DRIWEFA, 2002

Escenarios de canal no ampliado
Ms
Pesimista Optimista
probable
0.25 0.60 0.15
Demanda del Canal (Millones
237 296 330
Ton CPSUAB, 2025)
Necesidad de agua
29 32 35
(esclusajes diarios) del canal
Ingresos estimados
2,800 3,520 4,200
(millones de USD)
Costo estimado de
modernizacin a mxima 1,690 1,690 1,690
capacidad (millones USD)
ACP, Propuesta de ampliacin y otros estudios financieros
Escenarios canal ampliado
Ms
Pesimista Optimista
probable
0.25 0.60 0.15
Demanda del Canal (Millones
428 508 660
Ton CPSUAB, 2025)
Necesidad de agua
32 40 46
(esclusajes diarios)
Ingresos estimados (millones
5,136 6,100 7,920
de U$D)
Costo estimado de la
7,200 5,250 4,200
ampliacin
ACP, Propuesta de ampliacin y otros estudios financieros
rboles de decisin
rboles de decisin
Estn dentro del rea de tcnicas bayesianas
Pueden usarse para desarrollar una estrategia
ptima cuando el tomador de decisiones se
enfrenta con:
Una serie de alternativas de decisin
Incertidumbre o eventos futuros con riesgo que
pueden ser diferentes para cada alternativa
Una serie de decisiones consecutivas
*Un buen anlisis de decisiones incluye un anlisis
de riesgo
rboles de decisin: Componentes y
estructura
Alternativas de decisin en
cada punto de decisin
Estados de la naturaleza o
Eventos que pueden ocurrir
como resultado de cada
alternativa de decisin.

estructura
Probabilidades de que ocurran

los eventos posibles
Resultados de las posibles
interacciones entre las alternativas
de decisin y los eventos. Tambin
se les conoce con el nombre de
Pagos
estructura
Los rboles de decisin poseen:

Ramas: se representan con lneas
Nodos de decisin: de ellos salen las
ramas de decisin y se representan con
Nodos de incertidumbre: de ellos salen las
ramas de los eventos y se representan con


estructura: ejemplo
Evento 1
Pago 1
Punto de P(Evento 1)
decisin
Alternativa 1 Evento 2 Pago 2

P(Evento 2)
Evento 3 Pago 3
P(Evento 3)
Alternativa 2 Pago 4

rboles de decisin: Anlisis: criterio
del Valor Monetario Esperado
Generalmente se inicia de derecha a
izquierda, calculando cada pago al final
de las ramas
Luego en cada nodo de evento se
calcula un valor esperado
Despus en cada punto de decisin se
selecciona la alternativa con el valor
esperado ptimo
Ejemplo de la rifa:
Suponga que usted compra en $1,000
un nmero (de 00 a 99) de una rifa , la
cual paga un premio de $50.000.
Hay dos eventos posibles:
Usted gana la rifa, o
Pierde
Cul es el valor esperado del juego?

rboles de decisin: Anlisis:
ejemplo de la rifa
Gana
$49,000
Punto de (0,01)
decisin
-$500
Juega la rifa
Pierde $ -1,000
(0,99)
No juega la rifa $0

rboles de decisin: Anlisis: ejemplo
de la rifa
En el nodo de evento se calcul el

valor esperado de jugar la rifa
Luego se selecciona, en este caso el
valor ms alto (por ser ganancias)
La decisin desechada se marca con \\
En este caso la decisin es no jugar la
rifa
rbol de decisin utilizando
TreePlan

Solucin utilizando Insight Tree

SilverDecision on line

rboles de decisin: ejemplo
Un fabricante est considerando la produccin

de un nuevo producto. La utilidad incremental
es de $10 por unidad y la inversin necesaria
en equipo es de $50.000
El estimado de la demanda es como sigue:
Unidades Probabilidad
6000 0.30
8000 0.50
10000 0.20
rboles de decisin: ejemplo
(continuacin):
Tiene la opcin de seguir con el producto
actual que tendra una utilidad incremental de
$5.5. De hacerlo y si no hace publicidad,
tendra ventas de 2.500 unidades, pero con la
opcin de que si destina $14.000 en publicidad
podra, con una probabilidad de 80% conseguir
ventas de 5.500 unidades y de un 20% de que
stas sean de 4.000 unidades
Construya el rbol de decisin y determine la
decisin ptima

SilverDecision

rboles de decisin: ejemplo: La
decisin de Larry
Durante la ltima semana Larry ha recibido 3
propuestas matrimoniales de 3 mujeres distintas y
debe escoger una. Ha determinado que sus
atributos fsicos y emocionales son ms o menos
los mismos, y entonces elegir segn sus recursos
financieros
La primera se llama Jenny. Tiene un padre rico que
sufre de artritis crnica. Larry calcula una
probabilidad de 0.3 de que muera pronto y les
herede $100.000. Si el padre tiene una larga vida
no recibir nada de l

decisin de Larry
La segunda pretendiente se llama Jana, que es

contadora en una compaa.
Larry estima una probabilidad de 0.6 de que Jana
siga su carrera y una probabilidad de 0.4 de que
la deje y se dedique a los hijos. Si se dedica a los
hijos podra tener un trabajo de tiempo parcial por
$20.000
Si contina con su trabajo puede decidir entre,
pasar a auditora, donde hay una probabilidad de 0.5 de
ganar $40.000 y de 0.5 de ganar $30.000, o bien
pasar al departamento de impuestos donde ganara
$40.000 con probabilidad de 0.7 o $25.000 (0.3).

decisin de Larry
La tercer pretendiente es Mara, la cual

slo puede ofrecer a Larry su dote de
$25.000.
Con quin debe casarse Larry? Por
qu?
Cul es el riesgo involucrado en la
secuencia ptima de decisiones?
Tomado de:
Gallagher. Watson. METODOS CUANTITATIVOS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN
ADMINISTRACIN. McGraw Hill, Mxico, 1982
Los rboles de decisin y el riesgo
El anlisis del riesgo ayuda al
tomador de decisiones a identificar la
diferencia entre:
el valor esperado de una alternativa
de decisin, y
el resultado que efectivamente
podra ocurrir

El riesgo se refiere a la variacin en
los resultados posibles
Mientras ms varen los resultados,
entonces se dice que el riesgo es
mayor
Existen diferentes maneras de
cuantificar el riesgo, y una de ellas
es la variancia
La variancia semcalcula como:

2
var( X) p( X ) X 2
j
j 1
Donde P(Xj) es la probabilidad del

evento Xj y E(X) es el valor
esperado de X
Los rboles de decisin y el riesgo:
ejemplo: el caso de Larry (datos en miles)
Decisin X P(X) E(X) var

Jenny 100 0.30 30 2,100
0 0.70
Jana 35.5 0.6 29.3 57.66
20 0.4
Mara 25 1.00 25 0

Los rboles de decisin y el riesgo:
ejemplo: el caso de Larry
La decisin por Jenny es la del valor esperado
ms alto, pero tambin es la ms riesgosa,
pues los resultados varan entre $0 y
$100.000
La decisin por Mara es la menos riesgosa,
pero la de menor rendimiento
Tal vez la mejor decisin sea Jana, ya que el
valor esperado es cercano al de Jenny pero
con un riesgo menor

Anlisis de Datos por Envolvente

Medir eficiencia de mltiples
alternativas
Un solo estado de la naturaleza
Un solo criterio: eficiencia
Mltiples variables dentro del criterio

Estados de la
naturaleza (1)
Alternativas (n) Criterios (1)

Objetivo
Comparar eficiencias productivas en
Unidades de Decisin (DMU)
La comparacin se hace en funcin al
uso de insumos de manera ptima
creando una unidad eficiente ideal

Eficiencia de Paretto - Koopman
Una unidad de decisin (DMU) no es eficiente
al producir sus bienes o servicios (a partir de
una cantidad de insumos) si se puede
demostrar que una redistribucin de sus
recursos resultara en una igual produccin
con una utilizacin menor de sus insumos y
sin el uso de ningn recurso adicional. Por el
contrario, la firma ser eficiente si esto no es
posible

La funcin de produccin
eficiente
De acuerdo a Farrell, la funcin de

produccin:
Yo = Y(y1, y2, , ym)= (x1, x2. , xk)
Es eficiente, si cualquier otro vector Yi
produce los mismos elementos de tal
manera que
Yi Yo y, x
Yi es factible si esto es posible

Caractersticas de la funcin
eficiente
Convexidad: Est compuesta de segmentos de lnea
que unen ciertos pares de puntos escogidos de un
conjunto de puntos (0, ); (, 0) que satisfaga dos
condiciones:
Que su pendiente no sea positiva
Que ningn punto observado se encuentre entre la funcin y
su origen
Retornos constantes a escala: Un aumento
(disminucin) en insumos, genera un aumento
(disminucin) en la produccin
Estas condiciones garantizan que si dos puntos son
posibles en la prctica, entonces lo ser cualquier punto
obtenido del promedio ponderado de los anteriores.

Ejemplo
Tres unidades de decisin (DMUs) utilizan dos
insumos x1 y x2 para producir un producto y tal
que:
DMU y x1 X2
1 15 6 2
2 12 4 5
3 20 10 8

Niveles normalizados de Insumo
DMU x1/y x2/y

1 6/15 = 0.400 2/15 = 0.133
2 4/12 = 0.333 5/12 = 0.417
3 10/20 = 0.500 8/20 = 0.400

DMU 3'
Frontera Eficiencia de DMU 3
DMU3
eficiente
Unidad eficiente ideal DMU 3

Formulacin del DEA
Desarrollada por Charnes, Cooper y
Rhodes (1984)
Enfoque no paramtrico basado en
programacin fraccionada
No requiere una funcin predefinida

s
u y r r ,0
max ho r 1
m
v x
i1
i i,0
s.a. :
s
u y r r,j
r 1
m
1 j 1, 2, ..., n; r 1, 2, ..., s; i 1, 2, ..., m
v x
i1
i i, j
y r, j , x i, j , ur , v i 0

En la formulacin anterior
es la cantidad producida del r-simo producto
yr,j :
por la j-sima DMU
es la cantidad de i-simo insumo consumido por
xi,j :
la j-sima DMU
es el peso del r-simo producto en la funcin de
ur,j :
produccin de la j-sima DMU
es el peso del i-simo insumo en la funcin de

vi,j :
produccin de la j-esima unidad
j=0 : Unidad de referencia

En la formulacin
Los valores de xi,j y yr,j son
observaciones del pasado
Los valores de ur,j y vi,j son las variables
de decisin.
La formulacin anterior es difcil de
resolver

Formulacin como P. L.
s
max h0 ur y r,0
r 1
s.a. :
m
v x
i1
i i,0 1
s m
u y
r 1
r r,j v i x i, j 0 j 1, 2, ..., n
i1
ur , v i 0 r, j
Formulacin dual
min w 0 q0
s.a. :
n
p
j1
0, j y r, j y r,0
n
q0 x i,0 p
j1
0, j x r, j 0
p 0, j 0; q0 no restringida en signo
Orientacin hacia los insumos
Una DMU no es eficiente si es posible mantener
el nivel de produccin a un nivel constante, o
aumentarlos, a la vez que se disminuye
cualquier insumo, sin aumentar los otros.
En el dual, el valor de p0,j ser positivo si su
correspondiente restriccin en el primal define
la DMU correspondiente como eficiente.
El conjunto de DMUs que contengan positivo el
p0,j ser el conjunto de referencia para la DMU0

Determinacin de la nueva unidad
eficiente
n
x E,i p
j1
0, j x i, j ; para i 1, 2, ..., m
n
y E,r p
j1
0, j y r, j ; para r 1, 2, ..., s

Ejemplo
Tres unidades de decisin (DMUs) utilizan dos
insumos x1 y x2 para producir un producto y tal
que:
DMU y x1 X2
1 15 6 2
2 12 4 5
3 20 10 8

Formulacin y solucin en WinQSB
DMU1
Eficiencia
Relativa
po,j

DMU2
Eficiencia
Relativa
po,j

DMU3
Eficiencia
Relativa
po,j

Unidad eficiente
XE,1 = 0.5941*6 + 0.9241*4 = 7.2610
XE,2 = 0.5941*2 + 0.9241*5 = 5.8087
yE,1 = 0.5941*15 + 0.9241*12=20.0007

DMU eficiente

Orientacin hacia los productos
Desarrollada por Bessent y Bessent (1988)
Bajo este enfoque, una DMU no es eficiente si
es posible aumentar el nivel de produccin de
algn producto sin aumentar ningn insumo y
sin disminuir ningn otro producto
Este enfoque considera las dificultades en
asignar recursos
Presenta una formulacin similar al dual

Formulacin general
max z 0
n
y r,0 z 0
j1

y r, j j Sr 0; para r 1, 2, ..., s

j1
x i, j j Sr x i,0 ; para i 1, 2, ..., m
x i, j , y r,j , j , Sr , Sr 0

Donde:
Ineficiencia de la unidad. En este caso
z0 :
h0=1/z0
Es el peso para la DMU j. Es la variable
j :
de decisin del problema.
Sr+,
: Variables de holgura de las restricciones
Sr -

Determinando la unidad eficiente

y E,r z 0 y 0,r Sr

x E,r x 0,i Sr

DMU 1

DMU 2

DMU 3

Unidad eficiente
Eficiencia de DMU 3 = 1/1.3773 = 0.7261
yE,1= 1.3773*20 + 0 = 27.546
xE,1=10 0 = 10
xE,2 = 8 0 = 8
DMU 3 Eficiente

El Efficient Analyst
Ejemplo: La ampliacin del canal
Tomado del Plan Maestro del Canal, 2006 Captulo 7

Programacin por metas u objetivos

Introduccin
La mayor crtica a la PL es que sus
restricciones son inviolables solo se permite
alcanzar un objetivo.
A nivel administrativo se requiere alcanzar
mltiples objetivos, normalmente conflictivos
La programacin por metas u objetivos
permite alcanzar estas metas minimizando las
variaciones entre objetivos.

Mltiples criterios
Un solo escenario
Mltiples alternativas
Problemas de optimizacin matemtica

Estados de la
naturaleza (1)
Alternativas (n) Criterios (n)

Decisiones satisfacientes
Se apoya en la lgica satisfaciente
(satisfaccin y complacencia) definidos
por Herbert Simon
Ms que soluciones ptimas buscar
soluciones suficientemente buenas o
aproximaciones aceptables.

Algo de historia
Sus inicios son circa 1955 en un articulo de Charnes,
Cooper y Ferguson publicado en Management
Science
Pese a su potencial, no es hasta mediados de los
aos setenta las aplicaciones de la programacin por
metas son bastante escasas.
A partir de esa fecha y gracias a los trabajos de Lee
e Ignizio aparece una gran cantidad de aplicaciones y
estudios tericos de la programacin por metas
Enfoque ms utilizados de decisiones multicriterio

Definicin
Extensin de la PL
Permite plantear decisiones para satisfacer
diferentes metas y restricciones
Permite incorporar el sistema propio de
preferencias del decisor al enfrentarse a
metas antagnicas
Permite una manera de alcanzar varios
objetivos simultneamente

Niveles de aspiracin
Para formular un modelo de programacin
por metas, es necesario fijar los atributos que
se consideren relevantes para el problema.
Una vez establecidos los atributos, se asigna
a cada uno de ellos un nivel de aspiracin.
Nivel de aspiracin o meta ti, es el nivel de
logro que el decisor desea alcanzar para el
atributo i-simo.

Formulacin
Las metas constituyen una especie de
restricciones blandas que pueden
violarse sin que por ello se generen
soluciones imposibles.
Una meta puede representarse de la
siguiente manera:
ATRIBUTO + VARIABLES DE
DESVIACIN = NIVEL DE ASPIRACIN

Formulacin
La cantidad de violacin puede medirse introduciendo
dos variables de desviacin, una negativa n y otra
positiva p (d-, d+, u, v) :
fi(x) + ni pi = ti
fi (x) representa la expresin matemtica del i-simo atributo,
ti, el nivel de aspiracin asociado a dicho atributo,
ni y pi las variables de desviacin negativa y positiva respectivamente.
La variable de desviacin negativa cuantifica la falta de
logro de una meta con respecto a su nivel de
aspiracin,
La variable de desviacin positiva cuantifica del exceso
de logro de una meta con respecto a su nivel de
aspiracin.

Tipos de restricciones
Se pueden definir dos tipos de
restricciones:
Restricciones del sistema o restricciones
duras
Restricciones de metas o restricciones
blandas

Existen tres posibles metas
Una meta unilateral inferior que
establece un lmite inferior que se
puede exceder
Una meta unilateral superior que no es
necesario alcanzar
Una meta bilateral el que se quiere
alcanzar exactamente.

Tipos de programacin por
objetivos
El propsito general de la programacin
por metas consiste en minimizar las
variables de desviacin no deseadas.
El proceso de minimizacin puede
llevarse a cabo de diferentes maneras.
Cada mtodo o manera conduce a una
variante diferente de la programacin
por metas.

Programacin por metas
ponderadas.
En una funcin objetivo agregada se incluyen
todas las variables de desviacin no deseadas
convenientemente ponderadas.
Donde i y i representan los pesos o
factores de ponderacin asociados a las
variables de desviacin negativa y positiva
para la meta i-sima y F el conjunto
alcanzable o conjunto de restricciones.

Formulacin

Acerca de las ponderaciones
Los pesos tomarn el valor cero cuando se
desea que el logro de la meta sea mayor que
el nivel de aspiracin establecido. As su
prioridad ser la ms baja.
Los pesos tomarn el valor cero cuando se
desea que el logro de la meta sea menor que
el nivel de aspiracin establecido. Igual que el
caso anterior, entonces su prioridad ser la
ms baja.

lexicogrficas
Las preferencias se ordenan igual que las palabras en
un lxico o diccionario, de ah la denominacin de
programacin por metas lexicogrficas.
Utiliza el concepto de prioridad o peso excluyente
(pre-emptive priorities).
Este tipo de peso excluyente implica que el logro de
las metas situadas en una cierta prioridad es
preferido al logro de cualquier otro conjunto de
metas situadas en una prioridad mas baja.
Las metas situadas en prioridad ms alta se
satisfacen en la medida de lo posible, slo entonces
se considera la posible satisfaccin de metas situadas
en prioridades ms bajas.

Formulacin
Lex min a = [a1, a2, ., aq]
Sujeto a:
i = 1, 2, , m
fi(x) + ni pi = ti
xF
x, n, p 0

Aspectos importantes
La minimizacin lexicogrfica del vector a
implica la minimizacin ordenada de sus
componentes;
Se minimiza la primera componente a1 de la
funcin de logro, seguidamente se minimiza
la segunda componente a2 respetando el
valor de a1 previamente obtenido, y as
sucesivamente.
Los modelos basados en metas lexicogrficas
no pueden resolverse por una aplicacin
directa del Simplex.

Aspectos importantes
Existen diferentes enfoques algortmicos
El ms intuitivo y operativo sea el mtodo secuencial.
Este mtodo consiste en resolver una secuencia de programas
lineales.
El primer programa de la secuencia minimiza la primera
componente del vector de logro, sujeta a las restricciones
(igualdades) correspondientes ala primera prioridad.
El segundo programa lineal minimiza la segunda componente de
la funcin de logro sujeta a las restricciones (igualdades)
correspondientes a las dos primeras prioridades, as como a no
degradar los valores de las variables de desviacin de la
prioridad primera que se obtuvieron en la solucin precedente.
El procedimiento secuencial continua hasta resolver el ltimo
programa lineal.

MINIMAX o Chebysev.
Busca la minimizacin de la mxima
desviacin de entre todas las posibles
desviaciones.
Desde un punto de vista computacional,
un modelo de metas MINIMAX es un
programa lineal que puede resolverse
por aplicacin directa del Simplex.

Formulacin
Min D
Sujeto a:
ini + ipi D
fi(x) + ni pi = ti
xF
x, n, p 0
Donde D representa la mxima desviacin

Posibles problemas
La solucin generada por un modelo basado en metas
puede ser ineficiente desde un punto de vista Paretiano.
Esto obliga a comprobar la eficiencia de la solucin y a
utilizar algn procedimiento para restaurarla en caso de
ineficiencia
La posible equivalencia de soluciones entre los modelos
de programacin por metas y los modelos tradicionales
basados en la optimizacin de un slo criterio.
La falta de significado y las conclusiones equivocadas a
las que se puede llegar cuando la funcin de logro de un
modelo basado en metas lexicogrficas se formula
errneamente como un escalar en vez de como un vector.

Posibles problemas
Los problemas que pueden surgir cuando se omite
una variable de desviacin en la formulacin de una
meta.
Los problemas que pueden surgir cuando
innecesariamente se formulan metas con dos lados
(esto es, se consideran automticamente como
variables de desviacin no deseadas tanto la
desviacin positiva como la negativa).
Una excesiva priorizacin de las metas en un modelo
lexicogrfico puede generar metas redundantes; esto
es, metas que no jueguen ningn papel en el
correspondiente proceso de optimizacin
lexicogrfico.

Ejemplo
Un fabricante de productos electrnicos
produce dos tipos de calculadoras
cientficas: tipo estudiante y tipo
profesor. Dichas calculadoras se fabrican
en dos departamentos donde hay 60
horas en cada uno de ellos por semana
para procesamiento.

Datos importantes
Modelo
Estudiante Profesor
Utilidades por unidad (B/.) 7.50 10.00
Tiempo de procesamiento por
unidad, en horas, en el 1 2
departamento A
Tiempo de procesamiento por
unidad, en horas, en el 1.5 1.5
departamento B

El problema como un problema tpico de
P. L.
Max Z = 7.5x1 + 10x2
Sujeto a:
x1 + 2.0x2 60
1.5x1 + 1.5x2 60
x1, x2 0
Con una solucin ptima:
x1 = 20
x2 = 20
Utilidad por semana B/.350.00

Introduciendo metas
La empresa quiere establecer una meta de
alcanzar una utilidad de B/.1,000 por semana.
Sean:
n1= faltante para la meta
p1= cantidad que sobrepasa la meta
Se quiere minimizar la cantidad que falta para
alcanzar el objetivo de B/.1,000 por semana.

Formulacin
Min Z = n1
Sujeto a:
7.5x1 + 10x2 + n1 p1 = 1,000
x1 + 2.0x2 60
1.5x1 + 1.5x2 60
x1, x2, n1, p1 0

Solucin en WinQSB

Otras metas
Suponga que adems se quieren vender al menos 10
unidades a la semana de cada tipo de calculadora
Sean:
n1, p2: cantidad que falta o sobrepasa el objetivo de
B/.1,000 por semana
n2, p2: cantidad que falta o sobrepasa el objetivo de
10 calculadoras tipo estudiante
n3, p3: cantidad que falta o sobrepasa el objetivo de 10
calculadoras tipo profesor
Se requiere minimizar la variacin en las metas


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Uso Diseo Seleccin

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XE,2 = 0.59412 + 0.92415 = 5.8087

yE,1 = 0.594115 + 0.924112=20.0007