Análisis de Decisiones 1

LABORATORIO DE TEORÍA DE DECISIONES

OBJETIVOS

Al culminar la presente práctica, el alumno estará capacitado para:

 Tomar decisiones bajo condiciones de riesgo e incertidumbre empleando el software POM.

 Realizar un análisis de sensibilidad de las decisiones utilizando el EXCEL.

 RECURSOS

Uso del software POM opción Decisión Análisis y Excel.

 MARCO TEÓRICO

Apuntes de Clase de Investigación de Operaciones 2.

 ACTIVIDADES DE LA PRÁCTICA

 Utilizar el software POM y Excel para implementar modelos para la toma de decisiones bajo
condiciones de riesgo e incertidumbre.
 Interactuar con el modelo.
APLICACIÓN 1.- Una empresa textil puede optar por fabricar uno de los dos modelos diferentes de una
determinada prenda de vestir o ambos, pero debido a limitaciones de equipo y utillaje, los costos que supone
desarrollar ambos modelos simultáneamente superan los costos de hacerlo individualmente. Limitaciones en la
capacidad productiva hacen que sea imposible fabricar en ambos modelos tantas unidades como pueda absorber
el mercado. Los departamentos de producción y ventas de la empresa han efectuado las siguientes estimaciones:
a) Los costos por lote (en millones de euros) de los diversos modelos son los siguientes: modelo
económico, 3; modelo de lujo, 4; ambos en el mismo año, 6.
b) Los gastos generales y administrativos fijos son de 2 millones de euros.
c) Los ingresos por ventas por lote (en millones de euros), que dependen de cuál sea la coyuntura
económica el próximo año, son: modelo económico 13, 8 ó 4; modelo de lujo 15, 7 ó 0; ambos 19, 13 ó
5, según que la economía esté en expansión, estabilidad o recesión respectivamente.
Análisis de Decisiones 2

1. A la vista de la información anterior determine la alternativa óptima y el beneficio o costo esperado en

condiciones de incertidumbre para la empresa en base a cada uno de los siguientes criterios:
a. Pesimista (Maximin)
INGRESO VENTAS

EXPANCIÓN ESTABILIDAD RECESIÓN MIN

ECONÓMICO 13 8 4 4
LUJO 15 7 0 0
AMBOS 19 13 5 13

b. Optimista (Máxima)
INGRESO VENTAS

EXPANCIÓN ESTABILIDAD RECESIÓN MAX

ECONÓMICO 13 8 4 13
LUJO 15 7 0 15
AMBOS 19 13 5 19

c. Hurwicz (para un índice de optimismo =0.6)

INGRESO VENTAS

EXPANCIÓN ESTABILIDAD RECESIÓN

ECONÓMICO 13 8 4 13(0.6)+4(0.4) = 9.4
LUJO 15 7 0 15(0.6) + 0 = 9
19(0.6) + 13(0.4) =
AMBOS 19 13 5 16.6

d. Savage
INGRESO VENTAS

EXPANCIÓN ESTABILIDAD RECESIÓN MAX

ECONÓMICO 13 8 4 6 5 1 6
LUJO 15 7 0 4 6 5 6
AMBOS 19 13 5 0 0 0 0

e. Laplace
INGRESO VENTAS
0.33 0.33 0.33
EXPANCIÓN ESTABILIDAD RECESIÓN
ECONÓMICO 13 8 4 13*0.33+8-0.33+4-0.33 = 8.25
LUJO 15 7 0 15*0.33+7*0.33+0 = 7.26
19*0.33+13*0.33+5*0.33 =
AMBOS 19 13 5 12.21
Análisis de Decisiones 3

2. Asumiendo que el departamento de investigación económica estima que las probabilidades a priori de
que haya expansión, estabilidad y recesión son de 0.1, 0.3 y 0.6 respectivamente, qué alternativa sería la
óptima bajo el criterio probabilístico y el de perdida de oportunidad esperada (POE)?.
A PRIORI:
INGRESO VENTAS
0.1 0.3 0.6
EXPANCIÓN ESTABILIDAD RECESIÓN
ECONÓMICO 13 8 4 13(0.1) + 8(0.3) + 4(0.6) = 6.1
LUJO 15 7 0 15(0.1) + 7(0.3) + 0 = 3.6
AMBOS 19 13 5 19(0.1) + 13(0.3) + 5(0.6) = 8.8

POE:
INGRESO VENTAS
0.1 0.3 0.6
EXPANCIÓN ESTABILIDAD RECESIÓN
ECONÓMICO 6 5 1 6(0.1) + 5(0.3) + 1(0.6) = 2.7
LUJO 4 6 5 4(0.19 + 6(0.3) + 5(0.6) = 5.2
AMBOS 0 0 0 0

3. Cuánto estaría dispuesto a pagar como máximo la empresa por la información perfecta?

INGRESO VENTAS

EXPANCIÓN ESTABILIDAD RECESIÓN

ECONÓMICO 13 8 4
LUJO 15 7 0
AMBOS 19 13 5

VECIP = VEIP + POE

POE = 0
POR LO TANTO VECIP = VEIP = 19(0.1) + 13(0.3) + 5(0.6)
VECIP = 8.8

4. Ud. En qué alternativa invertiría?

La Alternativa a escoger sería el de Hurwics debido al manejo de un índice optimista con un grado de
pesimismo real como en todo negocio que uno quiera emprender.
Análisis de Decisiones 4

5. Determine la evaluación de riesgos de las alternativas de acuerdo a su coeficiente de

variación
INGRESO VENTAS

valor desviacion evaluacion

EXPANCIÓN ESTABILIDAD RECESIÓN esperado estandar de riesgo
ECONÓMICO 13 8 4 6.1 12.79 0.47
LUJO 15 7 0 3.6 11.96 0.3
AMBOS 19 13 5 8.8 26.53 0.31

desviación estandar MODELO ECONÓMICO

Xi p(Xi) Xi*p(Xi) (Xi-v. esp)^2 (Xi-v. esp)^2-p(Xi)
13 0.1 1.3 47.61 61.893
8 0.3 2.4 19.36 46.464
4 0.6 2.4 23.04 55.296
VARIANZA 163.653
DESVIACIÓN 12.79269323

desviación estandar MODELO LUJOSO

Xi p(Xi) Xi*p(Xi) (Xi-v. esp)^2 (Xi-v. esp)^2-p(Xi)
15 0.1 1.5 79.21 118.815
7 0.3 2.1 11.56 24.276
0 0.6 0 77.44 0
VARIANZA 143.09
DESVIACIÓN 11.96

desviación estandar AMBOS MODELOS

Xi p(Xi) Xi*p(Xi) (Xi-v. esp)^2 (Xi-v. esp)^2-p(Xi)
19 0.1 1.9 166.41 316.179
13 0.3 3.9 88.36 344.604
5 0.6 3 14.44 43.32
VARIANZA 704.10
DESVIACIÓN 26.53

NOTA: Complete la tabla de probabilidades de acuerdo a su criterio

APLICACIÓN 2.- Una empresa evalúa la posibilidad de hacer inversión alta, media y baja y la posibilidad de
no invertir, de acuerdo al siguiente árbol de decisiones, que a criterio suyo debe completar los datos de
probabilidades de éxito o fracaso y las probabilidades de buena y pobre, así como las posibles ganancias que se
presentan, teniendo la opción de variarlas o mantenerlas de acuerdo a su criterio.
Análisis de Decisiones 5

Determine:
a. La alternativa óptima y su posible ganancia
b. Realice el análisis de sensibilidad de las cuatro inversiones.

a. Usando POM observamos que él óptimo se encuentra en los nodos 1 al 4 y el valor que nos da
es de 30220.
Análisis de Decisiones 6

b. Análisis de sensibilidad
EXITO FRACASO
INVERSIÓN ALTA 43000 11000
INVERSIÓN MEDIA 17800 21200
INVERSIÓN BAJA 27000 31600
SIN INVERSIÓN 12600 34400
PROBABILIDAD 0.3 0.7

Calculando el valor esperado para cada decisión y seleccionar la mejor:

Inversión alta = 43000 x 0.3 + 11000 x 0.7 = 20600

Inversión media = 17800 x 0.3 + 21200 x 0.7 = 20180
Inversión baja = 27000 x 0.3 + 31600 x 0.7 = 30220
Sin inversión = 12600 x 0.3 + 34400 x 0.7 = 27860

La decisión más óptima es hacer una inversión baja.

CASO 3.- Andrés maneja un pequeño expendio de flores adyacente a uno de sus ocho grandes invernaderos. Se
especializa en el cultivo de crisantemos, que se venden a otros floristas. Sin embargo, los tienen en existencia
para su venta en el pequeño expendio a los clientes de la zona inmediata de mercado. Los crisantemos se venden
a 4.00 dólares por docena y cuestan 2.00 dólares por docena por concepto de cultivo y corte. Los que no se
venden al fin del segundo día después de cortarlos, se venden a 0.75 de dólar por docena a otros floristas de los
mercados de ingresos inferiores. Durante los meses de invierno la demanda de crisantemos es relativamente
constante durante algún tiempo, pero varía de un día a otro. A continuación se da la tabulación de la demanda
reciente:
Evento: demanda Probabilidad del evento
20 docenas 0.05
22 docenas 0.10
24 docenas 0.25
26 docenas 0.30
28 docenas 0.20
30 docenas 0.10
a) Suponiendo que se puede tener en existencia cualquiera de las cantidades demandada y si se desconoce
la información acerca de las probabilidades de los eventos, ¿cuántas docenas hay que tener en
existencia utilizando los siguientes criterios?:
Análisis de Decisiones 7

1) Pesimista
Demanda
docenas 20 22 24 26 28 30 MIN
20 40 37.5 35 32.5 30 27.5 27.5
22 40 44 41.5 39 36.5 34 34
24 40 44 48 45.5 43 40.5 40
26 40 44 48 52 49.5 47 40
MAX
28 40 44 48 52 56 53.5 40
30 40 44 48 52 56 60 40

2) Optimista
Demanda
docenas 20 22 24 26 28 30 MAX
20 40 37.5 35 32.5 30 27.5 40
22 40 44 41.5 39 36.5 34 44
24 40 44 48 45.5 43 40.5 48
26 40 44 48 52 49.5 47 52
28 40 44 48 52 56 53.5 56
30 40 44 48 52 56 60 60 MIN

3) Hurwicz (para un índice de optimismo =0.8)

OFERTA POSIBLE
Demanda
docenas 20 22 24 26 28 30 MIN MAX
20 40 37.5 35 32.5 30 27.5 27.5 40
22 40 44 41.5 39 36.5 34 34 44
24 40 44 48 45.5 43 40.5 40 48
26 40 44 48 52 49.5 47 40 52
28 40 44 48 52 56 53.5 40 56
30 40 44 48 52 56 60 40 60

VENTAS (20)= (0.8)40+(0.2)27.5 37.5

VENTAS (22)= (0.8)44+(0.2)34 42
VENTAS (24)= (0.8)48+(0.2)40 46.4
VENTAS (26)= (0.8)52+(0.2)40 49.6
VENTAS (28)= (0.8)56+(0.2)40 52.8
VENTAS (30)= (0.8)60+(0.2)40 56
Análisis de Decisiones 8

4) Savage
OFERTA POSIBLE
Demanda
docenas 20 22 24 26 28 30
20 40 37.5 35 32.5 30 27.5
22 40 44 41.5 39 36.5 34
24 40 44 48 45.5 43 40.5
26 40 44 48 52 49.5 47
28 40 44 48 52 56 53.5
30 40 44 48 52 56 60
MEJOR 40 44 48 52 56 60
RESULTADO

OFERTA POSIBLE
Demanda
docenas 20 22 24 26 28 30 MAX
20 0 6.5 13 19.5 26 32.5 32.5
22 0 0 6.5 13 19.5 26 26
24 0 0 0 6.5 13 19.5 19.5
26 0 0 0 0 6.5 13 13
28 0 0 0 0 0 6.5 6.5
30 0 0 0 0 0 0 0 MIN

5) LaplaceFD

OFERTA POSIBLE
Demanda docenas 20 22 24 26 28 30 CALCULO
20 40 37.5 35 32.5 30 27.5 33.615
22 40 44 41.5 39 36.5 34 39.01
24 40 44 48 45.5 43 40.5 43.326
26 40 44 48 52 49.5 47 46.563
28 40 44 48 52 56 53.5 48.721
30 40 44 48 52 56 60 49.8
PROBABILIDAD 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166 0.166

Según Laplace deberíamos tener en cuenta la existencia de las 30 docenas.

b) Si las probabilidades de los eventos futuros son:

Evento: demanda Probabilidad del evento
20 docenas 0.05
22 docenas
24 docenas
26 docenas
Análisis de Decisiones 9

28 docenas
30 docenas 0.10
NOTA: Complete las probabilidades que faltan.
Usando el criterio del valor esperado, ¿cuántas docenas hay que tener en existencia?.
c) Cuánto estaría dispuesto a pagar como máximo Andrés por la información perfecta?

OFERTA POSIBLE
Demanda docenas 20 22 24 26 28 30

probabilidad ∑(demanda*
0.05 0.1 0.25 0.3 0.2 0.1 probabilidad)
20 40 37.5 35 32.5 30 27.5 33
22 40 44 41.5 39 36.5 34 39.175
24 40 44 48 45.5 43 40.5 44.7
26 40 44 48 52 49.5 47 48.6
28 40 44 48 52 56 53.5 50.55
30 40 44 48 52 56 60 51.2

Bajo el criterio del Valor Esperado la mejor decisión es de 30 decenas por que tiene el mayor valor
esperado de 51.2 dólares
VALOR ESPERADO CON LA INFORMACIÓN PERFECTA:
OFERTA POSIBLE
Demanda docenas 20 22 24 26 28 30

probabilidad
0.05 0.1 0.25 0.3 0.2 0.1
20 40 37.5 35 32.5 30 27.5
22 40 44 41.5 39 36.5 34
24 40 44 48 45.5 43 40.5
26 40 44 48 52 49.5 47
28 40 44 48 52 56 53.5
30 40 44 48 52 56 60
MEJOR 40 44 48 52 56 60
RESULTADO

VECIP = 40*(0.05) + 44*(0.10) + 48*(0.25) + 52*(0.3) + 56*(0.2) + 60*(0.1)

VECIP = 51.2

VEIP = 51.2 – 51.2 = 0 POR LO QUE DECIMOS QUEANDRÉS NO ESTÁ DISPUESTO A

PAGAR NI UN DOLAR

d) Aplique los cuatro métodos de toma de decisiones con demanda variable para determinan cuantas
docenas se deben ofertar.
Análisis de Decisiones 10

METODO DE UTILIADES CONDICIONALES

Precio 4 Costo 2 Remate 0.75

OFERTA POSIBLE
Demanda docenas 20 22 24 26 28 30 Probabilidad
20 40 37.5 35 32.5 30 27.5 0.05
22 40 44 41.5 39 36.5 34 0.1
24 40 44 48 45.5 43 40.5 0.25
26 40 44 48 52 49.5 47 0.3
28 40 44 48 52 56 53.5 0.2
30 40 44 48 52 56 60 0.1
UTILIDAD
ESPERADA 40 43.68 46.7 48.1 47.55 45.7 1
Según el método de utilidad condicionales aplicaría para 26 docenas

METODO DE PÉRDIDAS CONDICIONALES:

Precio 4 Costo 2 Remate 0.75

OFERTA POSIBLE
Demanda docenas 20 22 24 26 28 30 Probabilidad
20 0 2.5 5 7.5 10 12.5 0.05
22 4 0 2.5 5 7.5 10 0.1
24 8 4 0 2.5 5 7.5 0.25
26 12 8 4 0 2.5 5 0.3
28 16 12 8 4 0 2.5 0.2
30 20 16 12 8 4 0 0.1
UTILIDAD
ESPERADA 11.2 7.525 4.5 3.1 3.65 5.5 1
Según el método dePérdidas Condicionales aplicaría para 26 docenas
Análisis de Decisiones 11

METODO POR ANÁLISI MARGINAL:

UNIDAD MARGINA (UM)= 4.00 – 2.00 = 2.00

PÉRDIDA MARGINAL (PM) = 2.00 – 0.75 = 1.25
P = PM/(UM+PM) = 0.38

PROBABILIDAD
Demanda docenas Probabilidad ACUMULADA
20 0.05 1
22 0.1 0.95
24 0.25 0.85
26 0.3 0.6
28 0.2 0.3
30 0.1 0.1
Por lo que vemos, el más cercano a 0.38 es 0.6 por lo tanto aplicaría a 26 docenas

MÉTODO POR ANÁLISIS MARGINAL ALTERNATIVO:

UTILIDAD MARGINAL(UM) = 4.00 -2.00 = 2.00
PÉRDIDA MARGINAL (PM) = 2.00-0.75 = 1.25
P = PM/(UM + PM) = 0.38

PROBABILIDAD (1-PAC)
Demanda docenas Probabilidad ACUMULADA 1.25
20 0.05 1 0
22 0.1 0.95 0.0625
24 0.25 0.85 0.1875
26 0.3 0.6 0.5
28 0.2 0.3 0.875
30 0.1 0.1 1.125
L más cercano valor a los 0.38 es 0.5 por lo que seleccionamos la opción de las 26 docenas