Introducción a la inferencia estadı́stica

Probabilidad y Estadı́stica
Clase 12

Gabriela Estay Canales

Departamento de Estadı́stica
Pontificia Universidad Católica de Chile

2 de octubre de 2017

Gabriela Estay Canales Probabilidad y Estadı́stica Clase 12

 Introducción a la inferencia estadı́stica

Distribución de muestreo

Definición:
Sea X1 , . . . , Xn una muestra aleatoria de tamaño n de una
población y sea T (X1 , . . . , Xn ) una función real-valorada o
vector-valorada, cuyo dominio incluye el espacio muestral de
(X1 , . . . , Xn ). Entonces la variable aleatoria o vector aleatorio
Y = T (X1 , . . . , Xn ) de denomina estadı́stico. La distribución de
probabilidad de Y se denomina la distribución de muestreo de Y .

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Teorema del lı́mite central (TLC)

Teorema:
Sean X1 , X2 , . . . variables aleatorias i.i.d. con E(Xi ) = µ y
1X
n
0 < V ar(Xi ) = σ 2 < ∞, y X¯n = Xi .Cuando n tiende a
n
i=1
infinito, la distribución de muestreo de X¯n se puede aproximar por
una distribución normal con medio µ y varianza σ 2 /n.

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Tipos de inferencia estadı́stica

Estimación puntual: Un estimador puntual corresponde a una

expresión matemática utilizada para generar
aproximaciones sobre el valor de uno o más
parámetros.
Estimación por intervalos: Un estimador intervalar corresponde a
una expresióon matemática utilizada para generar
rangos de valores razonables que pueda tomar el
parámetro.

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Pruebas de hipótesis

Definición:
Corresponden a procedimientos que permiten decidir sobre
afirmaciones asociadas a los parámetros.

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