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Optimización con restricciones de desigualdad

Hasta ahora, hemos estudiado como maximizar o minimizar una función sujeta a
restricciones en forma de ecuaciones de igualdad. Los métodos teóricos de resolución de
los programas no lineales, con restricciones de desigualdad, son conocidos a partir de los
trabajos de los matemáticos norteamericanos Kuhn y Tucker, publicados en 1951.

Este tipo de programas representan con más fidelidad, las circunstancias en las que se
desenvuelve la actividad económica, ya que normalmente se dispone de cantidades
limitadas de recursos - más de una vez habremos leído que la economía es la ciencia de
la escasez - pero sin la obligación de emplearlas en su totalidad, si ello no resulta
necesario.

Así, este nuevo tipo de programas, nos posibilita obtener soluciones óptimas que no
saturen1 necesariamente todas las restricciones, pudiendo quedar recursos que no sea
necesario utilizar hasta su agotamiento. Consideremos el problema sencillo de
programación no lineal:
Condiciones de Kuhn Tucker

Considere el problema de minimización de una función de costo


F(C)
el cual está sujeto a satisfacer un conjunto de ecuaciones de restricciones de igualdad
h(C) =0
y restricciones de desigualdad
g(C)≤0

Así, la función Lagrangiana correspondiente será:

Las condiciones suficientes y necesarias de primer orden para la maximización,


llamadas condiciones de Kuhn-Tucker son:

Donde las condiciones en (c) son llamadas condiciones complementarias, significando


que tanto x como f '(x) no pueden ser -simultáneamente- cero. Puesto que una función
lineal es cóncava y convexa, aunque no estrictamente cóncava o estrictamente convexa.

En las condiciones de Kuhn-Tucker la restricción es siempre expresada como más grande


o igual que cero. Esto significa que a diferencia de las restricciones de igualdad que son
establecidas igual a cero, el orden de la sustracción es importante en programación
cóncava.

Para el máximo en F, una solución interior (Figura a)

Para el máximo en G, una solución de frontera (Figura b)


Para el máximo en H o J, ambas soluciones de frontera (Figura c)

Todas las posibilidades para un máximo en el primer cuadrante pueden ser resumidas
como:

Los cuales son reconocibles como parte de las condiciones de Kuhn-Tucker. Notar que
tales condiciones automáticamente excluyen un punto como K en (a) el cual no es un
máximo, porque f′(K) > 0. Cabe mencionar que la expresión x f′(x) = 0 significa que al
menos una de las dos cantidades debe tomar el valor cero.

El problema entonces se reduce a probar las 8 diferentes posibilidades:

Normalmente, las posibilidades encerradas en el recuadro son las más comunes. Por ello,
es sugerible que sean las primeras en ser probadas.
Ejemplo:
Maximizar la función de beneficio sujeto a una restricción de producción

Solución.

Paso 1: Formamos la función Lagrangiana

Paso 2: Por las condiciones de Kuhn-Tucker

Paso 3: Se testean o revisan las condiciones de Kuhn-Tucke

Usando la Regla de Cramer donde: