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APOSTILANº
Nº11DE
DEMATEMÁTICA
MATEMÁTICAATUARIAL
ATUARIAL
“A
“AMedição
Mediçãoda
daMortalidade
Mortalidade””
Bibliografia:
I. Introdução:
2. A função sobrevivência:
Pág. 1
Consideraremos agora a probabilidade de uma nova vida, de idade 0 (zero),
sobreviver à idade x. Nós podemos estudar essa probabilidade como uma função de x, e nos
referiremos a ela como função sobrevivência, s(x).
i) s(x) é uma função contínua, decrescente em relação à x visto que a probabilidade de (0)
sobreviver à idade x é maior que a de sobreviver à idade x+t, t > 0;
Fig. 2: “Curva de sobrevivência derivada da hipótese simplificada de que s(x) seja linear”:
Pág. 2
x
Verifica-se que a função de sobrevivência s(x) = 1 - ; 0 x 105 atende às
105
propriedades estudadas pois:
s(0) = 1
s(105) = 0
x
Portanto, s(x) = 1 - é uma função contínua e decrescente no intervalo 0 x 105,
105
assumindo o valor máximo de 1 no ponto x = 0 e o valor mínimo de 0 no ponto x = w = 105.
x
Da função de sobrevivência s(x) = 1 - ; 0 x 105, podemos tirar
105
que:
15
. prob (0) sobreviver à idade 15 = s(15) = 1-
105
= 6/7.
42
. prob (0) sobreviver à idade 42 = s(42) = 1-
105
= 3/5.
. prob (0) falecer entre 15 e 42 anos: s(15) - s(42) = 6/7 - 3/5 = 9/35.
Pág. 3
s(42) 3/5
s(42) = p . s(15) p = = = 7 / 10, portanto, a probabilidade contrária
s(15) 6/ 7
correspondente a 1-p = 1 - 7/10 = 3/10.
1
Supondo uma segunda função: s(x) = . 100 - x ; 0 x 100, temos:
10
u, 1 -1
y = k u = k . u1/2 y , = k s, (x ) = . =
2 u 10 2 100 - x
1
=- < 0; 0 x 100.
20 100 x
1
s(0) = . 100 = 1
10
1
s(100) = . 0 = 0
10
1
. prob (0) sobreviver à idade 36 = s(36) = 10
100 - 36 = 8 / 10 = 4 / 5
1
. prob (0) sobreviver à idade 64 = s(64) = 10
100 - 64 = 6 / 10 = 3 / 5
s(64) 3/5
. prob (36) sobreviver à idade 64 = s(36)
=
4/5
= 3/ 4
IMPORTANTE: Deve ficar claro, a partir dos exemplos apresentados, que as medições
numéricas das probabilidades de vida e morte são prontamente calculadas a
qualquer tempo desde que se conheça a função de sobrevivência, s(x).
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3. Tábua de mortalidade:
3.1. Apresentação:
1
s(x ) = 100 - x ; 0 x 100,
10
Fig. 3
99
E (1 ) 100.000 . s(1) = 100.000 = 99.499, que é denotado por l1.
10
98
l2 = 100.000 . s(2) = 100.000 = 98.995 e,
10
Pág. 5
Seguindo este raciocínio, podemos elaborar a seguinte Tábua 1 contendo as
colunas lx e dx, sendo lx o nº de sobreviventes a cada idade x e d x o nº de mortes ocorridas
entre as idades x e x+1.
TÁBUA 1
Idade lx dx Idade lx dx
x x
0 100.000 501 6 96.954 517
1 99.499 504 7 96.437 520
2 98.995 506 8 95.917 523
3 98.489 509 9 95.394 526
4 97.980 512 10 94.868 528
5 97.468 514 - - -
dx = lx - lx+1
*k é conhecido como “raiz da tábua” e corresponde ao valor de l0, assumindo geralmente
uma potência de 10 não inferior a 105.
Importante: É preciso ficar bem claro nem lx, e nem dx têm significado a partir dos
respectivos valores absolutos.
Tal significado depende do valor escolhido para “raiz da tábua”. Em suma, seu significado é
sempre relativo. Também é preciso ter permanentemente em consideração que lx é uma
função contínua de x, embora valores tabulados aparecem nas Tábuas de Mortalidade apenas
para valores inteiros de x.
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podem imediatamente serem verificadas com base nos conceitos elementares de
probabilidade.
l x1
. px = l x é a prob de (x) sobreviver pelo menos mais 1 ano, ou seja, de atingir em vida a
idade x+1.
l x+n
. n px =
l x é a prob de (x) sobreviver pelo menos mais n anos, ou seja, de atingir em vida
a idade x+n.
l x+1 l -l d
. qx = 1 - p x = 1 - = x x+1 = x é a prob. de (x) falecer em menos de 1 ano, ou seja,
lx lx lx
antes de atingir a idade x+1.
x+n-1
dy
. / nq x = n q x = 1 - n px = 1 -
l x+n
=
l x - l x+n
=
y=x é a prob de (x) falecer em menos
lx lx lx
de n anos, ou seja, antes de atingir a idade x+n.
d x+n
. n / qx =
l x é a prob de (x) sobreviver a idade x+n e falecer antes de atingir a idade
x+n+1.
x+n+m-1
dy
. l x+n - l x+n+m y=x+n é a prob de (x) sobreviver a idade x+n e falecer antes
n / mq x = =
lx lx
de atingir a idade x+n+m+1.
IMPORTANTE: É preciso salientar que essas probabilidades podem ser avaliadas a partir da
tábua de mortalidade somente se x, n e m forem valores inteiros.
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esses valores são usados para construir a coluna dos lx e dos dx da tábua de mortalidade
utilizando-se o seguinte processo:
Então: d0 = l0 . q0
l1 = l0 - d0
d1 = l1 . q1
l2 = l1 - d1
e, generalizando, temos: dx = lx . qx
lx+1 = lx - dx
Ocorre frequentemente em estudos desse tipo, que não há observação
suficiente para definir os valores de qx em relação às idades mais jovens e, em muitos casos,
o objetivo para o qual a tábua está sendo preparada é tal que não há necessidade de incluir
valores para essas idades mesmo se os mesmos pudessem ser avaliados. Assim, é comum
começar a tábua de mortalidade na menor idade significativa, por exemplo, entre as idades
de 10 e 20 anos.
NOTA: É importante, contudo, ter em mente que sempre existe uma função de
sobrevivência s(x), contínua, associada à tábua de mortalidade, mesmo quando não
se conhece exatamente que expressão matemática ela tenha.
lx
l x = l 0 . s (x ) s (x ) = = x p 0
l0
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Como l0 = k é uma constante (raiz da tábua), o comportamento dessas funções são idênticas,
apenas que: s(x) está contida no intervalo 0 s(x) 1 e,
lx 1 k . s(x + 1) s(x + 1)
. Px = lx
=
k . s(x)
=
s(x)
Vimos que a prob. de que (x) morra antes de atingir a idade x+1 é
representada por:
Pág. 9
dx
qx = . Chamaremos esse quociente de “taxa anual de mortalidade”.
lx
dx dx
mx = = . Chamaremos esse quociente de “taxa central de mortalidade”.
Lx 1 / 2 l x + l x+1
lx - lx+1 l -l
Como dx = lx - lx+1 temos mx = = 2 . x x+1
1 / 2 lx + l x+1 l x + l x+1
1 - Px
mx = 2 .
1 + Px
2 . qx
para se obter mx em função de qx, basta substituir px por 1 - qx e 1 - px por qx e, então: mx =
2 - qx
Exercícios:
2 - mx
i) Demonstrar que: px =
2 + mx
1 - px
mx = 2. m x + mx . p x = 2 - 2 p x
1 + px
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2-mx
mx . px + 2 px = 2 - mx px (2+mx ) = 2 - mx px =
2+mx
2mx
ii) Demonstrar que: qx =
2 + mx
2 - mx 2-m 2-m
px = 1 - qx = x qx = 1 - x
2 + mx 2 + mx 2 + mx
2 + mx - 2 + mx 2m
qx = qx = x
2 + mx 2 + mx
5. A Força da Mortalidade:
5.1. Introdução:
Pág. 11
Seja s(x) = 1/10 . 100 x e seja a raiz da tábua (l0) igual a 10.000,
então:
lx = 1.000 . 100 x
500
Dlx = -
100 x
500
Dlx x51 = - = - 71, aproximando para inteiro o mais próximo. Isto significa que
100 - 51
na idade de 51 anos, lx está decrescendo na taxa de 71 vidas por ano.
dada por:
Dl x Ds(x )
M x = - lx ou, o que é equivalente, por M x = -
s(x )
(1) M x é uma medida de mortalidade “no preciso momento em que se atinge a idade x”;
Pág. 12
ou seja, nos primeiros poucos dias seguintes ao nascimento e de novo no ano da idade que
procede a idade w. De fato, na medida que x se aproxima da idade w, lx, se aproxima de
zero e Mx tende a infinito.
Portanto: M x = - D loglx.
lx+h - l x l -l q
M = - lim h . l = lim x x+h = lim h x
h 0 h . lx h 0 h
x
h 0 x
q
Agora, a expressão h x pode ser vista como uma taxa anual de
h
mortalidade calculada com base na mortalidade ocorrida no intervalo de idade x a x+h. Por
q 1 / 2 qx
exemplo, se h = ½ (ano), h x = = 2 x 1/ 2 q x que corresponde ao dobro da
h 1/ 2
probabilidade (x) falecer antes de decorrer meio ano. Quando h se aproxima de zero, o limite
dessa expressão, a “força da mortalidade” ou a “taxa instantânea de mortalidade”, pode ser
entendida como a taxa anual nominal de mortalidade calculada com base na mortalidade
ocorrida no instante em que se atinge a idade x.
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NOTA: Valores de Mx maiores que 1 são ocasionalmente encontrados quando nós estamos
utilizando uma função de sobrevivência não relacionada com o padrão normal de
mortalidade. Por exemplo: lx = (100-x)101; 0 100 é fácil verificar que M x é
maior que 1 em qualquer idade.
I = C1 - C0
Se o capital final (C1) só será pago ao final de 1 ano caso a pessoa que no
início do ano tinha exatamente a idade x esteja viva, a força da mortalidade atua
conjuntamente com a força dos juros. Neste caso, o valor, no instante zero, de C 1 não é mais
dx
C0 = C1 - I, mas sim: C0 = C1 - I . Px = C1 - I . 1 - q x sendo q x =
*
a força da
lx
mortalidade.
6.1. Introdução:
Pág. 14
12 a 86 anos. A fórmula encontrou pronta aceitação e foi muito utilizada em seu objetivo
simplificador. Ela pode ser expressada por:
1
lx = (kw-x) e deriva da seguinte expressão de Mx = w x
Dlx -k 1
M x = - l = - k(w - x) = w - x
x
Dl x - (-k)
= = k(w - x)
lx = Mx 1
w-x
lx k(w - x) w-x x
s(x) = = = =1 -
l0 k(w - 0) w w
My = A + BCy
Pág. 15
Dl y dl y 1
My = - = A + BCy sendo Dl y = , temos: My = - ly .
ly dy
dly dl y
. = A + BCy - = (A + BCy ) . d y sendo d logly =
dy ly
dly x
= , temos: - d logy = (A + BC ) . d y - logy = (A + BCy )
l y l
ly 0
x d
ly = - (A +BCY ) y
e k . e 0 sendo, portanto, l 0 = e-k . e-0 = e-k .
l= e k ,
x x x
- (A+BC y )dy -A d y B c y d y
l y = l0 . e 0 = l0 . e 0 0 l0 .
Cx C 0
x -B -
CY Log C Log C
= l0 . e -A(x-0) .e =
B Log C
-A y .e 0
.e
C x - 1
Cx - 1
Log C
-B = l . e -A x . e -B Log C
x 0
-A
. l 0 . e . e
agora, fazendo:
i) e-A = s
BC x
Cx - 1 Cx 1 1
ii)
Log C 1
e B Log C =
-
e -B Log C . e -B Log C = e . e -B Log C
Pág. 16
1 1
B B l
e Log C Log C k. k = l0 = 0
g el 0 . e
onde: -
1 g
e B Log C
Cx
-
1
Log C Cx
1 l0 1
l x = l 0 . e -A x . -B - Log C (e B ) = . e -A x . B - =
(e ) 1 (e ) Log C
(e B ) Log C
= k . sx . g C x l x = k . sx . g C x (Lei de Makeham)
x -A -0 x C x
s = e = e = 1 lx = k . 1 . g
x
l x = k . gC
Pág. 17
Cada uma dessas leis envolve um certo número de não especificados
parâmetros, e, portanto, cada uma delas dá origem a um número infinito de diferentes
funções de sobrevivência. Essas leis de mortalidade definem apenas a forma das funções
matemáticas e não fornecem medições numéricas de mortalidade a não ser que valores
apropriados sejam escolhidos como parâmetros. Verifica-se que os valores de cada
parâmetro caem dentro de um intervalo restrito quando a função de sobrevivência segue
fielmente o padrão usual da mortalidade.
Por exemplo, sob a Lei de Makeham,
M x = A + BCx,
Vamos denotar:
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q x n como sendo a probabilidade de que uma pessoa de idade x+n, admitida no seguro
com exame médico na idade x, venha a falecer antes da idade x+n+1.
ou seja, que a mortalidade para 2 (duas) pessoas de mesma idade diverge em função da idade
de admissão no seguro com exame médico, sendo menor para aquela pessoa que há menos
tempo fez seu exame médico de admissão. Normalmente a diferença
q x n n - q x-n+1 n 1 decresce rapidamente e se torna desprezível para efeito de
aplicações práticas após alguns anos.
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d x
Coluna (2): d x = l x - l x 1 q x =
l x
d x 1
Coluna (3): d x 1 = l x 1 - l x 2 q x 1 =
l x 1
d x 2
Coluna (4): d x 2 = l x 2 l x+3 q x 2 =
l x 2
d
Coluna (5): d x n = lx+n - lx+n+1 q x+n = x+n ; n > 2.
lx+n
l x n
n p x = ;n < 3 é a prob. de (x) recém admitido no seguro com exame médico
l x
sobreviver à idade x+n, sendo n < 3.
l x n
n p x = ;n < 2 é a prob. de (x) recém admitido no seguro com exame médico
l x
sobreviver à idade x+n, sendo n > 2.
l x 2
p x 1 = é a prob. de (x+1) admitido no seguro com exame médico sobreviver à
l x 1
idade x, sobreviver à idade x+2.
d x+3
/ q x 1 = l é a prob. de (x+1), admitida no seguro com exame médico na idade x,
2 x 1
sobreviver à idade x+3 e falecer antes de atingir a idade x+4.
8. Vida Média:
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Tx= 0 l x+t . dt = 01 l x+t . dt + 12 l x+t . dt + ...
Considerando que o número médio de sobreviventes entre as idades x+t e x+t+1 pode ser
estimado como Lx+t ½ (lx+t + lx+t+1), temos que:
w-x-1
Tx = 1/ 2 l x + l x+t , conhecida como quantidade (de anos) de existência, pois
t=1
corresponde ao nº de anos que, a partir da idade x, viverão todos os componentes
do grupo (população) até que ele se extinga.
Tx
e ox = que também é conhecido como expectativa de vida das pessoas de idade x.
lx
w x 1
l x+t
Tx - 1 / 2 lx 1
ex = = t = e ox - 1 / 2
lx lx
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l l + l x+2 + l x+3 + ... l
e x = x+1 x+1 = x+1 .
l x . l x+1 lx
l l + l x+3 + ...
x+1 . 1 + x+2 = Px . 1 + e x+1
lx l x 1
ex e ox - 1 / 2
Px = ou Px =
1 + e x+1 e ox 1 + 1 / 2
w - x - n -1
o T
1/2 l x + n + t =1
l x +n+t
no caso da vida média completa.
e = x +n =
n/ x
lx lx
w - x - n -1
Tx + n - 1/2 l x + n
t =1
lx +n +t
no caso da vida média abreviada.
n / ex = =
lx lx
A vida média temporária por n anos inclui, evidentemente, os anos que não são
considerados na vida média diferida. Portanto:
o o o o
/ n e x = e x:n| = e x - n/ e x no caso da vida média completa.
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/ n e x = e x:n| = e x - n /e x no caso da vida média abreviada.
o o
n / me x = n / e = n /e ox - n+m/e ox no caso da vida média completa.
x:m|
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