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Separata Nro. 1
La teoría de la Demanda: Un enfoque de Microeconomía
intermedia
1.- PREFERENCIAS
Complitud.-
Transitividad.-
No Saturabilidad.-
1.2.-Función de utilidad
U U X ,Y
Donde:
U Utilidad o satisfacción del consumidor.
X , Y = canasta de consumo conformada por cantidades dos bienes “X” e “Y”
U X .Y
U X 0.5Y 0.5
Estas funciones deben ser consistentes con los axiomas de las preferencias, esto se
demuestra delineando la forma de función de Curva de Indiferencia a partir de los
axiomas de las preferencias.
1.3.-Curva de indiferencia
Y Gráfico 01
25
20
Y
20 X
1,20
15
10
Y
X
10
(1,10) 2,10
4,5
5
2,5 5,4
4,2.5 5,2
0 X
1 2 3 4 5
1.4.-Utilidad marginal
De la función U X .Y
dU
U x X 1
dX
Donde
dU
U X Utilidad marginal de “X”. Mide la utilidad obtenida por unidad
dX
adicional de consumo de “X”, dado un nivel determinado de consumo de “Y”.
dU
U y Y 1
dY
Donde
dU
U Y Utilidad marginal de “Y”. Mide la utilidad obtenida por unidad
dY
adicional de consumo de Y, dado un nivel determinado de consumo de “X”.
Yc * X a , Yc
X d , Ya X e , Ya
Ya Ya
X a , Ya * * * X a , Ya *
Yb
S-O
* X a , Yb
S-E S-O S-E
X X
Xa Xd Xa Xe
Y
Grafico 3-C Y
Grafico 3-D N-E
N-O N-E N-O
X h , Yh
Yh
X a , Ya
*
Ya
Ya * X a , Ya *
Yg *X g , Yg
Ux 1
Uy 1
dU U x dX U y dY
dU 14 1 4 0
Dado que al variar “X” e “Y” dentro de una misma curva de indiferencia implica que
dU 0 , entonces el diferencial total se expresa del modo siguiente:
dU U X .dX U Y .dY
0 U X .dX U Y .dY
dY U
X
dX UY
dY U 10
X 5Y
dX UY 2
Si consumir X , Y implica que G R entonces X , Y no está dentro de las
posibilidades de consumo del individuo.
Si consumir X , Y implica que G R entonces X , Y está dentro de las
posibilidades de consumo del individuo
R Px X PyY
R Px
Y X
Py Py
Grafico 7-B
Y Y
Grafico 7-A
R0 R0
PY 0 PY 0
“R” disminuye
R1 R1 R0
PY 0
X X
R0 R1 R0
PX 0 PX 0 PX 0
Y Y
Grafico 7-C Grafico 7-D
R0 R0
PY 0 PY 1
“Px” disminuye “Py” disminuye
PX 1 PX 0 PY 1 PY 0
R0
PY 0
X X
R0 R0 R0
PX 0 PX 1 PX 0
80 8
Y X
8 8
Y 10 X
R Px
La pendiente de la recta presupuestaria de obtiene derivando Y X con
Px Py
respecto a “ X ”:
Y P
x
X Py
Y P 8
x 1Y
X Py 8
Grafico 9-B
Y Y
Grafico 9-A
R0 R0
PY 0 PY 0
“R” disminuye
R1 R1 R0
PY 0
dY 1 dY 1
dX 1 dX 1
dY 1
X X
R0 dX 1 R0
R1
PX 0 PX 0 PX 0
Y Y
Grafico 9-C Grafico 9-D
R0 R0
PY 0 PY 1
“Px” disminuye “Py” disminuye
PX 1 PX 0 PY 1 PY 0
R0 dY 1
dY 2 PY 0
dX 1
dY 1
dY 0.5
dX 1 dX 1 dX 1
X X
R0 R0 R0
PX 0 PX 1 PX 0
Gráfico 10
U0
Canasta óptima
Determinación de la canasta óptima
U*
X 0 ,Y0
R0 Max U U X , Y
PY 0 sa :
Ym M R Px X PyY 0
Condición de óptimo
Px U
Y0 e0 x
Py Uy
R Px X PyY 0
Yn N
X
0 Xm X0 Xn R0
PX 0
Max U U X , Y
sa :
R Px X Py Y 0
U X , Y R Px X PyY
U
.Px 0 ……………………………………Ecuación 01
X X
U
.Py 0 …………………………………….Ecuación 02
Y Y
R Px X Py Y 0 ……………………………….Ecuación 03
U
Si despejamos “ R ” de la “Ecuación 03” y considerando que U x y que
X
U
U y el sistema de ecuaciones hallado se puede expresar como sigue:
Y
U x .Px 0
U y .Py 0
R Px X PyY
Ux
Px
Uy
Py
R Px X PyY
Si en este último sistema igualamos los “ ” de las dos primeras ecuaciones tenemos
que el sistema se reduce a dos ecuaciones:
Ux Uy
……………………………………………..Ecuación 04
Px Py
R Px X PyY ………………………………………..Ecuación 05
Ux P
x
Uy Py
R Px X PyY
Ux P
La primera condición x nos dice que la pendiente de la curva de
Uy Py
indiferencia debe ser igual a la pendiente de la recta presupuestaria, en tanto la
condición R Px X PyY nos dice que todo el ingreso se debe gastar.
Ux P
3 en tanto la pendiente de la recta presupuestaria es x 0.75 ; de otro
Uy Py
lado se muestra que en el óptimo “ e0 ” ambas pendientes son iguales esto es:
Ux P
x 0.75 .
Uy Py
R0 Gráfico 12
U1
PY 0
U0
e1
Y1
Y0
e0
X
0 R0 X1 R0
X0
PX 0 PX 1
PX
PX 0
e0
PX 1
e1 X m X m Px , Py , , R
X
X0 X1
Max U X .Y
sa :
R Px X Py Y 0
Conformando el “ Larangiano” :
X .Y R Px X PyY
Y .Px 0 ……………………………………Ecuación 01
X
X .Py 0 …………………………………….Ecuación 02
Y
R Px X Py Y 0 ……………………………….Ecuación 03
Y
Px
X
Py
R Px X PyY
Y X
Px Py
Py
X Y
Px
Py
Sustituyendo X Y en R Px X PyY se obtiene:
Px
Py
R Px Y Py Y
Px
R PyY PyY
R 2.Py Y
R
Y
2 Py
R
X
2 Px
Sustituyendo las demandas Marshallianas de " X " y de "Y " en la función de utilidad
U X .Y , luego:
R R
U
2 Px 2 Py
R2
U
4 Px .Py
R 4
X 2
2 Px 21
R 4
Y 2
2 Py 21
R2 42
U 4
4Px .Py 411
Max U U X , Y
sa :
R Px X Py Y 0
Gráfico 13
G1 R
1 U0
PY 0 PY 0
Canasta óptima
Ys S Problema del Dual
X 0 ,Y0
G0 R
0 Min Px X PyY
PY 0 PY 0
sa :
U U0
Condición de óptimo
Px U
e0
x
Y0 Py Uy
T
Yt
X
0 Xs X0 Xt G0 R0 G1 R
1
PX 0 PX 0 PX 0 PX 0
Min Px X PyY
sa.
U 0 U X ,Y 0
Conformado el larangiano:
Px X PyY U 0 U X , Y
PX .U X 0 ……………………………..Ecuación 06
X
PY .U Y 0 ………………………………Ecuación 07
Y
U U X , Y 0 …………………………….Ecuación 08
Luego de despejar e igualar los “ ”de las ecuaciones 06 y 07 el sistema queda como
sigue:
Ux Uy
Px Py
U U X ,Y 0
Ux Uy
Reacomodando obtenemos:
Px Py
Ux P
x
Uy Py
Esta última ecuación significa que en el óptimo del dual la pendiente del la Curva de
indiferencia debe ser igual que la pendiente de la recta presupuestaria
Dada una función de utilidad específica U X .Y desde una perspectiva del dual, el
óptimo se halla resolviendo el siguiente problema :
Min PX X PY Y
sa :
U X .Y 0
Conformando el “ Larangiano” :
Px X PY Y U X .Y
PX .Y 0
X
PY . X 0
Y
U X .Y 0
Py
X Y
Px
Py
Sustituyendo X Y en U X .Y 0 se obtiene:
Px
P
U Y Y Y 0
PX
PY 2
U Y 0
PX
Despejando:
PX
Y2 U
PY
1
P
1
2
Y U X
2
PY
1 1
P
U X .U 2 X
2
0
PY
1 1
P 2
2 X
U X. U
PY
Profesor: Marco Antonio Honorio Acosta
Curso: Investigación1
Económica II Página 20
U PX 2
X .
1 PY
U2
Profesor Marco Antonio Honorio Acosta
1
1
P 2
U X X
2
PY
1 1
1 1
P P U 2 PX
G PX U 2 Y
2 2
PX Y
PY
1 1 1 1 2 1
GP U P P U P
X
2 2
Y
2
Y
2 2
X
2
Esta última es la función de gasto. Luego hallando cantidades óptimas de “X” y de “Y”
a partir de las funciones de demandas Hicksianas y el gasto mínimo a partir de la
función de gasto para U 4 , Py 1 y Px 1
1
P
1 0.5
2
1
YH U X 2 4 0.5. 2
PY 1
1
P 2
1 0.5
1
XH U Y 2 4 0.5. 2
PX 1
Min PX X PY Y
sa :
U U X ,Y 0
XM 2 XH
X H0 X M0
Esto es:
X H PX 0 , PY 0 ,U 0 X M PX 0 , PY 0 , R0
X H PX 0 , PY 0 ,U 0 X M PX 0 , PY 0 , G0*
Como G0* G * PX 0 , PY 0 ,U 0 se puede expresar lo siguiente:
X H PX 0 , PY 0 ,U 0 X M PX 0 , PY 0 , G* PX 0 , PY 0 ,U 0
Luego en general:
X H PX , PY ,U X M PX , PY , G * PX , PY ,U
Derivando esta ecuación con respecto a “ PX ”
X H X M X M G *
.
PX PX G * PX
Reordenando:
X M X H X M G *
.
PX PX G * PX
A esta expresión se le denomina ecuación de Slutsky. Esta ecuación expresa que ante
una variación de “ PX ” los cambios en la cantidad demandada Marshalliana
X
“ M ”denominada también efecto precio total (EPT) se descomponen en dos efectos:
PX
X H
ES
PX
X M G *
EI .
G * PX
En el “gráfico 14” se ilustra la forma como se pueden separar estos dos efectos. Se
establece una situación inicial donde R R0 , PX PX 0 y PY PY 0 , y que definen una
recta presupuestaria inicial en donde el individuo optimiza su consumo en el punto
“ e0 ”, demandando X 0 ,Y0 y alcanzando un nivel de satisfacción U 0 . Seguidamente se
supone, que en una situación posterior " PX 0 " baja a " PX 1 " determinando que la recta
presupuestaria se mueva en sentido inverso a las agujas del reloj; en este caso el nuevo
óptimo se ubica en el punto “ e1 ” con una nueva cantidad demandada X 1 ,Y1 y con un
nivel de satisfacción más alto “ U 1 ”. Como consecuencia de esto, se observa, que de
“ X 0 ” la demanda aumenta a” X 1 ”. Luego, la nueva recta presupuestaria se traslada a la
izquierda y de modo paralelo hasta ser tangente con la curva de indiferencia inicial U 0
(punto “b”). Aquí, lo que se hace compensar la reducción del “ PX ” mediante una
reducción del ingreso de “ R0 ” a “ R1 ” hasta alcanzar el punto “ b ” de la curva de
indiferencia inicial U 0 . Concretamente el paso de “ e0 ” a “ b ” mide el efecto
sustitución (ES) y el paso de “ b ” a “ e1 ” mide el efecto ingreso (EI), luego la suma de
los dos efectos es el “efecto precio total (EPT). En la parte inferior del “Gráfico 14” lo
que se hace es proyectar en el cuadrante X , PX los mencionados efectos pero
precisando que el “ES” no es más que el efecto que captura la demanda Hicksiana y que
el “EPT” es el efecto capturado por la demanda Marshalliana.
R0 Gráfico 14
U1
PY 0
U0
R1
PY 0
e1
Y1
e0
Y0
Yb b
X
0 Xb R0 X1 R1 R0
X0
PX 0 PX 0 PX 1
PX
ES EI
EPT
PX 0
e0
e1
PX 1
b X m X m Px , Py , , R
X h X h Px , Py , ,U
X
X0 Xb X1