MÁXIMO DE PONTRYAGIN

Elphego Torres

OPTIMIZACIÓN DINÁMICA

Profesor(a):
YAÑEZ JIMENEZ CARLOS ALBERTO

2018

Elphego Torres (IPN) Escuela Superior de Economı́a 2018 1 / 21

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Encontrar las trayectorias de control, estado y coestado del

siguiente problema.

Z 4
máx (x − u) dt
J(x,u) 0

s.a ẋ = x + u
(1)
x(0) = 5
x(4) = libre
u(t) ∈ [0, 2]

Solución

Se define el hamiltoniano:

H(x, u, t, λ) = (x − u) + λ(x + u)
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Las condiciones necesarias seran:

∂H
− = λ̇
∂x 
∂H
∂H  ∂u > 0

= ∂H ∂u = 0 (no definido)
∂u  ∂H

∂u < 0
ẋ = x + u

entonces:

− 1 − λ = λ̇ (2)

λ > 1

− 1 + λ = λ = 1 (no definido) (3)

λ<1


ẋ = x + u (4)

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Resolviendo la ecuación diferencial (2)

λ(t) = k1 e−t − 1 (5)

aplicando transversalidad en (5), es decir: x(4) = 0, se obtiene:

λ∗ (t) = e4−t − 1 (6)

de (3), se obtiene que:


4−t − 1 > 1 (creciente)
e

− 1 + λ∗ (t) = e4−t − 1 = 1 (no definido) (7)

 4−t
e − 1 < 1 (decreciente)

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resolviendo para t en (7)


4 − ln (2) > t con t ∈ [0, 4 − ln (2))

∗
− 1 + λ (t) = 4 − ln (2) = t (no definido) (8)

4 − ln (2) < t con t ∈ (4 − ln (2), 4]


De (4) se obtienen las fases:

(
∗ ẋ1 − x1 = u∗ |u∗ =2 ⇒ ẋ1 − x1 = 2
ẋ = x + u → (9)
ẋ2 − x2 = u∗ |u∗ =0 ⇒ ẋ2 − x2 = 0

de (9), se obtuvieron dos ecuaciones diferenciales, entonces las soluciones

respectivas son:

x1 (t) = k2 et − 2 (10)
t
x2 (t) = k3 e (11)

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Se aplica la condición x(0) = 5 en (10), la solución respectiva es:

x∗1 (t) = 7et − 2

para (11), el tiempo no está en el mismo intervalo, esto indica que la
condición x(0) = 5 no puede ajustarse en x2 (t), para esto se utiliza el
valor del tiempo en donde x1 cambian en x2 , es decir:
1
x1 (4 − ln (2)) = 7e4−ln (2) − 2 → x1 (4 − ln (2)) = 7e4 − 4


2
1 4


Entonces, aplicando la condición x1 (4 − ln (2)) = 2 7e − 4 en (11), se
llega que:

x∗2 (t) = 7 − 4et−4

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Resolver el siguiente problema de control cuando α = 0 y α = 1

Z2
máx = (2x − 3u − αu2 ) dt
J(x,u)
0
0
x =x+u
x(0) = 5
0≤u≤2

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Para α = 0

Z2
máx = (2x − 3u) dt
J(x,u)
0
x0 = x + u
x(0) = 5
u ∈ Ω = [0, 2]

solución
Condiciones necesarias, sabiendo que obtendremos en la variable u,
∂H
solución tipo esquina, es decir la condición = 0, no podrá ayudar en
∂u
nuestra búsqueda de la solución;

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H(x, u, λ, t) = 2x − 3u + λ(x + u)

∂H
λ0 = − →λ0 = −2 − λ (12)
∂x
∂H
→λ − 3 (13)
∂u
x0 = x + u (14)

de (12) tenemos que: λ0 + λ = −2, entonces

λ(t) = k1 e−t − 2.
Para especificar el control óptimo para problemas de control lineal,
Introduciremos una notación especial, llamada función bang como:

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
b1
 sı́ W < 0
bang[b1 , b2 ; W ] = indefinido sı́ W = 0

b2 sı́ W > 0


Empleando la condición de trasnversalidad λ(2) = 0, obtenemos para

k1 = 2e2 llegamos a la siguiente trayectoria para la variable de coestado

λ∗ (t) = 2e2−t − 2
de (13), tenemos que

2
 sı́ λ(t) > 3
u∗ (t) = indefinido sı́ λ(t) = 3

0 sı́ λ(t) < 3


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si hacemos λ = 3 en λ(t), entonces:

2e2−t − 2 = 3 → t = 1.08371
por lo tanto, [0, 1.08) y (1.08, 2]
(
2 sı́ 1.08371 > t | t ∈ [0, 1.08)
u∗ (t) =
0 sı́ 1.08371 < t | t ∈ (1.08, 2]
(
sı́ x0 = x + u∗ |u∗ =2 → x1 (t) = k2 et − 2
xi (t) =
sı́ x0 = x + u∗ |u∗ =0 → x2 (t) = k3 et

x(0) = 5 → k2 e0 − 2 = 5 ⇒ x∗1 (t) = 7et − 2

para x2 (t) la condición x(0) = 5 no puede ajustarse puesto que ya no está
en el mismo intervalo de tiempo, entonces

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x2 (1.08) → 7e1.08 − 2 = 18.6894

por lo tanto tenemos que x2 (1.08) = 18.6894

x2 (1.08) = 18.6894 → k3 e1.08 = 18.6894

x∗2 (t) = 6.34682et

ordenando, finalmente
(
7et − 2 sı́ 1.08371 > t | t ∈ [0, 1.08)
x∗ (t) =
6.34682et sı́ 1.08371 < t | t ∈ (1.08, 2]

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Para α = 1

Z2
máx = (2x − 3u − u2 ) dt
J(x,u)
0
0
x =x+u
x(0) = 5
u ∈ Ω = [0, 2]

solución
El hamiltoniano es:

H(x, u, λ, t) = 2x − 3u − u2 + λ(x + u)
= (2 + λ)x − (u2 + 3u − λu)

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las condiciones necesarias de control son

∂H
λ0 = − → λ0 = −2 − λ (15)
∂x
∂H
= 0 → 2u + 3 − λ = 0 (16)
∂u
x0 = x + u (17)

resolviendo (16) para u

λ 3
u= − (18)
2 2
de (15) se obtiene

λ0 + λ = −2 con λ(2) = 0

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resolviendo la ecuación diferencial y aplicando la respectiva condición

resulta

λ(t) = k1 e−t − 2
λ∗ (t) = 2(e2−t − 1) (19)
Para especificar el control óptimo para problemas lineal-cuadráticos,
definimos otra función especial, llamada función sat, como

x1 sı́ W < x1

sat[x1 , x2 ; W ] = W sı́ x1 ≤ W ≤ x2 (20)

x2 sı́ W > x2


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La palabra sat es la abreviatura de la palabra saturación. El nombre

proviene de una aplicación de ingenierı́a eléctrica para amplificadores
saturados.
De (18) sabemos que

λ(t) 3 2(e2−t − 1) − 3
u= − →u=
2 2 2
entonces
5
W = e2−t −
2
se sabe entonces que 0 ≤ u ≤ 2, por lo que se cumple de (18) si sólo si
3 ≤ λ∗ ≤ 7, se estructuró ası́ porque no tenemos solución de esquina como
sucedió en α = 0, resolvemos para λ en λ−32 = 0, respectivamente también
λ−3
en 2 = 2, reestructurado serı́a bajo la variable de coestado como:

3 ≤ e2−t − 2.5 ≤ 7

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Lo anteriormente establecido serı́a resumido entonces de la sig. manera;

sustituimos (19) en (18), e imponemos la restricción de control;
u ∈ Ω = [0, 2]

2
 sı́ e2−t − 2.5 > 2
∗
u (t) = e2−t − 2.5 sı́ 0 ≤ e2−t − 2.5 ≤ 2 (21)


0 sı́ e2−t − 2.5 < 0
refiriendonos a la notación definida en (20):

u∗ (t) = sat[0, 2, e2−t − 2.5]

de (21) se conoce que:

2
 sı́ 0 ≤ t ≤ 0.4959
∗ 2−t
u (t) = e − 2.5 sı́ 0.4959 ≤ t ≤ 1.0837 (22)

0 sı́ 1.0837 ≤ t ≤ 2


Elphego Torres (IPN) Escuela Superior de Economı́a 2018 17 / 21

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Tenemos los datos resumidos para poder avanzar.

Se calcula la trayectoria de estado correspondiente, de (17), tenemos que
x0 − x = u, de (22) para 0 ≤ t ≤ 0.4959 se ha obtenido que u∗ = 2, con la
condición dada; x(0) = 5:

x0 − x = u∗ u∗ =2 con x(0) = 5 ⇒ x∗1 (t) = 7et − 2



para 0.4959 ≤ t ≤ 1.0837 se ha obtenido que

5
u∗ (t) = e2−t − (23)
2
sustituyendo (23) en (17) es decir estamos sustituyendo el valor de de la
variable de control en la ecuación de estado:
5
x0 − x = e2−t − (24)
2

Elphego Torres (IPN) Escuela Superior de Economı́a 2018 18 / 21

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de (24) la condición x(0) = 5 no nos lleva a la solución que satisface este

intervalo de tiempo, por lo que la condición inicial será
x∗2 (0.4959) = 9.4941 (que corresponde al valor final de x∗1 (t) en el tramo
calculado anteriormente).
Solucionando (24), obtenemos las solución general:

e2 5
x2 (t) = k2 et −
t
+
2e 2
∗
aplicando la condición x2 (0.4959) = 9.4941, tenemos la solución particular

e2 5
x∗2 (t) = 5.6297et −
t
+ (25)
2e 2
para 1.0837 ≤ t ≤ 2 se ha obtenido anteriormente que u∗ (t) = 0.
Obtengamos primero el valor final del tramo de la solución (25), es decir
de x∗2 (t)

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e2 5
x∗3 (1.0837) → 5.6297e1.0837 − + = 17.8894
2e1.0837 2
queda por tanto la solución como:

x0 − x = u∗ |u∗ =0 → x(t) = k3 et
entonces

x∗3 (t) = 6.0527et (26)

finalmente ordenando

t
7e − 2
 sı́ 0 ≤ t ≤ 0.4959
x∗ (t) = 5.6297et − e2 5
2et + 2 sı́ 0.4959 ≤ t ≤ 1.0837

6.0527et sı́ 1.0837 ≤ t ≤ 2


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Figura: control óptimo cuando α = 1

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